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MSCI联接A(005788)

MSCI联接:MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2019年半年度报告查看PDF公告

 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金
2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:2019年 8月 23日 
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 22日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..........................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
1.2 目录.....................................................................................................................................2
§2 基金简介......................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7
§4 管理人报告..................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................12
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................13
§5 托管人报告................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..................................................................................................................................................13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13
§6 半年度财务会计报告(未经审计)........................................................................................14
6.1 资产负债表.......................................................................................................................14
6.2 利润表...............................................................................................................................15
6.3 所有者权益(基金净值)变动表...................................................................................17
6.4 报表附注...........................................................................................................................18
§7 投资组合报告............................................................................................................................36
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................45
7.10 本报告期投资基金情况.................................................................................................45
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................45
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................45
7.13 投资组合报告附注.........................................................................................................46
§8 基金份额持有人信息................................................................................................................47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...........................47
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...............................................................................48
§9 开放式基金份额变动................................................................................................................48
§10 重大事件揭示..........................................................................................................................48
10.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................................48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................49
10.4 基金投资策略的改变.....................................................................................................49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................49
10.8 其他重大事件.................................................................................................................50
§11 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................52
§12 备查文件目录..........................................................................................................................52
12.1 备查文件目录.................................................................................................................52
12.2 存放地点.........................................................................................................................52
12.3 查阅方式.........................................................................................................................52
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告
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§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金 基金简称 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 基金主代码 005788 交易代码 005788 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 6 月 8 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 286,866,510.41 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 MSCI 联接 A MSCI 联接 C 下属分级基金的交易代码 005788 005789 报告期末下属分级基金的份 额总额 145,478,603.98 份 141,387,906.43 份 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“MSCI联接”。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512160 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2018 年 4 月 3 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2018 年 4 月 27 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“MSCI基金”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准 相似的回报。 投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金 投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下, 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致 跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的标的指数为 MSCI China A Inclusion RMB Index(MSCI 中国 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 5 页 共52 页 A 股国际通指数),及其未来可能发生的变更。本基金业绩比较基准为 标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金的目标 ETF 为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收 益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联 接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及 标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的 基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进 行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基 金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某 些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得 投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为 MSCI China A Inclusion RMB Index(MSCI 中国 A 股国际通指数)。 风险收益特征 本基金属股票型基金,一般而言,其风险与收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有 与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 常克川 王永民 联系电话 0755-82763888 010-66594896 信息披露 负责人 电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-66594942 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田 路 5999 号基金大厦 32- 42 楼 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 深圳市福田区莲花街道益田 路 5999 号基金大厦 32- 42 楼 北京西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518017 100818 法定代表人 张海波 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 6 页 共52 页 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所 2.5


其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 1、MSCI联接 A 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 6,791,054.64 本期利润 59,615,633.44 加权平均基金份额本期利润 0.3063 本期加权平均净值利润率 29.37% 本期基金份额净值增长率 25.22% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配利润 6,514,124.17 期末可供分配基金份额利润 0.0448 期末基金资产净值 163,661,776.89 期末基金份额净值 1.1250 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 12.50% 2、MSCI联接 C 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 1,874,115.67 本期利润 9,426,170.44 加权平均基金份额本期利润 0.0937 本期加权平均净值利润率 8.73% 本期基金份额净值增长率 24.97% MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 7 页 共52 页 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配利润 5,707,323.87 期末可供分配基金份额利润 0.0404 期末基金资产净值 158,372,144.09 期末基金份额净值 1.1201 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 12.01% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 MSCI联接 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.59% 1.09% 4.85% 1.07% 0.74% 0.02% 过去三个月 -0.35% 1.42% -1.16% 1.41% 0.81% 0.01% 过去六个月 25.22% 1.45% 24.17% 1.44% 1.05% 0.01% 过去一年 12.33% 1.40% 8.88% 1.43% 3.45% -0.03% 自基金合同 生效起至今 12.50% 1.36% 0.57% 1.43% 11.93% -0.07% MSCI联接 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.55% 1.09% 4.85% 1.07% 0.70% 0.02% 过去三个月 -0.44% 1.42% -1.16% 1.41% 0.72% 0.01% MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 8 页 共52 页 过去六个月 24.97% 1.45% 24.17% 1.44% 0.80% 0.01% 过去一年 11.88% 1.40% 8.88% 1.43% 3.00% -0.03% 自基金合同 生效起至今 12.01% 1.36% 0.57% 1.43% 11.44% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 9 页 共52 页 本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6个月,截至本报告期末,建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年 3月 6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年 1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月,根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东 共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172万元人民币。目前股权 结构为:华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合 伙)2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙 企业(有限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司 在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 10 页 共52 页 ——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。 其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 8800亿 元,旗下管理 191只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和 专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 罗文杰 本基金 基金经 理 2018 年 6 月 8 日 - 14 年 女,美国南加州大学数学金融硕士、美 国加州大学计算机科学硕士,具有基金 从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银 行,从事量化分析工作。2008 年 9 月加 入南方基金,任南方基金数量化投资部 基金经理助理;2013 年 4 月起担任数量 化投资部基金经理;现任指数投资部总 经理。2013 年 5 月至 2015 年 6 月,任 南方策略基金经理;2017 年 11 月至 2019 年 1 月,任南方策略、南方量化混 合基金经理;2016 年 12 月至 2019 年 4 月,任南方安享绝对收益、南方卓享 绝对收益基金经理;2013 年 4 月至今, 任南方 500、南方 500ETF 基金经理; 2013 年 5 月至今,任南方 300、南方 300 联接基金经理;2014 年 10 月至今, 任 500 医药基金经理;2015 年 2 月至今, 任南方恒生 ETF 基金经理;2017 年 7 月至今,任恒生联接基金经理; 2017 年 8 月至今,任南方房地产联接、 南方房地产 ETF 基金经理;2018 年 2 月至今,任 H 股 ETF、南方 H 股 ETF 联接基金经理;2018 年 4 月至今, 任 MSCI 基金基金经理;2018 年 6 月至 今,任 MSCI 联接基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 11 页 共52 页 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律 法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基 金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对 待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 5次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调 整所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内, MSCI国际通指数涨 25.5%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、 “日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在 较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差 最小化; (2) 报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏 离及基金整体仓位的微小偏离; (3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离; MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 12 页 共52 页 (4) 报告期内,我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详 细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良 好,跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A份额净值为 1.1250元,报告期内,份额净值增长率为 25.22%,同期业绩基准增长率为 24.17%;本基金 C份额净值为 1.1201元,报告期内,份 额净值增长率为 24.97%,同期业绩基准增长率为 24.17%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美联储月底议息会议如期降息,IMF年内再度下调全球经济增长预期,各国央行相继 降息支撑通胀托底经济下行,全球货币政策宽松态势明朗,支撑全球风险资产估值。权益 市场资金持续净流入,短期有所减弱,但在 A股国际化的背景下,预期中长期资金为净流 入。同时 A股市场估值接近历史底部,凸显长期配置价值。 本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量 化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,力求实现对标的指数的有效跟踪, 为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助 投资本基金参与市场。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术; 建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估 值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 13 页 共52 页 本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多 为 12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额 可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;本基金收益分 配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相 应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 不适用。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在 MSCI中国 A股国际通 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严 格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存 在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托 管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金 管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告 中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 14 页 共52 页 6.1 资产负债表 会计主体:MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产: 银行存款 6.4.4.1 12,520,790.88 11,482,262.23 结算备付金 99,554.09 93,651.96 存出保证金 48,125.31 249,305.13 交易性金融资产 6.4.4.2 312,328,349.83 309,319,357.07 其中:股票投资 1,628,745.40 3,145,603.49








