南方上证 380交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 8月 23日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 21日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..........................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
1.2 目录.....................................................................................................................................2
§2 基金简介......................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6
§4 管理人报告..................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................10
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................11
§5 托管人报告................................................................................................................................11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..................................................................................................................................................11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............11
§6 半年度财务会计报告（未经审计）........................................................................................11
6.1 资产负债表.......................................................................................................................11
6.2 利润表...............................................................................................................................13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................14
6.4 报表附注...........................................................................................................................16
§7 投资组合报告............................................................................................................................33
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................45
7.10 本报告期投资基金情况.................................................................................................45
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7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................45
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................46
7.13 投资组合报告附注.........................................................................................................46
§8 基金份额持有人信息................................................................................................................47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...........................47
§9 开放式基金份额变动................................................................................................................47
§10 重大事件揭示..........................................................................................................................48
10.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................................48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................48
10.4 基金投资策略的改变.....................................................................................................48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................48
10.8 其他重大事件.................................................................................................................49
§11 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................50
§12 备查文件目录..........................................................................................................................51
12.1 备查文件目录.................................................................................................................51
12.2 存放地点.........................................................................................................................51
12.3 查阅方式.........................................................................................................................51
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联
接基金
基金简称 南方上证 380ETF联接
基金主代码 202025
交易代码 202025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 9月 20日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 140,831,301.27份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 380”。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 上证 380交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510290
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年 9月 16日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年 11月 8日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
注：380ETF在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“380ETF”。
2.2 基金产品说明
投资目标
通过投资于上证 380交易型开放式指数证券投资基金（以下简称
380ETF），紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，以 380ETF作为其主要投资标的，方便
特定的客户群通过本基金投资 380ETF。本基金并不参与 380ETF的管理。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为上证 380指数收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后）×5%。
风险收益特征
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货
币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
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投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数
中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带
来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有
效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金可投资股指期货
和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风
险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的
流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头
或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠
杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标
的指数的目的。
业绩比较基
准
本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证 380指数，简称
380指数。
风险收益特
征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
中国建设银行股份有限公司
姓名 常克川 田青
联系电话 0755-82763888 010-67595096
信息披露负责人
电子邮箱
manager@southernfund.
com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区闹市口大街一号
院一号楼
邮政编码 518017 100033
法定代表人 张海波 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
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基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
址
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 南方基金管理股份有限公司
深圳市福田区莲花街道益田路
5999号基金大厦 32-42楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日)
本期已实现收益 1,186,443.93
本期利润 31,609,950.71
加权平均基金份额本期利润 0.2268
本期加权平均净值利润率 17.52%
本期基金份额净值增长率 20.29%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润 44,922,002.43
期末可供分配基金份额利润 0.3190
期末基金资产净值 185,753,303.70
期末基金份额净值 1.3190
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 31.90%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.74% 1.16% 1.01% 1.17% 0.73% -0.01%
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过去三个月 -6.90% 1.61% -8.02% 1.62% 1.12% -0.01%
过去六个月 20.29% 1.56% 18.89% 1.57% 1.40% -0.01%
过去一年 -1.16% 1.52% -2.67% 1.53% 1.51% -0.01%
过去三年 -5.64% 1.19% -12.03% 1.20% 6.39% -0.01%
自基金合同
生效起至今
31.90% 1.63% 27.01% 1.63% 4.89% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年 3月 6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年 1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合
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伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙
企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司
在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司
——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 8800亿
元，旗下管理 191只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和
专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
周豪
本基金
基金经
理
2016年
8月 19日
- 10年
北京大学软件工程专业硕士，具有基金
从业资格。2008年 7月加入南方基金信
息技术部，长期负责指数基金及 ETF基
金的投研及系统支持工作；2015年 6月，
任数量化投资部高级研究员；2018年
2月至 2018年 11月，任南方消费活力
基金经理；2016年 4月至今，任 500工
业 ETF、500原材料 ETF基金经理；
2016年 8月至今，任 380ETF、南方
380、小康 ETF、南方小康、互联基金
基金经理；2016年 9月至今，任
1000ETF基金经理；2017年 8月至今，
任南方有色金属基金经理；2017年 9月
至今，任南方有色金属联接基金经理；
2018年 1月至今，任南方中证 100基金
经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定；
3、本基金管理人于 2019年 7月 13日发布公告，原基金经理周豪先生不在担任本基金
基金经理，孙伟先生为本基金新任基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律
法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
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基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易次数为 5次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调
整所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内上证 380指数上涨 19.87%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因
分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，
确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
最小化；
