南华丰淳混合型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人:南华基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 23日
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月2
0日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 17
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 46
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 46
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 48
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 48
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 48
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 49
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 49
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 50
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 53
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 53
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 53
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 53
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 54
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南华丰淳混合型证券投资基金
基金简称 南华丰淳混合
基金主代码 005296
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年12月26日
基金管理人 南华基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,542,187.19份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 南华丰淳混合A 南华丰淳混合C
下属分级基金的交易代码 005296 005297
报告期末下属分级基金的份额总额 9,359,264.38份 14,182,922.81份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，通过合理的资
产配置，综合运用多种投资策略，力求实现基金资产
的持续稳健增值。
投资策略
本基金将由投资研究团队及时跟踪资本市场环境
变化，根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经
济政策变化、资本市场运行状况等因素的深入研究，
分别判断股票和债券等市场的发展趋势，结合行业状
况、公司价值性和成长性分析、公司盈利能力与现金
流状况，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分
的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过"自上而下
"的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各类型证
券上进行灵活配置。其中，当股票市场资产价格明显
上涨时，适当增加股票资产配置比例；当股票市场处
于下行周期且市场风险偏好下降时，适当增加债券和
现金资产配置比例，并通过灵活运用衍生品合约的套
期保值与对冲功能，最终力求实现基金资产组合收益
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的最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的
整体收益水平。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%＋中债综合全价（总值）
指数收益率×25%。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，风险水平和预期收益高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南华基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限
公司
信息披
露负责
人
姓名 谢超 田东辉
联系电话 4008105599 010-68858113
电子邮箱 services@nanhuafunds.com tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 4008105599 95580
传真 010-58965908 010-68858120
注册地址
浙江省东阳市横店影视产业
实验区商务楼
北京市西城区金融大街3号
办公地址
北京市东城区东直门南大街
甲3号居然大厦三层
北京市西城区金融大街3号A
座
邮政编码 100007 100808
法定代表人 朱坚 张金良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.nanhuafunds.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
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项目 名称 办公地址
注册登记机构 南华基金管理有限公司
北京市东城区东直门南大街甲3号居
然大厦三层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)
南华丰淳混合A 南华丰淳混合C
本期已实现收益 -14,900.89 -153,663.93
本期利润 228,079.33 875,248.52
加权平均基金份额本期
利润
0.0289 0.0752
本期加权平均净值利润
率
3.35% 8.92%
本期基金份额净值增长
率
27.51% 26.59%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配利润 -3,082,542.12 -4,907,239.96
期末可供分配基金份额
利润
-0.3294 -0.3460
期末基金资产净值 8,533,718.51 12,639,981.54
期末基金份额净值 0.9118 0.8912
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
-8.82% -10.88%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益；
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
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（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数；
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南华丰淳混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 6.87% 1.47% 4.12% 0.87% 2.75% 0.60%
过去三个月 -2.58% 1.67% -0.83% 1.14% -1.75% 0.53%
过去六个月 27.51% 1.69% 20.09% 1.16% 7.42% 0.53%
过去一年 -1.12% 1.70% 7.98% 1.14% -9.10% 0.56%
自基金合同
生效起至今
-8.82% 1.49% -2.16% 1.05% -6.66% 0.44%
南华丰淳混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 6.65% 1.48% 4.12% 0.87% 2.53% 0.61%
过去三个月 -3.18% 1.67% -0.83% 1.14% -2.35% 0.53%
过去六个月 26.59% 1.69% 20.09% 1.16% 6.50% 0.53%
过去一年 -2.01% 1.70% 7.98% 1.14% -9.99% 0.56%
自基金合同
生效起至今
