摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证
券投资基金
2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2019 年 8 月 23 日
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019 年 1 月 1日起至 6月 30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大摩睿成中小盘弹性股票
基金主代码 003312
交易代码 003312
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 16 日
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 76,400,368.05 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取中证 500 指数成份股量化加权投资策略，
在控制风险的基础上，力争获取超额收益与长期资本
增值。
投资策略
本基金的投资策略主要包括：
1、股票投资策略
本基金以中证 500指数的成份股为基础，根据“异象效
应及其风险溢价”的理论，使用指数成分股量化加权的
理念进行主动投资组合的构建，并定期进行组合的再
平衡。
2、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守相关法律法规的规
定，合理利用股指期货、权证等衍生工具，充分考虑
衍生品的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、
品种选择，谨慎进行投资，追求稳定的当期收益或降
低投资组合的整体风险。
3、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的
构成及质量等基本面研究，结合相关定价模型评估其
内在价值，谨慎参与资产支持证券投资。
4、债券投资策略
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本基金对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率
曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等，并择
机把握市场有效性不足情况下的交易机会。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95% + 一年期活期存款利率×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 许菲菲 陆志俊
联系电话 (0755) 88318883 95559
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400-8888-668 95559
传真 (0755) 82990384 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第二座第 17 层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 4,054,834.07
本期利润 8,911,580.54
加权平均基金份额本期利润 0.1106
本期基金份额净值增长率 15.13%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.2380
期末基金资产净值 60,167,742.17
期末基金份额净值 0.7875
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.42% 1.21% 0.75% 1.32% 0.67% -0.11%
过去三个月 -10.04% 1.67% -10.21% 1.72% 0.17% -0.05%
过去六个月 15.13% 1.65% 17.87% 1.70% -2.74% -0.05%
过去一年 -4.97% 1.53% -4.70% 1.60% -0.27% -0.07%
自基金合同
生效起至今 -21.25% 1.24% -18.92% 1.31% -2.33% -0.07%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前
身为经中国证监会证监基金字[2003]33 号文批准设立并于 2003 年 3月 14日成立的巨田基金管理
有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司等国内外机构。
截止 2019 年 6 月 30 日，公司旗下共管理二十五只开放式基金，其中股票型基金 4 只，混合
型基金 13 只，指数型基金 1只，债券型基金 7只。同时，公司还管理着多个私募资产管理计划。
"
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
夏青
数量化
投资部
总监、组
合投资
部总监、
基金经
理
2018 年 5 月 22
日 - 13
美国马里兰大学金融数学
博士。曾任美国摩根士丹
利机构证券部副总裁，美
国芝加哥交易对冲基金投
资经理，美国斯考特交易
对冲基金投资经理，万向
资源有限公司量化投资部
总经理，东吴证券股份有
限公司投资总部董事总经
理。2016 年 7 月加入本公
司，2017 年 6 月起担任摩
根士丹利华鑫多因子精选
策略混合型证券投资基
金、摩根士丹利华鑫量化
配置混合型证券投资基
金、摩根士丹利华鑫量化
多策略股票型证券投资基
金基金经理,2017年 12月
至 2018 年 12 月担任摩根
士丹利华鑫新趋势灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理,2018 年 5 月起担
任摩根士丹利华鑫深证
300 指数增强型证券投资
基金和本基金基金经理。
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陈健夫 基金经理 2018年 8月 1日 - 9
美国南加州大学应用数学
博士。曾任美国联合银行
量化分析师，美国汇丰证
券高级量化分析师，阳光
资产管理有限公司高级量
化研究员。2018 年 7 月加
入本公司，2018 年 8 月起
担任摩根士丹利华鑫量化
配置混合型证券投资基金
和本基金基金经理。
注：1、基金经理夏青、陈健夫的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期；
2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；
3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，
确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
据国家统计局数据显示，6 月官方制造业 PMI 为 49.4%，与上月持平。PMI 指标在 4、5 月连
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续回落之后，6月份继续保持弱势，表明当前制造业的景气度相对较弱。其中，6月生产和新订单
指数分别 51.3%和 49.6%，分别比上月回落 0.4%和 0.2%，表明生产和需求均有所走弱。虽然经济
面临较大的下行压力，但随着减税、降费、降成本等政策红利逐步落地，下半年制造业的景气度
有望得到改善。汇率方面，人民币兑美元汇率在 2019 年上半年整体呈现倒 V型走势，一季度震荡
攀升，二季度由升值变为贬值。截止到二季度末，美元兑人民币汇率收于 6.87 附近。
2019 年上半年 A 股市场整体呈上涨趋势。一季度，在中美贸易战缓和、政策托底和改革预
期升温等利好因素的刺激下，A 股市场大幅反弹。进入二季度后，随着中美贸易摩擦边际恶化、
内外需较弱等利空因素的影响，A股市场有所回调。整个上半年，上证综指上涨 484.98 点，涨跌
幅为 19.45%，上半年末收于 2978.88 点，其中一季度上涨 596.86 点，二季度下跌 111.88 点。从
中信一级行业来看，上半年涨幅较大的有食品饮料、非银金融和农林牧渔等行业，涨幅较小的有
汽车、传媒和建筑等行业。从整个上半年来看，代表大盘蓝筹的沪深 300 指数上涨 27.07%，代表
中小盘成长股票的创业板指和中小板指则分别上涨 20.87%和 20.75%。
本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据，通过科学的量化模型研究体系和严格的
风险管理机制，争取获得相对业绩比较基准的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至 2019 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.7875 元，累计份额净值为 0.7875 元，
