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平安日鑫A(003034)

场内货币:平安交易型货币市场基金2019年半年度报告查看PDF公告




平安交易型货币市场基金 2019年半年度报告 2019年 6月 30日 基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 送出日期:


2019年 8月 23日 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 2 页 共 60 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。 本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 3 页 共 60 页


1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 18 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 4 页 共 60 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47 7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 47 7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 47 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 49 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...................................................... 49 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 50 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 52 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 53 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 56 10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 57 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 59 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 5 页 共 60 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 59 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 60 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 60 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 60 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 6 页 共 60 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 平安交易型货币市场基金 基金简称 平安货币 ETF 场内简称 场内货币 基金主代码 511700 基金运作方式 契约型、交易型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 23日 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,100,894,522.10份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2016-10-17 下属分级基金的基金简称: 平安日鑫 A 场内货币 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码: 003034 511700 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 11,096,223,795.13份 4,670,726.97份 本基金 A类份额(平安日鑫 A)净值为 1.00元,E类份额(场内货币)净值为 100.00元。 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净 值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税 后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 平安日鑫 A 场内货币 下属分级基金的风 险收益特征 - -


平安交易型货币 2019年半年度报告 第 7 页 共 60 页


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈特正 王健 联系电话 0755-22626828 021-38676252 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn wangj222@gtjas.com 客户服务电话


400-800-4800 021-38917599-5 传真 0755-23997878 021-38677819 注册地址 深圳市福田区福田街道益田 路 5033号平安金融中心 34 层 中国(上海)自由贸易试验区商 城路 618号 办公地址 深圳市福田区福田街道益田 路 5033号平安金融中心 34 层 上海市静安区新闸路 669号博 华广场 19楼 邮政编码 518048 200041 法定代表人 罗春风 杨德红


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34层


平安交易型货币 2019年半年度报告 第 8 页 共 60 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益,由于本基金采用摊余 成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安日鑫 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2292% 0.0004% 0.1125% 0.0000% 0.1167% 0.0004% 过去三个月 0.6930% 0.0007% 0.3413% 0.0000% 0.3517% 0.0007% 过去六个月 1.4497% 0.0019% 0.6788% 0.0000% 0.7709% 0.0019% 过去一年 3.1940% 0.0027% 1.3688% 0.0000% 1.8252% 0.0027% 自基金合同 生效起至今 10.4711% 0.0026% 3.7912% 0.0000% 6.6799% 0.0026% 基金级别 平安日鑫 A 场内货币 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 报告期( 2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 25,395,685.35 5,452,026.62 本期利润 25,395,685.35 5,452,026.62 本期净值收益率 1.4497% 1.4496% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末基金资产净值 11,096,223,795.13 467,072,697.05 期末基金份额净值 1 100 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 累计净值收益率 10.4711% 10.4710% 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 9 页 共 60 页


场内货币 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2292% 0.0004% 0.1125% 0.0000% 0.1167% 0.0004% 过去三个月 0.6930% 0.0007% 0.3413% 0.0000% 0.3517% 0.0007% 过去六个月 1.4496% 0.0019% 0.6788% 0.0000% 0.7708% 0.0019% 过去一年 3.1939% 0.0027% 1.3688% 0.0000% 1.8251% 0.0027% 自基金合同 生效起至今 10.4710% 0.0026% 3.7912% 0.0000% 6.6798% 0.0026% 本基金业绩比较基准为:同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。通知存款是一种不 约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方可支取的存款,具有存期灵活、存取 方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流 动性的特征。根据基金的投资范围、投资目标及流动性特征,选取同期七天通知存款利率(税后) 作为本基金的业绩比较基准。 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 10 页 共 60 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 11 页 共 60 页


1、本基金基金合同于 2016年 9月 23日正式生效,截至报告期末已满两年; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定. 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 12 页 共 60 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917号文批 准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责 任公司,持有股份 68.19%;大华资产管理有限公司,持有股份 17.51%;三亚盈湾旅业有限公司, 持有股份 14.3%。 平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳定的投资业绩, 不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务,从 而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2019 年 6 月 30日,平安基金共管理 83只公募基金,公募基金管理总规模 2877亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 段玮婧 平安交 易型货 币市场 基金的 基金经 理 2017年 1月 5日 - 12 段玮婧女士,中山大学硕 士。曾担任中国中投证券有 限责任公司投资经理。2016 年9月加入平安基金管理有 限公司,担任投资研究部固 定收益组投资经理。现任平 安交易型货币市场基金、平 安金管家货币市场基金、平 安合正定期开放纯债债券 型发起式证券投资基金、平 安合瑞定期开放债券型发 起式证券投资基金、平安合 韵定期开放纯债债券型发 起式证券投资基金、平安短 债债券型证券投资基金、平 安合慧定期开放纯债债券 型发起式证券投资基金、平 安合丰定期开放纯债债券 型发起式证券投资基金、平 安鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、平安中短债债 券型证券投资基金基金经 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 13 页 共 60 页


