鹏扬淳优一年定期开放债券型
证券投资基金
2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日
基金管理人：鹏扬基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2019 年 8 月 23 日
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1日起至 6月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏扬淳优债券
基金主代码 005398
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,445,337,324.17 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、
收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑
乘策略、价值驱动的个券选择策略、适度的融资杠杆
策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低
风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏扬基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吉瑞 张燕
联系电话 010-68105888 0755-83199084
电子邮箱 service@pyamc.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-968-6688 95555
传真 010-68105966 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址 http://www.pyamc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 39,510,848.83
本期利润 27,447,517.03
加权平均基金份额本期利润 0.0196
本期基金份额净值增长率 2.03%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0269
期末基金资产净值 1,488,036,796.14
期末基金份额净值 1.0295
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.75% 0.04% 0.64% 0.06% 0.11% -0.02%
过去三个月 0.73% 0.07% 0.38% 0.10% 0.35% -0.03%
过去六个月 2.03% 0.06% 1.49% 0.09% 0.54% -0.03%
过去一年 6.84% 0.08% 6.03% 0.10% 0.81% -0.02%
自基金合同
生效起至今 10.15% 0.07% 11.41% 0.11% -1.26% -0.04%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为 2019 年 06 月 30 日。
（2）本基金合同于 2018 年 1 月 19 日生效。
（3）按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时，本基金
的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围，四、投资限制”的有关规定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为鹏扬基金管理有限公司，经中国证监会证监许可【2016】1453 号文批准，成
立于 2016 年 7 月 6 日，是我国第一家由阳光私募基金管理人股东发起设立的公募基金管理公司，
该阳光私募基金管理人北京鹏扬投资管理有限公司（以下简称“鹏扬投资”）曾是国内最大的固
定收益类私募基金管理人之一。公司注册资本 11800 万元人民币，杨爱斌持股比例为 50.000%，
上海华石投资有限公司持股比例为 28.156%，宏实资本管理有限公司持股比例为 7.500%，上海济
通企业管理中心（有限合伙）、上海璞识企业管理中心（有限合伙）和上海润京企业管理中心（有
限合伙）持股比例分别为 4.364%、4.990%和 4.990%。公司注册地在上海，主要办公地在北京，已
在北京、上海、深圳成立分公司。公司的的经营宗旨为：纪律为本，稳健增值。公司长远目标是
成为在中国资本市场上有影响力的、能持续为客户创造价值的专业化资产管理公司。公司于 2017
年荣获中国证券报中国基金业“2016 年度金牛特别贡献奖”；于 2019 年荣获证券时报“2018 年
度明星基金公司成长奖”、荣获朝阳永续 2018 年度“创业成就奖”、荣获新浪 2018 年度“最受
信赖责任投资基金公司”。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司公募基金规模达 306.70 亿元，非货币公募基金规模 264.89 亿
元。公司旗下有鹏扬汇利债券型证券投资基金、鹏扬利泽债券型证券投资基金、鹏扬现金通利货
币市场基金、鹏扬景兴混合型证券投资基金、鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金、鹏扬淳
优一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬双利债券型证券投资基金、鹏扬景升灵活配置混合型
证券投资基金、鹏扬景欣混合型证券投资基金、鹏扬淳合债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开
放债券型证券投资基金、鹏扬泓利债券型证券投资基金、鹏扬淳享债券型证券投资基金、鹏扬核
心价值灵活配置混合型证券投资基金、鹏扬添利增强债券型证券投资基金、鹏扬淳盈 6 个月定期
开放债券型证券投资基金共 16 只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
陈钟闻
固定收
益部执
行总经
理、现金
策略总
2018 年 1 月 19
日 - 7
北京理工大学工商管理硕
士。曾任北京鹏扬投资管
理有限公司固定收益部投
资经理、交易主管，负责
银行投资顾问与利率债投
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监，本基
金基金
经理
资研究、债券交易工作。
现任鹏扬基金管理有限公
司固定收益部执行总经
理、现金策略总监、固定
收益投资决策委员会委
员。2017 年 8 月 10 日至
今任鹏扬现金通利货币市
场基金基金经理；2018 年
1月 19日至今任鹏扬淳优
一年定期开放债券型证券
投资基金基金经理；2018
年 2 月 5 日至今任鹏扬利
泽债券型证券投资基金基
金经理；2018 年 8 月 9 日
至今任鹏扬淳利定期开放
债券型证券投资基金基金
经理；2019 年 6 月 21 日
至今任鹏扬淳盈 6个月定
期开放债券型证券投资基
金基金经理。
王莹莹
本基金
基金经
理
2018 年 8 月 24
日 - 4
