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NCF环保A(150190)

NCF环保A:2019年半年度报告查看PDF公告

新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 
 
 
 
 
新华中证环保产业指数分级证券投资基金 
2019年半年度报告 
2019年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:新华基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一九年八月二十四日 
新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 
第 2页共 48页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 3页共 48页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 10 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 10 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 10 6


半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 10 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 10 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 14 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 56 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 56 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 58 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 63 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 64 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 65 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 67 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 67 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................. 68 7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 68 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 69 7.11投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 70 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 72 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 72 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 74 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 74 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 4页共 48页 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 75 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 77 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 78 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 78 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 78 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 78 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 78 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 78 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 78 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 78 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 79 11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 81 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 81 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 81 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 81 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 81


新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 5页共 48页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 基金简称 新华中证环保产业指数分级 场内简称 新华环保 基金主代码 164304 交易代码 164304 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 9月 11日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 56,275,089.32份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014年 10月 16日 下属分级基金的基金简称 新华环保 A 新华环保 B 新华环保 下属分级基金的场内简称 NCF环保 A NCF环保 B 新华环保 下属分级基金的交易代码 150190 150191 164304 报告期末下属分级基金的份额总额 6,822,499.00份 6,822,499.00份 42,630,091.32份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资程序约束和数量化风 险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,力争控 制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4% 投资策略 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证环保产 业指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权 重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分 红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能 带来影响时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟 踪误差的有效控制。 业绩比较基准 95%×中证环保产业指数收益率 +5%×商业银行活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金是指数型基金,具有较高预期收益、较高预期风险的特征。预期收 益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金 为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代 表的公司相似的风险收益特征。 从本基金的基金份额来看,新华环保 A 份额为稳健收益类份额,具有低 预期风险且预期收益相对较低的特征;新华环保 B 份额为积极收益类份 额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。 下属分级基金的风险 收益特征 低预期风险且预期收 益相对较低。 高预期风险且预期收 益相对较高的。 较高预期收益、较高预 期风险。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 6页共 48页 注:本基金份额上市的证券交易所为深圳证券交易所,A类上市简称:NCF环保 A,上市交易 代码:150190,B类上市简称:NCF环保 B,上市交易代码:150191。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 齐岩 田青 联系电话 010-68779688 010-67595096 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 010-67595096 传真 010-68779528 010-66275865 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 力帆中心2号楼19层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 力帆中心2号楼19层 北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 邮政编码 400010 100033 法定代表人 陈重 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 -16,097,602.97 本期利润 8,935,406.26 加权平均基金份额本期利润 0.1477 本期加权平均净值利润率 12.67% 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 7页共 48页 本期基金份额净值增长率 12.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配利润 -24,940,880.63 期末可供分配基金份额利润 -0.4432 期末基金资产净值 64,234,169.70 期末基金份额净值 1.141 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 -19.08% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数(为期末余额,不是当期发生数)。 4、本基金于 2014年 9月 11日基金合同生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然 年度进行折算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.44% 1.38% 0.42% 1.41% 0.02% -0.03% 过去三个月 -10.51% 1.78% -10.52% 1.78% 0.01% 0.00% 过去六个月 12.30% 1.76% 12.89% 1.76% -0.59% 0.00% 过去一年 -10.98% 1.63% -8.86% 1.60% -2.12% 0.03% 过去三年 -32.02% 1.25% -28.59% 1.24% -3.43% 0.01% 自基金合同生 效起至今 -19.08% 1.92% -13.70% 1.79% -5.38% 0.13% 注:1、本基金的业绩比较基准为 95%×中证环保产业指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税 后) 。由于本基金的投资标的为中证环保产业指数, 且本基金现金或者到期日在一年之内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%, 因此本基金将业绩比较基准定为 95%×中证环保产业指数收益率 +5%×商业银行活期存款利率(税后)。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 8页共 48页 较 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年 9月 11日至 2019年 6月 30日) 注:本基金合同于 2014年 9月 11日生效。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有 关约定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于 2004年 12月 9日注册成立。 注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。 截至 2019年 6月 30日,新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十四只开放式基金,即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合 型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、 新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型 证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 9页共 48页 基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺 宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫 利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市 场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策 略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新 兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混 合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基 金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券 型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵 活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合 型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资 基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投 资基金、新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券 投资基金、新华家盈双利混合型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金和新华鼎利债券型证 券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邓岳 本基金基金经 理,新华MSCI 中国A股国际 交易型开放式 指数证券投资 基金基金经 理、新华华丰 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理。 2017-08-0 7 - 11 信息与信号处理专业硕士,历任北 京红色天时金融科技有限公司量 化研究员,国信证券股份有限公司 量化研究员,光大富尊投资有限公 司量化研究员、投资经理,盈融达 投资(北京)有限公司投资经理。 注:1、首任基金经理,任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理,任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 10页共 48页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华中证环保产业指数分级证券投资基金的管理人 按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制 风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》(2011年修订), 公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债 券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交 易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严 格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组 合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融 工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险 管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易 所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交 易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢 价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存 在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 11页共 48页 2019年上半年,本基金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易,产品紧密跟 踪了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数发生一次成分股调整,本基金根据 成份股及其权重的变动,在有效地控制了跟踪误差的情况下,平稳地完成了调整。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 6月 30日,本基金份额净值为 1.141元,本报告期份额净值增长率为 12.30%,同 期比较基准的增长率为 12.89%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的偏离度。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工: 一、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资 管理部门、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责: ① 制定估值制度并在必要时修改; ② 确保估值方法符合现行法规;