基金投资 305,988,217.63 301,115,246.88








债券投资 4,711,386.80 5,058,506.70








资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.4.5 82,084.56 202,985.79 应收股利 - - 应收申购款 1,366,709.29 80,771.81 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.4.6 - - 资产总计 326,445,613.96 321,428,333.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款 1,000,000.00 500,000.00 应付证券清算款 1,502,591.54 480.14 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 15 页 共52 页 应付赎回款 1,749,031.96 1,168,811.50 应付管理人报酬 7,537.98 7,361.93 应付托管费 1,507.59 1,472.35 应付销售服务费 49,845.39 21,771.66 应付交易费用 6.4.4.7 7,986.62 3,924.10 应交税费 - - 应付利息 - -96.02 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.8 93,191.90 209,234.01 负债合计 4,411,692.98 1,912,959.67 所有者权益: 实收基金 6.4.4.9 286,866,510.41 355,825,948.65 未分配利润 6.4.4.10 35,167,410.57 -36,310,574.33 所有者权益合计 322,033,920.98 319,515,374.32 负债和所有者权益总计 326,445,613.96 321,428,333.99 注:报告截止日 2019年 6月 30日,MSCI联接 A份额净值 1.1250元,基金份额总额 145,478,603.98份;MSCI联接 C份额净值 1.1201元,基金份额总额 141,387,906.43份; 总份额合计 286,866,510.41份。 6.2 利润表 会计主体:MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 6月 8日(基金 合同生效日)至 2018年 6月 30日 一、收入 69,561,561.94 1,336,476.47 1.利息收入 115,979.58 1,336,476.47 其中:存款利息收入 6.4.4.11 51,005.29 526,503.53








债券利息收入 64,974.29 -








资产支持证券利息 - - MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 16 页 共52 页 收入








买入返售金融资产 收入 - 809,972.94








其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“- ”填列) 8,719,346.27 - 其中:股票投资收益 6.4.4.12 -42,917.37 -








基金投资收益 6.4.4.13 8,788,351.96 -








债券投资收益 6.4.4.14 -54,273.41 -








资产支持证券投资 收益 6.4.4.15 - -








贵金属投资收益 6.4.4.16 - -








衍生工具收益 6.4.4.17 - -








股利收益 6.4.4.18 28,185.09 - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.4.19 60,376,633.57 - 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“- ”号填列) 6.4.4.20 349,602.52 - 减:二、费用 519,758.06 366,178.58 1.管理人报酬 6.4.7.2.1 39,747.34 215,912.25 2.托管费 6.4.7.2.2 7,949.46 43,182.44 3.销售服务费 6.4.7.2.3 212,794.63 81,034.26 4.交易费用 6.4.4.21 148,866.49 - 5.利息支出 16,666.07 - 其中:卖出回购金融资产 支出 16,666.07 - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 6.4.4.22 93,734.07 26,049.63 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 69,041,803.88 970,297.89 减:所得税费用 - - MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 17 页 共52 页 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 69,041,803.88 970,297.89 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 355,825,948.65 -36,310,574.33 319,515,374.32 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 69,041,803.88 69,041,803.88 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -68,959,438.24 2,436,181.02 -66,523,257.22 其中:1.基金申购款 192,831,984.27 25,355,430.88 218,187,415.15








2.基金赎回款 -261,791,422.51 -22,919,249.86 -284,710,672.37 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 286,866,510.41 35,167,410.57 322,033,920.98 上年度可比期间 2018年 6月 8日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 716,051,704.34 - 716,051,704.34 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 970,297.89 970,297.89 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 18 页 共52 页 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - -








2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 716,051,704.34 970,297.89 717,022,002.23 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____杨小松___














____徐超______














____徐超____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及自 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.2 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.3 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.3.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.3.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.3.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.4 重要财务报表项目的说明 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 19 页 共52 页 6.4.4.1


银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 12,520,790.88 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 -








