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金鹰优选(210001)

金鹰优选:金鹰成份股优选证券投资基金2019年半年度报告查看PDF公告

金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 
 
 
 
 
金鹰成份股优选证券投资基金 
2019年半年度报告 
2019年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:金鹰基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一九年八月二十三日 
金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 
第 2页共 47页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 22日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 3页共 47页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 11 6半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................ 12 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 14 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 15 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 36 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 39 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 40 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 40 7.12 本报告期投资基金情况 .............................................................................................................. 40 7.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 40 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 4页共 47页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 42 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 42 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 42 8.5发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 42 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 42 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 43 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 43 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 43 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 43 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 43 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 45 11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 47 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 47 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 47 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 47 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 47 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 47


金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 5页共 47页 2


基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 金鹰成份股优选证券投资基金 基金简称 金鹰成份优选混合 基金主代码 210001 交易代码 210001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 6月 16日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 314,752,414.45份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投资组合风险的前提下, 实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。 投资策略 本基金通过综合分析宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的基础 上,合理预期各类别资产收益率和风险水平,并据此构建一个包括主要投 资于上证 180指数成份股和深证 100指数成份股、国债等债券及现金等资 产的投资组合,适时调整组合中各类别资产的比例,在控制投资组合风险 的前提下,实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定的当前收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为(上证 180指数收益率×80%+深证 100指数收益 率×20%)×75%+中证全债指数收益率×25%。 成份股加权指数为上证 180指数、深证 100指数和中证全债指数按其各自 成份股流通市值加权平均值。 风险收益特征 本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金,基金的收益 目标设为 α值大于零,风险目标为 β值的目标区间为[0.75,1.1]。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 曾长兴 王永民 联系电话 020-38898996 010-66594896 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4006135888,020-83936180 95566 传真 020-83282856 010-66594942 注册地址 广东省广州市南沙区滨海路 171号11楼自编1101之一J79 北京西城区复兴门内大街1号 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 6页共 47页 办公地址 广州市天河区珠江东路28号越 秀金融大厦30层 北京西城区复兴门内大街1号 邮政编码 510623 100818 法定代表人 刘志刚 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30层 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 31,149,460.15 本期利润 36,686,096.10 加权平均基金份额本期利润 0.0992 本期加权平均净值利润率 11.95% 本期基金份额净值增长率 13.34% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配利润 58,074,041.73 期末可供分配基金份额利润 0.1845 期末基金资产净值 264,287,281.99 期末基金份额净值 0.8397 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 251.33% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; 3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 7页共 47页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.24% 0.99% 4.47% 0.87% -2.23% 0.12% 过去三个月 -4.36% 1.31% 0.13% 1.13% -4.49% 0.18% 过去六个月 13.34% 1.31% 21.12% 1.15% -7.78% 0.16% 过去一年 -1.98% 1.26% 10.78% 1.13% -12.76% 0.13% 过去三年 -4.29% 0.94% 22.39% 0.82% -26.68% 0.12% 自基金合同生 效起至今 251.33% 1.24% 210.51% 1.27% 40.82% -0.03% 注:本基金的业绩比较基准为(上证 180指数收益率×80%+深证 100指数收益率×20%)×75% +中证全债指数收益率×25%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 金鹰成份股优选证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003年 6月 16日至 2019年 6月 30日) 注:1、本基金合同 2003年 6月 16日生效。 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 8页共 47页 2、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例。 3、本基金的业绩比较基准为(上证 180指数收益率×80%+深证 100指数收益率×20%)×75%+ 中证全债指数收益率×25%。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基字[2002]97号文批准,金鹰基金管理有限公司于 2002年 12月 25日成立, 注册资本 5.102 亿元人民币。2011年 12 月公司获得特定客户资产管理计划业务资格,2013年 7 月 子公司——广州金鹰资产管理有限公司成立。 “以人为本、互信协作;创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导 向,着力打造高水准的投研团队,努力为投资者创造丰厚回报。截至报告期末,公司共有 46只公募 基金,管理规模 550.88亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王喆 本基金的基金 经理,公司权 益投资部总监 2015-03-0 6 2019-04-26 20 王喆先生,工商管理硕士。历任沈 阳商品交易所分析员、宏源研究发 展中心高级行业研究员、宏源证券 资产管理部高级投资经理。2010 年加入广州证券,担任投资管理部 助理投资总监、广州证券红棉 1 号投资主办等职。2014年 11月加 入金鹰基金管理有限公司,现任权 益投资部基金经理。 李博 本基金的基金 经理 2018-08-3 0 2019-05-09 9 李博先生,历任交银施罗德基金管 理有限公司研究员、投资经理等职 务。2018 年 7 月加入金鹰基金管 理有限公司。 倪超 本基金的基金 经理 2019-04-1 3 - 10 倪超先生,厦门大学硕士研究生。 2009 年 6 月加盟金鹰基金管理有 限公司,先后任行业研究员,消费 品研究小组组长、基金经理助理。 现任权益投资部基金经理。 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 9页共 47页 吴德瑄 本基金的基金 经理助理 2016-05-2 7 - 7 吴德瑄先生,曾任广州证券股份有 限公司研究员。2015 年 1 月加入 金鹰基金管理有限公司,任研究部 研究员、基金经理助理、基金经理 职务。 崔晨 本基金的基金 经理助理 2019-03-0 6 - 8 崔晨女士,金融数学硕士,历任中 信建投证券研究发展部 TMT行业 分析师,2017 年 5 月加入金鹰基 金管理有限公司担任行业研究员。 现任基金经理助理。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准 则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合 法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部 公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流 程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执 行交易,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同 投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 10页共 47页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2019年上半年,经济增长预期层面,外部因素中美贸易谈判一波三折,年初预期贸易谈判 进展顺利,4月份贸易制裁与反制升级,6月末 G20会议又出现阶段性缓和。内部制造业 PMI回落 至荣枯线之下,工业增加值增速创多年新低,社融增速触底回升后保持平稳,整体经济增速仍在回 落趋势当中。流动性层面:受制于贸易战和通胀压力,流动性进一步持续宽松预期落空。监管层面: 依旧维持市场化导向激活了市场活力。 股票市场上,行情围绕贸易谈判进展和流动性宽松预期同步波动,上半年呈现先扬后抑的走势, 上证、深证、中小板和创业板指数分别上涨 19.45%、26.78%、20.75%和 20.87%,食品饮料、非银 金融、农业和家电居前。 本基金重点配置了农业、计算机、电子、传媒、券商和地产。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 6月 30日,基金份额净值为 0.8397元,本报告期份额净值增长率为 13.34%,同期 业绩比较基准收益率为 21.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019下半年,经济增长层面,尽管贸易谈判最终条款达成仍有较大不确定性,但是有助于 修复二季度以来极端悲观的预期;国内的经济方面前瞻性指标 PMI和工业增加值等预计仍会维持偏 弱的格局,不利于短期盈利改善的预期。 流动性层面,美联储会议释放鸽派信息,如美元进入降息 周期,则为国内货币政策进一步结构性宽松打开空间,此外 6月末央行例会亦释放稳中偏松的信号。 如货币政策进一步宽松,将有助于提升市场风险偏好,叠加科创板的推出,有可能出现结构性行情。 本基金下半年将重点配置受益于自身行业景气度向上的头部券商和农业行业。成长性行业选择 层面:密切关注 5G上下游产业链和新能源产业链。个股层面:积极的态度去寻找极少数的优异公司, 因为其所在行业成长性或者自身优秀的管理能力,使得其未来价值总是会强过现在的,重仓持有。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算 负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下,公司召集估值委员会 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 11页共 47页 会议,讨论和决策特殊估值事项,估值委员会集体决策,需到会的三分之二估值委员会成员表决通 过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。以上所 有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理、 投资经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行, 一切以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有 限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债 券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在金鹰成份股优选证券投资基金(以 下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托 管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 12页共 47页 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:金鹰成份股优选证券投资基金 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 9,258,788.67 9,937,963.05 结算备付金


