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平安安心灵活配置混合A(002304)

平安安心灵活配置混合:平安安心灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告查看PDF公告




平安安心灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告 2019年 6月 30日 基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:


2019年 8月 23日 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 2 页 共 99 页


§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。 本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。其中平安安心保本混合型证券投资基金的报 告期自 2019 年 1 月 1 日至 1 月 17 日,平安安心灵活配置混合型证券投资基金的报告期自 2019 年 1月 18日至 6月 30日。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 3 页 共 99 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况(转型后) .......................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况(转型前) .......................................................................................................... 6 2.2 基金产品说明(转型后) .......................................................................................................... 7 2.2 基金产品说明(转型前) .......................................................................................................... 7 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 9 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9 3.2 基金净值表现(转型后) ........................................................................................................ 10 3.2 基金净值表现(转型前) ........................................................................................................ 13 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 14 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 15 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 18 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 18 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 19 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 19 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 20 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 20 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 20 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 21 §6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型后) ............................................................................... 22 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 24 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25 §6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型前) ............................................................................... 49 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 49 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 50 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 51 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 52 §7 投资组合报告(转型后) ................................................................................................................. 71 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 71 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 71 7.3 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 72 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 4 页 共 99 页


7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 73 7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 74 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 74 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 74 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 74 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 74 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 74 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 75 §7 投资组合报告(转型前) ................................................................................................................. 77 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 77 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 77 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 77 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 77 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 78 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 79 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 79 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 79 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 79 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 79 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 79 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 80 §8 基金份额持有人信息(转型后) ..................................................................................................... 82 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 82 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 82 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 83 §8 基金份额持有人信息(转型前) ..................................................................................................... 84 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 84 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 84 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 84 §9 开放式基金份额变动(转型后) ........................................................................................................ 85 §9 开放式基金份额变动(转型前) ........................................................................................................ 86 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 87 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 87 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 87 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 87 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 87 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 88 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 88 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) .......................................................... 88 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) .......................................................... 90 10.9 其他重大事件(转型后) ...................................................................................................... 93 10.9 其他重大事件(转型前) ...................................................................................................... 96 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 97 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 97 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 97 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 5 页 共 99 页


§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 99 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 99 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 99 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 99 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 6 页 共 99 页


§2


基金简介 2.1


基金基本情况(转型后) 基金名称 平安安心灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 平安安心灵活配置混合 场内简称 - 基金主代码 002304 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 1月 18日 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 212,164,732.73份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所(若有) - 上市日期(若有) - 下属分级基金的基金简称 平安安心灵活配置混合 A 平安安心灵活配置混合 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 002304 007048 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 180,179,784.11份 31,984,948.62份 本基金转型日期为2019年1月18日,该日起原平安安心保本混合型证券投资基金正式变更为平安安 心灵活配置混合型证券投资基金,此处期末份额日期为2019年6月30日。 2.1 基金基本情况(转型前) 基金名称 平安安心保本混合型证券投资基金 基金简称 平安安心保本混合 场内简称 - 基金主代码 002304 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 1月 15日 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 99,786,909.31份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 本基金转型日期为 2019年 1月 18日,该日起原平安安心保本混合型证券投资基金正式变更为平 安安心灵活配置混合型证券投资基金,此处期末份额日期为 2019年 1月 17日。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 7 页 共 99 页


2.2 基金产品说明(转型后) 投资目标 通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分析,力 求把握在不同行情中可行的投资机会,追求基金资产的长期 稳健增值。 投资策略 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、 政策形势和证券市场趋势的综合分析,结合经济周期理论, 形成对不同市场周期的预测和判断,进行积极、灵活的资产 配置,确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50% + 中证全债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金 及货币市场基金,低于股票型基金。 平安安心灵活配置混合 A 平安安心灵活配置混合 C 下属分级基金的风险收益特征 - -


2.2 基金产品说明(转型前) 投资目标 本基金以本金安全为目标,通过有效的组合管理,力 争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。 投资策略 本基金采用恒定比例组合保险策略和时间不变性投资 组合保险策略,建立和运用严格的动态资产数量模型, 动态调整基金资产在稳健资产和风险资产的投资比 例,以保证在保本期到期时基金资产净值不低于事先 设定的目标,并在此基础上实现基金资产的稳定增值。 业绩比较基准 每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益 率。 风险收益特征 本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于 股票基金和一般混合基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈特正 王永民 联系电话 0755-22626828 010-66594896 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-800-4800 95566 传真 0755-23997878 010-66594942 注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 北京市西城区复兴门内 大街 1号 办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 北京市西城区复兴门内 大街 1号 邮政编码 518048 100818 法定代表人


罗春风 刘连舸 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 8 页 共 99 页


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34层 基金保证人 中国投融资担保股份有限公司 北京市海淀区西三环北路 100号金 玉大厦写字楼 9层


平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 9 页 共 99 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 转型后 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 平安安心灵活配置混合 A 平安安心灵活配置混合 C 本期已实现收益 1,299,715.10 349,289.72 本期利润 2,394,016.37 305,710.57 加权平均基金份额本期利润 0.0265 0.0080 本期加权平均净值利润率 2.56% 0.77% 本期基金份额净值增长率 1.17% 1.00% 3.1.2


期末数据和指标 2019年 6月 30日 期末可供分配利润 5,673,041.65 1,349,844.72 期末可供分配基金份额利润 0.0315 0.0422 期末基金资产净值 187,567,658.02 33,334,793.34 期末基金份额净值 1.0410 1.0422 3.1.3


累计期末指标 2019年 6月 30日 基金份额累计净值增长率 1.17% 1.00% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,而非当期发生数);


3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 转型前 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日 本期已实现收益 -1,062,490.74 本期利润 229,222.71 加权平均基金份额本期利润 0.0006 本期加权平均净值利润率 0.06% 本期基金份额净值增长率 0.00% 3.1.2 期末数据和指标 2019年 1月 17日 期末可供分配利润 2,120,190.24 期末可供分配基金份额利润 0.0212 期末基金资产净值 102,726,275.90 期末基金份额净值 1.0290 3.1.3 累计期末指标 2019年 1月 17日 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 10 页 共 99 页


基金份额累计净值增长率 2.90% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,而非当期发生数);


3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现(转型后) 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安安心灵活配置混合 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.97% 0.33% 2.99% 0.57% -2.02% -0.24% 过去三个月 0.72% 0.20% -0.11% 0.75% 0.83% -0.55% 自基金合同 生效起至今 1.17% 0.15% 11.92% 0.79% -10.75% -0.64% 平安安心灵活配置混合 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.96% 0.34% 2.99% 0.57% -2.03% -0.23% 过去三个月 0.70% 0.20% -0.11% 0.75% 0.81% -0.55% 自基金合同 生效起至今 1.00% 0.16% 6.12% 0.81% -5.12% -0.65% 注:1、业绩比较基准:沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。沪深 300指数的 成分股样本选自沪、深两个证券市场,覆盖了沪深市场 60%左右的市值,是中国 A 股市场中代表 性强、流动性高、可投资性大的股票组合,能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证全债指数从沪 深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券,最大限度地涵盖了中国固定收益 市场可供投资的产品,已成为广受投资者认可的投资中国固定收益市场的基准指标。本基金为混 合型基金,通常状况下在运作过程中股票资产将在 0%-90%范围内调整,中长期可能的股票仓位平 均在 50% 左右。权益类资产和固定收益类资产对应的业绩比较基准权重分别是 50%和 50% 。因此, 该基准是衡量本基金投资业绩的理想基准。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 11 页 共 99 页


