融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 24日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
（以下简称“本基金”）基金合同规定，于 2019年 8月 22日复核了本报告中的财务指标、净值表
现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 ............................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................ 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ............................................................. 35
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 35
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 40
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 40
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 40
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 41
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 43
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 43
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 43
§10 重大事件揭示 ............................................................ 43
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 44
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 44
10.8 其他重大事件 .............................................................. 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 49
§12 备查文件目录 ............................................................ 50
12.1 备查文件目录 .............................................................. 50
12.2 存放地点 .................................................................. 50
12.3 查阅方式 .................................................................. 50
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金简称 融通证券分级
场内简称 融通证券
基金主代码 161629
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 7月 17日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 80,686,371.35份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015年 8月 3日
下属分级基金的基金简称 融通证券分级 证券 A基 证券 B基
下属分级基金场内简称: 融通证券分级 证券 A基 证券 B基
下属分级基金的交易代码 161629 150343 150344
报告期末下属分级基金的份额
总额
69,989,525.35份
5,348,423.00份
5,348,423.00份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证全指证券公司指数。在正常
市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重
构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组
合进行相应调整。
业绩比较基准
95%×中证全指证券公司价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利
率（税后）。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本
基金所分离的两类基金份额来看，融通证券 A份额具有低预期风险、预
期收益相对稳定的特征；融通证券 B份额具有高预期风险、预期收益相
对较高的特征。
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下属分级基金的风险收益
特征
本基金为股票型基金，
具有较高预期风险、较
高预期收益的特征。
融通证券 A份额为稳健
收益类份额，具有低预
期风险、预期收益相对
稳定的风险收益特征。
融通证券 B份额为积极
收益类份额，具有高预
期风险、预期收益相对
较高的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755）26948666 （010）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 （010）67595096
传真 （0755）26935005 （010）66275853
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14层
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼
邮政编码 518053 100033
法定代表人 高峰 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
本期已实现收益
1,176,017.95
本期利润
21,330,137.64
加权平均基金份额本期利润
0.3157
本期加权平均净值利润率
30.62%
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本期基金份额净值增长率
38.56%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润
-56,026,856.27
期末可供分配基金份额利润
-0.6944
期末基金资产净值
78,779,534.41
期末基金份额净值
0.976
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
-31.97%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 9.54% 1.95% 9.60% 1.98% -0.06% -0.03%
过去三个月 -5.33% 2.19% -6.65% 2.25% 1.32% -0.06%
过去六个月 38.56% 2.62% 36.51% 2.64% 2.05% -0.02%
过去一年 32.84% 2.30% 29.22% 2.30% 3.62% 0.00%
过去三年 -8.61% 1.67% -11.49% 1.67% 2.88% 0.00%
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自基金合同
生效起至今
-31.97% 1.98% -31.22% 2.15% -0.75% -0.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，
于 2001年 5月 22日成立，公司注册资本 12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新
时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2019年 6月 30日，公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融
通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100指数证券投资基金、融通行业景气
证券投资基金、融通巨潮 100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通
动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证
券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创
业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放
债券型证券投资基金、融通通泰保本混合型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、
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融通通瑞债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通健康产业灵活
配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活
配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置
混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通中证军工指数分级证券投
资基金、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资
基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金、融
通汇财宝货币市场基金、融通中国风 1号灵活配置混合型证券投资基金、融通增利债券型证券投
资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通增祥债券型证券投
资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债
