上证 380交易型开放式指数证券投资
基金 2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 8月 23日
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 21日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..........................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
1.2 目录.....................................................................................................................................2
§2 基金简介......................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................4
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................5
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6
§4 管理人报告..................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................10
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................10
§5 托管人报告................................................................................................................................11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..................................................................................................................................................11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............11
§6 半年度财务会计报告（未经审计）........................................................................................11
6.1 资产负债表.......................................................................................................................11
6.2 利润表...............................................................................................................................13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................14
6.4 报表附注...........................................................................................................................16
§7 投资组合报告............................................................................................................................31
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................45
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................45
7.12 投资组合报告附注.........................................................................................................45
§8 基金份额持有人信息................................................................................................................46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................46
8.2 期末上市基金前十名持有人...........................................................................................47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................47
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...........................47
§9 开放式基金份额变动................................................................................................................47
§10 重大事件揭示..........................................................................................................................48
10.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................................48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................48
10.4 基金投资策略的改变.....................................................................................................48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................48
10.8 其他重大事件.................................................................................................................50
§11 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................51
§12 备查文件目录..........................................................................................................................51
12.1 备查文件目录.................................................................................................................51
12.2 存放地点.........................................................................................................................51
12.3 查阅方式.........................................................................................................................51
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证 380交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南方上证 380ETF
基金主代码 510290
交易代码 510290
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年 9月 16日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 150,448,915.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年 11月 8日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“380ETF”。
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导
致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金可
投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股
指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和
某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指
期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金
力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟
踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证 380指数，简
称 380指数。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
中国建设银行股份有限公司
姓名 常克川 田青
联系电话 0755-82763888 010-67595096
信息披露负责人
电子邮箱
manager@southernfund.
com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区闹市口大街一号
院一号楼
邮政编码 518017 100033
法定代表人 张海波 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
址
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日)
本期已实现收益 -7,613,056.50
本期利润 34,850,573.91
加权平均基金份额本期利润 0.2279
本期加权平均净值利润率 16.74%
本期基金份额净值增长率 21.47%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润 56,720,696.64
期末可供分配基金份额利润 0.3770
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期末基金资产净值 208,217,260.23
期末基金份额净值 1.3840
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 38.40%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.82% 1.23% 1.06% 1.23% 0.76% 0.00%