（2）本基金换购目标 ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”
操作进行应对；
（3）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
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截至报告期末，本基金份额净值为 1.3190元，报告期内，份额净值增长率为
20.29%，同期业绩基准增长率为 18.89%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
美联储如期降息，IMF年内再度下调全球经济增长预期，各国央行相继降息托底经济
下行，全球货币政策宽松态势明朗，支撑全球风险资产估值。730中央政治局会议定调，
下半年经济下行压力加大，但稳增长和调结构并重，不搞大水漫灌，货币政策保障流动性
合理充裕，财政政策重视加力提效，为迎接祖国 70周年，扎实推进做好经济工作，下半年
经济失速风险不大，叠加去年低基数和减税降费政策效果逐步显现，上市公司盈利有望在
3、4季度见底，盈利趋势有望在年底反转。
科创板平稳开板并形成赚钱效应，叠加 5G、AI、物联网等新基建投资在下半年展开，
整体科创行情有望带动 A股市场风险偏好抬升。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益每年最多分配
12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可
供分配利润的 10%；若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配；本基金收益分配方
式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单
位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金
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份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；法律法规或监管机构另有规
定的从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投
资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本
基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作
方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2019年 6月
30日
上年度末 2018年 12月
31日
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资产：
银行存款
6.4.3.1 6,941,677.54 3,952,727.02
结算备付金
40,095.56 26,989.08
存出保证金
4,060.73 5,083.67
交易性金融资产
6.4.3.2 178,933,850.12 149,177,258.94
其中：股票投资
6,533,442.28 4,692,766.16
基金投资
169,401,518.34 139,462,492.78
债券投资
2,998,889.50 5,022,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 - -
应收证券清算款
1,957.79 -
应收利息
6.4.3.5 32,757.71 140,678.60
应收股利
- -
应收申购款
64,434.36 98,257.96
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6 105.00 105.00
资产总计
186,018,938.81 153,401,100.27
负债和所有者权益 附注号
本期末 2019年 6月
30日
上年度末 2018年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
166,921.14 96,988.70
应付管理人报酬
6,380.25 6,162.82
应付托管费
1,276.05 1,232.54
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7 1,086.81 955.19
应交税费
- -
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 89,970.86 354,105.26
负债合计
265,635.11 459,444.51
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9 140,831,301.27 139,479,416.30
未分配利润
6.4.3.10 44,922,002.43 13,462,239.46
所有者权益合计
185,753,303.70 152,941,655.76
负债和所有者权益总计
186,018,938.81 153,401,100.27
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.3190元，基金份额总额
140,831,301.27份。
6.2 利润表
会计主体：南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2019年 1月 1日
至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
31,753,353.19 -23,073,845.98
1.利息收入
84,365.40 37,143.99
其中：存款利息收入
6.4.3.11 23,052.89 37,142.54
债券利息收入
61,312.51 1.45
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
1,205,872.04 -135,132.00
其中：股票投资收益
6.4.3.12 1,171,161.21 -472,824.40
基金投资收益
6.4.3.13 - 306,165.38
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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债券投资收益
6.4.3.14 -23,107.73 141.93
资产支持证券投资
收益
6.4.3.15 - -
贵金属投资收益
6.4.3.16 - -
衍生工具收益
6.4.3.17 - -
股利收益
6.4.3.18 57,818.56 31,385.09
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.3.19 30,423,506.78 -22,996,521.80
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-
”号填列）
6.4.3.20 39,608.97 20,663.83
减：二、费用
143,402.48 230,212.63
1.管理人报酬
6.4.7.2.1 34,971.58 33,458.97
2.托管费
6.4.7.2.2 6,994.32 6,691.75
3.销售服务费
6.4.7.2.3 - -
4.交易费用
6.4.3.21 10,585.09 13,334.15
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6.税金及附加
- -
7.其他费用
6.4.3.22 90,851.49 176,727.76
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
31,609,950.71 -23,304,058.61
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
31,609,950.71 -23,304,058.61
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
139,479,416.30 13,462,239.46 152,941,655.76
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 31,609,950.71 31,609,950.71
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
1,351,884.97 -150,187.74 1,201,697.23
其中：1.基金申购款
29,303,211.85 9,682,879.43 38,986,091.28
2.基金赎回款
-27,951,326.88 -9,833,067.17 -37,784,394.05
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
140,831,301.27 44,922,002.43 185,753,303.70
上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
129,911,522.52 68,004,418.51 197,915,941.03
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -23,304,058.61 -23,304,058.61
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-1,650,403.30 -1,796,419.82 -3,446,823.12
其中：1.基金申购款
20,789,313.66 9,239,240.23 30,028,553.89
2.基金赎回款
-22,439,716.96 -11,035,660.05 -33,475,377.01
四、本期向基金份额
- - -
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
128,261,119.22 42,903,940.08 171,165,059.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1096号《关于核准南方上
证 380交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由南方基金管理
股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于 2018年 1月 4日办理完成工商变更登记)依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币 324,062,176.29元，业经普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 390号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2011年 9月 20日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 324,134,578.45份基金份额，其中认购资金
利息折合 72,402.16份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基
金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2019年 7月 5日发布的《关于
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加 C类份额并修改基金合同的公
告》以及更新的《南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有
关规定，自 2019年 7月 12日起，本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取前端申购费用，且不从本类别基金资产中计
提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，且
不收取申购费用的基金份额，称为 C类基金份额。本基金 A类和 C类基金份额分别设置基
金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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本基金为上证 380交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基
金。目标 ETF是采用完全复制法实现对上证 380指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金
主要通过投资于目标 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方上证 380交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标 ETF、上证 380指数成
份股和备选成份股，本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的
90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本
基金的业绩比较基准为：上证 380指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.3 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.3.1 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.4 重要财务报表项目的说明
6.4.4.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
活期存款 6,941,677.54
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 6,941,677.54
6.4.4.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末 2019年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,378,009.87 6,533,442.28 155,432.41
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 2,995,000.00 2,998,889.50 3,889.50
银行间市场 - - -债券
合计 2,995,000.00 2,998,889.50 3,889.50
资产支持证券 - - -
基金 187,006,807.26 169,401,518.34 -17,605,288.92
其他 - - -
合计 196,379,817.13 178,933,850.12 -17,445,967.01
注：基金投资均为本基金持有的目标 ETF的份额，按估值日目标 ETF的份额净值确定公允
价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF份额的
买卖。
6.4.4.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.4.4
买入返售金融资产
6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.4.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.4.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
应收活期存款利息 1,409.53
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 18.00
应收债券利息 31,328.38
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.80
合计 32,757.71
6.4.4.6
其他资产
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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其他应收款 -
待摊费用 -
可收退补款 105.00
应收退补款 -
合计 105.00
6.4.4.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,086.81
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,086.81
6.4.4.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 302.61
应退退补款 -
预提费用 89,668.25
应付指数使用费 -
可退退补款 -
其他 -
合计 89,970.86
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 139,479,416.30 139,479,416.30
本期申购 29,303,211.85 29,303,211.85
本期赎回（以“-”号填列） -27,951,326.88 -27,951,326.88
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 140,831,301.27 140,831,301.27
本期申购含转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
6.4.4.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 47,159,847.99 -33,697,608.53 13,462,239.46
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本期利润 1,186,443.93 30,423,506.78 31,609,950.71
本期基金份额交易产
生的变动数