2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、本基金于 2019年 01月 18日转型,安心 A级转型后过去一个月为 2019年 06月 01日至 2019 年 06月 30日、过去三个月为 2019年 04月 01日至 2019年 06月 30日、自基金合同生效以来为 基金转型日(2019年 01月 18日)至 2019年 06月 30日。 4、本基金于 2019年 02月 19日起在现有份额的基础上增设 C类份额,安心 C级转型后过去一个 月为 2019年 06月 01日至 2019年 06月 30日、过去三个月为 2019年 04月 01日至 2019年 06 月 30日、自基金合同生效以来为 2019年 02月 19日至 2019年 06月 30日。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 12 页 共 99 页


业绩比较基准:沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%; 1、平安安心灵活配置混合型证券投资基金由平安安心保本混合型证券投资基金转型而来,转型日 为 2019年 01月 18日,截止报告期末,本基金转型后基金合同生效未满半年; 2、自 2019年 2月 19日起在现有份额的基础上增设 C类份额; 3、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金未完成建仓。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 13 页 共 99 页


3.2 基金净值表现(转型前) 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:1、本基金是保本型基金,保本周期为三年,保本但不保证收益率。在目前国内金融市场环境 下,银行定期存款类似保本定息产品,因此,本基金以每个保本期起始日的三年银行定期存款税 后收益率作为本基金的业绩比较基准,可以合理地衡量比较基金保本的有效性,能够使投资人理 性判断本基金产品的风险收益特征。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、本基金于 2019年 01月 18日转型,转型前过去一个月、过去三个月无披露数据,过去六个月 为 2019年 01月 01日至 2019年 01月 17日、过去一年为 2018年 07月 01日至 2019年 01月 17 日、自基金合同生效以来为基金成立日至 2019年 01月 17日。 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去六个 月 0.00% 0.04% 0.12% 0.01% -0.12% 0.03% 过去一年 0.19% 0.11% 1.42% 0.01% -1.23% 0.10% 自基金合 同生效起 至今 2.90% 0.10% 8.28% 0.01% -5.38% 0.09% 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 14 页 共 99 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


1、本基金基金合同于 2016年 1月 15日正式生效,截至报告期末已满三年; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 15 页 共 99 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917号文批 准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13 亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限 责任公司,持有股权 68.19%;大华资产管理有限公司,持有股权 17.51%;三亚盈湾旅业有限公司, 持有股权 14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳 定的投资业绩,不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质 的理财服务,从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。 截至 2019年 6月 30日,平安基金共管理 83只公募基金,公募基金管理总规模 2877亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后) 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘俊廷 平安安心 灵活配置 混合型证 券投资基 金的基金 经理 2019 年 1 月 18日 - 7 刘俊廷先生,中国科学院研 究生院硕士。曾任国泰君安 证券股份有限公司分析师。 2014年 12月加入平安基金管 理有限公司,现任平安鼎泰 灵活配置混合型证券投资基 金(LOF)、平安鼎越灵活配 置混合型证券投资基金、平 安鼎弘混合型证券投资基金 (LOF)、平安安心灵活配置混 合型证券投资基金、平安估 值优势灵活配置混合型证券 投资基金、平安新鑫先锋混 合型证券投资基金基金经 理。 张恒 平安安心 灵活配置 混合型证 券投资基 金的基金 经理 2019 年 1 月 18日 - 7 张恒先生,西南财经大学硕 士。曾先后任职于华泰证券 股份有限公司、摩根士丹利 华鑫基金、景顺长城基金, 2015 年起在第一创业证券历 任投资经理、高级投资经理、 投资主办人。 2017 年 11 月 加入平安基金管理有限公 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 16 页 共 99 页


司,任固定收益投资部投资 经理。现任平安惠融纯债债 券型证券投资基金、平安合 正定期开放纯债债券型发起 式证券投资基金、平安安心 灵活配置混合型证券投资基 金、平安惠安纯债债券型证 券投资基金、平安惠兴纯债 债券型证券投资基金、平安 惠锦纯债债券型证券投资基 金、平安惠诚纯债债券型证 券投资基金、平安 0-3 年期 政策性金融债债券型证券投 资基金、平安季添盈三个月 定期开放债券型证券投资基 金、平安惠聚纯债债券型证 券投资基金、平安合盛 3 个 月定期开放债券型发起式证 券投资基金、平安高等级债 债券型证券投资基金、平安 惠添纯债债券型证券投资基 金基金经理。 曹力 平安安心 灵活配置 混合型证 券投资基 金的基金 经理 2019 年 1 月 18日 2019年 4月 10日 10 曹力先生,马里兰大学博士。 曾先后担任美国联邦政府交 通部统计分析中心统计分析 师、华泰联合证券高级分析 师、华泰证券投资经理、中 国中投证券有限责任公司量 化投资总监。2014 年 9月加 入平安基金管理有限公司, 曾担任资本市场专户投资部 投资经理。曾担任平安安心 灵活配置混合型证券投资基 金、平安安盈保本混合型证 券投资基金、平安估值优势 灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。 1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 17 页 共 99 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前) 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张恒 平安安心 保本混合 型证券投 资基金的 基金经理 2018年 2月 8 日 2019年 1月 17日 7 张恒先生,西南财经大学硕 士。曾先后任职于华泰证券 股份有限公司、摩根士丹利 华鑫基金、景顺长城基金, 2015年起在第一创业证券历 任投资经理、高级投资经理、 投资主办人。 2017年 11月 加入平安基金管理有限公 司,任固定收益投资部投资 经理。现任平安惠融纯债债 券型证券投资基金、平安合 正定期开放纯债债券型发起 式证券投资基金、平安灵活 配置混合型证券投资基金、 平安安心保本混合型证券投 资基金、平安安享保本混合 型证券投资基金、平安惠安 纯债债券型证券投资基金、 平安惠兴纯债债券型证券投 资基金、平安惠锦纯债债券 型证券投资基金、平安鑫荣 混合型证券投资基金基金经 理。 刘俊廷 平安安心 保本混合 型证券投 资基金的 基金经理 2018年 6月 29日 2019年 1月 17日 8 刘俊廷先生,中国科学院研 究生院硕士。曾任国泰君安 证券股份有限公司分析师。 2014年 12月加入平安基金管 理有限公司,现任平安鼎泰 灵活配置混合型证券投资基 金(LOF)、平安鼎越灵活配 置混合型证券投资基金、平 安鼎弘混合型证券投资基金 (LOF)、平安安盈保本混合型 证券投资基金、平安安心保 本混合型证券投资基金、平 安估值优势灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 曹力 平安安心 保本混合 型证券投 资基金的 2018年 8月 9 日 2019年 1月 17日 10 曹力先生,马里兰大学博士。 曾先后担任美国联邦政府交 通部统计分析中心统计分析 师、华泰联合证券高级分析 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 18 页 共 99 页


基金经理 师、华泰证券投资经理、中 国中投证券有限责任公司量 化投资总监。2014年 9月加 入平安基金管理有限公司, 曾担任资本市场专户投资部 投资经理。现担任平安安心 保本混合型证券投资基金、 平安安盈保本混合型证券投 资基金、平安估值优势灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理。 1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、《平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(转型前:《平 安安心保本混合型证券投资基金基金合同》)和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告 期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组 合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析,对本报告期内,两两组 合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行 了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 19 页 共 99 页


