鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 23日
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重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 22日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华弘安混合
基金主代码
002018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 11月 24日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
813,115,574.29份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
金简称
鹏华弘安 A 鹏华弘安 C
下属分级基金的交
易代码
002018 002019
报告期末下属分级
基金的份额总额
812,050,685.47份 1,064,888.82份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、
债券等投资标的，力争基金资产的保值增值。
投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包
括 GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走
势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等），
并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大
类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货
币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 2、股票投资策略 本基金
通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选
其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增
长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；
自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；
并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高
的个股，力争实现组合的保值增值。 （1）自上而下的行业遴选
本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业
利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部
发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对
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行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内
竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的
分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境
的变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个股选择 本基金主
要从两方面进行自下而上的个股选择：一方面是竞争力分析，通过
对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的
上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于
行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行
成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能
否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面
是管理层分析，在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础
上，上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重
考察公司的管理层以及管理制度。 （3）综合研判 本基金在自上
而下和自下而上的基础上，结合估值分析，严选安全边际较高的个
股，力争实现组合的保值增值。通过对估值方法的选择和估值倍数
的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的
特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括 PE、PEG、PB、
PS、EV/EBITDA等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较
和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。 3、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息
差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积
极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个
券，力争实现组合的保值增值。 （1）久期策略 久期管理是债券
投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上
而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的
形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整
组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略
本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘
策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本
基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益
的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率
相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择
权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值
被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担适
度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合
对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择
信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
（7）中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以
非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由
于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入
研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私
募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人
信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。 4、股指期
货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国
证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管
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理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股
指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回
时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达
到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交
易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批
事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度