北京交通大学经济学学
士、英国埃克斯特大学硕
士。曾任北京鹏扬投资管
理有限公司交易管理部债
券交易员。2016 年 8 月加
入鹏扬基金管理有限公
司，曾任交易管理部债券
交易员、专户投资部投资
组合经理。2018 年 8 月 24
日至今任鹏扬淳利定期开
放债券型证券投资基金基
金经理；鹏扬淳优一年定
期开放债券型证券投资基
金基金经理；鹏扬现金通
利货币市场基金基金经
理。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金
招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大
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利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一
贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户
资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内
部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控
与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交
易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年上半年全球经济下行压力加大，经合组织综合领先指标已进入明显“放缓”阶段，同
时通货膨胀低于预期，美联储暂停加息，市场预期下半年降息 2 次。全球越来越多的央行跟随美
联储下调经济增长预期转向鸽派立场，中国央行一季度大幅下调存款准备金率，同时通过公开市
场操作投放大量流动性，并通过 TMLF 下调公开市场的利率。在宽松货币政策预期下，全球资本市
场风险偏好明显提升，发达经济体国债收益率大幅下行，风险资产重新大幅上涨，美股重新创出
历史新高，但商品价格出现回落趋势。
2019 年上半年中国经济在适度宽松的货币政策和积极财政政策共同支持下，出现企稳迹象略
超市场预期。从需求数据来看，经济增长的主要推动力是房地产投资，但制造业投资持续回落。
基建投资在一季度“早投放、早实施、早见效”的积极财政政策支持下，出现小幅回升迹象但面
临后续乏力的压力。受减税降费政策的实施，消费需求出现回升，企业盈利增长也有所好转。二
季度受中美贸易摩擦重新升级和货币信贷政策边际收紧影响，中国经济领先指标重新出现走弱的
迹象，市场对下半年经济企稳回升的预期有所降低。通货膨胀方面，受猪肉和水果等食品价格上
涨影响，CPI 出现明显回升，但核心 CPI 和 PPI 小幅回落，通货膨胀预期不强。流动性方面，4
月政治局会议后，央行适度回收流动性，但包商接管事件后，为对冲金融同业流动性收缩风险，
央行通过公开市场投放巨额流动性，但流动性在大型金融机构和中小金融机构之间出现明显分层
迹象，交易对手风险明显上升。
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上半年债券市场总体重现震荡走势，利率债券明显弱于信用债券，收益率曲线短端和中低评
级信用债券明显受益于宽松流动性，体现为期限利差扩大和信用利差收缩的特征。从市场节奏来
看，一季度债券市场先扬后抑，总体呈现牛市变陡格局，可转债市场伴随股票市场大涨也明显回
升。二季度债券市场先抑后扬，4 月受一季度经济增长和融资数据超预期影响，债券市场大幅调
整。5月份，受中美贸易战再次升级和不利的经济数据等利好刺激小幅上涨，债券市场企稳回升，
6 月份在央行流动性重回宽松的支持下，债券市场继续回升，但受包商事件影响，中低评级信用
债券利差开始扩大。
债券策略方面，本基金坚持利率、存单和商业银行金融债为主的策略，总体保持 3 年久期附
近，同时在 4 月债券市场调整之前降低组合久期，规避波动风险，虽然债券上行对产品净值有一
定波动，但是总体上较好地控制了回撤，5 月份贸易摩擦重新燃起，央行定向降准，主动投放流
动性，又主动提高杠杆与久期，在控制回撤的前提下，继续做好绝对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0295 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.03%，业绩
比较基准收益率为 1.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019 年全球经济增长从 2018 年周期分化转为同步放缓。经济合作与发展组织（OECD）公布 5
月份综合领先指标显示全球经济已经连续 9 个月下行且处于 100 点以下，主要经济体除中国在
2019 年 3 月企稳出现回升外，美国、日本、欧元区均面临持续下行压力。我们认为全球央行货币
重回宽松能延缓经济的下行压力，但在全球债务杠杆较高和全球贫富差距持续扩大导致的民粹主
义兴起、全球贸易保护主义抬头的大背景下，全球政治经济格局将进入一个前所未有的新阶段，
全球经济很可能进入一个较低的增长阶段，同时全球货币金融体系的分化将给全球资本市场带来
巨大的不确定性。
我们认为，2019 年下半年中国经济将面临下行的压力，实际 GDP 增长将下降到 6%-6.2%的水
平，名义 GDP 增长将下降到 7.5%-8%的水平。增长回落的主要驱动力是在上半年偏高的房地产投
资在下半年房地产政策不松绑甚至进一步加强的背景下，棚户区改造计划和货币化安置大幅减少
导致房地产销量持续回落，而开发商土地高库存、高新开工、高施工、低竣工的格局不可持续。
三季度受上半年宽松的货币政策和积极的财政政策刺激，经济仍有一定韧性，但展望四季度，受
包商事件引发的流动性分层和信用收缩效应对总需求压制、中美贸易冲突长期化打击出口增长和
FDI 等不利因素影响，经济增长预计将略微低于市场预期。
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通货膨胀方面，短期来看，CPI 可能受到猪肉等食品价格上涨影响而继续有所抬升，但核心
CPI 继续保持低位；PPI 总体趋势下降，下半年工业品通缩趋势将更为明显。中期来看，制造业投
资下降导致的名义工资下降短期对债券市场形成一定影响，科技创新力度加大导致的商品和服务
价格下降，金融防风险、金融供给侧结构性改革导致的金融部门低质量扩张的终结，因此我们认
为未来 1-2 年通货紧缩风险大于通货膨胀风险。
流动性方面，在 1 季度超预期的信贷和社融数据公布后，央行货币政策转为松紧适度，基础
货币连续 2 月下降；5 月份，受中美贸易战 2.0 和包商接管引发同业流动性收缩风险的影响，央
行连续大幅投放流动性。若 3 季度美联储如市场预期降息，中国央行降低公开市场操作利率也将
是大概率事件。展望三季度信贷和社会融资总量，除地方政府债券可能继续高速增加外，企业部
门融资环境略有收缩，这在一定程度上意味着私人非金融部门流动性重新面临收缩局面。
下半年债券市场总体机会大于风险，下跌即是买入机会。主要支持因素是全球经济下行趋势
不变和全球货币政策重回宽松导致的流动性支持，主要的风险是猪肉等食品价格的超预期上涨和
股票市场风险偏好的大幅提升。从债券类属来看，信用收缩和分化背景下对利率和中高等级信用
