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MSCI基金(512160)

MSCI基金:MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF公告

 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指
数证券投资基金 2019年半年度报告
摘要
2019年 06月 30日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:2019年 8月 23日 
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 1 页 共27 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 22日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告
正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 MSCI中国 A股国际通 ETF 场内简称 MSCI基金 基金主代码 512160 交易代码 512160 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2018年 4月 3日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 745,777,775.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2018年 4月 27日 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“MSCI基金”。 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共27 页 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中 的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因 基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或 因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟 踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为MSCI China A Inclusion RMB Index(MSCI中国 A股国际通指数)。 风险收益特征 本基金属股票型基金,一般而言,其风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 常克川 王永民 联系电话 0755-82763888 010-66594896信息披露负责人 电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-66594942 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 64,009,042.17 本期利润 258,312,444.38 加权平均基金份额本期利润 0.2763 本期基金份额净值增长率 26.79% MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共27 页 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0529 期末基金资产净值 785,245,802.79 期末基金份额净值 1.0529 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.88% 1.14% 5.11% 1.13% 0.77% 0.01% 过去三个月 -0.13% 1.49% -1.25% 1.48% 1.12% 0.01% 过去六个月 26.79% 1.51% 25.50% 1.51% 1.29% 0.00% 过去一年 11.74% 1.51% 9.19% 1.51% 2.55% 0.00% 自基金合同 生效起至今 5.29% 1.42% -2.35% 1.44% 7.64% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共27 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年 3月 6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年 1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月,根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东 共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172万元人民币。目前股权 结构为:华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合 伙)2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙 企业(有限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司 在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司 ——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。 其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共27 页 截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 8800亿 元,旗下管理 191只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和 专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 罗文杰 本基金 基金经 理 2018年 4月 3日 - 14年 女,美国南加州大学数学金融硕士、美 国加州大学计算机科学硕士,具有基金 从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银 行,从事量化分析工作。2008年 9月加 入南方基金,任南方基金数量化投资部 基金经理助理;2013年 4月起担任数量 化投资部基金经理;现任指数投资部总 经理。2013年 5月至 2015年 6月,任 南方策略基金经理;2017年 11月至 2019年 1月,任南方策略、南方量化混 合基金经理;2016年 12月至 2019年 4月,任南方安享绝对收益、南方卓享 绝对收益基金经理;2013年 4月至今, 任南方 500、南方 500ETF基金经理; 2013年 5月至今,任南方 300、南方 300联接基金经理;2014年 10月至今, 任 500医药基金经理;2015年 2月至今, 任南方恒生 ETF基金经理;2017年 7月至今,任恒生联接基金经理; 2017年 8月至今,任南方房地产联接、 南方房地产 ETF基金经理;2018年 2月至今,任 H股 ETF、南方 H股 ETF联接基金经理;2018年 4月至今, 任MSCI基金基金经理;2018年 6月至 今,任MSCI联接基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律 法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共27 页 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基 金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对 待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 5次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调 整所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内, MSCI国际通指数涨 25.5%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、 “日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等,将本 基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全 运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差 最小化; (2) 报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏 离及基金整体仓位的微小偏离; (3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离; (4) 报告期内,我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详 细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良 好,跟踪误差控制在理想范围内。 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共27 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.0529元,报告期内,份额净值增长率为 26.79%,同期业绩基准增长率为 25.50%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美联储月底议息会议如期降息,IMF年内再度下调全球经济增长预期,各国央行相继 降息支撑通胀托底经济下行,全球货币政策宽松态势明朗,支撑全球风险资产估值。权益 市场资金持续净流入,短期有所减弱,但在 A股国际化的背景下,预期中长期资金为净流 入。同时 A股市场估值接近历史底部,凸显长期配置价值。 本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量 化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,力求实现对标的指数的有效跟踪, 为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助 投资本基金参与市场。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术; 建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估 值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可 进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见 《招募说明书》;本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏 损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合有关基金分红条 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共27 页 件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,基金份额每次基金收益分配比例由基 金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;本基金 收益分配采取现金分红方式;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规 定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在 MSCI中国 A股国际通 交易型开放式指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投 资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额 持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托 管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金 管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告 中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共27 页 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产: 银行存款 3,216,426.66 1,039,647.53 结算备付金 1,658,820.80 1,525,301.40 存出保证金 477,446.04 303,471.99 交易性金融资产 782,661,118.20 1,052,522,338.34 其中:股票投资 782,661,118.20 1,052,324,338.34








