诺安鼎利混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 23日
诺安鼎利混合 2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019年 3月 28日（基金合同生效日）起至 6月 30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安鼎利混合
基金主代码
006005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 3月 28日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 237,152,005.77份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 诺安鼎利混合 A 诺安鼎利混合 C
下属分级基金的交易代码：
006005 006006
报告期末下属分级基金的份额总额 153,734,151.42份 83,417,854.35份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极的大类资产配置和个股
个券精选，实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金通过对国内外经济形势、宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金
供需情况、证券市场估值水平及信用风险等因素的研判，预测各大类资产在
不同市场周期内的风险收益特征，并以此来调整基金资产在债券、股票、现
金等大类资产之间的配置比例。
2、类属资产配置策略
受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因素的影响，国债、
央票、金融债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化
特征存在明显的差异，并表现出不同的利差变化趋势。基金管理人将分析各
类属券种的利差变化趋势，合理配置并灵活调整不同类属券种在组合中的构
成比例，通过对类属的合理配置力争获取超越基准的收益率水平。
3、普通债券投资策略
本基金将采取利率策略、期限结构策略、信用策略、息差策略和个券选择策
略，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值，并确定不同债券
在组合资产中的配置比例，实现组合的稳健增值。
4、可转换债券投资策略
本基金将积极参与公司发行条款较好、基本面优秀、申购收益高的可转债的
一级市场申购，待其上市后依据对其正股的判断以及可转债合理定价水平决
定继续持有或卖出；同时，本基金将综合运用多种投资策略在可转债二级市
场上进行投资操作，力争在风险可控的前提下获取较高的投资收益。
5、可交换债券投资策略
可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司（以下
简称“目标公司”）的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中，
债券特性与可转换债券相同，指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股
票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。
本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析，
诺安鼎利混合 2019年半年度报告摘要
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综合开展投资决策。
6、股票投资策略
本基金可适当参与股票二级市场投资，增强基金资产收益。
股票投资主要采用自上而下与自下而上相结合，定性分析与定量分析相结合。
充分借鉴内部和外部研究观点，动态跟踪行业景气度和估值水平，优先选择
具备完善的法人治理结构和有效的激励机制、明显受益于行业景气提升、根
据市盈率（P/E）、市净率（P/B）和折现现金流（DCF）等指标衡量的估值水
平相对偏低的上市公司
7、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将
在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结
合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支
持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
8、国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目
的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行
趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产
进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人
将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系
统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍
生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
9、权证投资策略
在严格控制风险的前提下，本基金可适度进行权证投资。投资权证的目的为
控制下跌风险和实现基金资产增值。
未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还
将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于
股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 马宏 郭明
联系电话
0755-83026688
（010）66105799信息披露负责人
电子邮箱
info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真
0755-83026677
（010）66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20层诺
安基金管理有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 诺安鼎利混合 A 诺安鼎利混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 3月 28日 -
2019年 6月 30日)
报告期(2019年 3月 28日 -
2019年 6月 30日)
本期已实现收益
271,258.01 -7,267.51
本期利润
-505,845.63 -726,125.32
加权平均基金份额本期利润
-0.0031 -0.0061
本期基金份额净值增长率
-0.22% -0.42%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0022 -0.0042
期末基金资产净值
153,394,463.31 83,069,257.08
期末基金份额净值
0.9978 0.9958
注：①本报告期不是完整报告期,期间为自 2019年 3月 28日至 2018年 6月 30日止。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
③本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安鼎利混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
0.77% 0.46% 1.50% 0.22% -0.73% 0.24%
过去三个月
-0.22% 0.32% 0.38% 0.29% -0.60% 0.03%
自基金合同
生效起至今
-0.22% 0.31% 1.13% 0.30% -1.35% 0.01%
诺安鼎利混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
0.70% 0.46% 1.50% 0.22% -0.80% 0.24%
过去三个月
-0.42% 0.32% 0.38% 0.29% -0.80% 0.03%
自基金合同
生效起至今
-0.42% 0.31% 1.13% 0.30% -1.55% 0.01%
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注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
诺安鼎利混合 A
诺安鼎利混合 C
注：①本基金合同生效日为 2019年 3月 28日，截至 2019年 6月 30日止，本基金成立未满 1年。
②本基金建仓期为 6个月，截至 2019年 6月 30日本基金建仓期尚未结束。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 62只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300指数增
强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安
全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置
混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券
投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债
定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券