过去三个月 -7.31% 1.70% -8.47% 1.70% 1.16% 0.00%
过去六个月 21.47% 1.65% 19.87% 1.65% 1.60% 0.00%
过去一年 -1.29% 1.60% -2.99% 1.61% 1.70% -0.01%
过去三年 -5.70% 1.25% -12.93% 1.27% 7.23% -0.02%
自基金合同
生效起至今
38.40% 1.72% 24.28% 1.72% 14.12% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年 3月 6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年 1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合
伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙
企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司
在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司
——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
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截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 8800亿
元，旗下管理 191只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和
专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
周豪
本基金
基金经
理
2016年
8月 19日
- 10年
北京大学软件工程专业硕士，具有基金
从业资格。2008年 7月加入南方基金信
息技术部，长期负责指数基金及 ETF基
金的投研及系统支持工作；2015年 6月，
任数量化投资部高级研究员；2018年
2月至 2018年 11月，任南方消费活力
基金经理；2016年 4月至今，任 500工
业 ETF、500原材料 ETF基金经理；
2016年 8月至今，任 380ETF、南方
380、小康 ETF、南方小康、互联基金
基金经理；2016年 9月至今，任
1000ETF基金经理；2017年 8月至今，
任南方有色金属基金经理；2017年 9月
至今，任南方有色金属联接基金经理；
2018年 1月至今，任南方中证 100基金
经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定；
3、本基金管理人于 2019年 7月 13日发布公告，原基金经理周豪先生不在担任本基金
基金经理，孙伟先生为本基金新任基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律
法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易次数为 5次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调
整所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内上证 380指数上涨 19.87%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因
分析系统”、“ETF现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并
通过严格的风险管理流程，确保了本 ETF基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小
化；
（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）停牌引起的成份股权重偏离及基金
整体仓位的偏离；
（3）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.3840元，报告期内，份额净值增长率为
21.47%，同期业绩基准增长率为 19.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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美联储如期降息，IMF年内再度下调全球经济增长预期，各国央行相继降息托底经济
下行，全球货币政策宽松态势明朗，支撑全球风险资产估值。730中央政治局会议定调，
下半年经济下行压力加大，但稳增长和调结构并重，不搞大水漫灌，货币政策保障流动性
合理充裕，财政政策重视加力提效，为迎接祖国 70周年，扎实推进做好经济工作，下半年
经济失速风险不大，叠加去年低基数和减税降费政策效果逐步显现，上市公司盈利有望在
3、4季度见底，盈利趋势有望在年底反转。
科创板平稳开板并形成赚钱效应，叠加 5G、AI、物联网等新基建投资在下半年展开，
整体科创行情有望带动 A股市场风险偏好抬升。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可
进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见
《招募说明书》；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，收益分配后有可能使除息后的基金
份额净值低于面值；本基金每年收益分配次数最多为 12次，基金份额每次基金收益分配比
例由基金管理人根据上述原则确定。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
本基金收益分配采取现金分红方式；若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投
资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本
基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作
方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证 380交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2019年 6月
30日
上年度末 2018年 12月
31日
资产：
银行存款
6.4.3.1 1,173,108.32 798,370.07
结算备付金
10,264.87 6,688.75
存出保证金
1,514.34 1,650.62
交易性金融资产
6.4.3.2 207,191,095.83 168,831,435.97
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其中：股票投资
207,139,515.83 168,831,435.97
基金投资
- -
债券投资
51,580.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 - -
应收证券清算款
119,441.83 -
应收利息
6.4.3.5 254.16 183.01
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6 - -
资产总计
208,495,679.35 169,638,328.42
负债和所有者权益 附注号
本期末 2019年 6月
30日
上年度末 2018年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
85,306.71 73,586.84
应付托管费
17,061.30 14,717.36
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7 6,628.80 5,525.64
应交税费
1.28 3.84
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 169,421.03 404,000.00
负债合计
278,419.12 497,833.68
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 13 页 共51 页
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9 150,448,915.00 148,448,915.00
未分配利润
6.4.3.10 57,768,345.23 20,691,579.74
所有者权益合计
208,217,260.23 169,140,494.74
负债和所有者权益总计
208,495,679.35 169,638,328.42
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.3840元，基金份额总额
150,448,915.00份。
6.2 利润表
会计主体：上证 380交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2019年 1月 1日
至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
35,734,098.36 -26,901,194.50
1.利息收入
3,238.67 3,170.75
其中：存款利息收入
6.4.3.11 3,033.93 3,058.11
债券利息收入
204.74 112.64
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
-6,749,164.68 2,810,337.24
其中：股票投资收益
6.4.3.12 -9,266,862.71 678,173.68
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13 22,894.94 10,208.39
资产支持证券投资
收益
6.4.3.14 - -
贵金属投资收益
6.4.3.15 - -
衍生工具收益
6.4.3.16 - -
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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股利收益
6.4.3.17 2,494,803.09 2,121,955.17
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.3.18 42,463,630.41 -29,714,702.49
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-
”号填列）
6.4.3.19 16,393.96 -
减：二、费用
883,524.45 983,597.95
1.管理人报酬
6.4.6.2.1 513,700.44 525,781.45
2.托管费
6.4.6.2.2 102,740.09 105,156.31
3.销售服务费
6.4.6.2.3 - -
4.交易费用
6.4.3.20 46,847.21 46,630.59
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6.税金及附加
0.68 0.35
7.其他费用
6.4.3.21 220,236.03 306,029.25
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
34,850,573.91 -27,884,792.45
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
34,850,573.91 -27,884,792.45
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证 380交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
148,448,915.00 20,691,579.74 169,140,494.74
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
- 34,850,573.91 34,850,573.91
