诺安多策略混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 23日
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安多策略混合
基金主代码
320016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 8月 9日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 25,612,035.36份
基金合同存续期 不定期
注：自 2015年 8月 6日起，原“诺安多策略股票型证券投资基金”变更为“诺安多策略混合型
证券投资基金”。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要通过数量化手段优化投资策略，在控制风
险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将实施积极主动的投资策略，具体由资产配置
策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略
以及股指期货投资策略五部分组成。
1.资产配置策略
本基金主要投资的大类资产是股票、债券和现金，我
们将从宏观面、政策面、资金面和基本面等全面研究、
综合分析，发掘择时因子，根据择时因子信号和市场
情况灵活配置大类资产。
2.股票投资策略
本基金以“定量投资”为主，辅以“定性投资”，力
争实现稳定超额回报。
3.债券投资策略
本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。
4.权证投资策略
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行
研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度
估计权证价值，进行稳健投资。
5.股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以
套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎性
原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统
性风险，改善组合的风险收益特性。
业绩比较基准 沪深 300指数×75％＋上证国债指数×25％
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型
基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风
险、中高收益的基金品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 马宏 田青
联系电话
0755-83026688 010-67595096
信息披露负责人
电子邮箱
info@lionfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-8998 010-67595096
传真
0755-83026677 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20层诺
安基金管理有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 )
本期已实现收益
7,041,729.70
本期利润
7,536,996.07
加权平均基金份额本期利润
0.2908
本期基金份额净值增长率
22.47%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.5864
期末基金资产净值
40,630,692.31
期末基金份额净值
1.586
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
2.99% 1.22% 4.16% 0.87% -1.17% 0.35%
过去三个月
-3.59% 1.51% -0.59% 1.15% -3.00% 0.36%
过去六个月
22.47% 1.50% 20.61% 1.16% 1.86% 0.34%
过去一年
11.30% 1.55% 8.48% 1.15% 2.82% 0.40%
过去三年
1.08% 1.17% 19.36% 0.83% -18.28% 0.34%
自基金合同
生效起至今
58.60% 1.57% 41.86% 1.11% 16.74% 0.46%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数×75%+上证国债指数×25%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 62只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300指数增
强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安
全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置
混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券
投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债
定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券
型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500交易型开放式指数
证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理
财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型
证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500指数增强型证券投资基金、诺
安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配
置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券
投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、
诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取
回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造
股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发
起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发
起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、
诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券
型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺
安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金等。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
李玉良
本基金
基金经
理
2015年 7月
14日
- 15
博士，曾任职于中国工商
银行股份有限公司，从事
内部风险管理及稽核工作。
2010年 6月加入诺安基
金管理有限公司，历任产
品经理、基金经理助理。
2015年 3月至 2019年
5月任诺安中证创业成长
指数分级证券投资基金基
金经理。2015年 7月起
任诺安多策略混合型证券
投资基金基金经理，
2016年 3月起任诺安精
选回报灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，