478,248.94 -628,436.68 -150,187.74
其中：基金申购款 10,057,007.16 -374,127.73 9,682,879.43
基金赎回款 -9,578,758.22 -254,308.95 -9,833,067.17
本期已分配利润 - - -
本期末 48,824,540.86 -3,902,538.43 44,922,002.43
6.4.4.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 22,855.10
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 127.20
其他 70.59
合计 23,052.89
6.4.4.12 股票投资收益
6.4.4.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 1,171,161.21
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 1,171,161.21
6.4.4.12.2
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 7,682,453.07
减：卖出股票成本总额 6,511,291.86
买卖股票差价收入 1,171,161.21
6.4.4.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无股票赎回差价收入。
6.4.4.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.4.13 基金投资收益
无。
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6.4.4.14 债券投资收益
6.4.4.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-23,107.73
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
-
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -23,107.73
6.4.4.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
5,817,115.30
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
5,628,540.00
减：应收利息总额 211,683.03
买卖债券差价收入 -23,107.73
6.4.4.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.4.14.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.4.15 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.4.16 贵金属投资收益
6.4.4.16.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.4.16.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.4.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
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6.4.4.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.4.17 衍生工具收益
6.4.4.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.4.17.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.4.18 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 57,818.56
基金投资产生的股利收益 -
合计 57,818.56
6.4.4.19 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产 30,423,506.78
——股票投资 479,591.72
——债券投资 4,889.50
——资产支持证券投资 -
——基金投资 29,939,025.56
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 30,423,506.78
6.4.4.20 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入 38,514.26
基金转换费收入 1,094.71
合计 39,608.97
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1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有
人赎回基金份额时收取，赎回费总额按一定比例归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额按一定比例归
入转出基金的基金资产。
6.4.4.21 交易费用
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 10,585.09
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
场内交易费 -
其他 -
合计 10,585.09
6.4.4.22 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,915.47
银行费用 1,183.24
合计 90,851.49
6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.5.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.5.2 资产负债表日后事项
根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司新增厦
门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）、
厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）
四名股东，股权结构发生变更。基金管理人已于 2019年 8月 1日发布相关公告。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)
基金管理人、登记机构、基金销售机
构
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.7.1.2 基金交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.7.1.3 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.7.1.4 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间 2018年
1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付的管
理费
34,971.58 33,458.97
其中：支付销售机构的客户
维护费
67,104.13 135,175.17
本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的
管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产后的余额
(若为负数，则取零)的 0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式
为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资
产) X 0.50% / 当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间 2018年
1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付的托
管费
6,994.32 6,691.75
本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人 中国建设银
行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产后的余额
(若为负数，则取零)的 0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式
为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产)
X0.10%/当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
无。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间 2018年 1月 1日
至 2018年 6月 30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 6,941,677.54 22,855.10 10,696,336.50 36,914.24
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行约定利率计
息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
6.4.7.7.1 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有 122,399,941份目标 ETF基金份额(2018年 12月 31日：
122,399,941份)，占其份额总额的比例为 81.36%(2018年 12月 31日：82.45%)。
6.4.8 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.9 期末（2019年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10 金融工具风险及管理
6.4.10.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标
的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较
高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨
论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由
监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险
分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.10.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
于 2019年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占
基金资产净值的比例为 0.0007%(2018年 12月 31日：本基金持有的除国债、央行票据和政
策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.0000%)。
6.4.10.3 流动性风险
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况
进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方
式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2019年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。
6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办
法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)
等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基
金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综
合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流
通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全
部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资
组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 8.4.6。此外，本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于
2019年 6月 30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.00
%。
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价
值。于 2019年 6月 30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确
认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本
基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆
回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约
定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告
期内流动性情况良好。
6.4.10.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.10.4.1.1 利率风险敞口
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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单位：人民币元
本期末
2019年 6月
30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,941,677.54 - - - 6,941,677.54
结算备付金 40,095.56 - - - 40,095.56
存出保证金 4,060.73 - - - 4,060.73
交易性金融
资产
2,997,600.00 - 1,289.50
175,934,960.
62
178,933,850.
12
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 32,757.71 32,757.71
应收股利 - - - - -
应收申购款 4,349.00 - - 60,085.36 64,434.36
应收证券清
算款
- - - 1,957.79 1,957.79
其他资产 - - - 105.00 105.00
资产总计 9,987,782.83 - 1,289.50
176,029,866.
48
186,018,938.
81
负债
应付赎回款 - - - 166,921.14 166,921.14
应付管理人
报酬
- - - 6,380.25 6,380.25
应付托管费 - - - 1,276.05 1,276.05
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 1,086.81 1,086.81
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - - -
其他负债 - - - 89,970.86 89,970.86
负债总计 - - - 265,635.11 265,635.11
利率敏感度
缺口
9,987,782.83 - 1,289.50
175,764,231.
37
185,753,303.
70
上年度末
2018年
12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
第 31 页 共51 页
资产
银行存款 3,952,727.02 - - - 3,952,727.02
结算备付金 26,989.08 - - - 26,989.08
存出保证金 5,083.67 - - - 5,083.67
交易性金融
资产
5,022,000.00 - -
144,155,258.
94
149,177,258.
94
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 140,678.60 140,678.60
应收股利 - - - - -
应收申购款 5,311.88 - - 92,946.08 98,257.96
应收证券清
算款
- - - - -
其他资产 - - - 105.00 105.00
资产总计 9,012,111.65 - -
144,388,988.
62
153,401,100.
27
负债
应付赎回款 - - - 96,988.70 96,988.70
应付管理人
报酬
- - - 6,162.82 6,162.82
应付托管费 - - - 1,232.54 1,232.54
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 955.19 955.19
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - - -
其他负债 - - - 354,105.26 354,105.26
负债总计 - - - 459,444.51 459,444.51
利率敏感度
缺口
9,012,111.65 - -
143,929,544.
11
152,941,655.