-10.88% 1.49% -2.16% 1.05% -8.72% 0.44%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
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4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南华基金管理有限公司于2016年10月18日经中国证监会核准设立，于2016年11月17
日经工商注册登记成立，是国内第一家由期货公司全资控股的公募基金管理公司，股东
为南华期货股份有限公司。公司注册资本1.5亿元，注册地为浙江省东阳市横店影视产
业实验区商务楼。
截止报告期末， 南华基金管理有限公司旗下共管理7只公募基金，分别为南华瑞盈
混合型发起式证券投资基金、南华丰淳混合型证券投资基金、南华瑞鑫定期开放债券型
发起式证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金、南华瑞扬纯
债债券型证券投资基金、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金、南华瑞元定期开放债券
型发起式证券投资基金，资产管理规模约【42】亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
刘斐 本基金基金经理
2017-
12-26
-
10
年
硕士研究生，具有基金从
业资格。2008年至2009年，
任职于天相投资顾问有限
公司，担任研究员。2009
年至2012年，任职于国都
证券有限责任公司，担任
研究员。2012年至2013年，
任职于长城证券股份有限
公司，担任研究员。2013
年至2015年，任职于东兴
证券股份有限公司，担任
研究员。2015年至2017年，
任职于泓德基金管理有限
公司，担任研究员。2017
年3月加入南华基金管理
有限公司，现任南华瑞盈
混合型发起式证券投资基
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金基金经理(2017年8月16
日起任职),南华丰淳混合
型证券投资基金基金经
理。
曹进
前
本基金基金经理
2017-
12-26
-
9
年
硕士研究生，注册会计师，
具有基金从业资格。2008
年至2010年任职于毕马威
华振会计师事务所，担任
审计师。2010年至2015年
任职于泰康资产管理有限
责任公司，担任年金投资
部投资助理。2015年至201
7年任职于泓德基金交易
部，担任中央交易员、债
券交易主管。2017年3月加
入南华基金管理有限公
司，现任南华丰淳混合型
证券投资基金基金经理、
南华瑞鑫定期开放债券型
发起式证券投资基金基金
经理（2018年3月15日起任
职）、南华瑞扬纯债债券
型证券投资基金基金经理
（2019年1月17日起任
职）、南华瑞恒中短债债
券型证券投资基金基金经
理（2019年1月29日起任
职）、南华瑞元定期开放
债券型发起式证券投资基
金基金经理（2019年4月11
日起任职）。
（1）基金经理刘斐、曹进前的任职日期是指本基金基金合同生效之日；
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法
律法规、中国证监会和《南华丰淳混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在
各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建
议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职
责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及
保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之
间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设
置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待
各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配
机制。
本报告期内，公司对不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组
合同向交易的差价进行分析，未发现有违反公平交易原则的异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异
常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，在中美贸易战冲突缓和、国内流动性宽松的背景下，A股市场触底
回升，市场从最低点2440点反弹至3288点；但经济增速的放缓趋势确实存在，且贸易战
出现反复，"华为"事件也降低了市场对科技创新类公司的风险偏好，二季度市场出现调
整，同时出于对未来的不确定性预期，市场抱团"核心资产"，板块间的分化加大。
2018年底，我们重点跟踪研究的公司股价已经跌至合理价值区间的下限，在坚信中
国经济韧性、看多中国权益资产判断不变的前提下，本只基金维持较高的仓位水平，同
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时投资的偏好继续向未来能够继续获得长期稳定增长的优质资产集中，重点配置能够获
得α收益的资产，通过降低标的之间的相关性规避风险，努力实现产品净值长期稳定的
增长。从上半年的投资运作情况看，这一策略取得了较好的成果，截至2019年6月30日，
南华丰淳混合A基金份额净值为0.9118元，净值增长率为27.51%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末南华丰淳混合A基金份额净值为0.9118元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为27.51%，同期业绩比较基准收益率为20.09%；截至报告期末南华丰淳混
合C基金份额净值为0.8912元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为26.59%，同期
业绩比较基准收益率为20.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
近期，市场出现了两个明显的分歧，一是美国经济何时掉头向下，二是中国经济何
时触底回升，预计年内这两个事件将持续影响A股的走势，我们需要持续的对宏观经济
走势进行观察。
从其他方面而言，国内流动性在持续宽松，对宽裕的资金"一堵一疏"体现了监管层
的态度：堵住资金流向房地产市场，同时P2P等爆雷事件频发，市场对非标类资产的偏
好在降低；另一方面，科创板开板之后，第一批25家公司首日涨幅在1-4倍之间，远超
此前市场预期，赚钱效应有望驱动社会资本流入股票市场，因此我们预计下半年A股市
场的活跃度和参与度将提升。
从行业上而言，食品饮料、医药等必选消费品仍在上升趋势之中，弱通胀的环境有
利于终端消费品的提价，消费蓝筹股的长期趋势不变；另外，贸易战和华为事件为中国
制造业敲响了警钟，国产化替代进程有望得到加快，国内创新性公司能够较过往得到更
加宽容的发展机遇，芯片设计制造、5G、安全可控等行业有望在科创板的引领下出现更
好的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估
值。日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估
值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账目的核对同时进行。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在
0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在南华丰淳混
合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：南华丰淳混合型证券投资基金
报告截止日：2019年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,389,663.59 891,903.32
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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结算备付金
146,430.24 10,604.70
存出保证金
31,555.55 88,773.46
交易性金融资产 6.4.7.2 19,961,357.39 4,883,400.17
其中：股票投资
19,961,357.39 4,883,400.17
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
339,176.39 -
应收利息 6.4.7.5 678.67 248.04
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