③ 批准证券估值的步骤和方法; ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小 组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部门相互独立。在按照本估值制度 和相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。 基金会计职责: ① 获得独立、完整的证券价格信息; ② 每日证券估值; 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 12页共 48页 ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估; ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告; ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录; ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录; ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。 三、投资管理部门的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯; ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议; ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告; ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 四、交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应; ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息; ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 五、监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程; ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守; ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求; ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险; ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资管理部门问讯; ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金未进行利润分配。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 13页共 48页 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低 于五千万元的情况。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:新华中证环保产业指数分级证券投资基金 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 6.4.7.1 3,831,751.76 4,418,659.08 结算备付金


- - 存出保证金


6,997.15 15,064.31 交易性金融资产 6.4.7.2 60,949,149.88 63,446,844.13 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 14页共 48页 其中:股票投资


60,949,149.88 63,446,844.13 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 666.72 867.80 应收股利


- - 应收申购款


8,801.19 7,933.15 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


64,797,366.70 67,889,368.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


211,566.13 27,466.63 应付管理人报酬


52,213.50 60,771.37 应付托管费


11,486.96 13,369.68 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 128,872.50 172,669.11 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 159,057.91 500,007.70 负债合计


563,197.00 774,284.49 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 79,347,110.65 93,169,287.38 未分配利润 6.4.7.10 -15,112,940.95 -26,054,203.40 所有者权益合计


64,234,169.70 67,115,083.98 负债和所有者权益总计


64,797,366.70 67,889,368.47 注:1、报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 1.141元,基金份额总额 56,275,089.32份。 2、报告截止日 2019年 6月 30日,新华环保份额净值 1.141元,新华环保 A份额参考净值 1.027 元,新华环保 B份额参考净值 1.255元;基金份额总额 56,275,089.32份,下属分级基金的份额总额 分别为:新华环保份额总额 42,630,091.32份,新华环保 A份额总额 6,822,499.00份,新华环保 B份 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 15页共 48页 额总额 6,822,499.00份。 6.2 利润表 会计主体:新华中证环保产业指数分级证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入


9,645,072.18 -41,484,364.01 1.利息收入


14,741.80 35,958.19 其中:存款利息收入 6.4.7.11 14,741.80 35,958.19 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-15,423,474.78 -12,333,373.55 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -15,813,886.01 -13,338,538.16 基金投资收益


- - 债券投资收益


- - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益 6.4.7.13 390,411.23 1,005,164.61 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.14 25,033,009.23 -29,204,453.66 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.15 20,795.93 17,505.01 减:二、费用


709,665.92 1,507,338.54 1.管理人报酬


348,631.38 859,762.81 2.托管费


76,698.89 189,147.84 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.16 84,806.04 119,187.36 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.17 199,529.61 339,240.53 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 8,935,406.26 -42,991,702.55 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