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
2,000,000.00 2,226,191.58 4,226,191.58
其中：1.基金申购款
24,000,000.00 11,530,092.10 35,530,092.10
2.基金赎回款
-22,000,000.00 -9,303,900.52 -31,303,900.52
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
150,448,915.00 57,768,345.23 208,217,260.23
上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
142,448,915.00 86,736,625.86 229,185,540.86
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -27,884,792.45 -27,884,792.45
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-4,000,000.00 -3,178,916.21 -7,178,916.21
其中：1.基金申购款
4,000,000.00 1,621,509.14 5,621,509.14
2.基金赎回款
-8,000,000.00 -4,800,425.35 -12,800,425.35
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
138,448,915.00 55,672,917.20 194,121,832.20
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
活期存款 1,173,108.32
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 1,173,108.32
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末 2019年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 224,299,402.55 207,139,515.83 -17,159,886.72
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 40,000.00 51,580.00 11,580.00
银行间市场 - - -债券
合计 40,000.00 51,580.00 11,580.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 224,339,402.55 207,191,095.83 -17,148,306.72
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注:于 2019年 06月 30日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值
增值为 0.00元(2018年 12月 31日：0.00元)。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.3.4
买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.3.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
应收活期存款利息 209.58
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4.60
应收债券利息 39.28
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.70
合计 254.16
6.4.3.6
其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 6,628.80
银行间市场应付交易费用 -
合计 6,628.80
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应退退补款 -
预提费用 119,421.03
应付指数使用费 50,000.00
可退退补款 -
其他 -
合计 169,421.03
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 148,448,915.00 148,448,915.00
本期申购 24,000,000.00 24,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -22,000,000.00 -22,000,000.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 150,448,915.00 150,448,915.00
本期申购含转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
6.4.3.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 63,331,961.65 -42,640,381.91 20,691,579.74
本期利润 -7,613,056.50 42,463,630.41 34,850,573.91
本期基金份额交易产
生的变动数
1,001,791.49 1,224,400.09 2,226,191.58
其中：基金申购款 10,170,001.50 1,360,090.60 11,530,092.10
基金赎回款 -9,168,210.01 -135,690.51 -9,303,900.52
本期已分配利润 - - -
本期末 56,720,696.64 1,047,648.59 57,768,345.23
6.4.3.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 2,524.93
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 497.78
其他 11.22
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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合计 3,033.93
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1
股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -6,914,451.43
股票投资收益——赎回差价收入 -2,352,411.28
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -9,266,862.71
6.4.3.12.2
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 34,679,212.80
减：卖出股票成本总额 41,593,664.23
买卖股票差价收入 -6,914,451.43
6.4.3.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 31,303,900.52
减：现金支付赎回款总额 -547,622.48
减：赎回股票成本总额 34,203,934.28
赎回差价收入 -2,352,411.28
6.4.3.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.3.13 债券投资收益
6.4.3.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
22,894.94
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
-
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 22,894.94
6.4.3.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
321,066.20
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
298,000.00
减：应收利息总额 171.26
买卖债券差价收入 22,894.94
6.4.3.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.3.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.3.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.3.15 贵金属投资收益
6.4.3.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.3.15.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.3.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.3.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.3.16 衍生工具收益
6.4.3.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.3.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.3.17 股利收益
单位：人民币元
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 2,494,803.09
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,494,803.09
6.4.3.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产 42,463,630.41
——股票投资 42,452,050.41
——债券投资 11,580.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
-
合计 42,463,630.41
注:本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为
0.00元(2018年上半年：6.00元)。
6.4.3.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入 -
替代损益 16,393.96
合计 16,393.96
6.4.3.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 46,847.21
银行间市场交易费用 -
合计 46,847.21
6.4.3.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,915.47
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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指数使用费 100,000.00
银行费用 815.00
上市费 29,752.78
合计 220,236.03
指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的
0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自
然季度)人民币 50,000元。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司新增厦
门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）、
厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）
四名股东，股权结构发生变更。基金管理人已于 2019年 8月 1日发布相关公告。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间 2018年 1月 1日
