万家社会责任 18个月定期开放混合型证券
投资基金(LOF)
2019 年半年度报告
2019 年 6 月 30 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2019 年 8 月 24 日
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 2 页 共 57 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 23日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 3月 21 日（基金合同生效日）起至 6月 30日止。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 3 页 共 57 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 4 页 共 57 页
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 56
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 5 页 共 57 页
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 57
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 6 页 共 57 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金
(LOF)
基金简称 万家社会责任 18 个月定期开放混合
场内简称 社会责任
基金主代码 161912
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2019 年 3月 21日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 550,561,697.77 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2019 年 6月 14日
下属分级基金的基金简称： 万家社会责任 A 万家社会责任 C
下属分级基金场内简称: 161912 -
下属分级基金的交易代码： 161912 161913
报告期末下属分级基金的份额总额 535,068,059.77 份 15,493,638.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。
投资策略
本基金以“自下而上”精选证券的策略为主，并适度动态配置大类资产。通过
定性与定量分析相结合的方法，精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业
进行重点投资。本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状
况的综合分析，结合对股票市场整体估值水平、上市公司利润增长情况，债券
市场整体收益率曲线变化等综合指标的分析，形成对各大类资产收益风险水平
的前瞻性预测，以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具在给定区间内的动态配置。开放期内，本基金为
保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与
投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。未来，随着市场的发
展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循
法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明
书更新中公告。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高
于债券型基金和货币市场基金。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 7 页 共 57 页
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 贺倩
联系电话 021-38909626 010-66060069
电子邮箱 lanj@wjasset.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
95538转 6、4008880800 95599
传真 021-38909627 010-68121816
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360 号 8层（名义
楼层 9层）
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360 号 8层（名义
楼层 9层）
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200122 100031
法定代表人 方一天 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.wjasset.com
基金半年度报告备置地点
中国（上海）自由贸易实验区浦电路 360号 8层（名
义楼层 9层）基金管理人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 8 页 共 57 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 万家社会责任 A 万家社会责任 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 3月 21日 - 2019
年 6 月 30日)
报告期(2019年 3月 21日 -
2019 年 6月 30 日)
本期已实现收益 -3,913,427.55 -133,684.69
本期利润 -38,012,453.96 -1,120,618.23
加权平均基金份额本期利润 -0.0710 -0.0723
本期加权平均净值利润率 -7.44% -7.58%
本期基金份额净值增长率 -7.10% -7.23%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 -38,012,453.96 -1,120,618.23
期末可供分配基金份额利润 -0.0710 -0.0723
期末基金资产净值 497,055,605.81 14,373,019.77
期末基金份额净值 0.9290 0.9277
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -7.10% -7.23%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)。
4、本基金合同生效于 2018年 3 月 21日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家社会责任 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.39% 0.81% 4.41% 0.93% -4.02% -0.12%
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 9 页 共 57 页
过去三个月 -6.51% 0.94% -0.71% 1.23% -5.80% -0.29%
自基金合同
生效起至今
-7.10% 0.89% 0.11% 1.24% -7.21% -0.35%
万家社会责任 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.35% 0.81% 4.41% 0.93% -4.06% -0.12%
过去三个月 -6.63% 0.94% -0.71% 1.23% -5.92% -0.29%
自基金合同
生效起至今
-7.23% 0.89% 0.11% 1.24% -7.34% -0.35%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 10 页 共 57 页
注：（1）本基金合同生效日期为 2019年 03月 21日，基金合同生效起至披露时点未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后六个月，截至本报告末基金处于建仓期。截至报告期末各项
资产配置比例符合本基金合同有关规定。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 11 页 共 57 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 1亿元人民币。目前管理六十六只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、
万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证
券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万
家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基
金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资
基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定
期开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混
合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞
丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配
置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型
证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家
3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯
债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资
基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万
家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策
性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投
资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型
证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投
资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量
化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家
瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 12 页 共 57 页
万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万
家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活
配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头
企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证
券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家人工智能混合型证券
投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家平衡养老目标三年持
有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创
主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
莫海波
万家和
谐增长
混合型
证券投
资基金、
万家精
选混合
型证券
投资基
金、万家
品质生
活灵活
配置混
合型证
券投资
基金、万
家瑞兴
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、万家
新利灵
活配置
混合型
证券投
资基金、
2019年 3 月 21
日
- 9年
美国圣约翰大学 MBA。
2010 年 3月至 2011年 2
月在财富证券有限责任公
司任分析师、投资经理助
理，2011年 2月至 2015
年 3月在中银国际证券有
限责任公司任投资经理；
2015 年 3月进入万家基
金管理有限公司，从事投
资研究工作，自 2015年 5
月起担任基金经理职务，
现任公司总经理助理、投
资研究部总监、基金经理。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 13 页 共 57 页
万家新
兴蓝筹
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、万家
宏观择
时多策
略灵活
配置混
合型证
券投资
基金、万
家臻选
混合型
证券投
资基金、
万家瑞
尧灵活
配置混
合型证
券投资
基金、万
家社会
责任 18
个月定
期开放
混合型
证券投
资基金
（LOF）
的基金
经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则
管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 14 页 共 57 页
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则
对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完
成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控
制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量 超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年市场在极度悲观预期下单边下跌，我们在去年年底市场观点是认为当时利空出尽，市
场有望见底反弹，今年上半年上证指数、深证成指、创业板、上证 50分别上涨 19.45%、26.78%、
20.87%、27.8%，展开了一波不错的修复行情。但 4月下旬起，市场结束了一季度来的快速上涨，
开始了一轮新的调整周期。期间起到关键性作用的事件主要有三个，一个是 4月 13日中国人民银
行货币政策委员会一季度工作会议，会议明确提出了货币政策“不搞大水漫灌”、要“把好货币
供给总闸门”，这很大程度上扭转了此前市场对于货币政策的乐观预期，并开启了本轮市场的下
跌；第二个是经济数据的回落使得全面复苏的预期落空；第三个是五一节后，中美贸易战突然升
级，美国政府计划将针对中国总值 2000亿美金货品的关税增加至 25%，而且计划针对剩余的其他
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 15 页 共 57 页
中国进口商品征收关税，这加速了市场的下行速度，此后的市场市场都在主要消化这三个负面信
息以及由他们产生的一系列负面事件，包括全球经济受中美贸易战影响出现增速放缓、美国对华
为等中国企业进行技术封锁、包商银行被接管等事件。随着中美贸易摩擦愈演愈烈，股市不断震
荡走低。在目前时点上，我们的投资策略是虽然依然受当前极度悲观的国内国际经济政治环境压
制，但股市正处于一个长期的估值底部，我们认为向下空间并不大，具有较大的投资价值，我们
看好传统行业里景气周期拐点向上和集中度不断提升的板块和个股，看好有核心竞争优势、自主
创新带来的估值提升的成长行业龙头。
本产品一直以逆势、左侧投资为主要策略，投资逻辑具有前瞻性和连续稳定性，在市场大多
数人还不看好的行业的时候，寻找向上的拐点买入并持有，在上半年产品持仓结构上以新能源汽
车+地产+TMT 为主要配置方向，整体仓位在 4 月初开始有所下降。在板块内部随着持仓个股的涨
跌和基本面的变化略有调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家社会责任 A基金份额净值为 0.9290 元，本报告期基金份额净值增长率为
-7.10%；截至本报告期末万家社会责任 C基金份额净值为 0.9277元，本报告期基金份额净值增长
率为-7.23%；同期业绩比较基准收益率为 0.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
美联储议息会议后，9月再降息 25bp的概率一度回落至 62%，但随着中美博弈再生波澜，最
后 3000亿的关税使得中美贸易摩擦接近尾声，外部的极端利空有望减缓。国内经济基本面有下行
预期，货币环境有望维持现状，在稳健的经济政策指引下，随着中美问题、金融改革的逐渐落地，
上市公司估值会得到一定修复，在融资环境改善后，资产负债表、利润表均得到恢复，迎来估值
与业绩双升。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 16 页 共 57 页
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人
与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或基金资产净值低
于 5000 万的情况。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 17 页 共 57 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—万家基金管理
有限公司 2019年 3月 21日（基金合同生效日）至 2019 年 6月 30日基金的投资运作，进行了认
真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额
持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,万家基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行
为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 18 页 共 57 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019 年 6月 30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 198,814,032.59
结算备付金
842,513.48
存出保证金
125,660.26
交易性金融资产 6.4.7.2 306,791,846.77
其中：股票投资
306,791,846.77
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
11,179,810.17
应收利息 6.4.7.5 42,408.79
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 65,754.20