309,915.19 1,446,858.28 存出保证金


126,546.26 123,325.67 交易性金融资产 6.4.7.2 251,885,431.79 264,545,229.92 其中:股票投资


187,037,179.59 193,400,227.92 基金投资


- - 债券投资


64,848,252.20 71,145,002.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 15,000,000.00 应收证券清算款


3,492,400.38 40,293.45 应收利息 6.4.7.5 2,155,912.06 1,312,867.42 应收股利


- - 应收申购款


4,200.00 5,800.00 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


267,233,194.35 292,412,337.79 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 1,265,698.22 应付赎回款


324,550.51 22,878.08 应付管理人报酬


321,998.38 377,771.44 应付托管费


53,666.40 62,961.88 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 353,716.18 608,980.71 应交税费


- - 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 13页共 47页 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 1,891,980.89 1,921,362.90 负债合计


2,945,912.36 4,259,653.23 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 206,213,240.26 254,811,955.88 未分配利润 6.4.7.10 58,074,041.73 33,340,728.68 所有者权益合计


264,287,281.99 288,152,684.56 负债和所有者权益总计


267,233,194.35 292,412,337.79 注:截至本报告期末 2019年 6月 30日,本基金份额净值为 0.8397元,基金份额总额为 314,752,414.45份。 6.2 利润表 会计主体:金鹰成份股优选证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入


