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500ETF(510500)

500ETF:中证500交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告查看PDF公告

 中证 500交易型开放式指数证券投资
基金 2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:2019年 8月 23日 
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 21日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..........................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
1.2 目录.....................................................................................................................................2
§2 基金简介......................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................4
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................5
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6
§4 管理人报告..................................................................................................................................6
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.............................................................9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................10
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................10
§5 托管人报告................................................................................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..................................................................................................................................................11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............11
§6 半年度财务会计报告(未经审计)........................................................................................11
6.1 资产负债表.......................................................................................................................11
6.2 利润表...............................................................................................................................13
6.3 所有者权益(基金净值)变动表...................................................................................14
6.4 报表附注...........................................................................................................................16
§7 投资组合报告............................................................................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................48
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................49
7.12 投资组合报告附注.........................................................................................................49
§8 基金份额持有人信息................................................................................................................50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................50
8.2 期末上市基金前十名持有人...........................................................................................51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................51
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...........................51
§9 开放式基金份额变动................................................................................................................51
§10 重大事件揭示..........................................................................................................................52
10.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................................52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................52
10.4 基金投资策略的改变.....................................................................................................52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................52
10.8 其他重大事件.................................................................................................................54
§11 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................55
§12 备查文件目录..........................................................................................................................55
12.1 备查文件目录.................................................................................................................55
12.2 存放地点.........................................................................................................................55
12.3 查阅方式.........................................................................................................................55
中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 南方中证 500ETF 场内简称 500ETF 基金主代码 510500 交易代码 510500 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年 2月 6日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,035,067,244.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013年 3月 15日 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“500ETF”。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中 的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500指数。 风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基 金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 常克川 贺倩 联系电话 0755-82763888 010-66060069 信息披露负责人 电子邮箱 manager@southernfund. com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 注册地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 北京东城区建国门内大街 69号 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 5 页 共55 页 厦 32-42楼 办公地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518017 100031 法定代表人 张海波 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 址 2.5


其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 1,342,313,406.47 本期利润 7,312,197,798.97 加权平均基金份额本期利润 0.9224 本期加权平均净值利润率 17.29% 本期基金份额净值增长率 19.40% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配利润 15,911,185,316.60 期末可供分配基金份额利润 1.7610 期末基金资产净值 48,141,988,752.15 期末基金份额净值 5.3283 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 49.37% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 6 页 共55 页 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.11% 1.41% 0.78% 1.39% 0.33% 0.02% 过去三个月 -10.23% 1.82% -10.76% 1.81% 0.53% 0.01% 过去六个月 19.40% 1.79% 18.77% 1.79% 0.63% 0.00% 过去一年 -3.60% 1.69% -5.12% 1.69% 1.52% 0.00% 过去三年 -16.78% 1.31% -19.16% 1.31% 2.38% 0.00% 自基金合同 生效起至今 49.37% 1.75% 39.67% 1.75% 9.70% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 §4 管理人报告 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 7 页 共55 页 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年 3月 6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年 1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月,根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东 共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172万元人民币。目前股权 结构为:华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合 伙)2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙 企业(有限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司 在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司 ——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。 其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 8800亿 元,旗下管理 191只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和 专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 罗文杰 本基金 基金经 理 2013年 4月 22日 - 14年 女,美国南加州大学数学金融硕士、美 国加州大学计算机科学硕士,具有基金 从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银 行,从事量化分析工作。2008年 9月加 入南方基金,任南方基金数量化投资部 基金经理助理;2013年 4月起担任数量 化投资部基金经理;现任指数投资部总 经理。2013年 5月至 2015年 6月,任 南方策略基金经理;2017年 11月至 2019年 1月,任南方策略、南方量化混 合基金经理;2016年 12月至 2019年 4月,任南方安享绝对收益、南方卓享 绝对收益基金经理;2013年 4月至今, 任南方 500、南方 500ETF基金经理; 2013年 5月至今,任南方 300、南方 300联接基金经理;2014年 10月至今, 任 500医药基金经理;2015年 2月至今, 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 8 页 共55 页 任南方恒生 ETF基金经理;2017年 7月至今,任恒生联接基金经理; 2017年 8月至今,任南方房地产联接、 南方房地产 ETF基金经理;2018年 2月至今,任 H股 ETF、南方 H股 ETF联接基金经理;2018年 4月至今, 任MSCI基金基金经理;2018年 6月至 今,任MSCI联接基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律 法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基 金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对 待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 5次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调 整所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 9 页 共55 页 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,中证 500指数涨 18.77%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日 内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等,将本基金 的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差 最小化; (2) 报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏 离及基金整体仓位的微小偏离; (3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离; (4) 报告期内,我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详 细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良 好,跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 5.3283元,报告期内,份额净值增长率为 19.40%,同期业绩基准增长率为 18.77%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美联储月底议息会议如期降息,IMF年内再度下调全球经济增长预期,各国央行相继 降息支撑通胀托底经济下行,全球货币政策宽松态势明朗,支撑全球风险资产估值。 权益 市场资金持续净流入,短期有所减弱,但在 A股国际化的背景下, 预期中长期资金为净流 入。 同时 A股市场估值接近历史底部, 凸显长期配置价值。 本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量 化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,力求实现对标的指数的有效跟踪, 为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助 投资本基金参与市场。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术; 建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 10 页 共55 页 经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估 值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可 进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见 《招募说明书》;本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏 损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合有关基金分红条 件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,基金份额每次基金收益分配比例由基 金管理人根据上述原则确定。若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;每一基 金份额享有同等分配权;本基金收益分配采取现金分红方式;法律法规或监管机关另有规 定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投 资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人— 南方基金管理股份有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019年 6月 30日基金的投资运作,进 行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何 损害基金份额持有人利益的行为。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 11 页 共55 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金 份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息 披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报 告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、 准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中证 500交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产: 银行存款 6.4.3.1 1,369,076,599.95 96,648,049.93 结算备付金 459,018,396.92 1,169,480,366.88 存出保证金 286,663,155.19 244,226,214.29 交易性金融资产 6.4.3.2 45,864,675,069.09 31,929,530,734.12 其中:股票投资 45,850,331,295.65 31,929,530,734.12








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债券投资 14,343,773.44 -








资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 350,000,000.00 100,000,000.00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 12 页 共55 页 应收证券清算款 6,870,010.35 4,346,139.51 应收利息 6.4.3.5 3,715,138.58 791,397.02 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 48,340,018,370.08 33,545,022,901.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 99,579,682.50 34,118,506.26 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 18,748,984.70 14,655,148.66 应付托管费 3,749,796.93 2,931,029.75 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 3,561,975.44 2,365,098.60 应交税费 1,182,243.00 77.08 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 71,206,935.36 23,304,911.11 负债合计 198,029,617.93 77,374,771.46 所有者权益: 实收基金 6.4.3.9 32,230,803,435.55 26,754,283,100.01 未分配利润 6.4.3.10 15,911,185,316.60 6,713,365,030.28 所有者权益合计 48,141,988,752.15 33,467,648,130.29 负债和所有者权益总计 48,340,018,370.08 33,545,022,901.75 注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 5.3283元,基金份额总额 9,035,067,244.00份。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 13 页 共55 页 6.2 利润表 会计主体:中证 500交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 7,479,213,682.79 -3,620,599,689.27 1.利息收入 21,494,574.27 7,904,780.83 其中:存款利息收入 6.4.3.11 12,943,476.40 7,243,737.12








债券利息收入 21,997.97 15,248.25








资产支持证券利息 收入 - -








买入返售金融资产 收入 8,529,099.90 645,795.46








其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“- ”填列) 1,489,060,650.13 -205,797,093.08 其中:股票投资收益 6.4.3.12 868,540,468.75 -304,968,369.08