4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度货币政策继续维持相对宽松的态势,但开始强调防止“流动性幻觉”,货币政策可能开 始进入观察期;而随着宽信用的不断推进、社融的企稳回升、基建的反弹等,再加上权益市场的 较好表现,整体都抬升了市场风险偏好,债市呈现出区间震荡的格局。二季度货币政策一波两折, 前半季货币政策边际收紧,后半季监管推进金融供给侧改革、托管包商银行,引发银行间市场流 动性分层和信任危机,央行最终再度边际放松并疏导该现象,债市在二季度初大幅调整之后收益 率逐步下行。报告期内本基金操作相对灵活,主要配置高等级同业存单和大盘股,同时参与了新 股和可转债的打新操作,基金净值稳定上涨。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至转型后报告期末,本基金 A份额净值为 1.0410元,份额累计净值为 1.0410元。报告期 内(2019年 01月 18日至 2019年 06月 30日),本基金份额净值增长率为 1.17%,同期业绩基准 增长率为 11.92%。本基金 C份额净值为 1.0422元,份额累计净值为 1.0422元。报告期内(2019 年 02月 19日至 2019年 06月 30日),本基金份额净值增长率为 1.00%,同期业绩基准增长率为 6.12%; 截至转型前报告期末,基金单位净值为 1.0290,本报告期(2019年 01月 01日至 2019年 01 月 17日)份额净值增长率为 0.00%,同期业绩比较基准增长率为 0.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,国内经济下行压力依然较大,在全球货币政策进入宽松格局的背景下,国内货币 政策大概率继续维持相对宽松的态势,资金面维持在合理充裕的水平,通胀也整体在可接受的范围 内,甚至三季度会呈现会呈现逐步走低的态势.综合来看,下半年股市趋势性机会或难觅,但不乏优 质资产的结构性机会.债市环境整体相对偏利好,不过由于债市收益率整体处在历史较低水平,未 来债市可能呈现利率中枢震荡下行的格局. 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 20 页 共 99 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组,由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工 作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方 法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从 业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中 央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配,符合基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 转型前: 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 转型后: 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 21 页 共 99 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在平安安心灵活配置混合型证券 投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 22 页 共 99 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型后) 6.1 资产负债表 会计主体:平安安心灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2019年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 1,440,583.12 结算备付金


205,900.68 存出保证金


12,829.45 交易性金融资产 6.4.7.2 218,304,226.62 其中:股票投资


71,303,316.52








基金投资


- 债券投资


147,000,910.10 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款


- 应收利息 6.4.7.5 1,276,155.73 应收股利


- 应收申购款


199.28 递延所得税资产


- 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计


221,239,894.88 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


- 应付赎回款


- 应付管理人报酬


106,643.38 应付托管费


17,773.87 应付销售服务费


2,725.39 应付交易费用 6.4.7.7 62,358.05 应交税费


1,058.81 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 23 页 共 99 页


应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 6.4.7.8 146,884.02 负债合计


337,443.52 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 212,164,732.73 未分配利润 6.4.7.10 8,737,718.63 所有者权益合计


220,902,451.36 负债和所有者权益总计


221,239,894.88 注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额总额 212,164,732.73份,其中下属 A类基金份额净 值 1.0410元,A类基金份额 180,179,784.11份;下属 C类基金份额净值 1.0422元,C类基金份 额 31,984,948.62份。 6.2 利润表 会计主体:平安安心灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月18日(基金合同生效日)至2019 年 6月 30日 一、收入


3,645,340.35 1.利息收入


1,706,191.22 其中:存款利息收入 6.4.7.11 52,472.64 债券利息收入


1,590,850.44 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


62,868.14 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


886,949.75 其中:股票投资收益 6.4.7.12 80,552.00 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.13 -66,732.25 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 873,130.00 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.17 1,050,722.12 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)


- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 1,477.26 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 24 页 共 99 页


减:二、费用


945,613.41 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 430,846.08 2.托管费 6.4.10.2.2 71,807.70 3.销售服务费 6.4.10.2.3 14,199.63 4.交易费用 6.4.7.19 71,987.39 5.利息支出


168,135.36 其中:卖出回购金融资产支出


168,135.36 6.税金及附加


1,408.32 7.其他费用 6.4.7.20 187,228.93 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 2,699,726.94 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


2,699,726.94


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:平安安心灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 99,786,909.31 2,939,366.59 102,726,275.90 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - 2,699,726.94 2,699,726.94 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 112,377,823.42 3,098,625.10 115,476,448.52 其中:1.基金申购款 214,158,433.14 6,184,602.66 220,343,035.80 2.基金赎回款(以“-” 号填列) -101,780,609.72 -3,085,977.56 -104,866,587.28 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 212,164,732.73 8,737,718.63 220,902,451.36 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗春风______














______林婉文______














____张南南____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 25 页 共 99 页


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(原名为平安安心保本混合型证券投资基金,以下简称 “本基金”)是根据原平安安心保本混合型证券投资基金(以下简称“平安安心保本混合基金”) 《平安安心保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由原平安安心保本混合基金转型而来。 原平安安心保本混合基金为契约型开放式基金,存续期限不定,原平安安心保本混合基金第二个 保本期于 2019年 1月 14日到期,但基金管理人无法为本基金转入下一保本期确定保证人或保本 义务人,原平安安心保本混合基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条 件,基金管理人经与托管人协商一致,自 2019年 1月 18日起,平安安心保本混合基金更名为平 安安心灵活配置混合型证券投资基金,《平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司(原 平安大华基金管理有限公司,已于 2018年 10月 25日办理完成工商变更登记),基金托管人为中 国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股 票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、央行票据、短 期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期 货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相 关规定。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 0%-90%,权证投资比例不高 于基金资产净值的 3%,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为沪深 300指 数收益率×50% + 中证全债指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安安心灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 26 页 共 99 页


本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日止期间的财务报表符合企业 会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 18 日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2019 年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 27 页 共 99 页


6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交 易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负 债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外, 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 28 页 共 99 页


6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投 资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在 适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 29 页 共 99 页


6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为:(1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次 数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;(2) 保本期内,本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红 利再投资;如本基金变更为“平安安心灵活配置混合型证券投资基金”,则基金收益分配方式为 现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为 基金份额进行再投资,若投资人不选择,变更后的“平安安心灵活配置混合型证券投资基金”默 认的收益分配方式是现金分红;(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分 配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。(4) 每一基金份额 享有同等分配权;(5) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 30 页 共 99 页


易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 31 页 共 99 页


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 1,440,583.12 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 1,440,583.12


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 成本 公允价值 估值增值 股票 70,074,804.19 71,303,316.52 1,228,512.33 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 9,085,411.44 8,846,310.10 -239,101.34 银行间市场 138,093,288.87 138,154,600.00 61,311.13 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 32 页 共 99 页


合计 147,178,700.31 147,000,910.10 -177,790.21 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 217,253,504.50 218,304,226.62 1,050,722.12


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 411.73 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 83.43 应收债券利息 1,275,655.35 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 5.22 合计 1,276,155.73


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 52,814.50 银行间市场应付交易费用 9,543.55 合计 62,358.05 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 33 页 共 99 页


6.4.7.8 其他负债














单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 146,884.02 合计 146,884.02


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 平安安心灵活配置混合 A 项目 本期 2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 99,786,909.31 99,786,909.31 基金份额折算调整 - - 未领取红利份额折算调整 - - 集中申购募集资金本金及利息 - - 基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 153,103,231.99 153,103,231.99 本期赎回(以"-"号填列) -72,710,357.19 -72,710,357.19 本期末 180,179,784.11 180,179,784.11 金额单位:人民币元 平安安心灵活配置混合 C 项目 本期 2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 - - 基金份额折算调整 - - 未领取红利份额折算调整 - - 集中申购募集资金本金及利息 - - 基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 61,055,201.15 61,055,201.15 本期赎回(以"-"号填列) -29,070,252.53 -29,070,252.53 本期末 31,984,948.62 31,984,948.62 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 34 页 共 99 页


6.4.7.10 未分配利润 金额单位:人民币元 平安安心灵活配置混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 2,120,190.24 819,176.35 2,939,366.59 本期利润 1,299,715.10 1,094,301.27 2,394,016.37 本期基金份额交易 产生的变动数 2,253,136.31 -198,645.36 2,054,490.95 其中:基金申购款 3,874,375.50 364,914.31 4,239,289.81 基金赎回款 -1,621,239.19 -563,559.67 -2,184,798.86 本期已分配利润 - - - 本期末 5,673,041.65 1,714,832.26 7,387,873.91 金额单位:人民币元 平安安心灵活配置混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 349,289.72 -43,579.15 305,710.57 本期基金份额交易 产生的变动数 1,025,635.72 18,498.43 1,044,134.15 其中:基金申购款 2,148,523.28 -203,210.43 1,945,312.85 基金赎回款 -1,122,887.56 221,708.86 -901,178.70 本期已分配利润 - - - 本期末 1,374,925.44 -25,080.72 1,349,844.72