41,512,932.38 -47,913,649.06 1.利息收入


1,506,505.01 1,675,583.93 其中:存款利息收入 6.4.7.11 85,557.86 110,373.86 债券利息收入


1,384,326.45 1,425,377.20 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


36,620.70 139,832.87 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


34,391,813.58 9,748,480.51 其中:股票投资收益 6.4.7.12 32,157,711.27 7,153,312.02 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 607,823.42 216,014.95 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 1,626,278.89 2,379,153.54 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.19 5,536,635.95 -59,385,678.40 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.20 77,977.84 47,964.90 减:二、费用


4,826,836.28 3,609,785.06 1.管理人报酬


2,284,614.11 2,704,695.52 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 14页共 47页 2.托管费


380,768.99 450,782.48 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.21 1,964,824.65 253,741.24 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- 476.76 7.其他费用 6.4.7.22 196,628.53 200,089.06 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 36,686,096.10 -51,523,434.12 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


36,686,096.10 -51,523,434.12 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:金鹰成份股优选证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 254,811,955.88 33,340,728.68 288,152,684.56 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 36,686,096.10 36,686,096.10 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -48,598,715.62 -11,952,783.05 -60,551,498.67 其中:1.基金申购款 1,348,798.26 371,522.70 1,720,320.96 2.基金赎回款 -49,947,513.88 -12,324,305.75 -62,271,819.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 206,213,240.26 58,074,041.73 264,287,281.99 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 251,307,681.74 155,238,457.85 406,546,139.59 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - -51,523,434.12 -51,523,434.12 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 15页共 47页 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -14,476,501.05 -9,413,252.68 -23,889,753.73 其中:1.基金申购款 9,918,410.03 4,509,959.01 14,428,369.04 2.基金赎回款 -24,394,911.08 -13,923,211.69 -38,318,122.77 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - -21,442,446.78 -21,442,446.78 五、期末所有者权益(基 金净值) 236,831,180.69 72,859,324.27 309,690,504.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘志刚,主管会计工作负责人:刘志刚,会计机构负责人:谢文君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰成份股优选证券投资基金(简称"本基金"),经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会") 证监基金字[2003]41号文《关于同意金鹰成份股优选证券投资基金设立的批复》批准,于 2003年 6 月 16 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为 1,517,181,953.95 份基金份额。本基金募集期间自 2003 年 4 月 21 日起至 2003 年 6 月 11 日止, 净认购额为 1,516,526,718.11元,认购资金在认购期间的银行利息 655,235.84元折算成基金资产。上述资金已于 2003 年 6 月 16 日全额划入本基金在基金托管人中国银行开立的本基金托管专户。验资机构为安永 华明会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有 限公司(简称:"中国银行" ) 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发 布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证 券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 16页共 47页 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日起至 2019 年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与上年度会计报表一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政 策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作 的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操 作,主要税项列示如下: 1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券 免征增值税;2018 年 1 月 1 日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为, 以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3. 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向 主管税务机关申报缴纳,从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 17页共 47页 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减 按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统 一适用 20%的税率计征个人所得税。 4. 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个 人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5. 对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再 缴纳印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 9,258,788.67 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 9,258,788.67 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 190,193,793.45 187,037,179.59 -3,156,613.86 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 64,361,366.99 64,848,252.20 486,885.21 银行间市场 - - - 合计 64,361,366.99 64,848,252.20 486,885.21 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 254,555,160.44 251,885,431.79 -2,669,728.65 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 18页共 47页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 注:本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 1,728.56 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 125.46 应收债券利息 2,154,006.74 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 51.30 合计 2,155,912.06 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 19页共 47页 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 353,516.18 银行间市场应付交易费用 200.00 合计 353,716.18 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 1,223.17 审计费用 73,827.67 预提信息披露费 498,765.71 应付后端申购费 200.26 应交税金-上交所债券 817,964.08 合计 1,891,980.89 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 388,933,331.30 254,811,955.88 本期申购 2,058,756.25 1,348,798.26 本期赎回(以“-”号填列) -76,239,673.10 -49,947,513.88 本期末 314,752,414.45 206,213,240.26 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 132,915,794.20 -99,575,065.52 33,340,728.68 本期利润 31,149,460.15 5,536,635.95 36,686,096.10 本期基金份额交易产生的 变动数 -31,474,803.60 19,522,020.55 -11,952,783.05 其中:基金申购款 805,985.54 -434,462.84 371,522.70 基金赎回款 -32,280,789.14 19,956,483.39 -12,324,305.75 本期已分配利润 - - - 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 20页共 47页 本期末 132,590,450.75 -74,516,409.02 58,074,041.73 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 73,333.02 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,004.22 其他 1,220.62 合计 85,557.86 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出股票成交总额 670,133,971.93 减:卖出股票成本总额 637,976,260.66 买卖股票差价收入 32,157,711.27 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期未投资基金。 6.4.7.14债券投资收益 6.4.7.14.1债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股 及债券到期兑付)差价收入 607,823.42 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 607,823.42 6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 21页共 47页 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成交总额 128,904,193.59 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成本总额 125,178,782.06 减:应收利息总额 3,117,588.11 买卖债券差价收入 607,823.42 6.4.7.15资产支持证券投资收益 本基金本期未投资资产支持证券。 6.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本期无贵金属投资收益。 6.4.7.17 衍生工具收益 6.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.18 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,626,278.89 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,626,278.89 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 5,536,635.95 ——股票投资 6,195,685.04 ——债券投资 -659,049.09 ——资产支持证券投资 - 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 22页共 47页 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 5,536,635.95 6.4.7.20 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 77,977.84 合计 77,977.84 6.4.7.21 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用 1,964,824.65 银行间市场交易费用 - 合计 1,964,824.65 6.4.7.22 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 20,827.67 信息披露费 148,765.71 汇划手续费 9,035.15 帐户维护费 18,000.00 合计 196,628.53 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 23页共 47页 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均没有通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均没有通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均没有通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内均没有应付关联方的佣金。 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和使用期间 内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 24页共 47页 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,284,614.11 2,704,695.52 其中:支付销售机构的客户维护费 50,458.12 62,592.01 注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提,计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2、 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作 日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 380,768.99 450,782.48 注:1、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2、 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作 日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间均没有应支付关联方的销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均没有与各关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 25页共 47页 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 9,258,788.67 73,333.02 43,352,451.1 9 105,657.53 注:1、本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户; 2、2018年 6月 30日清算备付金期末余额 309,915.19元,清算备付金利息收入 11,004.22元, 2017年 6月 30日清算备付金期末余额 389,259.09元,清算备付金利息收入 3,916.55元。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60123 6 红塔 证券 2019-0 6-26 - 网下 新股 申购 3.46 3.46 9,789. 00 33,869 .94 33,869 .94 网下 新股 待上 市 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 26页共 47页 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无持有暂时停牌等流通受限股票的情况。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至报告期末 2019年 6月 30日,本基金没有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至报告期末 2019年 6月 30日,本基金没有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立 以来,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控 制的整体要求,致力于内控机制的建立和完善,公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善, 加强内部风险的控制与有效防范,以保证各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,确保基金和公司财务和其他信息真实、 准确、完整、及时,从而最大程度地保护基金持有人的合法权益,本基金管理人奉行全面风险管理 体系的建设,建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度: 1、风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险 类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公 司资产管理制度等业务风险控制制度,以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职 责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 2、投资管理制度