8,935,406.26 -42,991,702.55 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 16页共 48页 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:新华中证环保产业指数分级证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 93,169,287.38 -26,054,203.40 67,115,083.98 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 8,935,406.26 8,935,406.26 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -13,822,176.73 2,005,856.19 -11,816,320.54 其中:1.基金申购款 6,856,006.50 -988,112.80 5,867,893.70 2.基金赎回款 -20,678,183.23 2,993,968.99 -17,684,214.24 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 79,347,110.65 -15,112,940.95 64,234,169.70 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 165,991,831.52 29,630,463.00 195,622,294.52 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -42,991,702.55 -42,991,702.55 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -32,238,800.63 1,186,002.21 -31,052,798.42 其中:1.基金申购款 7,667,897.52 483,458.99 8,151,356.51 2.基金赎回款 -39,906,698.15 702,543.22 -39,204,154.93 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 133,753,030.89 -12,175,237.34 121,577,793.55 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 17页共 48页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:陈重,主管会计工作负责人:刘全胜,会计机构负责人:徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2014]513号《关于核准新华中证环保产业指数分级证券投资基金募 集的批复》的批准,由新华基金管理股份有限公司作为发起人,于 2014年 8月 11日至 2014年 9月 5日向社会公开募集的契约型开放式股票型证券投资基金。首次募集资金总额 983,956,241.31元,其 中募集净认购资金金额 983,784,772.57 元,募集期银行利息折算基金金额为 171,468.74 元,并经瑞 华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2014]37100030 号验资报告予以验证。2014 年 9 月 11 日办理基金备案手续,基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期为不限定, 本基金管理人为新华基金管理股份有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,新华中证环保产业指 数分级证券投资基金包括新华中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额(即“新华环保份额”)、 新华中证环保产业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(即“新华环保 A 份额”)与新华中证环 保产业指数分级证券投资基金之积极收益份额(即“新华环保 B 份额”)。其中新华环保 A 份额、 新华环保 B 份额配比始终保持 1:1 的比例不变。基金发售结束后,本基金将投资人在场内认购的 全部新华环保份额按照 1:1 的比例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别,即新华环 保 A份额和新华环保 B份额。基金合同生效后,新华环保份额设置单独的基金代码,只可以进行场 内与场外的申购和赎回,但不上市交易。新华环保 A份额与新华环保 B份额交易代码不同,只可在 深圳证券交易所上市交易,不可进行申购或赎回。 在新华环保 A 份额、新华环保份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年 度外)第一个工作日,本基金将进行定期份额折算。对于新华环保 A 份额的约定收益,即新华环 保 A 份额每个会计年度 12 月 31 日的基金份额参考净值超出 1.000 元部分,将折算为场内新华 环保份额分配给新华环保 A 份额持有人。新华环保份额持有人持有的每 2 份新华环保份额将按 1 份新华环保 A 份额获得新增新华环保份额的分配。在基金份额折算前与折算后,新华环保 A 份额 和新华环保 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 18页共 48页 除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算,即:当新华环保份 额的基金份额净值高至 1.500 元或以上;当新华环保 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或 以下。份额折算后本基金将确保新华环保 A 份额和新华环保 B 份额的比例为 1:1,份额折算后 新华环保 A 份额的基金份额参考净值、新华环保 B 份额的基金份额参考净值和新华环保份额的基 金份额净值均调整为 1.000 元。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 深证上[2014]358 号核准,本基金 NCF 环保 A: 355,223,540.00 份、NCF 环保 B:355,223,540.00 份于 2014 年 10 月 16 日在深交所上市交易, 未上市交易的新华环保办理跨系统转托管到场内(证券登记结算系统)后,根据基金合同配对转换 的规定申请将份额分拆成 NCF 环保 A 和 NCF 环保 B,分拆后的 NCF 环保 A 和 NCF 环保 B 可以在深圳证券交易所场内上市流通。 根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》及《新华中证环保产业指数分级 证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数 成份股及备选成份股等股票(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票)、债券、 权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为 90%—95%, 其中投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的 80%。现金(不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2019年 8月 23日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的 《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33号发布、财政部令第 76号修订)、于 2006年 2月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定(以下合称“企业会计准则”),中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》,《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》和中国证 券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 19页共 48页 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计估计与上年度一致,会计政策与上年度一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期未发生差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从 2008年 9月 19日起,调整证券(股票)交易印 花税征收方式,将对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当事 人征收证券(股票)交易印花税,调整为单边征税,即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股 权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税,对受让方不再征税。 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的 通知》的规定: 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营 业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日 起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)、《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)、《关于资管产品增值税政 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 20页共 48页 策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56 号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[2017]90 号)的规定,自 2018 年 1月 1日起,证券投资基金在运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法,按照现行规 定缴纳增值税及附加税费。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定: 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定:对基金取得的企业债 券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市 公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所 得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时,对个人持股 1年以内(含 1年)的,上市 公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 3,831,751.76 定期存款 - 其他存款 - 合计 3,831,751.76 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 72,470,973.47 60,949,149.88 -11,521,823.59 贵金属投资-金交所黄 - - - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 21页共 48页 金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 72,470,973.47 60,949,149.88 -11,521,823.59 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 报告期末,本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 报告期末,本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 报告期末,本基金未持有买断式回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 663.84 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2.88 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 666.72 注:应收结算备付金利息中包含结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 报告期末,本基金未持有其他资产。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 22页共 48页 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 128,872.50 银行间市场应付交易费用 - 合计 128,872.50 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 730.66 指数使用费 40,000.00 预提费用 118,327.25 合计 159,057.91 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 65,693,821.00 93,169,287.38 本期申购 73,091.74 103,626.77 本期赎回(以“-”号填列) -1,670,219.03 -2,367,975.03 -基金拆分/份额折算前 64,096,693.71 90,904,939.12 基金拆分/份额折算调整 375,493.57 — 本期申购 4,788,983.16 6,752,379.73 本期赎回(以“-”号填列) -12,986,081.12 -18,310,208.20 本期末 56,275,089.32 79,347,110.65 注:1、根据本基金基金合同规定,投资者可申购、赎回新华环保份额,新华环保 A份额和新华环 保 B份额不能单独申购赎回,只可在深圳证券交易所上市交易,因此上表不再单独披露新华环保 A 份额和新华环保 B份额的情况。报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额总额 56,275,089.32份,其 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 23页共 48页 中新华环保份额 42,630,091.32份,新华环保 A份额 6,822,499.00份,新华环保 B份额 6,822,499.00 份。 2、根据本基金基金合同的相关规定,本基金于 2019年 1月 2日进行了定期折算。基金拆分份额调 整包括一次折算的份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -10,892,047.42 -15,162,155.98 -26,054,203.40 本期利润 -16,097,602.97 25,033,009.23 8,935,406.26 本期基金份额交易产生的 变动数 2,048,769.76 -42,913.57 2,005,856.19 其中:基金申购款 -1,080,990.51 92,877.71 -988,112.80 基金赎回款 3,129,760.27 -135,791.28 2,993,968.99 本期已分配利润 - - - 本期末 -24,940,880.63 9,827,939.68 -15,112,940.95 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 14,456.47 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 285.33 其他 - 合计 14,741.80 注:应收结算备付金利息中包含结算保证金利息。 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出股票成交总额 35,620,979.95 减:卖出股票成本总额 51,434,865.96 买卖股票差价收入 -15,813,886.01 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 24页共 48页 6.4.7.13 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 390,411.23 基金投资产生的股利收益 - 合计 390,411.23 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 25,033,009.23 ——股票投资 25,033,009.23 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 25,033,009.23 6.4.7.15 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 20,795.93 合计 20,795.93 6.4.7.16 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用 84,806.04 银行间市场交易费用 - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 25页共 48页 合计 84,806.04 6.4.7.17 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 48,902.89 债券账户维护费 - 汇划手续费 1,202.36 上市费 29,752.78 指数使用费 80,000.00 合计 199,529.61 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至 2019年 6月 30日,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至 2019年 6月 30日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况. 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期