型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500交易型开放式指数
证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理
财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型
证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500指数增强型证券投资基金、诺
安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配
置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券
投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、
诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取
回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造
股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发
起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发
起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、
诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券
型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺
安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金等。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
谢志华
本基金
基金经
理
2019年 3月
28日
- 13
理学硕士，具有基金从业
资格。曾先后任职于华泰
证券有限责任公司、招商
基金管理有限公司，从事
固定收益类品种的研究、
投资工作。曾于 2010年
8月至 2012年 8月任招
商安心收益债券基金经理，
2011年 3月至 2012年
8月任招商安瑞进取债券
基金经理。2012年 8月
加入诺安基金管理有限公
司，任投资经理，现任固
定收益事业部副总经理、
总裁助理。2013年 11月
至 2016年 2月任诺安泰
鑫一年定期开放债券基金
经理，2015年 3月至
2016年 2月任诺安裕鑫
收益两年定期开放债券基
金经理，2013年 6月至
2016年 3月任诺安信用
债券一年定期开放债券基
金经理，2014年 6月至
2016年 3月任诺安永鑫
收益一年定期开放债券基
金经理，2013年 8月至
2016年 3月任诺安稳固
收益一年定期开放债券基
金经理，2014年 11月至
2017年 6月任诺安保本
混合基金经理，2015年
12月至 2017年 12月任
诺安利鑫保本混合及诺安
景鑫保本混合基金经理，
2016年 1月至 2018年
1月任诺安益鑫保本混合
基金经理，2016年 2月
至 2018年 3月任诺安安
鑫保本混合基金经理，
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2017年 12月至 2018年
1月任诺安利鑫混合基金
经理，2016年 4月至
2018年 5月任诺安和鑫
保本混合基金经理，
2014年 11月至 2018年
6月任诺安汇鑫保本混合
基金经理，2017年 12月
至 2018年 7月任诺安景
鑫混合基金经理，
2017年 6月至 2019年
1月任诺安行业轮动混合
基金经理，2013年 5月
至 2019年 6月任诺安鸿
鑫保本混合基金经理。
2013年 5月起任诺安纯
债定期开放债券基金经理，
2013年 12月起任诺安优
化收益债券基金经理，
2014年 11月起任诺安聚
利债券基金经理，
2016年 2月起任诺安理
财宝货币、诺安聚鑫宝货
币及诺安货币基金经理，
2018年 5月起任诺安天
天宝货币基金经理，
2018年 7月起任诺安汇
利混合基金经理，
2019年 3月起任诺安鼎
利混合基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安鼎利混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金
法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本
公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司
更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券
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的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交
易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的交易次数为 1次，主要原因在于投资组合采用不同的投资策略。经检查未
导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
受财政提早发力等因素的影响，宏观经济数据一季度有所企稳，二季度温和回落。通胀温和
上行，总体可控。资金方面相对宽松。债券市场上半年基本呈现震荡走势，4月份，受公布的一
季度数据超预期等因素影响，收益率有所上行，进入 5月以后，受中美贸易摩擦等因素影响，收
益率震荡回落。转债市场一季度涨幅较大，二季度有所回调。
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投资运作上，诺安鼎利混合 3月底成立后逐步建仓，以可转债投资为主，进行了波段操作，
并配置了少量利率债和信用债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，诺安鼎利混合 A基金份额净值为 0.9978元，本报告期基金份额净值增长
率为-0.22%。截至本报告期末，诺安鼎利混合 C基金份额净值为 0.9958元，本报告期基金份额
净值增长率为-0.42%。同期业绩比较基准收益率为 1.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济有一定下行压力，需关注房地产投资及出口数据走势。全球降息背景下，
国内货币政策预计仍将保持相对宽松，债券市场仍有一定机会。信用债方面，当前经济背景下，
信用风险仍需警惕。可转债当前位置仍有较高投资价值。
下一阶段，诺安鼎利混合将完成建仓，积极把握转债市场机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的
约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金
会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽
核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、
指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和
相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基
金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权
表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合
理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，若《基金合同》
生效不满 3个月可不进行收益分配。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对诺安鼎利混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，诺安鼎利混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安鼎利
混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开
支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合
同的规定进行。本报告期内，诺安鼎利混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安鼎利混合型证券投资基金 2019年
半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺安鼎利混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年 6月 30日
资 产：
银行存款
19,726,706.01
结算备付金
2,253,921.86
存出保证金
5,834.87
交易性金融资产
195,836,594.53
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
195,836,594.53
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
20,000,130.00
应收证券清算款
-
应收利息
949,113.88
应收股利
-
应收申购款
429.53
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
238,772,730.68