投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括:建立严 密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;根据基金合同要求,在充分研究的基础上建 立和维护投资对象备选库;建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道;建立研究报告 质量评价体系。 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 27页共 47页 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定,确保基金的投资符合基金 合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制 度包括投资决策授权制度;投资决策支持制度,重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持;投 资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策;投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包 括基金交易的集中交易制度;交易监测、预警、反馈机制;投资指令审核制度;投资指令公平分配 制度;交易记录保管制度;交易绩效评价制度等。 3、监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定;检 查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况;对公司 各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基 金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不 得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因 此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以 控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年末 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 28页共 47页 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年末 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年末 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:以上数据按照最新发行人评级填列。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年末 2018年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年末 2018年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年末 2018年12月31日 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 29页共 47页 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:以上数据按照最新发行人评级填列。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主 要来自于投资品种流动性不足,导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流 通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、 变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动性 指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者 银行间市场进行交易,除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外,本 金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好,流动性风险可控。


6.4.13.4 市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对 本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 30页共 47页 本期末 2019年 6月 30日 1个月 以内 1-3 个月 6个月 以内 3个月 -1年 6个月 -1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存款 9,258,7 88.67 - - - - - - - - 9,258,7 88.67 结算备付金 309,915 .19 - - - - - - - - 309,915 .19 存出保证金 126,546 .26 - - - - - - - - 126,546 .26 交易性金融 资产 - - - - - 16,096,65 2.20 - 48,751,60 0.00 187,037,1 79.59 251,885 ,431.79 买入返售金 融资产 - - - - - - - - - - 应收证券清 算款 - - - - - - - - 3,492,400 .38 3,492,4 00.38 应收利息 - - - - - - - - 2,155,912 .06 2,155,9 12.06 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 4,200.00 4,200.0 0 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 9,695,2 50.12 - - - - 16,096,65 2.20 - 48,751,60 0.00 192,689,6 92.03 267,233 ,194.35 负债