基金投资收益 - -








债券投资收益 6.4.3.13 3,901,906.38 1,278,859.28








资产支持证券投资 收益 6.4.3.14 - -








贵金属投资收益 6.4.3.15 - -








衍生工具收益 6.4.3.16 231,183,946.85 -51,717,789.73








股利收益 6.4.3.17 385,434,328.15 149,610,206.45 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.3.18 5,969,884,392.50 -3,416,407,428.80 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“- ”号填列) 6.4.3.19 -1,225,934.11 -6,299,948.22 减:二、费用 167,015,883.82 76,797,343.22 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 14 页 共55 页 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 104,461,329.50 53,552,388.58 2.托管费 6.4.6.2.2 20,892,265.84 10,710,477.80 3.销售服务费 6.4.6.2.3 - - 4.交易费用 6.4.3.20 34,354,476.87 9,019,406.83 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加 832,341.45 12,076.31 7.其他费用 6.4.3.21 6,475,470.16 3,502,993.70 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 7,312,197,798.97 -3,697,397,032.49 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 7,312,197,798.97 -3,697,397,032.49 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中证 500交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 26,754,283,100.01 6,713,365,030.28 33,467,648,130.29 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 7,312,197,798.97 7,312,197,798.97 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) 5,476,520,335.54 1,885,622,487.35 7,362,142,822.89 其中:1.基金申购款 26,279,592,204.86 13,428,699,958.72 39,708,292,163.58








2.基金赎回款 -20,803,071,869.32 -11,543,077,471.37 -32,346,149,340.69 四、本期向基金份额 - - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 15 页 共55 页 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 32,230,803,435.55 15,911,185,316.60 48,141,988,752.15 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 10,026,495,762.18 8,490,637,067.38 18,517,132,829.56 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - -3,697,397,032.49 -3,697,397,032.49 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) 5,600,662,398.56 3,792,848,655.92 9,393,511,054.48 其中:1.基金申购款 8,598,622,067.42 6,078,886,600.29 14,677,508,667.71








2.基金赎回款 -2,997,959,668.86 -2,286,037,944.37 -5,283,997,613.23 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 15,627,158,160.74 8,586,088,690.81 24,213,246,851.55 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____杨小松___














____徐超______














____徐超____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 16 页 共55 页 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1


银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 419,076,599.95 定期存款 950,000,000.00 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 300,000,000.00








存款期限 3个月以上 650,000,000.00 其他存款 - 合计 1,369,076,599.95 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 46,286,694,778.06 45,850,331,295.65 -436,363,482.41 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 12,956,100.00 14,343,773.44 1,387,673.44 银行间市场 - - -债券 合计 12,956,100.00 14,343,773.44 1,387,673.44 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 46,299,650,878.06 45,864,675,069.09 -434,975,808.97 注:于 2019年 06月 30日,股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值 增值为-27,773.00元(2018年 12月 31日:-78.00元)。 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 公允价值项目 合同/名义金额 资产 负债 备注 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 17 页 共55 页 权益衍生工具 2,340,325,080.00 - - - -股指期货 2,340,325,080.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 2,340,325,080.00 - - - 注: 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资/国债期货投资,净额为 0。在当日 无负债结算制度下,结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资 产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.3.4


买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 350,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 350,000,000.00 - 6.4.3.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5


应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 185,787.07 应收定期存款利息 2,584,083.44 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 231,289.98 应收债券利息 16,488.01 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 692,394.55 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 5,095.53 合计 3,715,138.58 6.4.3.6


其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 18 页 共55 页 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 3,561,975.44 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,561,975.44 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应退退补款 67,012,710.56 预提费用 173,970.75 应付指数使用费 3,355,548.77 可退退补款 664,705.28 其他 - 合计 71,206,935.36 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 7,499,867,244.00 26,754,283,100.01 本期申购 7,366,800,000.00 26,279,592,204.86 本期赎回(以“-”号填列) -5,831,600,000.00 -20,803,071,869.32 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 9,035,067,244.00 32,230,803,435.55 本期申购含转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.3.10


未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 32,513,040,363.13 -25,799,675,332.85 6,713,365,030.28 本期利润 1,342,313,406.47 5,969,884,392.50 7,312,197,798.97 本期基金份额交易产 生的变动数 7,009,667,629.28 -5,124,045,141.93 1,885,622,487.35 其中:基金申购款 32,882,070,942.73 -19,453,370,984.01 13,428,699,958.72








基金赎回款 -25,872,403,313.45 14,329,325,842.08 -11,543,077,471.37 本期已分配利润 - - - 本期末 40,865,021,398.88 -24,953,836,082.28 15,911,185,316.60 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 19 页 共55 页 6.4.3.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 1,431,858.39 定期存款利息收入 4,669,500.11 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,748,631.76 其他 93,486.14 合计 12,943,476.40 6.4.3.12 股票投资收益 6.4.3.12.1


股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 181,060,875.20 股票投资收益——赎回差价收入 687,479,593.55 股票投资收益——申购差价收入 - 合计 868,540,468.75 6.4.3.12.2


股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出股票成交总额 24,299,135,000.78 减:卖出股票成本总额 24,118,074,125.58 买卖股票差价收入 181,060,875.20 6.4.3.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 赎回基金份额对价总额 32,346,149,340.69 减:现金支付赎回款总额 16,813,497,068.69 减:赎回股票成本总额 14,845,172,678.45 赎回差价收入 687,479,593.55 6.4.3.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.3.13 债券投资收益 6.4.3.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 3,901,906.38 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 20 页 共55 页 券到期兑付)差价收入 债券投资收益——买卖债券(债转股及债券 到期兑付)差价收入 - 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,901,906.38 6.4.3.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 33,143,876.78 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 29,235,800.00 减:应收利息总额 6,170.40 买卖债券差价收入 3,901,906.38 6.4.3.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.3.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.3.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.3.15 贵金属投资收益 6.4.3.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.3.15.2


贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.3.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.3.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.3.16 衍生工具收益 6.4.3.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 21 页 共55 页 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.3.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 股指期货-投资收益 231,183,946.85 6.4.3.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 385,434,328.15 基金投资产生的股利收益 - 合计 385,434,328.15 6.4.3.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 1.交易性金融资产 5,911,401,809.75 ——股票投资 5,910,014,136.31 ——债券投资 1,387,673.44 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 58,482,582.75 ——权证投资 - ——期货投资 58,482,582.75 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 5,969,884,392.50 注:本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为- 27,695.00元(2018年上半年:11,108.78元)。 6.4.3.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金赎回费收入 - 替代损益 -1,225,934.11 合计 -1,225,934.11 6.4.3.20 交易费用 单位:人民币元 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 22 页 共55 页 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用 34,354,476.87 银行间市场交易费用 - 合计 34,354,476.87 6.4.3.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 审计费用 84,300.75 信息披露费 59,917.22 指数使用费 6,267,679.72 银行费用 33,819.69 上市费 29,752.78 合计 6,475,470.16 指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提,逐日累计,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自 然季度)人民币 50,000元。 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司新增厦 门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 四名股东,股权结构发生变更。基金管理人已于 2019年 8月 1日发布相关公告。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联 接基金(LOF)(“南方中证 500ETF联接基金”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 23 页 共55 页 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 38,546,179,173.2 1 72.61% - - 6.4.6.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 3,855,127.63 72.61% 2,232,704.66 62.68% 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 - - - - - 注:1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管 理费 104,461,329.50 53,552,388.58 其中:支付销售机构的客户 维护费 9,493.25 115,180.09 支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 ×0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 24 页 共55 页 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 20,892,265.84 10,710,477.80 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数 6.4.6.2.3 销售服务费 无。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 关联方名称 持有的基金份 额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份 额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 华泰证券股份有限公司 11,584,289.00 0.1282% - - 华泰证券股份有限公司- 资运部 - - 22,723,900.00 0.3030% 南方中证 500交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金(LOF) 1,990,577,002. 00 22.0317% 1,366,573,402. 00 18.2213% 兴业证券股份有限公司 100.00 0.0000% - - 注:华泰证券、兴业证券、南方中证 500ETF联接基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费 率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 25 页 共55 页 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 419,076,599.95 1,431,858.39 198,004,832.67 422,247.50 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管,按银行约定利率计 息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.8 期末(2019年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 300788 中信出版 2019 年 6月 27日 2019 年 7月 5日 新股未 上市 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 601236 红塔证券 2019 年 6月 26日 2019 年 7月 5日 新股未 上市 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 张) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 113027 华钰转债 2019 年 6月 17日 2019 年 7月 10日 新债未 上市 100.0 0 100.0 0 10 1,000.00 1,000.00 - 注:1、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的 规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配 的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 26 页 共55 页 2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认 购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是指数型基金,紧密跟踪中证 500指数,具有与标的指数以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基 金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法,跟踪中证 500指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行 被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基 金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪 误差的最小化。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管 理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨 论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由 监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险 分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险 损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应 决策,将风险控制在可承受的范围内。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 27 页 共55 页 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银 行存款存放在本基金的托管行中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评 估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债 券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和 担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产 品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风 险。 于 2019年 6月 30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占 基金资产净值的比例为 0.03%(2018年 12月 31日:本基金持有的除国债、央行票据和政策 性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%)。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的 流动性风险来自调整基金投资组合时,由于部分成份股流动性差,导致本基金难以及时完 成组合调整,或承受较大市场冲击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的 风险。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的投资股指期货,以对冲系统性风险 和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过 多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降 低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 于 2019年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式,流动性风险相对较低。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办 法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行) 等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 28 页 共55 页 金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综 合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 6月 30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.0001%。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格 的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本 基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆 回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约 定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告 期内流动性情况良好。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利 率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活 动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 29 页 共55 页 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,369,076,59 9.95 - - - 1,369,076,59 9.95 结算备付金 459,018,396. 92 - - - 459,018,396. 92 存出保证金 12,581,556.7 9 - - 274,081,598. 40 286,663,155. 19 交易性金融 资产 - - 14,343,773.4 4 45,850,331,2 95.65 45,864,675,0 69.09 买入返售金 融资产 350,000,000. 00 - - - 350,000,000. 00 应收利息 - - - 3,715,138.58 3,715,138.58 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 应收证券清 算款 - - - 6,870,010.35 6,870,010.35 其他资产 - - - - - 资产总计 2,190,676,55 3.66 - 14,343,773.4 4 46,134,998,0 42.98 48,340,018,3 70.08 负债 应付赎回款 - - - - - 应付管理人 报酬 - - - 18,748,984.7 0 18,748,984.7 0 应付托管费 - - - 3,749,796.93 3,749,796.93 应付证券清 算款 - - - 99,579,682.5 0 99,579,682.5 0 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 3,561,975.44 3,561,975.44 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 1,182,243.00 1,182,243.00 其他负债 - - - 71,206,935.3 6 71,206,935.3 6 负债总计 - - - 198,029,617. 198,029,617. 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 30 页 共55 页 93 93 利率敏感度 缺口 2,190,676,55 3.66 - 14,343,773.4 4 45,936,968,4 25.05 48,141,988,7 52.15 上年度末 2018年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 96,648,049.9 3 - - - 96,648,049.9 3 结算备付金 1,169,480,36 6.88 - - - 1,169,480,36 6.88 存出保证金 10,057,842.2 9 - - 234,168,372. 00 244,226,214. 29 交易性金融 资产 - - - 31,929,530,7 34.12 31,929,530,7 34.12 买入返售金 融资产 100,000,000. 00 - - - 100,000,000. 00 应收利息 - - - 791,397.02 791,397.02 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 应收证券清 算款 - - - 4,346,139.51 4,346,139.51 其他资产 - - - - - 资产总计 1,376,186,25 9.10 - - 32,168,836,6 42.65 33,545,022,9 01.75 负债 应付赎回款 - - - - - 应付管理人 报酬 - - - 14,655,148.6 6 14,655,148.6 6 应付托管费 - - - 2,931,029.75 2,931,029.75 应付证券清 算款 - - - 34,118,506.2 6 34,118,506.2 6 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 2,365,098.60 2,365,098.60 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 77.08 77.08 其他负债 - - - 23,304,911.1 1 23,304,911.1 1 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 31 页 共55 页 负债总计 - - - 77,374,771.4 6 77,374,771.4 6 利率敏感度 缺口 1,376,186,25 9.10 - - 32,091,461,8 71.19 33,467,648,1 30.29 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019年 06月 30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为 0.03%(2018年 12月 31日:0.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2018年 12月 31日:同)。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易 的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法,跟踪中证 500指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合为原则,通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组 合中,中证 500指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%。此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 项目 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产- 45,850,331,295.65 95.24 31,929,530,734.12 95.40 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 32 页 共55 页 股票投资 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 45,850,331,295.65 95.24 31,929,530,734.12 95.40 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2019年 6月 30日 ) 上年度末( 2018年 12月 31日 ) 1.组合自身基准上升 5% 2,389,768,321.66 1,671,709,024.11 分析 2.组合自身基准下降 5% -2,389,768,321.66 -1,671,709,024.11 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 45,850,331,295.65 94.85 其中:股票 45,850,331,295.65 94.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,343,773.44 0.03 其中:债券 14,343,773.44 0.03