6.4.7.11 存款利息收入 项目 本期 2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6 月 30日 活期存款利息收入 51,043.92 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,259.97 其他 168.75 合计 52,742.64


平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 35 页 共 99 页


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019 年 6月 30日 卖出股票成交总额 2,515,896.00 减:卖出股票成本总额 2,435,344.00 买卖股票差价收入 80,552.00


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月18日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 -66,732.25 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -66,732.25


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月18日至2019年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 154,847,400.27 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 153,614,127.73 减:应收利息总额 1,300,004.79 买卖债券差价收入 -66,732.25


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 36 页 共 99 页


6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益


单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6 月 30日 股票投资产生的股利收益 873,130.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 873,130.00


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019 年 6月 30日 1.交易性金融资产 1,050,722.12 ——股票投资 1,228,512.33 ——债券投资 -177,790.21 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 37 页 共 99 页





3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 1,050,722.12


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 基金赎回费收入 439.08 转换费收入 A级 002304 1,038.18 合计 1,477.26 注: 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,对持续持有期少于 30天的投资人收取的赎回费,100%归 入基金资产;对持续持有期超过 30天(含)但少于 3个月的投资人收取的赎回费,75%归入基金资 产;对持续持有期超过 3个月(含)但少于 6个月的投资人收取的赎回费,50%归入基金资产;对持 续持有期超过 6个月(含)的投资人收取的赎回费,25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费按注 1 中约定的比例计入基金财产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用 66,234.99 银行间市场交易费用 5,752.40 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 71,987.39


平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 38 页 共 99 页


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019 年 6月 30日 审计费用 29,654.48 信息披露费 82,258.22 其他 50,300.00 银行间账户维护费 16,300.00 银行费用 8,716.23 合计 187,228.93


6.4.7.21 分部报告 截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无须作披露的分部报 告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 平安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 39 页 共 99 页


平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 平安银行股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基 金销售机构 中国平安人寿保险股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基 金销售机构 上海陆金所基金销售有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基 金销售机构 平安不动产有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 430,846.08 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 40 页 共 99 页


其中:支付销售机构的客 户维护费 80,578.44 注:自 2019年 1月 18日至 3月 17日,支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产 净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于平安安心灵活配置混合型证券投资基金调整基金管理 费率及基金托管费率相关事项的议案》,自 2019年 3月 18日起,支付基金管理人平安基金的管理 人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公 式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 0.60%/当年天数基金托管费 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 71,807.70 注:自 2019年 1月 18日至 3月 17日,支付基金托管行中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于平安安心灵活配置混合型证券投资基金调整基金管理 费率及基金托管费率相关事项的议案》,自 2019年 3月 18日起,支付基金托管行中国银行的托管 费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/ 当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安安心灵活配置 混合 A 平安安心灵活配置 混合 C 合计 上海陆金所基金销售有 限公司 - 0.05 0.05 平安基金管理有限公司 - 14,199.58 14,199.58 合计 - 14,199.63 14,199.63 支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 41 页 共 99 页


累计至每月月底,按月支付给平安基金管理有限公司,再由平安基金管理有限公司计算并支付给 各基金销售机构。其计算公式为: 日 C类基金份额销售服务费=前一日 C类基金份额基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 平安安心灵活配置混合 C 关联方名称 本期末 2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 平安不动产有限公司 29,069,767.44 13.7015% 上述持有份额占总份额比例的计算中,分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,440,583.12 51,043.92 注:本基金的银行存款由基金托管行中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本期无须作说明的其他关联交易事项。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 42 页 共 99 页


6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.17 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.18 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.18.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。 6.4.12.18.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 43 页 共 99 页


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年 6月 30日 A-1 - A-1以下 - 未评级 9,996,000.00 合计 9,996,000.00 注:以上按短期信用评级的债券投资未评级的债券投资为政策性金融债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年 6月 30日 A-1 - A-1以下 - 未评级 126,035,000.00 合计 126,035,000.00 注:以上按短期信用评级列示的同业存单未评级的债券投资为同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年 6月 30日 AAA 4,524,800.00 AAA以下 6,445,110.10 未评级 - 合计 10,969,910.10


平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 44 页 共 99 页


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基 金持有的债券投资的公允价值。 于 2019年 06月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息,可赎回 基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流 量。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 45 页 共 99 页


基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金主动投资于流 动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 6月 30日,本基金未持有流 动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年 6月 30日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为 219,745,009.02元,超过 经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 46 页 共 99 页


久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金、应收申购款及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位:人民币元 本期末


2019年6月30 日 1个月以内 1-3个 月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 1,440,583.12 - - - - - 1,440,583.12 结算备付金 205,900.68 - - - - - 205,900.68 存出保证金 12,829.45 - - - - - 12,829.45 交易性金融资 产 - - 138,088,725.60 7,866,354.00 1,045,830.50 71,303,316.52 218,304,226.62 应收利息 - - - - - 1,276,155.73 1,276,155.73 应收申购款 - - - - - 199.28 199.28 资产总计 1,659,313.25 - 138,088,725.60 7,866,354.00 1,045,830.50 72,579,671.53 221,239,894.88 负债











应付管理人报 酬 - - - - - 106,643.38 106,643.38 应付托管费 - - - - - 17,773.87 17,773.87 应付销售服务 费 - - - - - 2,725.39 2,725.39 应付交易费用 - - - - - 62,358.05 62,358.05 应交税费 - - - - - 1,058.81 1,058.81 其他负债 - - - - - 146,884.02 146,884.02 负债总计 - - - - - 337,443.52 337,443.52 利率敏感度缺 口 1,659,313.25 - 138,088,725.60 7,866,354.00 1,045,830.50 72,242,228.01 220,902,451.36 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假 设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分 析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末(2019年 6月 30日) 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 47 页 共 99 页


市场利率下降 25个基点 188,144.12 市场利率上升 25个基点 -187,345.90


6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在资产配置和股票、债券品种选择上注重数量化分析和模型构建。依据 股票、选择上注重数量化分析和模型构建。依据股票、固定收益类证券、金融衍生产品等不同市 场的风险固定收益类证券、金融衍生产品等不同市场的风险-收益预期,灵活合理配置大类预期, 灵活合理配置大类资产,捕捉不同市场的超额收益机会。本基金的基金管理人定期结合宏观及微 观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风 险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为:股票资产占基金 资产的比例范围为 0%-95%,权证投资比例不高于基金资产净值的 3%,在扣除股指期货合约和国债 期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本 基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行 风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风 险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 71,303,316.52 32.28 交易性金融资产-基金投资 - - 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 48 页 共 99 页


交易性金融资产-债券投资 - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 71,303,316.52 32.28


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 6月 30日 ) 业绩比较基准增加 5% 2,530,680.85 业绩比较基准减少 5% -2,530,680.85


业绩比较基准:沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。


6.4.14.2其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。


平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 49 页 共 99 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型前) 6.1 资产负债表 会计主体:平安安心保本混合型证券投资基金 报告截止日: 2019年 1月 17日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 1月 17日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 182,783,597.75 32,808,432.43 结算备付金


22,567.52 - 存出保证金


24,280.86 21,908.51 交易性金融资产 6.4.7.2 - 297,384,645.20 其中:股票投资


- 7,470,645.20








基金投资


- - 债券投资


- 289,914,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 100,000,390.00 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 55,427.69 7,362,897.48 应收股利


- - 应收申购款


- 199.28 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


182,885,873.82 437,578,472.90 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 1月 17日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


