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生物分级(161122)

生物分级:2019年半年度报告摘要

易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 
 
 
 
 
易方达生物科技指数分级证券投资基金 
2019年半年度报告摘要 
2019年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:二〇一九年八月二十四日 
易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 
第 2页共 29页 
1


重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 22日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。


易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3页共 29页 2


基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 易方达生物分级 基金主代码 161122 交易代码 161122 基金运作方式 契约型开放式、分级基金 基金合同生效日 2015年 6月 3日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 166,354,571.67份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年 6月 11日 下属分级基金的基金简称 易方达生物分级 易方达生物分级 A 易方达生物分级 B 下属分级基金场内简称 生物分级 生物 A 生物 B 下属分级基金的交易代码 161122 150257 150258 报告期末下属分级基金的份额总额 153,588,915.67 份 6,382,828.00份 6,382,828.00份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密追踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金 管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪 标的指数的目的。 业绩比较基准 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风 险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金;A类份额具有预期风险、收益较低的特征; B类份额具有预期风险、收益较高的特征。 下属分级基金的风险 收益特征 基础份额为股票型基 金,其风险收益水平高 于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。 与基础份额相比,A类 份额的预期收益和预 期风险低于基础份额。 与基础份额相比,B类 份额的预期收益和预 期风险高于基础份额。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 张南 田青 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4页共 29页 负责人 联系电话 020-85102688 010-67595096 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 010-67595096 传真 020-85104666 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43楼 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 -12,759,942.01 本期利润 51,539,664.10 加权平均基金份额本期利润 0.2744 本期基金份额净值增长率 31.98% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.8138 期末基金资产净值 170,916,486.44 期末基金份额净值 1.0274 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.54% 1.44% 5.36% 1.46% 0.18% -0.02% 过去三个月 -1.90% 1.74% -2.57% 1.75% 0.67% -0.01% 过去六个月 31.98% 1.80% 31.38% 1.81% 0.60% -0.01% 过去一年 -5.89% 1.92% -5.60% 1.86% -0.29% 0.06% 过去三年 5.41% 1.44% -1.51% 1.40% 6.92% 0.04% 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5页共 29页 自基金合同生 效起至今 -29.17% 1.90% -31.16% 1.76% 1.99% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达生物科技指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 6月 3日至 2019年 6月 30日) 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-29.17%,同期业绩比较基准收益率为 -31.16%。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立于 2001 年 4 月 17 日,总部设在广州,在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司,并全资拥 有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终专注于资产管理业 务,通过市场化、专业化的运作,为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案,成为国内领先的 综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6页共 29页 金投资等业务资格,是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一,在主动权益、固定收益、指数 投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理(助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 成 曦 本基金的基金经理、易方达中小板 指数分级证券投资基金的基金经 理、易方达原油证券投资基金 (QDII)的基金经理、易方达银行指 数分级证券投资基金的基金经理、 易方达深证成指交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基金经 理、易方达深证成指交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理、易 方达深证 100交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理、 易方达深证 100交易型开放式指数 基金的基金经理、易方达纳斯达克 100指数证券投资基金(LOF)的基 金经理、易方达恒生中国企业交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达恒生中国企 业交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达创业板交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达创业板交易型 开放式指数证券投资基金的基金经 理、易方达并购重组指数分级证券 投资基金的基金经理、易方达MSCI 中国 A股国际通交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金的基 金经理、易方达MSCI中国 A股国 际通交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理 2016- 05-07 - 11年 硕士研究生,曾任华泰联合证券资产 管理部研究员,易方达基金管理有限 公司集中交易室交易员、指数与量化 投资部指数基金运作专员、基金经理 助理。 