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南方H股联接A(005554)

南方H股联接:南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年半年度报告查看PDF公告

 南方恒生中国企业交易型开放式指数
证券投资基金联接基金 2019年半年度
报告
2019年 06月 30日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:2019年 8月 23日 
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 21日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..........................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
1.2 目录.....................................................................................................................................2
§2 基金简介......................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7
§4 管理人报告..................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................13
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................13
§5 托管人报告................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..................................................................................................................................................14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6 半年度财务会计报告(未经审计)........................................................................................14
6.1 资产负债表.......................................................................................................................14
6.2 利润表...............................................................................................................................16
6.3 所有者权益(基金净值)变动表...................................................................................17
6.4 报表附注...........................................................................................................................19
§7 投资组合报告............................................................................................................................37
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................41
7.10 本报告期投资基金情况.................................................................................................41
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................41
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................41
7.13 投资组合报告附注.........................................................................................................42
§8 基金份额持有人信息................................................................................................................42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...........................43
§9 开放式基金份额变动................................................................................................................43
§10 重大事件揭示..........................................................................................................................44
10.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................................44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................44
10.4 基金投资策略的改变.....................................................................................................44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................44
10.8 其他重大事件.................................................................................................................45
§11 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................46
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................46
11.2 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................46
§12 备查文件目录..........................................................................................................................46
12.1 备查文件目录.................................................................................................................46
12.2 存放地点.........................................................................................................................47
12.3 查阅方式.........................................................................................................................47
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 南方 H股联接 基金主代码 005554 交易代码 005554 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 2月 12日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 59,823,470.23份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方 H股联接 A 南方 H股联接 C 下属分级基金的交易代码 005554 005555 报告期末下属分级基金的份 额总额 29,867,493.04份 29,955,977.19份 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方 H股联接” 。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投 资基金 基金主代码 159954 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2018年 2月 8日 基金份额上市的证券交易所 深交所 上市日期 2018年 3月 15日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“H股 ETF”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准 相似的回报。 投资策略 本基金以目标 ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金 投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF的管理。在正常市场情况下, 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。因指数编制规则调整或其他因素导致跟 踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟 踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 5 页 共47 页 业绩比较基准 本基金的标的指数为恒生中国企业指数。 本基金业绩比较基准为经估 值汇率调整的标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后) ×5% 风险收益特征 本基金为目标 ETF的 ETF联接基金,通过投资于目标 ETF跟踪标的指 数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收 益特征。本基金可投资于港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市 场的风险。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指 数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的 变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效复制标的 指数的目的。 业绩比较基 准 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率,本基金标的指 数为恒生中国企业指数。 风险收益特 征 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场 的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 常克川 郭明 联系电话 0755-82763888 010-66105799 信息披露负责人 电子邮箱 manager@southernfund. com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码 518017 100140 法定代表人 张海波 陈四清 2.4 信息披露方式 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 6 页 共47 页 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 址 2.5