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 350,000,000.00 0.72 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,828,094,996.87 3.78 8 其他资产 297,248,304.12 0.61 9 合计 48,340,018,370.08 100.00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 33 页 共55 页 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 7.2的合计项中不含可退替代款估值 增值。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 511,441,565.93 1.06 B 采矿业 1,625,861,667.58 3.38 C 制造业 25,586,222,334.91 53.15 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,453,349,402.04 3.02 E 建筑业 813,951,821.79 1.69 F 批发和零售业 2,437,469,580.71 5.06 G 交通运输、仓储和邮政业 1,553,553,844.88 3.23 H 住宿和餐饮业 176,123,163.24 0.37 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 4,397,132,628.95 9.13 J 金融业 2,054,137,203.71 4.27 K 房地产业 2,126,111,784.55 4.42 L 租赁和商务服务业 631,686,242.69 1.31 M 科学研究和技术服务业 64,776,858.84 0.13 N 水利、环境和公共设施管理业 409,642,938.17 0.85 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 155,349,847.18 0.32 Q 卫生和社会工作 274,513,141.92 0.57 R 文化、体育和娱乐业 952,503,909.46 1.98 S 综合 625,894,213.27 1.30 合计 45,849,722,149.82 95.24 7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.00 C 制造业 176,907.28 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 39,603.76 0.00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 34 页 共55 页 J 金融业 33,869.94 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 636,918.83 0.00 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002405 四维图新 18,997,446 305,858,880.60 0.64 2 000860 顺鑫农业 6,253,670 291,733,705.50 0.61 3 600872 中炬高新 6,686,208 286,370,288.64 0.59 4 002157 正邦科技 14,315,011 238,488,083.26 0.50 5 002049 紫光国微 5,037,396 222,199,537.56 0.46 6 000066 中国长城 21,184,652 217,778,222.56 0.45 7 600201 生物股份 13,859,121 217,449,608.49 0.45 8 300253 卫宁健康 15,229,670 215,956,720.60 0.45 9 600739 辽宁成大 14,783,249 214,948,440.46 0.45 10 300450 先导智能 6,356,913 213,592,276.80 0.44 11 002195 二三四五 53,989,677 210,019,843.53 0.44 12 002506 协鑫集成 30,409,666 203,136,568.88 0.42 13 600763 通策医疗 2,289,938 202,865,607.42 0.42 14 002507 涪陵榨菜 6,622,277 201,979,448.50 0.42 15 002439 启明星辰 7,450,525 200,419,122.50 0.42 16 600426 华鲁恒升 13,442,722 199,758,848.92 0.41 17 000401 冀东水泥 11,288,487 198,790,256.07 0.41 18 002127 南极电商 17,663,006 198,532,187.44 0.41 19 600642 申能股份 32,903,480 197,749,914.80 0.41 20 002463 沪电股份 14,480,158 197,219,751.96 0.41 21 002129 中环股份 20,024,901 195,443,033.76 0.41 22 600536 中国软件 3,612,801 193,899,029.67 0.40 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 35 页 共55 页 23 600183 生益科技 12,824,225 193,004,586.25 0.40 24 600895 张江高科 9,251,099 189,832,551.48 0.39 25 600298 安琪酵母 5,979,436 189,129,560.68 0.39 26 000975 银泰资源 14,224,284 187,618,305.96 0.39 27 002340 格 林 美 39,810,315 187,506,583.65 0.39 28 300383 光环新网 11,068,100 185,612,037.00 0.39 29 002465 海格通信 19,405,366 185,127,191.64 0.38 30 000623 吉林敖东 11,144,410 182,656,879.90 0.38 31 000750 国海证券 35,373,420 177,928,302.60 0.37 32 002223 鱼跃医疗 7,166,957 176,450,481.34 0.37 33 002268 卫 士 通 7,012,556 171,456,994.20 0.36 34 603369 今 世 缘 6,051,129 168,765,987.81 0.35 35 002821 凯 莱 英 1,719,322 168,631,101.76 0.35 36 002384 东山精密 11,519,079 167,832,981.03 0.35 37 002075 沙钢股份 21,330,583 167,231,770.72 0.35 38 600801 华新水泥 8,210,254 166,257,643.50 0.35 39 002500 山西证券 20,297,048 164,406,088.80 0.34 40 002926 华西证券 15,651,176 164,337,348.00 0.34 41 000998 隆平高科 11,136,948 161,263,007.04 0.33 42 002797 第一创业 25,407,985 161,086,624.90 0.33 43 600879 航天电子 26,133,926 160,984,984.16 0.33 44 600161 天坛生物 6,283,764 158,665,041.00 0.33 45 600325 华发股份 20,306,322 158,592,374.82 0.33 46 002385 大 北 农 29,663,321 156,918,968.09 0.33 47 600460 士 兰 微 9,395,378 155,963,274.80 0.32 48 600497 驰宏锌锗 30,693,702 155,924,006.16 0.32 49 000723 美锦能源 14,799,372 154,653,437.40 0.32 50 600528 中铁工业 13,295,187 153,825,313.59 0.32 51 002373 千方科技 8,917,516 152,489,523.60 0.32 52 002371 北方华创 2,201,523 152,455,467.75 0.32 53 601128 常熟银行 19,736,674 152,367,123.28 0.32 54 000988 华工科技 9,591,793 151,742,165.26 0.32 55 002299 圣农发展 5,991,726 151,710,502.32 0.32 56 600745 闻泰科技 4,551,800 151,210,796.00 0.31 57 600848 上海临港 4,831,375 150,400,703.75 0.31 58 000778 新兴铸管 33,657,801 149,440,636.44 0.31 59 000686 东北证券 16,933,630 149,185,280.30 0.31 60 000997 新 大 陆 8,772,347 148,164,940.83 0.31 61 600584 长电科技 11,497,694 147,745,367.90 0.31 62 000009 中国宝安 25,793,075 147,278,458.25 0.31 63 600549 厦门钨业 10,273,072 147,007,660.32 0.31 64 601168 西部矿业 22,974,288 146,575,957.44 0.30 65 002572 索 菲 亚 7,861,545 145,910,275.20 0.30 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 36 页 共55 页 66 600699 均胜电子 6,826,397 145,811,839.92 0.30 67 600779 水 井 坊 2,866,735 145,687,472.70 0.30 68 600820 隧道股份 22,706,804 143,279,933.24 0.30 69 002092 中泰化学 17,993,314 143,226,779.44 0.30 70 600410 华胜天成 13,213,233 141,777,990.09 0.29 71 600909 华安证券 21,632,050 141,473,607.00 0.29 72 600673 东 阳 光 18,021,366 141,467,723.10 0.29 73 601005 重庆钢铁 70,350,466 141,404,436.66 0.29 74 000060 中金岭南 29,993,317 140,668,656.73 0.29 75 600392 盛和资源 12,679,001 140,229,751.06 0.29 76 600875 东方电气 13,199,459 140,178,254.58 0.29 77 300168 万达信息 10,704,938 138,843,045.86 0.29 78 600376 首开股份 15,457,529 138,035,733.97 0.29 79 600572 康 恩 贝 21,506,658 137,642,611.20 0.29 80 000999 华润三九 4,679,415 137,294,036.10 0.29 81 000039 中集集团 12,834,892 137,076,646.56 0.28 82 000960 锡业股份 12,082,792 134,964,786.64 0.28 83 000690 宝新能源 20,934,012 134,815,037.28 0.28 84 600718 东软集团 10,479,872 134,351,959.04 0.28 85 000830 鲁西化工 12,347,398 134,339,690.24 0.28 86 002353 杰瑞股份 5,794,918 133,862,605.80 0.28 87 600811 东方集团 35,712,873 132,851,887.56 0.28 88 600166 福田汽车 56,008,536 132,740,230.32 0.28 89 002372 伟星新材 7,619,151 132,573,227.40 0.28 90 601333 广深铁路 40,909,305 132,137,055.15 0.27 91 600959 江苏有线 29,648,533 131,935,971.85 0.27 92 600755 厦门国贸 15,237,715 131,501,480.45 0.27 93 600022 山东钢铁 78,708,930 131,443,913.10 0.27 94 002191 劲嘉股份 10,584,059 131,348,172.19 0.27 95 002387 维 信 诺 10,058,611 131,264,873.55 0.27 96 600839 四川长虹 44,389,698 130,949,609.10 0.27 97 002916 深南电路 1,277,173 130,169,472.16 0.27 98 000581 威孚高科 7,007,675 130,062,448.00 0.27 99 600567 山鹰纸业 38,565,646 129,966,227.02 0.27 100 601866 中远海发 47,622,622 129,533,531.84 0.27 101 600804 鹏 博 士 17,184,606 129,228,237.12 0.27 102 603939 益丰药房 1,846,089 129,207,769.11 0.27 103 600521 华海药业 9,133,659 128,784,591.90 0.27 104 000547 航天发展 13,457,680 128,655,420.80 0.27 105 002281 光迅科技 4,851,767 128,474,790.16 0.27 106 600881 亚泰集团 39,437,332 128,171,329.00 0.27 107 002078 太阳纸业 18,728,805 127,543,162.05 0.26 108 600885 宏发股份 5,227,857 127,036,925.10 0.26 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 37 页 共55 页 109 601872 招商轮船 29,096,309 126,859,907.24 0.26 110 600315 上海家化 4,052,309 126,229,425.35 0.26 111 002217 合 力 泰 22,504,453 124,449,625.09 0.26 112 002074 国轩高科 9,489,236 124,403,883.96 0.26 113 300009 安科生物 7,768,063 123,512,201.70 0.26 114 600486 扬农化工 2,237,984 122,417,724.80 0.25 115 600808 马钢股份 35,876,749 122,339,714.09 0.25 116 600260 凯乐科技 6,038,089 120,641,018.22 0.25 117 603077 和邦生物 63,456,523 120,567,393.70 0.25 118 002273 水晶光电 10,403,904 120,477,208.32 0.25 119 600094 大 名 城 19,141,132 120,397,720.28 0.25 120 600079 人福医药 11,335,209 119,019,694.50 0.25 121 002221 东华能源 13,795,796 118,781,803.56 0.25 122 603000 人 民 网 6,637,072 118,338,993.76 0.25 123 600037 歌华有线 11,517,069 118,049,957.25 0.25 124 600160 巨化股份 16,539,142 117,593,299.62 0.24 125 000970 中科三环 10,276,697 116,640,510.95 0.24 126 002670 国盛金控 9,248,566 116,531,931.60 0.24 127 002002 鸿达兴业 18,740,704 116,004,957.76 0.24 128 000983 西山煤电 19,045,000 115,412,700.00 0.24 129 002038 双鹭药业 4,896,415 115,359,537.40 0.24 130 300027 华谊兄弟 23,491,228 115,341,929.48 0.24 131 300274 阳光电源 12,306,204 115,063,007.40 0.24 132 000513 丽珠集团 3,458,833 114,937,020.59 0.24 133 601699 潞安环能 14,423,387 114,521,692.78 0.24 134 600967 内蒙一机 10,194,614 114,179,676.80 0.24 135 300315 掌趣科技 33,069,800 114,090,810.00 0.24 136 600845 宝信软件 3,987,011 113,550,073.28 0.24 137 002607 中公教育 8,221,046 112,874,961.58 0.23 138 600435 北方导航 12,552,007 112,842,542.93 0.23 139 000729 燕京啤酒 16,956,875 112,593,650.00 0.23 140 600143 金发科技 22,938,112 112,396,748.80 0.23 141 600282 南钢股份 31,915,979 111,705,926.50 0.23 142 600064 南京高科 10,420,502 111,603,576.42 0.23 143 300088 长信科技 22,041,104 111,527,986.24 0.23 144 600737 中粮糖业 12,838,364 111,436,999.52 0.23 145 600388 龙净环保 8,979,666 111,258,061.74 0.23 146 600466 蓝光发展 17,862,146 111,102,548.12 0.23 147 002085 万丰奥威 15,127,701 110,129,663.28 0.23 148 600643 爱建集团 11,471,951 109,901,290.58 0.23 149 000089 深圳机场 12,347,900 109,772,831.00 0.23 150 600863 内蒙华电 34,871,751 109,497,298.14 0.23 151 601098 中南传媒 8,636,291 109,162,718.24 0.23 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 38 页 共55 页 152 300166 东方国信 8,871,420 109,029,751.80 0.23 153 600171 上海贝岭 6,706,156 108,975,035.00 0.23 154 000878 云南铜业 10,246,462 108,919,891.06 0.23 155 002110 三钢闽光 11,700,314 108,812,920.20 0.23 156 300001 特 锐 德 6,019,400 108,469,588.00 0.23 157 002174 游族网络 6,409,203 108,187,346.64 0.22 158 002690 美亚光电 3,313,326 108,014,427.60 0.22 159 600021 上海电力 12,372,337 107,391,885.16 0.22 160 300207 欣 旺 达 9,294,477 107,072,375.04 0.22 161 600026 中远海能 16,493,705 107,044,145.45 0.22 162 603444 吉 比 特 509,172 106,905,753.12 0.22 163 002131 利欧股份 55,885,915 106,742,097.65 0.22 164 601118 海南橡胶 20,725,095 106,734,239.25 0.22 165 002019 亿帆医药 8,689,776 106,449,756.00 0.22 166 600258 首旅酒店 5,919,654 106,435,378.92 0.22 167 603517 绝味食品 2,728,502 106,166,012.82 0.22 168 000563 陕国投A 23,785,286 105,606,669.84 0.22 169 600266 北京城建 13,015,429 104,904,357.74 0.22 170 000636 风华高科 8,606,032 104,132,987.20 0.22 171 002589 瑞康医药 13,687,450 103,887,745.50 0.22 172 601106 中国一重 33,027,700 103,706,978.00 0.22 173 002440 闰土股份 8,314,600 103,599,916.00 0.22 174 601718 际华集团 26,350,615 103,030,904.65 0.21 175 000883 湖北能源 23,565,289 102,273,354.26 0.21 176 002155 湖南黄金 10,152,600 102,236,682.00 0.21 177 000826 启迪环境 8,632,030 101,771,633.70 0.21 178 600373 中文传媒 8,006,128 100,556,967.68 0.21 179 002233 塔牌集团 8,568,973 100,085,604.64 0.21 180 600380 健 康 元 11,570,426 100,084,184.90 0.21 181 000930 中粮生化 13,282,723 99,886,076.96 0.21 182 002152 广电运通 14,507,343 99,375,299.55 0.21 183 000732 泰禾集团 6,011,541 99,190,426.50 0.21 184 000559 万向钱潮 16,584,110 99,172,977.80 0.21 185 601966 玲珑轮胎 5,807,130 98,721,210.00 0.21 186 300316 晶盛机电 7,776,807 98,687,680.83 0.20 187 002250 联化科技 8,864,585 98,308,247.65 0.20 188 600649 城投控股 15,164,353 98,113,363.91 0.20 189 000598 兴蓉环境 21,561,040 98,102,732.00 0.20 190 601000 唐 山 港 35,434,703 97,445,433.25 0.20 191 601100 恒立液压 3,091,859 97,022,535.42 0.20 192 000681 视觉中国 4,986,748 96,643,176.24 0.20 193 000932 华菱钢铁 20,198,716 96,347,875.32 0.20 194 600008 首创股份 27,347,724 96,263,988.48 0.20 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 39 页 共55 页 195 600782 新钢股份 19,166,813 95,834,065.00 0.20 196 601231 环旭电子 7,891,718 95,095,201.90 0.20 197 600039 四川路桥 26,004,183 94,655,226.12 0.20 198 002399 海 普 瑞 4,483,499 94,108,644.01 0.20 199 600648 外 高 桥 4,475,625 93,898,612.50 0.20 200 600500 中化国际 12,565,042 93,860,863.74 0.19 201 600827 百联股份 9,556,508 93,749,343.48 0.19 202 600515 海航基础 18,864,920 93,381,354.00 0.19 203 000685 中山公用 10,855,588 92,706,721.52 0.19 204 603501 韦尔股份 1,684,600 92,501,386.00 0.19 205 002583 海 能 达 11,023,070 92,483,557.30 0.19 206 300182 捷成股份 20,948,548 92,383,096.68 0.19 207 000738 航发控制 6,850,737 91,799,875.80 0.19 208 600598 北 大 荒 8,549,284 91,733,817.32 0.19 209 000758 中色股份 16,608,368 91,179,940.32 0.19 210 000031 大 悦 城 14,199,848 91,163,024.16 0.19 211 601179 中国西电 24,555,895 90,856,811.50 0.19 212 002266 浙富控股 19,123,919 90,838,615.25 0.19 213 601608 中信重工 20,876,632 90,187,050.24 0.19 214 300058 蓝色光标 21,090,024 90,054,402.48 0.19 215 600729 重庆百货 2,961,313 89,550,105.12 0.19 216 002004 华邦健康 18,401,465 89,431,119.90 0.19 217 002368 太极股份 2,929,815 88,773,394.50 0.18 218 300418 昆仑万维 6,891,807 88,697,556.09 0.18 219 000807 云铝股份 18,835,430 88,338,166.70 0.18 220 000027 深圳能源 14,227,646 88,211,405.20 0.18 221 000008 神州高铁 23,362,332 88,075,991.64 0.18 222 601678 滨化股份 12,987,587 87,796,088.12 0.18 223 600748 上实发展 10,586,833 87,764,845.57 0.18 224 000877 天山股份 7,550,390 87,735,531.80 0.18 225 600167 联美控股 8,250,197 87,287,084.26 0.18 226 600633 浙数文化 9,328,614 87,222,540.90 0.18 227 600138 中 青 旅 6,855,519 86,996,536.11 0.18 228 600120 浙江东方 6,799,890 86,630,598.60 0.18 229 300133 华策影视 12,810,310 86,213,386.30 0.18 230 002414 高德红外 4,484,538 86,103,129.60 0.18 231 600511 国药股份 3,734,233 85,775,332.01 0.18 232 000488 晨鸣纸业 15,982,750 85,667,540.00 0.18 233 600507 方大特钢 8,702,982 85,115,163.96 0.18 234 600777 新潮能源 40,908,200 85,089,056.00 0.18 235 002183 怡 亚 通 17,802,019 84,915,630.63 0.18 236 603885 吉祥航空 6,469,412 84,749,297.20 0.18 237 000887 中鼎股份 8,813,629 84,522,702.11 0.18 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 40 页 共55 页 238 600155 华创阳安 6,284,152 84,396,161.36 0.18 239 600348 阳泉煤业 14,488,515 84,178,272.15 0.17 240 600056 中国医药 6,229,954 84,042,079.46 0.17 241 600216 浙江医药 8,150,936 83,465,584.64 0.17 242 600823 世茂股份 18,086,042 83,376,653.62 0.17 243 603228 景旺电子 2,076,173 83,067,681.73 0.17 244 002603 以岭药业 7,172,231 83,054,434.98 0.17 245 600158 中体产业 8,116,556 83,032,367.88 0.17 246 603883 老 百 姓 1,419,610 83,018,792.80 0.17 247 000528 柳