刘 树 荣 本基金的基金经理、易方达中小板 指数分级证券投资基金的基金经 理、易方达银行指数分级证券投资 基金的基金经理、易方达香港恒生 综合小型股指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方达深证成指 2017- 07-18 - 12年 硕士研究生,曾任招商银行资产托管 部基金会计,易方达基金管理有限公 司核算部基金核算专员、指数与量化 投资部运作支持专员、基金经理助 理。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7页共 29页 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方达深证成 指交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达深证 100交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达深证 100交 易型开放式指数基金的基金经理、 易方达上证中盘交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基金经 理、易方达上证中盘交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理、易 方达创业板交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基金经理、易 方达创业板交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易方达并购 重组指数分级证券投资基金的基金 经理、易方达标普医疗保健指数证 券投资基金(LOF)的基金经理、易方 达标普信息科技指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方达标普生物 科技指数证券投资基金(LOF)的基 金经理、易方达标普 500指数证券 投资基金(LOF)的基金经理 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间 优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8页共 29页 平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 62次,其中 61次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易;1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交 易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证万得生物科技指数,中证万得生物科技指数选取与生物科技相关 业务关系密切的最具代表性的上市企业组成,属于新兴行业的代表指数之一。报告期内,本基金主 要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 生物科技行业的健康发展离不开规范的监管与政策的扶持。自去年疫苗事件之后,国家对生物 科技行业明显加强了各项监管,今年 6月 29日全国人大表决通过的《中华人民共和国疫苗管理法》 代表国家对生物制品行业进入强管制时代,这要求生物科技行业公司在发展上走正道。政策扶持方 面,科创板细则出台后,明确对于生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备 与器械及相关技术服务等作重点推荐,对于走正道的生物科技企业,政策上有明确支持。二级市场 走势上,生物科技指数在经历了去年的下跌行情后,今年上半年大幅上涨 33.1%,其中 2 月初至 4 月上旬的一波反弹幅度超 50%,体现出明显的高波动特征。 基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事 项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.0274元,本报告期份额净值增长率为 31.98%,同期业绩比 较基准收益率为 31.38%,日跟踪偏离度的均值为 0.05%,年化跟踪误差 1.76%,在合同规定的目标 控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,国内宏观经济仍面临较大的下行压力。一方面全球经济景气度疲软,6 月摩根大 通全球制造业 PMI 继续下滑至 49.4,已连续两个月低于 50 的荣枯线,预示着全球经济前景不容乐 观;美联储、欧央行、英国央行等机构也纷纷表示下行压力明显增加,全球不确定性日益提升。另 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9页共 29页 一方面,当前中美贸易谈判已经重启,但关税加征至 25%已经开始生效,下半年我国 GDP增速、出 口、产业转移和就业的冲击将逐步显现。稳经济仍是目前国内各项政策的首要出发点。 证券市场及行业走势上,预计下半年难以重现今年一季度白马股与爆雷股齐飞的无差别的估值 修复行情。3、4季度基本面恶化风险边际减弱,部分行业,景气度见底回升概率较大,业绩获得改 善的行业有望获得二级市场的认可与追捧。下半年在具备国家战略属性与科技创新属性的科创板推 出的背景下,二级市场科技成长类行业走势占优的概率较大,弹性较大的生物科技指数有望受益。 作为被动投资的基金,本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪 偏离为投资目标,致力于为投资者提供分享中国经济增长的优质指数产品。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,公司首席运营官担任估值委员会主席,主动权益板块、固定收 益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值 委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员 具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规或基 金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和 方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》的约定,分级运作期内,本基金(包括 生物科技分级基础份额、生物科技 A类份额、生物科技 B类份额)不进行收益分配。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10页共 29页 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达生物科技指数分级证券投资基金 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产:


银行存款 10,450,919.84 11,910,866.54 结算备付金 - 11,208.86 存出保证金 16,729.77 18,377.44 交易性金融资产 162,085,520.96 151,596,119.04 其中:股票投资 162,085,520.96 151,596,119.04 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,824.43 2,324.40 应收股利 - - 应收申购款 83,163.44 219,532.96 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 172,638,158.44 163,758,429.24 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11页共 29页 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 19.00 - 应付赎回款 1,209,150.44 407,986.07 应付管理人报酬 133,468.89 143,472.56 应付托管费 29,363.15 31,563.93 应付销售服务费 - - 应付交易费用 48,364.86 22,473.67 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 301,305.66 271,215.20 负债合计 1,721,672.00 876,711.43 所有者权益:


实收基金 241,291,631.77 303,493,293.44 未分配利润 -70,375,145.33 -140,611,575.63 所有者权益合计 170,916,486.44 162,881,717.81 负债和所有者权益总计 172,638,158.44 163,758,429.24 注:报告截止日 2019年 6月 30日,易方达生物分级份额净值 1.0274元,易方达生物分级 A份 额参考净值 1.0037元,易方达生物分级 B份额参考净值 1.0511元;基金份额总额 166,354,571.67份, 下属分级基金的份额总额分别为:易方达生物分级基金份额总额 153,588,915.67份,易方达生物分 级 A基金份额总额 6,382,828.00份,易方达生物分级 B基金份额总额 6,382,828.00份。 6.2 利润表 会计主体:易方达生物科技指数分级证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 53,001,137.91 11,140,722.93 1.利息收入 40,840.64 52,040.64 其中:存款利息收入 40,840.64 52,040.64 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12页共 29页 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -11,415,307.59 -1,941,780.63 其中:股票投资收益 -12,266,715.90 -3,008,881.01 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 851,408.31 1,067,100.38 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 64,299,606.11 12,884,255.50 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 75,998.75 146,207.42 减:二、费用 1,461,473.81 1,737,088.09 1.管理人报酬 866,516.85 1,059,205.49 2.托管费 190,633.74 233,025.18 3.销售服务费 - - 4.交易费用 173,828.69 123,486.36 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 230,494.53 321,371.06 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 51,539,664.10 9,403,634.84 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 51,539,664.10 9,403,634.84 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达生物科技指数分级证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 303,493,293.44 -140,611,575.63 162,881,717.81 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 51,539,664.10 51,539,664.10 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -62,201,661.67 18,696,766.20 -43,504,895.47 其中:1.基金申购款 57,139,838.78 -22,487,454.94 34,652,383.84 2.基金赎回款 -119,341,500.45 41,184,221.14 -78,157,279.31 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13页共 29页 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 241,291,631.77 -70,375,145.33 170,916,486.44 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 284,376,867.81 -84,824,241.81 199,552,626.00 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 9,403,634.84 9,403,634.84 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 45,813,798.31 -6,249,275.46 39,564,522.85 其中:1.基金申购款 158,333,516.64 -32,435,729.40 125,897,787.24 2.基金赎回款 -112,519,718.33 26,186,453.94 -86,333,264.39 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 330,190,666.12 -81,669,882.43 248,520,783.69 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达生物科技指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2015] 675号《关于准予易方达生物科技指数分级证券投资基金注册 的批复》进行募集,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方 达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达生物科技指 数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 3 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 682,254,585.58份基金份额,其中认购资金利息折合 126,527.94份基金份额。根据《易方达生物科技 指数分级证券投资基金基金合同》的约定,本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的 基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14页共 29页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达生物科技指数分级证券投资基金基 金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关 于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要 税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15页共 29页 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日