2016年 9月起任诺安积
极回报灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、诺
安优选回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、
诺安进取回报灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，2018年 7月起任诺
安景鑫灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安多策略混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基
金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安多策略混合型证券投资基金基金合同》的规定，遵守
了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司
更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的
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一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的交易次数为 1次，主要原因在于投资组合采用不同的投资策略。经检查未
导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，市场行情开始好转，流动性改善、风险偏好提升推动估值修复。一季度各
风格指数长势喜人，估值修复到合理区间。5月初中方在中美第 11轮经贸洽谈中强势亮出自己
的底线，美方再次对中方输美产品加征关税，中美贸易冲突达到高峰。由于基本面疲弱以及中美
贸易冲突加剧，市场展开了一轮调整。前期涨幅较大的中小创调整较多，以外资为主的增量资金
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加码消费龙头，白马股形成抱团之势。上半年，中证 100涨幅 28.81%，中小板上涨 20.75%，创
业板涨幅 20.87%。
本基金采用量化风格择时及多因子选股策略，对市场主要风格指数进行风格择时。同时，利
用量化手段把握行业、概念板块结构性机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.586元。本报告期基金份额净值增长率为 22.47%，同
期业绩比较基准收益率为 20.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，虽然我们认同中美竞争会是长期趋势，但我们也相信，最坏的时刻已经过去。
中美贸易争端正在向好的方向发展。即使有反复，对市场的影响边际减弱。货币政策方面，美国
经济下行压力加大，美国或许会进入降息周期，再加上目前欧洲主要国家国债有史以来第一次出
现负利率，那么我们的货币政策有进一步宽松空间。
市场方面，经过二季度的震荡调整，目前主要风格指数估值位于合理区间。盈利方面，经济
大概率于 2019年 4季度触底。板块方面以消费为代表的白马估值修复明显，恐怕难以取得超额
收益。我们更看好以科技为代表的成长板块。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的
约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金
会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核
部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、
指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和
相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金
日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保
持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比
例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%；若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人
将积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等，
并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺安多策略混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
4,205,729.24 12,512,473.76
结算备付金
561,891.34 609,911.02
存出保证金
96,859.23 114,224.68
交易性金融资产
36,185,531.48 23,338,246.20
其中：股票投资
36,185,531.48 23,338,246.20
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
1,370.57 2,456.78
应收股利
- -
应收申购款
1,776.74 2,734.63
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
41,053,158.60 36,580,047.07
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 2,145,205.57
应付赎回款
52,793.67 7,320.06
应付管理人报酬
49,203.79 9,829.55
应付托管费
8,200.63 7,401.07
应付销售服务费
- -
应付交易费用
268,878.21 324,357.14
应交税费
- -
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
43,389.99 35,003.39
负债合计
422,466.29 2,529,116.78
所有者权益：
实收基金
25,612,035.36 26,287,294.72
未分配利润
15,018,656.95 7,763,635.57
所有者权益合计
40,630,692.31 34,050,930.29
负债和所有者权益总计
41,053,158.60 36,580,047.07
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.586元，基金份额总额 25,612,035.36份。
6.2 利润表
会计主体：诺安多策略混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
一、收入
8,678,179.81 -2,520,964.58
1.利息收入
50,198.48 94,149.27
其中：存款利息收入
34,152.46 36,858.25
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
16,046.02 57,291.02
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
8,129,591.91 -2,307,231.37
其中：股票投资收益
7,834,414.11 -2,541,924.69
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
295,177.80 234,693.32
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
495,266.37 -309,757.54
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
3,123.05 1,875.06
减：二、费用
1,141,183.74 1,378,251.67