基金份额净值增长率为 15.13%，同期业绩比较基准收益率为 17.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
A 股在经历了前期的调整后，风险基本得到释放，当前估值处于历史中低水平，与海外市场
相比也具备吸引力。尽管经济和企业盈利仍然面临较大的下行压力，但随着减税、降费、降成本
等政策红利逐步落地，叠加美联储降息预期升温和中美贸易谈判重启等利好因素，市场的风险偏
好有望得到进一步提升。随着市场情绪的逐步修复，以及外资的逐步进入，A 股的核心资产和前
期被错杀的中小盘优质成长股的投资价值显著提升。
2019 下半年，本基金将继续采取中证 500 指数成分股量化加权的投资策略采用通过量化策略
进行投资组合管理，在控制风险的基础上，力争获取超额收益与长期资本增值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要
求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在
0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专
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业意见。
本基金管理人设有基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的公司领导）以及
相关成员（包括研究管理部负责人、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相
关业务人员）构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个
估值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能
在相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和估值方
法的最终决策和日常估值的执行。
由于基金经理、相关投资研究人员、债券信用分析师对特定投资品种的估值有深入的理解，
经估值委员会主任委员同意，在需要时可以列席估值委员会议并提出估值建议，估值委员会对特
定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实
施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，基金托管人在摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了
托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司在摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券
投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题
上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
报告期内，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关摩根士丹利
华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、
财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金
报告截止日： 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 本期末 2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 3,926,612.91 5,205,213.40
结算备付金 385,182.17 277,280.67
存出保证金 9,651.27 9,763.35
交易性金融资产 56,242,009.70 52,776,945.40
其中：股票投资 56,242,009.70 52,776,945.40
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 65,106.75
应收利息 950.59 1,192.09
应收股利 - -
应收申购款 3,380.78 2,134.16
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 60,567,787.42 58,337,635.82
负债和所有者权益 本期末 2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 79,520.00 -
应付管理人报酬 73,607.82 76,301.90
应付托管费 12,267.95 12,716.99
应付销售服务费 - -
应付交易费用 168,094.69 103,648.31
应交税费 - 0.63
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 66,554.79 154,500.00
负债合计 400,045.25 347,167.83
所有者权益：
实收基金 76,400,368.05 84,785,366.30
未分配利润 -16,232,625.88 -26,794,898.31
所有者权益合计 60,167,742.17 57,990,467.99
负债和所有者权益总计 60,567,787.42 58,337,635.82
注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.7875 元，基金份额总额 76,400,368.05 份。
6.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金
本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
6 月 30 日
一、收入 10,024,951.34 -13,258,544.84
1.利息收入 18,109.86 26,638.85
其中：存款利息收入 18,109.86 26,560.04
债券利息收入 - 78.81
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 5,141,388.40 -2,014,192.67
其中：股票投资收益 4,572,993.90 -2,593,849.63
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 1,378.92
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 568,394.50 578,278.04
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列） 4,856,746.47 -11,280,594.59
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 8,706.61 9,603.57
减：二、费用 1,113,370.80 1,064,212.07
1．管理人报酬 472,812.29 676,771.61
2．托管费 78,801.99 112,795.31
3．销售服务费 - -
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4．交易费用 489,846.73 190,014.14
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加
- 0.24
7．其他费用 71,909.79 84,630.77
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 8,911,580.54 -14,322,756.91
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列） 8,911,580.54 -14,322,756.91
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金
本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 84,785,366.30 -26,794,898.31 57,990,467.99
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 8,911,580.54 8,911,580.54
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-8,384,998.25 1,650,691.89 -6,734,306.36
其中：1.基金申购款 2,644,850.72 -486,363.41 2,158,487.31
2.基金赎回款 -11,029,848.97 2,137,055.30 -8,892,793.67
