南方薪金宝货币市场基金 2019年半年
度报告 摘要
2019年 06月 30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 8月 23日
南方薪金宝货币市场基金 2019年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 21日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告
正文。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方薪金宝货币
基金主代码 000687
交易代码 000687
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 6月 23日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,600,959,980.69份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方薪金宝”
。
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
中信银行股份有限公司
姓名 常克川 李修滨
联系电话 0755-82763888 4006800000
信息披露负责人
电子邮箱
manager@southernfund.
com
lixiubin@citicbank.com
客户服务电话 400-889-8899 95558
传真 0755-82763889 010-85230024
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
址
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月
30日)
本期已实现收益 200,163,102.31
本期利润 200,163,102.31
本期净值收益率 1.3702%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末基金资产净值 11,600,959,980.69
期末基金份额净值 1.0000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由
于本基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利
润的金额相等；
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2099% 0.0004% 0.1126% 0.0000% 0.0973% 0.0004%
过去三个月 0.6415% 0.0003% 0.3418% 0.0000% 0.2997% 0.0003%
过去六个月 1.3702% 0.0006% 0.6810% 0.0000% 0.6892% 0.0006%
过去一年 3.1295% 0.0016% 1.3781% 0.0000% 1.7514% 0.0016%
过去三年 11.0035% 0.0024% 4.1916% 0.0000% 6.8119% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
19.2796% 0.0035% 7.1194% 0.0000% 12.1602% 0.0035%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年 3月 6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年 1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合
伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙
企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司
在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司
——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
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截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 8800亿
元，旗下管理 191只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和
专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
蔡奕奕
本基金
基金经
理
2016年
8月 26日
- 13年
女，中南大学管理科学与工程专业硕士，
具有基金从业资格。曾先后就职于万家
基金、银河基金、融通基金，历任交易
员、研究员、基金经理助理；2011年
10月至 2015年 3月，任融通易支付货
币基金经理；2012年 3月至 2015年
3月，任融通四季添利债券基金经理；
2012年 11月至 2015年 3月，任融通岁
岁添利债券基金经理；2014年 8月至
2015年 3月，任融通月月添利定开债券
基金经理。2015年 4月加入南方基金；
2016年 8月至 2019年 5月，任南方日
添益基金经理；2016年 8月至今，任南
方薪金宝、南方理财金基金经理；
2016年 11月至今，任南方天天利基金
经理；2017年 8月至今，任南方收益宝
基金经理；2019年 5月至今，任南方天
天宝基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律
法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易次数为 5次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调
整所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济继续回落，1-6月工业增加值累计同比增长 6.0%；1-6月固定资产投资累
计同比增长 5.8%；1-6月社会消费品零售总额累计同比增长 8.4%。通胀方面，6月末
CPI同比增速回升至 2.7%，PPI回落至 0%。金融数据方面，6月末 M2同比增长 8.5%，上半
年信贷投放力度较大，非标收缩的趋势也明显好转，社融增速出现触底回升。
美联储上半年按兵不动，但在 6月议息会议后的声明中表示，美国经济前景的不确定
性增加，通胀长期低于目标。国内方面，央行上半年分别在 1月和 5月进行了一次全面降
准和定向降准，货币政策整体保持了稳健中性的态度。上半年美元指数上涨 0.12%，人民
币对美元汇率中间价贬值 115个基点。
市场层面，上半年资金面保持合理充裕，二季度后波动有所增强。利率债收益率震荡
为主，利率曲线整体变动不大。信用债方面，信用债整体表现好于同期限国开债。报告期
内，1年国债、1年国开收益率分别上行 14BP、7BP，3个月 AAA等级同业存单利率下行
40BP；6个月 AAA等级同业存单利率下行 31BP。在基金运作上，上半年投资操作中性稳健，
采取了适中的杠杆和久期策略，配置上跟随市场以配置中短久期资产为主，在税期、季末
等关键时点择机配置了绝对收益较高资产，为增厚组合收益提供了有力保障。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，报告期内，份额净值收益率为 1.3702%，同期业绩基准收益率为
0.6810%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济层面，展望下半年,预计经济仍处于探底的阶段，外部需求减弱，叠加内部刺激政
策有限，经济回升的动力较弱，需要依赖信贷和财政的发力对冲经济下行风险。基本面方
面，生产和需求均有所改善，生产端的改善更为明显，需求端则有一定出口回暖的影响。
此外，库存指数也明显回落，目前或已处于库存去化的后期。通胀方面，目前 GDP平减指
数相对稳定，通胀和通缩的风险都不大。预计 2019年全年 CPI中枢维持在 2.4%左右，较
2018年小幅抬升；PPI中枢回落至 0.5%左右，较 2018年显著下降。
政策方面，全球货币政策下半年将重新进入宽松的通道中，国内考虑到刚兑打破后的
信用收缩风险，以及海外货币政策对国内的约束减小，预计货币政策仍将以防风险和稳经
济为主，短期内资金面趋紧的风险较小，财政投放力度及持续性有待观察。
债市策略方面，考虑到当前内外部经济形势均存在较大的不确定性，国内经济下行压
力加大，流动性风险也依然没有完全消除，货币政策或继续维持较为宽松的状态，财政政
策也将延续上半年基调，整体来看，没有强刺激政策的背景下，基本面上行的风险较小，
因此，无风险利率上行的风险较低。信用债方面，包商银行事件影响颇为深远，信用修复
的难度较大，下半年需要谨慎对待低资质信用债，精细择券严防信用风险。在保持组合良
好流动性的基础上，为广大客户提供持续稳定的投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分
配方式为红利再投资，免收再投资的费用；“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基
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金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每