短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 负债 - - - - - - - - - - 卖出回购金 融资产款 - - - - - - - - - - 应付证券清 算款 - - - - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - - - 324,550.5 1 324,550 .51 应付管理人 报酬 - - - - - - - - 321,998.3 8 321,998 .38 应付托管费 - - - - - - - - 53,666.40 53,666. 40 应付销售服 务费 - - - - - - - - - - 应付交易费 用 - - - - - - - - 353,716.1 8 353,716 .18 应交税费 - - - - - - - - - - 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 31页共 47页 应付利息 - - - - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - - 1,891,980 .89 1,891,9 80.89 负债总计 - - - - - - - - 2,945,912 .36 2,945,9 12.36 利率敏感度 缺口 9,695,2 50.12 - - - - 16,096,65 2.20 - 48,751,60 0.00 189,743,7 79.67 264,287 ,281.99 上年度末 2018年 12月 31日 1个月 以内 1-3 个月 6个月 以内 3个月 -1年 6个月 -1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存款 9,937,9 63.05 - - - - - - - - 9,937,9 63.05 结算备付金 1,446,8 58.28 - - - - - - - - 1,446,8 58.28 存出保证金 123,325 .67 - - - - - - - - 123,325 .67 交易性金融 资产 - - - - - 25,110,00 0.00 - 46,035,00 2.00 193,400,2 27.92 264,545 ,229.92 买入返售金 融资产 15,000, 000.00 - - - - - - - - 15,000, 000.00 应收证券清 算款 - - - - - - - - 40,293.45 40,293. 45 应收利息 - - - - - - - - 1,312,867 .42 1,312,8 67.42 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 5,800.00 5,800.0 0 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 26,508, 147.00 - - - - 25,110,00 0.00 - 46,035,00 2.00 194,759,1 88.79 292,412 ,337.79 负债














短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 负债 - - - - - - - - - - 卖出回购金 融资产款 - - - - - - - - - - 应付证券清 算款 - - - - - - - - 1,265,698 .22 1,265,6 98.22 应付赎回款 - - - - - - - - 22,878.08 22,878. 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 32页共 47页 08 应付管理人 报酬 - - - - - - - - 377,771.4 4 377,771 .44 应付托管费 - - - - - - - - 62,961.88 62,961. 88 应付销售服 务费 - - - - - - - - - - 应付交易费 用 - - - - - - - - 608,980.7 1 608,980 .71 应交税费 - - - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - - 1,921,362 .90 1,921,3 62.90 负债总计 - - - - - - - - 4,259,653 .23 4,259,6 53.23 利率敏感度 缺口 26,508, 147.00 - - - - 25,110,00 0.00 - 46,035,00 2.00 190,499,5 35.56 288,152 ,684.56 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1. 其他变量不变,只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 利率上升 25个基点 -1,513,063.64 -1,903,490.36 利率下降 25个基点 1,513,063.64 1,903,490.36 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自 身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险,并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 33页共 47页 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 187,037,179.59 70.77 193,400,227.9 2 67.12 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 64,848,252.20 24.54 71,145,002.00 24.69 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 251,885,431.79 95.31 264,545,229.9 2 91.81 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 市场其他变量保持不变,只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动; 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 业绩比较基准变动+5% 13,484,051.13 13,929,433.12 业绩比较基准变动-5% -13,484,051.13 -13,929,433.12 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.


公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 34页共 47页 (i) 金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低 层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层级金融工具公允价值


于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 183,003,309.65元,第二层级的余额为 68,882,122.14元。无属于第三层级的金额。