76
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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于 2019年 06月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为 1.61%(2018年 12月 31日：3.28%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2018年 12月 31日：同)。
6.4.10.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.10.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。
6.4.10.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回
或二级市场交易卖出的目标 ETF份额，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成
份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的
90%；本基金投资于目标 ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF二级市场流动性较好
的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；
除流动性管理所需以外，本基金对于目标 ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-
股票投资
6,533,442.28 3.52 4,692,766.16 3.07
交易性金融资产-
基金投资
169,401,518.34 91.20 139,462,492.78 91.19
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
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衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 175,934,960.62 94.71 144,155,258.94 94.26
交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标 ETF份额。
6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2019年
6月 30日 ）
上年度末（ 2018年
12月 31日 ）
1.组合自身基准上升 5% 8,674,168.46 7,868,445.71
分析
2.组合自身基准下降 5% -8,674,168.46 -7,868,445.71
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 6,533,442.28 3.51
其中：股票 6,533,442.28 3.51
2 基金投资 169,401,518.34 91.07
3 固定收益投资 2,998,889.50 1.61
其中：债券 2,998,889.50 1.61
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,981,773.10 3.75
8 其他资产 103,315.59 0.06
9 合计 186,018,938.81 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 21,759.00 0.01
B 采矿业 312,556.04 0.17
C 制造业 3,265,748.93 1.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 379,539.71 0.20
E 建筑业 257,023.92 0.14
F 批发和零售业 581,877.17 0.31
G 交通运输、仓储和邮政业 433,485.91 0.23
H 住宿和餐饮业 49,199.20 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 310,010.20 0.17
J 金融业 85,404.00 0.05
K 房地产业 429,324.94 0.23
L 租赁和商务服务业 69,526.86 0.04
M 科学研究和技术服务业 29,392.80 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 52,164.00 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 7,029.00 0.00
Q 卫生和社会工作 66,874.00 0.04
R 文化、体育和娱乐业 120,969.60 0.07
S 综合 61,557.00 0.03
合计 6,533,442.28 3.52
7.2.2 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600498 烽火通信 2,300 64,078.00 0.03
2 600201 生物股份 3,816 59,873.04 0.03
3 600739 辽宁成大 4,000 58,160.00 0.03
4 601018 宁 波 港 12,600 55,314.00 0.03
5 600642 申能股份 9,000 54,090.00 0.03
6 601021 春秋航空 1,200 54,000.00 0.03
7 600170 上海建工 14,200 53,392.00 0.03
8 600763 通策医疗 600 53,154.00 0.03
9 600183 生益科技 3,515 52,900.75 0.03
10 600674 川投能源 5,800 51,620.00 0.03
11 600219 南山铝业 22,800 51,528.00 0.03
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
第 35 页 共51 页
12 600536 中国软件 900 48,303.00 0.03
13 600256 广汇能源 13,300 47,348.00 0.03
14 600663 陆 家 嘴 2,940 45,570.00 0.02
15 600801 华新水泥 2,240 45,360.00 0.02
16 600369 西南证券 9,000 44,460.00 0.02
17 600879 航天电子 7,200 44,352.00 0.02
18 600161 天坛生物 1,744 44,036.00 0.02
19 600325 华发股份 5,600 43,736.00 0.02
20 600460 士 兰 微 2,600 43,160.00 0.02
21 603833 欧派家居 400 43,048.00 0.02
22 600346 恒力石化 3,500 42,560.00 0.02
23 600584 长电科技 3,200 41,120.00 0.02
24 600583 海油工程 7,300 40,880.00 0.02
25 600779 水 井 坊 800 40,656.00 0.02
26 600848 上海临港 1,300 40,469.00 0.02
27 600728 佳都科技 4,100 40,385.00 0.02
28 600027 华电国际 10,700 40,339.00 0.02
29 601168 西部矿业 6,300 40,194.00 0.02
30 600153 建发股份 4,500 39,960.00 0.02
31 603899 晨光文具 900 39,573.00 0.02
32 600820 隧道股份 6,200 39,122.00 0.02
33 600673 东 阳 光 4,980 39,093.00 0.02
34 600549 厦门钨业 2,700 38,637.00 0.02
35 600392 盛和资源 3,450 38,157.00 0.02
36 600132 重庆啤酒 800 37,728.00 0.02
37 600811 东方集团 9,800 36,456.00 0.02
38 601128 常熟银行 4,700 36,284.00 0.02
39 600688 上海石化 7,000 36,120.00 0.02
40 600885 宏发股份 1,480 35,964.00 0.02
41 603939 益丰药房 500 34,995.00 0.02
42 601872 招商轮船 7,700 33,572.00 0.02
43 600410 华胜天成 3,100 33,263.00 0.02
44 600566 济川药业 1,100 33,121.00 0.02
45 600376 首开股份 3,700 33,041.00 0.02
46 600486 扬农化工 600 32,820.00 0.02
47 600094 大 名 城 5,200 32,708.00 0.02
48 600273 嘉化能源 2,800 32,368.00 0.02
49 600260 凯乐科技 1,600 31,968.00 0.02
50 600415 小商品城 7,700 31,724.00 0.02
51 601799 星宇股份 400 31,584.00 0.02
52 601216 君正集团 9,600 31,584.00 0.02
53 600236 桂冠电力 5,200 31,512.00 0.02
54 600446 金证股份 1,600 31,424.00 0.02