日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2位，小数点后第 3位按去尾原
则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；本基金根据每日收益情况，
将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收
益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；本
基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方
式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收
益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持
有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金
净收益小于零时，则缩减基金份额持有人基金份额；当日申购的基金份额自下一个工作日
起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收
益分配权益；在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额
持有人大会；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本报告期内应分配收益 200,163,102.31元,实际分配收益 200,163,102.31元。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规定，对南方薪金宝货币市场基金 2019年上半年的投资运作，进行
了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为，南方基金管理股份有限公司在南方薪金宝货币市场基金的投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，
不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等
有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息
披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2019年半年度报
告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南方薪金宝货币市场基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 本期末 2019年 6月 30日
上年度末 2018年 12月
31日
资产：
银行存款
2,360,897,419.35 5,101,045,528.37
结算备付金
2,450,088.13 8,100,153.31
存出保证金
42,871.72 92,504.89
交易性金融资产
9,236,197,654.22 12,582,539,762.86
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
9,236,197,654.22 12,582,539,762.86
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
500,226,350.35 362,000,303.00
应收证券清算款
270,866,856.39 -
应收利息
45,073,017.65 58,414,046.17
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
5,000.00 5,000.00
资产总计
12,415,759,257.81 18,112,197,298.60
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负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日
上年度末 2018年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
807,521,295.73 1,220,053,629.92
应付证券清算款
37,397.26 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
3,325,769.55 4,820,974.00
应付托管费
1,007,808.94 1,460,901.22
应付销售服务费
2,519,522.40 3,652,253.04
应付交易费用
79,270.90 111,863.43
应交税费
73,032.38 27,918.27
应付利息
89,399.28 1,344,074.76
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
145,780.68 464,000.00
负债合计
814,799,277.12 1,231,935,614.64
所有者权益：
实收基金
11,600,959,980.69 16,880,261,683.96
未分配利润
- -
所有者权益合计
11,600,959,980.69 16,880,261,683.96
负债和所有者权益总计
12,415,759,257.81 18,112,197,298.60
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.0000元，基金份额总额
11,600,959,980.69份。
6.2 利润表
会计主体：南方薪金宝货币市场基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间 2018年
1月 1日至 2018年 6月
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30日
一、收入
263,356,361.70 428,552,138.86
1.利息收入
261,072,909.41 420,511,067.70
其中：存款利息收入
94,038,075.67 149,716,159.22
债券利息收入
160,080,899.94 267,170,336.04
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
6,953,933.80 3,624,572.44
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
2,283,452.29 8,041,071.16
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
2,283,452.29 8,041,071.16
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
- -
减：二、费用
63,193,259.39 72,268,630.85
1.管理人报酬
23,931,999.70 27,602,466.66
2.托管费
7,252,121.10 8,364,383.84
3.销售服务费
18,130,302.84 20,910,959.66
4.交易费用
- -
5.利息支出
13,646,544.20 15,046,497.55
其中：卖出回购金融资产支出
13,646,544.20 15,046,497.55
6.税金及附加
23,846.35 58,202.75
7.其他费用
208,445.20 286,120.39
三、利润总额（亏损总额以
200,163,102.31 356,283,508.01
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“-”号填列）
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
200,163,102.31 356,283,508.01
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方薪金宝货币市场基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
16,880,261,683.96 - 16,880,261,683.96
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 200,163,102.31 200,163,102.31
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-5,279,301,703.27 - -5,279,301,703.27
其中：1.基金申购款
25,990,904,687.05 - 25,990,904,687.05
2.基金赎回款
-31,270,206,390.32 - -31,270,206,390.32
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- -200,163,102.31 -200,163,102.31
五、期末所有者权益
（基金净值）
11,600,959,980.69 - 11,600,959,980.69
上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
12,945,861,589.14 - 12,945,861,589.14
南方薪金宝货币市场基金 2019年半年度报告 摘要