上年度可比期间 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 26页共 48页 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 恒泰证券股份有限 公司 19,858,857.69 33.36% 20,408,221.31 26.31% 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金













































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 司 14,489.03 33.23% 14,489.03 11.24% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 司 14,929.25 25.09% 12,879.20 6.69% 注:1、上述佣金按合同约定的佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证 管费和经手费后的净额列示。 2、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 27页共 48页 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 348,631.38 859,762.81 其中:支付销售机构的客户维护费 95,992.59 162,610.20 注:1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率逐日计提,按月支付。


其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1%/当年天数。 2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 76,698.89 189,147.84 注:基金托管费按前一日的基金资产净值 0.22%的年费率逐日计提,按月支付。


其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间,本基金与关联方未进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期内,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 司 3,831,751.76 14,456.47 6,979,803.49 35,414.54 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 28页共 48页 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、 相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 29页共 48页 金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不 得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因 此违约风险发生的可能性很小。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及 汇总。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带 来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允 价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折 现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例 要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内,本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定,流动性风险较低。 6.4.13.4.2 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 30页共 48页 6.4.13.4.2.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,831,751.76 - - - 3,831,751.76 结算备付金 - - - - - 存出保证金 6,997.15 - - - 6,997.15 交易性金融资产 - - - 60,949,149.88 60,949,149.88 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 666.72 666.72 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 8,801.19 8,801.19 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 3,838,748.91 - - 60,958,617.79 64,797,366.70 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 211,566.13 211,566.13 应付管理人报酬 - - - 52,213.50 52,213.50 应付托管费 - - - 11,486.96 11,486.96 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 128,872.50 128,872.50 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 159,057.91 159,057.91 负债总计 - - - 563,197.00 563,197.00 利率敏感度缺口 3,838,748.91 - - 60,395,420.79 64,234,169.70 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 31页共 48页 2018年 12月 31 日 资产