并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并
结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻
求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×70%＋沪深 300指数收益率×30%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高
预期收益的品种。
注:无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
姓名 张戈 李帅帅
联系电话
0755-82825720 0755-25878287
信息披露
负责人
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话
4006788999 95511-3
传真
0755-82021126 0755-82080387
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
鹏华弘安 A 鹏华弘安 C
本期已实现收益
16,394,042.73 19,948.82
本期利润
32,903,842.08 41,735.21
加权平均基金份
0.0405 0.0384
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额本期利润
本期基金份额净
值增长率
3.78% 3.69%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配基
金份额利润
0.0929 0.0477
期末基金资产净
值
902,780,529.03 1,135,051.59
期末基金份额净
值
1.1117 1.0659
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30日，无论该日是否为开放日或交易所的交
易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华弘安 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
1.48% 0.20% 1.99% 0.34% -0.51% -0.14%
过去三个月
0.26% 0.20% 0.23% 0.44% 0.03% -0.24%
过去六个月
3.78% 0.19% 9.29% 0.45% -5.51% -0.26%
过去一年
3.31% 0.20% 7.54% 0.45% -4.23% -0.25%
过去三年
10.85% 0.16% 15.23% 0.33% -4.38% -0.17%
自基金成立起至今
13.50% 0.15% 12.40% 0.38% 1.10% -0.23%
鹏华弘安 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
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过去一个月
1.49% 0.20% 1.99% 0.34% -0.50% -0.14%
过去三个月
0.22% 0.20% 0.23% 0.44% -0.01% -0.24%
过去六个月
3.69% 0.19% 9.29% 0.45% -5.60% -0.26%
过去一年
3.06% 0.20% 7.54% 0.45% -4.48% -0.25%
过去三年
9.76% 0.16% 15.23% 0.33% -5.47% -0.17%
自基金成立起至今
12.16% 0.15% 12.40% 0.38% -0.24% -0.23%
注:业绩比较基准=中证综合债指数收益率*70%+沪深 300指数收益率*30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2015年 11月 24日生效。
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2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展
有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001年
9月完成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止到 2019年 6月，公司管理资产总规模达到
5,644.95亿元，管理 159只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
李君
本基金基金经
理
2015-11-24 - 10
李君女士，国籍中国，经济学硕
士，10年证券基金从业经验。
历任平安银行资金交易部银行账
户管理岗，从事银行间市场资金
交易工作；2010年 8月加盟鹏
华基金管理有限公司，担任集中
交易室债券交易员，从事债券研
究、交易工作。2013年 01月至
2014年 05月担任鹏华货币基金
基金经理，2014年 02月至
2015年 05月担任鹏华增值宝货
币基金基金经理，2015年 05月
担任鹏华弘润混合基金基金经理，
2015年 05月至 2017年 02月担
任鹏华品牌传承混合基金基金经
理，2015年 05月担任鹏华弘利
混合基金基金经理，2015年
05月至 2017年 02月担任鹏华
弘盛混合基金基金经理，
2015年 05月至 2017年 02月担
任鹏华弘泽混合基金基金经理，
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2015年 11月担任鹏华弘安混合
基金基金经理，2016年 05月至
2019年 06月担任鹏华兴利定期
开放混合基金基金经理，
2016年 06月至 2018年 08月担
任鹏华兴华定期开放混合基金基
金经理，2016年 06月至
2018年 08月担任鹏华兴益定期
开放混合基金基金经理，
2016年 08月至 2018年 05月担
任鹏华兴盛定期开放混合基金基
金经理，2016年 09月至
2017年 11月担任鹏华兴锐定期
开放混合基金基金经理，
2017年 02月至 2018年 06月担
任鹏华兴康定期开放混合基金基
金经理，2017年 05月担任鹏华
聚财通货币基金基金经理，
2017年 09月至 2018年 05月担
任鹏华弘锐混合基金基金经理，
2018年 03月担任鹏华尊惠定期
开放混合基金基金经理，
2018年 05月至 2018年 10月担
任鹏华兴盛混合基金基金经理，
2018年 06月至 2018年 08月担
任鹏华兴康混合基金基金经理，
2019年 06月担任鹏华科创 3年
封闭混合基金基金经理，
2019年 06月担任鹏华兴利混合
基金基金经理。李君女士具备基
金从业资格。本报告期内本基金
基金经理未发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，随着美联储对加息政策的态度转变，欧美股市、债市均呈现大幅上涨，国
内金融市场在一季度与欧美步调一致，股市出现量价齐涨，债券市场收益率也进一步下行，但进
入 4月份，随着国内经济形势的改善，市场对宽松货币政策的预期逐渐消退，国内股市和债市均
出现回调，5月份受到中美贸易摩擦升级的影响，股债跷跷板效应显著，全市场风险偏好降低，
黄金价格进一步攀升。与此同时，实体经济方面，欧美日制造业 PMI上半年一致回落，欧洲、日
本已至 50以下，国内则基本上在 50附近徘徊，综合看，全球生产出现了一致性的放缓，这与当
前的国际贸易环境、保护主义倾向密不可分。在宏观经济走弱的大环境下，国内结构性的问题也
值得关注，例如包商银行时间带来的重创等。整体而言，当前复杂的经济金融环境正在加剧国内
金融资产价格的波动，这是上半年市场的最大特征。
具体操作方面，该基金寻求的是控制回撤的前提下，追求收益稳定的策略。我们始终将股票控
制在较低仓位，并积极参与了新股的申购，同时我们对债券久期进行控制，将资金投资于中短久
期、中高评级、流动性较好的固定收益品种，并适当增加了杠杆，为组合提供稳定收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
鹏华弘安混合 A类组合净值增长率 3.78%;鹏华弘安混合 C类组合净值增长率 3.69%; 同期业
绩基准为 9.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，在全球经济以及贸易放缓的背景下，各国政策上的积极变化势在必行，中美之间
的博弈也将成为长期逻辑，但具体到国内，积极的财政政策与稳健的货币政策具体如何搭配，这
将是直接影响国内金融资产定价的关键因素。财政的积极是坚持以减税降费为主，还是会出台其
他刺激政策，这是我们观察的焦点，也是大类资产配置及具体结构占比的决定性因素。
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操作方面，围绕国内外环境的不断变化，结合实时的经济数据和政策取向，我们将对债券和股
票进行投资轮动，突出策略的稳健性，在控制回撤的前提下，稳步提高组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1）日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的
相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同
商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金 A类份额期末可供分配利润为 75,424,780.09元，期末基金份