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二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 356,283,508.01 356,283,508.01
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
5,548,787,318.75 - 5,548,787,318.75
其中：1.基金申购款
64,895,719,476.87 - 64,895,719,476.87
2.基金赎回款
-59,346,932,158.12 - -59,346,932,158.12
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- -356,283,508.01 -356,283,508.01
五、期末所有者权益
（基金净值）
18,494,648,907.89 - 18,494,648,907.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
南方薪金宝货币市场基金 2019年半年度报告 摘要
第 14 页 共25 页
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)
基金管理人、登记机构、基金销售机
构
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间 2018年
1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付的管
理费
23,931,999.70 27,602,466.66
其中：支付销售机构的客户
维护费
9,953,735.79 19,644,453.79
支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 上年度可比期间 2018年
南方薪金宝货币市场基金 2019年半年度报告 摘要
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2019年 6月 30日 1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付的托
管费
7,252,121.10 8,364,383.84
支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
获得销售服务费的各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方基金 18,078,281.49
合计 18,078,281.49
上年度可比期间 2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
获得销售服务费的各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方基金 20,849,799.54
合计 20,849,799.54
支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计
算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中信
银行
- - - - - -
单位：人民币元
上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购银行
间市
场交
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
南方薪金宝货币市场基金 2019年半年度报告 摘要
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易的
各关
联方
名称
中信
银行
- 60,026,640.00 - - - -
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间 2018年
1月 1日至 2018年 6月
30日
基金合同生效日（2014年
06月 23日）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 9,134.35 88,521.23
报告期间申购/买入总份额 126.54 881.90
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 63,915.00
报告期末持有的基金份额 9,260.89 25,488.13
报告期末持有的基金份额占
基金总份额比例
0.00% 0.00%
1. 期间申购/买入总份额含红利再投、级别调整入份额。
2. 基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书
的规定执行。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间 2018年 1月 1日
至 2018年 6月 30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 900,897,419.35 8,222,607.75 504,362,412.20 4,245,893.67
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
南方薪金宝货币市场基金 2019年半年度报告 摘要
第 17 页 共25 页
6.4.5 期末（2019年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 768,521,295.73元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值单
价
数量（张） 期末估值总额
11199703
6
19广州农
村商业银
行 CD049
2019年
7月 1日
97.25 152,000 14,781,557.29
170002
17附息国
债 02
2019年
7月 1日
100.24 210,000 21,051,008.81
180018
18附息国
债 18
2019年
7月 1日
100.06 200,000 20,012,935.07
180209
18国开 09
2019年
7月 1日
100.01 1,500,000 150,018,590.51
180312
18进出 12
2019年
7月 1日
100.08 600,000 60,048,288.84
190206
19国开 06
2019年
7月 1日
99.87 3,000,000 299,610,201.47
190302
19进出 02
2019年
7月 1日
99.96 2,500,000 249,893,379.48
合计
- - - 8,162,000 815,415,961.47
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 39,000,000.00元，截至 2019年 7月 1日先后到期。该类交易要求本
南方薪金宝货币市场基金 2019年半年度报告 摘要
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基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易
的余额。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 9,236,197,654.22 74.39
其中：债券 9,236,197,654.22 74.39
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 500,226,350.35 4.03
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
2,363,347,507.48 19.04
4 其他资产 315,987,745.76 2.55
5 合计 12,415,759,257.81 100.00
7.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额 7.51
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值的比例（％）
报告期末债券回购融资余额 807,521,295.73 6.96
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
7.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
南方薪金宝货币市场基金 2019年半年度报告 摘要
第 19 页 共25 页
报告期末投资组合平均剩余期限 100
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62
7.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。
7.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 30.69 6.96
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）-60天 15.47 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）-90天 12.55 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）-120天 7.11 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）-397天（含） 40.81 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计 106.63 6.96