债券仍比较有利，相反部分基本面不好、杠杆水平较高的中小民营企业、非行业龙头的房地产公
司和债务水平较高且财政实力较弱的地方融资平台的债务违约风险仍较大，下沉信用评级仍面临
较大风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。日常估值由基金管理
人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由
基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（成员包括公司分管领导以及投资研究部、监察稽核部、交易
管理部、基金运营部等部门负责人及相关业务骨干，估值委员会成员中不包括基金经理）。基金管
理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。本报告期内，参与估值流程各方
之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人于 2019 年 1 月 16 日发布公告，向截至 2019 年 1 月 17 日在本基金注册登记机
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构登记在册的本基金全体基金份额持有人发放红利，每 10 份基金份额派发红利 0.4000 元，实际
分配金额为人民币 46,001,163.49 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 本期末 2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 17,730.01 409,815.21
结算备付金 12,144,037.90 21,363,258.88
存出保证金 25,752.67 21,890.01
交易性金融资产 1,757,353,976.80 1,645,952,188.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,757,353,976.80 1,645,952,188.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 48,500,192.75 91,200,000.00
应收证券清算款 - 619,197.15
应收利息 34,234,959.21 16,462,107.20
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,852,276,649.34 1,776,028,456.45
负债和所有者权益 本期末 2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 363,181,000.00 568,387,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 365,305.52 306,057.44
应付托管费 121,768.51 102,019.16
应付销售服务费 - -
应付交易费用 12,474.90 8,775.98
应交税费 26,152.67 -
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应付利息 430,185.24 1,053,546.25
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 102,966.36 175,000.00
负债合计 364,239,853.20 570,032,398.83
所有者权益：
实收基金 1,445,337,324.17 1,150,029,084.80
未分配利润 42,699,471.97 55,966,972.82
所有者权益合计 1,488,036,796.14 1,205,996,057.62
负债和所有者权益总计 1,852,276,649.34 1,776,028,456.45
注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0295 元，基金份额总额 1,445,337,324.17
份。
6.2 利润表
会计主体：鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2018 年 1月 19日(基金合
同生效日)至 2018 年 6 月
30 日
一、收入 34,017,534.44 45,268,445.33
1.利息收入 34,414,584.68 30,099,360.70
其中：存款利息收入 128,681.03 3,818,200.08
债券利息收入 33,832,276.33 24,666,363.44
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 453,627.32 1,614,797.18
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 11,666,281.14 3,869,670.71
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 11,666,281.14 3,869,670.71
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列） -12,063,331.80 11,299,413.92
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 0.42 -
减：二、费用 6,570,017.41 9,714,523.52
鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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1．管理人报酬 2,132,519.00 1,552,703.12
2．托管费 710,839.71 517,567.77
3．销售服务费 - -
4．交易费用 31,140.46 15,357.81
5．利息支出 3,548,463.08 7,533,081.24
其中：卖出回购金融资产支出 3,548,463.08 7,533,081.24
6．税金及附加
11,897.59 -
7．其他费用 135,157.57 95,813.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,447,517.03 35,553,921.81
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,447,517.03 35,553,921.81
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 1,150,029,084.80 55,966,972.82 1,205,996,057.62
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 27,447,517.03 27,447,517.03