存款期限 1-3 个月 -








存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 12,520,790.88 6.4.4.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2019 年 6 月 30 日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,579,743.58 1,628,745.40 49,001.82 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 4,719,991.50 4,711,386.80 -8,604.70 银行间市场 - - -债券 合计 4,719,991.50 4,711,386.80 -8,604.70 资产支持证券 - - - 基金 284,941,602.05 305,988,217.63 21,046,615.58 其他 - - - 合计 291,241,337.13 312,328,349.83 21,087,012.70 注:基金投资均为本基金持有的目标 ETF的份额,按估值日目标 ETF的份额净值确定公允 价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF份额的 买卖。 6.4.4.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.4.4


买入返售金融资产 6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.4.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.4.5


应收利息 单位:人民币元 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 20 页 共52 页 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,208.23 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 40.32 应收债券利息 79,816.48 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 19.53 合计 82,084.56 6.4.4.6


其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.4.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 7,986.62 银行间市场应付交易费用 - 合计 7,986.62 6.4.4.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,521.90 应退退补款 - 预提费用 89,670.00 应付指数使用费 - 可退退补款 - 其他 - 合计 93,191.90 注:1.可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,替代价格与该替代证券市 价之差乘以替代数量的金额。 2.应退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,替代价格与实际买入成 本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。 6.4.4.9 实收基金 金额单位:人民币元 MSCI 联接 A MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 21 页 共52 页 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 286,306,427.32 286,306,427.32 本期申购 53,261,199.88 53,261,199.88 本期赎回(以“-”号填列) -194,089,023.22 -194,089,023.22 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 145,478,603.98 145,478,603.98 金额单位:人民币元 MSCI 联接 C 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 69,519,521.33 69,519,521.33 本期申购 139,570,784.39 139,570,784.39 本期赎回(以“-”号填列) -67,702,399.29 -67,702,399.29 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 141,387,906.43 141,387,906.43 1.本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.4.10


未分配利润 单位:人民币元 MSCI 联接 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,933,897.66 -32,031,846.07 -29,097,948.41 本期利润 6,791,054.64 52,824,578.80 59,615,633.44 本期基金份额交易产 生的变动数 -3,210,828.13 -9,123,683.99 -12,334,512.12 其中:基金申购款 1,820,253.64 3,389,808.10 5,210,061.74








基金赎回款 -5,031,081.77 -12,513,492.09 -17,544,573.86 本期已分配利润 - - - 本期末 6,514,124.17 11,669,048.74 18,183,172.91 单位:人民币元 MSCI 联接 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 553,503.24 -7,766,129.16 -7,212,625.92 本期利润 1,874,115.67 7,552,054.77 9,426,170.44 本期基金份额交易产 生的变动数 3,279,704.96 11,490,988.18 14,770,693.14 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 22 页 共52 页 其中:基金申购款 5,128,292.15 15,017,076.99 20,145,369.14








基金赎回款 -1,848,587.19 -3,526,088.81 -5,374,676.00 本期已分配利润 - - - 本期末 5,707,323.87 11,276,913.79 16,984,237.66 6.4.4.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 48,228.63 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,943.97 其他 832.69 合计 51,005.29 6.4.4.12 股票投资收益 6.4.4.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 560,642.53 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -603,559.90 合计 -42,917.37 6.4.4.12.2


股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 112,002,296.55 减:卖出股票成本总额 111,441,654.02 买卖股票差价收入 560,642.53 6.4.4.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.4.12.4 股票投资收益——申购差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 申购基金份额总额 81,673,800.00 减:现金支付申购款总额 22,535,121.58 减:申购股票成本总额 59,742,238.32 申购差价收入 -603,559.90 6.4.4.13 基金投资收益 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 23 页 共52 页 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 146,233,232.22 减:卖出/赎回基金成本总额 137,444,880.26 基金投资收益 8,788,351.96 6.4.4.14 债券投资收益 6.4.4.14.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 -54,273.41 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -54,273.41 6.4.4.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 5,276,294.80 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 5,099,302.30 减:应收利息总额 231,265.91 买卖债券差价收入 -54,273.41 6.4.4.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.4.14.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.4.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.4.16 贵金属投资收益 6.4.4.16.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.4.16.2


贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 24 页 共52 页 6.4.4.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.4.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.4.17 衍生工具收益 6.4.4.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.4.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.4.18 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 28,185.09 基金投资产生的股利收益 - 合计 28,185.09 6.4.4.19 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 60,376,633.57 ——股票投资 96,564.76 ——债券投资 31,190.90 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 60,248,877.91 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 60,376,633.57 6.4.4.20 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 25 页 共52 页 基金赎回费收入 321,277.76 基金转换费收入 28,324.76 合计 349,602.52 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,A类基金份额不低于赎回费总额的 25%归入基 金资产;C类基金份额赎回费全额归入基金资产。 2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购费补差两部分构成,其中 A类基金份 额不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产;C类基金份额全额归入转出基金的基 金资产。 6.4.4.21 交易费用 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 145,181.13 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 3,685.36 其中:申购费 -








赎回费 -








场内交易费 -








其他 3,685.36 合计 148,866.49 6.4.4.22 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,917.22 银行费用 4,064.07 合计 93,734.07 6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.5.2 资产负债表日后事项 根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司新增厦 门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 四名股东,股权结构发生变更。基金管理人已于 2019年 8月 1日发布相关公告。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 26 页 共52 页 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机 构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资 基金(“目标 ETF") 本基金的基金管理人管理的其他基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 6 月 8 日 (基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 3,220,971.00 1.84% - - 6.4.7.1.2 基金交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的基金交易。 6.4.7.1.3 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.7.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 322.11 1.84% 252.43 3.16% 注:1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.7.2 关联方报酬 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 27 页 共52 页 6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 6 月 8 日(基金合同生效日) 至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 39,747.34 215,912.25 其中:支付销售机构的客户 维护费 148,972.33 60,805.32 注:本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费,支付基金管理人南方基金的 管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产后的余额 (若为负数,则取零)的 0.50%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式 为: 日管理人报酬=(前一日基金资产净值-前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资 产)