21,868,861.83 5,874,929.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
562,397.13 -
应付管理人报酬
31,518.32 6,036.32
应付托管费
5,253.07 1,006.06
应付销售服务费
6,591.07 1,247.40
应付交易费用 6.4.7.7 58,942.88 31,277.40
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 30,459.31 150,000.00
负债合计
695,161.78 189,567.18
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 23,542,187.19 8,027,830.31
未分配利润 6.4.7.10 -2,368,487.14 -2,342,467.80
所有者权益合计
21,173,700.05 5,685,362.51
负债和所有者权益总
计
21,868,861.83 5,874,929.69
注：报告截止日2019年6月30日，基金份额总额23,542,187.19份。其中南华丰淳混合A
类基金份额净值0.9118元，基金份额总额9,359,264.38份；南华丰淳混合C类基金份额
净值0.8912元，基金份额总额14,182,922.81份。
6.2 利润表
会计主体：南华丰淳混合型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2019年01月01
日 至2019年06月3
0日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年06月30日
一、收入
1,384,010.44 926,682.20
1.利息收入
9,461.14 1,456,118.30
其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,461.14 965,477.40
债券利息收入
- 1,293.00
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- 489,347.90
其他利息收入
- -
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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2.投资收益（损失以“-”
填列）
4,220.26 -346,120.35
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -200,088.36 -392,001.76
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 11,986.48
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 204,308.62 33,894.93
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17 1,271,892.67 -305,976.68
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 98,436.37 122,660.93
减：二、费用
280,682.59 812,324.23
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
99,945.53 410,851.22
2．托管费
6.4.10.2.
2
16,657.53 68,475.20
3．销售服务费
6.4.10.2.
3
19,369.74 118,165.28
4．交易费用 6.4.7.19 114,957.01 141,246.83
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- 3.77
7．其他费用 6.4.7.20 29,752.78 73,581.93
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
1,103,327.85 114,357.97
减：所得税费用
- -
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,103,327.85 114,357.97
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南华丰淳混合型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
8,027,830.31 -2,342,467.80 5,685,362.51
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 1,103,327.85 1,103,327.85
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
15,514,356.88 -1,129,347.19 14,385,009.69
其中：1.基金申购款 49,352,626.84 -5,361,813.88 43,990,812.96
2.基金赎回
款
-33,838,269.96 4,232,466.69 -29,605,803.27
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
23,542,187.19 -2,368,487.14 21,173,700.05
项 目
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益 313,004,532.37 210,783.08 313,215,315.45
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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(基金净值)
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 114,357.97 114,357.97
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-306,953,137.12 -833,590.46 -307,786,727.58
其中：1.基金申购款 49,180,538.39 -1,485,386.01 47,695,152.38
2.基金赎回
款
-356,133,675.51 651,795.55 -355,481,879.96
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
6,051,395.25 -508,449.41 5,542,945.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
朱坚
—————————
基金管理人负责人
连省
—————————
主管会计工作负责人
母学贤
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
南华丰淳混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以
下简称"中国证监会")证监许可[2017]1786号《关于准予南华丰淳混合型证券投资基金
注册的批复》核准，由南华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《南华丰淳混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币312,945,459.35元，业
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第1113号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案，《南华丰淳混合型证券投资基金基金合同》于2017
年12月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为313,004,532.37份基金份额，
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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页，共 54页 19
其中认购资金利息折合59,073.02份基金份额。本基金的基金管理人为南华基金管理有
限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
根据《南华丰淳混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、
赎回费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购