上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 成交金额 占当期股 票成交总 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16页共 29页 额的比例 额的比例 广发证券 9,965,338.29 8.58% - - 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券 7,972.19 9.51% 4,321.23 8.93% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 - - - - - 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手 费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 866,516.85 1,059,205.49 其中:支付销售机构的客户维护费 215,985.29 245,884.77 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动 在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17页共 29页 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 190,633.74 233,025.18 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.22%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动 在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达生物分级 无。 易方达生物分级 A 无。 易方达生物分级 B 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 10,450,919.8 4 40,213.47 13,852,601.2 2 50,503.23 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或 约定利率计息。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18页共 29页 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 - - - - - - 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 广发证券 002927 泰永长征 新股网下 发行 961 14,203.58 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60123 6 红塔 证券 2019-0 6-26 2019-0 7-05 新股 流通 受限 3.46 3.46 9,789 33,869 .94 33,869 .94 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19页共 29页 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 162,085,520.96 元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额(2018 年 12 月 31日:第一层次 151,596,119.04元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2019年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日: 同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20页共 29页 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 162,085,520.96 93.89 其中:股票 162,085,520.96 93.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 10,450,919.84 6.05 8 其他各项资产 101,717.64 0.06 9 合计 172,638,158.44 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 104,835.05 0.06 C 制造业 132,002,366.71 77.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.02 J 金融业 33,869.94 0.02 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21页共 29页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 12,906,731.50 7.55 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,998,114.00 9.95 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 162,085,520.96 94.83 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300142 沃森生物 587,667 16,666,236.12 9.75 2 000661 长春高新 48,806 16,496,428.00 9.65 3 300347 泰格医药 191,240 14,744,604.00 8.63 4 002007 华兰生物 402,280 12,265,517.20 7.18 5 300122 智飞生物 229,354 9,885,157.40 5.78 6 600867 通化东宝 583,127 8,980,155.80 5.25 7 300601 康泰生物 154,140 8,092,350.00 4.73 8 600161 天坛生物 249,790 6,307,197.50 3.69 9 300009 安科生物 301,110 4,787,649.00 2.80 10 002038 双鹭药业 196,435 4,628,008.60 2.71 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.efunds.com.cn网 站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300347 泰格医药 11,946,338.40 7.33 2 603259 药明康德