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 76,400,368.05 -16,232,625.88 60,167,742.17
项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 115,042,034.64 -1,465,264.55 113,576,770.09
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -14,322,756.91 -14,322,756.91
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-24,460,712.66 267,758.56 -24,192,954.10
其中：1.基金申购款 2,389,017.37 -139,015.48 2,250,001.89
2.基金赎回款 -26,849,730.03 406,774.04 -26,442,955.99
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 90,581,321.98 -15,520,262.90 75,061,059.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王鸿嫔______
______邓寰乐______
____谢先斌____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金(下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 1916 号《关于准予摩根士丹利华鑫睿成中
小盘弹性股票型证券投资基金注册的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 262,187,528.82 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天
验字(2017)第 022 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性
股票型证券投资基金基金合同》于 2017 年 1 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 262,503,783.46 份基金份额，其中认购资金利息折合 316,254.64 份基金份额。本基金的基金
大摩睿成中小盘弹性股票 2019年半年度报告摘要
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管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转
换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国
证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基
金的投资组合比例：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%，其中投资于中证 500 指数成份
股和备选成份股的资产比例不低于基金非现金资产的 80%；权证投资比例不高于基金资产净值的
3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法
规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95% + 一年期活期存款
利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹
性股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019
年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
在本报告期间无须说明的会计差错更正。
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
大摩睿成中小盘弹性股票 2019年半年度报告摘要
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适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华鑫证券 368,818,399.77 100.00% 135,096,828.94 100.00%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华鑫证券 269,714.56 100.00% 168,094.69 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华鑫证券 98,799.27 100.00% 51,680.66 100.00%
大摩睿成中小盘弹性股票 2019年半年度报告摘要
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注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至2019年 6月
30 日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费 472,812.29 676,771.61
其中：支付销售机构的客
户维护费 259,686.76 374,025.77
注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基
金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费 78,801.99 112,795.31
注：1. 支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
大摩睿成中小盘弹性股票 2019年半年度报告摘要
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6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日
上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 3,926,612.91 15,858.65 8,399,618.39 25,675.19
注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息；保管于交通银行
的定期存款按约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
大摩睿成中小盘弹性股票 2019年半年度报告摘要
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第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 56,242,009.70 元，无属于第二及三层次的余额（2018 年 12 月 31 日：第一
层的余额为 52,776,945.40 元，无属于第二及第三层的余额）。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2018 年 12 月 31
日：同）。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 56,242,009.70 92.86
其中：股票 56,242,009.70 92.86
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,311,795.08 7.12
8 其他各项资产 13,982.64 0.02
9 合计 60,567,787.42 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 707,483.00 1.18
B 采矿业 2,751,030.00 4.57
C 制造业 29,394,218.40 48.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,805,403.00 4.66
E 建筑业 1,073,939.00 1.78
F 批发和零售业 3,613,891.00 6.01
G 交通运输、仓储和邮政业 2,083,705.00 3.46
H 住宿和餐饮业 270,904.00 0.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,377,545.30 8.94
J 金融业 2,277,508.00 3.79
K 房地产业 2,919,071.00 4.85
L 租赁和商务服务业 1,032,003.00 1.72