额净值 1.1117元；本基金 C类份额期末可供分配利润为 50,795.20元，期末基金份额净值为
1.0659元。
2、本基金 A类份额及 C类份额本报告期内均未进行利润分配。
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3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在
严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在鹏华弘安灵活配置混合型证
券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年 6 月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
10,496,213.14 7,364,255.11
结算备付金
9,119,683.01 7,903,163.14
存出保证金
201,502.18 69,957.41
交易性金融资产
1,100,278,604.23 1,092,459,472.01
其中：股票投资
165,612,757.73 76,177,680.81
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基金投资
- -
债券投资
934,665,846.50 1,016,281,791.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
51,257,351.79 -
应收利息
16,544,736.10 13,936,231.43
应收股利
- -
应收申购款
6,999.51 -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,187,905,089.96 1,121,733,079.10
负债和所有者权益
本期末
2019年 6 月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
232,400,000.00 247,200,000.00
应付证券清算款
50,458,204.10 2,274,657.81
应付赎回款
- 10.49
应付管理人报酬
441,257.53 445,630.92
应付托管费
73,542.91 74,271.82
应付销售服务费
277.35 290.07
应付交易费用
174,785.01 62,622.31
应交税费
48,777.96 61,036.09
应付利息
66,780.87 67,440.83
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
325,883.61 396,000.00
负债合计
283,989,509.34 250,581,960.34
所有者权益：
实收基金
813,115,574.29 813,282,787.85
未分配利润
90,800,006.33 57,868,330.91
所有者权益合计
903,915,580.62 871,151,118.76
负债和所有者权益总计
1,187,905,089.96 1,121,733,079.10
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 813,115,574.29份，其中鹏华弘安 A基金份
额总额为 812,050,685.47份，基金份额净值 1.1117元；鹏华弘安 C基金份额总额为
1,064,888.82份，基金份额净值 1.0659元。
6.2 利润表
会计主体：鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘安混合 2019年半年度报告摘要
第 14页 共 32页
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
40,037,997.19 16,716,133.88
1.利息收入
16,554,531.25 12,864,219.08
其中：存款利息收入
170,371.19 71,523.90
债券利息收入
16,341,861.28 12,683,488.40
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
42,298.78 109,206.78
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
6,950,630.17 8,228,965.12
其中：股票投资收益
5,066,178.44 6,760,690.10
基金投资收益
- -
债券投资收益
174,018.24 -390,352.78
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
1,710,433.49 1,858,627.80
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
16,531,585.74 -4,377,132.71
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
1,250.03 82.39
减：二、费用
7,092,419.90 3,427,785.64
1．管理人报酬
6.4.8.2.1 2,654,130.09 2,601,279.67
2．托管费
6.4.8.2.2 442,355.08 433,546.65
3．销售服务费
6.4.8.2.3 1,701.09 1,900.99
4．交易费用
553,819.23 127,804.68
5．利息支出
3,260,541.82 12,514.64
其中：卖出回购金融资产支
出
3,260,541.82 12,514.64
6．税金及附加
43,388.98 35,154.25
7．其他费用
136,483.61 215,584.76
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
32,945,577.29 13,288,348.24
减：所得税费用
- -
鹏华弘安混合 2019年半年度报告摘要
第 15页 共 32页
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
32,945,577.29 13,288,348.24
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
813,282,787.85 57,868,330.91 871,151,118.76
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 32,945,577.29 32,945,577.29
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-167,213.56 -13,901.87 -181,115.43
其中：1.基金申
购款
168,710.72 13,442.88 182,153.60
2.基金赎
回款
-335,924.28 -27,344.75 -363,269.03
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
813,115,574.29 90,800,006.33 903,915,580.62
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
815,047,613.09 48,660,700.83 863,708,313.92
二、本期经营活
- 13,288,348.24 13,288,348.24
鹏华弘安混合 2019年半年度报告摘要
第 16页 共 32页
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-1,537,432.98 -107,254.84 -1,644,687.82
其中：1.基金申
购款
27,443.37 1,544.54 28,987.91
2.基金赎
回款
-1,564,876.35 -108,799.38 -1,673,675.73
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
813,510,180.11 61,841,794.23 875,351,974.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
邓召明 苏波 郝文高
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2079号《关于准予鹏华弘安灵活配置混合型证券投
资基金注册的批复》准予，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 725,580,737.04元，业经普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 1303号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案，《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015年 11月 24日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 725,619,269.95份基金份额，其中认购资金利息
折合 38,532.91份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为平安