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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55 600967 内蒙一机 2,800 31,360.00 0.02
56 600315 上海家化 1,000 31,150.00 0.02
57 600755 厦门国贸 3,600 31,068.00 0.02
58 600388 龙净环保 2,507 31,061.73 0.02
59 601333 广深铁路 9,600 31,008.00 0.02
60 600567 山鹰纸业 9,100 30,667.00 0.02
61 600675 中华企业 5,880 30,517.20 0.02
62 600282 南钢股份 8,700 30,450.00 0.02
63 601098 中南传媒 2,400 30,336.00 0.02
64 600521 华海药业 2,120 29,892.00 0.02
65 600863 内蒙华电 9,500 29,830.00 0.02
66 600704 物产中大 5,500 29,810.00 0.02
67 600845 宝信软件 1,040 29,619.20 0.02
68 603517 绝味食品 760 29,571.60 0.02
69 600258 首旅酒店 1,640 29,487.20 0.02
70 600026 中远海能 4,500 29,205.00 0.02
71 600021 上海电力 3,300 28,644.00 0.02
72 600808 马钢股份 8,400 28,644.00 0.02
73 603077 和邦生物 15,020 28,538.00 0.02
74 601100 恒立液压 900 28,242.00 0.02
75 600160 巨化股份 3,900 27,729.00 0.01
76 600373 中文传媒 2,200 27,632.00 0.01
77 600380 健 康 元 3,171 27,429.15 0.01
78 601966 玲珑轮胎 1,600 27,200.00 0.01
79 600655 豫园股份 3,300 27,027.00 0.01
80 601000 唐 山 港 9,698 26,669.50 0.01
81 600252 中恒集团 9,100 26,663.00 0.01
82 600756 浪潮软件 1,100 26,312.00 0.01
83 600171 上海贝岭 1,600 26,000.00 0.01
84 600782 新钢股份 5,100 25,500.00 0.01
85 601231 环旭电子 2,100 25,305.00 0.01
86 600372 中航电子 1,700 25,228.00 0.01
87 600748 上实发展 2,990 24,787.10 0.01
88 600305 恒顺醋业 1,320 24,314.40 0.01
89 600056 中国医药 1,800 24,282.00 0.01
90 600138 中 青 旅 1,894 24,034.86 0.01
91 600525 长园集团 3,800 24,016.00 0.01
92 600682 南京新百 2,100 23,751.00 0.01
93 600998 九 州 通 1,900 23,484.00 0.01
94 603883 老 百 姓 400 23,392.00 0.01
95 603228 景旺电子 580 23,205.80 0.01
96 600648 外 高 桥 1,100 23,078.00 0.01
97 600120 浙江东方 1,800 22,932.00 0.01
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
第 37 页 共51 页
98 600167 联美控股 2,160 22,852.80 0.01
99 600711 盛屯矿业 4,200 22,722.00 0.01
100 600206 有研新材 1,900 22,705.00 0.01
101 600418 江淮汽车 4,400 22,704.00 0.01
102 600777 新潮能源 10,800 22,464.00 0.01
103 600559 老白干酒 1,702 22,279.18 0.01
104 600039 四川路桥 6,100 22,204.00 0.01
105 603501 韦尔股份 400 21,964.00 0.01
106 600323 瀚蓝环境 1,300 21,944.00 0.01
107 600277 亿利洁能 4,500 21,915.00 0.01
108 600500 中化国际 2,900 21,663.00 0.01
109 600717 天 津 港 3,360 21,571.20 0.01
110 600597 光明乳业 2,000 21,500.00 0.01
111 601958 金钼股份 3,200 21,440.00 0.01
112 600729 重庆百货 700 21,168.00 0.01
113 600667 太极实业 2,800 21,140.00 0.01
114 603444 吉 比 特 100 20,996.00 0.01
115 600557 康缘药业 1,400 20,804.00 0.01
116 600422 昆药集团 1,800 20,754.00 0.01
117 600511 国药股份 900 20,673.00 0.01
118 601678 滨化股份 3,058 20,672.08 0.01
119 601636 旗滨集团 5,300 20,617.00 0.01
120 600507 方大特钢 2,100 20,538.00 0.01
121 603658 安图生物 300 20,508.00 0.01
122 603885 吉祥航空 1,540 20,174.00 0.01
123 600185 格力地产 4,100 19,967.00 0.01
124 600284 浦东建设 2,580 19,866.00 0.01
125 600409 三友化工 3,500 19,810.00 0.01
126 603816 顾家家居 620 19,790.40 0.01
127 600348 阳泉煤业 3,400 19,754.00 0.01
128 600754 锦江股份 800 19,712.00 0.01
129 600596 新安股份 1,820 19,583.20 0.01
130 600216 浙江医药 1,900 19,456.00 0.01
131 600072 中船科技 1,500 19,410.00 0.01
132 600823 世茂股份 4,200 19,362.00 0.01
133 600970 中材国际 3,000 19,290.00 0.01
134 600702 舍得酒业 700 19,026.00 0.01
135 601717 郑 煤 机 3,300 18,843.00 0.01
136 603659 璞 泰 来 400 18,808.00 0.01
137 600490 鹏欣资源 3,800 18,772.00 0.01
138 600582 天地科技 5,398 18,623.10 0.01
139 600062 华润双鹤 1,476 18,612.36 0.01
140 600459 贵研铂业 1,028 18,575.96 0.01
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
第 38 页 共51 页
141 600366 宁波韵升 2,020 18,543.60 0.01
142 600803 新奥股份 1,750 18,287.50 0.01
143 600835 上海机电 1,100 18,260.00 0.01
144 603708 家 家 悦 800 18,256.00 0.01
145 601058 赛轮轮胎 6,124 18,188.28 0.01
146 600499 科达洁能 4,100 17,958.00 0.01
147 600612 老 凤 祥 400 17,880.00 0.01
148 600664 哈药股份 4,300 17,802.00 0.01
149 600708 光明地产 3,183 17,761.14 0.01
150 600312 平高电气 2,300 17,687.00 0.01
151 603707 健友股份 500 17,675.00 0.01
152 600580 卧龙电驱 2,088 17,560.08 0.01
153 600587 新华医疗 1,100 17,545.00 0.01
154 600565 迪马股份 4,700 17,531.00 0.01
155 600073 上海梅林 1,900 17,480.00 0.01
156 603338 浙江鼎力 296 17,378.16 0.01
157 600197 伊 力 特 900 17,370.00 0.01
158 601200 上海环境 1,260 17,148.60 0.01
159 600483 福能股份 2,000 17,120.00 0.01
160 600326 西藏天路 2,250 17,100.00 0.01
161 600850 华东电脑 800 17,032.00 0.01
162 601588 北辰实业 4,500 16,875.00 0.01
163 600123 兰花科创 2,300 16,836.00 0.01
164 600337 美克家居 4,080 16,809.60 0.01
165 600125 铁龙物流 2,600 16,770.00 0.01
166 603866 桃李面包 400 16,660.00 0.01
167 600787 中储股份 2,900 16,617.00 0.01
168 600765 中航重机 1,800 16,614.00 0.01