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
1,987,988.35
应付管理人报酬
199,080.42
应付托管费
49,770.11
应付销售服务费
42,214.13
应付交易费用
11,394.46
应交税费
3,246.90
诺安鼎利混合 2019年半年度报告摘要
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应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
15,315.92
负债合计
2,309,010.29
所有者权益：
实收基金
237,152,005.77
未分配利润
-688,285.38
所有者权益合计
236,463,720.39
负债和所有者权益总计
238,772,730.68
注：报告截止日 2019年 6月 30日，诺安鼎利混合份额总额合计为 237,152,005.77份，其中诺
安鼎利混合 A基金份额净值 0.9978元，基金份额总额 153,734,151.42份；诺安鼎利混合 C基金
份额净值 0.9958元，基金份额总额 83,417,854.35份。
6.2 利润表
会计主体：诺安鼎利混合型证券投资基金
本报告期：2019年 3月 28日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年 3月 28日(基金合同生效日)至
2019年 6月 30日
一、收入
-112,132.13
1.利息收入
1,462,671.17
其中：存款利息收入
221,231.60
债券利息收入
353,814.34
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
887,625.23
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-144,809.04
其中：股票投资收益
-93,768.86
基金投资收益
-
债券投资收益
-56,943.73
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
5,903.55
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-1,495,961.45
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
65,967.19
减：二、费用
1,119,838.82
1．管理人报酬
729,681.62
诺安鼎利混合 2019年半年度报告摘要
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2．托管费
182,420.38
3．销售服务费
183,306.88
4．交易费用
4,826.96
5．利息支出
1,229.61
其中：卖出回购金融资产支出
1,229.61
6．税金及附加
622.72
7．其他费用
17,750.65
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
-1,231,970.95
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-1,231,970.95
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安鼎利混合型证券投资基金
本报告期：2019年 3月 28日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 3月 28日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
322,344,765.76 - 322,344,765.76
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -1,231,970.95 -1,231,970.95
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
-85,192,759.99 543,685.57 -84,649,074.42
其中：1.基金申购款
349,325.86 -2,744.80 346,581.06
2.基金赎回款
-85,542,085.85 546,430.37 -84,995,655.48
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
237,152,005.77 -688,285.38 236,463,720.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
诺安鼎利混合 2019年半年度报告摘要
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______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安鼎利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简
称“中国证监会”)《关于准予诺安鼎利混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2018]
774号) 批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则
和《诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2019年 3月 28日生效。本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 322,344,765.76份基金份额，其中认购
资金利息折合 190,487.63份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费用、销
售服务费收取方式的不同，分别设置 A 类和 C 类两类基金份额，每类基金份额单独设置基金代
码，按照不同的费率计提认购/申购费用、赎回费用、管理费、托管费和销售服务费用。A类基
金份额的基金代码为 006005，C类基金份额代码为 006006。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安鼎利混合型证券投资基金基
金合同》和《诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于具有良好流
动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准
上市的股票）、债券（包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、次级债等）、债券回购、货币
市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可持有可转债、可交换债券转股所
得的股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，也可直接从二级市场上买入股票
和权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入本基金的投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为
0-30%；债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于 70%，权证投资比例不高于基
金资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现
金或到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
本基金的财务报表于 2019年 8月 22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
诺安鼎利混合 2019年半年度报告摘要
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第 3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及 6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年
6月 30日的财务状况、2019年 3月 28日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日止期间的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表是本基金的首份财务报
表，涵盖期间为自 2019年 3月 28日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日止期间。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
诺安鼎利混合 2019年半年度报告摘要
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初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。
应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余
成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
所转移金融资产的账面价值
因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前
情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
诺安鼎利混合 2019年半年度报告摘要