理。 田元强 平安交 易型货 币市场 基金的 基金经 理 2018年 11月 26 日 - 6 田元强先生,西安交通大学 工商管理硕士,曾先后担任 鹏元资信评估有限公司信 用评级部分析师、生命保险 资产管理有限公司信用评 估部分析师、中国中投证券 有限责任公司研究总部分 析员。2016年 11月加入平 安基金管理有限公司,任固 定收益投资中心固定收益 高级研究员。同时担任平安 交易型货币市场基金、平安 合颖定期开放纯债债券型 发起式证券投资基金、平安 鑫利灵活配置混合型证券 投资基金、平安 3-5年期政 策性金融债债券型证券投 资基金、平安日增利货币市 场基金、平安鑫安混合型证 券投资基金、平安如意中短 债债券型证券投资基金基 金经理。 张文平 平安交 易型货 币市场 基金的 基金经 理;固定 收益投 资中心 投资执 行总经 理; 2019年 6月 14 日 - 8 张文平先生,南京大学硕 士。先后担任毕马威(中国) 企业咨询有限公司南京分 公司审计一部审计师、大成 基金管理有限公司固定收 益部基金经理。2018年 3 月加入平安基金管理有限 公司,现任固定收益投资中 心投资执行总经理。同时担 任平安短债债券型证券投 资基金、平安惠金定期开放 债券型证券投资基金、平安 日增利货币市场基金、平安 鑫利灵活配置混合型证券 投资基金、平安惠悦纯债债 券型证券投资基金、平安合 颖定期开放纯债债券型发 起式证券投资基金、平安惠 轩纯债债券型证券投资基 金、平安中短债债券型证券 投资基金、平安鑫安混合型 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 14 页 共 60 页


证券投资基金、平安 3-5年 期政策性金融债债券型证 券投资基金、平安惠安纯债 债券型证券投资基金、平安 惠裕债券型证券投资基金、 平安如意中短债债券型证 券投资基金、平安惠聚纯债 债券型证券投资基金、平安 交易型货币市场基金基金 经理。 1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、自 2019年 7月 12日起,段玮婧不再担任本基金的基金经理,该事项已在中国基金业协会办理 变更手续。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、《平安交易型货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持 有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金 的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。


本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投 资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 15 页 共 60 页


中不存在显著的交易价差,不存在不公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,名义 GDP持续走低,经济基本面偏弱;货币政策强调“不搞大水漫灌”但整体相 对宽松;财政政策适度刺激,基建企稳回升;受阶段性通胀回升、贸易谈判反复等影响,债市预 期出现摇摆,债券市场震荡为主。报告期内,本基金的投资操作以流动性管理为基础原则,在有 效控制偏离度的前提下,适当保持杠杆比例,适当拉长组合剩余期限,调整大类资产的配置比例, 使得基金净值保持了稳步增长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期平安日鑫 A 的基金份额净值收益率为 1.4497%,本报告期场内货币的基金份额净值 收益率为 1.4496%,同期业绩比较基准收益率为 0.6788%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,全球经济走弱,各国货币政策再次步入宽松格局;国内经济增长动力依然不足, 下行压力持续;政策倾向于结构性调节为主,慎搞总量刺激;降低实体融资成本仍将持续,需维 持相对宽松的资金面格局;地产行业监管趋严,销售、投资均有望走弱;由此,债市整体偏友好; 不过,考虑到债市收益率已经处于历史低位,预计下行将不会顺畅。我们将继续稳健操作,力争 在保障安全性、流动性的情况下,为客户创造良好的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 16 页 共 60 页


本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组,由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工 作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方 法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从 业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中 央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照本基金合同的规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人,并按照自然日结 转至基金份额持有人的基金账户,本报告期内应分配收益 30,847,711.97 元,实际分配收益 30,847,711.97 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低于 5,000万元的情形。 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 17 页 共 60 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,国泰君安证券股份有限公司(以下称"本托管人")在平安交易型货币市场基金 (以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合 同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽 的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况(如有)、财务会计报告、投 资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整。 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 18 页 共 60 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:平安交易型货币市场基金 报告截止日: 2019年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 2,041,603,706.79 111,307,413.37 结算备付金


- - 存出保证金


17,843.23 - 交易性金融资产 6.4.7.2 5,105,653,548.47 427,971,963.74 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


4,937,153,601.09 394,928,080.46 资产支持证券投资


168,499,947.38 33,043,883.28 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 4,572,945,259.43 80,028,440.04 应收证券清算款


20,149,500.00 - 应收利息 6.4.7.5 23,463,506.79 3,466,104.38 应收股利


- - 应收申购款


1,928,951.26 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


11,765,762,315.97 622,773,921.53 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


200,219,699.89 61,699,471.35 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


752,765.43 79,248.86 应付托管费


250,921.80 26,416.27 应付销售服务费


50,184.38 5,283.26 应付交易费用 6.4.7.7 92,456.39 20,090.76 应交税费


57,555.19 17,015.37 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 19 页 共 60 页


应付利息


24,326.51 52,211.52 应付利润


831,520.01 57,718.97 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 186,394.19 347,000.00 负债合计


202,465,823.79 62,304,456.36 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 11,563,296,492.18 560,469,465.17 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


11,563,296,492.18 560,469,465.17 负债和所有者权益总计


11,765,762,315.97 622,773,921.53 注:报告截止日 2019年 6月 30日,A类基金份额净值 1.00元,E类基金份额净值 100.00元。基 金份额总额 11,100,894,522.10 份,其中 A 类基金份额的份额总额为 11,096,223,795.13 份,E 类基金份额的份额总额为 4,670,726.97份。