工 12,435,036 82,817,339.76 0.17 248 002408 齐翔腾达 10,673,887 82,722,624.25 0.17 249 000813 德展健康 10,774,927 82,104,943.74 0.17 250 600418 江淮汽车 15,907,599 82,083,210.84 0.17 251 002812 恩捷股份 1,746,754 81,660,749.50 0.17 252 600409 三友化工 14,349,500 81,218,170.00 0.17 253 600060 海信电器 9,372,239 80,788,700.18 0.17 254 600277 亿利洁能 16,510,110 80,404,235.70 0.17 255 000301 东方盛虹 14,621,187 80,270,316.63 0.17 256 600525 长园集团 12,694,180 80,227,217.60 0.17 257 600478 科 力 远 14,209,500 79,431,105.00 0.16 258 600062 华润双鹤 6,279,528 79,184,848.08 0.16 259 601880 大 连 港 37,175,133 79,183,033.29 0.16 260 300010 立 思 辰 8,364,382 78,541,546.98 0.16 261 600597 光明乳业 7,291,301 78,381,485.75 0.16 262 000090 天健集团 15,764,611 77,877,178.34 0.16 263 600970 中材国际 12,104,675 77,833,060.25 0.16 264 600717 天 津 港 12,120,786 77,815,446.12 0.16 265 002244 滨江集团 18,750,354 77,813,969.10 0.16 266 002407 多 氟 多 6,567,968 77,764,741.12 0.16 267 300113 顺网科技 4,949,255 77,604,318.40 0.16 268 002242 九阳股份 3,727,981 77,579,284.61 0.16 269 601958 金钼股份 11,565,379 77,488,039.30 0.16 270 300002 神州泰岳 19,401,908 77,219,593.84 0.16 271 002212 南洋股份 5,617,691 76,962,366.70 0.16 272 300026 红日药业 22,219,501 76,657,278.45 0.16 273 002419 天虹股份 5,842,245 76,299,719.70 0.16 274 600307 酒钢宏兴 37,552,191 76,230,947.73 0.16 275 002701 奥 瑞 金 16,318,340 76,206,647.80 0.16 276 000028 国药一致 1,817,759 76,036,858.97 0.16 277 600312 平高电气 9,845,316 75,710,480.04 0.16 278 000156 华数传媒 6,853,718 75,459,435.18 0.16 279 002056 横店东磁 9,927,516 75,449,121.60 0.16 280 601200 上海环境 5,522,833 75,165,757.13 0.16 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 41 页 共55 页 281 600664 哈药股份 18,122,637 75,027,717.18 0.16 282 002640 跨 境 通 8,962,758 74,659,774.14 0.16 283 600259 广晟有色 1,835,923 73,987,696.90 0.15 284 601928 凤凰传媒 9,142,348 73,778,748.36 0.15 285 600557 康缘药业 4,951,953 73,586,021.58 0.15 286 600759 洲际油气 19,045,206 73,514,495.16 0.15 287 601611 中国核建 9,442,017 73,458,892.26 0.15 288 002491 通鼎互联 9,045,104 73,174,891.36 0.15 289 600316 洪都航空 5,103,805 73,035,449.55 0.15 290 600073 上海梅林 7,935,877 73,010,068.40 0.15 291 002665 首航节能 21,368,555 72,439,401.45 0.15 292 603659 璞 泰 来 1,532,284 72,047,993.68 0.15 293 002470 金 正 大 19,713,495 71,757,121.80 0.15 294 000021 深 科 技 8,825,598 71,752,111.74 0.15 295 600580 卧龙电驱 8,530,345 71,740,201.45 0.15 296 300324 旋极信息 12,375,345 71,653,247.55 0.15 297 300244 迪安诊断 4,219,525 71,647,534.50 0.15 298 600884 杉杉股份 6,720,720 71,575,668.00 0.15 299 002030 达安基因 6,667,417 71,541,384.41 0.15 300 002128 露天煤业 8,249,555 71,358,650.75 0.15 301 300134 大富科技 4,587,515 71,244,107.95 0.15 302 002064 华峰氨纶 14,164,566 71,106,121.32 0.15 303 600125 铁龙物流 10,970,024 70,756,654.80 0.15 304 300197 铁汉生态 19,677,304 70,641,521.36 0.15 305 000078 海王生物 20,280,775 70,577,097.00 0.15 306 300115 长盈精密 6,723,362 70,528,067.38 0.15 307 600859 王 府 井 4,636,820 70,433,295.80 0.15 308 600751 海航科技 22,067,147 70,173,527.46 0.15 309 002176 江特电机 14,383,100 70,045,697.00 0.15 310 600017 日 照 港 22,135,422 69,726,579.30 0.14 311 600754 锦江股份 2,828,238 69,687,784.32 0.14 312 603816 顾家家居 2,170,621 69,286,222.32 0.14 313 600267 海正药业 6,920,116 69,201,160.00 0.14 314 600582 天地科技 20,049,097 69,169,384.65 0.14 315 000712 锦龙股份 5,384,188 69,132,973.92 0.14 316 600575 皖江物流 23,594,400 69,131,592.00 0.14 317 601717 郑 煤 机 12,096,243 69,069,547.53 0.14 318 002426 胜利精密 26,848,606 68,732,431.36 0.14 319 002051 中工国际 5,977,440 68,561,236.80 0.14 320 000727 华东科技 32,616,300 68,168,067.00 0.14 321 002302 西部建设 6,100,370 67,958,121.80 0.14 322 002358 森源电气 6,680,148 67,803,502.20 0.14 323 000959 首钢股份 19,165,051 67,460,979.52 0.14 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 42 页 共55 页 324 603866 桃李面包 1,614,008 67,223,433.20 0.14 325 002317 众生药业 7,872,485 66,994,847.35 0.14 326 002285 世 联 行 14,732,954 66,445,622.54 0.14 327 600499 科达洁能 15,148,270 66,349,422.60 0.14 328 600563 法拉电子 1,608,531 66,223,221.27 0.14 329 600291 西水股份 6,554,453 65,937,797.18 0.14 330 600901 江苏租赁 10,755,793 65,502,779.37 0.14 331 002424 贵州百灵 6,614,609 65,352,336.92 0.14 332 000400 许继电气 7,207,881 65,303,401.86 0.14 333 600835 上海机电 3,905,554 64,832,196.40 0.13 334 002505 大康农业 32,906,357 64,825,523.29 0.13 335 000519 中兵红箭 8,384,576 64,812,772.48 0.13 336 600645 中源协和 3,742,164 64,776,858.84 0.13 337 600993 马 应 龙 3,670,068 64,776,700.20 0.13 338 000158 常山北明 11,944,905 64,741,385.10 0.13 339 600317 营 口 港 23,397,943 64,578,322.68 0.13 340 000717 韶钢松山 14,555,100 64,479,093.00 0.13 341 002444 巨星科技 6,452,888 64,399,822.24 0.13 342 600565 迪马股份 17,255,200 64,361,896.00 0.13 343 000926 福星股份 9,222,040 63,816,516.80 0.13 344 000718 苏宁环球 18,324,300 63,402,078.00 0.13 345 002573 清新环境 7,847,442 63,171,908.10 0.13 346 002249 大洋电机 14,443,758 62,685,909.72 0.13 347 600908 无锡银行 11,092,679 62,562,709.56 0.13 348 002280 联络互动 17,090,100 62,549,766.00 0.13 349 600151 航天机电 12,119,490 62,415,373.50 0.13 350 600770 综艺股份 9,315,333 62,226,424.44 0.13 351 601326 秦港股份 17,124,100 62,160,483.00 0.13 352 600765 中航重机 6,718,548 62,012,198.04 0.13 353 000006 深振业A 11,337,454 61,789,124.30 0.13 354 600611 大众交通 13,127,867 61,044,581.55 0.13 355 002839 张家港行 10,842,600 61,043,838.00 0.13 356 000012 南