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 260,870.00 0.43
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Q 卫生和社会工作 372,078.00 0.62
R 文化、体育和娱乐业 852,267.00 1.42
S 综合 450,094.00 0.75
合计 56,242,009.70 93.48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600183 生益科技 51,500 775,075.00 1.29
2 000513 丽珠集团 22,100 734,383.00 1.22
3 002223 鱼跃医疗 29,300 721,366.00 1.20
4 000027 深圳能源 115,300 714,860.00 1.19
5 300207 欣旺达 61,500 708,480.00 1.18
6 600642 申能股份 117,300 704,973.00 1.17
7 600169 太原重工 246,700 658,689.00 1.09
8 002152 广电运通 93,600 641,160.00 1.07
9 002195 二三四五 161,530 628,351.70 1.04
10 000997 新 大 陆 37,100 626,619.00 1.04
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站
（http://www.msfunds.com.cn）的半年度报告正文
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 603883 老百姓 1,711,841.00 2.95
2 002223 鱼跃医疗 1,451,089.00 2.50
3 600037 歌华有线 1,381,003.80 2.38
4 000513 丽珠集团 1,354,843.40 2.34
5 300182 捷成股份 1,328,645.00 2.29
6 600143 金发科技 1,277,305.00 2.20
7 600171 上海贝岭 1,251,636.77 2.16
8 300058 蓝色光标 1,247,442.00 2.15
9 000999 华润三九 1,205,409.00 2.08
10 000830 鲁西化工 1,200,490.87 2.07
大摩睿成中小盘弹性股票 2019年半年度报告摘要
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11 600511 国药股份 1,195,704.00 2.06
12 600863 内蒙华电 1,176,530.00 2.03
13 000970 中科三环 1,160,738.00 2.00
14 600673 东阳光 1,160,356.00 2.00
15 603228 景旺电子 1,125,964.00 1.94
16 000156 华数传媒 1,123,192.00 1.94
17 000878 云南铜业 1,111,001.00 1.92
18 000021 深科技 1,103,960.00 1.90
19 000600 建投能源 1,102,627.00 1.90
20 600266 北京城建 1,094,483.00 1.89
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000999 华润三九 1,779,686.00 3.07
2 300182 捷成股份 1,685,035.00 2.91
3 600511 国药股份 1,643,447.00 2.83
4 600863 内蒙华电 1,642,569.00 2.83
5 300146 汤臣倍健 1,510,014.00 2.60
6 600160 巨化股份 1,477,053.00 2.55
7 002439 启明星辰 1,434,952.00 2.47
8 600062 华润双鹤 1,377,357.00 2.38
9 002373 千方科技 1,358,968.00 2.34
10 600325 华发股份 1,340,659.60 2.31
11 300058 蓝色光标 1,337,980.74 2.31
12 603883 老百姓 1,324,831.00 2.28
13 000528 柳
工 1,322,255.00 2.28
14 000656 金科股份 1,269,014.00 2.19
15 000156 华数传媒 1,266,602.00 2.18
16 600582 天地科技 1,262,891.00 2.18
17 000600 建投能源 1,245,845.00 2.15
18 300297 蓝盾股份 1,242,759.00 2.14
19 002815 崇达技术 1,227,116.00 2.12
20 000860 顺鑫农业 1,208,207.00 2.08
21 002463 沪电股份 1,202,653.00 2.07
22 300347 泰格医药 1,192,700.00 2.06
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23 002004 华邦健康 1,187,108.00 2.05
24 600021 上海电力 1,186,281.00 2.05
25 600266 北京城建 1,180,944.65 2.04
26 600037 歌华有线 1,180,568.60 2.04
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 181,868,635.95
卖出股票收入（成交）总额 187,833,312.02
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同的规定，本基金将以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。
套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对
证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,651.27
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 950.59
5 应收申购款 3,380.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,982.64
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份
额比例
1,387 55,083.18 - - 76,400,368.05 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金 19.63 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017年 1月 16日 ）基金份额总额 262,503,783.46
本报告期期初基金份额总额 84,785,366.30
本报告期基金总申购份额 2,644,850.72
减:本报告期基金总赎回份额 11,029,848.97
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 76,400,368.05
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
2019 年 3 月 28 日，孙要国先生由于个人原因辞职，离任基金管理人副总经理。基金管理人
于 2019 年 3 月 30 日公告了上述事项。
2019 年 4 月 26 日，王鸿嫔女士任职基金管理人总经理。基金管理人于 2019 年 4 月 27 日公
告了上述事项。
2019 年 5 月 23 日，许菲菲女士任职基金管理人督察长。基金管理人于 2019 年 5 月 24 日公
告了上述事项。
2019 年 6 月 14 日，于华先生由于退休离职，离任基金管理人董事长。同时自 2019 年 6 月
14 日起，周熙先生任职基金管理人董事长。基金管理人于 2019 年 6 月 15 日公告了上述事项。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金 总量的比例
华鑫证券 2 368,818,399.77 100.00% 269,714.56 100.00% -
注：1.专用交易单元的选择标准
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（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订
《证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。
3.本报告期内，本基金租用的证券公司交易单元情况未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2019 年 8 月 23 日