6.2 利润表 会计主体:平安交易型货币市场基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018 年 6月 30日 一、收入


35,970,888.78 90,809,145.13 1.利息收入


35,797,686.55 91,011,012.12 其中:存款利息收入 6.4.7.11 6,825,351.73 57,345,788.89 债券利息收入


21,794,483.88 24,686,695.22 资产支持证券利息收入


1,097,503.25 148,239.39 买入返售金融资产收入


6,080,347.69 8,830,288.62 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


173,202.23 -202,158.66 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 173,202.23 -202,158.66 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 20 页 共 60 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 - 291.67 减:二、费用


5,123,176.81 5,847,661.96 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,589,925.40 2,987,452.88 2.托管费 6.4.10.2.2 529,975.13 995,817.61 3.销售服务费 6.4.10.2.3 105,995.07 199,163.55 4.交易费用 6.4.7.19 - 9.98 5.利息支出


2,720,254.80 1,439,263.53 其中:卖出回购金融资产支出


2,720,254.80 1,439,263.53 6.税金及附加








21,032.22 4,040.73 7.其他费用 6.4.7.20 155,994.19 221,913.68 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 30,847,711.97 84,961,483.17 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 30,847,711.97 84,961,483.17


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:平安交易型货币市场基金 本报告期:2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 560,469,465.17 - 560,469,465.17 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 30,847,711.97 30,847,711.97 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 11,002,827,027.01 - 11,002,827,027.01 其中:1.基金申购款 16,116,992,969.47 - 16,116,992,969.47 2.基金赎回款 -5,114,165,942.46 - -5,114,165,942.46 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 - -30,847,711.97 -30,847,711.97 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 21 页 共 60 页


以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 11,563,296,492.18 - 11,563,296,492.18 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 9,788,228,388.07 - 9,788,228,388.07 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 84,961,483.17 84,961,483.17 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -9,246,742,763.80 - -9,246,742,763.80 其中:1.基金申购款 5,847,969,338.04 - 5,847,969,338.04 2.基金赎回款 -15,094,712,101.84 - -15,094,712,101.84 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -84,961,483.17 -84,961,483.17 五、期末所有者权益(基 金净值) 541,485,624.27 - 541,485,624.27


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗春风______














______林婉文______














____张南南____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安交易型货币市场基金(原名为平安大华交易型货币市场基金,以下简称“本基金”)经中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1380号《关于准予平安大华交 易型货币市场基金注册的批复》核准,由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司, 已于 2018年 10月 25日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平 安大华交易型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金,存 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 22 页 共 60 页


续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,590,518,565.34元,业经普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1210号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案,《平安大华交易型货币市场基金基金合同》于 2016年 9月 23日正式生效,基金 合同生效日的基金份额总额为 1,590,527,400.09 份基金份额,其中认购资金利息折合 8,834.75 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司,基金托管人为国泰君安证券股份有 限公司 (以下简称“国泰君安证券”)。 根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》,平安大华交易型货币市场基金 于 2018年 11月 30日起更名为平安交易型货币市场基金。 根据《平安交易型货币市场基金基金合同》和《平安交易型货币市场基金招募说明书》的有 关规定,本基金的基金管理人平安大华基金管理有限公司在基金合同生效日当日,即 2016 年 9 月 23 日为本基金 E 类基金份额办理份额折算。本基金 E 类基金份额募集认购金额为 1,384,657,000.00元,折算前基金份额总额为 1,384,657,000.00份,折算前基金份额净值为 1.00 元;根据本基金的基金份额折算方法,折算后 E类基金份额总额为 13,846,570.00份,折算后基 金份额净值为 100.00元。本基金 E类基金份额的注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2016年 9月 26日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证自律监管决定书 [2016]246号文审核同意,本 基金 E类基金份额于 2016年 10月 17日在上交所上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安交易型货币市场基金基金合同》的有关规 定,本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好 流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:同期中国人民银行公布的七天通知存款利率 (税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安交易型货币市场基金基金 合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 23 页 共 60 页


基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财 务状况以及自 2019年 1月 1日至 2019年 06月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期间所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策 的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关 于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 24 页 共 60 页


对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 414,603,706.79 定期存款 1,627,000,000.00 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 1,250,000,000.00








存款期限 3个月以上 377,000,000.00 其他存款 - 合计: 2,041,603,706.79


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 4,937,153,601.09 4,940,036,200.00 2,882,598.91 0.0249% 合计 4,937,153,601.09 4,940,036,200.00 2,882,598.91 0.0249% 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 25 页 共 60 页


资产支持证券 168,499,947.38 168,499,947.38 - 0.0000% 合计 5,105,653,548.47 5,108,536,147.38 2,882,598.91 0.0249% 注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本;





2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位: 人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 4,572,945,259.43 - 合计 4,572,945,259.43 -


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 432,114.10 应收定期存款利息 4,629,942.27 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 13,738.47 应收债券利息 14,359,235.54 应收资产支持证券利息 2,290,029.59 应收买入返售证券利息 1,738,439.62 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 7.20 合计 23,463,506.79


平安交易型货币 2019年半年度报告 第 26 页 共 60 页


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 92,456.39 合计 92,456.39


6.4.7.8 其他负债














单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 146,394.19 应付其他 40,000.00 合计 186,394.19