4,096,880.08 2.52 3 002007 华兰生物 3,149,618.90 1.93 4 300142 沃森生物 1,705,885.80 1.05 5 300122 智飞生物 1,335,784.96 0.82 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22页共 29页 6 600867 通化东宝 1,322,887.40 0.81 7 000710 贝瑞基因 1,222,787.00 0.75 8 300759 康龙化成 1,169,957.48 0.72 9 300601 康泰生物 842,053.00 0.52 10 300676 华大基因 760,318.00 0.47 11 002038 双鹭药业 726,737.00 0.45 12 600161 天坛生物 623,500.00 0.38 13 002399 海普瑞 580,619.00 0.36 14 300009 安科生物 577,849.00 0.35 15 000661 长春高新 525,787.00 0.32 16 002030 达安基因 435,156.90 0.27 17 300482 万孚生物 338,191.80 0.21 18 300294 博雅生物 325,938.64 0.20 19 300463 迈克生物 325,883.00 0.20 20 603658 安图生物 316,862.00 0.19 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 000661 长春高新 10,956,472.00 6.73 2 002252 上海莱士 9,885,424.00 6.07 3 002007 华兰生物 6,368,631.10 3.91 4 300142 沃森生物 6,169,648.00 3.79 5 600867 通化东宝 5,581,884.74 3.43 6 300122 智飞生物 4,121,726.58 2.53 7 300601 康泰生物 3,032,068.94 1.86 8 600161 天坛生物 2,199,322.33 1.35 9 300676 华大基因 2,171,739.00 1.33 10 002038 双鹭药业 2,105,020.00 1.29 11 000518 四环生物 1,959,585.05 1.20 12 002399 海普瑞 1,755,313.00 1.08 13 300482 万孚生物 1,708,311.00 1.05 14 300009 安科生物 1,656,481.60 1.02 15 002030 达安基因 1,345,140.79 0.83 16 300463 迈克生物 1,192,922.00 0.73 17 603707 健友股份 1,069,134.00 0.66 18 603658 安图生物 1,041,539.00 0.64 19 300199 翰宇药业 931,447.00 0.57 20 002022 科华生物 908,062.00 0.56 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23页共 29页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 38,132,398.57 卖出股票收入(成交)总额 79,675,886.86 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,729.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,824.43 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24页共 29页 5 应收申购款 83,163.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 101,717.64 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 易方达生物分级 15,152 10,136.54 43,183.00 0.03% 153,545,732.67 99.97% 易方达生物分级 A 303 21,065.44 792,281.00 12.41% 5,590,547.00 87.59% 易方达生物分级 B 658 9,700.35 200.00 0.00% 6,382,628.00 100.00% 合计 16,113 10,324.25 835,664.00 0.50% 165,518,907.67 99.50% 注:对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额,对于合计数,比例的分母 采用下属基金份额的合计数。 8.2 期末上市基金前十名持有人 易方达生物分级A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25页共 29页 1 黄文利 817,564.00 12.81% 2 上海金珀资产管理有限公 司-金珀 3号基金 623,000.00 9.76% 3 汪巍群 500,000.00 7.83% 4 郭琴 227,515.00 3.56% 5 郑志坤 217,776.00 3.41% 6 陈永诚 180,841.00 2.83% 7 银河期货有限公司-银河 期货金珀8号资产管理计划 156,400.00 2.45% 8 武洪波 150,000.00 2.35% 9 梁小红 126,983.00 1.99% 10 沙超 115,868.00 1.82% 易方达生物分级B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 王利 526,635.00 8.25% 2 马丽萍 300,000.00 4.70% 3 夏慧明 128,235.00 2.01% 4 邵坤荣 118,400.00 1.85% 5 沙超 115,868.00 1.82% 6 辛同福 97,654.00 1.53% 7 刘鹰 90,167.00 1.41% 8 黄汶华 90,000.00 1.41% 9 林成日 89,643.00 1.40% 10 刘子锐 82,051.00 1.29% 注:(1)本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人; (2)对于易方达生物分级 A、易方达生物分级 B前十名持有人份额比例的分母采用各自级别的份 额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 易方达生物分级 38,621.23 0.0251% 易方达生物分级 A 0.00 0.0000% 易方达生物分级 B 0.00 0.0000% 合计 38,621.23 0.0232% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 易方达生物分级 0 易方达生物分级 A 0 易方达生物分级 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 易方达生物分级 0 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26页共 29页 放式基金 易方达生物分级 A 0 易方达生物分级 B 0 合计 0 9开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达生物分级 易方达生物分级 A 易方达生物分级 B 基金合同生效日(2015 年 6 月 3 日)基金份额总额 682,254,585.58 - - 本报告期期初基金份额总额 190,146,179.05 7,188,134.00 7,188,134.00 本报告期基金总申购份额 38,549,166.40 - - 减:本报告期基金总赎回份额 80,538,120.31 - - 本报告期基金拆分变动份额 5,431,690.53 -805,306.00 -805,306.00 本报告期期末基金份额总额 153,588,915.67 6,382,828.00 6,382,828.00 注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额及折算调整份额。 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产 托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27页共 29页 报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对易方达基金管理有限 公司采取责令改正措施的决定》,对公司个别未按规定进行备案报告的事项提出了整改要求。公司已 及时完成了整改。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 华西证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信建投 3 725,525.00 0.62% 675.68 0.81% - 国信证券 2 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 东吴证券 1 56,487,540.79 48.64% 45,190.15 53.89% - 太平洋证券 1 - - - - - 天风证券 1 70,763.00 0.06% 56.60 0.07% - 安信证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 长江证券 1 7,436,260.59 6.40% 5,949.10 7.09% - 西部证券 1 389,786.15 0.34% 311.82 0.37% - 国金证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 华泰证券 2 30,481,468.76 26.25% 15,241.50 18.18% - 南京证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 西藏东财 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 广州证券 1 573,757.08 0.49% 458.99 0.55% - 广发证券 4 9,965,338.29 8.58% 7,972.19 9.51% - 华创证券 1 - - - - - 方正证券 2 7,609,841.10 6.55% 6,087.89 7.26% - 海通证券 2 331,574.00 0.29% 265.25 0.32% - 国元证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28页共 29页 长城证券 3 2,050,813.50 1.77% 1,640.63 1.96% - 国盛证券 1 - - - - - 注:a) 本报告期内本基金减少国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司各一个 交易单元,新增中信建投证券股份有限公司二个交易单元;新增太平洋证券股份有限公司、西部证券 股份有限公司各一个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单 元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 华西证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29页共 29页 西部证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 西藏东财 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品 不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险 以及基金管理人届时发布的相关公告。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日