1．管理人报酬
292,994.67 315,342.07
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2．托管费
48,832.41 52,557.04
3．销售服务费
- -
4．交易费用
752,467.48 938,798.49
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
46,889.18 71,554.07
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
7,536,996.07 -3,899,216.25
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
7,536,996.07 -3,899,216.25
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安多策略混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
26,287,294.72 7,763,635.57 34,050,930.29
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 7,536,996.07 7,536,996.07
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-675,259.36 -281,974.69 -957,234.05
其中：1.基金申购款
2,073,540.28 1,316,934.32 3,390,474.60
2.基金赎回款
-2,748,799.64 -1,598,909.01 -4,347,708.65
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
25,612,035.36 15,018,656.95 40,630,692.31
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
诺安多策略混合 2019年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
30,597,608.35 17,528,128.54 48,125,736.89
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -3,899,216.25 -3,899,216.25
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-4,376,295.86 -2,485,058.06 -6,861,353.92
其中：1.基金申购款
1,217,830.01 641,902.00 1,859,732.01
2.基金赎回款
-5,594,125.87 -3,126,960.06 -8,721,085.93
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
26,221,312.49 11,143,854.23 37,365,166.72
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安多策略混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 原名为诺安多策略股票型证券投资
基金。根据中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 《公开募集证券投资基金运作
管理办法》(证监会令第 104号)规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自
2015年 8月 6日起，诺安多策略股票型证券投资基金名称变更为诺安多策略混合型证券投资基
金。原诺安多策略股票型证券投资基金经中国证监会《关于核准诺安多策略股票型证券投资基金
募集的批复》（证监许可[2011]739号）批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》及其配套规则和《诺安多策略股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同
于 2011年 8月 9日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
1,249,071,475.18份基金份额，其中认购资金利息折合 236,845.34份基金份额。本基金的基金
管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
诺安多策略混合 2019年半年度报告摘要
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安多策略混合型证券投资基金
基金合同》和《诺安多策略混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票 (包含中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票) 、债券、权证、货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金股票投资占基金资产
的比例范围为 60%- 95%；债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例
范围为 5%-40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；现金或者到期日在 1年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
本基金的财务报表于 2019年 8月 22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第 3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金
2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基
金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
诺安多策略混合 2019年半年度报告摘要
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳
证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整
工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通
知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通
知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于
明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管
产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的
通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试
点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业
税改为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
诺安多策略混合 2019年半年度报告摘要
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(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计
算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司
发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机