/申购时收取认购/申购费用，赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售
服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，赎回时收
取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类、
C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额
分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的
该类别基金份额总数。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金
份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南华丰淳混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市交易的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转
债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、股
指期货、国债期货、权证、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款
及其他银行存款)以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%。每个交易日日
终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×75% + 中债综合
全价(总值)指数收益率×25%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《南华丰淳混合型证券投资基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末
的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入
固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
活期存款 1,389,663.59
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 1,389,663.59
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末2019年06月30日
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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成本 公允价值 公允价值变动
股票 19,171,116.91 19,961,357.39 790,240.48
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 19,171,116.91 19,961,357.39 790,240.48
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应收活期存款利息 598.57
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 65.90
应收债券利息 -
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 14.20
合计 678.67
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
交易所市场应付交易费用 58,942.88
银行间市场应付交易费用 -
合计 58,942.88
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 706.53
预提费用 29,752.78
合计 30,459.31
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 南华丰淳混合A
金额单位：人民币元
项目
(南华丰淳混合A)
本期2019年01月01日至2019年06月30日
基金份额（份） 账面金额
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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上年度末 3,030,927.65 3,030,927.65
本期申购 23,657,113.57 23,657,113.57
本期赎回（以“-”号填列） -17,328,776.84 -17,328,776.84
本期末 9,359,264.38 9,359,264.38
6.4.7.9.2 南华丰淳混合C
金额单位：人民币元
项目
(南华丰淳混合C)
本期2019年01月01日至2019年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,996,902.66 4,996,902.66
本期申购 25,695,513.27 25,695,513.27
本期赎回（以“-”号填列） -16,509,493.12 -16,509,493.12
本期末 14,182,922.81 14,182,922.81
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 南华丰淳混合A
单位：人民币元
项目
(南华丰淳混合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,231,019.92 367,512.18 -863,507.74
本期利润 -14,900.89 242,980.22 228,079.33
本期基金份额交易产
生的变动数
-1,836,621.31 1,646,503.85 -190,117.46
其中：基金申购款 -7,468,221.25 5,096,142.87 -2,372,078.38
基金赎回款 5,631,599.94 -3,449,639.02 2,181,960.92
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,082,542.12 2,256,996.25 -825,545.87
6.4.7.10.2 南华丰淳混合C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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页，共 54页 25
(南华丰淳混合C)
上年度末 -2,075,807.19 596,847.13 -1,478,960.06
本期利润 -153,663.93 1,028,912.45 875,248.52
本期基金份额交易产
生的变动数
-2,677,768.84 1,738,539.11 -939,229.73
其中：基金申购款 -8,443,316.98 5,453,581.48 -2,989,735.50
基金赎回款 5,765,548.14 -3,715,042.37 2,050,505.77
本期已分配利润 - - -
本期末 -4,907,239.96 3,364,298.69 -1,542,941.27
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日
活期存款利息收入 8,483.61
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 594.95
其他 382.58
合计 9,461.14
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
卖出股票成交总额 39,390,444.82
减：卖出股票成本总额 39,590,533.18
买卖股票差价收入 -200,088.36
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
无。
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6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 54页 27
2019年01月01日至2019年06月30日
股票投资产生的股利收益 204,308.62
基金投资产生的股利收益 -
合计 204,308.62
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
1.交易性金融资产 1,271,892.67
——股票投资 1,271,892.67
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 1,271,892.67