资产总计
517,862,026.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019 年 6月 30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
5,119,675.64
应付赎回款
-
应付管理人报酬
625,388.10
应付托管费
104,231.37
应付销售服务费
5,859.76
应付交易费用 6.4.7.7 526,532.83
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 19 页 共 57 页
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 51,712.98
负债合计
6,433,400.68
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 550,561,697.77
未分配利润 6.4.7.10 -39,133,072.19
所有者权益合计
511,428,625.58
负债和所有者权益总计
517,862,026.26
注：1、报告截止日 2019 年 6月 30 日，万家社会责任 A基金份额净值 0.9290 元，基金份额总额
535,068,059.77 份；万家社会责任 C 基金份额净值 0.9277 元，基金份额总额 15,493,638.00 份。
万家社会责任 18 个月定期开放混合份额总额合计为 550,561,697.77 份。
2、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。
6.2 利润表
会计主体：万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2019 年 3月 21日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2019年 3月 21日(基金合同生效日)至 2019
年 6月 30日
一、收入
-35,810,083.82
1.利息收入
658,917.36
其中：存款利息收入 6.4.7.11 630,475.08
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
28,442.28
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,383,041.23
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,602,984.40
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 1,219,943.17
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -35,085,959.95
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 20 页 共 57 页
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
-
减：二、费用
3,322,988.37
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,181,449.14
2．托管费 6.4.10.2.2 363,574.87
3．销售服务费 6.4.10.2.3 20,449.67
4．交易费用 6.4.7.19 694,035.08
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用 6.4.7.20 63,479.61
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
-39,133,072.19
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-39,133,072.19
注：1、本财务报表的实际编制期间为 2019 年 3 月 21 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30
日。
2、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2019 年 3月 21日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 3月 21 日(基金合同生效日)至 2019 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
550,561,697.77 - 550,561,697.77
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -39,133,072.19 -39,133,072.19
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
- - -
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 21 页 共 57 页
数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
550,561,697.77 -39,133,072.19 511,428,625.58
注：1、本财务报表的实际编制期间为 2019 年 3 月 21 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30
日。
2、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
_______方一天______
______经晓云______
____陈广益____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），系经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2018】2172 号文《关于准予万家
社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）注册的批复》的核准，由万家基金管理有
限公司作为管理人于 2019年 2月 18 日至 2018 年 3月 15日向社会公开募集，募集期结束经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2018]第 ZA30152 号验资报告后，向中国
证监会报送基金备案材料。基金合同于 2019年 3月 21 日生效。本基金为契约型开放式，存续期
限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 550,272,385.47 元，在募集期
间产生的活期存款利息为 289,312.30 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 550,561,697.77
元，折合 550,561,697.77 份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记
机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权以及债券
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 22 页 共 57 页
（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司
债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、权证、资产
支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编
制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年
度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财务
状况以及 2019 年 3月 21日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
制期间系 2019 年 3月 21日（基金合同生效日）至 2018 年 6月 30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币
元为单位表示。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 23 页 共 57 页
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
本基金的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融
资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其公允价值变动
计入损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以
公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以以公允价值计量且其公允
价值变动计入损益的金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为：以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融