银行存款 4,418,659.08 - - - 4,418,659.08 结算备付金 - - - - - 存出保证金 15,064.31 - - - 15,064.31 交易性金融资产 - - - 63,446,844.13 63,446,844.13 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 867.80 867.80 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 7,933.15 7,933.15 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 4,433,723.39 - - 63,455,645.08 67,889,368.47 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 27,466.63 27,466.63 应付管理人报酬 - - - 60,771.37 60,771.37 应付托管费 - - - 13,369.68 13,369.68 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 172,669.11 172,669.11 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 应付指数使用费 - - - 40,000.00 40,000.00 其他负债 - - - 460,007.70 460,007.70 负债总计 - - - 774,284.49 774,284.49 利率敏感度缺口 4,433,723.39 - - 62,681,360.59 67,115,083.98 注:1.表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合同规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 32页共 48页 2.本期末“其他负债”包含“应付指数使用费”。 6.4.13.4.2.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,市场利率上升 25个基点; 其他市场变量不变,市场利率下降 25个基点。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 市场利率上升 25.00 bp 增加约 0 增加约 0 市场利率下降 25.00 bp 增加约 0 增加约 0 注:本报告期末本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重 大影响。 6.4.13.4.3外汇风险 本基金的所有资产与负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.4 其他价格风险 在其他价格风险分析中,本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的最大市场价格风险由所持有的金 融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日 对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.4.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 60,949,149.8 94.89 63,446,844.13 94.53 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 33页共 48页 8 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 60,949,149.8 8 94.89 63,446,844.13 94.53 6.4.13.4.4.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深 300指数上升 1% 其他市场变量不变,沪深 300指数下降 1% 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 沪深 300指数上升 1% 增加约 62 增加约 59 沪深 300指数下降 1% 减少约 62 减少约 59 注:本基金管理人运用XRisk Suite风险控制系统对本基金投资组合中的银行存款、结算备付金、 存出保证金和债券类资产做出以上利率风险的敏感性分析 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 60,949,149.88 94.06 其中:股票 60,949,149.88 94.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 34页共 48页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,831,751.76 5.91 8 其他各项资产 16,465.06 0.03 9 合计 64,797,366.70 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 39,697,536.07 61.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,726,488.23 16.70 E 建筑业 1,887,129.84 2.94 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 622,054.08 0.97 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 620,440.60 0.97 N 水利、环境和公共设施管理业 7,395,501.06 11.51 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 35页共 48页 合计 60,949,149.88 94.89 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 报告期末,本基金未持有积极投资的股票。 7.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 报告期末,本基金未持有港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601330 绿色动力 55,500 860,805.00 1.34 2 601200 上海环境 56,980 775,497.80 1.21 3 300014 亿纬锂能 24,300 740,178.00 1.15 4 000035 中国天楹 120,629 723,774.00 1.13 5 000826 启迪桑德 60,741 716,136.39 1.11 6 300450 先导智能 20,400 685,440.00 1.07 7 002531 天顺风能 112,680 680,587.20 1.06 8 002202 金风科技 53,776 668,435.68 1.04 9 002310 东方园林 110,619 663,714.00 1.03 10 300203 聚光科技 27,710 662,269.00 1.03 11 300232 洲明科技 68,413 662,237.84 1.03 12 300197 铁汉生态 182,600 655,534.00 1.02 13 603568 伟明环保 30,247 650,915.44 1.01 14 600703 三安光电 57,582 649,524.96 1.01 15 002573 清新环境 80,204 645,642.20 1.01 16 300457 赢合科技 25,700 640,701.00 1.00 17 002372 伟星新材 36,745 639,363.00 1.00 18 300072 三聚环保 80,516 638,491.88 0.99 19 002340 格林美 135,232 636,942.72 0.99 20 002266 浙富控股 133,292 633,137.00 0.99 21 600323 瀚蓝环境 37,490 632,831.20 0.99 22 600021 上海电力 72,899 632,763.32 0.99 23 603806 福斯特 17,172 630,727.56 0.98 24 600874 创业环保 75,836 628,680.44 0.98 25 600482 中国动力 26,400 623,568.00 0.97 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 36页共 48页 26 002672 东江环保 54,879 622,327.86 0.97 27 300055 万邦达 87,268 622,220.84 0.97 28 600406 国电南瑞 33,372 622,054.08 0.97 29 601908 京运通 178,200 621,918.00 0.97 30 300284 苏交科 67,220 620,440.60 0.97 31 600884 杉杉股份 58,038 618,104.70 0.96 32 601615 明阳智能 57,000 617,880.00 0.96 33 600008 首创股份 175,462 617,626.24 0.96 34 002080 中材科技 68,166 617,583.96 0.96 35 300316 晶盛机电 48,360 613,688.40 0.96 36 600875 东方电气 57,725 613,039.50 0.95 37 000012 南


