南方安享绝对收益策略定期开放混合
型发起式证券投资基金 2019年半年度
报告 摘要
2019年 06月 30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 8月 23日
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 21日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告
正文。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式
基金主代码 002527
交易代码 002527
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 4 月 8 日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 120,689,226.22 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方安享绝对
收益”。
2.2 基金产品说明
投资目标
灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险，寻求基金资产的
长期稳健增值。
投资策略
本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置股票、股指期货、债券等
投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选个股，并通过卖出
股指期货合约对冲股票组合的市场风险，在尽量避免投资组合资产损失
的前提下力争实现较为稳定的绝对回报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%
风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统
性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而
相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不
能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
交通银行股份有限公司
姓名 常克川 陆志俊
联系电话 0755-82763888 95559
信息披露负责人
电子邮箱
manager@southernfund.
com
luzj@bankcomm.com
客户服务电话 400-889-8899 95559
传真 0755-82763889 021-62701216
2.4 信息披露方式
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登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
址
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -6,097,565.43
本期利润 -2,400,046.16
加权平均基金份额本期利润 -0.0131
本期基金份额净值增长率 -1.07%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0750
期末基金资产净值 112,653,191.09
期末基金份额净值 0.9334
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
4.本基金自 2017年 6月 7日起，基金份额净值由小数点后三位调整为小数点后四位。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -0.18% 0.19% 0.26% 0.01% -0.44% 0.18%
过去三个月 -0.15% 0.26% 0.79% 0.01% -0.94% 0.25%
过去六个月 -1.07% 0.26% 1.58% 0.01% -2.65% 0.25%
过去一年 -1.63% 0.22% 3.25% 0.01% -4.88% 0.21%
过去三年 -7.12% 0.23% 10.41% 0.01% -17.53% 0.22%
自基金合同
生效起至今
-6.66% 0.22% 11.30% 0.01% -17.96% 0.21%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年 3月 6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年 1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合
伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙
企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司
在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司
——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
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截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 8800亿
元，旗下管理 191只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和
专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
钱厚翔
本基金
基金经
理
2019 年
4 月 18 日
- 5 年
乔治华盛顿大学计算机科学硕士，具有
基金从业资格。曾就职于平安磐海资本
有限责任公司、平安证券股份有限公司，
历任助理投资经理、投资经理。
2018 年 9 月加入南方基金数量化投资部；
2019 年 4 月至今，任南方安享绝对收益、
南方卓享绝对收益基金经理；2019 年
6 月至今，任大数据 100 基金经理。
罗文杰
本基金
基金经
理（已
离任）
2016 年
12 月
30 日
2019 年
4 月 18 日
14 年
女，美国南加州大学数学金融硕士、美
国加州大学计算机科学硕士，具有基金
从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银
行，从事量化分析工作。2008 年 9 月加
入南方基金，任南方基金数量化投资部
基金经理助理；2013 年 4 月起担任数量
化投资部基金经理；现任指数投资部总
经理。2013 年 5 月至 2015 年 6 月，任
南方策略基金经理；2017 年 11 月至
2019 年 1 月，任南方策略、南方量化混
合基金经理；2016 年 12 月至 2019 年
4 月，任南方安享绝对收益、南方卓享
绝对收益基金经理；2013 年 4 月至今，
任南方 500、南方 500ETF 基金经理；
2013 年 5 月至今，任南方 300、南方
300 联接基金经理；2014 年 10 月至今，
任 500 医药基金经理；2015 年 2 月至今，
任南方恒生 ETF 基金经理；2017 年
7 月至今，任恒生联接基金经理；
2017 年 8 月至今，任南方房地产联接、
南方房地产 ETF 基金经理；2018 年
2 月至今，任 H 股 ETF、南方 H 股
ETF 联接基金经理；2018 年 4 月至今，
任 MSCI 基金基金经理；2018 年 6 月至