X 0.50% / 当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 6 月 8 日(基金合同生效日) 至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 7,949.46 43,182.44 注:本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费,支付基金托管人中国银行的 托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为 负数,则取零)的 0.10%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=(前一日基金资产净值-前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产) X 0.10% /当年天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 MSCI 联接 A MSCI 联接 C 合计 华泰证券 - 16,418.65 16,418.65 南方基金 - 84,299.00 84,299.00 兴业证券 - 208.41 208.41 中国银行 - 4,790.58 4,790.58 合计 - 105,716.64 105,716.64 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 28 页 共52 页 支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金资产净值 0.40%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。 A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金份额基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 MSCI 联接 A MSCI 联接 C 基金合同生效日(2018 年 6 月 8 日)持有的基金份额 10,000,527.83 - 报告期初持有的基金份额 10,000,527.83 - 报告期间申购/买入总份额 0.00 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 0.00 - 报告期末持有的基金份额 10,000,527.83 - 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 3.49% - 份额单位:份 上年度可比期间 2018 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 MSCI 联接 A MSCI 联接 C 基金合同生效日(2018 年 6 月 8 日)持有的基金份额 10,000,527.83 - 报告期初持有的基金份额 10,000,527.83 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 10,000,527.83 - 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 1.40% - 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 29 页 共52 页 单位:人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 6 月 8 日 (基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 12,520,790.88 48,228.63 144,959,646.62 112,597.98 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 6.4.7.7.1 其他关联交易事项的说明 于 2019年 6月 30日,本基金持有 290,614,700.00份目标 ETF基金份额,占其总份额 的比例为 38.97%(2018年 12月 31日:本基金持有 362,614,700.00份目标 ETF基金份额, 占其总份额的比例为 28.56%)。 6.4.8 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.9 期末(2019 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额 1,000,000.00元,截至 2019年 7月 1日先后到期。该类交易要求本 基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易 的余额。 6.4.10 金融工具风险及管理 6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 30 页 共52 页 本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金,风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有 和标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风 险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金 在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范 围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准,追 求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管 理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨 论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由 监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险 分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险 损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应 决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银 行存款存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债 券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和 担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 31 页 共52 页 品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风 险。 于 2019年 6月 30日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 (2018年 6月 30日:同)。 6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来 自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方 式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2019年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额中有 1,000,000.00元将在一个月以 内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此 账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办 法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行) 等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综 合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行 审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价 值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格 的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 32 页 共52 页 基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆 回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约 定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告 期内流动性情况良好。 注:流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.10.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利 率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活 动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 12,520,790.8 8 - - - 12,520,790.8 8 结算备付金 99,554.09 - - - 99,554.09 存出保证金 48,125.31 - - - 48,125.31 交易性金融 资产 4,711,386.80 - - 307,616,963. 03 312,328,349. 83 买入返售金 融资产 - - - - - MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 33 页 共52 页 应收利息 - - - 82,084.56 82,084.56 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,366,709.29 1,366,709.29 应收证券清 算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 17,379,857.0 8 - - 309,065,756. 88 326,445,613. 96 负债 应付赎回款 - - - 1,749,031.96 1,749,031.96 应付管理人 报酬 - - - 7,537.98 7,537.98 应付托管费 - - - 1,507.59 1,507.59 应付证券清 算款 - - - 1,502,591.54 1,502,591.54 卖出回购金 融资产款 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 应付销售服 务费 - - - 49,845.39 49,845.39 应付交易费 用 - - - 7,986.62 7,986.62 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 93,191.90 93,191.90 负债总计 1,000,000.00 - - 3,411,692.98 4,411,692.98 利率敏感度 缺口 16,379,857.0 8 - - 305,654,063. 90 322,033,920. 98 上年度末 2018 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 11,482,262.2 3 - - - 11,482,262.2 3 结算备付金 93,651.96 - - - 93,651.96 存出保证金 249,305.13 - - - 249,305.13 交易性金融 资产 5,058,506.70 - - 304,260,850. 37 309,319,357. 07 买入返售金 融资产 - - - - - 应收利息 - - - 202,985.79 202,985.79 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 80,771.81 80,771.81 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 34 页 共52 页 应收证券清 算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 16,883,726.0 2 - - 304,544,607. 97 321,428,333. 99 负债 应付赎回款 - - - 1,168,811.50 1,168,811.50 应付管理人 报酬 - - - 7,361.93 7,361.93 应付托管费 - - - 1,472.35 1,472.35 应付证券清 算款 - - - 480.14 480.14 卖出回购金 融资产款 500,000.00 - - - 500,000.00 应付销售服 务费 - - - 21,771.66 21,771.66 应付交易费 用 - - - 3,924.10 3,924.10 应付利息 - - - -96.02 -96.02 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 209,234.01 209,234.01 负债总计 500,000.00 - - 1,412,959.67 1,912,959.67 利率敏感度 缺口 16,383,726.0 2 - - 303,131,648. 30 319,515,374. 32 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019年 06月 30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为 1.46%(2018年 12月 31日:1.58%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2018年 12月 31日:同)。 6.4.10.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.10.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回 或二级市场交易卖出的目标 ETF份额以及证券交易所上市的股票,所面临的其他价格风险 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 35 页 共52 页 来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波 动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成 份股进行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%;本基金投资于目标 ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标 ETF二级市场流动性较好 的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF; 除流动性管理所需以外,本基金对于目标 ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。 6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产- 股票投资 1,628,745.40 0.51 3,145,603.49 0.98 交易性金融资产- 基金投资 305,988,217.63 95.02 301,115,246.88 94.24 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 307,616,963.03 95.52 304,260,850.37 95.23 注:交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标 ETF份额。 6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2018 年 12 月 31 日 ) 1.组合自身基准上升 5% 15,117,640.89 15,772,287.87 分析 2.组合自身基准下降 5% -15,117,640.89 -15,772,287.87 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 36 页 共52 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,628,745.40 0.50 其中:股票 1,628,745.40 0.50 2 基金投资 305,988,217.63 93.73 3 固定收益投资 4,711,386.80 1.44 其中:债券 4,711,386.80 1.44