鹏华弘安混合 2019年半年度报告摘要
第 17页 共 32页
银行股份有限公司。
根据《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类
别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A类、C类两种收费模式并存，并分
别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司
债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)
、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比
例为 0%－95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以
及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：中证综合债指数收益率
×70%＋沪深 300指数收益率×30%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华弘安灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
鹏华弘安混合 2019年半年度报告摘要
第 18页 共 32页
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
鹏华弘安混合 2019年半年度报告摘要
第 19页 共 32页
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国信证券股份有限公司（“国信证券”
）
基金管理人的股东、基金代销机构
鹏华基金管理有限公司（“鹏华基金公
司”）
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司（“平安银行”
）
基金托管人、基金代销机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
注:无。
6.4.8.1.2 债券交易
注:无。
6.4.8.1.3 债券回购交易
注:无。
6.4.8.1.4 权证交易
注:无。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注:无。
鹏华弘安混合 2019年半年度报告摘要
第 20页 共 32页
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
2,654,130.09 2,601,279.67
其中：支付销售机构的客户维护
费
2,104.33 3,314.30
注:1、付基金管理人鹏华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%÷当年
天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有
量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
442,355.08 433,546.65
注:支付基金托管人平安银行股份有限公司的托管费年费率为 0.10%，逐日计提，按月支付。日
托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联
方名称
鹏华弘安 A 鹏华弘安 C 合计
鹏华基金公司
- 3.12 3.12
平安银行
- 1,684.95 1,684.95
鹏华弘安混合 2019年半年度报告摘要
第 21页 共 32页
合计
- 1,688.07 1,688.07
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联
方名称
鹏华弘安 A 鹏华弘安 C 合计
鹏华基金公司
- 109.98 109.98
平安银行
- 1,791.01 1,791.01
合计
- 1,900.99 1,900.99
注:支付基金销售机构的 C类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，逐日计提，按月支付，A类
基金份额不支付销售服务费。日销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.30%÷当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行
10,496,213.14 52,257.64 12,264,101.56 60,394.38
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：
张
）
总金额
国信证券
601138
工业富联 网下申购
145,634 2,005,380.18
注:本基金在本报告期内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人及委托人控股股东
承销的证券。
鹏华弘安混合 2019年半年度报告摘要
第 22页 共 32页
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300788
中信出
版
2019
年 6月
27日
2019
年
07月
05日
新股未上
市
14.85 14.85 1,55623,106.6023,106.60 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600485
*ST
信威
2016
年
12月
26日
重大
事项
7.49
2019
年
07月
12日
13.86186,7573,023,058.001,398,809.93 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注:无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 232,400,000.00元，于 2019年 07月 01日到期。该类交易要求本基金在回购期内持
有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比
例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
鹏华弘安混合 2019年半年度报告摘要
第 23页 共 32页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
165,612,757.73 13.94
其中：股票
165,612,757.73 13.94
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
934,665,846.50 78.68
其中：债券
934,665,846.50 78.68
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
19,615,896.15 1.65
8
其他各项资产
68,010,589.58 5.73
9
合计
1,187,905,089.96 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
7,497,405.25 0.83
C
制造业
69,087,247.29 7.64
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
6,768,296.00 0.75
E
建筑业
3,447,519.00 0.38
F
批发和零售业
5,032,300.00 0.56
G
交通运输、仓储和邮政业
3,559,222.00 0.39
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,705,462.00 0.96
J
金融业
44,304,597.40 4.90
K
房地产业
7,451,751.44 0.82
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
8,581,444.00 0.95
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
鹏华弘安混合 2019年半年度报告摘要
第 24页 共 32页
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
1,154,406.75 0.13
R
文化、体育和娱乐业
23,106.60 0.00
S
综合
- -
合计
165,612,757.73 18.32
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 601318
中国平安
293,600 26,015,896.00 2.88
2 000651
格力电器
206,000 11,330,000.00 1.25
3 601398
工商银行
1,568,100 9,236,109.00 1.02
4 600519
贵州茅台
7,300 7,183,200.00 0.79
5 600028
中国石化
1,304,200 7,133,974.00 0.79
6 603259
药明康德
79,300 6,873,724.00 0.76
7 600845
宝信软件
233,988 6,663,978.24 0.74
8 600048
保利地产
461,794 5,892,491.44 0.65
9 600498
烽火通信
189,900 5,290,614.00 0.59