券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合
型证券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资
基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基
金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投
资基金、融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收
益增强债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置
混合型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵
活配置混合型证券投资基金、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金、融通新能源汽车主
题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦
债券型证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通
核心价值混合型证券投资基金(QDII)（原融通丰利四分法证券投资基金(QDII)转型而来）、融通超
短债债券型证券投资基金、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金（原融通通盈保本混合型证券
投资基金转型而来）、融通通慧混合型证券投资基金（原融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券
投资基金转型而来）。其中，融通债券投资基金、融通深证 100指数证券投资基金和融通蓝筹成长
证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天翔
本基金的
基 金 经
理、指数
与量化投
2015年 7月 17日 - 11
何天翔先生，厦门大学经
济学硕士，11年证券投资
从业经历，具有基金从业
资格。2008年 7月至 2010
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资部副总
监
年 3 月就职于华泰联合证
券有限责任公司任金融工
程分析师。2010年 3月加
入融通基金管理有限公
司，历任金融工程研究员、
专户投资经理、融通中证
大农业指数证券投资基金
（LOF）基金经理、融通国
企改革新机遇灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，现任指数与量化投资
部副总监、融通深证 100
指数证券投资基金基金经
理、融通中证军工指数分
级证券投资基金基金经
理、融通中证全指证券公
司指数分级证券投资基金
基金经理、融通新趋势灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、融通通瑞债
券型证券投资基金基金经
理、融通中证人工智能主
题指数证券投资基金
(LOF)基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持
有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及
基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
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报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证全指证券
公司指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证全指证券公司指数
的一个有效工具。
本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.08%，年化跟踪误差为 1.38%，符合基金合同约定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.976元；本报告期基金份额净值增长率为 38.56%，业绩
比较基准收益率为 36.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
受内外多重因素影响，经济有下行压力，但在坚持实施稳健的货币政策，坚持实施积极的财
政政策，着力减税降费、补短板调结构，坚持改革开放，持续供给侧结构改革，做好预期管理等
多项政策下，市场对经济增速已经形成一定的预期值。今年以来，更多的新兴市场开始降息，市
场对美联储的降息预期也在上升，显示出海外经济的不确定性。
目前 A股市场整体估值水平合理，市场波动率近年来有所降低，市场参与结构改善，在证券
市场加大开放的形势下，全球资金逐步配置进来，指数化投资的比例也在较快提升，基于此我们
认为虽然短期市场不确定因素较多，但长期趋势乐观。
关于证券行业，截止到 2019年 6月底，证券公司指数整体市盈率 33倍，市净率 1.73倍，较
去年底有较大上升，证券公司指数年内最高涨幅超过 60%，反映了证券的高弹性属性，充分体现
了其高 beta预期，经过调整后，证券的收益主要依赖后续的业绩 alpha能力，在金融供给侧改革
的大背景下，业绩分化程度有可能前所未有。受益证券创新、国际化、科创板等政策红利，证券
板块仍将维持较高弹性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
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和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一
种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专
业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同约定，本基金（包括融通证券份额、融通证券 A基份额、融通证券 B基
份额）不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
5,673,620.65 3,940,680.29
结算备付金
70,741.47 271,532.41
存出保证金
25,540.96 11,324.27
交易性金融资产
6.4.7.2
73,061,014.99 55,308,325.14
其中：股票投资
73,061,014.99 55,308,325.14
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
1,110.71 1,069.42
应收股利
- -
应收申购款
951,646.27 60,748.32
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
79,783,675.05 59,593,679.85
负债和所有者权益
附注号
本期末
上年度末
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 14页 共 50页
2019年 6月 30日 2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 446,804.51
应付赎回款
753,382.90 722,849.18
应付管理人报酬
61,444.42 56,245.04
应付托管费
13,517.79 12,373.90
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
31,731.65 49,768.75
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
144,063.88 92,622.95
负债合计
1,004,140.64 1,380,664.33
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
115,725,263.08 118,527,698.20
未分配利润
6.4.7.10
-36,945,728.67 -60,314,682.68
所有者权益合计
78,779,534.41 58,213,015.52
负债和所有者权益总计
79,783,675.05 59,593,679.85
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 80,686,371.35份，其中融通证券分级基
金份额总额为 69,989,525.35份，基金份额净值 0.976元；证券 A基基金份额总额为 5,348,423.00
份，基金份额净值 1.030 元；证券 B 基基金份额总额为 5,348,423.00 份，基金份额净值 0.922
元。
6.2 利润表
会计主体：融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
22,081,808.41 -12,380,200.71
1.利息收入
19,875.02 12,690.02
其中：存款利息收入
6.4.7.11
19,872.28 12,656.80
债券利息收入
2.74 33.22
资产支持证券利息收
- -
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 15页 共 50页
入
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
1,698,848.54 -681,466.35
其中：股票投资收益
6.4.7.12
1,598,390.02 -909,447.91
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
5,212.86 12,489.48
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
95,245.66 215,492.08
3.公允价值变动收益
6.4.7.17
20,154,119.69 -11,732,618.27
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入
6.4.7.18
208,965.16 21,193.89
减：二、费用
751,670.77 573,731.49
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
343,910.40 288,428.50
2．托管费
6.4.10.2.2
75,660.33 63,454.35