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
基金赎回费收入 98,436.37
合计 98,436.37
6.4.7.19 交易费用
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 54页 28
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
交易所市场交易费用 114,957.01
银行间市场交易费用 -
合计 114,957.01
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 -
合计 29,752.78
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南华基金管理有限公司("南华基金")
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司("中国邮政
储蓄银行")
基金托管人
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 54页 29
南华期货股份有限公司("南华期货公司") 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至201
9年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 99,945.53 410,851.22
其中：支付销售机构的客户维护费 18,411.06 109,995.36
注：支付基金管理人南华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.20%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 54页 30
项目
本期
2019年01月01日至2019
年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 16,657.53 68,475.20
注：支付基金托管人中国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南华丰淳混合A 南华丰淳混合C 合计
南华期货
股份有限
公司
0.00 20.76 20.76
南华基金
管理有限
公司
0.00 9,770.86 9,770.86
中国邮政
储蓄银行
股份有限
公司
0.00 0.00 0.00
合计 0.00 9,791.62 9,791.62
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南华丰淳混合A 南华丰淳混合C 合计
南华期货
股份有限
公司
0.00 24.50 24.50
南华基金 0.00 44,064.42 44,064.42
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 54页 31
管理有限
公司
中国邮政
储蓄银行
股份有限
公司
0.00 0.00 0.00
合计 0.00 44,088.92 44,088.92
注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.40%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南华基金，再由南华基金计算并支付给各基金
销售机构。其计算公式为：
日C类基金份额销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值X0.40%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政
储蓄银行
股份有限
公司
1,389,663.59 8,483.61 225,604.32 45,229.57
注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 54页 32
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于
股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下，通过合
理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的基金管理人建立了全面风险管理体系，在董事会下设立风险控制委员会，
根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行
监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的
合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报
表，评估公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在
管理层层面设立风险管理委员会，主要负责制定公司经营管理中的风险控制政策，组织
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 54页 33
制定公司经营管理中的内部风险控制制度；对公司在投资、市场、信用、操作等方面的
风险控制情况进行监督；以及对公司经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评
估。在业务操作层面，监察稽核部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、
评估和控制并承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施
风险再控制。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察
长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告等
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国邮政储蓄银行，因而与银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2019年6月30日，本基金未持有债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 54页 34
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施
行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门
对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现
能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 54页 35
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
019年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,389,663.59 -
- - 1,389,663.59
结算备
付金
146,430.24 -
- - 146,430.24
存出保
证金
31,555.55 -
- - 31,555.55
交易性
金融资
产
- -
- 19,961,357.39 19,961,357.39
应收证
券清算
款
- -
- 339,176.39 339,176.39
应收利
息
- -
- 678.67 678.67
资产总
计
1,567,649.38 - - 20,301,212.45 21,868,861.83
负债
应付赎
回款
- -
- 562,397.13 562,397.13
应付管
理人报
- -
- 31,518.32 31,518.32
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 54页 36
酬
应付托
管费
- -
- 5,253.07 5,253.07
应付销
售服务
费
- -
- 6,591.07 6,591.07
应付交
易费用
- -
- 58,942.88 58,942.88
其他负
债
- -
- 30,459.31 30,459.31
负债总
计
- - - 695,161.78 695,161.78
利率敏
感度缺
口
1,567,649.38 - - 19,606,050.67 21,173,700.05
上年度
末2018
年12月3
1日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
891,903.32 -
- - 891,903.32
结算备
付金
10,604.70 -
- - 10,604.70
存出保
证金
88,773.46 -
- - 88,773.46
交易性
金融资
产
- -
- 4,883,400.17 4,883,400.17
应收利
息
- -