负债和其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其公允价值变动计入损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损
益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 24 页 共 57 页
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输
入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1）具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2）交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动
分别于基金申购确认日、赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金
的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 25 页 共 57 页
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累
计亏损）。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差
额入账；
(8) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(9) 股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 26 页 共 57 页
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；
(3) 基金的 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C
类基金资产净值的 0.50%的年费率逐日计提；
(4) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
(2)本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分
别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内
收益分配方式为现金分红；
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额
净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(5)当本基金某类基金份额净值达到或超过 1.2000 元时，且该自然年度该类基金份额未进行
过收益分配，则该类基金份额必须进行收益分配；
(6)在符合有关基金分红的前提条件下，本金每年收益分配次数至少为 1次；
(7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基
金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益的分配原
则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 27 页 共 57 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方
按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 28 页 共 57 页
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税
行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018 年 1 月 1 日起施行，对资管
产品在 2018年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 29 页 共 57 页
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率
计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 198,814,032.59
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 198,814,032.59
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 341,877,806.72 306,791,846.77 -35,085,959.95
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 30 页 共 57 页
其他 - - -
合计 341,877,806.72 306,791,846.77 -35,085,959.95
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 41,973.09
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 379.10
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 56.60
合计 42,408.79
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
其他应收款 6,838.00
待摊费用 58,916.20
合计 65,754.20
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 31 页 共 57 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 526,532.83
银行间市场应付交易费用 -
合计 526,532.83
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6 月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 51,712.98
合计 51,712.98
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
万家社会责任 A
项目
本期
2019年 3月 21日(基金合同生效日)至 2019 年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 535,068,059.77 535,068,059.77
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 535,068,059.77 535,068,059.77
金额单位：人民币元
万家社会责任 C
项目
本期
2019年 3月 21日(基金合同生效日)至 2019 年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 32 页 共 57 页
基金合同生效日 15,493,638.00 15,493,638.00
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 15,493,638.00 15,493,638.00
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
万家社会责任 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -3,913,427.55 -34,099,026.41 -38,012,453.96
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,913,427.55 -34,099,026.41 -38,012,453.96
单位：人民币元
万家社会责任 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -133,684.69 -986,933.54 -1,120,618.23
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -133,684.69 -986,933.54 -1,120,618.23
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 3 月 21 日(基金合同生效日)至 2019 年 6
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 33 页 共 57 页
月 30 日
活期存款利息收入 622,572.35
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,541.36
其他 361.37
合计 630,475.08
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 3月 21日(基金合同生效日)至 2019年
6月 30 日
卖出股票成交总额 116,376,536.65
减：卖出股票成本总额 118,979,521.05
买卖股票差价收入 -2,602,984.40
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期末无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 3月 21日(基金合同生效日)至 2019 年 6
月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,219,943.17
基金投资产生的股利收益 -
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 34 页 共 57 页