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 平安日鑫 A 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 333,994,444.14 333,994,444.14 本期申购 14,553,527,207.04 14,553,527,207.04 本期赎回(以"-"号填列) -3,791,297,856.05 -3,791,297,856.05 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 11,096,223,795.13 11,096,223,795.13 金额单位:人民币元 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 27 页 共 60 页


场内货币 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,264,750.21 226,475,021.03 本期申购 15,634,657.62 1,563,465,762.43 本期赎回(以"-"号填列) -13,228,680.86 -1,322,868,086.41 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 4,670,726.97 467,072,697.05 注: 1. 申购含红利再投份额。 2. E类基金份额净值为 100.00元。 6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 平安日鑫 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 25,395,685.35 - 25,395,685.35 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -25,395,685.35 - -25,395,685.35 本期末 - - - 单位:人民币元 场内货币 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 5,452,026.62 - 5,452,026.62 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -5,452,026.62 - -5,452,026.62 本期末 - - - 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 28 页 共 60 页


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 966,402.08 定期存款利息收入 5,777,997.99 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 80,854.80 其他 96.86 合计 6,825,351.73


6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 173,202.23 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 173,202.23


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 1,467,571,523.15 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 1,457,008,539.40 减:应收利息总额 10,389,781.52 买卖债券差价收入 173,202.23


平安交易型货币 2019年半年度报告 第 29 页 共 60 页


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 本基金本报告期内无公允价值变动收益。


6.4.7.18 其他收入 本基金本报告期无其他收入。 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 30 页 共 60 页


6.4.7.19 交易费用 本基金本报告期内无交易费用。 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 审计费用 48,596.69 信息披露费 59,044.72 其他 600.00 账户维护费 18,000.00 上市年费 29,752.78 合计 155,994.19


6.4.7.21 分部报告 截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无须作披露的分部报 告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 平安基金管理有限公司 基金管理人、A类基金份额的注册登记机构、基金 销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 31 页 共 60 页


平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 平安科技(深圳)有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 深圳平安金融科技咨询有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 平安融资担保(天津)有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的 联营公司 平安国际融资租赁有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 平安不动产有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 深圳平安汇富资产管理有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的 联营公司 深圳联新投资管理有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 深圳平安综合金融服务有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 深圳万里通网络信息技术有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 平安普惠融资担保有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的 联营公司 深圳前海联礼阳投资有限责任公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 深圳市兴科融投资有限责任公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 重庆金安小额贷款有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的 联营公司 上海灿烜企业管理有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 广州平安好贷小额贷款有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 乌鲁木齐广丰荣股权投资管理有限合伙企 业 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 京乾(北京)投资管理有限责任公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 平安国际智慧城市科技股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的 联营公司 深圳市平安置业投资有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 厦门金烜投资有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 平安健康互联网股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的 联营公司 平安医疗健康管理股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的 联营公司 深圳平安普惠小额贷款有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的 联营公司 平安普惠投资咨询有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的 联营公司 平安磐海资本有限责任公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 中国平安财产保险股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 中国平安人寿保险股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 平安银行股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基 金销售机构 上海陆金所基金销售有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基 金销售机构 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 32 页 共 60 页


注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易








金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 国泰君安 172,191,057.60 100.00% - -


6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 国泰君安 261,400,000.00 100.00% 540,000,000.00 100.00%


6.4.10.1.4 权证交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金



















































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金总 额的比例 国泰君安 - - - - 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 33 页 共 60 页


关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金总 额的比例 国泰君安 - - - - 本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,589,925.40 2,987,452.88 其中:支付销售机构的 客户维护费 30,778.68 2,177.57 注:支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 529,975.13 995,817.61 注:支付基金托管人国泰君安证券的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.05%/ 当年天数。 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 34 页 共 60 页


6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安日鑫 A 场内货币 合计 平安银行股份有限公司 24.74 - 24.74 平安基金管理有限公司 79,096.84 3,627.37 82,724.21 上海陆金所基金销售有限 公司 5,017.00 - 5,017.00 国泰君安证券股份有限公 司 259.62 584.42 844.04 平安证券股份有限公司 111.12 10,811.88 10,923.00 合计 84,509.32 15,023.67 99,532.99 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安日鑫 A 场内货币 合计 平安基金管理有限公司 153,841.22 13,991.32 167,832.54 平安证券股份有限公司 0.54 1,665.55 1,666.09 国泰君安证券股份有限公 司 270.59 1,822.18 2,092.77 合计 154,112.35 17,479.05 171,591.40 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.01% 的年费率计提,逐日累计至每月月 底,按月支付给平安基金管理有限公司,再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机 构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值×0.01%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 国泰君安证券股 份有限公司 49,501,023.48 - - - - -


平安交易型货币 2019年半年度报告 第 35 页 共 60 页


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 平安日鑫 A 场内货币


基金合同生效日( 2016 年 9月 23日 )持有的基金 份额 - - 期初持有的基金份额 49,950,603.25 - 期间申购/买入总份额 733,861.25 - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 50,684,464.50 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.4566% - 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 平安日鑫 A 场内货币 基金合同生效日( 2016年 9 月 23 日 )持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 - 202,863.91 期间申购/买入总份额 50,140,518.89 1,421,658.09 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 35,000,000.00 1,624,522.00 期末持有的基金份额 15,140,518.89 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 6.5013% -