至 2018年 6月 30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 67,820,085.05 100.00% 67,579,557.92 100.00%
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.6.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 6,781.86 100.00% 6,628.80 100.00%
上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 6,758.04 100.00% 6,478.33 100.00%
注:1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间 2018年
1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付的管
理费
513,700.44 525,781.45
其中：支付销售机构的客户
维护费
0.00 0.00
支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
×0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%÷当年天数
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间 2018年
1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付的托
管费
102,740.09 105,156.31
支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.1%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数
6.4.6.2.3 销售服务费
无。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日
关联方名称
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
南方上证 380交易型开
放式指数证券投资基金
联接基金
122,399,941.0
0
81.3565%
122,399,941.0
0
82.4526%
上证 380ETF联接基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的
规定执行。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间 2018年 1月 1日
至 2018年 6月 30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 1,173,108.32 2,524.93 1,321,011.17 2,669.07
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行约定利率计
息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
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本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.8 期末（2019年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
601236 红塔证券
2019
年 6月
26日
2019
年 7月
5日
新股未
上市
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪上证 380指数，具有与标的指数以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基
金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪上证
380指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行
被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基
金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪
误差的最小化。
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本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨
论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由
监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险
分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
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于 2019年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占
基金资产净值的比例为 0.02%(2018年 12月 31日：本基金持有的除国债、央行票据和政策
性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完
成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的
风险。
于 2019年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办
法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)
等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基
金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综
合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年
6月 30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.02 %。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本
基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆
回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约
定的投资范围保持一致。
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综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告
期内流动性情况良好。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月
30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,173,108.32 - - - 1,173,108.32
结算备付金 10,264.87 - - - 10,264.87
存出保证金 1,514.34 - - - 1,514.34
交易性金融
资产
- - 51,580.00
207,139,515.
83
207,191,095.
83
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 254.16 254.16
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - 119,441.83 119,441.83
其他资产 - - - - -
资产总计 1,184,887.53 - 51,580.00 207,259,211. 208,495,679.
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82 35
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - - 85,306.71 85,306.71
应付托管费 - - - 17,061.30 17,061.30
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 6,628.80 6,628.80
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 1.28 1.28
其他负债 - - - 169,421.03 169,421.03
负债总计 - - - 278,419.12 278,419.12
利率敏感度
缺口
1,184,887.53 - 51,580.00
206,980,792.
70
208,217,260.
23
上年度末
2018年
12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 798,370.07 - - - 798,370.07
结算备付金 6,688.75 - - - 6,688.75
存出保证金 1,650.62 - - - 1,650.62
交易性金融
资产
- - -
168,831,435.
97
168,831,435.
97
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 183.01 183.01
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 806,709.44 - -
168,831,618.
98
169,638,328.
42
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人 - - - 73,586.84 73,586.84
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报酬
应付托管费 - - - 14,717.36 14,717.36
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 5,525.64 5,525.64
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 3.84 3.84
其他负债 - - - 404,000.00 404,000.00
负债总计 - - - 497,833.68 497,833.68
利率敏感度
缺口
806,709.44 - -
168,333,785.
30
169,140,494.
74
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019年 06月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为 0.02%(2018年 12月 31日：0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2018年 12月 31日：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口
不适用。
6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易
的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
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本基金采用完全复制法，跟踪上证 380指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组
合中，上证 380指数指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%，
权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-
股票投资
207,139,515.83 99.48 168,831,435.97 99.82
交易性金融资产-
基金投资
- - - -