79,486,719.21 292,827.25 应付管理人报酬


195,929.10 455,501.55 应付托管费


32,654.86 75,916.91 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 9,722.05 29,966.84 应交税费


46,137.18 52,825.57 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 50 页 共 99 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 388,435.52 377,220.90 负债合计


80,159,597.92 1,284,259.02 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 99,786,909.31 424,179,261.68 未分配利润 6.4.7.10 2,939,366.59 12,114,952.20 所有者权益合计


102,726,275.90 436,294,213.88 负债和所有者权益总计


182,885,873.82 437,578,472.90 注:报告截止日 2019年 1月 17日,基金份额净值 1.0290元,基金份额总额 99,786,909.31份。 6.2 利润表 会计主体:平安安心保本混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 1月 17日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入


496,834.47 6,980,957.11 1.利息收入


1,646,561.60 13,124,126.24 其中:存款利息收入 6.4.7.11 54,255.53 71,477.70 债券利息收入


1,477,006.08 12,952,885.08 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


115,299.99 99,763.46 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-2,497,198.79 -12,581,810.80 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -1,202,320.52 -3,696,582.58 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,281,944.37 -9,224,741.83 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 -12,933.90 339,513.61 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 1,291,713.45 5,770,594.74 4. 汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 55,758.21 668,046.93 减:二、费用


267,611.76 5,287,614.73 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 51 页 共 99 页


1.管理人报酬 6.4.10.2.1 195,929.10 3,551,910.81 2.托管费 6.4.10.2.2 32,654.86 591,985.13 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 14,747.83 253,901.00 5.利息支出


- 642,275.41 其中:卖出回购金融资产支出


- 642,275.41 6.税金及附加


4,943.27 17,742.30 7.其他费用 6.4.7.20 19,336.70 229,800.08 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 229,222.71 1,693,342.38 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 229,222.71 1,693,342.38


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:平安安心保本混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 424,179,261.68 12,114,952.20 436,294,213.88 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 229,222.71 229,222.71 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -324,392,352.37 -9,404,808.32 -333,797,160.69 其中:1.基金申购款 1,257.56 35.99 1,293.55 2.基金赎回款 -324,393,609.93 -9,404,844.31 -333,798,454.24 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 99,786,909.31 2,939,366.59 102,726,275.90 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 52 页 共 99 页


一、期初所有者权益(基金 净值) 741,652,480.86 19,327,919.59 760,980,400.45 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 1,693,342.38 1,693,342.38 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -250,670,311.23 -7,561,691.31 -258,232,002.54 其中:1.基金申购款 300,352.78 9,187.08 309,539.86 2.基金赎回款 -250,970,664.01 -7,570,878.39 -258,541,542.40 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 490,982,169.63 13,459,570.66 504,441,740.29


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗春风______














______林婉文______














____张南南____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安安心保本混合型证券投资基金(原名为平安大华安心保本混合型证券投资基金,以下简称 “本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2997 号《关 于准予平安大华安心保本混合型证券投资基金注册的批复》核准,由平安基金管理有限公司(原平 安大华基金管理有限公司,已于 2018年 10月 25日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《平安大华安心保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,488,464,952.44元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016) 第 050号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《平安大华安心保本混合型证券投资基金基金 合同》于 2016年 1月 15日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,488,706,962.48份基 金份额,其中认购资金利息折合 242,010.04份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有 限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司 (以下简称“中国银行”) ,担保人为中国投融资 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 53 页 共 99 页


担保股份有限公司。


根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》,平安大华安心保本混合型证券 投资基金于 2018年 11月 30日起更名为平安安心保本混合型证券投资基金。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安安心保本混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、国债期货、股指期货、权证和货 币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。本基金将投资对象主要分为稳健资产和风险资产,其中稳健资产包括国内依法发行上市的 国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、可转 换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、中期票据、 次级债券、中小企业私募债等法律法规和中国证监会允许基金投资的固定收益资产、国债期货、 现金等货币市场工具等;风险资产为股票、权证、股指期货等。本基金的业绩比较基准为:每个 保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安安心保本混合型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年 1月 17日的财 务状况以及自 2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期间所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。 6.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 54 页 共 99 页


[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 55 页 共 99 页


6.4.6 重要财务报表项目的说明 6.4.6.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 1月 17日 活期存款 182,783,597.75 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 182,783,597.75


6.4.6.2 交易性金融资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有交易性金融资产。 6.4.6.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.6.4 买入返售金融资产 6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.6.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 1月 17日 应收活期存款利息 55,385.28 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 14.28 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 56 页 共 99 页


其他 28.13 合计 55,427.69


6.4.6.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 6.4.6.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 1月 17日 交易所市场应付交易费用 6,150.19 银行间市场应付交易费用 3,571.86 合计 9,722.05


6.4.6.8 其他负债














单位:人民币元 项目 本期末 2019年 1月 17日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 264.20 预提费用 388,171.32 合计 388,435.52


6.4.6.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 424,179,261.68 424,179,261.68 本期申购 1,257.56 1,257.56 本期赎回(以“-”号填列) -324,393,609.93 -324,393,609.93 -


基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 99,786,909.31 99,786,909.31 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。


平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 57 页 共 99 页


6.4.6.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,993,491.67 2,121,460.53 12,114,952.20 本期利润 -1,062,490.74 1,291,713.45 229,222.71 本期基金份额交易产 生的变动数 -6,810,810.69 -2,593,997.63 -9,404,808.32 其中:基金申购款 28.63 7.36 35.99 基金赎回款 -6,810,839.32 -2,594,004.99 -9,404,844.31 本期已分配利润 - - - 本期末 2,120,190.24 819,176.35 2,939,366.59


6.4.6.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日 活期存款利息收入 54,223.02 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14.28 其他 18.23 合计 54,255.53


6.4.6.12 股票投资收益 6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日 卖出股票成交总额 7,552,473.76 减:卖出股票成本总额 8,754,794.28 买卖股票差价收入 -1,202,320.52


6.4.6.13 债券投资收益 6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年1月17日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券 -1,281,944.37 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 58 页 共 99 页


到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -1,281,944.37


6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年1月17日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 金额 296,142,458.48 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 289,921,564.37 减:应收利息总额 7,502,838.48 买卖债券差价收入 -1,281,944.37


6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。 6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。 6.4.6.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券。 6.4.6.14 贵金属投资收益


6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资。 6.4.6.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资。 6.4.6.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资。 6.4.6.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 59 页 共 99 页


6.4.6.15 衍生工具收益 6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具投资。 6.4.6.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具投资。 6.4.6.16 股利收益


单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日 股票投资产生的股利收益 -12,933.90 基金投资产生的股利收益 - 合计 -12,933.90


6.4.6.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日 1.交易性金融资产 1,291,713.45 ——股票投资 1,284,149.08 ——债券投资 7,564.37 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增 值税 - 合计 1,291,713.45


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日 基金赎回费收入 55,758.21 合计 55,758.21 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,对持续持有期少于 30天的投资人收取的赎回费,100% 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 60 页 共 99 页


归入基金资产;对持续持有期超过 30天(含)但少于 3个月的投资人收取的赎回费,75%归入基金 资产;对持续持有期超过 3个月(含)但少于 6个月的投资人收取的赎回费,50%归入基金资产;对 持续持有期超过 6个月(含)的投资人收取的赎回费,25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费按注 1 中约定的比例计入基金财产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日 交易所市场交易费用 14,372.83 银行间市场交易费用 375.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 14,747.83


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日 审计费用 3,073.94 信息披露费 12,897.38 其他 300.00 银行间账户维护费 1,700.00 银行费用 1,365.38 合计 19,336.70


6.4.7.21 分部报告 截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无须作披露的分部报 告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 61 页 共 99 页


6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 平安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 平安银行股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基 金销售机构 中国平安人寿保险股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基 金销售机构 上海陆金所基金销售有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基 金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 62 页 共 99 页