其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 1、南方 H股联接 A 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 -85,828.12 本期利润 2,596,502.41 加权平均基金份额本期利润 0.1058 本期加权平均净值利润率 10.93% 本期基金份额净值增长率 8.32% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配利润 -457,781.21 期末可供分配基金份额利润 -0.0153 期末基金资产净值 29,409,711.83 期末基金份额净值 0.9847 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 -1.53% 2、南方 H股联接 C 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 -185,262.73 本期利润 3,367,649.65 加权平均基金份额本期利润 0.1034 本期加权平均净值利润率 10.73% 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 7 页 共47 页 本期基金份额净值增长率 8.10% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配利润 -621,330.06 期末可供分配基金份额利润 -0.0207 期末基金资产净值 29,334,647.13 期末基金份额净值 0.9793 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 -2.07% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方 H股联接 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.47% 0.90% 4.59% 0.96% 0.88% -0.06% 过去三个月 -0.53% 0.90% -1.82% 0.94% 1.29% -0.04% 过去六个月 8.32% 1.00% 7.54% 1.02% 0.78% -0.02% 过去一年 4.49% 1.12% 2.52% 1.13% 1.97% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -1.53% 1.10% -0.01% 1.16% -1.52% -0.06% 南方 H股联接 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.44% 0.90% 4.59% 0.96% 0.85% -0.06% 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 8 页 共47 页 过去三个月 -0.63% 0.90% -1.82% 0.94% 1.19% -0.04% 过去六个月 8.10% 1.00% 7.54% 1.02% 0.56% -0.02% 过去一年 4.08% 1.12% 2.52% 1.13% 1.56% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -2.07% 1.10% -0.01% 1.16% -2.06% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 9 页 共47 页 注:本基金建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年 3月 6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年 1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月,根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东 共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172万元人民币。目前股权 结构为:华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合 伙)2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙 企业(有限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司 在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司 ——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。 其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 10 页 共47 页 截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 8800亿 元,旗下管理 191只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和 专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 罗文杰 本基金 基金经 理 2018年 2月 12日 - 14年 女,美国南加州大学数学金融硕士、美 国加州大学计算机科学硕士,具有基金 从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银 行,从事量化分析工作。2008年 9月加 入南方基金,任南方基金数量化投资部 基金经理助理;2013年 4月起担任数量 化投资部基金经理;现任指数投资部总 经理。2013年 5月至 2015年 6月,任 南方策略基金经理;2017年 11月至 2019年 1月,任南方策略、南方量化混 合基金经理;2016年 12月至 2019年 4月,任南方安享绝对收益、南方卓享 绝对收益基金经理;2013年 4月至今, 任南方 500、南方 500ETF基金经理; 2013年 5月至今,任南方 300、南方 300联接基金经理;2014年 10月至今, 任 500医药基金经理;2015年 2月至今, 任南方恒生 ETF基金经理;2017年 7月至今,任恒生联接基金经理; 2017年 8月至今,任南方房地产联接、 南方房地产 ETF基金经理;2018年 2月至今,任 H股 ETF、南方 H股 ETF联接基金经理;2018年 4月至今, 任MSCI基金基金经理;2018年 6月至 今,任MSCI联接基金经理。 孙伟 本基金 基金经 理 2018年 2月 12日 - 9年 管理学学士,具有基金从业资格、金融 分析师(CFA)资格、注册会计师 (CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限 公司投资并购部、德勤华永会计师事务 所深圳分所审计部。2010年 2月加入南 方基金,历任运作保障部基金会计、数 量化投资部量化投资研究员;2014年 12月至 2015年 5月,担任南方恒生 ETF的基金经理助理;2015年 5月至 2016年 7月,任南方 500工业 ETF、南 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 11 页 共47 页 方 500原材料 ETF基金经理;2015年 7月至今,任改革基金、高铁基金、 500信息基金经理;2016年 5月至今, 任南方创业板 ETF、南方创业板 ETF联 接基金经理;2016年 8月至今,任 500信息联接、深成 ETF、南方深成基 金经理;2017年 3月至今,任南方全指 证券 ETF联接、南方中证全指证券 ETF基金经理;2017年 6月至今,任南 方中证银行 ETF、南方银行联接基金经 理;2018年 2月至今,任 H股 ETF、 南方 H股联接基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律 法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基 金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对 待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 12 页 共47 页 5%的交易次数为 5次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调 整所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,恒生中国企业指数上涨 7.48%,港币对人民币汇率中间价上涨 0.39%。 期 间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系 统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了 本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差 最小化; (2) 港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离; (3) 我们根据恒生中国企业指数的优化调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的 调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好, 跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A份额净值为 0.9847元,报告期内,份额净值增长率为 8.32%,同期业绩基准增长率为 7.54%;本基金 C份额净值为 0.9793元,报告期内,份额 净值增长率为 8.10%,同期业绩基准增长率为 7.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美联储如期降息,IMF年内再度下调全球经济增长预期,各国央行相继降息托底经济 下行,全球货币政策宽松态势明朗,支撑全球风险资产估值。730中央政治局会议定调, 下半年经济下行压力加大,但稳增长和调结构并重,不搞大水漫灌,货币政策保障流动性 合理充裕,财政政策重视加力提效,为迎接祖国 70周年,扎实推进做好经济工作,下半年 经济失速风险不大,叠加去年低基数和减税降费政策效果逐步显现,上市公司盈利有望在 3、4季度见底,盈利趋势有望在年底反转。 恒生中国企业指数于 18年 3月开始优化,成分股在原有仅包含 H股的基础上,新增红 筹和民营企业股,整个优化进程预计将于 19年 12月完成。优化后的新国指更全面地代表 了在港上市的内地股整体表现,并提升了新兴行业占比。当前,港股市场整体估值仍处于 历史平均水位以下,且相比美股和 A股更具估值吸引力,我们坚定看好国指未来中长期表 现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 13 页 共47 页 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术; 建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估 值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多 为 12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额 可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;本基金收益分 配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同 一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;本基金同一类别每一基金份额享有同等分 配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金已出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形,具体时间范围如下: 2019年 04月 11日至 2019年 06月 11日 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联 接基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 14 页 共47 页 定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 报告期内,南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人—— 南方基金管理股份有限公司在南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方恒生中国企业交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产: 银行存款 6.4.7.1 1,236,171.24 4,145,002.60 结算备付金 - - 存出保证金 272.51 103.74 交易性金融资产 6.4.7.2 58,204,704.22 60,526,334.61 其中:股票投资 211,075.29 199,986.50