玻A 147,026 611,628.16 0.95 38 002249 大洋电机 140,366 609,188.44 0.95 39 603693 江苏新能 49,000 609,070.00 0.95 40 002384 东山精密 41,800 609,026.00 0.95 41 601222 林洋能源 129,800 608,762.00 0.95 42 300296 利亚德 77,634 607,874.22 0.95 43 601619 嘉泽新能 131,500 607,530.00 0.95 44 002717 岭南股份 120,382 606,725.28 0.94 45 603659 璞泰来 12,900 606,558.00 0.94 46 603799 华友钴业 28,430 605,843.30 0.94 47 002745 木林森 51,600 604,752.00 0.94 48 600803 新奥股份 57,600 601,920.00 0.94 49 600068 葛洲坝 96,500 601,195.00 0.94 50 300070 碧水源 77,168 601,138.72 0.94 51 002506 协鑫集成 89,900 600,532.00 0.93 52 600089 特变电工 82,820 600,445.00 0.93 53 002709 天赐材料 24,800 600,160.00 0.93 54 601727 上海电气 111,460 599,654.80 0.93 55 601985 中国核电 107,500 597,700.00 0.93 56 300145 中金环境 137,440 596,489.60 0.93 57 000598 兴蓉环境 130,963 595,881.65 0.93 58 300355 蒙草生态 145,280 595,648.00 0.93 59 600388 龙净环保 48,056 595,413.84 0.93 60 002129 中环股份 61,000 595,360.00 0.93 61 600066 宇通客车 45,700 595,014.00 0.93 62 601012 隆基股份 25,696 593,834.56 0.92 63 300274 阳光电源 63,462 593,369.70 0.92 64 603105 芯能科技 53,500 592,780.00 0.92 65 300750 宁德时代 8,600 592,368.00 0.92 66 000591 太阳能 180,400 591,712.00 0.92 67 000040 东旭蓝天 89,100 591,624.00 0.92 68 300323 华灿光电 95,700 591,426.00 0.92 69 300207 欣旺达 51,200 589,824.00 0.92 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 37页共 48页 70 000883 湖北能源 135,800 589,372.00 0.92 71 002610 爱康科技 314,900 588,863.00 0.92 72 300618 寒锐钴业 9,800 588,000.00 0.92 73 300124 汇川技术 25,600 586,496.00 0.91 74 601877 正泰电器 25,355 585,446.95 0.91 75 002366 台海核电 62,354 583,633.44 0.91 76 002594 比亚迪 11,473 581,910.56 0.91 77 600236 桂冠电力 96,000 581,760.00 0.91 78 600900 长江电力 32,495 581,660.50 0.91 79 600025 华能水电 142,800 581,196.00 0.90 80 601016 节能风电 218,212 580,443.92 0.90 81 300073 当升科技 25,100 576,547.00 0.90 82 002460 赣锋锂业 24,600 576,378.00 0.90 83 300724 捷佳伟创 21,600 574,992.00 0.90 84 000400 许继电气 63,442 574,784.52 0.89 85 002497 雅化集团 82,200 574,578.00 0.89 86 000690 宝新能源 89,144 574,087.36 0.89 87 002466 天齐锂业 22,500 568,800.00 0.89 88 600438 通威股份 40,400 568,024.00 0.88 89 600886 国投电力 73,100 567,987.00 0.88 90 603515 欧普照明 17,590 567,277.50 0.88 91 000581 威孚高科 30,478 565,671.68 0.88 92 600674 川投能源 63,434 564,562.60 0.88 93 300495 美尚生态 41,539 563,684.23 0.88 94 002309 中利集团 81,700 562,096.00 0.88 95 300037 新宙邦 26,800 558,512.00 0.87 96 600733 北汽蓝谷 65,900 544,334.00 0.85 97 002665 首航节能 158,766 538,216.74 0.84 98 002056 横店东磁 69,888 531,148.80 0.83 99 300001 特锐德 29,200 526,184.00 0.82 100 002341 新纶科技 78,300 457,272.00 0.71 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 报告期末,本基金未持有积极投资的股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300724 捷佳伟创 639,904.00 0.95 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 38页共 48页 2 300457 赢合科技 637,273.50 0.95 3 600482 中国动力 627,297.00 0.93 4 300618 寒锐钴业 627,121.00 0.93 5 300073 当升科技 626,922.00 0.93 6 300284 苏交科 621,893.40 0.93 7 601985 中国核电 620,587.00 0.92 8 000035 中国天楹 618,755.85 0.92 9 300207 欣旺达 617,730.00 0.92 10 300001 特锐德 617,342.00 0.92 11 600438 通威股份 616,599.00 0.92 12 600886 国投电力 616,487.00 0.92 13 000040 东旭蓝天 616,457.00 0.92 14 600068 葛洲坝 616,347.00 0.92 15 300124 汇川技术 615,656.90 0.92 16 600066 宇通客车 614,834.68 0.92 17 600803 新奥股份 614,604.00 0.92 18 002745 木林森 614,374.00 0.92 19 601330 绿色动力 614,280.00 0.92 20 603799 华友钴业 613,854.30 0.91 注:本项“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002123 梦网集团 1,166,113.75 1.74 2 300118 东方日升 1,071,207.00 1.60 3 600478 科力远 1,052,371.10 1.57 4 603218 日月股份 896,707.78 1.34 5 600770 综艺股份 880,101.75 1.31 6 600217 中再资环 846,469.00 1.26 7 600151 航天机电 816,327.50 1.22 8 002449 国星光电 807,946.00 1.20 9 000786 北新建材 801,433.28 1.19 10 000685 中山公用 787,356.04 1.17 11 002518 科士达 766,827.20 1.14 12 000544 中原环保 754,022.00 1.12 13 000967 盈峰环境 751,807.34 1.12 14 300266 兴源环境 718,713.00 1.07 15 600116 三峡水利 710,319.71 1.06 16 603699 纽威股份 697,211.00 1.04 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 39页共 48页 17 600416 湘电股份 696,795.56 1.04 18 601179 中国西电 695,547.00 1.04 19 300317 珈伟新能 694,554.97 1.03 20 002431 棕榈股份 676,484.68 1.01 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 23,904,162.48 卖出股票的收入(成交)总额 35,620,979.95 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”与“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额 (成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 40页共 48页 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末尚无国债期货投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本报告期内,本基金投资的前十名证券没有超出基金合同约定。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,997.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 666.72 5 应收申购款 8,801.