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
295,308,239.37 5,286,145.61 300,594,384.98
其中：1.基金申购款 295,311,583.26 5,286,205.25 300,597,788.51
2.基金赎回款 -3,343.89 -59.64 -3,403.53
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -46,001,163.49 -46,001,163.49
五、期末所有者权益（基
金净值） 1,445,337,324.17 42,699,471.97 1,488,036,796.14
项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 19 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日
鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 1,150,029,025.63 - 1,150,029,025.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 35,553,921.81 35,553,921.81
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 1,150,029,025.63 35,553,921.81 1,185,582,947.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨爱斌______
______刘燕______
____韩欢____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2014 号《关于准予鹏扬淳优一年定期开放债
券型证券投资基金注册的批复》的注册，由鹏扬基金管理有限公司于 2017 年 12 月 5 日至 2018
年 1 月 18 日向社会公开募集，基金合同于 2018 年 1 月 19 日生效，首次设立募集规模为
1,150,028,976.14 份基金份额。本基金为契约型、定期开放式，存续期限不定。本基金的基金管
理人和注册登记机构均为鹏扬基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、
公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存
款及其他银行存款）、货币市场工具、债券质押式及买断式回购以及法律法规或中国证监会允许基
鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于债券的比例不低于基金资
产的 80%，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，本基金投资不受上
述比例限制。在开放期，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或
者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期，本基金不受前述 5%的限
制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中债总财富（总值）指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号
《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制
及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会
及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 06 月 30 日的财
务状况以及 2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会
计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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6.4.6 税项
6.4.6.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注：无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
鹏扬基金管理有限公司（“鹏扬基金”） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至2019年 6月
上年度可比期间
2018年1月19日(基金合同生效日)
鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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30 日 至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费 2,132,519.00 1,552,703.12
其中：支付销售机构的客
户维护费 243.87 -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月19日(基金合同生效
日)至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费 710,839.71 517,567.77
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10 %的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10 %÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日
上年度可比期间
2018 年 1月 19 日(基金合同生效日)至 2018 年
6 月 30 日
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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 17,730.01 57,653.80 221,026.15 116,872.28
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
6.4.9 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注：无。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.10.1 公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
（1）各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 0.00