平安交易型货币 2019年半年度报告 第 36 页 共 60 页


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





















































平安日鑫 A 份额单位:份 关联方名称 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 平安科技 (深圳)有 限公司 100,023,976.62 0.9010% - - 深圳平安金 融科技咨询 有限公司 451,439,256.23 4.0667% - - 平安融资担 保(天津) 有限公司 150,025,240.91 1.3515% - - 平安国际融 资租赁有限 公司 100,008,630.08 0.9009% - - 平安不动产 有限公司 100,327,667.84 0.9038% - - 深圳平安汇 富资产管理 有限公司 200,017,260.16 1.8018% - - 中国平安保 险(集团) 股份有限公 司 50,483,969.36 0.4548% - - 深圳联新投 资管理有限 公司 32,078.96 0.0003% - - 深圳平安综 合金融服务 有限公司 100,016,827.28 0.9010% - - 深圳万里通 网络信息技 术有限公司 100,055,968.71 0.9013% - - 平安普惠融 资担保有限 公司 800,410,228.58 7.2103% - - 深圳前海联 礼阳投资有 350,509,859.60 3.1575% - - 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 37 页 共 60 页


限责任公司 深圳市兴科 融投资有限 责任公司 109,556,101.36 0.9869% - - 重庆金安小 额贷款有限 公司 50,008,413.63 0.4505% - - 上海灿烜企 业管理有限 公司 50,483,969.36 0.4548% - - 广州平安好 贷小额贷款 有限公司 - - 20,004,521.84 5.9491% 乌鲁木齐广 丰荣股权投 资管理有限 合伙企业 30,851,620.29 0.2779% - - 京乾(北京) 投资管理有 限责任公司 5,087,553.03 0.0458% 5,013,890.23 1.4911% 平安国际智 慧城市科技 股份有限公 司 201,052,100.79 1.8111% 40,000,000.00 11.8956% 深圳市平安 置业投资有 限公司 200,032,739.09 1.8020% - - 厦门金烜投 资有限公司 50,483,969.36 0.4548% - - 平安健康互 联网股份有 限公司 100,000,000.00 0.9008% - - 平安医疗健 康管理股份 有限公司 100,008,630.08 0.9009% - - 中国平安财 产保险股份 有限公司 500,541,303.15 4.5090% - - 中国平安人 寿保险股份 有限公司 3,000,287,719.50 27.0274% - - 深圳平安大 华汇通财富 管理有限公 - - 20,003,371.02 5.9488% 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 38 页 共 60 页



































场内货币









































份额单位:份 关联方名称 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 平安普惠融 资担保有限 公司 83.02 0.0000% - - 深圳平安大 华汇通财富 管理有限公 司 206,824.71 0.0019% 203,830.24 0.0606% 平安融资担 保(天津) 有限公司 6.00 0.0000% - - 平安普惠投 资咨询有限 公司 1.00 0.0000% - - 平安健康互 联网股份有 限公司 92.02 0.0000% - - 平安磐海资 本有限责任 公司 1,703,883.28 0.0153% - - 深圳平安汇 富资产管理 有限公司 2,142.69 0.0000% - - 平安证券股 份有限公司 1,090,382.78 0.0098% - - 平安国际融 资租赁有限 公司 47.01 0.0000% - - 平安科技 (深圳)有 限公司 472.04 0.0000% - - 深圳平安普 惠小额贷款 有限公司 77.06 0.0000% - - 中国平安人 寿保险股份 - - 1.00 0.0000% 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 39 页 共 60 页


有限公司


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国泰君安-活 期 414,603,706.79 966,402.08 4,916,472.83 267,146.16 平安银行-定 期 - - 30,000,000.00 3,523,277.61 注:本基金的活期银行存款由基金托管人国泰君安证券保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 平安证券 139485 信融 05优 私募 100,000 10,000,000.00


6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 平安日鑫A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 24,632,148.50 - 763,536.85 25,395,685.35 - 场内货币 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 5,441,762.43 - 10,264.19 5,452,026.62 - 注:本基金在本年度累计分配收益 30,847,711.97 元,其中以红利再投资方式结转入实收基金 30,016,191.96 元,计入应付收益科目 831,520.01元。 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 40 页 共 60 页


6.4.12 期末( 2019年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 200,219,699.89元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 120231 12国开31 2019年 7月 1 日 100.04 600,000 60,021,872.67 120312 12进出12 2019年 7月 1 日 100.23 1,000,000 100,227,722.89 199916 19贴现国 债 16 2019年 7月 1 日 99.88 500,000 49,939,636.36 199922 19贴现国 债 22 2019年 7月 1 日 99.59 30,000 2,987,831.12 合计





2,130,000 213,177,063.04


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 41 页 共 60 页


6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人国泰君安证券开立于交通银行股份有限公司的托管账户;其他定期存 款存放在资信状况良好的银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市 场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险;在 交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违 约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期 信用评级在 AAA级以下的债券,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且 通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA的机构发行的金融工具占 基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合 计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的 银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的 10%。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 A-1 219,937,807.52 - A-1以下 - - 未评级 804,354,095.96 115,238,534.78 合计 1,024,291,903.48 115,238,534.78 注:未评级债券为国债、政策性金融债和超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 42 页 共 60 页