(iii) 公允价值所属层级间的重大变动 本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2. 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 187,037,179.59 69.99 其中:股票 187,037,179.59 69.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 64,848,252.20 24.27 其中:债券 64,848,252.20 24.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 9,568,703.86 3.58 8 其他各项资产 5,779,058.70 2.16 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 35页共 47页 9 合计 267,233,194.35 100.00 注:其他各项资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、 待摊费用。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 21,516,000.00 8.14 B 采矿业 169,413.10 0.06 C 制造业 52,753,356.48 19.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,875,000.00 1.09 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,755,491.51 11.64 J 金融业 50,646,869.94 19.16 K 房地产业 28,287,882.82 10.70 L 租赁和商务服务业 33,165.74 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 187,037,179.59 70.77 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末没有持有港股通股票投资。 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 36页共 47页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300498 温氏股份 600,000 21,516,000.00 8.14 2 600383 金地集团 1,500,074 17,895,882.82 6.77 3 600570 恒生电子 260,029 17,720,976.35 6.71 4 600030 中信证券 700,000 16,667,000.00 6.31 5 000725 京东方A 4,297,300 14,782,712.00 5.59 6 601398 工商银行 2,000,000 11,780,000.00 4.46 7 601939 建设银行 1,500,000 11,160,000.00 4.22 8 601336 新华保险 200,000 11,006,000.00 4.16 9 000961 中南建设 1,200,000 10,392,000.00 3.93 10 300059 东方财富 720,000 9,756,000.00 3.69 11 000651 格力电器 150,000 8,250,000.00 3.12 12 002304 洋河股份 52,900 6,430,524.00 2.43 13 000921 海信家电 500,000 6,240,000.00 2.36 14 600584 长电科技 399,500 5,133,575.00 1.94 15 002035 华帝股份 400,000 4,872,000.00 1.84 16 603019 中科曙光 100,000 3,510,000.00 1.33 17 601633 长城汽车 400,000 3,308,000.00 1.25 18 002467 二六三 527,510 3,238,911.40 1.23 19 601668 中国建筑 500,000 2,875,000.00 1.09 20 600968 海油发展 47,722 169,413.10 0.06 21 300775 三角防务 2,164 63,621.60 0.02 22 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01 23 603217 元利科技 584 39,268.16 0.01 24 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01 25 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01 26 300781 因赛集团 727 33,165.74 0.01 27 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01 28 300780 德恩精工 935 27,676.00 0.01 29 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600967 内蒙一机 29,470,094.38 10.23 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 37页共 47页 2 600383 金地集团 27,741,994.80 9.63 3 000725 京东方A 23,935,853.60 8.31 4 300498 温氏股份 23,519,385.00 8.16 5 600066 宇通客车 22,793,582.31 7.91 6 600030 中信证券 20,666,515.45 7.17 7 600104 上汽集团 20,439,261.51 7.09 8 000651 格力电器 20,331,256.87 7.06 9 600340 华夏幸福 19,673,661.00 6.83 10 601166 兴业银行 19,359,236.20 6.72 11 600760 中航沈飞 19,244,870.43 6.68 12 002405 四维图新 17,441,850.65 6.05 13 000961 中南建设 16,676,342.50 5.79 14 000001 平安银行 16,148,587.72 5.60 15 600570 恒生电子 16,074,228.00 5.58 16 600703 三安光电 15,496,604.78 5.38 17 601688 华泰证券 14,902,310.84 5.17 18 603986 兆易创新 12,492,032.00 4.34 19 601155 新城控股 12,230,349.10 4.24 20 300059 东方财富 12,017,292.70 4.17 21 601398 工商银行 11,970,000.00 4.15 22 603501 韦尔股份 11,833,425.98 4.11 23 601336 新华保险 11,664,834.63 4.05 24 601939 建设银行 11,384,469.00 3.95 25 601899 紫金矿业 10,368,000.00 3.60 26 600837 海通证券 10,193,907.41 3.54 27 600958 东方证券 10,092,925.00 3.50 28 600438 通威股份 9,480,771.24 3.29 29 300183 东软载波 8,586,990.54 2.98 30 603019 中科曙光 8,227,031.20 2.86 31 600547 山东黄金 8,096,427.00 2.81 32 002739 万达电影 7,814,215.24 2.71 33 000921 海信家电 7,087,231.49 2.46 34 300327 中颖电子 6,912,857.94 2.40 35 000100 TCL 集团 6,780,000.00 2.35 36 600325 华发股份 6,700,761.00 2.33 37 002624 完美世界 6,692,781.60 2.32 38 002304 洋河股份 6,256,041.78 2.17 39 601318 中国平安 5,951,874.00 2.07 40 600153 建发股份 5,940,799.92 2.06 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 38页共 47页 产净值比例 (%) 1 600967 内蒙一机 29,554,968.62 10.26 2 600048 保利地产 22,671,668.33 7.87 3 600066 宇通客车 22,311,115.24 7.74 4 001979 招商蛇口 22,270,106.79 7.73 5 600104 上汽集团 21,196,825.57 7.36 6 603986 兆易创新 20,197,386.24 7.01 7 600340 华夏幸福 20,162,468.00 7.00 8 601166 兴业银行 19,856,821.00 6.89 9 600760 中航沈飞 19,434,532.55 6.74 10 000002 万