今，任 MSCI 联接基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
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2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律
法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易次数为 5次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调
整所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年半年期内，主要以上证 50alpha策略以及沪深 300alpha策略为主，结合基差
环境分配策略比重，策略整体正常运行，剩余现金头寸已做好现金收益管理。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.9334元，报告期内，份额净值增长率为-1.07%，
同期业绩基准增长率为 1.58%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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2019年上班年延续了 2018年的经济形势，处于逐渐转好状态，但从宏观结构来看，
压力还是比较严峻，外加外部环境不确定性，中美贸易情绪反复较多，近期市场形成一个
比较震荡的窗口期。决策层积极对冲经济下行压力和流动性及信用分层问题，市场流动性
总量合理充裕，流动性分配重视直接融资。当前专项债发行和基建审批明显加速，逆周期
调节政策有望加码，下半年经济受库存周期复苏和基建的部分支撑，经济有较强韧性。盈
利端的周期性改善幅度大概率较弱，上市公司中报披露不及预期可能压制市场表现，但市
场对此已经有一定预期。坚守“房住不炒”，三季度 A股整体估值端环境大概率好于二季
度，现阶段性价比较高，对市场持谨慎乐观的判断。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多
为 12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额
可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；本基金收益分
配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基
金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益
分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基
金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机
关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2019年上半年度，基金托管人在南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投
资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、
托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
2019年上半年度，南方基金管理股份有限公司在南方安享绝对收益策略定期开放混合
型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、
基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2019年上半年度，由南方基金管理股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关南方
安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表
现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 本期末 2019年 6月 30日
上年度末 2018年 12月
31日
资产：
银行存款
12,139,386.16 5,561,077.58
结算备付金
5,798,569.71 7,768,685.69
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存出保证金
8,698,194.49 2,832,617.92
交易性金融资产
86,263,710.27 32,059,824.14
其中：股票投资
86,263,710.27 32,059,824.14
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
5,904.96 6,268.23
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
112,905,765.59 48,228,473.56
负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日
上年度末 2018年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
92,608.73 40,794.43
应付托管费
23,152.20 10,198.63
应付销售服务费
- -
应付交易费用
54,629.93 8,947.79
应交税费
- 50,115.14
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
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其他负债
82,183.64 30,000.00
负债合计
252,574.50 140,055.99
所有者权益：
实收基金
120,689,226.22 50,966,603.22
未分配利润
-8,036,035.13 -2,878,185.65
所有者权益合计
112,653,191.09 48,088,417.57
负债和所有者权益总计
112,905,765.59 48,228,473.56
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 0.9334元，基金份额总额
120,689,226.22份。
6.2 利润表
会计主体：南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间 2018年
1月 1日至 2018年 6月
30日
一、收入
-258,933.39 -2,766,774.71
1.利息收入
722,107.14 162,522.95
其中：存款利息收入
466,323.93 47,829.79
债券利息收入
- 1,495.43
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
255,783.21 113,197.73
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-5,130,635.92 3,195,248.61
其中：股票投资收益
19,421,921.98 -2,628,760.96
基金投资收益
- -
债券投资收益
- 1,725.66
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
-25,986,619.67 5,277,532.29
股利收益
1,434,061.77 544,751.62