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
138,136.24 21,657.93
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
193,963.80 200,190.71
三、利润总额
21,330,137.64 -12,953,932.20
减：所得税费用
- -
四、净利润
21,330,137.64 -12,953,932.20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
118,527,698.20 -60,314,682.68 58,213,015.52
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
- 21,330,137.64
21,330,137.64
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 16页 共 50页
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
-2,802,435.12 2,038,816.37 -763,618.75
其中：1.基金申
购款
151,732,515.97 -51,493,030.65 100,239,485.32
2.基金赎
回款
-154,534,951.09 53,531,847.02 -101,003,104.07
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
115,725,263.08 -36,945,728.67 78,779,534.41
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
91,736,689.19 -32,534,640.79 59,202,048.40
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -12,953,932.20 -12,953,932.20
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
6,570,108.22 -2,460,802.65 4,109,305.57
其中：1.基金申
购款
31,943,858.13 -11,639,284.02 20,304,574.11
2.基金赎
回款
-25,373,749.91 9,178,481.37 -16,195,268.54
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
98,306,797.41 -47,949,375.64 50,357,421.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张帆
颜锡廉
刘美丽
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 17页 共 50页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1150号《关于准予融通中证全指证券公司指数分
级证券投资基金注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 240,386,717.80
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 963号验资报告
予以验证。经向中国证监会备案，《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》于
2015年 7月 17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 240,398,178.85份，其中认购资
金利息折合 11,461.05份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人
为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
根据《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，根据对基金财
产及收益分配的不同安排，本基金的基金份额具有不同的风险收益特征，本基金的基金份额包括
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“融通证券份额”)、融通中
证全指证券公司指数分级证券投资基金之稳健收益份额(以下简称“融通证券 A份额”)及融通中
证全指证券公司指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“融通证券 B份额”)。投资
人在场外认/申购的融通证券份额不进行基金份额分拆；投资人在场内认购的融通证券份额将在基
金发售结束后进行基金份额自动分离；投资人在场内申购的融通证券份额，可选择进行基金份额
分拆，也可选择不进行基金份额分拆。融通证券 A份额指融通证券份额按基金合同约定规则所自
动分离或分拆的稳健收益类基金份额。融通证券 B份额指融通证券份额按基金合同约定规则所自
动分离或分拆的积极收益类基金份额。融通证券 A份额、融通证券 B份额的基金份额配比始终保
持 1:1的比例不变。本基金的基金份额初始公开发售结束后，场外认购的全部份额确认为融通证
券份额；场内认购的份额将按照 1:1的比例确认为融通证券 A份额与融通证券 B份额。本基金基
金合同生效后，融通证券份额与融通证券 A份额、融通证券 B份额之间可以按约定的规则进行场
内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有
人将其持有的融通证券份额按照 2份融通证券份额对应 1份融通证券 A份额与 1份融通证券 B份
额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其持有的融通证券 A份额与融
通证券 B份额按照 1份融通证券 A份额与 1份融通证券 B份额对应 2份融通证券份额的比例进行
转换的行为。
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 18页 共 50页
基金份额的净值按如下原则计算：融通证券份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净
值除以基金份额总数，其中基金份额总数为融通证券份额、融通证券 A份额、融通证券 B份额的
份额数之和。融通证券 A份额的基金份额净值为融通证券 A份额的本金及约定应得收益之和。每
2份融通证券份额所代表的基金资产净值等于 1份融通证券 A份额和 1份融通证券 B份额的基金
资产净值之和。
本基金定期进行份额折算。在每年 12月 15日(若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后
一个工作日)，本基金将进行融通证券 A份额和融通证券份额的定期份额折算。在基金份额折算前
与折算后，融通证券 A份额与融通证券 B份额的份额配比保持 1：1的比例。基金份额折算基准日
折算前融通证券 A份额的基金份额参考净值超出 1.000元的部分将折算为融通证券份额的场内份
额分配给融通证券 A份额持有人。融通证券份额持有人持有的每两份融通证券份额将按一份融通
证券 A份额获得新增融通证券份额的分配。持有场外融通证券份额的基金份额持有人将按前述折
算方式获得新增场外融通证券份额的分配；持有场内融通证券份额的基金份额持有人将按前述折
算方式获得新增场内融通证券份额的分配。经过上述份额折算，融通证券 A份额的基金份额参考
净值调整为 1.000元，融通证券份额的基金份额净值将相应调整。
除定期份额折算外，本基金还将在融通证券份额的基金份额净值高至 1.500元或以上、融通
证券 B份额的基金份额参考净值低至 0.250元或以下时进行不定期份额折算。当融通证券份额的
基金份额净值高至 1.500元或以上，本基金将分别对融通证券 B份额和融通证券份额进行份额折
算，份额折算后本基金将确保融通证券 A份额和融通证券 B 份额的比例为 1:1，份额折算后融通
证券 B份额的基金份额参考净值和融通证券份额的基金份额净值超过融通证券 A份额的基金份额
参考净值的部分，折算成场内的融通证券份额。份额折算后融通证券份额的基金份额净值、融通
证券 B份额的基金份额参考净值与折算基准日融通证券 A份额的基金份额参考净值三者相等。当
融通证券 B份额的基金份额参考净值低至 0.250元或以下，本基金将分别对融通证券 A份额、融
通证券 B份额和融通证券份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保融通证券 A份额和融通证
券 B份额的比例为 1:1，份额折算后融通证券份额的基金份额净值、融通证券 A份额和融通证券 B
份额的基金份额参考净值均调整为 1.000元。融通证券份额、融通证券 A份额和融通证券 B份额
的份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所深证上[2015]367 号文审核同意，本基金融通证券 A 份额 19,106,381.00
份和融通证券 B份额 19,106,382.00份于 2015年 8月 3日上市交易。对于托管在场内的融通证券
份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为融通证券 A 份额和融通证券 B
份额即可上市流通；对于托管在场外的融通证券份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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提下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为融通证券 A份额和融通证券 B份额即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、债券(包括国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期
融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的股票资产投资比例
不低于基金资产的 90%，其中投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不低于非
现金基金资产的 80%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，现金或到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金业绩比较基准为：中证全指证券公司价格指数收益率