科A 19,390,635.00 6.73 11 000768 中航飞机 19,172,479.65 6.65 12 002405 四维图新 18,121,214.90 6.29 13 000961 中南建设 18,106,066.93 6.28 14 600703 三安光电 17,517,107.32 6.08 15 300498 温氏股份 16,831,721.08 5.84 16 600547 山东黄金 16,356,446.31 5.68 17 000001 平安银行 16,064,932.87 5.58 18 600570 恒生电子 14,910,359.40 5.17 19 601688 华泰证券 14,102,281.86 4.89 20 601155 新城控股 13,501,321.74 4.69 21 600038 中直股份 13,239,830.04 4.59 22 603501 韦尔股份 12,963,639.00 4.50 23 000651 格力电器 12,780,956.55 4.44 24 600383 金地集团 12,718,495.71 4.41 25 002739 万达电影 12,416,285.45 4.31 26 002174 游族网络 11,448,828.00 3.97 27 600438 通威股份 11,183,088.06 3.88 28 601899 紫金矿业 11,045,550.00 3.83 29 600036 招商银行 10,727,158.45 3.72 30 603711 香飘飘 10,482,564.47 3.64 31 600837 海通证券 10,396,258.30 3.61 32 300751 迈为股份 10,081,995.00 3.50 33 000725 京东方A 10,006,369.00 3.47 34 300059 东方财富 9,782,940.00 3.40 35 600958 东方证券 9,450,822.44 3.28 36 002157 正邦科技 9,393,238.36 3.26 37 300183 东软载波 8,338,795.80 2.89 38 000100 TCL 集团 7,888,000.00 2.74 39 600325 华发股份 7,815,188.00 2.71 40 002624 完美世界 7,593,469.36 2.64 41 300327 中颖电子 7,564,385.67 2.63 42 300467 迅游科技 6,050,639.00 2.10 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 39页共 47页 43 601318 中国平安 6,015,529.06 2.09 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 625,417,527.29 卖出股票的收入(成交)总额 670,133,971.93 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 5,499,600.00 2.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,348,652.20 22.46 其中:政策性金融债 59,348,652.20 22.46 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 64,848,252.20 24.54 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 018009 国开 1803 400,000.00 43,252,000.00 16.37 2 108603 国开 1804 160,870.00 16,096,652.20 6.09 3 019547 16国债 19 60,000.00 5,499,600.00 2.08 注:本基金本报告期末仅持有 3只债券。 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 40页共 47页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货的持仓。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货的持仓。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期未投资基金。


7.13 投资组合报告附注 7.13.11、本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国工商银行股份有限公司因误导性陈述,于 2018 年 11 月 23 日被中国保险监督管理委员会北京保监局处以罚款 30 万元并责令改正违法行为。 该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 2、本基金投资的前十名证券的发行主体之一的江苏中南建设集团股份有限公司因财务会计报告违规, 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 41页共 47页 于 2018年 8月 23日被中国证券监督管理委员会江苏监管局采取出具警示函的监管措施。该证券的 投资符合本基金管理人内部投资决策的程序。 3、本基金投资的前十名证券的发行主体之一的新华人寿保险股份有限公司因编制虚假材料和未按照 规定使用经批准或备案的保险费率等行为,于 2018年 10月 18日被中国银行保险监督管理委员会处 以罚款。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策的程序。 7.13.2本报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 126,546.26 2 应收证券清算款 3,492,400.38 3 应收股利 - 4 应收利息 2,155,912.06 5 应收申购款 4,200.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,779,058.70 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 42页共 47页 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 14,417 21,832.03 35,588,023.99 11.31% 279,164,390.46 88.69% 8.2 期末上市基金前十名持有人 本基金非上市交易型基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,649.97 0.00% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.5发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2003年 6月 16日)基金份额总额 1,517,181,953.95


金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 43页共 47页 本报告期期初基金份额总额 388,933,331.30 本报告期基金总申购份额 2,058,756.25 减:本报告期基金总赎回份额 76,239,673.10 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 314,752,414.45 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会,无会议决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经本基金管理人第六届董事会第三十四次会议审议通过,报中国证券投资基金业协会、中国 证券监督管理委员会广东监管局备案,并于 2019年 3月 5日在证监会指定媒体披露,聘请刘志刚先 生担任公司总经理,李兆廷先生不再代为履行金鹰基金管理有限公司总经理职责。 经广东省工商行政管理局核准,本基金管理人法定代表人于 2019年 3月 27日由李兆廷先生变 更为刘志刚先生。 2、2019年 5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事 变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 44页共 47页 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 安信证券 1 441,626,434.20 34.14% 402,453.78 34.12% - 民生证券 1 154,622,392.82 11.95% 140,907.67 11.95% - 华泰联合证券 1 140,018,383.11 10.82% 127,598.68 10.82% - 光大证券 1 124,591,510.41 9.63% 113,536.93 9.63% - 国信证券 1 113,675,776.32 8.79% 103,592.66 8.78% - 中信证券 1 111,590,949.47 8.63% 101,693.87 8.62% - 国金证券 1 100,512,144.27 7.77% 91,596.47 7.77% - 广发证券 1 61,494,630.74 4.75% 56,040.21 4.75% - 中信建投证券 2 26,174,386.89 2.02% 23,852.91 2.02% - 中金公司 2 19,421,540.18 1.50% 18,087.22 1.53% - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监 基字[1998]29号)的有关规定要求及金鹰成份股优选证券投资基金基金合同规定的选择券商的标准, 选择券商租用其席位。 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的专用交 易单元。本基金专用交易单元的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;