合计 1,219,943.17
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 3月 21日(基金合同生效日)至 2019
年 6月 30 日
1.交易性金融资产 -35,085,959.95
——股票投资 -35,085,959.95
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -35,085,959.95
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 3 月 21日(基金合同生效日)至 2019 年
6月 30 日
交易所市场交易费用 694,035.08
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 694,035.08
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 35 页 共 57 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 3月 21日(基金合同生效日)至 2019
年 6月 30 日
审计费用 16,048.68
信息披露费 35,664.30
其他 400.00
上市年费 6,083.80
银行费用 5,282.83
合计 63,479.61
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准，基金管理人原股东山
东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的 11％股权转让给齐河众鑫投资有限公
司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于 2019 年 2月 13日发布了《关
于公司股权变更的公告》，公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众鑫投资有限
公司。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“农业银
行”)
基金托管人、基金代销机构
中泰证券股份有限公司（“中泰证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 36 页 共 57 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方席位进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方席位进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 3月 21日(基金合同生效日)至 2019 年 6月 30
日
当期发生的基金应支付的管理费 2,181,449.14
其中：支付销售机构的客户维护费 1,071,833.13
注：（1）本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提，其中基金管理人应将净管理
费收入（税后）的 5%用于公益事业。管理费的计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
（2）本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 37 页 共 57 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 3月 21日(基金合同生效日)至 2019 年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 363,574.87
注:(1)基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
(2)本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年 3 月 21日(基金合同生效日)至 2019 年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家社会责任 A 万家社会责任 C 合计
中泰证券 - 10,563.84 10,563.84
合计 - 10,563.84 10,563.84
注：(1)基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
本基金销售服务年费率为 0.50%,计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人指令于次月
前 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各代销机构,若遇法
定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(2)本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 38 页 共 57 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019 年 3月 21日(基金合同生效日)至 2019 年 6月 30日
期末余额 当期利息收入
农业银行 198,814,032.59 622,572.35
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公司,2019
年 3 月 21日（基金合同生效日）至 6月 30日获得的利息收入为人民币 7,541.36 元,2019 年 6月
30日结算备付金余额为人民币 842,513.48 元。
本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比数据。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601236
红塔
证券
2019 年
6月 26
2019
年 7月
新股发
行
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 39 页 共 57 页
日 5日
300788
中信
出版
2019 年
6月 27
日
2019
年 7月
5日
新股发
行
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
金融资产款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，
形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部
门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 40 页 共 57 页
行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有
一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同
业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注
6.4.12 中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公
允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险
进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交
易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的
合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性
受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易
的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风
险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。
本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注
6.4.12“期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因
投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 41 页 共 57 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6 月 30日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 198,814,032.59 - - - - - 198,814,032.59
结算备付金 842,513.48 - - - - - 842,513.48
存出保证金 125,660.26 - - - - - 125,660.26
交易性金融资产 - - - - - 306,791,846.77 306,791,846.77
应收证券清算款 - - - - - 11,179,810.17 11,179,810.17
应收利息 - - - - - 42,408.79 42,408.79
其他资产 - - - - - 65,754.20 65,754.20
资产总计 199,782,206.33 - - - - 318,079,819.93 517,862,026.26
负债
应付证券清算款 - - - - - 5,119,675.64 5,119,675.64
应付管理人报酬 - - - - - 625,388.10 625,388.10