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对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润 / (累计亏损) ”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税 (如适用) 后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣
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代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一
次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日
计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按
实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益 / (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等
公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期
内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
(a)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，若《基金合
同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
(b)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(c)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(d)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情
况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
(e)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
诺安鼎利混合 2019年半年度报告摘要
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6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值
指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017] 6号《关于发布 <证券投资基
金投资流通受限股票估值指引 (试行) > 的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估
值日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值
处理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定
收益品种 (估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得
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税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳
证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整
工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通
知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通
知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于
明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管
产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的
通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试
点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业
税改为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计
算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。
诺安鼎利混合 2019年半年度报告摘要
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(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司
发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机
构
中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 3月 28日(基金合同生效日)至 2019年 6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费
729,681.62
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其中：支付销售机构的客户维护费
422,386.05
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一
致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 3月 28日(基金合同生效日)至 2019年 6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费
182,420.38
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一
致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年 3月 28日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
诺安鼎利混合 A 诺安鼎利混合 C 合计
诺安基金管理有限公司
(管理人)
- 155.47 155.47
中国工商银行股份有限
公司(托管人)
- 141,326.82 141,326.82
合计
- 141,482.29 141,482.29
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的年销售服务费率为 0.6%。C类基金
诺安鼎利混合 2019年半年度报告摘要
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份额的销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给登记机构。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机构。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 3月 28日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司
19,726,706.01 65,200.83
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
诺安鼎利混合 2019年半年度报告摘要
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6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113028
环境
转债
2019
年 6月
20日
2019
年
7月
8日
新债流
通受限
100.00 100.00 730 73,000.00 73,000.00 -
113537
文灿
转债
2019
年 6月
12日
2019
年
7月
5日
新债流
通受限
100.00 100.00 2,470 247,000.00247,000.00 -
123028
清水
转债
2019
年 6月
21日
2019
年
7月
15日
新债流
通受限
100.00 100.00 2,060 206,000.00206,000.00 -
128069
华森
转债
2019
年 6月
26日
2019
年
7月
11日
新债流
通受限
100.00 100.00 430 43,000.00 43,000.00 -
注：截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通
受限的股票和权证。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
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6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次的余额为
132,655,750.53元，属于第二层次的余额为
62,611,844.00 元，属于第三层次的余额为 569，
000.00元，其中列入属于第三层次的金融工具为未上市交易的债券）。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6月 30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价