基金投资 55,892,768.93 59,327,648.11








债券投资 2,100,860.00 998,700.00








资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 15 页 共47 页 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 100,000.00 - 应收利息 6.4.7.5 50,549.85 11,294.12 应收股利 3,285.16 - 应收申购款 16,514.30 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 59,611,497.28 64,682,735.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 100,000.00 - 应付证券清算款 0.05 1,009,253.65 应付赎回款 673,172.78 11,764.38 应付管理人报酬 1,403.94 1,672.29 应付托管费 280.80 334.44 应付销售服务费 8,987.23 12,825.70 应付交易费用 6.4.7.7 -4,288.33 -4,181.54 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 87,581.85 42,174.02 负债合计 867,138.32 1,073,842.94 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 59,823,470.23 70,114,542.24 未分配利润 6.4.7.10 -1,079,111.27 -6,505,650.11 所有者权益合计 58,744,358.96 63,608,892.13 负债和所有者权益总计 59,611,497.28 64,682,735.07 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 16 页 共47 页 注:报告截止日 2019年 6月 30日,南方 H股联接 A份额净值 0.9847元,基金份额总额 29,867,493.04份;南方 H股联接 C份额净值 0.9793元,基金份额总额 29,955,977.19份; 总份额合计 59,823,470.23份。 6.2 利润表 会计主体:南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 2月 12日(基 金合同生效日)至 2018年 6月 30日 一、收入 6,124,313.32 -2,958,707.55 1.利息收入 31,333.71 547,944.54 其中:存款利息收入 6.4.7.11 8,053.05 111,841.27








债券利息收入 23,280.66 -








资产支持证券利息 收入 - -








买入返售金融资产 收入 - 436,103.27








其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“- ”填列) -150,707.28 1,575,237.97 其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,321.11 1,989,573.68








基金投资收益 6.4.7.13 -156,213.08 -414,335.71








债券投资收益 6.4.7.14 -440.00 -








资产支持证券投资 收益 6.4.7.15 - -








贵金属投资收益 6.4.7.16 - -








衍生工具收益 6.4.7.17 - -








股利收益 6.4.7.18 4,624.69 - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.19 6,235,242.91 -5,107,335.22 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 17 页 共47 页 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“- ”号填列) 6.4.7.20 8,443.98 25,445.16 减:二、费用 160,161.26 809,123.31 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 8,163.05 119,599.45 2.托管费 6.4.10.2.2 1,632.67 23,919.89 3.销售服务费 6.4.10.2.3 62,516.57 135,656.66 4.交易费用 6.4.7.21 24.02 400,761.50 5.利息支出 2,363.55 - 其中:卖出回购金融资产 支出 2,363.55 - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 6.4.7.22 85,461.40 129,185.81 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 5,964,152.06 -3,767,830.86 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 5,964,152.06 -3,767,830.86 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 70,114,542.24 -6,505,650.11 63,608,892.13 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 5,964,152.06 5,964,152.06 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -10,291,072.01 -537,613.22 -10,828,685.23 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 18 页 共47 页 动数(净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 23,920,550.46 -957,433.76 22,963,116.70