基金投资 - -








债券投资 - 198,000.00








资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 556.22 1,135,486.08 应收利息 1,148.33 19,549.65 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 788,015,516.25 1,056,545,794.99 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 945,588.52 670,662.04 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 324,252.71 460,635.30 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共27 页 应付托管费 64,850.56 92,127.04 应付销售服务费 - - 应付交易费用 39,567.41 17,897.00 应交税费 0.27 0.43 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,395,453.99 852,702.38 负债合计 2,769,713.46 2,094,024.19 所有者权益: 实收基金 745,777,775.00 1,269,777,775.00 未分配利润 39,468,027.79 -215,326,004.20 所有者权益合计 785,245,802.79 1,054,451,770.80 负债和所有者权益总计 788,015,516.25 1,056,545,794.99 注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 1.0529元,基金份额总额 745,777,775.00份。 6.2 利润表 会计主体:MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 4月 3日(基金 合同生效日)至 2018年 6月 30日 一、收入 261,938,697.09 -40,686,356.80 1.利息收入 22,265.79 820,342.14 其中:存款利息收入 22,151.09 820,342.14








债券利息收入 114.70 -








资产支持证券利息收入 - -








买入返售金融资产收入 - -








其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 66,781,802.09 10,808,967.31 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共27 页 其中:股票投资收益 59,008,829.31 1,251,204.90








基金投资收益 - -








债券投资收益 92,637.76 -








资产支持证券投资收益 - -








贵金属投资收益 - -








衍生工具收益 83,366.22 -








股利收益 7,596,968.80 9,557,762.41 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 194,303,402.21 -53,391,371.10 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 831,227.00 1,075,704.85 减:二、费用 3,626,252.71 2,892,774.92 1.管理人报酬 2,275,411.44 1,287,642.20 2.托管费 455,082.32 257,528.45 3.销售服务费 - - 4.交易费用 518,906.81 1,087,219.84 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 558.89 - 7.其他费用 376,293.25 260,384.43 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 258,312,444.38 -43,579,131.72 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 258,312,444.38 -43,579,131.72 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,269,777,775.00 -215,326,004.20 1,054,451,770.80 二、本期经营活动产生的 - 258,312,444.38 258,312,444.38 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共27 页 基金净值变动数(本期利 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -524,000,000.00 -3,518,412.39 -527,518,412.39 其中:1.基金申购款 558,000,000.00 8,479,977.93 566,479,977.93








2.基金赎回款 -1,082,000,000.00 -11,998,390.32 -1,093,998,390.32 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 745,777,775.00 39,468,027.79 785,245,802.79 上年度可比期间 2018年 4月 3日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,309,777,775.00 - 1,309,777,775.00 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -43,579,131.72 -43,579,131.72 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -450,000,000.00 -6,029,303.60 -456,029,303.60 其中:1.基金申购款 188,000,000.00 -3,454,586.14 184,545,413.86








2.基金赎回款 -638,000,000.00 -2,574,717.46 -640,574,717.46 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 859,777,775.00 -49,608,435.32 810,169,339.68 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共27 页 ____杨小松___