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3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
3,697,519.27 -6,138,821.61
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
452,076.12 14,275.34
减：二、费用
2,141,112.77 930,698.34
1.管理人报酬
859,790.72 411,603.39
2.托管费
214,947.71 102,900.89
3.销售服务费
- -
4.交易费用
982,980.33 221,519.27
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
- 18,296.48
7.其他费用
83,394.01 176,378.31
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-2,400,046.16 -3,697,473.05
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-2,400,046.16 -3,697,473.05
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
50,966,603.22 -2,878,185.65 48,088,417.57
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -2,400,046.16 -2,400,046.16
三、本期基金份额交
69,722,623.00 -2,757,803.32 66,964,819.68
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易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
其中：1.基金申购款
218,181,094.01 -13,159,407.47 205,021,686.54
2.基金赎回款
-148,458,471.01 10,401,604.15 -138,056,866.86
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
120,689,226.22 -8,036,035.13 112,653,191.09
上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
91,155,208.77 -701,884.64 90,453,324.13
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -3,697,473.05 -3,697,473.05
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-13,078,322.16 406,993.61 -12,671,328.55
其中：1.基金申购款
15,605,433.18 73,041.39 15,678,474.57
2.基金赎回款
-28,683,755.34 333,952.22 -28,349,803.12
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
78,076,886.61 -3,992,364.08 74,084,522.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要
第 13 页 共28 页
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)
基金管理人、登记机构、基金销售机
构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要
第 14 页 共28 页
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2019 年 1 月 1 日至
2019 年 6 月 30 日
上年度可比期间 2018 年
1 月 1 日至 2018 年 6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
859,790.72 411,603.39
其中：支付销售机构的客户
维护费
95,687.36 109,448.33
注：1.支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00%/ 当年天数。
2.在符合基金收益分配条件的情况下，在提取评价日(每一个封闭期的最后一个工作日)
计算并计提附加管理费，按照“新高法原则”提取超额收益的 10%作为附加管理费，次月
一次性支付。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2019 年 1 月 1 日至
2019 年 6 月 30 日
上年度可比期间 2018 年
1 月 1 日至 2018 年 6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
214,947.71 102,900.89
支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%/ 当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
无。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期 2019 年 1 月 1 日至
2019 年 6 月 30 日
上年度可比期间 2018 年
1 月 1 日至 2018 年 6 月
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要
第 15 页 共28 页
30 日
基金合同生效日（2016 年
04 月 08 日）持有的基金份
额
10,000,000.00 10,000,000.00
报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
报告期末持有的基金份额占
基金总份额比例
8.29% 12.81%
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
6 月 30 日
上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日
至 2018 年 6 月 30 日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 12,139,386.16 107,968.09 542,692.51 6,115.95
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.5 期末（2019 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.5.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
300788 中信出版
2019
年 6 月
27 日
2019
年 7 月
5 日
新股未
上市
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
6.4.5.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要
第 16 页 共28 页