2.基金赎回款 -34,211,622.47 419,820.54 -33,791,801.93 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 59,823,470.23 -1,079,111.27 58,744,358.96 上年度可比期间 2018年 2月 12日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 248,498,101.76 - 248,498,101.76 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - -3,767,830.86 -3,767,830.86 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) -167,972,396.33 -938,973.48 -168,911,369.81 其中:1.基金申购款 5,625,706.39 -114,303.53 5,511,402.86








2.基金赎回款 -173,598,102.72 -824,669.95 -174,422,772.67 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 80,525,705.43 -4,706,804.34 75,818,901.09 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 19 页 共47 页 ____杨小松___














____徐超______














____徐超____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及自 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.2 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 6.4.2.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.3 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.3.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.3.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.3.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.4 重要财务报表项目的说明 6.4.4.1


银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 1,236,171.24 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 1,236,171.24 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 20 页 共47 页 6.4.4.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 196,933.05 211,075.29 14,142.24 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 2,102,529.00 2,100,860.00 -1,669.00 银行间市场 - - -债券 合计 2,102,529.00 2,100,860.00 -1,669.00 资产支持证券 - - - 基金 56,330,524.50 55,892,768.93 -437,755.57 其他 - - - 合计 58,629,986.55 58,204,704.22 -425,282.33 注:基金投资均为本基金持有的目标 ETF的份额,按估值日目标 ETF的份额净值确定公允 价值。本基金可采用全现金替代申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF份额 的买卖。 6.4.4.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.4.4


买入返售金融资产 6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.4.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.4.5


应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 367.06 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 14.48 应收债券利息 50,168.22 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.09 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 21 页 共47 页 合计 50,549.85 6.4.4.6


其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.4.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 -4,288.33 银行间市场应付交易费用 - 合计 -4,288.33 6.4.4.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 86.77 应退退补款 - 预提费用 84,712.41 应付指数使用费 2,782.67 可退退补款 - 其他 - 合计 87,581.85 6.4.4.9 实收基金 金额单位:人民币元 南方 H股联接 A 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 28,979,314.07 28,979,314.07 本期申购 12,136,969.27 12,136,969.27 本期赎回(以“-”号填列) -11,248,790.30 -11,248,790.30 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 29,867,493.04 29,867,493.04 金额单位:人民币元 南方 H股联接 C 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 41,135,228.17 41,135,228.17 本期申购 11,783,581.19 11,783,581.19 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 22 页 共47 页 本期赎回(以“-”号填列) -22,962,832.17 -22,962,832.17 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 29,955,977.19 29,955,977.19 本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.4.10


未分配利润 单位:人民币元 南方 H股联接 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -136,980.21 -2,497,561.07 -2,634,541.28 本期利润 -85,828.12 2,682,330.53 2,596,502.41 本期基金份额交易产 生的变动数 -10,247.61 -409,494.73 -419,742.34 其中:基金申购款 -93,028.50 -403,061.00 -496,089.50








基金赎回款 82,780.89 -6,433.73 76,347.16 本期已分配利润 - - - 本期末 -233,055.94 -224,725.27 -457,781.21 单位:人民币元 南方 H股联接 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -332,820.47 -3,538,288.36 -3,871,108.83 本期利润 -185,262.73 3,552,912.38 3,367,649.65 本期基金份额交易产 生的变动数 126,267.02 -244,137.90 -117,870.88 其中:基金申购款 -141,932.02 -319,412.24 -461,344.26








基金赎回款 268,199.04 75,274.34 343,473.38 本期已分配利润 - - - 本期末 -391,816.18 -229,513.88 -621,330.06 6.4.4.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 5,929.29 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,122.25 其他 1.51 合计 8,053.05 6.4.4.12 股票投资收益 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 23 页 共47 页 6.4.4.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 892.27 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 428.84 合计 1,321.11 6.4.4.12.2