- 248.04 248.04
资产总
计
991,281.48 - - 4,883,648.21 5,874,929.69
负债
应付管
理人报
酬
- -
- 6,036.32 6,036.32
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
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应付托
管费
- -
- 1,006.06 1,006.06
应付销
售服务
费
- -
- 1,247.40 1,247.40
应付交
易费用
- -
- 31,277.40 31,277.40
其他负
债
- -
- 150,000.00 150,000.00
负债总
计
- - - 189,567.18 189,567.18
利率敏
感度缺
口
991,281.48 - - 4,694,081.03 5,685,362.51
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2019年6月30日，本基金未持有债券资产。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中股票资产占
基金资产的比例范围为60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴
纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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页，共 54页 38
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进
行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
19,961,357.39 94.27 4,883,400.17 85.89
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 19,961,357.39 94.27 4,883,400.17 85.89
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
1.业绩比较基准上升5% 1,045,249.01 91,549.12
2.业绩比较基准下降5% -1,045,249.01 -91,549.12
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 19,961,357.39 91.28
其中：股票 19,961,357.39 91.28
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,536,093.83 7.02
8 其他各项资产 371,410.61 1.70
9 合计 21,868,861.83 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 15,734,905.74 74.31
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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页，共 54页 40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,324,909.81 15.70
J 金融业 901,541.84 4.26
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 19,961,357.39 94.27
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 300760 迈瑞医疗 6,046 986,707.20 4.66
2 002371 北方华创 13,999 969,430.75 4.58
3 002008 大族激光 27,069 930,632.22 4.40
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 54页 41
4 600030 中信证券 37,864 901,541.84 4.26
5 002463 沪电股份 65,785 895,991.70 4.23
6 600276 恒瑞医药 13,508 891,528.00 4.21
7 601100 恒立液压 26,983 846,726.54 4.00
8 000725 京东方Ａ 241,173 829,635.12 3.92
9 600031 三一重工 62,663 819,632.04 3.87
10 603501 韦尔股份 14,510 796,744.10 3.76
11 600585 海螺水泥 18,993 788,209.50 3.72
12 600887 伊利股份 23,195 774,944.95 3.66
13 300059 东方财富 55,316 749,531.80 3.54
14 002384 东山精密 51,211 746,144.27 3.52
15 300188 美亚柏科 41,828 745,793.24 3.52
16 600570 恒生电子 10,287 701,059.05 3.31
17 600038 中直股份 16,923 694,181.46 3.28
18 002912 中新赛克 7,284 683,749.08 3.23
19 000977 浪潮信息 28,363 676,741.18 3.20
20 600893 航发动力 27,772 630,702.12 2.98
21 600436 片仔癀 4,782 550,886.40 2.60
22 603338 浙江鼎力 8,120 476,725.20 2.25
23 000063 中兴通讯 14,100 458,673.00 2.17
24 600600 青岛啤酒 8,934 446,074.62 2.11
25 600050 中国联通 72,204 444,776.64 2.10
26 600562 国睿科技 28,163 432,583.68 2.04
27 002129 中环股份 43,782 427,312.32 2.02
28 600760 中航沈飞 12,666 367,693.98 1.74
29 600309 万华化学 6,941 297,005.39 1.40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 54页 42
例(%)
1 000725 京东方Ａ 2,327,168.00 40.93
2 600031 三一重工 2,167,592.48 38.13
3 002008 大族激光 2,018,676.00 35.51
4 600309 万华化学 1,953,021.50 34.35
5 300760 迈瑞医疗 1,765,685.00 31.06
6 600276 恒瑞医药 1,754,483.00 30.86
7 002384 东山精密 1,681,985.00 29.58
8 600570 恒生电子 1,497,694.00 26.34
9 601100 恒立液压 1,491,465.00 26.23
10 002371 北方华创 1,482,356.00 26.07
11 600585 海螺水泥 1,465,352.00 25.77
12 600030 中信证券 1,434,697.00 25.23
13 600887 伊利股份 1,425,606.00 25.08
14 002912 中新赛克 1,422,515.00 25.02
15 600050 中国联通 1,418,720.00 24.95
16 300212 易华录 1,396,230.00 24.56
17 002851 麦格米特 1,391,013.00 24.47
18 000977 浪潮信息 1,376,038.00 24.20
19 002463 沪电股份 1,365,985.00 24.03
20 603501 韦尔股份 1,365,567.00 24.02
21 000686 东北证券 1,197,805.00 21.07
22 603338 浙江鼎力 1,193,252.27 20.99
23 600038 中直股份 1,193,156.00 20.99
24 002129 中环股份 1,180,664.00 20.77
25 300059 东方财富 1,153,134.00 20.28
26 600562 国睿科技 1,125,282.00 19.79
27 300188 美亚柏科 1,112,033.00 19.56
28 600893 航发动力 1,104,393.00 19.43
29 600104 XD上汽集 1,086,555.00 19.11
30 600600 青岛啤酒 943,561.00 16.60
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31 601555 东吴证券 872,419.00 15.35
32 000651 格力电器 850,733.00 14.96