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资








































































































单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 3,672,506,214.19 266,737,249.24 合计 3,672,506,214.19 266,737,249.24


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 240,355,483.42 12,952,296.44 合计 240,355,483.42 12,952,296.44 注:未评级的债券投资为政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 AAA 168,499,947.38 33,043,883.28 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 168,499,947.38 33,043,883.28


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 43 页 共 60 页


密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者 连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基 金资产净值的 20%。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 于 2019 年 06 月 30 日本基金投资组合的平均剩余期限未超过 120 天,平均剩余存续期限未超过 240天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。 于 2019年 06月 30日,除卖出回购金融资产款余额中有 200,219,699.89元将在一个月以内到期 且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均较短且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期 现金流量。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货 币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均剩 余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短 期融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天,平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对 流动性需求;当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资 组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天,平均剩余存续期不得超过 180天;投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计不得低于20%;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50% 时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天,平均剩余存续期在每个交易 日均不得超过 120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2019年 06月 30日,本基金 前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 58.26%,本基金投资组合的平均剩余 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 44 页 共 60 页


期限为 44天,平均剩余存续期为 44天。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金 的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 45 页 共 60 页


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2019年 6月 30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 1,064,603,706.79 850,000,000.00 127,000,000.00 - - - 2,041,603,706.79 存出保证金 17,843.23 - - - - - 17,843.23 交易性金融资产 1,463,251,715.48 2,649,156,268.06 993,245,564.93 - - - 5,105,653,548.47 买入返售金融资产 4,572,945,259.43 - - - - - 4,572,945,259.43 应收证券清算款 - - - - - 20,149,500.00 20,149,500.00 应收利息 - - - - - 23,463,506.79 23,463,506.79 应收申购款 - - - - - 1,928,951.26 1,928,951.26 资产总计 7,100,818,524.93 3,499,156,268.06 1,120,245,564.93 - - 45,541,958.05 11,765,762,315.97 负债











卖出回购金融资产款 200,219,699.89 - - - - - 200,219,699.89 应付管理人报酬 - - - - - 752,765.43 752,765.43 应付托管费 - - - - - 250,921.80 250,921.80 应付销售服务费 - - - - - 50,184.38 50,184.38 应付交易费用 - - - - - 92,456.39 92,456.39 应付利息 - - - - - 24,326.51 24,326.51 应付利润 - - - - - 831,520.01 831,520.01 应交税费 - - - - - 57,555.19 57,555.19 其他负债 - - - - - 186,394.19 186,394.19 负债总计 200,219,699.89 - - - - 2,246,123.90 202,465,823.79 利率敏感度缺口 6,900,598,825.04 3,499,156,268.06 1,120,245,564.93 - - 43,295,834.15 11,563,296,492.18 上年度末 2018年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 1,307,413.37 110,000,000.00 - - - - 111,307,413.37 交易性金融资产 19,980,926.75 244,645,318.98 163,345,718.01 - - - 427,971,963.74 买入返售金融资产 80,028,440.04 - - - - - 80,028,440.04 应收利息 - - - - - 3,466,104.38 3,466,104.38 资产总计 101,316,780.16 354,645,318.98 163,345,718.01 - - 3,466,104.38 622,773,921.53 负债











卖出回购金融资产款 61,699,471.35 - - - - - 61,699,471.35 应付管理人报酬 - - - - - 79,248.86 79,248.86 应付托管费 - - - - - 26,416.27 26,416.27 应付销售服务费 - - - - - 5,283.26 5,283.26 应付交易费用 - - - - - 20,090.76 20,090.76 应付利息 - - - - - 52,211.52 52,211.52 应付利润 - - - - - 57,718.97 57,718.97 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 46 页 共 60 页


应交税费 - - - - - 17,015.37 17,015.37 其他负债 - - - - - 347,000.00 347,000.00 负债总计 61,699,471.35 - - - - 604,985.01 62,304,456.36 利率敏感度缺口 39,617,308.81 354,645,318.98 163,345,718.01 - - 2,861,119.37 560,469,465.17 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 6月 30日 ) 上年度末( 2018年 12月 31 日 ) 市场利率下降 25个 基点 -1,132,530.80 209,806.56 市场利率上升 25个 基点 1,135,171.15 -209,430.96





6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。


6.4.14.2其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。


平安交易型货币 2019年半年度报告 第 47 页 共 60 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 5,105,653,548.47 43.39 其中:债券 4,937,153,601.09 41.96








资产支持证券 168,499,947.38 1.43 2 买入返售金融资产 4,572,945,259.43 38.87 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,041,603,706.79 17.35 4 其他各项资产 45,559,801.28 0.39 5 合计 11,765,762,315.97 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 11.93 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 200,219,699.89 1.73 其中:买断式回购融资 - -


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 44 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44


平安交易型货币 2019年半年度报告 第 48 页 共 60 页


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 61.06 1.73 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 22.09 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 8.69 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 1.49 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 8.20 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 101.53 1.73


7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 309,556,945.61 2.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 260,360,217.67 2.25 其中:政策性金融债 260,360,217.67 2.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 694,730,223.62 6.01 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,672,506,214.19 31.76 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 49 页 共 60 页


8 其他 - - 9 合计 4,937,153,601.09 42.70 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -


7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111916140 19 上海银 行 CD140 3,000,000 298,254,210.75 2.58 2 199916 19 贴现国 债 16 1,700,000 169,794,763.62 1.47 3 011901248 19 苏交通 SCP009 1,500,000 149,880,480.27 1.30 4 111916156 19 上海银 行 CD156 1,500,000 149,771,854.53 1.30 5 120312 12进出 12 1,000,000 100,227,722.89 0.87 6 071900043 19 财通证 券 CP002 1,000,000 100,001,513.61 0.86 7 111910190 19 兴业银 行 CD190 1,000,000 99,706,609.76 0.86 8 111916110 19 上海银 行 CD110 1,000,000 99,693,347.69 0.86 9 111882369 18 南京银 行 CD102 1,000,000 99,681,335.42 0.86 10 111815395 18 民生银 行 CD395 1,000,000 99,554,118.72 0.86


7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1585%


报告期内偏离度的最低值 -0.0128% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0585%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 50 页 共 60 页


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 139446 恒 融 二 7A(总价) 400,000.00 40,139,136.01 0.35 2 139463 方 碧 46 优(总价) 300,000.00 30,348,769.01 0.26 3 139651 永熙 3 优 1(总价) 280,000.00 28,000,000.00 0.24 4 139653 天 著 优 02(总价) 240,000.00 24,000,000.00 0.21 5 139601 绿 城 11 优(总价) 130,000.00 13,005,750.53 0.11 6 139485 信 融 05 优(总价) 100,000.00 10,000,000.00 0.09 6 139352 链 融 02A1( 总 价) 100,000.00 10,000,000.00 0.09 7 149794 金 地 02A( 总 价) 70,000.00 7,006,291.83 0.06 8 156242 18 裕 源 01(总价) 60,000.00 6,000,000.00 0.05


7.9 投资组合报告附注 7.9.1


本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。 7.9.2


上海银监局于 2018年 10月 8日做出沪银监罚决字〔2018〕49号处罚决定,由于上海银行股 份有限公司(以下简称“公司”)违规向其关系人发放信用贷款,根据相关规定对公司罚款约 109 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务, 对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程, 符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2018年 11月 9日做出银保监银罚决字〔2018〕8号处罚决定,由于中国民生银 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 51 页 共 60 页


行股份有限公司(以下简称“公司”):(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)同业投资违 规接受担保;(三)同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备 融资;(四)本行理财产品之间风险隔离不到位;(五)个人理财资金违规投资;(六)票据代理未 明示,增信未簿记和计提资本占用;(七)为非保本理财产品提供保本承诺。根据相关规定对公司 罚款 3160万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开 展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决 策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2018年 11月 9日做出银保监银罚决字〔2018〕5号处罚决定,由于中国民生银 行股份有限公司(以下简称“公司”):贷款业务严重违反审慎经营规则。根据相关规定对公司罚 款 200万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展 业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策 流程,符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,843.23 2 应收证券清算款 20,149,500.00 3 应收利息 23,463,506.79 4 应收申购款 1,928,951.26 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 45,559,801.28


7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 52 页 共 60 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 平安 日鑫 A 31,756 349,421.33 10,670,308,681.90 96.16% 425,915,113.23 3.84% 场内 货币 821 5,689.07 3,365,960.29 72.07% 1,304,766.68 27.93% 合计 32,576 340,769.11 10,673,674,642.19 96.15% 427,219,879.91 3.85% 上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级 别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。“持 有份额”包含未结转的未付收益。 8.2 期末上市基金前十名持有人


场内货币 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 平安磐海资本有限责任公司 1,703,883.28 36.48% 2 平安证券股份有限公司 1,003,420.54 21.48% 3 深圳平安大华汇通财富管理有限 公司 206,824.71 4.43% 4 陕西省国际信托股份有限公司- 陕国投·东山精密员工持股集合 资金信托计划 99,764.21 2.14% 5 平安证券股份有限公司 86,962.24 1.86% 6 杭州龙旗科技有限公司-龙旗东 升二期私募投资基金 76,836.29 1.65% 7 太平资管-建设银行-太平资产量 化 7号资管产品 61,143.76 1.31% 8 刘宝增 31,700.02 0.68% 9 侯晓光 31,205.92 0.67% 10 方正中期期货有限公司-方正中 期-金罗盘 1号集合资产管理计 划 24,516.59 0.52% 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 53 页 共 60 页


本基金 E类份额(场内货币)为上市份额,“上市总份额”和“份额”包含未结转的未付收益。 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 保险类机构 3,000,287,719.50 27.03% 2 其他机构 800,410,228.58 7.21% 3 银行类机构 800,000,000.00 7.21% 4 银行类机构 600,656,318.28 5.41% 5 保险类机构 500,541,303.15 4.51% 6 其他机构 451,439,256.23 4.07% 7 其他机构 350,509,859.60 3.16% 8 其他机构 300,190,848.19 2.70% 9 银行类机构 300,000,000.00 2.70% 10 其他机构 201,052,100.79 1.81% “持有份额”和“总份额”均包含未结转的未付收益。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 平安日鑫 A 162,837.76 0.0015% 场内货币 0.00 0.0000% 合计 162,837.76 0.0015% 上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份 额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。