构
中国建设银行股份有限公司 托管人、代销机构
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
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6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
292,994.67 315,342.07
其中：支付销售机构的
客户维护费
107,278.33 115,117.57
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提，计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节
假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
48,832.41 52,557.04
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节
假日、休息日，支付日期顺延。
诺安多策略混合 2019年半年度报告摘要
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6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行股份有限
公司
4,205,729.24 29,158.33 12,575,377.61 30,543.26
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601236
红塔
证券
2019年
6月
2019
年
新股流
通受限
3.46 3.46 9,789 33,869.9433,869.94 -
诺安多策略混合 2019年半年度报告摘要
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26日 7月
5日
注：截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通
受限债券和权证。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2019年 6月 30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
36,151,661.54元，无属于第二层次的余额，属于第三层次的余额为 33,869.94 元，其中列入属
于第三层次的金融工具为未上市交易的股票(2018年 12月 31日：属于第一层次的余额为
23,338,246.20元，无属于第二、三层次的余额)。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
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(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6月 30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018年 12月 31日：
无)。
(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
36,185,531.48 88.14
其中：股票
36,185,531.48 88.14
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
4,767,620.58 11.61
8 其他各项资产
100,006.54 0.24
9 合计
41,053,158.60 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
20,966.30 0.05
C
制造业
20,348,691.80 50.08
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
2,073,900.00 5.10
G
交通运输、仓储和邮政业
1,240,973.72 3.05
H
住宿和餐饮业
3,265,990.00 8.04
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
487,322.72 1.20
J
金融业
8,747,686.94 21.53
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
诺安多策略混合 2019年半年度报告摘要
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P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
36,185,531.48 89.06
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601336
新华保险
61,600 3,389,848.00 8.34
2 600030
中信证券
138,200 3,290,542.00 8.10
3 600967
内蒙一机
258,800 2,898,560.00 7.13
4 600258
首旅酒店
139,300 2,504,614.00 6.16
5 600038
中直股份
52,655 2,159,908.10 5.32
6 600297
广汇汽车
465,000 2,073,900.00 5.10
7 300206
理邦仪器
307,400 2,068,802.00 5.09
8 002371
北方华创
29,403 2,036,157.75 5.01
9 600837
海通证券
143,300 2,033,427.00 5.00
10 300604
长川科技
104,200 1,964,170.00 4.83
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.lionfund.com.cn网
站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601111
中国国航
13,081,018.08 38.42
2 601336
新华保险
11,820,625.80 34.71
3 600029
南方航空
9,690,159.00 28.46
4 601601
中国太保
8,481,748.00 24.91
5 600309
万华化学
7,657,829.00 22.49
6 300206
理邦仪器
7,612,324.20 22.36
7 300296
利亚德
6,775,454.87 19.90
8 601318
中国平安
6,495,553.13 19.08
9 300473
德尔股份
6,119,598.75 17.97
10 002008
大族激光
5,257,018.20 15.44
诺安多策略混合 2019年半年度报告摘要
第 26 页 共37 页
11 600478
科力远
5,102,329.50 14.98
12 601398
工商银行
5,083,923.00 14.93
13 601872
招商轮船
4,776,026.49 14.03
14 601688
华泰证券
4,602,035.77 13.52
15 000002
万
科Ａ
4,350,373.00 12.78
16 300679
电连技术
4,276,648.20 12.56
17 002373
千方科技
4,145,643.00 12.17
18 601128
常熟银行
3,852,567.42 11.31
19 601211
国泰君安
3,770,698.00 11.07
20 600875
东方电气
3,601,907.00 10.58
21 600754
锦江股份
3,530,213.32 10.37
22 002230
科大讯飞
3,396,343.00 9.97
23 600536
中国软件
3,367,528.00 9.89
24 600030
中信证券
3,349,666.00 9.84
25 600426
华鲁恒升
3,173,220.00 9.32
26 002368
太极股份
2,922,357.00 8.58
27 600967