169 600641 万业企业 1,400 16,548.00 0.01
170 600563 法拉电子 400 16,468.00 0.01
171 601222 林洋能源 3,488 16,358.72 0.01
172 603660 苏州科达 1,044 16,275.96 0.01
173 600210 紫江企业 4,000 16,200.00 0.01
174 603043 广州酒家 500 16,165.00 0.01
175 603128 华贸物流 1,700 15,980.00 0.01
176 603368 柳药股份 482 15,848.16 0.01
177 600720 祁 连 山 1,800 15,822.00 0.01
178 603515 欧普照明 490 15,802.50 0.01
179 600502 安徽水利 3,392 15,772.80 0.01
180 600020 中原高速 3,000 15,750.00 0.01
181 601019 山东出版 2,000 15,560.00 0.01
182 600393 粤泰股份 3,300 15,345.00 0.01
183 601689 拓普集团 1,000 15,320.00 0.01
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
第 39 页 共51 页
184 601311 骆驼股份 1,400 15,190.00 0.01
185 600377 宁沪高速 1,400 15,036.00 0.01
186 600338 西藏珠峰 860 15,032.80 0.01
187 603712 七 一 二 700 14,861.00 0.01
188 600978 宜华生活 3,900 14,664.00 0.01
189 601016 节能风电 5,500 14,630.00 0.01
190 600742 一汽富维 1,360 14,511.20 0.01
191 600611 大众交通 3,100 14,415.00 0.01
192 600975 新 五 丰 1,300 14,339.00 0.01
193 603198 迎驾贡酒 800 14,328.00 0.01
194 603027 千禾味业 600 14,322.00 0.01
195 603766 隆鑫通用 3,400 14,246.00 0.01
196 600846 同济科技 1,600 14,192.00 0.01
197 600993 马 应 龙 800 14,120.00 0.01
198 600668 尖峰集团 1,100 14,080.00 0.01
199 600477 杭萧钢构 4,278 14,031.84 0.01
200 600531 豫光金铅 2,800 14,028.00 0.01
201 600105 永鼎股份 2,900 13,978.00 0.01
202 600859 王 府 井 920 13,974.80 0.01
203 600990 四创电子 300 13,956.00 0.01
204 600694 大商股份 500 13,955.00 0.01
205 603588 高能环境 1,300 13,871.00 0.01
206 601666 平煤股份 3,318 13,869.24 0.01
207 600491 龙元建设 2,000 13,800.00 0.01
208 600623 华谊集团 1,800 13,752.00 0.01
209 603882 金域医学 400 13,720.00 0.01
210 600577 精达股份 4,500 13,635.00 0.01
211 600757 长江传媒 2,000 13,620.00 0.01
212 600116 三峡水利 1,700 13,566.00 0.01
213 600545 卓郎智能 1,900 13,509.00 0.01
214 601567 三星医疗 2,300 13,340.00 0.01
215 600343 航天动力 1,300 13,325.00 0.01
216 603599 广信股份 900 13,203.00 0.01
217 600329 中新药业 915 13,075.35 0.01
218 600986 科达股份 3,080 13,028.40 0.01
219 600750 江中药业 1,000 13,010.00 0.01
220 600395 盘江股份 2,200 13,002.00 0.01
221 600141 兴发集团 1,260 12,952.80 0.01
222 600639 浦东金桥 800 12,936.00 0.01
223 601001 大同煤业 2,800 12,796.00 0.01
224 603056 德邦股份 900 12,672.00 0.01
225 600285 羚锐制药 1,500 12,645.00 0.01
226 600420 现代制药 1,400 12,488.00 0.01
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
第 40 页 共51 页
227 603568 伟明环保 570 12,266.40 0.01
228 603737 三 棵 树 280 12,191.20 0.01
229 603113 金能科技 1,100 12,122.00 0.01
230 603806 福 斯 特 330 12,120.90 0.01
231 603118 共进股份 1,300 12,038.00 0.01
232 600987 航民股份 1,815 11,997.15 0.01
233 603233 大 参 林 260 11,700.00 0.01
234 600626 申达股份 1,700 11,628.00 0.01
235 600971 恒源煤电 1,980 11,583.00 0.01
236 603363 傲农生物 600 11,496.00 0.01
237 600093 易见股份 1,000 11,450.00 0.01
238 603638 艾迪精密 500 11,250.00 0.01
239 603039 泛微网络 148 10,981.60 0.01
240 600007 中国国贸 700 10,213.00 0.01
241 600622 光大嘉宝 2,080 10,129.60 0.01
242 603686 龙马环卫 500 9,940.00 0.01
243 600233 圆通速递 800 9,864.00 0.01
244 603127 昭衍新药 200 9,636.00 0.01
245 603609 禾丰牧业 800 9,472.00 0.01
246 603393 新天然气 400 9,360.00 0.01
247 600363 联创光电 700 9,352.00 0.01
248 601858 中国科传 700 9,177.00 0.00
249 603888 新 华 网 450 8,982.00 0.00
250 600162 香江控股 3,600 8,784.00 0.00
251 603367 辰欣药业 600 8,670.00 0.00
252 600495 晋西车轴 1,800 8,532.00 0.00
253 601015 陕西黑猫 2,130 8,392.20 0.00
254 603220 贝 通 信 300 8,295.00 0.00
255 600345 长江通信 300 8,283.00 0.00
256 601127 小康股份 600 7,860.00 0.00
257 603868 飞科电器 200 7,830.00 0.00
258 601801 皖新传媒 1,300 7,813.00 0.00
259 603590 康辰药业 200 7,778.00 0.00
260 601069 西部黄金 500 7,700.00 0.00
261 600996 贵广网络 700 7,546.00 0.00
262 600874 创业环保 905 7,502.45 0.00
263 601869 长飞光纤 200 7,500.00 0.00
264 600897 厦门空港 311 7,498.21 0.00
265 603505 金石资源 400 7,492.00 0.00
266 600965 福成股份 700 7,420.00 0.00
267 600657 信达地产 1,800 7,416.00 0.00
268 603108 润达医疗 700 7,406.00 0.00
269 603337 杰克股份 360 7,376.40 0.00
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
第 41 页 共51 页
270 603583 捷昌驱动 200 7,374.00 0.00
271 603989 艾华集团 390 7,363.20 0.00
272 601908 京 运 通 2,100 7,329.00 0.00
273 600738 兰州民百 1,000 7,260.00 0.00
274 603225 新 凤 鸣 576 7,194.24 0.00
275 603387 基蛋生物 280 7,182.00 0.00
276 600172 黄河旋风 2,220 7,148.40 0.00
277 600968 海油发展 2,000 7,100.00 0.00
278 600661 昂立教育 300 7,029.00 0.00
279 600261 阳光照明 1,900 6,973.00 0.00
280 603713 密尔克卫 200 6,966.00 0.00
281 600012 皖通高速 1,100 6,963.00 0.00
282 600985 淮北矿业 600 6,804.00 0.00
283 603357 设计总院 540 6,766.20 0.00
284 600295 鄂尔多斯 800 6,632.00 0.00
285 600781 辅仁药业 600 6,618.00 0.00