值之间无重大差异。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3 固定收益投资
195,836,594.53 82.02
其中：债券
195,836,594.53 82.02
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
20,000,130.00 8.38
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
21,980,627.87 9.21
8 其他各项资产
955,378.28 0.40
9 合计
238,772,730.68 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 603228
景旺电子
535,517.58 0.23
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 603228
景旺电子
441,748.72 0.19
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
535,517.58
卖出股票收入（成交）总额
441,748.72
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
9,946,000.00 4.21
2
央行票据
- -
3
金融债券
24,487,500.00 10.36
其中：政策性金融债
24,487,500.00 10.36
4
企业债券
15,137,000.00 6.40
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
5,967,000.00 2.52
7
可转债（可交换债）
140,299,094.53 59.33
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
195,836,594.53 82.82
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 190205
19国开 05
250,000 24,487,500.00 10.36
2 155410
19光大债
100,000 10,008,000.00 4.23
3 199918
19贴现国债
18
100,000 9,946,000.00 4.21
4 128062
亚药转债
77,727 7,915,717.68 3.35
5 127005
长证转债
65,410 7,586,251.80 3.21
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
5,834.87
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
949,113.88
5 应收申购款
429.53
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
955,378.28
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例（％）
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1 127005
长证转债
7,586,251.80 3.21
2 113517
曙光转债
4,834,577.00 2.04
3 113020
桐昆转债
4,786,069.60 2.02
4 110046
圆通转债
4,573,649.60 1.93
5 128044
岭南转债
3,278,226.50 1.39
6 127008
特发转债
2,236,000.00 0.95
7 110047
山鹰转债
2,172,200.00 0.92
8 113515
高能转债
1,853,754.00 0.78
9 123007
道氏转债
1,635,765.84 0.69
10 110040
生益转债
1,491,266.30 0.63
11 113519
长久转债
1,438,185.40 0.61
12 128047
光电转债
1,156,200.00 0.49
13 123009
星源转债
1,130,247.65 0.48
14 127007
湖广转债
1,097,900.00 0.46
15 123016
洲明转债
1,025,089.80 0.43
16 113008
电气转债
1,018,080.00 0.43
17 113505
杭电转债
1,009,790.00 0.43
18 127006
敖东转债
1,009,700.00 0.43
19 123017
寒锐转债
973,707.80 0.41
20 123010
博世转债
962,825.00 0.41
21 110041
蒙电转债
882,825.00 0.37
22 128019
久立转 2
661,263.46 0.28
23 113525
台华转债
658,355.40 0.28
24 110050
佳都转债
625,850.00 0.26
25 113508
新凤转债
603,780.00 0.26
26 128034
江银转债
535,150.00 0.23
27 128015
久其转债
440,510.40 0.19
28 127003
海印转债
184,244.70 0.08
29 128026
众兴转债
121,634.10 0.05
30 113513
安井转债
87,000.00 0.04
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
诺安鼎利混合 2019年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级
别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
诺安鼎
利混合
A
1,123 136,895.95 - - 153,734,151.42 100.00%
诺安鼎
利混合
C
840 99,306.97 - - 83,417,854.35 100.00%
合计
1,963 120,811.01 - - 237,152,005.77 100.00%
注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
额)。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
诺安鼎利混合 A
208,607.52 0.1357%
诺安鼎利混合 C
- -
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
208,607.52 0.0880%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
诺安鼎利混合 A
0
诺安鼎利混合 C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
0
诺安鼎利混合 A
0
诺安鼎利混合 C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
诺安鼎利混合 2019年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 诺安鼎利混合 A
诺安鼎利混合
C
基金合同生效日（2019年 3月 28日）基金份额总
额
171,722,863.16 150,621,902.60
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
252,839.15 96,486.71
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
18,241,550.89 67,300,534.96
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
153,734,151.42 83,417,854.35
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
广发证券
1 441,748.72 100.00% 181.82 100.00% -
国信证券
1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:
本报告期新增 2家证券公司的 2个交易单元：广发证券股份有限公司（1个交易单元）和国信证
券股份有限公司(1个交易单元)。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
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(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并
能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用
证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
广发证券
66,716,380.01 46.42%2,245,000,000.00 100.00% - -
国信证券
77,010,224.51 53.58% - - - -
诺安鼎利混合 2019年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者类
别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
1 - - - - - -
个人
1 - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留
意。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2019年 8月 23日