×95% + 银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金
合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务
报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019
年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
5,673,620.65
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款
-
合计
5,673,620.65
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
71,367,743.43 73,061,014.99 1,693,271.56
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
71,367,743.43 73,061,014.99 1,693,271.56
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
1,067.51
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
31.80
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 22页 共 50页
其他
11.40
合计
1,110.71
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
31,731.65
银行间市场应付交易费用
-
合计
31,731.65
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
2,620.46
预提费用 91,443.42
应付指数使用费 50,000.00
合计
144,063.88
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 52,022,923.15 118,527,698.20
本期申购
30,031,804.81 68,418,180.69
本期赎回 -20,829,479.82 -47,454,794.52
2019年 02月 26日份额折算前
61,225,248.14 139,491,084.37
基金份额折算调整
36,037,905.00 -
本期申购
58,087,569.18 83,314,335.28
本期赎回 -74,664,350.97 -107,080,156.57
本期末
80,686,371.35 115,725,263.08
注:1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2.根据《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》和本基金的基金管理人
融通基金管理有限公司 2019年 2月 28日发布的《关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资
基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》，本基金的基金管理人融通基金管理有限公司确定
2019 年 2 月 26 日为融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金折算基准日。2019 年 2 月 26
日折算前融通证券场外份额为 50,020,450.14 份，份额折算比例为 1.588611832，折算后融通证
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 23页 共 50页
券场外份额为 79,463,079.14份；折算前融通证券场内份额为 2,643,656.00份，份额折算比例为
1.588611832，折算后融通证券场内份额为 9,238,932.00份包含融通证券 B份额按份额折算比例
1.177223664折算后产生的新增的场内融通证券份额 5,039,189.00份；折算前折算前融通证券 B
份额为 4,280,571.00份，份额折算比例为 1.000000000，折算后融通证券 B份额为 4,280,571.00
份。本基金的基金管理人已根据上述折算比例，对全体基金份额持有人持有的基金份额进行了折
算。
3.截至 2019年 6月 30日止，本基金于深交所上市的基金份额为 10,696,846.00份(2018年
12 月 31 日：8,946,132.00)，其中融通证券 A 份额为 5,348,423.00 份(2018 年 12 月 31 日：
4,473,066.00份)，融通证券 B份额为 5,348,423.00份(2018年 12月 31日：4,473,066.00份)。
托管在深交所场内未上市的基金份额为 5,131,785.00份(2018年 12月 31日：3,377,355.00份)，
托管在场外未上市的基金份额为 64,857,740.35份(2018年 12月 31日：39,699,436.15份)，均
为融通证券份额。场内的基金份额登记在证券登记结算系统，其中上市的基金份额可选择按市价
流通，未上市的基金份额可按基金份额净值申购赎回；场外未上市的基金份额登记在注册登记系
统，按基金份额净值申购或赎回，通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -58,944,954.40 -1,369,728.28 -60,314,682.68
本期利润
1,176,017.95 20,154,119.69 21,330,137.64
本期基金份额交易
产生的变动数
1,742,080.18 296,736.19 2,038,816.37
其中：基金申购款
-75,241,261.99 23,748,231.34 -51,493,030.65
基金赎回款
76,983,342.17 -23,451,495.15 53,531,847.02
本期已分配利润
- - -
本期末
-56,026,856.27 19,081,127.60 -36,945,728.67
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
19,112.52
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
564.18
其他
195.58
合计
19,872.28
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 24页 共 50页
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
47,281,481.19
减：卖出股票成本总额
45,683,091.17
买卖股票差价收入
1,598,390.02
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额
31,215.60
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额
26,000.00
减：应收利息总额
2.74
买卖债券差价收入
5,212.86
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
95,245.66
基金投资产生的股利收益
-
合计
95,245.66
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
20,154,119.69
股票投资
20,154,119.69
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 25页 共 50页
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
20,154,119.69
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
207,684.26
基金转换费收入
1,280.90
合计
208,965.16
注: 1、融通证券份额的场内赎回费率为 0.50%，融通证券份额的场外赎回费率随赎回基金份
额持有期限的增加而递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。
2、基金转换收取转换费和补差费，其中不低于转换费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
138,136.24
银行间市场交易费用
-
合计
138,136.24
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
19,835.79
信息披露费
41,854.85
指数使用费 100,000.00
银行费用 2,520.38
上市费 29,752.78
合计
193,963.80
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 26页 共 50页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
新时代证券 9,431,840.00 10.51% - -
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 27页 共 50页
新时代证券 8,783.90 10.60% - -
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
新时代证券 - - - -
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
343,910.40 288,428.50
其中：支付销售机构的客户维护费
119,582.51
56,823.95
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。
2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一
定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金
管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
75,660.33 63,454.35
注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22% / 当年天数。