内蒙一机
2,906,104.00 8.53
28 603799
华友钴业
2,710,666.60 7.96
29 000938
紫光股份
2,684,103.78 7.88
30 600977
中国电影
2,435,180.00 7.15
31 002714
牧原股份
2,380,702.00 6.99
32 002157
正邦科技
2,376,896.00 6.98
33 601699
潞安环能
2,355,584.00 6.92
34 002236
大华股份
2,347,188.00 6.89
35 603019
中科曙光
2,289,355.00 6.72
36 600867
通化东宝
2,278,037.92 6.69
37 600258
首旅酒店
2,242,366.00 6.59
38 300349
金卡智能
2,228,584.00 6.54
39 600038
中直股份
2,144,005.50 6.30
40 601003
柳钢股份
2,133,288.00 6.26
41 300339
润和软件
2,110,348.00 6.20
42 600837
海通证券
2,068,667.00 6.08
43 001979
招商蛇口
2,053,662.00 6.03
44 300604
长川科技
2,045,332.80 6.01
45 002371
北方华创
2,041,790.05 6.00
46 600297
广汇汽车
2,033,111.00 5.97
诺安多策略混合 2019年半年度报告摘要
第 27 页 共37 页
47 600066
宇通客车
2,019,939.00 5.93
48 002567
唐人神
1,990,282.00 5.85
49 300284
苏交科
1,972,466.00 5.79
50 002475
立讯精密
1,960,875.30 5.76
51 002020
京新药业
1,950,091.17 5.73
52 300070
碧水源
1,788,004.38 5.25
53 002138
顺络电子
1,771,945.16 5.20
54 601628
中国人寿
1,761,680.00 5.17
55 300469
信息发展
1,694,637.00 4.98
56 002422
科伦药业
1,661,561.00 4.88
57 002405
四维图新
1,637,276.00 4.81
58 002653
海思科
1,590,677.50 4.67
59 300003
乐普医疗
1,588,316.00 4.66
60 300498
温氏股份
1,565,518.00 4.60
61 000977
浪潮信息
1,539,386.00 4.52
62 603986
兆易创新
1,531,757.17 4.50
63 000670
*ST盈方
1,476,431.00 4.34
64 300365
恒华科技
1,467,744.00 4.31
65 002310
东方园林
1,441,496.00 4.23
66 300422
博世科
1,378,665.00 4.05
67 002449
国星光电
1,369,860.20 4.02
68 603026
石大胜华
1,359,424.00 3.99
69 603816
顾家家居
1,343,745.46 3.95
70 600887
伊利股份
1,321,063.31 3.88
71 000826
启迪环境
1,249,594.60 3.67
72 300450
先导智能
1,232,090.00 3.62
73 300122
智飞生物
1,228,715.00 3.61
74 002049
紫光国微
1,227,264.00 3.60
75 600756
浪潮软件
1,213,994.00 3.57
76 002110
三钢闽光
1,190,870.00 3.50
77 600343
航天动力
1,154,262.31 3.39
78 600104
上汽集团
1,146,272.00 3.37
79 600507
方大特钢
1,106,758.00 3.25
80 600588
用友网络
1,105,841.00 3.25
81 300316
晶盛机电
1,035,551.00 3.04
82 600216
浙江医药
935,636.00 2.75
诺安多策略混合 2019年半年度报告摘要
第 28 页 共37 页
83 600048
保利地产
890,811.00 2.62
84 002128
露天煤业
819,878.00 2.41
85 300446
乐凯新材
796,743.00 2.34
86 000915
山大华特
783,414.00 2.30
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601111
中国国航
12,946,570.41 38.02
2 601318
中国平安
10,396,520.00 30.53
3 601601
中国太保
10,139,456.00 29.78
4 601336
新华保险
10,006,516.05 29.39
5 600029
南方航空
9,948,001.00 29.22
6 600309
万华化学
8,753,901.28 25.71
7 300296
利亚德
7,910,646.18 23.23
8 300206
理邦仪器
5,731,188.75 16.83
9 600478
科力远
5,445,202.50 15.99
10 601398
工商银行
5,129,367.00 15.06
11 601688
华泰证券
4,690,731.91 13.78
12 002373
千方科技
4,476,849.00 13.15
13 000002
万
科Ａ
4,284,832.37 12.58
14 600536
中国软件
4,057,026.00 11.91
15 601872
招商轮船
3,803,584.62 11.17
16 601128
常熟银行
3,800,275.00 11.16
17 300679
电连技术
3,736,752.00 10.97
18 002008
大族激光
3,736,695.00 10.97
19 601211
国泰君安
3,660,419.00 10.75
20 300473
德尔股份
3,540,304.00 10.40
21 603019
中科曙光
3,424,774.00 10.06
22 600426
华鲁恒升
3,273,508.00 9.61
23 002236
大华股份
3,241,541.08 9.52
24 002368
太极股份
3,095,448.00 9.09
25 002230
科大讯飞
3,019,402.00 8.87
26 600756
浪潮软件
2,938,399.00 8.63
27 600754
锦江股份
2,787,702.00 8.19
28 600104
上汽集团
2,778,665.00 8.16
诺安多策略混合 2019年半年度报告摘要
第 29 页 共37 页
29 600875
东方电气
2,711,662.00 7.96
30 000938
紫光股份
2,666,099.96 7.83
31 300451
创业慧康
2,644,786.00 7.77
32 601699
潞安环能
2,569,345.90 7.55
33 603799
华友钴业
2,456,570.00 7.21
34 002714
牧原股份
2,427,811.00 7.13
35 600977
中国电影
2,408,213.00 7.07
36 002157
正邦科技
2,377,459.00 6.98
37 300349
金卡智能
2,262,424.00 6.64
38 601003
柳钢股份
2,245,664.40 6.60
39 000977
浪潮信息
2,222,505.40 6.53
40 600867
通化东宝
2,221,636.24 6.52
41 001979
招商蛇口
2,073,937.00 6.09
42 300339
润和软件
2,068,306.00 6.07
43 300070
碧水源
2,067,760.00 6.07
44 002475
立讯精密
1,997,521.60 5.87
45 300284
苏交科
1,968,820.00 5.78
46 002020
京新药业
1,948,281.22 5.72
47 002567
唐人神
1,944,188.00 5.71
48 603986