(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;


(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析 能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全 面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模 型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下:


(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。


(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 安信证券 111,966,155. 45.64% 30,000,00 100.00% - - 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 45页共 47页 70 0.00 民生证券 69,305.30 0.03% - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 光大证券 43,813,569.6 0 17.86% - - - - 国信证券 61,487,670.3 0 25.06% - - - - 中信证券 11,774,311.9 0 4.80% - - - - 国金证券 - - - - - - 广发证券 6,178,939.12 2.52% - - - - 中信建投证券 10,037,999.9 0 4.09% - - - - 中金公司 - - - - - - 注: 本基金专用交易单位的选择程序如下:


(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。


(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金 资产净值等的公告 证监会指定媒体 2019-01-02 2 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与平安银行费率调整的公告 证监会指定媒体 2019-01-10 3 金鹰成份股优选证券投资基金(LOF)2018 年第 4季度报告 证监会指定媒体 2019-01-21 4 金鹰成份股优选证券投资基金更新的招募说 明书(摘要 2018年第 2号 证监会指定媒体 2019-01-29 5 金鹰成份股优选证券投资基金更新招募说明 书摘要 2018第 2号 证监会指定媒体 2019-01-29 6 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与财通证券股份有限公司定投及费率优惠活 动的公告 证监会指定媒体 2019-03-01 7 金鹰基金管理有限公司高级管理人员变更公 告 证监会指定媒体 2019-03-05 8 金鹰基金管理有限公司关于聘任基金经理助 理的公告 证监会指定媒体 2019-03-06 9 金鹰成份股优选证券投资基金(LOF)2018 年年度报告(摘要) 证监会指定媒体 2019-03-26 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 46页共 47页 10 关于官网和网上交易系统维护暂停使用公告 证监会指定媒体 2019-03-28 11 金鹰基金管理有限公司关于公司法定代表人 变更的公告 证监会指定媒体 2019-03-28 12 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 额投资手续费率优惠的公告 证监会指定媒体 2019-03-29 13 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中 国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠 活动的公告 证监会指定媒体 2019-03-30 14 金鹰基金管理有限公司关于新增阳光人寿保 险股份有限公司为本公司旗下部分基金代销 机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优 惠的公告 证监会指定媒体 2019-04-04 15 金鹰基金管理有限公司金鹰成份股优选证券 投资基金增聘基金经理的公告 证监会指定媒体 2019-04-13 16 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金持有的 股票调整估值的公告 证监会指定媒体 2019-04-16 17 金鹰成份股优选证券投资基金(LOF)2019 年第 1季度报告 证监会指定媒体 2019-04-20 18 金鹰基金管理有限公司金鹰成份股优选证券 投资基金基金经理变更公告 证监会指定媒体 2019-04-26 19 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 加天府银行手机银行渠道基金费率优惠活动 的公告 证监会指定媒体 2019-05-06 20 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长 期停牌股票估值方法的公告 证监会指定媒体 2019-05-07 21 金鹰基金管理有限公司金鹰成份股优选证券 投资基金基金经理变更公告 证监会指定媒体 2019-05-09 22 金鹰基金管理有限公司关于新增江苏汇林保 大基金销售有限公司为本公司旗下部分基金 代销机构的公告 证监会指定媒体 2019-05-15 23 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会指定媒体 2019-06-20 24 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参与科 创板投资及相关风险揭示的公告 证监会指定媒体 2019-06-21 25 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金持有的 股票调整估值的公告 证监会指定媒体 2019-06-25 26 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与中国银行股份有限公司定投费率优惠活动 的公告 证监会指定媒体 2019-06-27 注:相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 金鹰成份股优选证券投资基金 2019年半年度报告 第 47页共 47页 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、年度报告、更新 的招募说明书及其他临时公告。 12.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基 金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话: 4006-135-888或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一九年八月二十三日