6.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 平安证券 - - 9,715,512.32 8.74%


6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 1 月 17日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 195,929.10 3,551,910.81 其中:支付销售机构的客 户维护费1 71,571.11 1,208,367.69 注:支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.20% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 1 月 17日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 32,654.86 591,985.13



















































































平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 63 页 共 99 页


的托管费 注:支付基金托管行中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 182,783,597.75 54,223.02 66,032,342.11 68,366.07 注:本基金的银行存款由基金托管行中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 64 页 共 99 页


6.4.12 期末(2019年 1月 17日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 1月 17日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 1月 17日止,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 65 页 共 99 页


及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年 1月 17日 上年度末 2018年 12月 31日 A-1 - 30,042,000.00 A-1以下 - - 未评级 - 231,273,000.00 合计 - 261,315,000.00 注:本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 28,599,000.00 合计 - 28,599,000.00 注:本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注:本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 66 页 共 99 页


密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基 金持有的债券投资的公允价值。 于 2019年 01月 17日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息,可赎回 基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流 量。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金主动投资于流 动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 01月 17日,本基金未持有流 动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年 01月 17日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为 182,783,597.75元,超 过经确认的当日净赎回金额。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 67 页 共 99 页


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金,存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位:人民币元 本期末


2019年 1月 17日 1个月以内 1-3个 月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 182,783,597.75 - - - - - 182,783,597.75 结算备付金 22,567.52 - - - - - 22,567.52 存出保证金 24,280.86 - - - - - 24,280.86 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 68 页 共 99 页


应收利息 - - - - - 55,427.69 55,427.69 其他资产 - - - - - - - 资产总计 182,830,446.13 - - - - 55,427.69 182,885,873.82 负债











应付赎回款 - - - - - 79,486,719.21 79,486,719.21 应付管理人报酬 - - - - - 195,929.10 195,929.10 应付托管费 - - - - - 32,654.86 32,654.86 应付交易费用 - - - - - 9,722.05 9,722.05 应交税费 - - - - - 46,137.18 46,137.18 其他负债 - - - - - 388,435.52 388,435.52 负债总计 - - - - - 80,159,597.92 80,159,597.92 利率敏感度缺口 182,830,446.13 - - - - -80,104,170.23 102,726,275.90 上年度末


2018年 12月 31 日 1个月以内 1-3 个 月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 32,808,432.43 - - - - - 32,808,432.43 存出保证金 21,908.51 - - - - - 21,908.51 交易性金融资产 279,890,000.00 - 10,024,000.00 - - 7,470,645.20 297,384,645.20 买入返售金融资 产 100,000,390.00 - - - - - 100,000,390.00 应收利息 - - - - - 7,362,897.48 7,362,897.48 应收申购款 - - - - - 199.28 199.28 资产总计 412,720,730.94 - 10,024,000.00 - - 14,833,741.96 437,578,472.90 负债











应付赎回款 - - - - - 292,827.25 292,827.25 应付管理人报酬 - - - - - 455,501.55 455,501.55 应付托管费 - - - - - 75,916.91 75,916.91 应付交易费用 - - - - - 29,966.84 29,966.84 应交税费 - - - - - 52,825.57 52,825.57 其他负债 - - - - - 377,220.90 377,220.90 负债总计 - - - - - 1,284,259.02 1,284,259.02 利率敏感度缺口 412,720,730.94 - 10,024,000.00 - - 13,549,482.94 436,294,213.88 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假 设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分 析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末(2019年 1月 17日) 上年度末(2018年 12月 31日) 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 69 页 共 99 页


市场利率下降 25 个 基点 - 23,197.38 市场利率上升 25 个 基点 - -23,185.84 于 2019年 01月 17日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金在保本期内投资股票、权证等风险 资产占基金资产的比例不高于 40%;债券、银行存款等稳健资产占基金资产的比例不低于 60%,其 中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%;基金持有全部权证的 市值不高于基金资产净值的 3%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基 金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 1月 17日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 70 页 共 99 页


交易性金融资产-股票投资 - - 7,470,645.20 1.71 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 - - 7,470,645.20 1.71


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2019年 01月 17日,本基金未持有股票资产(2018年 12月 31日:1.71%),因此当市场价格发 生合理、可能的变动时,对于本基金资产净值无重大影响(2018年 12月 31日:同)。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。


6.4.14.2其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。


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§7 投资组合报告(转型后) 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 71,303,316.52 32.23 其中:股票 71,303,316.52 32.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 147,000,910.10 66.44 其中:债券 147,000,910.10 66.44








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,646,483.80 0.74 8 其他各项资产 1,289,184.46 0.58 9 合计 221,239,894.88 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 71,303,316.52 32.28 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 72 页 共 99 页


M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 71,303,316.52 32.28


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002142 宁波银行 462,970 11,222,392.80 5.08 2 600000 浦发银行 900,000 10,512,000.00 4.76 3 600036 招商银行 288,000 10,362,240.00 4.69 4 601939 建设银行 1,300,000 9,672,000.00 4.38 5 601328 交通银行 1,499,981 9,179,883.72 4.16 6 601166 兴业银行 500,000 9,145,000.00 4.14 7 601288 农业银行 2,500,000 9,000,000.00 4.07 8 601818 光大银行 580,000 2,209,800.00 1.00


7.3 报告期内股票投资组合的重大变动 7.3.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 601288 农业银行 10,450,837.00 4.73 2 600000 浦发银行 10,436,821.00 4.72 3 002142 宁波银行 10,333,942.78 4.68 4 600036 招商银行 9,807,016.42 4.44 5 601939 建设银行 9,412,000.00 4.26 6 601328 交通银行 9,236,931.96 4.18 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 73 页 共 99 页


7 601166 兴业银行 9,194,535.03 4.16 8 601818 光大银行 2,305,720.00 1.04 9 300498 温氏股份 902,370.00 0.41 10 002311 海大集团 429,974.00 0.19 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.3.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 601288 农业银行 1,137,000.00 0.51 2 300498 温氏股份 944,732.00 0.43 3 002311 海大集团 434,164.00 0.20 注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.3.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 72,510,148.19 卖出股票收入(成交)总额 2,515,896.00 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,996,000.00 4.53 其中:政策性金融债 9,996,000.00 4.53 4 企业债券 6,567,325.60 2.97 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 2,123,600.00 0.96 7 可转债(可交换债) 2,278,984.50 1.03 8 同业存单 126,035,000.00 57.05 9 其他 - - 10 合计 147,000,910.10 66.55


平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 74 页 共 99 页


7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 111910145 19兴业银行 CD145 200,000 19,408,000.00 8.79 2 111909116 19浦发银行 CD116 200,000 19,398,000.00 8.78 3 111914086 19江苏银行 CD086 200,000 19,386,000.00 8.78 4 111997451 19徽商银行 CD034 200,000 19,374,000.00 8.77 5 190201 19国开 01 100,000 9,996,000.00 4.53


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资情况。 7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 75 页 共 99 页


7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1


中国人民银行于 2018年 7月 26日做出处罚决定,由于上海浦东发展银行股份有限公司 (以 下简称“公司”):未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记 录、未按照规定报送大额交易报告或可疑报告、与身份不明的客户进行交易。根据相关规定对公 司罚款 170万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范 开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资 决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2018年 11月 9日做出银保监银罚决字〔2018〕8号处罚决定,由于中国民生银 行股份有限公司(以下简称“公司”):(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)同业投 资违规接受担保;(三)同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土 地储备融资;(四)本行理财产品之间风险隔离不到位;(五)个人理财资金违规投资;(六) 票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;(七)为非保本理财产品提供保本承诺。根据相 关规定对公司罚款 3160万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利 于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执 行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2018年 11月 9日做出银保监银罚决字〔2018〕5号处罚决定,由于中国民生银 行股份有限公司(以下简称“公司”):贷款业务严重违反审慎经营规则。根据相关规定对公司 罚款 200 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开 展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决 策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.11.2