元，属于第二层次的余额为人民币 1,757,353,976.80 元，属于第三层次的余额为人民币 0.00 元。
（2）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属
于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间
不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有
重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政
策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量
的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
6.4.10.2 承诺事项
无。
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6.4.10.3 其他事项
无。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,757,353,976.80 94.88
其中：债券 1,757,353,976.80 94.88
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 48,500,192.75 2.62
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 12,161,767.91 0.66
8 其他各项资产 34,260,711.88 1.85
9 合计 1,852,276,649.34 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通标的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票交易。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票交易。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未进行股票交易。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,242,015,976.80 83.47
其中：政策性金融债 1,089,630,976.80 73.23
4 企业债券 51,318,000.00 3.45
5 企业短期融资券 80,299,000.00 5.40
6 中期票据 111,849,000.00 7.52
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 271,872,000.00 18.27
9 其他 - -
10 合计 1,757,353,976.80 118.10
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 108604 国开 1805 5,029,040 508,787,976.80 34.19
2 190203 19 国开 03 4,800,000 476,928,000.00 32.05
3 1728010 17 平安银行债 1,000,000 101,880,000.00 6.85
4 111906119 19 交通银行 CD119 1,000,000 97,000,000.00 6.52
5 111817197 18 光大银行 CD197 1,000,000 96,830,000.00 6.51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
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7.10.3 本期国债期货投资评价
注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
17 平安银行债（1728010.IB）为鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金的前十大持仓证
券。2018 年 7 月 26 日中国人民银行针对平安银行存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按
照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情况，对
平安银行合计处以 140 万元罚款，相关责任人处以 14 万元罚款。
19 交通银行 CD119（111906119.IB）为鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金的前十大
持仓证券。2018 年 11 月 9 日中国银行保险监督管理委员会针对交通银行存在以下主要违法违规
事实，处以罚款 690 万元。主要违法违规事实：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本
行不良信贷资产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案管理不
到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；（五）违规
向土地储备机构提供融资；（六）信贷资金违规承接本行表外理财资产；（七）理财资金违规投资
项目资本金；（八）部分理财产品信息披露不合规；（九）现场检查配合不力。2018 年 11 月 9 日
中国银行保险监督管理委员会针对交通银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款 50 万元。主要
违法违规事实：（一）并购贷款占并购交易价款比例不合规；（二）并购贷款尽职调查和风险评估
不到位。2018 年 10 月 18 日上海保监局针对交通银行存在如下违法违规行为：（一）欺骗投保人；
（二）向投保人隐瞒与合同有关的重要情况。责令改正，并处合计 34 万元罚款。2018 年 7 月 26
日中国人民银行针对交通银行存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易
报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户情况，
对交通银行合计处以 130 万元罚款，相关责任人处以 8万元罚款。
18 光大银行 CD197（111817197.IB）为鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金的前十大
持仓证券。2018 年 12 月 21 日中国人民银行许昌市中心支行针对光大银行虚报、瞒报金融统计数
据，处以警告并罚款 4 万元。2018 年 11 月 9 日中国银行保险监督管理委员会针对光大银行存在
以下主要违法违规事实，处以罚款合计 1120 万元。主要违法违规事实：（一）内控管理严重违反
审慎经营规则；（二）以误导方式违规销售理财产品；（三）以修改理财合同文本或误导方式违规