33 600018 上港集团 848,904.00 14.93
34 600436 片仔癀 789,157.00 13.88
35 000063 中兴通讯 727,499.00 12.80
36 600760 中航沈飞 682,879.00 12.01
37 600702 舍得酒业 667,444.00 11.74
38 603605 珀莱雅 610,848.00 10.74
39 002727 一心堂 545,016.00 9.59
40 601688 华泰证券 492,123.48 8.66
41 002624 完美世界 330,815.00 5.82
42 600588 用友网络 315,970.00 5.56
43 002234 民和股份 286,783.00 5.04
44 002405 四维图新 267,325.00 4.70
45 002373 千方科技 200,775.00 3.53
46 000860 顺鑫农业 199,682.00 3.51
47 300226 上海钢联 195,183.00 3.43
48 002422 科伦药业 153,512.00 2.70
49 603888 新华网 131,019.00 2.30
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600309 万华化学 1,543,488.44 27.15
2 000725 京东方Ａ 1,447,251.90 25.46
3 600031 三一重工 1,435,191.01 25.24
4 600570 恒生电子 1,379,769.94 24.27
5 300212 易华录 1,279,555.60 22.51
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 54页 44
6 002851 麦格米特 1,239,486.01 21.80
7 300760 迈瑞医疗 1,208,815.95 21.26
8 002371 北方华创 1,036,690.05 18.23
9 600276 恒瑞医药 1,011,824.48 17.80
10 600104 XD上汽集 995,711.34 17.51
11 000686 东北证券 991,360.00 17.44
12 002912 中新赛克 957,255.40 16.84
13 000977 浪潮信息 954,704.32 16.79
14 600702 舍得酒业 951,957.50 16.74
15 601100 恒立液压 922,766.25 16.23
16 600050 中国联通 909,857.20 16.00
17 600585 海螺水泥 897,313.93 15.78
18 002008 大族激光 891,069.85 15.67
19 000651 格力电器 851,889.44 14.98
20 600562 国睿科技 851,024.18 14.97
21 300059 东方财富 826,741.84 14.54
22 601555 东吴证券 818,095.00 14.39
23 600018 上港集团 800,446.00 14.08
24 600887 伊利股份 769,842.25 13.54
25 603338 浙江鼎力 740,421.23 13.02
26 002384 东山精密 715,793.80 12.59
27 002129 中环股份 714,618.06 12.57
28 002463 沪电股份 697,412.75 12.27
29 300188 美亚柏科 641,390.28 11.28
30 600030 中信证券 635,535.76 11.18
31 603501 韦尔股份 623,509.44 10.97
32 603605 珀莱雅 588,256.56 10.35
33 600038 中直股份 545,620.29 9.60
34 600893 航发动力 529,272.52 9.31
35 002727 一心堂 519,010.96 9.13
36 600436 片仔癀 463,593.00 8.15
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 54页 45
37 600600 青岛啤酒 453,968.82 7.98
38 601688 华泰证券 412,446.20 7.25
39 600588 用友网络 370,495.65 6.52
40 600760 中航沈飞 297,301.62 5.23
41 000063 中兴通讯 293,105.00 5.16
42 002624 完美世界 291,460.00 5.13
43 002405 四维图新 277,271.00 4.88
44 002234 民和股份 269,468.00 4.74
45 300604 长川科技 269,310.00 4.74
46 002821 凯莱英 241,877.00 4.25
47 601111 中国国航 237,830.00 4.18
48 002373 千方科技 224,739.00 3.95
49 000860 顺鑫农业 204,400.00 3.60
50 300596 利安隆 197,899.00 3.48
51 300036 超图软件 188,891.00 3.32
52 002410 广联达 182,910.00 3.22
53 601766 中国中车 182,040.00 3.20
54 300226 上海钢联 177,937.00 3.13
55 600048 保利地产 175,550.00 3.09
56 002714 牧原股份 161,505.00 2.84
57 300339 润和软件 153,836.00 2.71
58 002422 科伦药业 146,250.00 2.57
59 000681 视觉中国 140,092.00 2.46
60 600315 上海家化 137,232.00 2.41
61 603888 新华网 134,070.00 2.36
62 600312 平高电气 133,860.00 2.35
63 601668 中国建筑 124,627.00 2.19
64 300750 宁德时代 119,970.00 2.11
65 000908 景峰医药 115,500.00 2.03
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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页，共 54页 46
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 53,396,597.73
卖出股票收入（成交）总额 39,390,444.82
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报
告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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7.12.2 本基金本报告期内不存在投资超出基金合同规定的备选股票库之外的股票的情
形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 31,555.55
2 应收证券清算款 339,176.39
3 应收股利 -
4 应收利息 678.67
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 371,410.61
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
持有份额
占总份
额比例
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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比例
南华
丰淳
混合A
167 56,043.50 0.00 0.00% 9,359,264.38
100.0
0%
南华
丰淳
混合C
127 111,676.56 11,122,233.34
78.4
2%
3,060,689.47 21.58%
合计 294 80,075.47 11,122,233.34
47.2
4%
12,419,953.85 52.76%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
南华丰淳混
合A
- 0.00%
南华丰淳混
合C
33,945.01 0.24%
合计 33,945.01 0.14%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
南华丰淳混合A 0
南华丰淳混合C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
南华丰淳混合A 0
南华丰淳混合C 0~10
合计 0~10
§9
开放式基金份额变动
单位：份
南华丰淳混合A 南华丰淳混合C