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 28页 共 50页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
融通证券分级
关联方名称
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
新时代证券 1,394,919.20
1.99% 878,074.29 2.04%
注：上表中关联方所持基金份额为融通证券分级基金之基础份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 5,673,620.65 19,112.52 2,931,447.67 12,450.06
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通
受限
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 29页 共 50页
类型
股）
601236 红塔证券
2019年 6
月 26日
2019年 7
月 5日
新股
流通
受限
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。本基金采用完全复制法进
行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动对投资组合进行相应调整。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及
分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上
述各类风险。本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基
金份额持有人利益最大化。
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管
理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，
批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，
履行相应风险管理和监督职责。
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展
战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在
公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和
重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管
理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公
司所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任
人，基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险
管理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对
风险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理
信息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部
门落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况
进行检查、评估和报告。
监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情
况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和
建议，并报告法规和制度的执行情况。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2019年 6月 30日，本基金未持有债券投资。（2018年 12月 31日：同）
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2019年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本基金的基金管理人每日对基
金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回
申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。截止 2019年 6月 30日，本基金最后交易日
的组合资产中 7个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合上述法规要求。
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 5,673,620.65 - - - 5,673,620.65
结算备付金 70,741.47 - - - 70,741.47
存出保证金 25,540.96 - - - 25,540.96
交易性金融资产 - - - 73,061,014.99 73,061,014.99
应收利息 - - - 1,110.71 1,110.71
应收申购款 - - - 951,646.27 951,646.27
资产总计
5,769,903.08 - - 74,013,771.97 79,783,675.05
负债
应付赎回款 - - - 753,382.90 753,382.90
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 33页 共 50页
应付管理人报酬 - - - 61,444.42 61,444.42
应付托管费 - - - 13,517.79 13,517.79
应付交易费用 - - - 31,731.65 31,731.65
其他负债 - - - 144,063.88 144,063.88
负债总计
- - - 1,004,140.64 1,004,140.64
利率敏感度缺口
5,769,903.08 - - 73,009,631.33 78,779,534.41
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 3,940,680.29 - - - 3,940,680.29
结算备付金 271,532.41 - - - 271,532.41
存出保证金 11,324.27 - - - 11,324.27
交易性金融资产 - - - 55,308,325.14 55,308,325.14
应收利息 - - - 1,069.42 1,069.42
应收申购款 - - - 60,748.32 60,748.32
资产总计
4,223,536.97
-
-
55,370,142.88
59,593,679.85
负债
应付证券清算款 - - - 446,804.51 446,804.51
应付赎回款 - - - 722,849.18 722,849.18
应付管理人报酬 - - - 56,245.04 56,245.04
应付托管费 - - - 12,373.90 12,373.90
应付交易费用 - - - 49,768.75 49,768.75
其他负债 - - - 92,622.95 92,622.95
负债总计
- -
-
1,380,664.33
1,380,664.33
利率敏感度缺口
4,223,536.97
-
-
53,989,478.55
58,213,015.52
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019年 6月 30日，本基金未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响(2018年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 34页 共 50页
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票资产投资比例不低于基金资
产的 90%，其中投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产
的 80%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期
运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
73,061,014.99
92.74
55,308,325.14
95.01
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
73,061,014.99 92.74
55,308,325.14 95.01
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证全指证券公司价格指数收益率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币元)
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
1.中证全指证券公司价格指数
收益率上升 5% 3,700,208.12 2,756,625.30
2.中证全指证券公司价格指数
收益率下降 5% -3,700,208.12 -2,756,625.30
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 35页 共 50页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
73,061,014.99 91.57
其中：股票
73,061,014.99 91.57
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
5,744,362.12 7.20
8 其他各项资产
978,297.94 1.23
9 合计
79,783,675.05 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
72,801,365.06 92.41
K
房地产业
- -
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 36页 共 50页
L
租赁和商务服务
业
- -
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
72,801,365.06 92.41
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