销售理财产品；（四）违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务；（五）同业投资违规接受担
保；（六）通过同业投资或贷款虚增存款规模。
17 中信银行债（1728006.IB）为鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金的前十大持仓证
鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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券。中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）作为江苏宏图高科技股份有限公司（以下
简称“宏图高科”）相关债务融资工具的主承销商，在后续管理工作中存在以下违反银行间市场
自律管理规则的行为：
一、宏图高科于 2018 年 11 月 26 日披露了《江苏宏图高科技股份有限公
司关于“15 宏图 MTN001”与投资人达成一致的公告》，其中“已与‘15 宏图 MTN001’全部投资人
就延期兑付方案达成一致”的表述与实际情况不符。中信银行作为“15 宏图 MTN001”的主承销
商，在知悉上述不真实内容的情况下，未督导发行人就不真实内容予以纠正，对发行人的督导职
责履行不到位。
二、中信银行于 2018 年 12 月 6 日召集召开了“18 宏图高科 SCP002”持有人会
议，相关召集公告披露不及时，持有人会议议案披露不完整。
三、2018 年 9 月和 11 月，宏图
高科主体评级下调事项触发了“18 宏图高科 SCP002”投资者保护的事先约束条款，中信银行作为
召集人未及时召开持有人会议。
依据相关自律规定，经 2019 年第 4 次自律处分会议审议，给予
中信银行通报批评处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。
本基金投资 17 平安银行债、19 交通银行 CD119、18 光大银行 CD197、17 中信银行债的投资
决策程序符合公司投资制度的规定。
除 17 平安银行债、19 交通银行 CD119、18 光大银行 CD197、17 中信银行债外，本报告期内
本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未
受到公开谴责、处罚。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期内未持有股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 25,752.67
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 34,234,959.21
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 34,260,711.88
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份
额比例
223 6,481,333.29 1,444,715,490.77 99.96% 621,833.40 0.04%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金 3,357.83 0.0002%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金 0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018年 1月 19日 ）基金份额总额 1,150,029,025.63
本报告期期初基金份额总额 1,150,029,084.80
本报告期基金总申购份额 295,311,583.26
减:本报告期基金总赎回份额 3,343.89
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,445,337,324.17
注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
本基金管理人于 2019 年 3 月 27 日发布《鹏扬基金管理有限公司高级管理人员变动公告》，
李操纲先生自 2019 年 3 月 25 日起不再担任鹏扬基金管理有限公司副总经理。本基金管理人已按
有关规定报中国基金业协会和北京证监局备案上述重大人事变动事项。
2、基金托管人托管部门：
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务
至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易
所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金 总量的比例
华泰证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
中信建投证
券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
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注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
华泰证券 910,484,578.20 81.84% 6,840,913,000.00 72.89% - -
天风证券 201,970,724.00 18.16% 1,783,766,000.00 19.01% - -
中信建投证
券 - - 760,643,000.00 8.10% - -
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额
份额占
比
机构 1
2019 年 01
月 01 日
-2019 年
06月 30日
299,999,000.00 0.00 0.00 299,999,000.00 20.76%
2
2019 年 01
月 01 日
-2019 年
06月 30日
299,999,000.00 0.00 0.00 299,999,000.00 20.76%
3
2019 年 01
月 25 日
-2019 年
06月 30日
99,999,000.00 196,520,585.63 0.00 296,519,585.63 20.52%
个人 - - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流
动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现
基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引起基金的流动性风险。本基金管理人将
审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护
持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
鹏扬基金管理有限公司
2019 年 8 月 23 日