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 207,139,515.83 99.48 168,831,435.97 99.82
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2019年
6月 30日 ）
上年度末（ 2018年
12月 31日 ）
1.组合自身基准上升 5% 10,280,727.22 8,309,872.51
分析
2.组合自身基准下降 5% -10,280,727.22 -8,309,872.51
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
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金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 207,139,515.83 99.35
其中：股票 207,139,515.83 99.35
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 51,580.00 0.02
其中：债券 51,580.00 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,183,373.19 0.57
8 其他资产 121,210.33 0.06
9 合计 208,495,679.35 100.00
上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2的合计项中不含可退替代款估值
增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 741,483.00 0.36
B 采矿业 9,291,380.17 4.46
C 制造业 102,662,221.20 49.31
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
12,176,124.60 5.85
E 建筑业 8,140,928.02 3.91
F 批发和零售业 18,773,568.28 9.02
G 交通运输、仓储和邮政业 13,595,051.20 6.53
H 住宿和餐饮业 1,407,824.40 0.68
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
10,329,830.29 4.96
J 金融业 2,834,907.40 1.36
K 房地产业 13,515,970.77 6.49
L 租赁和商务服务业 2,351,767.17 1.13
M 科学研究和技术服务业 1,154,982.00 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 1,767,534.60 0.85
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 320,967.57 0.15
Q 卫生和社会工作 2,079,386.00 1.00
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R 文化、体育和娱乐业 3,919,507.00 1.88
S 综合 1,805,921.20 0.87
合计 206,869,354.87 99.35
7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 132,510.85 0.06
C 制造业 64,176.41 0.03
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
39,603.76 0.02
J 金融业 33,869.94 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 270,160.96 0.13
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600498 烽火通信 67,000 1,866,620.00 0.90
2 600201 生物股份 110,747 1,737,620.43 0.83
3 600739 辽宁成大 116,800 1,698,272.00 0.82
4 601018 宁 波 港 377,500 1,657,225.00 0.80
5 600763 通策医疗 18,400 1,630,056.00 0.78
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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6 600170 上海建工 425,200 1,598,752.00 0.77
7 601021 春秋航空 35,010 1,575,450.00 0.76
8 600642 申能股份 260,844 1,567,672.44 0.75
9 600219 南山铝业 684,900 1,547,874.00 0.74
10 600536 中国软件 28,394 1,523,905.98 0.73
11 600183 生益科技 101,247 1,523,767.35 0.73
12 600674 川投能源 168,200 1,496,980.00 0.72
13 600256 广汇能源 389,300 1,385,908.00 0.67
14 600369 西南证券 269,600 1,331,824.00 0.64
15 600801 华新水泥 65,000 1,316,250.00 0.63
16 600663 陆 家 嘴 84,040 1,302,620.00 0.63
17 603833 欧派家居 12,100 1,302,202.00 0.63
18 600879 航天电子 207,800 1,280,048.00 0.61
19 600325 华发股份 161,800 1,263,658.00 0.61
20 600161 天坛生物 49,875 1,259,343.75 0.60
21 600460 士 兰 微 75,245 1,249,067.00 0.60
22 600346 恒力石化 101,360 1,232,537.60 0.59
23 600728 佳都科技 123,600 1,217,460.00 0.58
24 601128 常熟银行 157,100 1,212,812.00 0.58
25 600848 上海临港 38,700 1,204,731.00 0.58
26 600153 建发股份 135,400 1,202,352.00 0.58
27 600779 水 井 坊 23,365 1,187,409.30 0.57
28 600583 海油工程 211,200 1,182,720.00 0.57
29 600584 长电科技 91,884 1,180,709.40 0.57
30 600027 华电国际 311,200 1,173,224.00 0.56
31 601168 西部矿业 182,074 1,161,632.12 0.56
32 600549 厦门钨业 81,000 1,159,110.00 0.56
33 603899 晨光文具 26,342 1,158,257.74 0.56
34 600820 隧道股份 180,200 1,137,062.00 0.55
35 600673 东 阳 光 143,992 1,130,337.20 0.54
36 600410 华胜天成 105,244 1,129,268.12 0.54
37 600392 盛和资源 100,660 1,113,299.60 0.53
38 600376 首开股份 123,200 1,100,176.00 0.53
39 600132 重庆啤酒 23,100 1,089,396.00 0.52
40 600688 上海石化 210,000 1,083,600.00 0.52
41 600415 小商品城 259,900 1,070,788.00 0.51
42 601216 君正集团 322,400 1,060,696.00 0.51
43 600811 东方集团 283,865 1,055,977.80 0.51
44 600236 桂冠电力 173,800 1,053,228.00 0.51
45 600755 厦门国贸 121,488 1,048,441.44 0.50
46 601333 广深铁路 323,900 1,046,197.00 0.50
47 601799 星宇股份 13,200 1,042,272.00 0.50
48 600885 宏发股份 42,700 1,037,610.00 0.50
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 35 页 共51 页
49 600567 山鹰纸业 306,547 1,033,063.39 0.50
50 601872 招商轮船 231,800 1,010,648.00 0.49
51 600521 华海药业 71,606 1,009,644.60 0.48
52 603939 益丰药房 14,400 1,007,856.00 0.48
53 600315 上海家化 32,100 999,915.00 0.48
54 600486 扬农化工 17,767 971,854.90 0.47
55 600808 马钢股份 285,000 971,850.00 0.47
56 603077 和邦生物 506,114 961,616.60 0.46
57 600446 金证股份 48,800 958,432.00 0.46
58 600094 大 名 城 152,200 957,338.00 0.46
59 600260 凯乐科技 47,800 955,044.00 0.46
60 600273 嘉化能源 82,100 949,076.00 0.46
61 600566 济川药业 31,200 939,432.00 0.45
62 600160 巨化股份 131,200 932,832.00 0.45
63 600845 宝信软件 32,240 918,195.20 0.44
64 600655 豫园股份 111,200 910,728.00 0.44
65 600675 中华企业 174,720 906,796.80 0.44
66 600967 内蒙一机 80,692 903,750.40 0.43
67 600704 物产中大 164,500 891,590.00 0.43
68 600282 南钢股份 253,600 887,600.00 0.43
69 600388 龙净环保 71,407 884,732.73 0.42
70 600863 内蒙华电 277,378 870,966.92 0.42
71 600171 上海贝岭 53,520 869,700.00 0.42
72 600021 上海电力 100,000 868,000.00 0.42
73 601098 中南传媒 68,600 867,104.00 0.42
74 603444 吉 比 特 4,100 860,836.00 0.41
75 603517 绝味食品 21,880 851,350.80 0.41
76 600026 中远海能 130,700 848,243.00 0.41
77 600258 首旅酒店 46,780 841,104.40 0.40
78 600305 恒顺醋业 44,930 827,610.60 0.40
79 600373 中文传媒 65,800 826,448.00 0.40
80 600380 健 康 元 92,586 800,868.90 0.38
81 601100 恒立液压 25,300 793,914.00 0.38
82 601966 玲珑轮胎 45,900 780,300.00 0.37
83 603338 浙江鼎力 13,256 778,259.76 0.37
84 600252 中恒集团 265,600 778,208.00 0.37
85 601000 唐 山 港 282,932 778,063.00 0.37
86 600782 新钢股份 152,300 761,500.00 0.37
87 600039 四川路桥 206,886 753,065.04 0.36
88 601231 环旭电子 62,426 752,233.30 0.36
89 600648 外 高 桥 35,714 749,279.72 0.36
90 600372 中航电子 50,400 747,936.00 0.36
91 600500 中化国际 99,500 743,265.00 0.36