股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出股票成交总额 7,158.19 减:卖出股票成本总额 6,265.92 买卖股票差价收入 892.27 6.4.4.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.4.12.4 股票投资收益——申购差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 申购基金份额总额 10,562,300.00 减:现金支付申购款总额 10,561,871.16 减:申购股票成本总额 - 申购差价收入 428.84 6.4.4.13 基金投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出/赎回基金成交总额 22,186,835.08 减:卖出/赎回基金成本总额 22,343,048.16 基金投资收益 -156,213.08 6.4.4.14 债券投资收益 6.4.4.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 103,780.00 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 100,440.00 减:应收利息总额 3,780.00 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 24 页 共47 页 买卖债券差价收入 -440.00 6.4.4.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.4.16 贵金属投资收益 6.4.4.16.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.4.16.2


贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.4.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.4.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.4.17 衍生工具收益 6.4.4.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.4.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.4.18 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 4,624.69 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,624.69 6.4.4.19 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 1.交易性金融资产 6,235,242.91 ——股票投资 17,354.71 ——债券投资 -1,369.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 6,219,257.20 ——贵金属投资 - 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 25 页 共47 页 ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 6,235,242.91 6.4.4.20 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金赎回费收入 8,443.98 合计 8,443.98 1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有 人赎回基金份额时收取,赎回费总额按一定比例归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额按一定比例归 入转出基金的基金资产。 6.4.4.21 交易费用 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用 24.02 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 -