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,620,344.97 3.87 8 其他资产 1,496,919.16 0.46 9 合计 326,445,613.96 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 11,758.00 0.00 B 采矿业 128,943.00 0.04 C 制造业 621,203.80 0.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 54,558.00 0.02 E 建筑业 57,337.00 0.02 F 批发和零售业 58,913.40 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 82,326.00 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 92,201.30 0.03 J 金融业 381,372.60 0.12 K 房地产业 79,899.00 0.02 L 租赁和商务服务业 20,347.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 20,151.30 0.01 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 37 页 共52 页 R 文化、体育和娱乐业 19,735.00 0.01 S 综合 - - 合计 1,628,745.40 0.51 7.2.2 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位: 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601211 国泰君安 1,156 21,212.60 0.01 2 600028 中国石化 3,800 20,786.00 0.01 3 601988 中国银行 5,300 19,822.00 0.01 4 002142 宁波银行 800 19,392.00 0.01 5 601229 上海银行 1,600 18,960.00 0.01 6 601169 北京银行 3,200 18,912.00 0.01 7 601989 中国重工 3,400 18,904.00 0.01 8 600019 宝钢股份 2,800 18,200.00 0.01 9 601006 大秦铁路 2,200 17,798.00 0.01 10 000725 京东方A 5,100 17,544.00 0.01 11 601857 中国石油 2,500 17,200.00 0.01 12 600837 海通证券 1,200 17,028.00 0.01 13 601186 中国铁建 1,700 16,915.00 0.01 14 600690 海尔智家 973 16,823.17 0.01 15 601336 新华保险 300 16,509.00 0.01 16 000063 中兴通讯 500 16,265.00 0.01 17 000568 泸州老窖 200 16,166.00 0.01 18 002024 苏宁易购 1,400 16,072.00 0.00 19 601155 新城控股 400 15,924.00 0.00 20 600031 三一重工 1,200 15,696.00 0.00 21 600999 招商证券 900 15,381.00 0.00 22 002594 比 亚 迪 300 15,216.00 0.00 23 300015 爱尔眼科 490 15,175.30 0.00 24 002475 立讯精密 600 14,874.00 0.00 25 600015 华夏银行 1,900 14,630.00 0.00 26 601933 永辉超市 1,400 14,294.00 0.00 27 601088 中国神华 700 14,266.00 0.00 28 000166 申万宏源 2,800 14,028.00 0.00 29 300059 东方财富 1,000 13,550.00 0.00 30 601012 隆基股份 580 13,403.80 0.00 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 38 页 共52 页 31 600406 国电南瑞 700 13,048.00 0.00 32 600340 华夏幸福 400 13,028.00 0.00 33 000776 广发证券 900 12,366.00 0.00 34 600547 山东黄金 300 12,351.00 0.00 35 600919 江苏银行 1,700 12,342.00 0.00 36 000876 新 希 望 700 12,159.00 0.00 37 601225 陕西煤业 1,300 12,012.00 0.00 38 002714 牧原股份 200 11,758.00 0.00 39 600010 包钢股份 6,900 11,661.00 0.00 40 002027 分众传媒 2,200 11,638.00 0.00 41 601628 中国人寿 400 11,328.00 0.00 42 000338 潍柴动力 900 11,061.00 0.00 43 600588 用友网络 400 10,752.00 0.00 44 601009 南京银行 1,300 10,738.00 0.00 45 603993 洛阳钼业 2,700 10,692.00 0.00 46 601985 中国核电 1,900 10,564.00 0.00 47 601939 建设银行 1,400 10,416.00 0.00 48 601669 中国电建 1,900 10,051.00 0.00 49 600029 南方航空 1,300 10,036.00 0.00 50 000895 双汇发展 400 9,956.00 0.00 51 601899 紫金矿业 2,600 9,802.00 0.00 52 600958 东方证券 900 9,612.00 0.00 53 600115 东方航空 1,500 9,405.00 0.00 54 601901 方正证券 1,300 9,243.00 0.00 55 600893 航发动力 400 9,084.00 0.00 56 000069 华侨城A 1,300 9,035.00 0.00 57 600018 上港集团 1,300 8,866.00 0.00 58 600741 华域汽车 400 8,640.00 0.00 59 300122 智飞生物 200 8,620.00 0.00 60 600438 通威股份 600 8,436.00 0.00 61 600009 上海机场 100 8,378.00 0.00 62 600383 金地集团 700 8,351.00 0.00 63 000538 云南白药 100 8,342.00 0.00 64 601618 中国中冶 2,700 8,208.00 0.00 65 600606 绿地控股 1,200 8,196.00 0.00 66 600332 白 云 山 200 8,194.00 0.00 67 002736 国信证券 600 7,896.00 0.00 68 600352 浙江龙盛 500 7,885.00 0.00 69 600886 国投电力 1,000 7,770.00 0.00 70 600795 国电电力 3,000 7,620.00 0.00 71 600196 复星医药 300 7,590.00 0.00 72 601600 中国铝业 1,900 7,448.00 0.00 73 601138 工业富联 600 7,230.00 0.00 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 39 页 共52 页 74 600482 中国动力 300 7,086.00 0.00 75 600705 中航资本 1,300 7,046.00 0.00 76 600061 国投资本 500 7,005.00 0.00 77 601877 正泰电器 300 6,927.00 0.00 78 600271 航天信息 300 6,915.00 0.00 79 300003 乐普医疗 300 6,906.00 0.00 80 600809 山西汾酒 100 6,905.00 0.00 81 601788 光大证券 600 6,852.00 0.00 82 600660 福耀玻璃 300 6,819.00 0.00 83 600570 恒生电子 100 6,815.00 0.00 84 600703 三安光电 600 6,768.00 0.00 85 601377 兴业证券 1,000 6,740.00 0.00 86 601111 中国国航 700 6,699.00 0.00 87 000100 TCL 集团 2,000 6,660.00 0.00 88 002230 科大讯飞 200 6,648.00 0.00 89 002146 荣盛发展 700 6,573.00 0.00 90 601727 上海电气 1,200 6,456.00 0.00 91 600111 北方稀土 500 6,420.00 0.00 92 600637 东方明珠 600 6,324.00 0.00 93 000768 中航飞机 400 6,300.00 0.00 94 000783 长江证券 800 6,248.00 0.00 95 000963 华东医药 240 6,230.40 0.00 