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 36 页 共51 页
92 600756 浪潮软件 31,000 741,520.00 0.36
93 600323 瀚蓝环境 43,877 740,643.76 0.36
94 600748 上实发展 88,030 729,768.70 0.35
95 603501 韦尔股份 13,100 719,321.00 0.35
96 600729 重庆百货 23,270 703,684.80 0.34
97 600138 中 青 旅 55,313 701,921.97 0.34
98 600682 南京新百 61,776 698,686.56 0.34
99 601678 滨化股份 103,203 697,652.28 0.34
100 600167 联美控股 65,540 693,413.20 0.33
101 603228 景旺电子 17,300 692,173.00 0.33
102 600120 浙江东方 54,300 691,782.00 0.33
103 600056 中国医药 50,960 687,450.40 0.33
104 600507 方大特钢 69,250 677,265.00 0.33
105 600206 有研新材 56,600 676,370.00 0.32
106 600777 新潮能源 324,800 675,584.00 0.32
107 603885 吉祥航空 51,440 673,864.00 0.32
108 600559 老白干酒 51,359 672,289.31 0.32
109 600511 国药股份 29,225 671,298.25 0.32
110 600409 三友化工 118,261 669,357.26 0.32
111 600348 阳泉煤业 114,900 667,569.00 0.32
112 600998 九 州 通 53,800 664,968.00 0.32
113 600711 盛屯矿业 122,500 662,725.00 0.32
114 600823 世茂股份 143,360 660,889.60 0.32
115 600216 浙江医药 64,535 660,838.40 0.32
116 600418 江淮汽车 126,600 653,256.00 0.31
117 603883 老 百 姓 11,000 643,280.00 0.31
118 600970 中材国际 99,680 640,942.40 0.31
119 600525 长园集团 101,205 639,615.60 0.31
120 600277 亿利洁能 130,888 637,424.56 0.31
121 600597 光明乳业 58,500 628,875.00 0.30
122 600490 鹏欣资源 127,100 627,874.00 0.30
123 600062 华润双鹤 49,739 627,208.79 0.30
124 600580 卧龙电驱 74,082 623,029.62 0.30
125 601958 金钼股份 92,500 619,750.00 0.30
126 600717 天 津 港 95,880 615,549.60 0.30
127 600702 舍得酒业 22,600 614,268.00 0.30
128 600803 新奥股份 58,650 612,892.50 0.29
129 600667 太极实业 80,395 606,982.25 0.29
130 600366 宁波韵升 66,100 606,798.00 0.29
131 601636 旗滨集团 154,003 599,071.67 0.29
132 600664 哈药股份 144,669 598,929.66 0.29
133 600312 平高电气 77,796 598,251.24 0.29
134 600708 光明地产 106,465 594,074.70 0.29
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 37 页 共51 页
135 601200 上海环境 43,620 593,668.20 0.29
136 600557 康缘药业 39,727 590,343.22 0.28
137 600422 昆药集团 50,952 587,476.56 0.28
138 603659 璞 泰 来 12,400 583,048.00 0.28
139 600596 新安股份 53,949 580,491.24 0.28
140 600073 上海梅林 62,740 577,208.00 0.28
141 600185 格力地产 118,000 574,660.00 0.28
142 601588 北辰实业 152,500 571,875.00 0.27
143 600284 浦东建设 74,161 571,039.70 0.27
144 603368 柳药股份 17,358 570,731.04 0.27
145 601717 郑 煤 机 99,600 568,716.00 0.27
146 600754 锦江股份 23,000 566,720.00 0.27
147 600859 王 府 井 37,048 562,759.12 0.27
148 600125 铁龙物流 87,248 562,749.60 0.27
149 603707 健友股份 15,900 562,065.00 0.27
150 601222 林洋能源 117,972 553,288.68 0.27
151 603816 顾家家居 17,320 552,854.40 0.27
152 603658 安图生物 8,000 546,880.00 0.26
153 600641 万业企业 46,200 546,084.00 0.26
154 600072 中船科技 42,200 546,068.00 0.26
155 600582 天地科技 158,160 545,652.00 0.26
156 603128 华贸物流 58,000 545,200.00 0.26
157 600612 老 凤 祥 12,033 537,875.10 0.26
158 601058 赛轮轮胎 180,640 536,500.80 0.26
159 603708 家 家 悦 23,260 530,793.20 0.25
160 600459 贵研铂业 29,277 529,035.39 0.25
161 600563 法拉电子 12,827 528,087.59 0.25
162 600499 科达洁能 120,500 527,790.00 0.25
163 603660 苏州科达 33,736 525,944.24 0.25
164 603866 桃李面包 12,560 523,124.00 0.25
165 600720 祁 连 山 59,341 521,607.39 0.25
166 600565 迪马股份 139,700 521,081.00 0.25
167 600850 华东电脑 24,471 520,987.59 0.25
168 600835 上海机电 30,790 511,114.00 0.25
169 600377 宁沪高速 47,450 509,613.00 0.24
170 600993 马 应 龙 28,808 508,461.20 0.24
171 600483 福能股份 59,300 507,608.00 0.24
172 600491 龙元建设 73,200 505,080.00 0.24
173 600326 西藏天路 66,070 502,132.00 0.24
174 600141 兴发集团 48,660 500,224.80 0.24
175 603043 广州酒家 15,400 497,882.00 0.24
176 600587 新华医疗 31,106 496,140.70 0.24
177 600093 易见股份 42,900 491,205.00 0.24
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 38 页 共51 页
178 600197 伊 力 特 25,350 489,255.00 0.23
179 600337 美克家居 118,366 487,667.92 0.23
180 600611 大众交通 104,526 486,045.90 0.23
181 600787 中储股份 84,100 481,893.00 0.23
182 600123 兰花科创 65,600 480,192.00 0.23
183 600765 中航重机 52,000 479,960.00 0.23
184 601666 平煤股份 112,811 471,549.98 0.23
185 603712 七 一 二 22,200 471,306.00 0.23
186 600210 紫江企业 116,100 470,205.00 0.23
187 603515 欧普照明 14,460 466,335.00 0.22
188 601019 山东出版 59,900 466,022.00 0.22
189 600502 安徽水利 98,668 458,806.20 0.22
190 600338 西藏珠峰 26,020 454,829.60 0.22
191 600116 三峡水利 56,850 453,663.00 0.22
192 600363 联创光电 33,900 452,904.00 0.22
193 600020 中原高速 86,053 451,778.25 0.22
194 600393 粤泰股份 96,900 450,585.00 0.22
195 603882 金域医学 13,100 449,330.00 0.22
196 601311 骆驼股份 41,300 448,105.00 0.22
197 600577 精达股份 146,800 444,804.00 0.21
198 603233 大 参 林 9,860 443,700.00 0.21
199 600233 圆通速递 35,100 432,783.00 0.21
200 603039 泛微网络 5,816 431,547.20 0.21
201 600986 科达股份 101,240 428,245.20 0.21
202 600978 宜华生活 113,500 426,760.00 0.20
203 601689 拓普集团 27,800 425,896.00 0.20
204 600846 同济科技 47,824 424,198.88 0.20
205 601016 节能风电 159,059 423,096.94 0.20
206 600990 四创电子 9,076 422,215.52 0.20
207 600668 尖峰集团 32,880 420,864.00 0.20
208 600622 光大嘉宝 86,030 418,966.10 0.20
209 600531 豫光金铅 83,300 417,333.00 0.20
210 600742 一汽富维 38,900 415,063.00 0.20
211 600975 新 五 丰 37,500 413,625.00 0.20
212 603027 千禾味业 17,280 412,473.60 0.20
213 603198 迎驾贡酒 23,000 411,930.00 0.20
214 603766 隆鑫通用 98,293 411,847.67 0.20
215 603588 高能环境 38,500 410,795.00 0.20
216 600623 华谊集团 53,449 408,350.36 0.20
217 600105 永鼎股份 83,970 404,735.40 0.19
218 600477 杭萧钢构 123,330 404,522.40 0.19
219 603686 龙马环卫 20,000 397,600.00 0.19
220 600162 香江控股 162,615 396,780.60 0.19
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 39 页 共51 页
221 600757 长江传媒 58,100 395,661.00 0.19
222 603888 新 华 网 19,800 395,208.00 0.19
223 600694 大商股份 14,073 392,777.43 0.19
224 600750 江中药业 30,138 392,095.38 0.19
225 603599 广信股份 26,700 391,689.00 0.19
226 600639 浦东金桥 24,100 389,697.00 0.19
227 603056 德邦股份 27,600 388,608.00 0.19
228 600329 中新药业 27,095 387,187.55 0.19
229 600545 卓郎智能 54,400 386,784.00 0.19