基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的
规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配
的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
600485
*ST
信威
2016 年
12 月
26 日
重大
事项
停牌
6.28
2019
年
7 月
12
日
13.86 929 12,952.00 5,834.12 -
本基金截至 2019年 06月 30日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 86,263,710.27 76.40
其中：股票 86,263,710.27 76.40
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 17,937,955.87 15.89
8 其他资产 8,704,099.45 7.71
9 合计 112,905,765.59 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 88,620.00 0.08
B 采矿业 2,549,090.51 2.26
C 制造业 25,555,661.50 22.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 510,535.00 0.45
E 建筑业 2,772,503.00 2.46
F 批发和零售业 1,189,914.00 1.06
G 交通运输、仓储和邮政业 2,289,096.84 2.03
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,417,901.06 3.03
J 金融业 39,253,645.76 34.84
K 房地产业 8,343,066.00 7.41
L 租赁和商务服务业 185,364.00 0.16
M 科学研究和技术服务业 17,336.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 79,986.60 0.07
S 综合 10,990.00 0.01
合计 86,263,710.27 76.57
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要
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1 601318 中国平安 133,600 11,838,296.00 10.51
2 601166 兴业银行 366,500 6,703,285.00 5.95
3 600519 贵州茅台 6,700 6,592,800.00 5.85
4 600340 华夏幸福 94,200 3,068,094.00 2.72
5 600887 伊利股份 72,300 2,415,543.00 2.14
6 600585 海螺水泥 52,400 2,174,600.00 1.93
7 601668 中国建筑 349,900 2,011,925.00 1.79
8 601818 光大银行 506,000 1,927,860.00 1.71
9 600028 中国石化 349,300 1,910,671.00 1.70
10 600016 民生银行 286,500 1,819,275.00 1.61
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.nffund.com 的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600030 中信证券 41,247,332.19 85.77
2 601211 国泰君安 40,703,699.42 84.64
3 601318 中国平安 35,392,625.13 73.60
4 600519 贵州茅台 31,537,207.06 65.58
5 600887 伊利股份 26,726,788.43 55.58
6 601166 兴业银行 24,541,105.04 51.03
7 601601 中国太保 20,690,369.08 43.03
8 600016 民生银行 17,320,792.40 36.02
9 601288 农业银行 16,895,963.00 35.14
10 601398 工商银行 16,724,811.00 34.78
11 600036 招商银行 15,310,840.23 31.84
12 600340 华夏幸福 13,072,328.10 27.18
13 600000 浦发银行 12,595,031.07 26.19
14 601668 中国建筑 12,381,172.60 25.75
15 601988 中国银行 12,124,301.00 25.21
16 600585 海螺水泥 11,342,184.71 23.59
17 601229 上海银行 10,186,254.97 21.18
18 601939 建设银行 9,596,427.00 19.96
19 601336 新华保险 9,424,998.00 19.60
20 601169 北京银行 9,361,447.56 19.47
21 600028 中国石化 9,250,765.00 19.24
22 600309 万华化学 8,912,375.86 18.53
23 600276 恒瑞医药 8,532,981.68 17.74
24 601818 光大银行 7,974,844.00 16.58
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要
第 19 页 共28 页
25 601006 大秦铁路 7,404,539.00 15.40
26 601628 中国人寿 6,678,222.00 13.89
27 000858 五 粮 液 6,646,862.50 13.82
28 600606 绿地控股 5,963,117.00 12.40
29 600048 保利地产 5,649,730.96 11.75
30 601766 中国中车 4,963,722.02 10.32
31 603993 洛阳钼业 4,562,938.00 9.49
32 601186 中国铁建 4,053,522.84 8.43
33 601857 中国石油 3,397,686.00 7.07
34 601390 中国中铁 3,194,534.00 6.64
35 000651 格力电器 3,089,081.28 6.42
36 600031 三一重工 2,938,839.00 6.11
37 600383 金地集团 2,774,652.00 5.77
38 600196 复星医药 2,609,394.35 5.43
39 601360 三 六 零 2,469,991.00 5.14
40 000425 徐工机械 2,001,484.00 4.16
41 000002 万
科Ａ 1,890,637.69 3.93
42 601155 新城控股 1,880,367.00 3.91
43 002146 荣盛发展 1,855,582.00 3.86
44 002064 华峰氨纶 1,800,023.00 3.74
45 601009 南京银行 1,747,719.68 3.63
46 000001 平安银行 1,686,359.91 3.51
47 600050 中国联通 1,645,614.00 3.42
48 600104 上汽集团 1,640,536.00 3.41
49 300166 东方国信 1,623,556.00 3.38
50 002004 华邦健康 1,534,226.00 3.19
51 600919 江苏银行 1,492,595.00 3.10