玻A 14,660,229 60,986,552.64 0.13 357 002807 江阴银行 13,025,799 60,960,739.32 0.13 358 000543 皖能电力 12,896,836 60,744,097.56 0.13 359 600787 中储股份 10,555,041 60,480,384.93 0.13 360 300055 万 邦 达 8,437,643 60,160,394.59 0.12 361 600862 中航高科 6,659,413 59,868,122.87 0.12 362 002028 思源电气 5,978,753 59,548,379.88 0.12 363 603515 欧普照明 1,839,542 59,325,229.50 0.12 364 300308 中际旭创 1,739,730 59,133,422.70 0.12 365 002431 棕榈股份 14,967,740 59,122,573.00 0.12 366 002831 裕同科技 3,079,958 59,042,794.86 0.12 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 43 页 共55 页 367 600141 兴发集团 5,726,318 58,866,549.04 0.12 368 002366 台海核电 6,260,194 58,595,415.84 0.12 369 603233 大 参 林 1,298,932 58,451,940.00 0.12 370 002390 信邦制药 11,064,566 58,310,262.82 0.12 371 000848 承德露露 6,999,341 58,304,510.53 0.12 372 600338 西藏珠峰 3,331,347 58,231,945.56 0.12 373 603712 七 一 二 2,742,500 58,223,275.00 0.12 374 600169 太原重工 21,796,293 58,196,102.31 0.12 375 002093 国脉科技 6,252,560 58,086,282.40 0.12 376 601311 骆驼股份 5,350,746 58,055,594.10 0.12 377 000600 建投能源 8,601,666 57,631,162.20 0.12 378 601019 山东出版 7,379,300 57,410,954.00 0.12 379 002672 东江环保 5,046,071 57,222,445.14 0.12 380 600393 粤泰股份 12,220,281 56,824,306.65 0.12 381 300297 蓝盾股份 9,396,536 56,661,112.08 0.12 382 000564 供销大集 21,618,301 56,423,765.61 0.12 383 002745 木 林 森 4,810,428 56,378,216.16 0.12 384 002048 宁波华翔 5,193,550 56,194,211.00 0.12 385 002635 安洁科技 4,155,053 56,051,664.97 0.12 386 002332 仙琚制药 8,278,337 55,961,558.12 0.12 387 000980 众泰汽车 13,089,000 55,104,690.00 0.11 388 600458 时代新材 5,286,988 54,931,805.32 0.11 389 300376 易 事 特 11,140,800 54,924,144.00 0.11 390 300287 飞 利 信 13,729,200 54,504,924.00 0.11 391 601689 拓普集团 3,545,322 54,314,333.04 0.11 392 600640 号百控股 4,047,467 54,155,108.46 0.11 393 600978 宜华生活 14,312,399 53,814,620.24 0.11 394 002254 泰和新材 5,073,417 53,676,751.86 0.11 395 002544 杰赛科技 4,125,801 53,635,413.00 0.11 396 300159 新研股份 10,736,872 53,469,622.56 0.11 397 601016 节能风电 19,940,100 53,040,666.00 0.11 398 603198 迎驾贡酒 2,935,584 52,576,309.44 0.11 399 000062 深圳华强 3,947,646 52,464,215.34 0.11 400 000937 冀中能源 13,446,444 51,903,273.84 0.11 401 603766 隆鑫通用 12,365,318 51,810,682.42 0.11 402 300199 翰宇药业 5,634,092 51,664,623.64 0.11 403 002503 搜 于 特 18,634,852 51,245,843.00 0.11 404 600623 华谊集团 6,688,759 51,102,118.76 0.11 405 300266 兴源环境 11,225,802 50,965,141.08 0.11 406 603888 新 华 网 2,547,356 50,845,225.76 0.11 407 600750 江中药业 3,906,076 50,818,048.76 0.11 408 600006 东风汽车 9,527,362 50,780,839.46 0.11 409 600195 中牧股份 3,661,334 50,709,475.90 0.11 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 44 页 共55 页 410 000501 鄂武商A 4,663,120 50,128,540.00 0.10 411 000990 诚志股份 3,049,200 50,037,372.00 0.10 412 600694 大商股份 1,789,531 49,945,810.21 0.10 413 002709 天赐材料 2,063,300 49,931,860.00 0.10 414 600329 中新药业 3,471,856 49,612,822.24 0.10 415 600757 长江传媒 7,222,133 49,182,725.73 0.10 416 002382 蓝帆医疗 3,548,434 49,039,357.88 0.10 417 000869 张