230 600495 晋西车轴 80,888 383,409.12 0.18
231 601567 三星医疗 65,525 380,045.00 0.18
232 600285 羚锐制药 44,877 378,313.11 0.18
233 603568 伟明环保 17,570 378,106.40 0.18
234 600343 航天动力 36,600 375,150.00 0.18
235 601069 西部黄金 24,000 369,600.00 0.18
236 600395 盘江股份 62,500 369,375.00 0.18
237 601001 大同煤业 80,071 365,924.47 0.18
238 603806 福 斯 特 9,870 362,525.10 0.17
239 603113 金能科技 32,300 355,946.00 0.17
240 600420 现代制药 39,900 355,908.00 0.17
241 601127 小康股份 27,000 353,700.00 0.17
242 603108 润达医疗 32,860 347,658.80 0.17
243 600874 创业环保 41,650 345,278.50 0.17
244 601801 皖新传媒 57,100 343,171.00 0.16
245 600987 航民股份 51,725 341,902.25 0.16
246 603118 共进股份 36,620 339,101.20 0.16
247 600657 信达地产 81,900 337,428.00 0.16
248 600971 恒源煤电 57,400 335,790.00 0.16
249 600626 申达股份 48,900 334,476.00 0.16
250 601908 京 运 通 95,500 333,295.00 0.16
251 603638 艾迪精密 14,600 328,500.00 0.16
252 600965 福成股份 30,930 327,858.00 0.16
253 600230 沧州大化 23,680 323,232.00 0.16
254 603881 数 据 港 10,100 321,382.00 0.15
255 600661 昂立教育 13,699 320,967.57 0.15
256 603363 傲农生物 16,700 319,972.00 0.15
257 600996 贵广网络 29,500 318,010.00 0.15
258 601002 晋亿实业 44,800 316,288.00 0.15
259 600345 长江通信 11,400 314,754.00 0.15
260 603609 禾丰牧业 26,500 313,760.00 0.15
261 603737 三 棵 树 7,114 309,743.56 0.15
262 601139 深圳燃气 54,300 308,967.00 0.15
263 600681 百川能源 41,440 308,313.60 0.15
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 40 页 共51 页
264 600239 云南城投 106,058 307,568.20 0.15
265 601158 重庆水务 54,400 304,640.00 0.15
266 600350 山东高速 63,450 304,560.00 0.15
267 600075 新疆天业 57,300 304,263.00 0.15
268 600261 阳光照明 82,112 301,351.04 0.14
269 603127 昭衍新药 6,100 293,898.00 0.14
270 601858 中国科传 22,400 293,664.00 0.14
271 600053 九鼎投资 12,458 290,271.40 0.14
272 603328 依顿电子 28,200 289,614.00 0.14
273 600335 国机汽车 41,825 289,429.00 0.14
274 601869 长飞光纤 7,700 288,750.00 0.14
275 600299 安 迪 苏 27,800 288,286.00 0.14
276 600007 中国国贸 19,273 281,193.07 0.14
277 600122 宏图高科 87,300 280,233.00 0.13
278 601003 柳钢股份 48,200 279,078.00 0.13
279 603989 艾华集团 14,710 277,724.80 0.13
280 600897 厦门空港 11,399 274,829.89 0.13
281 600172 黄河旋风 83,772 269,745.84 0.13
282 600973 宝胜股份 70,030 269,615.50 0.13
283 603357 设计总院 21,420 268,392.60 0.13
284 600114 东睦股份 42,568 267,752.72 0.13
285 603220 贝 通 信 9,600 265,440.00 0.13
286 600452 涪陵电力 14,864 262,498.24 0.13
287 603337 杰克股份 12,801 262,292.49 0.13
288 603556 海兴电力 18,910 261,336.20 0.13
289 603803 瑞斯康达 20,100 260,496.00 0.13
290 600548 深 高 速 27,000 253,530.00 0.12
291 603387 基蛋生物 9,884 253,524.60 0.12
292 600231 凌钢股份 78,310 252,158.20 0.12
293 603367 辰欣药业 17,400 251,430.00 0.12
294 603393 新天然气 10,700 250,380.00 0.12
295 600136 当代明诚 23,000 246,100.00 0.12
296 600387 海越能源 31,300 243,201.00 0.12
297 601015 陕西黑猫 61,595 242,684.30 0.12
298 600439 瑞 贝 卡 74,740 241,410.20 0.12
299 603959 百利科技 16,636 239,558.40 0.12
300 601789 宁波建工 55,300 228,942.00 0.11
301 600180 瑞 茂 通 28,700 225,869.00 0.11
302 603298 杭叉集团 17,600 222,816.00 0.11
303 601330 绿色动力 14,300 221,793.00 0.11
304 600826 兰生股份 19,803 221,397.54 0.11
305 600295 鄂尔多斯 26,473 219,461.17 0.11
306 600693 东百集团 42,262 218,494.54 0.10
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 41 页 共51 页
307 603505 金石资源 11,500 215,395.00 0.10
308 600738 兰州民百 29,600 214,896.00 0.10
309 600985 淮北矿业 18,600 210,924.00 0.10
310 600012 皖通高速 33,012 208,965.96 0.10
311 600179 ST 安 通 70,200 205,686.00 0.10
312 603008 喜 临 门 18,500 204,055.00 0.10
313 600781 辅仁药业 18,000 198,540.00 0.10
314 603225 新 凤 鸣 15,872 198,241.28 0.10
315 600310 桂东电力 39,100 198,237.00 0.10
316 603898 好 莱 客 11,900 196,826.00 0.09
317 603728 鸣志电器 15,720 192,884.40 0.09
318 603808 歌 力 思 12,500 190,875.00 0.09
319 603060 国检集团 8,900 189,837.00 0.09
320 603466 风 语 筑 11,200 185,360.00 0.09
321 603583 捷昌驱动 5,000 184,350.00 0.09
322 601811 新华文轩 14,900 181,929.00 0.09
323 603305 旭升股份 7,600 181,716.00 0.09
324 603868 飞科电器 4,500 176,175.00 0.08
325 603421 鼎信通讯 9,000 175,500.00 0.08
326 603590 康辰药业 4,500 175,005.00 0.08
327 601020 华钰矿业 14,900 174,628.00 0.08
328 603587 地素时尚 7,600 172,824.00 0.08
329 603612 索通发展 16,120 172,645.20 0.08
330 603639 海 利 尔 6,540 170,236.20 0.08
331 603801 志邦家居 8,560 169,145.60 0.08
332 603595 东尼电子 7,588 165,494.28 0.08
333 603355 莱克电气 7,600 163,552.00 0.08
334 603126 中材节能 28,800 163,296.00 0.08
335 603603 博天环境 11,300 163,172.00 0.08
336 603619 中曼石油 7,600 162,868.00 0.08
337 603579 荣泰健康 5,400 158,220.00 0.08
338 603666 亿 嘉 和 2,800 153,356.00 0.07
339 603713 密尔克卫 4,300 149,769.00 0.07
340 600814 杭州解百 27,400 144,124.00 0.07
341 603669 灵康药业 19,128 143,460.00 0.07
342 603929 亚翔集成 8,300 141,349.00 0.07
343 603997 继峰股份 18,150 140,118.00 0.07
344 603185 上机数控 3,500 137,725.00 0.07
345 603871 嘉友国际 4,460 133,800.00 0.06
346 603711 香 飘 飘 3,900 132,483.00 0.06
347 603650 彤程新材 6,000 131,040.00 0.06
348 600933 爱 柯 迪 16,500 129,525.00 0.06
349 603876 鼎胜新材 8,100 128,142.00 0.06
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 42 页 共51 页
350 601619 嘉泽新能 26,900 124,278.00 0.06
351 603533 掌阅科技 7,700 123,893.00 0.06
352 603626 科森科技 15,560 123,390.80 0.06
353 603585 苏利股份 5,160 123,220.80 0.06
354 600917 重庆燃气 17,700 123,192.00 0.06
355 603730 岱美股份 5,200 121,888.00 0.06
356 603283 赛腾股份 4,600 120,382.00 0.06
357 600828 茂业商业 23,646 118,702.92 0.06
358 603098 森特股份 9,280 118,598.40 0.06
359 603103 横店影视 7,200 114,048.00 0.05
360 603180 金牌厨柜 2,000 110,480.00 0.05
361 603007 花王股份 13,000 110,370.00 0.05
362 603121 华培动力 6,000 108,720.00 0.05
363 603025 大豪科技 10,474 107,253.76 0.05
364 603897 长城科技 5,100 102,000.00 0.05
365 603080 新疆火炬 5,400 101,844.00 0.05
366 603358 华达科技 9,052 99,572.00 0.05
367 603733 仙鹤股份 6,500 98,605.00 0.05
368 603165 荣晟环保 5,080 95,351.60 0.05
369 603680 今创集团 6,000 94,320.00 0.05