____徐超______














____徐超____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.3.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.3.2 资产负债表日后事项 根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司新增厦 门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 四名股东,股权结构发生变更。基金管理人已于 2019年 8月 1日发布相关公告。 6.4.4 关联方关系 6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金("南方MSCI中国 A股 本基金的基金管理人管理的其他基金 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共27 页 ETF联接基金") 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.5.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 4月 3日 (基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 25,283,944.32 3.80% 684,610,201.51 42.10% 6.4.5.1.2 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.5.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 2,528.37 3.80% 1,861.27 4.70% 上年度可比期间 2018年 4月 3日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 620,835.67 86.83% 620,835.67 86.83% 注:1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.5.2 关联方报酬 6.4.5.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 4月 3日(基金合同生效日) 至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管 理费 2,275,411.44 1,287,642.20 其中:支付销售机构的客户 0.00 0.00 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共27 页 维护费 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.50%/ 当年天数。 6.4.5.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 4月 3日(基金合同生效日) 至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 455,082.32 257,528.45 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。 6.4.5.2.3 销售服务费 无。 6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 关联方名称 持有的基金份 额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份 额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 MSCI中国 A股国际通 交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基 金 290,614,700.0 0 38.9680% 362,614,700.0 0 28.5573% 华泰证券股份有限公司 4,408,500.00 0.5911% 4,867,900.00 0.3834% 南方 MSCI中国 A股 ETF联接基金、华泰证券投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按 照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共27 页 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 4月 3日 (基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 3,216,426.66 13,298.72 8,153,472.96 448,060.46 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。 6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.5.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.6 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.7 期末(2019年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 300788 中信出版 2019 年 6月 27日 2019 年 7月 5日 新股未 上市 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 601236 红塔证券 2019 年 6月 26日 2019 年 7月 5日 新股未 上市 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 6.4.7.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.7.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.7.3.2 交易所市场债券正回购 无。 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共27 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 782,661,118.20 99.32 其中:股票 782,661,118.20 99.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,875,247.46 0.62 8 其他资产 479,150.59 0.06 9 合计 788,015,516.25 100.00 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而下表合计项中不含可退替代款估值增 值。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,255,830.40 1.31 B 采矿业 30,044,179.94 3.83 C 制造业 305,359,836.74 38.89 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 22,442,378.36 2.86 E 建筑业 23,003,508.00 2.93 F 批发和零售业 14,662,686.90 1.87 G 交通运输、仓储和邮政业 21,662,804.98 2.76 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 32,519,434.66 4.14 J 金融业 259,422,909.05 33.04 K 房地产业 39,609,810.45 5.04 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共27 页 L 租赁和商务服务业 11,158,786.74 1.42 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 645,856.20 0.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,487,124.83 0.83 R 文化、体育和娱乐业 4,749,116.12 0.60 S 综合 - - 合计 782,024,263.37 99.59 7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.05 C 制造业 176,907.28 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 39,603.76 0.01 J 金融业 33,869.94 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 636,918.83 0.08 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共27 页 比例(%) 1 600519 贵州茅台 47,242 46,486,128.00 5.92 2 601318 中国平安 406,208 35,994,090.88 4.58 3 600036 招商银行 773,607 27,834,379.86 3.54 4 000858 五 粮 液 145,507 17,162,550.65 2.19 5 601166 兴业银行 778,800 14,244,252.00 1.81 6 600000 浦发银行 1,100,955 12,859,154.40 1.64 7 601398 工商银行 2,022,100 11,910,169.00 1.52 8 600276 恒瑞医药 166,532 10,991,112.00 1.40 9 000002 万


科A 364,300 10,131,183.00 1.29 10 601288 农业银行 2,793,500 10,056,600.00 1.28 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.nffund.com 的半年度报告正文。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.05 2 300782 卓 胜 微 743 80,927.56 0.01 3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01 4 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 5 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00 6 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00 7 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00 8 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000858 五 粮 液 10,635,519.82 1.01 2 600036 招商银行 10,289,373.53 0.98 3 002415 海康威视 8,913,838.34 0.85 4 300498 温氏股份 8,753,161.00 0.83 5 000002 万


科A 8,226,705.46 0.78 6 002304 洋河股份 7,994,742.26 0.76 7 000333 美的集团 6,705,419.13 0.64 8 000001 平安银行 6,562,329.00 0.62 9 600519 贵州茅台 4,527,692.00 0.43 10 001979 招商蛇口 4,386,575.37 0.42 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共27 页 11 000651 格力电器 4,346,679.00 0.41 12 000568 泸州老窖 4,042,717.00 0.38 13 300015 爱尔眼科 3,822,270.34 0.36 14 300059 东方财富 3,725,710.00 0.35 15 000725 京东方A 3,706,977.00 0.35 16 002142 宁波银行 3,611,265.42 0.34 17 002024 苏宁易购 3,473,893.00 0.33 18 601138 工业富联 3,402,127.00 0.32 19 000063 中兴通讯 3,388,375.91 0.32 20 002714 牧原股份 3,205,112.32 0.30 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000333 美的集团 21,418,456.72 2.03 2 000858 五 粮 液 19,663,066.96 1.86 3 002415 海康威视 18,032,681.19 1.71 4 000002 万