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,465.06 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 41页共 48页 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金未持有积极投资的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 新华环保 A 394 17,315.99 5,834,318.00 85.52% 988,181.00 14.48% 新华环保 B 3,215 2,122.08 254,992.00 3.74% 6,567,507.00 96.26% 新华环保 11,358 3,753.31 483,880.87 1.14% 42,146,210.45 98.86% 合计 14,967 3,759.94 6,573,190.87 11.68% 49,701,898.45 88.32% 8.2 期末上市基金前十名持有人 新华环保 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国太平洋财产保险-传 统-普通保险产品 -013C-CT001深 2,641,086.00 38.71% 2 中国太平洋人寿保险股份 有限公司-传统-普通保 险产品 1,191,288.00 17.46% 3 信达证券-兴业银行-信 达证券睿丰 3号集合资产 管理计划 1,024,340.00 15.01% 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 42页共 48页 4 中国太平洋人寿保险股份 有限公司-分红-个人分红 592,166.00 8.68% 5 恒安标准人寿保险有限公 司-传统分红险 385,354.00 5.65% 6 张晓峰 150,000.00 2.20% 7 朱洪宏 125,060.00 1.83% 8 方春娣 77,103.00 1.13% 9 李冰 70,100.00 1.03% 10 刘曞 52,400.00 0.77% 新华环保B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 王安成 650,754.00 9.54% 2 朱洪宏 507,489.00 7.44% 3 欧静虹 282,028.00 4.13% 4 邵立忠 206,946.00 3.03% 5 深圳融银所投资管理有限 公司-鑫华私募证券投资 基金 201,000.00 2.95% 6 欧贤茂 134,161.00 1.97% 7 姜秀芝 108,736.00 1.59% 8 陈亚萍 93,667.00 1.37% 9 朱杰 87,922.00 1.29% 10 张佳强 70,392.00 1.03% 新华环保 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 王俊强 1,075,795.26 2.52% 2 邓伟 918,116.57 2.15% 3 詹凯 569,477.97 1.34% 4 朱洪宏 451,137.00 1.06% 5 潘豪 284,328.39 0.67% 6 宋筱菲 260,213.18 0.61% 7 中国航空工业集团有限公 司企业年金计划-中国光 大银行股份有限公司 247,813.00 0.58% 8 沈殿元 233,047.82 0.55% 9 任振龙 211,874.84 0.50% 10 张瑞芳 211,100.02 0.50% 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 43页共 48页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 新华环保 A 0.00 0.00% 新华环保 B 0.00 0.00% 新华环保 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 新华环保 A 0 新华环保 B 0 新华环保 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 新华环保 A 0 新华环保 B 0 新华环保 0 合计 0 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0份。 9开放式基金份额变动 单位:份 项目 新华环保 A 新华环保 B 新华环保 基金合同生效日(2014年 9月 11 日)基金份额总额 356,621,249.00 356,621,249.00 270,710,462.83 本报告期期初基金份额总额 9,428,775.00 9,428,775.00 46,836,271.00 本报告期基金总申购份额 - - 4,862,074.90 减:本报告期基金总赎回份额 - - 14,656,300.15 本报告期基金拆分变动份额 -2,606,276.00 -2,606,276.00 5,588,045.57 本报告期期末基金份额总额 6,822,499.00 6,822,499.00 42,630,091.32 注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额、定期折算和不定期折算调整份额。 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 44页共 48页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年 4月 18日,陈重先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司董事长。 2019年 4月 18日,张宗友先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司总经理。 2019年 4月 18日,张宗友先生新任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司董事长,代 任总经理。 2019年 6月 6日,刘全胜先生新任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司总经理。 托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产 托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期未发生改聘会计师事务所的情况。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,本基金无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 东北证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 华创证券 1 34,948,017.85 58.71% 25,559.54 58.23% - 恒泰证券 2 19,858,857.69 33.36% 14,489.03 33.01% - 银河证券 1 1,487,166.00 2.50% 1,385.23 3.16% - 中信建投证券 1 1,463,368.29 2.46% 1,069.24 2.44% - 国信证券 1 730,152.50 1.23% 680.14 1.55% - 太平洋证券 2 443,602.00 0.75% 324.09 0.74% - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 45页共 48页 安信证券 1 296,841.00 0.50% 217.04 0.49% - 广发证券 1 178,894.00 0.30% 130.78 0.30% - 国金证券 1 118,243.10 0.20% 39.47 0.09% - 申银万国 1 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证 监基字[1998]29号)以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 [2007]48号)的有关规定,本基金共租用 15个交易席位,其中报告期内新增 2个交易席位,退租 0 个交易席位。新增交易席位为:太平洋证券上海交易席位、太平洋证券深圳交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础,主要考察点包括: 1、经营行为稳健规范,内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础,主要考察点包括: 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务,包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、 财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等,用以支持投资 决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核,由基金经理、研究员和交易员分别打分, 根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受 邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据,交易量大小 和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 成交金额 占当期回 购成交总 成交金额 占当期权 证成交总 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 46页共 48页 额的比例 额的比例 额的比例 东北证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 新华基金管理股份有限公司关于新华中证环 保产业指数分级证券投资基金办理定期份额 折算业务期间新华环保 A份额停复牌的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2019-01-03 2 新华基金管理股份有限公司关于新华中证环 保产业指数分级证券投资基金之新华环保 A 份额约定年收益率调整的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2019-01-04 3 新华基金管理股份有限公司关于新华中证环 保产业指数分级证券投资基金定期份额折算 结果及恢复交易的公告