370 603339 四方科技 6,100 93,818.00 0.05
371 603351 威尔药业 2,700 93,609.00 0.04
372 603332 苏州龙杰 3,300 93,027.00 0.04
373 603877 太 平 鸟 5,700 88,464.00 0.04
374 603569 长久物流 7,580 87,852.20 0.04
375 603600 永艺股份 8,600 84,624.00 0.04
376 603773 沃格光电 2,700 84,456.00 0.04
377 603895 天永智能 2,900 71,282.00 0.03
378 603757 大元泵业 4,892 71,178.60 0.03
379 603596 伯 特 利 4,300 70,993.00 0.03
380 603848 好 太 太 4,800 70,128.00 0.03
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600968 海油发展 37,327 132,510.85 0.06
2 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
3 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.02
4 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
5 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600170 上海建工 1,635,756.00 0.97
2 600219 南山铝业 1,609,293.00 0.95
3 601018 宁 波 港 1,584,203.00 0.94
4 600549 厦门钨业 1,308,702.45 0.77
5 600369 西南证券 1,297,196.00 0.77
6 600153 建发股份 1,237,664.00 0.73
7 600848 上海临港 1,193,776.00 0.71
8 600688 上海石化 1,094,614.00 0.65
9 600132 重庆啤酒 1,043,826.00 0.62
10 600675 中华企业 965,748.00 0.57
11 601872 招商轮船 952,692.00 0.56
12 600704 物产中大 893,550.02 0.53
13 600021 上海电力 848,097.00 0.50
14 600845 宝信软件 845,514.00 0.50
15 600373 中文传媒 831,184.00 0.49
16 600120 浙江东方 719,087.20 0.43
17 603501 韦尔股份 598,456.00 0.35
18 603659 璞 泰 来 595,742.00 0.35
19 601717 郑 煤 机 582,513.00 0.34
20 603712 七 一 二 497,907.00 0.29
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600487 亨通光电 2,292,151.52 1.36
2 600872 中炬高新 2,195,994.37 1.30
3 600426 华鲁恒升 1,600,723.96 0.95
4 603369 今 世 缘 1,259,320.50 0.74
5 603986 兆易创新 1,165,053.00 0.69
6 600166 福田汽车 1,099,091.00 0.65
7 600881 亚泰集团 1,064,110.96 0.63
8 600572 康 恩 贝 980,836.44 0.58
9 600188 兖州煤业 921,655.60 0.54
10 601598 中国外运 761,711.72 0.45
11 600270 外运发展 670,961.04 0.40
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12 600578 京能电力 638,521.26 0.38
13 600633 浙数文化 619,677.00 0.37
14 600988 赤峰黄金 586,519.00 0.35
15 600562 国睿科技 555,737.50 0.33
16 600175 美都能源 548,436.76 0.32
17 600779 水 井 坊 494,978.25 0.29
18 600685 中船防务 445,482.00 0.26
19 600200 江苏吴中 424,570.00 0.25
20 600416 湘电股份 420,042.04 0.25
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 35,887,673.96
卖出股票收入（成交）总额 34,679,212.80
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 51,580.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 51,580.00 0.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 113529 绝味转债 400 51,580.00 0.02
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期
保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交
易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争
利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪
标的指数的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
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本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,514.34
2 应收证券清算款 119,441.83
3 应收股利 -
4 应收利息 254.16
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 121,210.33
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说
明
1 601236 红塔证券 33,869.94 0.02 新股未上市
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
机构投资者 个人投资者
南方上证 380交易型
开放式指数证券投资
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基金联接基金
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
893
168,475.8
3
11,757,56
4.00
7.81%
16,291,41
0.00
10.83%
122,399,9
41.00
81.36%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
芜湖歌斐资产管理有限公司－歌斐诺
亚家族专享组合 5号联接基金
7,604,800.00 5.05%
2 方正证券股份有限公司 1,733,601.00 1.15%
3 何秀娟 700,000.00 0.47%
4 王钧璧 673,900.00 0.45%
5 黄静 639,300.00 0.42%
6 北京无限立通通讯技术有限责任公司 609,600.00 0.41%
7
泰康资产强化回报混合型养老金产品
－中国建设银行股份有限公司
604,900.00 0.40%
8 王一一 499,000.00 0.33%
9
芜湖歌斐资产管理有限公司－歌斐诺
亚家族专享组合 5号联接基金
459,200.00 0.31%
10
中国建设银行股份有限公司企业年金
计划－中国工商银行股份有限公司
376,600.00 0.25%
11
南方上证 380交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
122,399,941.00 81.36%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金
经理)均未持有本基金份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基
金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011年 9月 16日)基金份
额总额
330,448,915.00
本报告期期初基金份额总额 148,448,915.00
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本报告期基金总申购份额 24,000,000.00
减：报告期基金总赎回份额 22,000,000.00
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 150,448,915.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限
公司资产托管业务部总经理。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
成交金额 占当期股 佣金 占当期佣金
备注
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数量 票成交总
额的比例
总量的比例
华泰证券 1 67,820,085.05 100.00% 6,781.86 100.00% -
开源证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
诚浩证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有
关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易
单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
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成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券 321,066.20 100.00% - - - -
开源证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
诚浩证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金关于上证 380交易型开放式指数证券
投资基金增加招商证券为申购赎回代理券商的
公告
证券时报 2019-04-02
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投资者类
别
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过
20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
联接基金 1
20190101
-
20190630
122,399,9
41.00
0.00 -
122,399,9
41.00
81.36%
产品特有风险
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本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若
基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立上证 380交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《上证 380交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《上证 380交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告》原文。
12.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