科A 16,413,962.88 1.56 5 002304 洋河股份 13,078,887.59 1.24 6 000001 平安银行 12,861,091.22 1.22 7 600519 贵州茅台 12,218,116.53 1.16 8 000651 格力电器 8,551,853.20 0.81 9 001979 招商蛇口 8,529,705.12 0.81 10 000725 京东方A 7,613,534.00 0.72 11 002024 苏宁易购 6,811,265.79 0.65 12 002714 牧原股份 6,561,821.88 0.62 13 002142 宁波银行 6,487,306.83 0.62 14 000568 泸州老窖 6,365,666.03 0.60 15 000063 中兴通讯 6,333,690.16 0.60 16 002594 比 亚 迪 5,991,928.00 0.57 17 000166 申万宏源 5,961,643.00 0.57 18 000776 广发证券 5,363,545.90 0.51 19 002475 立讯精密 5,114,917.58 0.49 20 000538 云南白药 4,921,227.26 0.47 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票, 卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共27 页 买入股票成本(成交)总额 273,999,256.32 卖出股票收入(成交)总额 392,865,217.04 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位:人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IF1908 IF1908 3 3,416,580.00 5,940.00 - 公允价值变动总额合计(元) 5,940.00 股指期货投资本期收益(元) 83,366.22 股指期货投资本期公允价值变动(元) 60,240.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和 某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共27 页 头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低 股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除工商银行(证券代码 601398)、农业银行(证券代 码 601288)、浦发银行(证券代码 600000)、招商银行(证券代码 600036)外其他证券 的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 1、工商银行(证券代码 601398) 2018年 11月 19日,工商银行公告,工商银行存在涉嫌违法违规行为,中国保险监督管 理委员会北京监管局根据相关法律法规对公司进行处罚决定。 2、农业银行(证券代码 601288) 2018年 7月 25日,农业银行公告,农业银行存在涉嫌违法违规行为,中国银行业监督 管理委员会宁波银监局根据相关法律法规对公司进行处罚决定。 3、浦发银行(证券代码 600000) 2018年 12月 28日浦发银行公告,浦发银行存在涉嫌违法违规行为,中国银行保险监 督管理委员会无锡监管分局根据相关法律法规对公司处罚决定。2018年 9月 30日浦发银 行公告,浦发银行存在涉嫌违法违规行为,中国银行业监督管理委员会盐城监管分局根据 《中华人民共和国银行业监督管理法》对公司公开处罚,罚款人民币 25万元。2018年 8月 31日浦发银行公告,浦发银行存在涉嫌违法违规行为,中国银行业监督管理委员会温 州监管分局根据相关法律法规对公司处罚决定。 4、招商银行(证券代码 600036) MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共27 页 2018年 7月 5日,招商银行公告,招商银行存在涉嫌违法违规行为,中国保险监督管理 委员会深圳监管局根据相关法律法规对公司进行处罚决定。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,因复制指数被动持有 ,上 述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 477,446.04 2 应收证券清算款 556.22 3 应收股利 - 4 应收利息 1,148.33 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 479,150.59 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说 明 1 601236 红塔证券 33,869.94 0.00 新股未上市 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共27 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 MSCI中国 A股国际 通交易型开放式指数 证券投资基金发起式 联接基金 持有人 户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 7,377 101,094.99 93,411,99 8.00 12.53% 361,751,0 77.00 48.51% 290,614,7 00.00 38.97% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 浙江善渊投资管理有限公司-地山 3号 私募基金 14,671,000.00 1.97% 2 中信证券股份有限公司 13,984,517.00 1.88% 3 邹芸秋 13,851,400.00 1.86% 4 浙江善渊投资管理有限公司-善渊 3号 私募基金 13,840,300.00 1.86% 5 浙江善渊投资管理有限公司-地山 2号 私募基金 13,022,900.00 1.75% 6 招商证券股份有限公司 11,140,581.00 1.49% 7 华泰证券股份有限公司 6,608,500.00 0.89% 8 曾庆霆 5,876,000.00 0.79% 9 中航安盟财产保险有限公司-自有资金 4,432,700.00 0.59% 10 安建军 4,018,600.00 0.54% 11 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金 290,614,700.00 38.97% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金 经理)均未持有本基金份额。 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共27 页 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基 金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018年 4月 03日)基金份额总额 1,309,777,775.00 本报告期期初基金份额总额 1,269,777,775.00 本报告期基金总申购份额 558,000,000.00 减:报告期基金总赎回份额 1,082,000,000.00 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 745,777,775.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 2019年 5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述 人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共27 页 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 安信证券 1 450,109,823.31 67.74% 45,014.64 67.74% - 中泰证券 2 189,108,526.39 28.46% 18,911.31 28.46% - 华泰证券 1 25,283,944.32 3.80% 2,528.37 3.80% - 广发证券 1 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有 关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易 单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据 评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证成 交总额的比例 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共27 页 安信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 华泰证券 824,768.20 100.00% - - - - 广发证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份 额 赎回份 额 持有份额 份额占比 联接 基金 1 20190101-20190630 362,614,7 00.00 74,000,0 00.00 146,000, 000.00 290,614,70 0.00 38.97% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若 基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 申购份额包含红利再投资和份额折算。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。