应付托管费 - - - - - 104,231.37 104,231.37
应付销售服务费 - - - - - 5,859.76 5,859.76
应付交易费用 - - - - - 526,532.83 526,532.83
其他负债 - - - - - 51,712.98 51,712.98
负债总计 - - - - - 6,433,400.68 6,433,400.68
利率敏感度缺口 199,782,206.33 - - - - 311,646,419.25 511,428,625.58
上年度末
2018年 12月 31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
负债
注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 42 页 共 57 页
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。本基金为本报告期内合同生效的基金，无
上年度末对比数据。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019年 06 月 30日，本基金未持有交易性债券投资，银行存款、结算备付金以及存出保证
金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其
本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。-
6.4.13.4.3 其他价格风险
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 6月 30日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 306,791,846.77 59.99
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 306,791,846.77 59.99
本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比数据。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1.若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019 年 6月
30日 ）
上年度末（ 2018 年 12月
31日 ）
股票基准指数下降 100 个基
点
-3,572,434.88 -
股票基准指数上升 100 个基
点
3,572,434.88
注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。表中为市场价
格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 43 页 共 57 页
动时,将对基金资产净值产生的影响。本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 44 页 共 57 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 306,791,846.77 59.24
其中：股票 306,791,846.77 59.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 199,656,546.07 38.55
8 其他各项资产 11,413,633.42 2.20
9 合计 517,862,026.26 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 329,883.75 0.06
C 制造业 163,491,205.79 31.97
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 29,330,184.00 5.73
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
69,868,183.95 13.66
J 金融业 33,869.94 0.01
K 房地产业 43,682,247.00 8.54
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 45 页 共 57 页
L 租赁和商务服务业 33,165.74 0.01
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00
S 综合 - -
合计 306,791,846.77 59.99
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 603986 兆易创新 422,700 36,648,090.00 7.17
2 300369 绿盟科技 1,619,396 20,744,462.76 4.06
3 002371 北方华创 292,435 20,251,123.75 3.96
4 002405 四维图新 1,246,950 20,075,895.00 3.93
5 600340 华夏幸福 609,500 19,851,415.00 3.88
6 002594 比亚迪 384,100 19,481,552.00 3.81
7 002460 赣锋锂业 715,300 16,759,479.00 3.28
8 300618 寒锐钴业 264,348 15,860,880.00 3.10
9 002555 三七互娱 1,123,873 15,228,479.15 2.98
10 603799 华友钴业 713,050 15,195,095.50 2.97
11 002466 天齐锂业 575,615 14,551,547.20 2.85
12 000961 中南建设 1,646,600 14,259,556.00 2.79
13 002373 千方科技 805,300 13,770,630.00 2.69
14 601186 中国铁建 989,500 9,845,525.00 1.93
15 601800 中国交建 857,000 9,701,240.00 1.90
16 600048 保利地产 750,100 9,571,276.00 1.87
17 300568 星源材质 360,600 8,311,830.00 1.63
18 600528 中铁工业 476,900 5,517,733.00 1.08
19 002241 歌尔股份 587,800 5,225,542.00 1.02
20 300450 先导智能 149,200 5,013,120.00 0.98
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 46 页 共 57 页
21 601390 中国中铁 754,700 4,920,644.00 0.96
22 601668 中国建筑 845,700 4,862,775.00 0.95
23 600968 海油发展 92,925 329,883.75 0.06
24 600989 宝丰能源 24,356 287,644.36 0.06
25 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
26 603915 国茂股份 2,523 58,710.21 0.01
27 300779 惠城环保 1,047 54,485.88 0.01
28 300777 中简科技 1,156 42,540.80 0.01
29 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
30 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
31 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
32 300781 因赛集团 727 33,165.74 0.01
33 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
34 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
35 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00
36 603267 鸿远电子 261 12,825.54 0.00
37 002955 鸿合科技 163 9,590.92 0.00
38 300773 拉卡拉 176 9,113.28 0.00
39 300775 三角防务 309 9,084.60 0.00
40 603982 泉峰汽车 228 5,205.24 0.00
41 603327 福蓉科技 197 5,064.87 0.00
42 002953 日丰股份 186 4,597.92 0.00
43 300772 运达股份 289 4,589.32 0.00
44 300780 德恩精工 134 3,966.40 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 603986 兆易创新 40,371,053.00 7.89
2 002371 北方华创 29,670,173.41 5.80
3 002373 千方科技 22,753,530.00 4.45
4 002594 比亚迪 21,738,640.00 4.25
5 300369 绿盟科技 21,550,892.18 4.21
6 002405 四维图新 21,085,343.34 4.12
7 002466 天齐锂业 20,932,648.60 4.09
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 47 页 共 57 页
8 603799 华友钴业 20,906,386.38 4.09
9 002460 赣锋锂业 20,889,479.40 4.08