286 603008 喜 临 门 600 6,618.00 0.00
287 600230 沧州大化 480 6,552.00 0.00
288 603595 东尼电子 300 6,543.00 0.00
289 603803 瑞斯康达 500 6,480.00 0.00
290 603959 百利科技 448 6,451.20 0.00
291 600136 当代明诚 600 6,420.00 0.00
292 600122 宏图高科 2,000 6,420.00 0.00
293 600075 新疆天业 1,200 6,372.00 0.00
294 601003 柳钢股份 1,100 6,369.00 0.00
295 603881 数 据 港 200 6,364.00 0.00
296 601002 晋亿实业 900 6,354.00 0.00
297 600681 百川能源 840 6,249.60 0.00
298 600350 山东高速 1,300 6,240.00 0.00
299 600299 安 迪 苏 600 6,222.00 0.00
300 600387 海越能源 800 6,216.00 0.00
301 603328 依顿电子 600 6,162.00 0.00
302 601158 重庆水务 1,100 6,160.00 0.00
303 603808 歌 力 思 400 6,108.00 0.00
304 600310 桂东电力 1,200 6,084.00 0.00
305 603871 嘉友国际 200 6,000.00 0.00
306 601139 深圳燃气 1,050 5,974.50 0.00
307 603060 国检集团 280 5,972.40 0.00
308 603556 海兴电力 430 5,942.60 0.00
309 600114 东睦股份 944 5,937.76 0.00
310 603801 志邦家居 300 5,928.00 0.00
311 601020 华钰矿业 500 5,860.00 0.00
312 603579 荣泰健康 200 5,860.00 0.00
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
第 42 页 共51 页
313 600439 瑞 贝 卡 1,800 5,814.00 0.00
314 600231 凌钢股份 1,800 5,796.00 0.00
315 603603 博天环境 400 5,776.00 0.00
316 600548 深 高 速 600 5,634.00 0.00
317 600239 云南城投 1,941 5,628.90 0.00
318 600179 ST 安 通 1,900 5,567.00 0.00
319 600335 国机汽车 800 5,536.00 0.00
320 603180 金牌厨柜 100 5,524.00 0.00
321 600180 瑞 茂 通 700 5,509.00 0.00
322 603666 亿 嘉 和 100 5,477.00 0.00
323 603669 灵康药业 700 5,250.00 0.00
324 603639 海 利 尔 200 5,206.00 0.00
325 603929 亚翔集成 300 5,109.00 0.00
326 603898 好 莱 客 300 4,962.00 0.00
327 601811 新华文轩 400 4,884.00 0.00
328 603876 鼎胜新材 300 4,746.00 0.00
329 600053 九鼎投资 200 4,660.00 0.00
330 601698 中国卫通 1,000 3,920.00 0.00
331 603106 恒银金融 299 3,892.98 0.00
332 600973 宝胜股份 1,000 3,850.00 0.00
333 600693 东百集团 737 3,810.29 0.00
334 603298 杭叉集团 300 3,798.00 0.00
335 601789 宁波建工 902 3,734.28 0.00
336 600828 茂业商业 716 3,594.32 0.00
337 600917 重庆燃气 500 3,480.00 0.00
338 600452 涪陵电力 196 3,461.36 0.00
339 603711 香 飘 飘 100 3,397.00 0.00
340 600826 兰生股份 300 3,354.00 0.00
341 603466 风 语 筑 200 3,310.00 0.00
342 601619 嘉泽新能 700 3,234.00 0.00
343 603728 鸣志电器 260 3,190.20 0.00
344 603680 今创集团 200 3,144.00 0.00
345 601330 绿色动力 200 3,102.00 0.00
346 603339 四方科技 200 3,076.00 0.00
347 603025 大豪科技 300 3,072.00 0.00
348 603733 仙鹤股份 200 3,034.00 0.00
349 603612 索通发展 280 2,998.80 0.00
350 603358 华达科技 260 2,860.00 0.00
351 603283 赛腾股份 100 2,617.00 0.00
352 603895 天永智能 100 2,458.00 0.00
353 603305 旭升股份 100 2,391.00 0.00
354 603585 苏利股份 100 2,388.00 0.00
355 603730 岱美股份 100 2,344.00 0.00
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
第 43 页 共51 页
356 603569 长久物流 200 2,318.00 0.00
357 603587 地素时尚 100 2,274.00 0.00
358 603103 横店影视 140 2,217.60 0.00
359 603355 莱克电气 100 2,152.00 0.00
360 603619 中曼石油 100 2,143.00 0.00
361 603757 大元泵业 140 2,037.00 0.00
362 603897 长城科技 100 2,000.00 0.00
363 603600 永艺股份 200 1,968.00 0.00
364 603421 鼎信通讯 100 1,950.00 0.00
365 603080 新疆火炬 100 1,886.00 0.00
366 603165 荣晟环保 100 1,877.00 0.00
367 603596 伯 特 利 100 1,651.00 0.00
368 603533 掌阅科技 100 1,609.00 0.00
369 603848 好 太 太 100 1,461.00 0.00
370 603997 继峰股份 100 772.00 0.00
371 603126 中材节能 100 567.00 0.00
372 600814 杭州解百 100 526.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600498 烽火通信 82,193.00 0.05
2 600487 亨通光电 81,182.00 0.05
3 600872 中炬高新 76,769.00 0.05
4 600201 生物股份 70,065.00 0.05
5 600674 川投能源 63,267.00 0.04
6 600426 华鲁恒升 63,024.00 0.04
7 600739 辽宁成大 61,722.00 0.04
8 600256 广汇能源 60,998.00 0.04
9 600642 申能股份 59,511.00 0.04
10 603986 兆易创新 58,673.00 0.04
11 600779 水 井 坊 56,882.00 0.04
12 600879 航天电子 55,219.00 0.04
13 600183 生益科技 54,883.00 0.04
14 600325 华发股份 54,869.00 0.04
15 603833 欧派家居 54,407.00 0.04
16 600763 通策医疗 54,201.00 0.04
17 600801 华新水泥 53,690.00 0.04
18 600536 中国软件 53,273.00 0.03
19 601021 春秋航空 53,245.00 0.03
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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20 600170 上海建工 53,108.00 0.03
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600487 亨通光电 167,270.00 0.11
2 600872 中炬高新 140,336.00 0.09
3 600426 华鲁恒升 114,429.20 0.07
4 603986 兆易创新 100,158.00 0.07
5 603369 今 世 缘 88,340.00 0.06
6 600498 烽火通信 88,047.00 0.06
7 600881 亚泰集团 85,376.00 0.06
8 600572 康 恩 贝 80,815.00 0.05
9 600166 福田汽车 75,565.00 0.05
10 600201 生物股份 70,545.00 0.05
11 600779 水 井 坊 69,287.00 0.05
12 600256 广汇能源 64,728.00 0.04
13 600739 辽宁成大 63,712.00 0.04
14 600188 兖州煤业 62,518.00 0.04
15 600674 川投能源 59,626.00 0.04