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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页，共 54页 49
基金合同生效日(2017年12月26
日)基金份额总额
32,596,400.55 280,408,131.82
本报告期期初基金份额总额 3,030,927.65 4,996,902.66
本报告期基金总申购份额 23,657,113.57 25,695,513.27
减：本报告期基金总赎回份额 17,328,776.84 16,509,493.12
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 9,359,264.38 14,182,922.81
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
开源
证券
2 38,542,061.88 41.54% 28,185.86 41.86% -
东海
证券
2 - - - - -
中信
证券
2 26,000,052.40 28.02% 18,493.84 27.47% -
方正
证券
2 28,244,928.27 30.44% 20,655.43 30.68% -
注：
1、交易单元的选择标准：
（1）证券经营机构经营业务全面，资力雄厚，信誉良好且财务状况良好；
（2）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，建立相关业务利益
冲突防范机制，完善隔离墙制度，确保研究、投行服务客观公正，并能满足基金资金投
资运作高度保密的要求；
（3）研究实力强，有独立的研究部门和50人以上的研究团队，能提供宏观经济报告、
行业报告、市场走向分析、推荐模拟组合、债券分析报告、个股分析报告及其他专门报
告。
2、证券交易单元选择程序由基金管理人研究部发起立项申请，并联合相关部门根据评
分标准对拟选择证券经营机构从不同角度进行评估、打分；研究部汇总评分结果，呈报
公司领导审批后，基金管理人与选定证券经营机构签订证券交易单元租用协议。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南华基金管理有限公司关于
旗下基金新增上海联泰基金
销售有限公司为销售机构并
参加其费率优惠的公告
证券日报、基金管理人网站 2019-01-11
2 南华基金管理有限公司关于 证券日报、中国证券报、 2019-01-14
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 54页 51
旗下部分基金参与广发证券
股份有限公司费率优惠活动
的公告
3
南华基金管理有限公司关于
旗下基金新增上海基煜基金
销售有限公司为销售机构并
参加其费率优惠的公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报、基金管理人网站
2019-01-19
4
南华丰淳混合型证券投资基
金2018年第4季度报告
上海证券报、基金管理人网
站
2019-01-21
5
南华基金管理有限公司关于
暂停大泰金石基金销售有限
公司办理旗下基金相关业务
的公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报、证券日报、基金
管理人网站
2019-01-29
6
南华丰淳混合型证券投资基
金招募说明书更新（正文及
摘要）
上海证券报、基金管理人网
站
2019-01-31
7
南华基金管理有限公司关于
旗下基金新增南京苏宁基金
销售有限公司为销售机构并
参加其费率优惠的公告
证券日报、基金管理人网站 2019-02-27
8
南华基金管理有限公司关于
南华丰淳混合型证券投资基
金新增首创证券有限责任公
司为销售机构并参加其费率
优惠的公告
上海证券报、基金管理人网
站
2019-03-25
9
南华丰淳混合型证券投资基
金2018年年度报告（正文及
摘要）
上海证券报、基金管理人网
站
2019-03-27
10
南华基金管理有限公司关于
旗下基金参与交通银行股份
有限公司费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2019-03-29
11
南华基金管理有限公司关于
南华丰淳混合型证券投资基
上海证券报、基金管理人网
站
2019-04-09
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 54页 52
金新增湘财证券股份有限公
司为销售机构的公告
12
南华基金管理有限公司关于
旗下基金新增东海证券股份
有限公司为销售机构并参加
其费率优惠的公告
上海证券报、中国证券报、
证券时报、基金管理人网站
2019-04-10
13
南华丰淳混合型证券投资基
金2019年第1季度报告
上海证券报、基金管理人网
站
2019-04-19
14
南华基金管理有限公司关于
旗下基金新增诺亚正行基金
销售有限公司为销售机构并
参加其费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2019-04-25
15
南华基金管理有限公司关于
南华丰淳混合型证券投资基
金新增杭州银行股份有限公
司为销售机构并参加其费率
优惠的公告
上海证券报、基金管理人网
站
2019-04-27
16
南华基金管理有限公司关于
旗下基金新增上海好买基金
销售有限公司为销售机构并
参加其费率优惠的公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报、基金管理人网站
2019-06-04
17
南华基金管理有限公司关于
旗下基金新增珠海盈米基金
销售有限公司为销售机构并
参加其费率优惠的公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报、证券日报、基金
管理人网站
2019-06-24
18
南华基金管理有限公司关于
旗下基金新增济安财富（北
京）基金销售有限公司为销
售机构并参加其费率优惠的
公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报、证券日报、基金
管理人网站
2019-06-24
19
南华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与中国银行
股份有限公司定投费率优惠
活动的公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报、基金管理人网站
2019-06-27
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 54页 53
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
2019.01.
01-2019.
04.23
2,315,535.07 0.00 2,315,535.07 0.00 0.00%
2
2019.04.
25-2019.
06.30
0.00 11,122,133.34 0.00 11,122,133.34 47.24%
3
2019.05.
06-2019.
06.23
0.00 11,435,105.77 11,435,105.77 0.00 0.00%
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一
投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能导致的特有风险主要包括：
（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险；
（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险；
（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；
（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有较大话语
权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予南华丰淳混合型证券投资基金注册的批复文件；
（2）《南华丰淳混合型证券投资基金基金合同》；
（3）《南华丰淳混合型证券投资基金招募说明书》；
（4）《南华丰淳混合型证券投资基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内南华丰淳混合型证券投资基金在指定报刊披露的各项公告原稿。
12.2 存放地点
北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦3层南华基金管理有限公司
南华丰淳混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查
询，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址www.nanhuafunds.com
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司，咨询电话
400-810-5599。
南华基金管理有限公司
二〇一九年八月二十三日