96 600674 川投能源 700 6,230.00 0.00 97 002202 金风科技 500 6,215.00 0.00 98 600489 中金黄金 600 6,162.00 0.00 99 000157 中联重科 1,000 6,010.00 0.00 100 002422 科伦药业 200 5,946.00 0.00 101 300408 三环集团 300 5,835.00 0.00 102 600926 杭州银行 700 5,831.00 0.00 103 002236 大华股份 400 5,808.00 0.00 104 300142 沃森生物 200 5,672.00 0.00 105 600516 方大炭素 447 5,493.63 0.00 106 601108 财通证券 500 5,490.00 0.00 107 000703 恒逸石化 400 5,464.00 0.00 108 601607 上海医药 300 5,445.00 0.00 109 601998 中信银行 900 5,373.00 0.00 110 000425 徐工机械 1,200 5,352.00 0.00 111 300601 康泰生物 100 5,250.00 0.00 112 600346 恒力石化 420 5,107.20 0.00 113 002673 西部证券 500 5,040.00 0.00 114 600487 亨通光电 300 5,028.00 0.00 115 601919 中远海控 1,000 5,020.00 0.00 116 600600 青岛啤酒 100 4,993.00 0.00 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 40 页 共52 页 117 600256 广汇能源 1,400 4,984.00 0.00 118 002044 美年健康 400 4,976.00 0.00 119 600535 天 士 力 300 4,965.00 0.00 120 600415 小商品城 1,200 4,944.00 0.00 121 600998 九 州 通 400 4,944.00 0.00 122 601992 金隅集团 1,300 4,888.00 0.00 123 300433 蓝思科技 700 4,879.00 0.00 124 002500 山西证券 600 4,860.00 0.00 125 601997 贵阳银行 560 4,844.00 0.00 126 002493 荣盛石化 400 4,824.00 0.00 127 000656 金科股份 800 4,824.00 0.00 128 000709 河钢股份 1,600 4,784.00 0.00 129 002465 海格通信 500 4,770.00 0.00 130 601699 潞安环能 600 4,764.00 0.00 131 002385 大 北 农 900 4,761.00 0.00 132 601198 东兴证券 400 4,752.00 0.00 133 600362 江西铜业 300 4,722.00 0.00 134 000402 金 融 街 600 4,704.00 0.00 135 600977 中国电影 300 4,698.00 0.00 136 002460 赣锋锂业 200 4,686.00 0.00 137 300144 宋城演艺 200 4,628.00 0.00 138 600867 通化东宝 300 4,620.00 0.00 139 000728 国元证券 500 4,585.00 0.00 140 300124 汇川技术 200 4,582.00 0.00 141 002195 二三四五 1,170 4,551.30 0.00 142 600816 安信信托 900 4,545.00 0.00 143 601800 中国交建 400 4,528.00 0.00 144 002180 纳 思 达 200 4,520.00 0.00 145 600118 中国卫星 200 4,510.00 0.00 146 601021 春秋航空 100 4,500.00 0.00 147 002294 信 立 泰 200 4,476.00 0.00 148 600372 中航电子 300 4,452.00 0.00 149 002241 歌尔股份 500 4,445.00 0.00 150 002797 第一创业 700 4,438.00 0.00 151 002563 森马服饰 400 4,424.00 0.00 152 601838 成都银行 500 4,415.00 0.00 153 601238 广汽集团 400 4,372.00 0.00 154 002384 东山精密 300 4,371.00 0.00 155 600739 辽宁成大 300 4,362.00 0.00 156 600011 华能国际 700 4,361.00 0.00 157 600068 葛 洲 坝 700 4,361.00 0.00 158 601866 中远海发 1,600 4,352.00 0.00 159 600089 特变电工 600 4,350.00 0.00 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 41 页 共52 页 160 600188 兖州煤业 400 4,348.00 0.00 161 000027 深圳能源 700 4,340.00 0.00 162 300017 网宿科技 400 4,312.00 0.00 163 601216 君正集团 1,300 4,277.00 0.00 164 601360 三 六 零 200 4,276.00 0.00 165 600875 东方电气 400 4,248.00 0.00 166 601117 中国化学 700 4,214.00 0.00 167 600642 申能股份 700 4,207.00 0.00 168 002926 华西证券 400 4,200.00 0.00 169 002065 东华软件 600 4,194.00 0.00 170 002081 金 螳 螂 400 4,124.00 0.00 171 000413 东旭光电 800 4,112.00 0.00 172 300413 芒果超媒 100 4,105.00 0.00 173 601555 东吴证券 400 4,100.00 0.00 174 600808 马钢股份 1,200 4,092.00 0.00 175 600208 新湖中宝 1,300 4,082.00 0.00 176 002555 三七互娱 300 4,065.00 0.00 177 000050 深天马A 300 4,032.00 0.00 178 601958 金钼股份 600 4,020.00 0.00 179 600297 广汇汽车 900 4,014.00 0.00 180 000423 东阿阿胶 100 3,982.00 0.00 181 000625 长安汽车 600 3,978.00 0.00 182 000898 鞍钢股份 1,040 3,941.60 0.00 183 000630 铜陵有色 1,600 3,936.00 0.00 184 600909 华安证券 600 3,924.00 0.00 185 002456 欧 菲 光 500 3,920.00 0.00 186 600583 海油工程 700 3,920.00 0.00 187 000046 泛海控股 700 3,906.00 0.00 188 000883 湖北能源 900 3,906.00 0.00 189 600066 宇通客车 300 3,906.00 0.00 190 000627 天茂集团 600 3,894.00 0.00 191 600109 国金证券 400 3,888.00 0.00 192 601333 广深铁路 1,200 3,876.00 0.00 193 000039 中集集团 360 3,844.80 0.00 194 601098 中南传媒 300 3,792.00 0.00 195 600820 隧道股份 600 3,786.00 0.00 196 600027 华电国际 1,000 3,770.00 0.00 197 002010 传化智联 500 3,765.00 0.00 198 000581 威孚高科 200 3,712.00 0.00 199 000983 西山煤电 600 3,636.00 0.00 200 002558 巨人网络 200 3,634.00 0.00 201 600398 海澜之家 400 3,628.00 0.00 202 002153 石基信息 100 3,619.00 0.00 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 42 页 共52 页 203 600688 上海石化 700 3,612.00 0.00 204 600036 招商银行 100 3,598.00 0.00 205 000559 万向钱潮 600 3,588.00 0.00 206 600153 建发股份 400 3,552.00 0.00 207 603799 华友钴业 160 3,409.60 0.00 208 601966 玲珑轮胎 200 3,400.00 0.00 209 002352 顺丰控股 100 3,396.00 0.00 210 300450 先导智能 100 3,360.00 0.00 211 000839 中信国安 800 3,216.00 0.00 212 000999 华润三九 100 2,934.00 0.00 213 600760 中航沈飞 