中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2019-01-04 4 新华基金管理股份有限公司关于新华环保 A 份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公 告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2019-01-04 5 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金开通定投并参加国信证券股份有限公司基 金申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公 告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2019-01-12 6 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2018年第 4季度报告 证券时报、公司网站 2019-01-22 7 新华基金管理股份有限公司关于暂停大泰金 石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2019-01-29 8 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金持有的信威集团估值方法调整的公告 证券日报、公司网站 2019-02-14 9 新华基金管理股份有限公司关于新华中证环 保产业指数分级证券投资基金暂停大额申购、 证券时报、公司网站 2019-02-27 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 47页共 48页 转换转入及定期定额投资业务的公告 10 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2018年年度报告(摘要) 证券时报、公司网站 2019-03-28 11 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2018年年度报告 公司网站 2019-03-28 12 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 证券时报、公司网站 2019-04-18 13 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 理人员变更公告 证券时报、公司网站 2019-04-20 14 新华中证环保产业指数分级证券投资基金招 募说明书(更新) 公司网站 2019-04-24 15 新华中证环保产业指数分级证券投资基金招 募说明书(更新)摘要 证券时报、公司网站 2019-04-24 16 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加北京植信基金销售有限公司为销售机 构并参加申购费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2019-05-08 17 新华基金管理股份有限公司关于新华中证环 保产业指数分级证券投资基金恢复场外大额 申购、转换转入及定期定额投资业务并暂停跨 系统转托管(场外转场内)业务的公告 上海证券报、公司网站 2019-05-15 18 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报、公司网站 2019-05-21 19 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报、公司网站 2019-05-24 20 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 理人员变更公告 证券时报、公司网站 2019-06-11 21 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金可投资科创板股票的公告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、公司网站 2019-06-24 22 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2019 年半年度最后一日交易日资产净值的公 告 中国证券报、证券时报、 上海证券报、证券日报、 公司网站 2019-06-29 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新华中证环保产业指数分级证券投资基金募集的文件 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 48页共 48页 (二)关于申请募集新华中证环保产业指数分级证券投资基金之法律意见书 (三)新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同 (四)新华中证环保产业指数分级证券投资基金托管协议 (五)新华中证环保产业指数分级证券投资基金登记结算服务协议 (六)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (七)更新的《新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》 (八)基金管理人业务资格批件、营业执照及公司章程 (九)基金托管人业务资格批件和营业执照 (十)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 (十一)中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一九年八月二十四日