10 300618 寒锐钴业 20,873,430.60 4.08
11 300059 东方财富 19,725,094.47 3.86
12 600340 华夏幸福 18,129,558.34 3.54
13 600048 保利地产 16,661,882.00 3.26
14 300498 温氏股份 15,408,620.00 3.01
15 002555 三七互娱 15,371,913.02 3.01
16 000961 中南建设 15,109,469.00 2.95
17 603019 中科曙光 12,607,838.80 2.47
18 300340 科恒股份 11,023,676.60 2.16
19 300568 星源材质 10,995,638.00 2.15
20 000725 京东方Ａ 10,995,580.00 2.15
21 000002 万
科Ａ 10,913,514.20 2.13
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 300059 东方财富 19,652,263.00 3.84
2 300498 温氏股份 15,242,732.66 2.98
3 000002 万
科Ａ 11,663,476.79 2.28
4 603019 中科曙光 11,191,995.00 2.19
5 000725 京东方Ａ 10,728,799.59 2.10
6 002371 北方华创 10,363,692.73 2.03
7 300340 科恒股份 10,218,840.86 2.00
8 002024 苏宁易购 6,118,167.00 1.20
9 600048 保利地产 5,730,862.00 1.12
10 001979 招商蛇口 5,549,097.00 1.09
11 300073 当升科技 4,931,550.88 0.96
12 002373 千方科技 4,578,519.00 0.90
13 300773 拉卡拉 74,531.20 0.01
14 603267 鸿远电子 62,763.60 0.01
15 300775 三角防务 60,486.90 0.01
16 002955 鸿合科技 57,669.75 0.01
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 48 页 共 57 页
17 603982 泉峰汽车 40,586.70 0.01
18 300772 运达股份 31,012.05 0.01
19 603327 福蓉科技 30,143.02 0.01
20 300780 德恩精工 26,080.56 0.01
注：“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 460,857,327.77
卖出股票收入（成交）总额 116,376,536.65
注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 49 页 共 57 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 125,660.26
2 应收证券清算款 11,179,810.17
3 应收股利 -
4 应收利息 42,408.79
5 应收申购款 -
6 其他应收款 6,838.00
7 待摊费用 58,916.20
8 其他 -
9 合计 11,413,633.42
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 50 页 共 57 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
万 家
社 会
责任 A
15,566 34,374.15 7,133,198.81 1.33% 527,934,860.96 98.67%
万 家
社 会
责任 C
527 29,399.69 0.00 0.00% 15,493,638.00 100.00%
合计 16,008 34,392.91 7,133,198.81 1.30% 543,428,498.96 98.70%
8.2 期末上市基金前十名持有人
万家社会责任 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 孙晓菲 3,051,059.00 4.44%
2
莱芜市天兴人力资源有限公
司
2,000,116.00 2.91%
3 卢俊 1,500,277.00 2.18%
4 路丕思 1,500,204.00 2.18%
5 赵岩 1,461,990.00 2.13%
6 李文克 1,200,135.00 1.75%
7 韩国京 1,010,137.00 1.47%
8 李雪青 1,000,204.00 1.46%
9 孙利 1,000,136.00 1.46%
10 王靖 1,000,068.00 1.46%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 51 页 共 57 页
基金管理人所有从业人员
持有本基金
万家社会
责任 A
510,303.84 0.0954%
万家社会
责任 C
- -
合计 510,303.84 0.0927%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
万家社会责任 A 10~50
万家社会责任 C 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
万家社会责任 A 0
万家社会责任 C 0
合计 0
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 52 页 共 57 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 万家社会责任 A 万家社会责任 C
基金合同生效日（2019年 3月 21日）基金份
额总额
535,068,059.77 15,493,638.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
- -
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 535,068,059.77 15,493,638.00
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 53 页 共 57 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
报告期内无涉及基金管理人的重大人事变动。
基金托管人：
2019 年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。
2019 年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请立信会计师事务所提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或者处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 54 页 共 57 页
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
银河证券 2 194,947,774.33 33.82% 171,339.51 32.54% -
方正证券 2 165,330,820.64 28.69% 153,972.48 29.24% -
国盛证券 1 87,300,928.31 15.15% 81,303.09 15.44% -
恒泰证券 1 55,198,291.43 9.58% 51,406.35 9.76% -
海通证券 1 37,401,202.38 6.49% 34,831.11 6.62% -
华福证券 2 36,165,171.00 6.27% 33,680.29 6.40% -
中泰证券 2 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
注：1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况:
本基金为报告期内成立的基金，上表所列席位均为报告期内新增席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权证
成交总额的
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 55 页 共 57 页
例 成交总额
的比例
比例
银河证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
海通证券 - - 346,700,000.00 100.00% - -
华福证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 56 页 共 57 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
万家社会责任 18 个月定期开放混合 2019 年半年度报告
第 57 页 共 57 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）托管协议发行
及募集的文件
2、《万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程
4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及
其他临时公告
5、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同 2019年半年度报告
原文
6、万家基金管理有限公司董事会决议
7、《万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2019 年 8 月 24 日