100 2,903.00 0.00 214 600085 同 仁 堂 100 2,900.00 0.00 215 000938 紫光股份 100 2,725.00 0.00 216 002508 老板电器 100 2,714.00 0.00 217 002624 完美世界 100 2,581.00 0.00 218 603858 步长制药 100 2,577.00 0.00 219 002466 天齐锂业 100 2,528.00 0.00 220 600373 中文传媒 200 2,512.00 0.00 221 601166 兴业银行 100 1,829.00 0.00 222 600900 长江电力 100 1,790.00 0.00 223 000001 平安银行 100 1,378.00 0.00 224 600048 保利地产 100 1,276.00 0.00 225 600016 民生银行 200 1,270.00 0.00 226 601328 交通银行 200 1,224.00 0.00 227 601398 工商银行 200 1,178.00 0.00 228 600000 浦发银行 100 1,168.00 0.00 229 601668 中国建筑 200 1,150.00 0.00 230 601288 农业银行 300 1,080.00 0.00 231 601766 中国中车 100 809.00 0.00 232 601818 光大银行 200 762.00 0.00 233 600050 中国联通 100 616.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 3,605,420.00 1.13 2 601318 中国平安 3,429,592.00 1.07 3 600036 招商银行 3,042,300.78 0.95 4 601166 兴业银行 1,618,445.00 0.51 5 600000 浦发银行 1,406,817.00 0.44 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 43 页 共52 页 6 601398 工商银行 1,283,848.00 0.40 7 600276 恒瑞医药 1,265,626.00 0.40 8 601288 农业银行 1,157,899.00 0.36 9 601668 中国建筑 1,098,135.00 0.34 10 600900 长江电力 1,035,074.00 0.32 11 601328 交通银行 1,024,573.00 0.32 12 600030 中信证券 1,002,820.00 0.31 13 601601 中国太保 964,754.00 0.30 14 600016 民生银行 963,987.00 0.30 15 600104 上汽集团 880,890.00 0.28 16 600050 中国联通 878,766.00 0.28 17 601766 中国中车 798,277.00 0.25 18 601988 中国银行 771,482.00 0.24 19 600048 保利地产 723,984.00 0.23 20 603288 海天味业 695,141.00 0.22 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 6,346,070.00 1.99 2 600519 贵州茅台 6,045,978.00 1.89 3 600036 招商银行 5,291,918.00 1.66 4 601166 兴业银行 2,951,671.00 0.92 5 600000 浦发银行 2,721,962.04 0.85 6 601398 工商银行 2,474,715.00 0.77 7 601288 农业银行 2,256,315.00 0.71 8 601668 中国建筑 2,124,541.00 0.66 9 600276 恒瑞医药 2,120,446.73 0.66 10 601328 交通银行 2,023,217.00 0.63 11 600900 长江电力 1,985,813.00 0.62 12 600016 民生银行 1,852,458.00 0.58 13 601601 中国太保 1,826,630.00 0.57 14 600030 中信证券 1,771,399.00 0.55 15 600104 上汽集团 1,682,004.00 0.53 16 600050 中国联通 1,585,992.00 0.50 17 601766 中国中车 1,562,922.00 0.49 18 601988 中国银行 1,480,127.00 0.46 19 601818 光大银行 1,333,650.00 0.42 20 600048 保利地产 1,301,536.00 0.41 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 44 页 共52 页 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票, 卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 63,424,053.49 卖出股票收入(成交)总额 112,002,296.55 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,188,238.80 0.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,523,148.00 1.09 其中:政策性金融债 3,523,148.00 1.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,711,386.80 1.46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 108901 农发 1801 27,400 2,742,740.00 0.85 2 019611 19 国债 01 9,990 998,200.80 0.31 3 108603 国开 1804 5,800 580,348.00 0.18 4 018081 农发 1901 2,000 200,060.00 0.06 5 019544 16 国债 16 1,900 190,038.00 0.06 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 45 页 共52 页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本报告期投资基金情况 7.10.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 (人民币 元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 南方 MSCI 中国 A 股国际 通 ETF 股票型 交易型开 放式 南方基金 管理股份 有限公司 305,988,21 7.63 95.02 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用 流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特 征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等; 对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股 票和目标 ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 无。 7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 46 页 共52 页 7.12.3 本期国债期货投资评价 无。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除宁波银行(证券代码 002142)外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2018年 3月 3日,宁波银行公告,宁波银行存在涉嫌违法违规行为,中国银行业监督管 理委员会宁波银监局根据相关法律法规对公司进行处罚决定。2018年 12月 13日,宁波银 行公告,宁波银行存在涉嫌违法违规行为,中国银行业监督管理委员会宁波银监局根据相关 法律法规对公司进行处罚决定。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 7.13.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 48,125.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 82,084.56 5 应收申购款 1,366,709.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,496,919.16 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 47 页 共52 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 MSCI 联接 A 5,283 27,537.12 10,007,845. 