0.00
B
采矿业
48,361.65 0.06
C
制造业
116,215.66 0.15
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- 0.00
E
建筑业
- 0.00
F
批发和零售业
- 0.00
G
交通运输、仓储和
邮政业
25,028.92 0.03
H
住宿和餐饮业
- 0.00
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
36,173.76 0.05
J
金融业
33,869.94 0.04
K
房地产业
- 0.00
L
租赁和商务服务业
- 0.00
M
科学研究和技术服
务业
- 0.00
N
水利、环境和公共
设施管理业
- 0.00
O
居民服务、修理和
其他服务业
- 0.00
P
教育
- 0.00
Q
卫生和社会工作
- 0.00
R
文化、体育和娱乐
业
- 0.00
S
综合
- 0.00
合计
259,649.93
0.33
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 37页 共 50页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 600030 中信证券 548,016 13,048,260.96 16.56
2 600837 海通证券 508,596 7,216,977.24 9.16
3 601211 国泰君安 283,549 5,203,124.15 6.60
4 601688 华泰证券 205,302 4,582,340.64 5.82
5 600999 招商证券 179,765 3,072,183.85 3.90
6 000166 申万宏源 566,616 2,838,746.16 3.60
7 000776 广发证券 186,018 2,555,887.32 3.24
8 600958 东方证券 224,964 2,402,615.52 3.05
9 002736 国信证券 154,597 2,034,496.52 2.58
10 601377 兴业证券 294,527 1,985,111.98 2.52
11 000783 长江证券 243,335 1,900,446.35 2.41
12 601901 方正证券 258,749 1,839,705.39 2.34
13 601555 东吴证券 150,878 1,546,499.50 1.96
14 601099 太平洋 428,623 1,525,897.88 1.94
15 600061 国投资本 106,289 1,489,108.89 1.89
16 600109 国金证券 152,039 1,477,819.08 1.88
17 601108 财通证券 129,500 1,421,910.00 1.80
18 601788 光大证券 122,775 1,402,090.50 1.78
19 000728 国元证券 127,003 1,164,617.51 1.48
20 002673 西部证券 110,157 1,110,382.56 1.41
21 601198 东兴证券 86,681 1,029,770.28 1.31
22 601881 中国银河 80,960 991,760.00 1.26
23 000750 国海证券 185,466 932,893.98 1.18
24 600369 西南证券 177,428 876,494.32 1.11
25 002926 华西证券 82,600 867,300.00 1.10
26 002500 山西证券 106,654 863,897.40 1.10
27 002797 第一创业 132,120 837,640.80 1.06
28 601878 浙商证券 83,900 780,270.00 0.99
29 000686 东北证券 88,302 777,940.62 0.99
30 600909 华安证券 113,800 744,252.00 0.94
31 002670 国盛金控 50,784 639,878.40 0.81
32 601066 中信建投 29,700 626,076.00 0.79
33 600155 华创阳安 34,900 468,707.00 0.59
34 600621 华鑫股份 28,200 419,898.00 0.53
35 000712 锦龙股份 29,889 383,774.76 0.49
36 601375 中原证券 71,600 378,764.00 0.48
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 38页 共 50页
37 601162 天风证券 32,900 356,636.00 0.45
38 002939 长城证券 19,800 330,462.00 0.42
39 002945 华林证券 17,000 314,500.00 0.40
40 601990 南京证券 20,100 199,191.00 0.25
41 000987 越秀金控 18,075 163,036.50 0.21
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 300782 卓胜微 446 48,578.32 0.06
2 600968 海油发展 13,623 48,361.65 0.06
3 601698 中国卫通 9,228 36,173.76 0.05
4 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.04
5 300594 朗进科技 631 27,833.41 0.04
6 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.03
7 603967 中创物流 1,259 25,028.92 0.03
8 603863 松炀资源 556 12,832.48 0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 6,442,763.74 11.07
2 600837 海通证券 3,724,575.00 6.40
3 601211 国泰君安 2,997,566.00 5.15
4 601688 华泰证券 2,379,154.00 4.09
5 000166 申万宏源 1,844,441.00 3.17
6 600999 招商证券 1,718,543.00 2.95
7 000776 广发证券 1,620,002.00 2.78
8 600958 东方证券 1,562,668.00 2.68
9 601108 财通证券 1,361,729.00 2.34
10 601377 兴业证券 1,180,855.00 2.03
11 600061 国投资本 1,179,926.00 2.03
12 002736 国信证券 1,027,459.00 1.76
13 601099 太平洋 1,006,576.00 1.73
14 000783 长江证券 1,004,418.00 1.73
15 002926 华西证券 981,968.00 1.69
16 601788 光大证券 931,290.00 1.60
17 600109 国金证券 906,851.00 1.56
18 601555 东吴证券 896,036.00 1.54
19 000728 国元证券 729,020.00 1.25
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 39页 共 50页
20 002673 西部证券 687,134.00 1.18
注:“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 6,408,563.00 11.01
2 600837 海通证券 4,713,780.00 8.10
3 601688 华泰证券 3,728,977.00 6.41
4 601211 国泰君安 3,424,059.00 5.88
5 600999 招商证券 2,152,836.00 3.70
6 000776 广发证券 2,052,828.98 3.53
7 600958 东方证券 1,885,631.00 3.24
8 000166 申万宏源 1,502,495.00 2.58
9 601377 兴业证券 1,455,591.00 2.50
10 002736 国信证券 1,351,402.00 2.32
11 000783 长江证券 1,233,919.00 2.12
12 601099 太平洋 1,223,584.00 2.10
13 601901 方正证券 1,213,300.00 2.08
14 601788 光大证券 1,142,160.00 1.96
15 600109 国金证券 1,085,611.00 1.86
16 601555 东吴证券 1,033,775.00 1.78
17 000728 国元证券 882,211.00 1.52
18 002673 西部证券 836,705.00 1.44
19 601198 东兴证券 804,768.00 1.38
20 000750 国海证券 770,910.00 1.32
注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
43,281,661.33
卖出股票收入（成交）总额
47,281,481.19
注:表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即
成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 40页 共 50页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形如下：
国信证券：
本基金投资的前十名证券中的国信证券，其发行主体为国信证券股份有限公司。
2019年 5月 11日，公司公告公司内蒙古分公司于 2019年 4月 17日收到中国人民银行呼和浩
特中心支行作出的《行政处罚决定书》（蒙银罚字[2019]第 4号），对国信证券股份有限公司内蒙古
分公司未按规定有效履行反洗钱客户身份识别义务和未按照规定报送可疑交易报告的行为依法查
处，执行罚款人民币 20万元。
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 41页 共 50页
投资决策说明：
本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。
7.12.2 本基金投资的前十名股票是否超出本基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
25,540.96
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,110.71
5