基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,829.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,276,155.73 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 76 页 共 99 页


5 应收申购款 199.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,289,184.46


7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113014 林洋转债 957,100.00 0.43


7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 77 页 共 99 页


§7 投资组合报告(转型前) 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 182,806,165.27 99.96 8 其他资产 79,708.55 0.04 9 合计 182,885,873.82 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内无买入股票投资。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 78 页 共 99 页


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300014 亿纬锂能 977,848.18 0.22 2 600332 白云山 692,169.00 0.16 3 000333 美的集团 613,877.00 0.14 4 600028 中国石化 380,061.00 0.09 5 601009 南京银行 343,604.00 0.08 6 601328 交通银行 325,164.00 0.07 7 300470 日机密封 293,898.00 0.07 8 600872 中炬高新 293,462.98 0.07 9 300001 特锐德 254,456.00 0.06 10 600030 中信证券 252,406.00 0.06 11 002008 大族激光 251,323.00 0.06 12 002142 宁波银行 226,253.00 0.05 13 603288 海天味业 207,864.00 0.05 14 600016 民生银行 204,904.80 0.05 15 601398 工商银行 204,493.00 0.05 16 000651 格力电器 196,563.00 0.05 17 300498 温氏股份 195,893.00 0.04 18 601229 上海银行 186,258.80 0.04 19 600027 华电国际 182,898.00 0.04 20 300124 汇川技术 163,608.00 0.04 注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 - 卖出股票收入(成交)总额 7,552,473.76 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 79 页 共 99 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资情况。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 80 页 共 99 页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


中国人民银行于 2018年 7月 26日做出处罚决定,由于上海浦东发展银行股份有限公司 (以 下简称“公司”):未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记 录、未按照规定报送大额交易报告或可疑报告、与身份不明的客户进行交易。根据相关规定对公 司罚款 170万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范 开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资 决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2018年 11月 9日做出银保监银罚决字〔2018〕8号处罚决定,由于中国民生银 行股份有限公司(以下简称“公司”):(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)同业投 资违规接受担保;(三)同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土 地储备融资;(四)本行理财产品之间风险隔离不到位;(五)个人理财资金违规投资;(六) 票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;(七)为非保本理财产品提供保本承诺。根据相 关规定对公司罚款 3160万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利 于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执 行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2018年 11月 9日做出银保监银罚决字〔2018〕5号处罚决定,由于中国民生银 行股份有限公司(以下简称“公司”):贷款业务严重违反审慎经营规则。根据相关规定对公司 罚款 200 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开 展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决 策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2


本基金本报告期末未持有股票。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 81 页 共 99 页


7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,280.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 55,427.69 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 79,708.55


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 82 页 共 99 页


§8 基金份额持有人信息(转型后) 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 平 安 安 心 灵 活 配 置 混 合 A 448 402,187.02 152,768,174.63 84.79% 27,411,609.48 15.21% 平 安 安 心 灵 活 配 置 混 合 C 5 6,396,989.72 31,984,936.03 100.00% 12.59 0.00% 合计 453 468,354.82 184,753,110.66 87.08% 27,411,622.07 12.92% 上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级 别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 平安安心 灵活配置 混合 A 100.06 0.0001% 平安安心 灵活配置 混合 C 9.69 0.0000% 合计 109.75 0.0001% 上述从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别 的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 83 页 共 99 页


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 平安安心灵活配置混 合 A 0 平安安心灵活配置混 合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 平安安心灵活配置混 合 A 0 平安安心灵活配置混 合 C 0 合计 0


平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 84 页 共 99 页


§8 基金份额持有人信息(转型前) 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 860 116,031.29 0.00 0.00% 99,786,909.31 100.00%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 99.10 0.0001% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 85 页 共 99 页


§9 开放式基金份额变动(转型后) 单位:份 项目 平安安心灵活配 置混合 A 平安安心灵活配 置混合 C 基金合同生效日基金份额总额 99,786,909.31 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 153,103,231.99 61,055,201.15 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 72,710,357.19 29,070,252.53 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 180,179,784.11 31,984,948.62 本基金转型日期为 2019年 1月 18日,该日起原平安安心保本混合型证券投资基金正式变更为平 安安心灵活配置混合型证券投资基金,此处期末份额日期为 2019年 6月 30日。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 86 页 共 99 页


§9 开放式基金份额变动(转型前) 单位:份 基金合同生效日基金份额总额 1,488,706,962.48 本报告期期初基金份额总额 424,179,261.68 本报告期期间基金总申购份额 1,257.56 减:本报告期期间基金总赎回份额 324,393,609.93 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 99,786,909.31 本基金转型日期为 2019年 1月 18日,该日起原平安安心保本混合型证券投资基金正式变更为平 安安心灵活配置混合型证券投资基金,此处期末份额日期为 2019年 1月 17日。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 87 页 共 99 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 为维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金 法》和《平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,平安安心灵活配置混合 型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人平安基金管理有限公司(以下简称“本基 金管理人”)经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定自 2019年 3月 5日 至 3 月 17 日以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议审议了《关于平安安心灵活配 置混合型证券投资基金调整基金管理费率相关事项的议案》、《关于平安安心灵活配置混合型证券 投资基金调整基金托管费率相关事项的议案》和《关于平安安心灵活配置混合型证券投资基金修 改基金合同表述相关事项的议案》,本次大会决议自 2019 年 3 月 18 日起生效。详细内容请阅读 本公司于 2019年 3月 20日发布的《平安基金管理有限公司关于平安安心灵活配置混合型证券投 资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2019 年 5 月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人 事变动已按相关规定备案、公告。 2、经平安基金管理有限公司(以下简称“公司”)2019 年第三次股东会议审议通过,由薛 世峰先生接替李兆良先生任职公司的独立董事,任职日期为 2019年 6月 7日。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 平安安心灵活配置混合型证券投资基金是根据原平安安心保本混合型证券投资基金《平安安 心保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由平安安心保本混合型证券投资基金转型而来。 转型前投资策略见 2.2 基金产品说明(转型前),转型后的投资策略见 2.2 基金产品说明(转型 后); 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 88 页 共 99 页


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,公司收到监管机构对我司采取责令改正措施的决定、对相关责任人出具警示函 的决定。公司高度重视,制定并实施相关整改措施,及时向监管机构提交整改报告。报告期内, 公司已完成整改。 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 2 49,484,735.99 65.96% 36,188.31 63.65% - 东方证券 2 8,478,012.94 11.30% 6,200.08 10.90% - 中信证券 2 8,166,714.42 10.89% 7,605.70 13.38% - 西南证券 1 3,234,825.84 4.31% 2,300.84 4.05% - 兴业证券 2 2,089,411.00 2.78% 1,527.96 2.69% - 中泰证券 1 1,332,344.00 1.78% 947.72 1.67% - 长江证券 1 1,137,000.00 1.52% 1,058.89 1.86% - 银河证券 2 1,103,000.00 1.47% 1,027.21 1.81% - 西藏东方财 富 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 89 页 共 99 页


申万证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 华信证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - 新增 民生证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 1、基金交易单元的选择标准如下: (1)研究实力 (2)业务服务水平 (3)综合类研究服务对投资业绩贡献度 (4)专题类服务 2、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协 议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国信证券 1,685,529.20 2.75% - - - - 东方证券 3,242,452.00 5.29% - - - - 中信证券 5,784,531.83 9.43% - - - - 西南证券 35,668.60 0.06% - - - - 兴业证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 长江证券 20,926,706.56 34.12% 16,500,000.00 14.10% - - 银河证券 15,991,763.54 26.07% 20,000,000.00 17.09% - - 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 90 页 共 99 页