52 600029 南方航空 1,481,352.20 3.08
53 601111 中国国航 1,430,675.00 2.98
54 600926 杭州银行 1,412,303.87 2.94
55 002024 苏宁易购 1,407,341.00 2.93
56 000069 华侨城Ａ 1,406,463.17 2.92
57 002142 宁波银行 1,361,827.50 2.83
58 002152 广电运通 1,345,375.00 2.80
59 600958 东方证券 1,324,726.00 2.75
60 600346 恒力石化 1,299,758.00 2.70
61 600999 招商证券 1,284,432.00 2.67
62 600487 亨通光电 1,263,151.00 2.63
63 002353 杰瑞股份 1,245,150.32 2.59
64 002468 申通快递 1,226,016.44 2.55
65 601128 常熟银行 1,221,061.00 2.54
66 000656 金科股份 1,215,707.00 2.53
67 002463 沪电股份 1,215,068.00 2.53
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要
第 20 页 共28 页
68 603328 依顿电子 1,173,050.78 2.44
69 600660 福耀玻璃 1,170,483.00 2.43
70 600977 中国电影 1,167,040.00 2.43
71 601877 正泰电器 1,148,487.00 2.39
72 000961 中南建设 1,124,814.00 2.34
73 601928 凤凰传媒 1,099,988.42 2.29
74 300168 万达信息 1,093,711.00 2.27
75 000333 美的集团 1,056,805.00 2.20
76 600256 广汇能源 1,041,571.00 2.17
77 600153 建发股份 1,016,322.69 2.11
78 603355 莱克电气 1,001,348.30 2.08
79 603877 太 平 鸟 988,020.00 2.05
80 000401 冀东水泥 986,105.00 2.05
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600030 中信证券 45,556,355.60 94.73
2 601211 国泰君安 42,465,303.88 88.31
3 600519 贵州茅台 29,156,123.72 60.63
4 601318 中国平安 26,649,327.00 55.42
5 600887 伊利股份 26,330,300.37 54.75
6 601601 中国太保 22,268,992.81 46.31
7 601166 兴业银行 20,752,398.92 43.15
8 600016 民生银行 18,000,514.47 37.43
9 601288 农业银行 16,902,910.00 35.15
10 601398 工商银行 16,640,921.00 34.60
11 600036 招商银行 13,741,878.88 28.58
12 600000 浦发银行 13,289,572.84 27.64
13 601336 新华保险 11,594,713.04 24.11
14 601668 中国建筑 11,349,366.00 23.60
15 600340 华夏幸福 10,990,672.05 22.86
16 601229 上海银行 10,537,135.05 21.91
17 601988 中国银行 10,473,898.00 21.78
18 601939 建设银行 9,709,195.59 20.19
19 600276 恒瑞医药 9,676,099.71 20.12
20 600585 海螺水泥 9,579,163.99 19.92
21 601169 北京银行 9,424,418.00 19.60
22 600309 万华化学 8,388,709.13 17.44
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23 601628 中国人寿 7,726,746.46 16.07
24 600028 中国石化 7,697,991.00 16.01
25 601006 大秦铁路 7,476,975.00 15.55
26 601818 光大银行 7,391,824.00 15.37
27 000858 五 粮 液 6,684,277.96 13.90
28 600606 绿地控股 5,477,974.00 11.39
29 601766 中国中车 5,459,948.88 11.35
30 600048 保利地产 5,157,794.00 10.73
31 603993 洛阳钼业 4,787,183.00 9.95
32 601186 中国铁建 4,201,904.00 8.74
33 601857 中国石油 3,679,920.00 7.65
34 601390 中国中铁 3,497,401.00 7.27
35 000651 格力电器 2,935,179.19 6.10
36 600383 金地集团 2,805,178.00 5.83
37 601360 三 六 零 2,705,773.19 5.63
38 600031 三一重工 1,903,531.00 3.96
39 600104 上汽集团 1,901,292.29 3.95
40 002064 华峰氨纶 1,882,733.00 3.92
41 000002 万
科Ａ 1,851,361.13 3.85
42 600050 中国联通 1,809,246.00 3.76
43 300166 东方国信 1,653,530.00 3.44
44 002146 荣盛发展 1,604,937.00 3.34
45 002004 华邦健康 1,573,698.00 3.27
46 002024 苏宁易购 1,494,204.00 3.11
47 601155 新城控股 1,488,893.00 3.10
48 600196 复星医药 1,474,545.34 3.07
49 002142 宁波银行 1,450,488.00 3.02
50 600487 亨通光电 1,431,238.80 2.98
51 601128 常熟银行 1,423,740.00 2.96
52 002353 杰瑞股份 1,290,254.00 2.68
53 002468 申通快递 1,284,264.00 2.67
54 600958 东方证券 1,280,774.00 2.66
55 600999 招商证券 1,275,443.00 2.65
56 600346 恒力石化 1,269,380.08 2.64
57 000656 金科股份 1,245,945.00 2.59
58 002463 沪电股份 1,242,234.51 2.58
59 600977 中国电影 1,189,068.00 2.47
60 002152 广电运通 1,185,734.00 2.47
61 600660 福耀玻璃 1,145,849.88 2.38
62 601928 凤凰传媒 1,135,328.97 2.36
63 601877 正泰电器 1,116,057.00 2.32
64 600256 广汇能源 1,080,543.00 2.25
65 603877 太 平 鸟 1,068,241.00 2.22
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66 000401 冀东水泥 1,066,174.00 2.22
67 000333 美的集团 1,062,964.43 2.21
68 000338 潍柴动力 1,054,739.00 2.19