裕A 1,507,820 48,431,178.40 0.10 418 603806 福 斯 特 1,316,559 48,357,212.07 0.10 419 600545 卓郎智能 6,800,683 48,352,856.13 0.10 420 600639 浦东金桥 2,982,414 48,225,634.38 0.10 421 600869 智慧能源 10,664,654 48,204,236.08 0.10 422 600416 湘电股份 7,998,340 48,150,006.80 0.10 423 000537 广宇发展 6,955,305 48,130,710.60 0.10 424 000426 兴业矿业 8,949,740 48,060,103.80 0.10 425 603568 伟明环保 2,227,090 47,926,976.80 0.10 426 002375 亚厦股份 8,094,585 47,838,997.35 0.10 427 002815 崇达技术 3,059,903 47,703,887.77 0.10 428 603056 德邦股份 3,380,739 47,600,805.12 0.10 429 601001 大同煤业 10,088,787 46,105,756.59 0.10 430 300257 开山股份 4,131,465 45,776,632.20 0.10 431 002434 万 里 扬 6,714,500 45,591,455.00 0.09 432 601127 小康股份 3,428,148 44,908,738.80 0.09 433 000536 华映科技 17,655,387 44,491,575.24 0.09 434 000061 农 产 品 8,181,519 44,343,832.98 0.09 435 600657 信达地产 10,738,562 44,242,875.44 0.09 436 002489 浙江永强 13,052,789 43,596,315.26 0.09 437 002920 德赛西威 1,939,829 43,452,169.60 0.09 438 600707 彩虹股份 8,663,700 43,405,137.00 0.09 439 601801 皖新传媒 7,203,295 43,291,802.95 0.09 440 600058 五矿发展 5,080,001 42,926,008.45 0.09 441 600874 创业环保 5,148,952 42,684,812.08 0.09 442 002948 青岛银行 6,622,100 42,580,103.00 0.09 443 603377 东方时尚 2,779,770 42,474,885.60 0.09 444 000766 通化金马 6,181,077 42,031,323.60 0.09 445 600971 恒源煤电 7,142,196 41,781,846.60 0.09 446 002437 誉衡药业 10,570,046 41,751,681.70 0.09 447 002118 紫鑫药业 6,172,122 41,600,102.28 0.09 448 002517 恺英网络 12,919,100 41,211,929.00 0.09 449 000541 佛山照明 7,816,277 40,957,291.48 0.09 450 600996 贵广网络 3,790,500 40,861,590.00 0.08 451 600098 广州发展 6,527,260 40,207,921.60 0.08 452 603328 依顿电子 3,914,067 40,197,468.09 0.08 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 45 页 共55 页 453 002509 天广中茂 19,480,700 40,130,242.00 0.08 454 300459 金科文化 7,022,200 39,956,318.00 0.08 455 600350 山东高速 8,257,327 39,635,169.60 0.08 456 002707 众信旅游 6,491,000 39,400,370.00 0.08 457 000829 天音控股 6,719,435 39,107,111.70 0.08 458 601869 长飞光纤 1,039,800 38,992,500.00 0.08 459 002681 奋达科技 9,159,685 38,837,064.40 0.08 460 600428 中远海特 10,338,482 38,252,383.40 0.08 461 601003 柳钢股份 6,471,100 37,467,669.00 0.08 462 600053 九鼎投资 1,599,855 37,276,621.50 0.08 463 002818 富 森 美 2,903,888 37,256,883.04 0.08 464 000552 靖远煤电 13,659,905 37,018,342.55 0.08 465 601615 明阳智能 3,399,030 36,845,485.20 0.08 466 002512 达华智能 8,141,110 36,797,817.20 0.08 467 002344 海宁皮城 7,760,509 36,163,971.94 0.08 468 600335 国机汽车 5,172,760 35,795,499.20 0.07 469 002482 广田集团 7,309,345 35,523,416.70 0.07 470 600903 贵州燃气 2,705,360 35,250,840.80 0.07 471 002251 步 步 高 4,401,787 35,082,242.39 0.07 472 601777 力帆股份 7,932,743 34,031,467.47 0.07 473 601139 深圳燃气 5,974,638 33,995,690.22 0.07 474 603556 海兴电力 2,433,090 33,625,303.80 0.07 475 000587 金洲慈航 12,683,910 32,724,487.80 0.07 476 600939 重庆建工 6,507,936 31,823,807.04 0.07 477 002936 郑州银行 6,210,742 31,550,569.36 0.07 478 000987 越秀金控 3,366,812 30,368,644.24 0.06 479 000025 特