西藏东方财 富 112,210.00 0.18% - - - - 广发证券 3,209,404.08 5.23% - - - - 招商证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 申万证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 华泰证券 17,311.42 0.03% - - - - 民生证券 1,505,037.68 2.45% 55,000,000.00 47.01% - - 国泰君安 8,820,702.59 14.38% 12,000,000.00 10.26% - - 安信证券 - - 13,500,000.00 11.54% - -


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 2 4,015,233.58 53.16% 2,855.86 46.44% - 广发证券 1 3,537,240.18 46.84% 3,294.33 53.56% - 中银国际 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 91 页 共 99 页


南京证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 申万证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 华信证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 西藏东方财 富 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况 2、基金交易单元的选择标准如下: (1)研究实力 (2)业务服务水平 (3)综合类研究服务对投资业绩贡献度 (4)专题类服务 3、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协 议。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 92 页 共 99 页


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国泰君安 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申万证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 西藏东方财 富 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 本基金租用的证券公司交易单元本期无其他证券投资。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 93 页 共 99 页


10.9 其他重大事件(转型后) 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 平安安心保本混合型证券投 资基金 2018年第 4季度报告 中国证监会指定报刊 及网站 2019年 1月 18日 2 平安基金管理有限公司关于 暂停大泰金石基金销售有限 公司代销旗下部分基金业务 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 1月 29日 3 平安基金管理有限公司关于 直销账户名称变更的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 2月 12日 4 关于召开平安安心灵活配置 混合型证券投资基金基金份 额持有人大会(通讯方式) 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 2月 16日 5 关于召开平安安心灵活配置 混合型证券投资基金基金份 额持有人大会(通讯方式) 的第一次提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 2月 18日 6 关于平安安心灵活配置混合 型证券投资基金增设 C类份 额及相关事项的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 2月 19日 7 关于召开平安安心灵活配置 混合型证券投资基金基金份 额持有人大会(通讯方式) 的第二次提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 2月 19日 8 平安基金管理有限公司旗下 开放式基金转换业务规则说 明的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 2月 27日 9 平安安心灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书更新 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 2月 28日 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 94 页 共 99 页


(2019年第 1期)以及摘要 10 关于暂停苏州财路基金销售 有限公司代销旗下部分基金 业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 3月 9日 11 关于旗下部分基金新增上海 凯石财富基金销售有限公司 为销售机构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 3月 15日 12 平安基金管理有限公司关于 平安安心灵活配置混合型证 券投资基金基金份额持有人 大会表决结果暨决议生效的 公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 3月 20日 13 平安安心保本混合型证券投 资基金 2018年年度报告以 及摘要 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 3月 27日 14 关于暂停北京钱景基金销售 有限公司、浙江金观诚基金 销售有限公司代销旗下部分 基金业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 3月 29日 15 关于平安安心灵活配置混合 型证券投资基金基金经理变 更公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 4月 11日 16 平安安心灵活配置混合型证 券投资基金 2019年第 1季度 报告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 4月 19日 17 关于平安安心灵活配置混合 型证券投资基金暂停大额申 购、定期定额投资及转换转 入业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 5月 9日 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 95 页 共 99 页


18 关于旗下部分基金新增江苏 汇林保大基金销售有限公司 为销售机构及开通定投、转 换业务并参与其费率优惠的 公告 中国证监会指定报刊及网 站 2019年 5月 10日 19 关于新增包商银行股份有限 公司为销售机构的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2019年 5月 14日 20 关于旗下部分基金新增上海 陆享基金销售有限公司为销 售机构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 5月 14日 21 关于旗下部分基金新增上海 基煜基金销售有限公司为销 售机构及开通转换业务并参 与其费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 5月 17日 22 关于旗下部分基金新增中信 证券股份有限公司为销售机 构及开通、定投、转换业务 并参与其费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2019年 6月 6日 23 平安基金管理有限公司关于 提醒投资者及时提供或更新 身份信息资料的公告 中国证监会指定网站 2019年 6月 18日 24 平安基金管理有限公司关于 旗下基金拟参与科创板投资 及相关风险揭示的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 6月 21日 25 平安基金管理有限公司 2019 年 6月 30日基金净值披露公 告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 6月 30日


平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 96 页 共 99 页


10.9 其他重大事件(转型前) 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 平安基金管理有限公司关于 直销账户名称变更的公告 中国证监会指定报刊及 网 站 2019年 1月 3日 2 平安安心保本混合型证券投 资基金保本期到期安排及转 型为平安安心灵活配置混合 型证券投资基金相关业务规 则的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 1月 10日 3 关于修订《平安安心保本混 合型证券投资基金基金合 同》的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 1月 10日 4 平安安心保本混合型证券投 资基金保本期到期安排及转 型为平安安心灵活配置混合 型证券投资基金的第一次提 示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 1月 11日 5 平安安心保本混合型证券投 资基金保本期到期安排及转 型为平安安心灵活配置混合 型证券投资基金的第二次提 示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 1月 12日 6 关于不法分子冒用“花生 宝”名义开展非法金融业务 的严正声明 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 1月 17日 7 平安安心灵活配置混合型证 券投资基金开放日常申购、 赎回、转换业务和定期定额 投资的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 1月 17日


平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 97 页 共 99 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区间


期 初 份 额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2019/03/04--2019/04/2 2 - 29,069,767.4 4 29,069,767.4 4 0.00 0.00% 2 2019/03/04--2019/05/0 7 - 29,069,767.4 4 - 29,069,767.4 4 13.70 % 3 2019/05/08--2019/06/3 0 - 48,679,778.0 2 - 48,679,778.0 2 22.94 % 4 2019/05/08--2019/06/3 0 - 97,360,529.6 5 - 97,360,529.6 5 45.89 % 产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选 择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动 性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造 成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出 现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险, 未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影 响。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回 后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等情形。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、平安安心保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)为契约型开放式证券投资基 金,基金管理人为平安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”),基金托管人为中国银 行股份有限公司,基金登记机构为平安基金管理有限公司,保证人为中国投融资担保股份有限 公司。本基金每个保本期为三年,第一个保本期自 2016年 1月 15日起至 2019年 1月 14日止。 鉴于本基金的第一个保本期到期,且本基金无法为转入下一保本期确定保证人或保本义务人, 本基金不能满足继续作为法律法规规定的避险策略基金运作的条件,为此,本基金管理人经与 基金托管人协商一致,根据《平安安心保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金 合同》”)有关规定,决定将本基金转型为非避险策略型的混合型基金。《基金合同》约定本基金 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 98 页 共 99 页


转型后的基金名称为“平安大华安心灵活配置混合型证券投资基金”。同时,因平安基金管理有 限公司已于 2018年 10月 25日办理完成工商变更登记,公司名称由“平安大华基金管理有限公 司”变更为“平安基金管理有限公司”,并已根据相关法律法规要求公告更名事宜。为保护投 资者利益,避免对投资者造成混淆和误导,转型后的基金名称由“平安大华安心灵活配置混合 型证券投资基金”更变为“平安安心灵活配置混合型证券投资基金”。 2、为更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及平安安心 灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同的约定,平安基金管理有限 公司(以下简称“本公司”)在与本基金基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中 国证监会备案后,决定自 2019年 2月 19日之日起对本基金进行份额分类,原基金份额转换为 A 类份额,并增设 C类份额。详细内容请阅读 2019年 2月 19日发布的《关于平安安心灵活配置 混合型证券投资基金增设 C类份额及相关事项的公告》。 平安安心灵活配置 2019年半年度报告 第 99 页 共 99 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立平安安心保本混合型证券投资基金的文件;


2、平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金合同;


3、平安安心灵活配置混合型证券投资基金托管协议;


4、平安安心灵活配置混合型证券投资基金招募说明书;


5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件;


6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 12.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件; (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.fund.pingan.com 平安基金管理有限公司 2019年 8月 23日