应收申购款
951,646.27
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
978,297.94
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 601236 红塔证券 33,869.94 0.04 新股流通受限
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
融通证券分级 5,760 12,150.96 7,533,088.42 10.76% 62,456,436.93 89.24%
证券 A基 76 70,373.99 0.00 0.00% 5,348,423.00 100.00%
证券 B基 929 5,757.18 108 0.00% 5,348,315.00 100.00%
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 42页 共 50页
合计 6,765 11927.032 7,533,196.42
9.34% 73,153,174.93
90.66%
8.2 期末上市基金前十名持有人
融通证券分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 2,309,374.00
45.00%
2 唐玉君 162,954.00
3.18%
3 范曦文 143,226.00
2.79%
4 陈维 135,478.00
2.64%
5 李文胜 117,722.00
2.29%
6 尹庆基 116,706.00
2.27%
7 刘东东 92,797.00
1.81%
8 陈德东 75,934.00
1.48%
9 陈伟勤 74,909.00
1.46%
10 陈胤翔 53,332.00
1.04%
证券 A基
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 黄昱成 645,301.00
12.07%
2 赵峰 624,600.00
11.68%
3 王少男 568,355.00
10.63%
4 余晓敏 553,179.00
10.34%
5 潘若愚 452,666.00
8.46%
6 齐静 292,310.00
5.47%
7 张翾 271,000.00
5.07%
8 刘振德 220,405.00
4.12%
9 赖明理 159,936.00
2.99%
10 张殿刚 157,011.00
2.94%
证券 B基
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 李绍发 597,714.00
11.18%
2 施鹤飞 342,369.00
6.40%
3 李霞 300,089.00
5.61%
4 徐力佳 183,007.00
3.42%
5 周金明 166,319.00
3.11%
6 唐玉君 138,422.00
2.59%
7 王攀 120,478.00
2.25%
8 陈维 120,083.00
2.25%
9 蔡庆保 113,774.00
2.13%
10 李文胜 100,000.00
1.87%
注：持有人为场内持有人。
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 43页 共 50页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
融通证券分级 26,695.54
0.0381%
证券 A基 0.00
0.0000%
证券 B基 0.00
0.0000%
合计 26,695.54
0.0331%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
融通证券分级 0
证券 A基 0
证券 B基 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
融通证券分级 0
证券 A基 0
证券 B基 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
融通证券分级
证券 A基
证券 B基
基金合同生效日（2015年 7月
17日）基金份额总额
240,398,178.85 - -
本报告期期初基金份额总额
43,076,791.15 4,473,066.00 4,473,066.00
本报告期基金总申购份额
88,119,373.99 - -
减：本报告期基金总赎回份额
95,493,830.79 - -
本报告期基金拆分变动份额 34,287,191.00 875,357.00 875,357.00
本报告期期末基金份额总额
69,989,525.35
5,348,423.00
5,348,423.00
注: 拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额及不定期折算。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1基金管理人的重大变动
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 44页 共 50页
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资
产托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金
合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国海证券 2 21,314,836.60
23.75%
19,850.33
23.95% -
方正证券 1 18,018,979.94
20.08%
16,421.13
19.81% -
东北证券 3 10,829,930.31
12.07%
9,869.07
11.91% -
东方证券 1 10,615,222.30
11.83%
9,886.07
11.93% -
新时代证券 1
9,431,840.00
10.51%
8,783.90
10.60% -
东吴证券 2
5,294,120.00
5.90%
4,824.88
5.82% -
银河证券 1
4,143,207.00
4.62%
3,858.53
4.65% -
广发证券 1
3,879,711.00
4.32%
3,613.16
4.36% -
恒泰证券 2
3,713,411.00
4.14%
3,458.34
4.17% -
申万宏源 2
1,776,782.00
1.98%
1,654.78
2.00% -
国泰君安 1
420,039.78
0.47%
391.20
0.47% -
光大证券 2
307,957.00
0.34%
280.63
0.34% -
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 45页 共 50页
安信证券 2
-
0.00%
-
0.00% -
财达证券 1
-
0.00%
-
0.00% -
第一创业 1
-
0.00%
-
0.00% -
高华证券 1
-
0.00%
-
0.00% -
国金证券 1
-
0.00%
-
0.00% -
国信证券 1
-
0.00%
-
0.00% -
华宝证券 2
-
0.00%
-
0.00% -
华创证券 2
-
0.00%
-
0.00% -
华泰证券 1
-
0.00%
-
0.00% -
民生证券 2
-
0.00%
-
0.00% -
平安证券 2
-
0.00%
-
0.00% -
上海证券 1
-
0.00%
-
0.00% -
太平洋证券 1
-
0.00%
-
0.00% -
天风证券 2
-
0.00%
-
0.00% -
西南证券 2
-
0.00%
-
0.00% -
信达证券 2
-
0.00%
-
0.00% -
兴业证券 1
-
0.00%
-
0.00% -
长江证券 1
-
0.00%
-
0.00% -
招商证券 1
-
0.00%
-
0.00% -
中金公司 3
-
0.00%
-
0.00% -
中信建投 1
-
0.00%
-
0.00% -
中信证券 1
-
0.00%
-
0.00% -
中银国际 1
-
0.00%
-
0.00% -
西藏东方财
富证券
1 - 0.00%
-
0.00% -
瑞信方正 1 - 0.00%
-
0.00% -
华信证券 1 - 0.00%
-
0.00% -
注：（1）本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括
以下六个方面：
1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基
金投资的特定要求，提供专门研究报告。
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 46页 共 50页
（2）选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
1）券商服务评价；
2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
（3）交易单元变更情况
基金本报告期新增中金公司 1个交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国海证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
恒泰证券 31,215.60 100.00%
申万宏源 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
财达证券 - -
- -
- -
第一创业 - -
- -
- -
高华证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 47页 共 50页
华泰证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
西藏东方
财富证券
- -
- -
- -
瑞信方正 - -
- -
- -
华信证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金新增南京苏宁基金销售有限公司为销售
机构及参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、管理人
网站
2019-1-26
2 融通关于旗下部分开放式基金新增上海凯石
财富基金销售有限公司为销售机构及参加其
费率优惠活动的公告
中国证券报、管理人
网站
2019-1-30
3 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金不定期份额折算公告
中国证券报、管理人
网站
2019-2-26
4 关于融通中证全指证券公司指数分级证券投
资基金办理不定期份额折算业务期间暂停申
购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