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 90,070,899.56 0.78
2 央行票据 - -
3 金融债券 769,568,679.94 6.63
其中：政策性金融债 769,568,679.94 6.63
4 企业债券 40,409,489.16 0.35
5 企业短期融资券 1,934,629,660.02 16.68
6 中期票据 - -
南方薪金宝货币市场基金 2019年半年度报告 摘要
第 20 页 共25 页
7 同业存单 6,401,518,925.54 55.18
8 其他 - -
9 合计 9,236,197,654.22 79.62
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量（张）
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 111922012
19邮储银行
CD012
4,000,000 399,372,716.92 3.44
2 111811300
18平安银行
CD300
4,000,000 399,066,765.08 3.44
3 111909175
19浦发银行
CD175
4,000,000 397,623,505.28 3.43
4 011901188 19中电投 SCP018 3,000,000 299,637,075.22 2.58
5 190206 19国开 06 3,000,000 299,610,201.47 2.58
6 111916167
19上海银行
CD167
3,000,000 299,509,169.66 2.58
7 111981192
19郑州银行
CD119
3,000,000 299,488,662.81 2.58
8 111911058
19平安银行
CD058
3,000,000 299,070,465.37 2.58
9 111999677
19河北银行
CD046
2,600,000 256,327,612.63 2.21
10 190302 19进出 02 2,500,000 249,893,379.48 2.15
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1458%
报告期内偏离度的最低值 -0.0011%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0691%
7.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
7.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
南方薪金宝货币市场基金 2019年半年度报告 摘要
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7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
7.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关
证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券除 18平安银行 CD300（证券代码 111811300）、19平
安银行 CD058（证券代码 111911058）、19浦发银行 CD175（证券代码 111909175）外其他
证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情形。
1、18平安银行 CD300（证券代码 111811300）
2018年 7月 10日，平安银行公告，因存在违法违规行为，中国银行业监督管理委员
会天津监管局根据《中国银监会关于印发<节能减排授信工作指导意见>的通知》,《中国银
监会关于印发绿色信贷指引的通知》,《流动资金贷款管理暂行办法》,《中华人民共和国
银行业监督管理法》对公司进行处罚，罚款人民币 50万元。
2、19平安银行 CD058（证券代码 111911058）
2018年 7月 10日，平安银行公告，因存在违法违规行为，中国银行业监督管理委员
会天津监管局根据《中国银监会关于印发<节能减排授信工作指导意见>的通知》,《中国银
监会关于印发绿色信贷指引的通知》,《流动资金贷款管理暂行办法》,《中华人民共和国
银行业监督管理法》对公司进行处罚，罚款人民币 50万元。
3、19浦发银行 CD175（证券代码 111909175）
2018年 12月 28日浦发银行公告，因存在违法违规行为，中国银行保险监督管理委员
会无锡监管分局根据相关法律法规对公司进行处罚。2018年 9月 30日浦发银行公告，因
存在违法违规行为，中国银行业监督管理委员会盐城监管分局根据《中华人民共和国银行
业监督管理法》对公司进行处罚，罚款人民币 25万元。2018年 8月 31日浦发银行公告，
因存在违法违规行为，中国银行业监督管理委员会温州监管分局根据相关法律法规对公司
进行处罚。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
南方薪金宝货币市场基金 2019年半年度报告 摘要
第 22 页 共25 页
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 42,871.72
2 应收证券清算款 270,866,856.39
3 应收利息 45,073,017.65
4 应收申购款 -
5 其他应收款 5,000.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 315,987,745.76
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
人户
数
（户）
户均持有的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
598,
190
19,393.44 50,728,410.97 0.44% 11,550,231,569.72 99.56%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 个人 133,412,635.28 1.15%
2 个人 14,198,113.33 0.12%
3 个人 12,694,143.12 0.11%
4 个人 12,272,686.69 0.11%
5 个人 11,052,589.03 0.10%
6 个人 10,541,151.77 0.09%
7 保险类机构 10,269,753.17 0.09%
8 个人 9,991,699.39 0.09%
9 个人 8,515,507.23 0.07%
10 个人 8,192,482.19 0.07%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持 1,211,753.60 0.0104%
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有本基金
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2014年 6月 23日)基金份
额总额
271,927,017.50
本报告期期初基金份额总额 16,880,261,683.96
本报告期期间基金总申购份额 25,990,904,687.05
减:本报告期基金总赎回份额 31,270,206,390.32
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 11,600,959,980.69
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过，聘任方合英先生为本行
行长，任职资格于 2019年 3月 29日获中国银行保险监督管理委员批复核准。孙德顺先生
因年龄原因不再担任本行执行董事、行长等职务。根据工作需要，任命杨璋琪先生担任本
行资产托管部副总经理，主持资产托管部相关工作。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
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本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
华泰证券 2 - - - - -
交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有
关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易
单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
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金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券 350,199,685.40 100.00% 5,653,300,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
无。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