69 300168 万达信息 1,034,508.00 2.15
70 601009 南京银行 1,014,913.00 2.11
71 000100 TCL 集团 992,175.00 2.06
72 000001 平安银行 974,598.00 2.03
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 662,600,102.84
卖出股票收入（成交）总额 632,634,998.29
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要
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金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量（买
/卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IF1907 IF1907 -16
-
18,264,000.0
0
72,120.00 -
IH1907 IH1907 -75
-
65,542,500.0
0
-881,227.90 -
公允价值变动总额合计（元） -809,107.90
股指期货投资本期收益（元）
-
25,986,619.6
7
股指期货投资本期公允价值变动（元） -1,119,340.33
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金产品在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，主要
采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指
期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，力争获得稳定的正向超额收益。
基金产品严格遵守做空比例限制，基金权益类空头头寸的价值占基金产品权益类多头
头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间，股指期货卖出套期保值对应的现货必须符合中金
所规定的成分股限制。
为防范可能出现的操作风险，期货交易必须通过匹配的期货帐户交易。如套保交易必
须使用套保帐户，套利交易必须使用套利帐户，投机交易必须使用投机帐户。
为防范可能出现的法律风险，公司旗下基金参与期货交易，必须选择中国证监会认可
的具有良好资信和业务实力、运作规范的期货经纪公司。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
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7.12.1
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券除光大银行（证券代码 601818）、民生银行（证券代
码 600016）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
1、光大银行（证券代码 601818）
2018年 11月 9日,光大银行公告,光大银行存在涉嫌违法违规行为，中国银行保险监
督管理委员会根据相关法律法规对公司进行处罚决定。
2、民生银行（证券代码 600016）
2018年 11月 9日,民生银行公告,民生银行存在涉嫌违法违规行为，中国银行保险监
督管理委员会根据相关法律法规对公司进行处罚决定。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
7.12.2
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,698,194.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,904.96
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,704,099.45
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
人户
数
（户）
户均持有的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
735 164,203.03 74,166,794.70 61.45% 46,522,431.52 38.55%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
94,054.59 0.0779%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基
金份额。
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人
固有资金
10,000,000.00 8.29 10,000,000.00 8.29
自合同生效
之日起不少
于 3 年
基金管理人
高级管理人
员
- - - - -
基金经理等
人员
0.00 0.00 497,035.56 0.41
自合同生效
之日起不少
于 3 年
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 8.29 10,497,035.56 8.70 -
注: 上述份额总数均包含利息结转份额。本报告期内基金经理等人员持有份额净变动数为-
497,035.56份。
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016 年 4 月 08 日)基金份
额总额
297,572,089.41
本报告期期初基金份额总额 50,966,603.22
本报告期基金总申购份额 218,181,094.01
减：报告期基金总赎回份额 148,458,471.01
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 120,689,226.22
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
申万宏源 2 1,294,886,482.46 100.00% 129,491.65 100.00% -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有
关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易
单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申万宏源 - - 1,829,900,000.00 100.00% - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
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报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投资者类
别
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过
20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20190415
-
20190630
-
53,207,40
6.61
0.00
53,207,40
6.61
44.09%
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若
基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