8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 平安日鑫 A 0 场内货币 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 平安日鑫 A 0 场内货币 0 合计 0 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 54 页 共 60 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 平安日鑫 A 场内货币 基金合同生效日(2016 年 9 月 23 日)基金 份额总额 205,870,400.09 13,846,570.00 本报告期期初基金份额总额 333,994,444.14 2,264,750.21 本报告期期间基金总申购份额 14,553,527,207.04 15,634,657.62 减:本报告期期间基金总赎回份额 3,791,297,856.05 13,228,680.86 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 11,096,223,795.13 4,670,726.97 本基金 A类份额净值为 1.00元,E类份额净值为 100.00元 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 55 页 共 60 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 2、经平安基金管理有限公司(以下简称“公司”)2019 年第三次股东会议审议通过,由薛 世峰先生接替李兆良先生任职公司的独立董事,任职日期为 2019年 6月 7日。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,公司收到监管机构对我司采取责令改正措施的决定、对相关责任人出具警示函 的决定。公司高度重视,制定并实施相关整改措施,及时向监管机构提交整改报告。报告期内, 公司已完成整改。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 56 页 共 60 页


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 3 - - - - - 1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况 2、基金交易单元的选择标准如下: (1)研究实力 (2)业务服务水平 (3)综合类研究服务对投资业绩贡献度 (4)专题类服务 3、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协 议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国泰君安 172,191,057.60 100.00% 261,400,000.00 100.00% - -


10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本报告期内本基金偏离度绝对值未出现超过0.5%的情况。 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 57 页 共 60 页


10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 平安基金管理有限公司关于直 销账户名称变更的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 1月 3 日 2 关于不法分子冒用“花生宝” 名义开展非法金融业务的严正 声明 中国证监会指定报刊及 网站 2019年1月17 日 3 平安交易型货币市场基金 2018 年第 4季度报告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年1月19 日 4 平安交易型货币市场基金春节 假期前暂停申购、转换转入及定 期定额投资业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年1月29 日 5 平安基金管理有限公司关于直 销账户名称变更的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年2月12 日 6 关于旗下基金投资基金管理人 关联公司代理销售证券的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019年2月26 日 7 平安基金管理有限公司旗下开 放式基金转换业务规则说明的 公告 中国证监会指定报刊及网站 2019年2月27 日 8 关于新增上海陆金所基金销售 有限公司为平安交易型货币市 场基金A类基金份额销售机构的 公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 3月 7 日 9 关于旗下部分基金新增华瑞保 险销售有限公司为销售机构的 公告 中国证监会指定报刊及网站 2019年3月12 日 10 关于旗下部分基金新增上海凯 石财富基金销售有限公司为销 售机构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年3月15 日 11 平安交易型货币市场基金 2018 年年度报告以及摘要 中国证监会指定报刊及 网站 2019年3月27 日 12 关于旗下部分基金新增国盛证 券有限责任公司为销售机构及 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 4月 3 日 13 平安交易型货币市场基金 2019 年第 1季度报告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年4月19 日 14 平安交易型货币市场基金 2019 年劳动节假期前暂停申购、转换 转入及定期定额投资业务的公 告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年4月25 日 15 平安交易型货币市场基金招募 说明书更新(2019年第 1期)以 中国证监会指定报刊及 网站 2019年4月30 日 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 58 页 共 60 页


及摘要 16 关于旗下部分基金新增江苏汇 林保大基金销售有限公司为销 售机构及开通定投、转换业务并 参与其费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019年5月10 日 17 关于新增包商银行股份有限公 司为销售机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019年5月14 日 18 关于旗下部分基金新增上海陆 享基金销售有限公司为销售机 构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年5月14 日 19 关于新增平安银行股份有限公 司为平安交易型货币市场基金 A 类基金份额销售机构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年 6月 5 日 20 关于新增扬州国信嘉利基金销 售有限公司为平安交易型货币 市场基金A类基金份额销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年6月14 日 21 平安交易型货币市场基金基金 经理变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2019年6月15 日 22 平安基金管理有限公司关于提 醒投资者及时提供或更新身份 信息资料的公告 中国证监会指定网站 2019年6月18 日 23 关于国泰君安证券资产托管部 办公地址变更的公告 基金托管人网站 2019年6月19 日 24 关于旗下部分基金新增北京百 度百盈基金销售有限公司为销 售机构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年6月25 日 25 关于旗下部分基金新增北京恒 天明泽基金销售有限公司为销 售机构公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年6月27 日 26 平安基金管理有限公司 2019年 6月 30日基金净值披露公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019年6月30 日


平安交易型货币 2019年半年度报告 第 59 页 共 60 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2019/06/28--2019/06/30 0.00 3,000,287,719.50 0.00 3,000,287,719.50 27.03% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形,在市场流动性不足的情 况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产。在 特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金出现 连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元,基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同的情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时 可能拥有较大话语权。 “期初份额”和“持有份额”包含未结转的未付收益,“申购份额”包含红利再投所得份额,“赎 回份额”包含全部赎回带走的未付收益。 平安交易型货币 2019年半年度报告 第 60 页 共 60 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立平安交易型货币市场基金的文件;


2、平安交易型货币市场基金基金合同;


3、平安交易型货币市场基金托管协议;


4、平安交易型货币市场基金招募说明书;


5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件;


6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 12.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件;


(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.fund.pingan.com。 平安基金管理有限公司 2019年 8月 23日