16 600879 航天电子 59,309.00 0.04
17 600642 申能股份 56,982.00 0.04
18 600325 华发股份 54,351.00 0.04
19 600673 东 阳 光 53,773.00 0.04
20 600583 海油工程 53,683.00 0.04
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,872,376.26
卖出股票收入（成交）总额 7,682,453.07
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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1 国家债券 2,997,600.00 1.61
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,289.50 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,998,889.50 1.61
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 019611 19国债 01 30,000 2,997,600.00 1.61
2 113529 绝味转债 10 1,289.50 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本报告期投资基金情况
7.10.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值
（人民币
元）
占基金资
产净值比
例（%）
1
南方上证
380ETF
股票型
交易型开
放式
南方基金
管理股份
169,401,51
8.34
91.20
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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有限公司
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期
保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势
的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或
空头套期保值等策略进行套期保值操作。
本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证，运用股指期货
的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；
对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股
票和目标 ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。
基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的
投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批
准。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策
无。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.12.3 本期国债期货投资评价
无。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,060.73
2 应收证券清算款 1,957.79
3 应收股利 -
4 应收利息 32,757.71
5 应收申购款 64,434.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 105.00
9 合计 103,315.59
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
人户
数
（户）
户均持有的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
14,9
24
9,436.57 584.31 0.00% 140,830,716.96 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
1,673,448.33 1.1883%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
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项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011年 9月 20日)基金份
额总额
324,134,578.45
本报告期期初基金份额总额 139,479,416.30
本报告期基金总申购份额 29,303,211.85
减：报告期基金总赎回份额 27,951,326.88
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 140,831,301.27
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限
公司资产托管业务部总经理。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
海通证券 1 15,481,066.93 100.00% 1,548.41 100.00% -
中金公司 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有
关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易
单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
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比例
海通证券
3,599,975.
30
100.00% - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金关于旗下部分基金增加阳光人寿为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报 2019-01-03
2
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机
银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活
动的公告
中国证券报 2019-04-01
3
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行
个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报 2019-04-02
4
南方基金管理股份有限公司关于山东寿光农村
商业银行股份有限公司终止代理销售本公司旗
下基金的公告
中国证券报 2019-04-03
5
南方基金关于旗下部分基金增加汇林保大为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报 2019-06-06
6
南方基金管理股份有限公司关于浙江金观诚基
金销售有限公司暂停部分业务的公告
中国证券报 2019-06-25
7
南方基金管理股份有限公司关于深圳富济基金
销售有限公司暂停部分业务的公告
中国证券报 2019-06-25
8
南方基金管理股份有限公司关于深圳宜投基金
销售有限公司暂停部分业务的公告
中国证券报 2019-06-25
9
南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠
的公告
中国证券报 2019-06-25
10
南方基金关于开展机构及企业网上交易部分基
金赎回费率优惠活动的公告
中国证券报 2019-06-26
11
南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金定
投申购费率优惠标准的公告
中国证券报 2019-06-27
12
南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货
有限公司暂停部分业务的公告
中国证券报 2019-06-28
13
南方基金管理股份有限公司关于中国国际期货
有限公司暂停部分业务的公告
中国证券报 2019-06-28
14
南方基金管理股份有限公司关于北京加和基金
销售有限公司暂停部分业务的公告
中国证券报 2019-06-28
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告
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报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件；
2、《南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
3、《南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《南方上证 380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告》原
文。
12.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