场内交易费 -








其他 - 合计 24.02 6.4.4.22 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,917.22 指数使用费 652.99 银行费用 96.00 合计 85,461.40 6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 26 页 共47 页 6.4.5.2 资产负债表日后事项 根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司新增厦 门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 四名股东,股权结构发生变更。基金管理人已于 2019年 8月 1日发布相关公告。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机 构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基 金(“目标 ETF”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 2月 12日 (基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 - - 199,528,687.82 99.42% 6.4.7.1.2 基金交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的基金交易。 6.4.7.1.3 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.7.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 27 页 共47 页 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 兴业证券 -0.10 0.09% -1.11 0.03% 上年度可比期间 2018年 2月 12日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 175,283.10 102.99% - - 注:1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 2月 12日(基金合同生效日) 至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管 理费 8,163.05 119,599.45 其中:支付销售机构的客户 维护费 13,731.10 0.00 注:本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费,支付基金管理人南方基金的 管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产后的余额 (若为负数,则取零)的 0.50%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式 为: 日管理人报酬=(前一日基金资产净值-前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资 产)X0.50%/当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 2月 12日(基金合同生效日) 至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 1,632.67 23,919.89 本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费,支付基金托管人中国工商银 行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产后的余额 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 28 页 共47 页 (若为负数,则取零)的 0.10%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式 为: 日托管费=(前一日基金资产净值-前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产) X0.10%/当年天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 南方 H股联接 A 南方 H股联接 C 合计 工商银行 - 2,570.27 2,570.27 华泰证券 - 2,519.55 2,519.55 南方基金 - 867.49 867.49 合计 - 5,957.31 5,957.31 支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金资产净值 0.40%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。 A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金份额基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 南方 H股联接 A 南方 H股联接 C 基金合同生效日(2018年 2月 12日)持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 10,463,583.08 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 0.00 - 报告期末持有的基金份额 10,463,583.08 - 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 17.49% - 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 29 页 共47 页 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 2月 12日 (基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,236,171.24 5,929.29 4,218,672.70 98,275.23 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行约定利率计息。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 6.4.7.7.1 其他关联交易事项的说明 (1)于 2019年 6月 30日,本基金持有 55,825,778份目标 ETF基金份额,占其总份额 的比例为 41.63%。(于 2018年 12月 31日,本基金持有 64,725,778份目标 ETF基金份额, 占其总份额的比例为 37.39%。) (2)于 2019年 6月 30日,本基金持有 4,000股中国工商银行的 H股普通股,成本总额 为人民币 18,306.53元,估值总额为人民币 20,056.25元,占基金资产净值的比例为 0.03%。(于 2018年 12月 31日,本基金持有 4,000股中国工商银行的 H股普通股,成本 总额为人民币 18,306.53元,估值总额为人民币 19,591.83元,占基金资产净值的比例为 0.03%) (3)于 2019年 6月 30日,本基金持有 400股华泰证券的 H股普通股,成本总额为人民 币 3,795.60元,估值总额为人民币 4,729.05元,占基金资产净值的比例为 0.01%。(于 2018年 12月 31日,本基金持有 400股华泰证券的 H股普通股,成本总额为人民币 3,795.60元,估值总额为人民币 4,345.95元,占基金资产净值的比例为 0.01%。) 6.4.8 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.9 期末(2019年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 30 页 共47 页 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额 100,000.00元,截至 2019年 7月 1日先后到期。该类交易要求本基 金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的 余额。 6.4.10 金融工具风险及管理 6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金,风险与收益高于混合基金、债 券基金与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标 的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较 高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日 常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之 内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准,追求跟 踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管 理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨 论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由 监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险 分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险 损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应 决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.10.2 信用风险 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 31 页 共47 页 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银 行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评 估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债 券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和 担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产 品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风 险。 于 2019年 6月 30日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。 6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来 自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方 式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2019年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即 为未折现的合约到期现金流量。 