兆易创新
1,925,648.00 5.66
49 600066
宇通客车
1,876,082.56 5.51
50 002422
科伦药业
1,856,271.00 5.45
51 601628
中国人寿
1,808,209.00 5.31
52 002310
东方园林
1,796,724.00 5.28
53 300003
乐普医疗
1,791,656.00 5.26
54 000670
*ST盈方
1,688,112.00 4.96
55 002653
海思科
1,622,132.50 4.76
56 300498
温氏股份
1,538,949.00 4.52
57 300469
信息发展
1,505,772.00 4.42
58 000826
启迪环境
1,480,531.20 4.35
59 002138
顺络电子
1,480,455.00 4.35
60 300365
恒华科技
1,473,886.00 4.33
61 600055
万东医疗
1,440,436.24 4.23
62 300422
博世科
1,438,338.00 4.22
63 002405
四维图新
1,426,751.00 4.19
64 603026
石大胜华
1,377,060.00 4.04
65 600343
航天动力
1,376,626.03 4.04
66 002110
三钢闽光
1,376,595.00 4.04
诺安多策略混合 2019年半年度报告摘要
第 30 页 共37 页
67 002449
国星光电
1,369,996.00 4.02
68 300316
晶盛机电
1,368,772.00 4.02
69 600887
伊利股份
1,357,165.50 3.99
70 600036
招商银行
1,323,220.00 3.89
71 603816
顾家家居
1,304,973.00 3.83
72 600507
方大特钢
1,221,304.00 3.59
73 600498
烽火通信
1,194,381.00 3.51
74 600588
用友网络
1,190,162.00 3.50
75 000800
一汽轿车
1,108,981.70 3.26
76 300271
华宇软件
1,054,495.00 3.10
77 600332
白云山
1,047,339.26 3.08
78 300550
和仁科技
1,032,320.00 3.03
79 600216
浙江医药
1,005,378.00 2.95
80 300168
万达信息
993,347.00 2.92
81 000915
山大华特
962,674.00 2.83
82 600048
保利地产
883,895.00 2.60
83 002128
露天煤业
881,340.00 2.59
84 300446
乐凯新材
777,275.00 2.28
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
250,674,148.22
卖出股票收入（成交）总额
246,156,543.42
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
诺安多策略混合 2019年半年度报告摘要
第 31 页 共37 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除新华保险外，本报告期没
有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
2018年 10月 18日，新华人寿保险股份有限公司收到中国银行保险监督管理委员会出具的
《中国保险监督管理委员会行政处罚决定书》（银保监保罚决字〔2018〕1 号）。主要是因为公
司未依法履行其他职责，信息披露虚假或严重误导性陈述。
截至本报告期末，新华保险（601336）为本基金前十大重仓股。从投资的角度看，我们认为
该公司估值较低，有增长潜力，上述行政监管措施并不影响公司的长期竞争力。因此本基金才继
续持有新华保险。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
96,859.23
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
诺安多策略混合 2019年半年度报告摘要
第 32 页 共37 页
4 应收利息
1,370.57
5 应收申购款
1,776.74
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
100,006.54
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
诺安多策略混合 2019年半年度报告摘要
第 33 页 共37 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,654 15,484.91 0.00 0.00% 25,612,035.36 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
665,413.18 2.5980%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
诺安多策略混合 2019年半年度报告摘要
第 34 页 共37 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2011年 8月 9日 ）基金份额总额
1,249,071,475.18
本报告期期初基金份额总额
26,287,294.72
本报告期基金总申购份额
2,073,540.28
减:本报告期基金总赎回份额
2,748,799.64
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
25,612,035.36
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
诺安多策略混合 2019年半年度报告摘要
第 35 页 共37 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司
资产托管业务部总经理。
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
浙商证券
1 288,403,181.45 58.10% 268,590.12 58.10% -
中泰证券
1 187,563,003.48 37.79% 174,678.13 37.79% -
光大证券
1 20,407,406.47 4.11% 19,005.76 4.11% -
华西证券
1 - - - - -
江海证券
1 - - - - -
首创证券
1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无
2、专用交易单元的选择标准和程序
诺安多策略混合 2019年半年度报告摘要
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基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并
能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券
交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
浙商证券
- -85,200,000.00 100.00% - -
中泰证券
- - - - - -
光大证券
- - - - - -
华西证券
- - - - - -
江海证券
- - - - - -
首创证券
- - - - - -
诺安多策略混合 2019年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者类
别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
- - - - - - -
- - - - - - -
个人
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留
意。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2019年 8月 23日