中国证券报、管理人
网站
2019-2-26
5 关于融通中证全指证券公司指数分级证券投
资基金办理不定期份额折算业务期间证券 B基
停复牌公告
中国证券报、管理人
网站
2019-2-27
6 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金暂停大额申购、定期定额投资、转换转入业
务的公告
中国证券报、管理人
网站
2019-2-27
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 48页 共 50页
7 关于融通中证全指证券公司指数分级证券投
资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公
告
中国证券报、管理人
网站
2019-2-28
8 关于融通中证全指证券公司指数分级证券投
资基金之融通证券 A份额、融通证券 B份额不
定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
中国证券报、管理人
网站
2019-2-28
9 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金之融通证券 B份额溢价风险提示公告
中国证券报、管理人
网站
2019-3-13
10 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金之融通证券 B份额溢价风险提示公告
中国证券报、管理人
网站
2019-3-19
11 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金之融通证券 B份额溢价风险提示公告
中国证券报、管理人
网站
2019-3-22
12 融通关于旗下部分开放式基金新增上海基煜
基金销售有限公司为销售机构及参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、管理人
网站
2019-3-25
13 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金之融通证券 B份额溢价风险提示公告
中国证券报、管理人
网站
2019-3-27
14 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金恢复场外大额申购、定期定额投资及转换转
入业务并暂停跨系统转托管（场外转场内）业
务的公告
中国证券报、管理人
网站
2019-4-1
15 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金之融通证券 B份额溢价风险提示公告
中国证券报、管理人
网站
2019-4-12
16 融通关于旗下部分开放式基金在上海好买基
金销售有限公司开通基金转换业务的公告
中国证券报、管理人
网站
2019-4-17
17 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金之融通证券 B份额溢价风险提示公告
中国证券报、管理人
网站
2019-4-24
18 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金之融通证券 B份额溢价风险提示公告
中国证券报、管理人
网站
2019-4-27
19 融通关于旗下部分开放式基金参加上海长量
基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告
中国证券报、管理人
网站
2019-4-29
20 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金之融通证券 B份额溢价风险提示公告
中国证券报、管理人
网站
2019-5-7
21 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金之融通证券 B份额溢价风险提示公告
中国证券报、管理人
网站
2019-5-10
22 融通关于旗下部分开放式基金参加方德保险
代理有限公司申购费率优惠活动的公告
中国证券报、管理人
网站
2019-5-15
23 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金之融通证券 B份额溢价风险提示公告
中国证券报、管理人
网站
2019-5-15
24 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金新增民商基金销售(上海)有限公司为销
售机构及参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、管理人
网站
2019-5-17
25 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金之融通证券 B份额溢价风险提示公告
中国证券报、管理人
网站
2019-5-18
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 49页 共 50页
26 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金之融通证券 B份额溢价风险提示公告
中国证券报、管理人
网站
2019-5-23
27 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金之融通证券 B份额溢价风险提示公告
中国证券报、管理人
网站
2019-5-28
28 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金之融通证券 B份额溢价风险提示公告
中国证券报、管理人
网站
2019-5-31
29 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金之融通证券 B份额溢价风险提示公告
中国证券报、管理人
网站
2019-6-5
30 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金之融通证券 B份额溢价风险提示公告
中国证券报、管理人
网站
2019-6-11
31 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金之融通证券 B份额溢价风险提示公告
中国证券报、管理人
网站
2019-6-14
32 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金之融通证券 B份额溢价风险提示公告
中国证券报、管理人
网站
2019-6-19
33 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金之融通证券 B份额溢价风险提示性公告
中国证券报、管理人
网站
2019-6-22
34
融通基金管理有限公司关于旗下部分基金可
投资科创板股票的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、管理人网站
2019-6-22
35 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基
金之融通证券 B份额溢价风险提示公告
中国证券报、管理人
网站
2019-6-27
§11 影响投资者决策的其他重要信息
1、2019年 2月 26日，本基金管理人发布了《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
不定期份额折算公告》。截至 2019年 2月 25日，本基金融通证券份额的基金份额参考净值为 1.630
元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以 2019年 2月 26日为基金份额折算基准
日办理不定期份额折算业务。
2、2019年 2月 26日，本基金管理人发布了《关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资
基金办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告》。为保证折
算期间本基金的平稳运作，根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责
任公司的相关业务规定，本基金管理人决定于 2019年 2月 26日以及 2019年 2月 27日暂停本基
金申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务。
3、2019年 2月 27日，本基金管理人发布了《关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资
基金办理不定期份额折算业务期间证券 B基停复牌公告》。根据本基金基金合同以及深圳证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，证券 B基于 2019年 2月 27日暂停交易，
并将于 2019年 2月 28日上午开市恢复交易。2019年 2月 28日当日证券 B基均可能出现交易价
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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格大幅波动的情形，投资者应当注意交易风险。
4、2019年 2月 27日，本基金管理人发布了《关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资
基金暂停大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告》。为保证本基金的平稳运作，根据本基
金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金管理
人决定于 2019年 2月 28日起暂停接受单日单个基金账户对本基金累积申购、定期定额投资、转
换转入金额超过 1000元（不含 1000元）的申请（申购、定期定额投资、转换转入的申请金额合
并计算）。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金设立的文件
（二）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》
（三）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》
（四）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新
（五） 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2019年 8月 24日