6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办 法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行) 等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综 合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 32 页 共47 页 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公 允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 6月 30日,本基金无流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行 审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价 值。于 2019年 6月 30日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确 认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格 的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本 基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆 回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约 定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告 期内流动性情况良好。 6.4.10.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利 率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活 动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款、存出保证金和债券投资等。 6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 33 页 共47 页 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,236,171.24 - - - 1,236,171.24 结算备付金 - - - - - 存出保证金 272.51 - - - 272.51 交易性金融 资产 2,100,860.00 - - 56,103,844.2 2 58,204,704.2 2 买入返售金 融资产 - - - - - 应收利息 - - - 50,549.85 50,549.85 应收股利 - - - 3,285.16 3,285.16 应收申购款 - - - 16,514.30 16,514.30 应收证券清 算款 - - - 100,000.00 100,000.00 其他资产 - - - - - 资产总计 3,337,303.75 - - 56,274,193.5 3 59,611,497.2 8 负债 应付赎回款 - - - 673,172.78 673,172.78 应付管理人 报酬 - - - 1,403.94 1,403.94 应付托管费 - - - 280.80 280.80 应付证券清 算款 - - - 0.05 0.05 卖出回购金 融资产款 100,000.00 - - - 100,000.00 应付销售服 务费 - - - 8,987.23 8,987.23 应付交易费 用 - - - -4,288.33 -4,288.33 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 87,581.85 87,581.85 负债总计 100,000.00 - - 767,138.32 867,138.32 利率敏感度 缺口 3,237,303.75 - - 55,507,055.2 1 58,744,358.9 6 上年度末 2018年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 34 页 共47 页 资产 银行存款 4,145,002.60 - - - 4,145,002.60 结算备付金 - - - - - 存出保证金 103.74 - - - 103.74 交易性金融 资产 998,700.00 - - 59,527,634.6 1 60,526,334.6 1 买入返售金 融资产 - - - - - 应收利息 - - - 11,294.12 11,294.12 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 应收证券清 算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 5,143,806.34 - - 59,538,928.7 3 64,682,735.0 7 负债 应付赎回款 - - - 11,764.38 11,764.38 应付管理人 报酬 - - - 1,672.29 1,672.29 应付托管费 - - - 334.44 334.44 应付证券清 算款 - - - 1,009,253.65 1,009,253.65 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - 12,825.70 12,825.70 应付交易费 用 - - - -4,181.54 -4,181.54 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 42,174.02 42,174.02 负债总计 - - - 1,073,842.94 1,073,842.94 利率敏感度 缺口 5,143,806.34 - - 58,465,085.7 9 63,608,892.1 3 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 35 页 共47 页 本期末( 2019年 6月 30日 ) 上年度末( 2018年 12月 31日 ) 1.市场利率平行上升 25个基点 -674.61 -1,427.12 2.市场利率平行下降 25个基点 676.51 1,432.64 6.4.10.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对 本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.10.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 项目 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人 民币 合计 以外币计价的资 产 交易性金融资产 - 211,075.29 - 211,075.29 资产合计 - 211,075.29 - 211,075.29 以外币计价的负 债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇 风险敞口净额 - 211,075.29 - 211,075.29 单位:人民币元 上年度末 2018年 12月 31日 项目 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人 民币 合计 以外币计价的资 产 银行存款 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 - 199,986.50 - 199,986.50 衍生金融资产 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收申购款 - - - - 应收证券清算款 - - - - 其它资产 - - - - 资产合计 - 199,986.50 - 199,986.50 以外币计价的负 债 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 36 页 共47 页 应付证券清算款 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报酬 - - - - 应付托管费 - - - - 应付销售服务费 - - - - 应付交易费用 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外汇 风险敞口净额 - 199,986.50 - 199,986.50 6.4.10.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除外汇风险以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2019年 6月 30日 ) 上年度末( 2018年 12月 31日 ) 1. 所有外币相对人民币升值 5% 10,553.76 9,999.33 分析 2. 所有外币相对人民币贬值 5% -10,553.76 -9,999.33 6.4.10.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回 或二级市场交易卖出的目标 ETF份额以及证券交易所上市的股票,所面临的其他价格风险 来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波 动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成 份股进行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%;本基金投资于目标 ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标 ETF二级市场流动性较好 的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF; 除流动性管理所需以外,本基金对于目标 ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。 6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 项目 公允价值 占基金资产 净值比例 公允价值 占基金资产 净值比例 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 37 页 共47 页 (%) (%) 交易性金融资产- 股票投资 211,075.29 0.36 199,986.50 0.31 交易性金融资产- 基金投资 55,892,768.93 95.15 59,327,648.11 93.27 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 56,103,844.22 95.51 59,527,634.61 93.58 交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标 ETF份额。 6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2019年 6月 30日 ) 上年度末( 2018年 12月 31日 ) 1.组合自身基准上升 5% 2,691,020.34 3,137,257.52 分析 2.组合自身基准下降 5% -2,691,020.34 -3,137,257.52 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 211,075.29 0.35 其中:股票 211,075.29 0.35 2 基金投资 55,892,768.93 93.76 3 固定收益投资 2,100,860.00 3.52 其中:债券 2,100,860.00 3.52