05 6.88% 135,470,75 8.93 93.12% MSCI 联接 C 4,245 33,306.93 82,600,819. 29 58.42% 58,787,087. 14 41.58% 合计 9,528 30,107.74 92,608,664. 34 32.28% 194,257,84 6.07 67.72% 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基 金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 MSCI 联接 A 630,945.62 0.4337% MSCI 联接 C 77,910.16 0.0551% 基金管理人所有从业 人员持有本基金 合计 708,855.78 0.2471% 注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比 例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 (即期末基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) MSCI 联接 A 10~50 MSCI 联接 C 0~10 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 合计 10~50 MSCI 联接 A 10~50 MSCI 联接 C 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 合计 10~50 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 48 页 共52 页 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 10,000,527.83 3.49 10,000,000.00 3.49 自合同生效 之日起不少 于 3 年 基金管理人 高级管理人 员 350,015.83 0.12 - - - 基金经理等 人员 300,069.71 0.10 - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,650,613.37 3.71 10,000,000.00 3.49 - §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 MSCI 联接 A MSCI 联接 C 基金合同生效日(2018 年 6 月 08 日)基金份额总额 380,103,612.97 335,948,091.37 本报告期期初基金份额总额 286,306,427.32 69,519,521.33 本报告期基金总申购份额 53,261,199.88 139,570,784.39 减:报告期基金总赎回份额 194,089,023.22 67,702,399.29 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填 列) - - 本报告期期末基金份额总额 145,478,603.98 141,387,906.43 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 2019年 5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述 人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 49 页 共52 页 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 广发证券 1 172,204,542.04 98.16% 17,221.00 98.16% - 华泰证券 1 3,220,971.00 1.84% 322.11 1.84% - 兴业证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有 关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易 单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据 评比的结果选择席位: MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 50 页 共52 页 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 成交金额 占当期基 金成交总 额的比例 广发证券 1,390,028. 80 29.44% 104,400,0 00.00 62.70% - - 219,118,6 80.26 100.00% 华泰证券 3,330,991. 70 70.56% 62,100,00 0.00 37.30% - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 南方基金关于旗下部分基金增加阳光人寿为销 售机构及开通相关业务的公告 上海证券报 2019-01-03 2 南方基金关于旗下部分基金增加腾安基金为代 销机构及开通相关业务的公告 上海证券报 2019-01-08 3 南方基金关于旗下部分基金增加腾安基金为销 售机构及开通相关业务的公告 上海证券报 2019-02-20 4 南方基金关于 MSCI 中国 A 股国际通交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金增加 销售机构及开通相关业务的公告 上海证券报 2019-03-13 5 南方基金关于旗下部分基金增加财富证券为销 售机构及开通相关业务的公告 上海证券报 2019-03-19 6 南方基金关于旗下部分基金增加基煜基金为销 售机构及开通相关业务的公告 上海证券报 2019-03-21 7 南方基金关于旗下部分基金增加包商银行为销 售机构及开通相关业务的公告 上海证券报 2019-03-21 8 南方基金关于旗下部分基金增加长沙银行为销 售机构及开通相关业务的公告 上海证券报 2019-03-28 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 51 页 共52 页 9 南方基金关于旗下部分基金增加方正证券、民 族证券为销售机构及开通相关业务的公告 上海证券报 2019-03-29 10 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机 银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活 动的公告 上海证券报 2019-04-01 11 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行 个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 上海证券报 2019-04-02 12 南方基金关于旗下部分基金增加汇林保大为销 售机构及开通相关业务的公告 上海证券报 2019-06-06 13 南方基金关于旗下部分基金增加国开证券为销 售机构及开通相关业务的公告 上海证券报 2019-06-14 14 南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠 的公告 上海证券报 2019-06-25 15 南方基金关于旗下部分基金增加大智慧基金为 销售机构及开通相关业务的公告 上海证券报 2019-06-25 16 南方基金关于开展机构及企业网上交易部分基 金赎回费率优惠活动的公告 上海证券报 2019-06-26 17 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金定 投申购费率优惠标准的公告 上海证券报 2019-06-27 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者类 别 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190408- 20190630 - 80,727,396.3 2 0.00 80,727,39 6.32 28.14% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若 基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包含红利再投资和份额折算。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019 年半年度报告 第 52 页 共52 页 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金的文件; 2、《MSCI 中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》 ; 3、《MSCI 中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》 ; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 6、《MSCI 中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半 年度报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com