力A 1,463,324 29,588,411.28 0.06 480 600126 杭钢股份 6,463,800 29,474,928.00 0.06 481 002416 爱 施 德 4,665,900 29,161,875.00 0.06 482 002699 美盛文化 4,482,189 26,893,134.00 0.06 483 600280 中央商场 7,467,898 26,809,753.82 0.06 484 601969 海南矿业 4,558,400 26,803,392.00 0.06 485 601811 新华文轩 2,144,622 26,185,834.62 0.05 486 603868 飞科电器 663,510 25,976,416.50 0.05 487 601068 中铝国际 3,742,769 25,825,106.10 0.05 488 600179 ST 安 通 8,752,972 25,646,207.96 0.05 489 603486 科 沃 斯 833,319 25,207,899.75 0.05 490 603225 新 凤 鸣 2,012,781 25,139,634.69 0.05 491 603355 莱克电气 1,027,308 22,107,668.16 0.05 492 600985 淮北矿业 1,936,558 21,960,567.72 0.05 493 000761 本钢板材 4,788,010 20,588,443.00 0.04 494 603650 彤程新材 862,414 18,835,121.76 0.04 495 002941 新疆交建 692,000 17,992,000.00 0.04 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 46 页 共55 页 496 603025 大豪科技 1,548,300 15,854,592.00 0.03 497 600917 重庆燃气 2,226,263 15,494,790.48 0.03 498 603569 长久物流 1,209,873 14,022,428.07 0.03 499 002946 新 乳 业 867,500 13,133,950.00 0.03 500 603877 太 平 鸟 784,972 12,182,765.44 0.03 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.00 2 300782 卓 胜 微 743 80,927.56 0.00 3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00 4 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 5 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00 6 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00 7 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00 8 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002405 四维图新 305,968,355.43 0.91 2 002157 正邦科技 272,629,175.48 0.81 3 000860 顺鑫农业 203,499,486.33 0.61 4 002916 深南电路 200,441,596.60 0.60 5 002075 沙钢股份 197,789,226.83 0.59 6 002049 紫光国微 197,673,087.78 0.59 7 300347 泰格医药 196,066,220.09 0.59 8 300450 先导智能 195,429,030.03 0.58 9 000623 吉林敖东 191,938,697.12 0.57 10 600739 辽宁成大 182,721,043.07 0.55 11 002195 二三四五 181,779,265.03 0.54 12 300253 卫宁健康 179,299,752.56 0.54 13 002129 中环股份 176,292,294.29 0.53 14 600763 通策医疗 175,318,744.15 0.52 15 000401 冀东水泥 175,187,343.49 0.52 16 002410 广 联 达 174,115,342.66 0.52 17 000750 国海证券 170,761,737.91 0.51 18 000656 金科股份 170,621,221.89 0.51 19 002465 海格通信 169,250,762.83 0.51 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 47 页 共55 页 20 002507 涪陵榨菜 168,629,499.81 0.50 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300347 泰格医药 428,735,562.76 1.28 2 002410 广 联 达 383,485,896.77 1.15 3 000656 金科股份 348,246,169.89 1.04 4 300146 汤臣倍健 336,215,164.45 1.00 5 000596 古井贡酒 281,298,328.29 0.84 6 300413 芒果超媒 251,838,798.20 0.75 7 002013 中航机电 207,958,510.86 0.62 8 000418 小天鹅A 205,866,559.12 0.62 9 600600 青岛啤酒 196,827,503.93 0.59 10 002916 深南电路 184,570,603.57 0.55 11 002049 紫光国微 182,477,652.29 0.55 12 600256 广汇能源 174,521,377.23 0.52 13 000860 顺鑫农业 174,489,957.50 0.52 14 000623 吉林敖东 166,621,319.21 0.50 15 000401 冀东水泥 159,993,977.50 0.48 16 002129 中环股份 158,834,889.62 0.47 17 000750 国海证券 155,816,289.25 0.47 18 002465 海格通信 154,990,845.66 0.46 19 002384 东山精密 149,642,713.97 0.45 20 002223 鱼跃医疗 148,897,851.86 0.44 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票, 卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 29,242,581,628.12 卖出股票收入(成交)总额 24,299,135,000.78 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 48 页 共55 页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 14,343,773.44 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,343,773.44 0.03 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 127011 中鼎转 2 80,448 8,477,610.24 0.02 2 110052 贵广转债 49,090 5,863,800.50 0.01 3 113027 华钰转债 10 1,000.00 0.00 4 123022 长信转债 9 918.54 0.00 5 128061 启明转债 4 444.16 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位:人民币元 代码 名称 持仓量(买 /卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 49 页 共55 页 IC1907 IC1907 586 575,030,080. 00 20,397,080.0 0 - IC1908 IC1908 41 39,840,520.0 0 -321,840.00 - IC1909 IC1909 901 867,410,720. 00 - 75,019,400.0 0 - IC1912 IC1912 852 801,732,000. 00 -1,367,600.00 - 公允价值变动总额合计(元) - 56,311,760.0 0 股指期货投资本期收益(元) 231,183,946. 85 股指期货投资本期公允价值变动(元) 58,482,582.7 5 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期 货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动 性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策 略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交 易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 50 页 共55 页 7.12.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 286,663,155.19 2 应收证券清算款 6,870,010.35 3 应收股利 - 4 应收利息 3,715,138.58 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 297,248,304.12 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说 明 1 601236 红塔证券 33,869.94 0.00 新股未上市 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 南方中证 500交易型 开放式指数证券投资 基金联接基金(LOF) 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 51 页 共55 页 221,309 40,825.58 4,878,939 ,876.00 54.00% 2,165,550 ,366.00 23.97% 1,990,577 ,002.00 22.03% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中央汇金投资有限责任公司 1,728,426,785.00 19.13% 2 兴业财富-兴业银行“现金宝(4号) ”-私人银行类人民币理财产品-兴 业财富-兴 369,449,855.00 4.09% 3 中国人寿保险股份有限公司 343,416,421.00 3.80% 4 中国人寿保险(集团)公司 173,093,765.00 1.92% 5 中国人民财产保险股份有限公司-传 统-普通保险产品-008C- CT001沪 124,630,700.00 1.38% 6 中国人寿保险股份有限公司 106,671,483.00 1.18% 7 中国人民人寿保险股份有限公司-分 红-个险分红 61,594,470.00 0.68% 8 GIC PRIVATE LIMITED 57,412,220.00 0.64% 9 光大兴陇信托有限责任公司-光大信 托-瑞富宝集合资金信托计划 50,998,600.00 0.56% 10 银华财富资本-建设银行-银华资本 -粤盈 2号专项资产管理计划 45,570,100.00 0.50% 11 南方中证 500交易型开放式指数证券 投资基金联接基金(LOF) 1,990,577,002.00 22.03% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金 经理)均未持有本基金份额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基 金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013年 2月 06日)基金份 额总额 1,147,553,216.00 本报告期期初基金份额总额 7,499,867,244.00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 52 页 共55 页 本报告期基金总申购份额 7,366,800,000.00 减:报告期基金总赎回份额 5,831,600,000.00 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 9,035,067,244.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 2019年 1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年 4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣金 备注 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 53 页 共55 页 数量 票成交总 额的比例 总量的比例 华泰证券 3 38,546,179,173.2 1 72.61% 3,855,127.63 72.61% - 平安证券 2 9,172,628,626.75 17.28% 917,277.68 17.28% - 申万宏源 2 5,370,938,437.94 10.12% 537,141.32 10.12% - 银河证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有 关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易 单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据 评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 成交金额 占当期债 券回购成 成交金额 占当期权 证成交总 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 54 页 共55 页 额的比例 交总额的 比例 额的比例 华泰证券 18,930,229.38 57.12% - - - - 平安证券 10,780,105.90 32.53% 5,830,000,000.00 51.03% - - 申万宏源 3,433,541.50 10.36% 5,595,000,000.00 48.97% - - 银河证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 南方基金关于中证 500交易型开放式指数证券 投资基金增加东北证券为申购赎回代理券商的 公告 证券日报 2019-01-16 2 南方基金关于中证 500交易型开放式指数证券 投资基金增加浙商证券为申购赎回代理券商的 公告 证券日报 2019-02-21 3 南方基金关于中证 500交易型开放式指数证券 投资基金增加联讯证券为申购赎回代理券商的 公告 证券日报 2019-03-11 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 联接基金 1 20190306 - 20190630 1,366,573 ,402.00 1,463,603 ,600.00 839,600,0 00.00 1,990,577 ,002.00 22.03% 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 55 页 共55 页 机构 1 20190101 - 20190526 ; 20190528 - 20190618 1,728,426 ,785.00 0.00 - 1,728,426 ,785.00 19.13% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若 基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立中证 500交易型开放式指数证券投资基金的文件; 2、《中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3、《中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 6、《中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com