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,236,171.24 2.07 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 38 页 共47 页 8 其他资产 170,621.82 0.29 9 合计 59,611,497.28 100.00 注:本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 211,075.29元,占基 金资产净值比例 0.36%。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 7.2.2 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 28,676.92 0.05 材料 - - 工业 - - 非必需消费 - - 必需消费品 - - 医疗保健 - - 金融 151,381.56 0.26 科技 31,016.81 0.05 通讯 - - 公用事业 - - 政府 - - 合计 211,075.29 0.36 注:以上分类采用彭博行业分类标准(BICS)。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位: 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 02318 中国平安保 险(集团)股份 有限公司 500 41,256.05 0.07 2 00700 腾讯控股有 限公司 100 31,016.81 0.05 3 00939 中国建设银 行股份有限 公司 4,000 23,680.45 0.04 4 01398 中国工商银 行股份有限 4,000 20,056.25 0.03 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 39 页 共47 页 公司 5 03988 中国银行股 份有限公司 5,000 14,514.39 0.02 6 00883 中国海洋石 油有限公司 1,000 11,752.26 0.02 7 00386 中国石油化 工股份有限 公司 2,000 9,341.99 0.02 8 01658 中国邮政储 蓄银行股份 有限公司 2,000 8,163.24 0.01 9 00998 中信银行股 份有限公司 2,000 7,828.97 0.01 10 00857 中国石油天 然气股份有 限公司 2,000 7,582.67 0.01 11 01336 新华人寿保 险股份有限 公司 200 6,685.42 0.01 12 01288 中国农业银 行股份有限 公司 2,000 5,752.98 0.01 13 02601 中国太平洋 保险(集团)股 份有限公司 200 5,374.72 0.01 14 03328 交通银行股 份有限公司 1,000 5,216.38 0.01 15 06886 华泰证券股 份有限公司 400 4,729.05 0.01 16 01359 中国信达资 产管理股份 有限公司 2,000 3,166.78 0.01 17 02202 万科企业股 份有限公司 100 2,577.40 0.00 18 01988 中国民生银 行股份有限 公司 500 2,379.48 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金报告期内无买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 40 页 共47 页 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 01816 中国广核电力股 份有限公司 3,892.99 0.01 2 01776 广发证券股份有 限公司 3,265.20 0.01 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票, 卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 - 卖出股票收入(成交)总额 7,158.19 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,000,200.00 1.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,100,660.00 1.87 其中:政策性金融债 1,100,660.00 1.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,100,860.00 3.58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 108603 国开 1804 11,000 1,100,660.00 1.87 2 019544 16国债 16 10,000 1,000,200.00 1.70 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 41 页 共47 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本报告期投资基金情况 7.10.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 (人民币 元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 南方恒生 中国企业 ETF 股票型 交易型开 放式 南方基金 管理股份 有限公司 55,892,768. 93 95.15 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用 流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特 征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等; 对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股 票和目标 ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 无。 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 42 页 共47 页 7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.12.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 272.51 2 应收证券清算款 100,000.00 3 应收股利 3,285.16 4 应收利息 50,549.85 5 应收申购款 16,514.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 170,621.82 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 43 页 共47 页 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 南方 H股 联接 A 705 42,365.24 10,463,583. 08 35.03% 19,403,909. 96 64.97% 南方 H股 联接 C 1,156 25,913.48 3,130,441.3 7 10.45% 26,825,535. 82 89.55% 合计 1,861 32,145.87 13,594,024. 45 22.72% 46,229,445. 78 77.28% 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基 金份额总额),户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 南方 H股联接 A 508,139.95 1.7013% 南方 H股联接 C 2,974.30 0.0099% 基金管理人所有从业 人员持有本基金 合计 511,114.25 0.8544% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 南方 H股联接 A 0 南方 H股联接 C 0 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 合计 0 南方 H股联接 A 0~10 南方 H股联接 C 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方 H股联接 A 南方 H股联接 C 基金合同生效日(2018年 2月 12日)基金份额总额 52,568,000.78 195,930,100.98 本报告期期初基金份额总额 28,979,314.07 41,135,228.17 本报告期基金总申购份额 12,136,969.27 11,783,581.19 减:报告期基金总赎回份额 11,248,790.30 22,962,832.17 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 44 页 共47 页 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填 列) - - 本报告期期末基金份额总额 29,867,493.04 29,955,977.19 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 国信证券 1 7,132.55 100.00% -106.69 99.91% - 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 45 页 共47 页 华泰证券 3 - - - - - 兴业证券 1 - - -0.10 0.09% - 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有 关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易 单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据 评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 成交金额 占当期基 金成交总 额的比例 国信证券 1,103,529. 00 91.66% 13,998,00 0.00 63.35% - - 33,871,47 6.83 100.00% 华泰证券 - - - - - - - - 兴业证券 100,440.0 0 8.34% 8,100,000. 00 36.65% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 南方基金关于旗下部分基金增加阳光人寿为销 售机构及开通相关业务的公告 证券日报 2019-01-03 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 46 页 共47 页 2 南方基金关于旗下部分基金增加腾安基金为销 售机构的公告 证券日报 2019-01-24 3 南方基金关于旗下部分基金增加基煜基金为销 售机构及开通相关业务的公告 证券日报 2019-03-21 4 南方基金关于旗下部分基金增加长沙银行为销 售机构及开通相关业务的公告 证券日报 2019-03-28 5 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机 银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活 动的公告 证券日报 2019-04-01 6 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行 个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 证券日报 2019-04-02 7 南方基金关于调整旗下部分基金 2019年五一 劳动节期间非港股通交易日申购赎回安排的提 示性公告 证券日报 2019-04-27 8 南方基金关于旗下部分基金增加汇林保大为销 售机构及开通相关业务的公告 证券日报 2019-06-06 9 南方基金关于旗下部分基金增加诺亚正行为销 售机构及开通相关业务的公告 证券日报 2019-06-18 10 南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠 的公告 证券日报 2019-06-25 11 南方基金关于开展机构及企业网上交易部分基 金赎回费率优惠活动的公告 证券日报 2019-06-26 12 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金定 投申购费率优惠标准的公告 证券日报 2019-06-27 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的 文件; 2、《南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》; 3、《南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》; 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告 第 47 页 共47 页 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 6、《南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告》 原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com