10 600900
长江电力
225,300 4,032,870.00 0.45
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网
站 http://www.phfund.com.cn 的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318
中国平安
29,324,033.00 3.37
2 000651
格力电器
11,619,984.78 1.33
3 601398
工商银行
10,333,771.00 1.19
4 603259
药明康德
8,503,215.18 0.98
5 600276
恒瑞医药
7,060,194.20 0.81
6 600028
中国石化
7,056,003.00 0.81
7 600048
保利地产
6,984,405.00 0.80
8 601607
上海医药
6,084,751.24 0.70
9 600519
贵州茅台
5,957,236.00 0.68
10 600845
宝信软件
5,772,724.85 0.66
11 002013
中航机电
5,425,961.00 0.62
鹏华弘安混合 2019年半年度报告摘要
第 25页 共 32页
12 600030
中信证券
5,127,837.50 0.59
13 600498
烽火通信
4,903,886.00 0.56
14 601390
中国中铁
4,644,046.00 0.53
15 300304
云意电气
4,020,278.28 0.46
16 300351
永贵电器
3,996,199.00 0.46
17 600298
安琪酵母
3,950,190.76 0.45
18 000423
东阿阿胶
3,928,188.88 0.45
19 601009
南京银行
3,012,928.60 0.35
20 000910
大亚圣象
3,003,432.00 0.34
注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318
中国平安
15,783,280.32 1.81
2 600276
恒瑞医药
6,429,797.31 0.74
3 600030
中信证券
5,130,037.50 0.59
4 000423
东阿阿胶
4,655,853.10 0.53
5 601390
中国中铁
4,391,205.00 0.50
6 300351
永贵电器
4,248,628.80 0.49
7 600004
白云机场
4,202,731.20 0.48
8 600308
华泰股份
3,987,329.00 0.46
9 300304
云意电气
3,538,781.00 0.41
10 601668
中国建筑
3,431,000.00 0.39
11 002439
启明星辰
3,326,737.00 0.38
12 601186
中国铁建
3,199,000.00 0.37
13 600886
国投电力
3,016,920.00 0.35
14 600048
保利地产
2,660,199.00 0.31
15 600038
中直股份
2,635,574.00 0.30
16 601607
上海医药
2,624,312.42 0.30
17 601800
中国交建
2,609,261.00 0.30
18 300369
绿盟科技
2,489,680.00 0.29
19 002051
中工国际
2,432,841.93 0.28
20 002044
美年健康
2,374,868.40 0.27
注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
241,211,434.49
卖出股票收入（成交）总额
169,094,967.20
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
鹏华弘安混合 2019年半年度报告摘要
第 26页 共 32页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
271,089,000.00 29.99
其中：政策性金融债
49,975,000.00 5.53
4
企业债券
591,848,000.00 65.48
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
70,184,000.00 7.76
7
可转债（可交换债）
1,544,846.50 0.17
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
934,665,846.50 103.40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 143876
G18三峡 3
700,000 70,749,000.00 7.83
2 112812
18申证 03
600,000 60,024,000.00 6.64
3 136239
16国联 01
500,000 50,270,000.00 5.56
4 101900416
19中核
MTN002
500,000 50,045,000.00 5.54
5 155048
18华泰 G2
500,000 50,000,000.00 5.53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。
鹏华弘安混合 2019年半年度报告摘要
第 27页 共 32页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟
踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
201,502.18
2
应收证券清算款
51,257,351.79
3
应收股利
-
4
应收利息
16,544,736.10
5
应收申购款
6,999.51
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
68,010,589.58
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
鹏华弘安混合 2019年半年度报告摘要
第 28页 共 32页
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 132005
15国资 EB
367,578.00 0.04
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
鹏
华
弘
安
A
288 2,819,620.44 811,411,255.04 99.92 639,430.43 0.08
鹏
华
弘
安
C
68 15,660.13 - - 1,064,888.82 100.00
合
计
356 2,284,032.51 811,411,255.04 99.79 1,704,319.25 0.21
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
鹏华弘安 A
1,627.76 0.0002
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
鹏华弘安 C
19.46 0.0018
合计
1,647.22 0.0002
注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
鹏华弘安混合 2019年半年度报告摘要
第 29页 共 32页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注:截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未
持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 鹏华弘安 A 鹏华弘安 C
基金合同生效日
（2015年 11月
24日）基金份额总
额
19,654,123.97 705,965,145.98
本报告期期初基金份
额总额
812,178,246.57 1,104,541.28
本报告期基金总申购
份额
92,382.60 76,328.12
减：本报告期基金总
赎回份额
219,943.70 115,980.58
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
812,050,685.47 1,064,888.82
注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
无。
鹏华弘安混合 2019年半年度报告摘要
第 30页 共 32页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何
稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
兴业证券
1 254,823,969.50
62.38%
206,737.80
59.61%
-
中信证券
1 134,133,560.23
32.83%
122,236.31
35.25%
-
国泰君安
1 19,573,558.17
4.79%
17,837.95
5.14%
-
注:交易单元选择的标准和程序
1)基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用
交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。
2)选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定
期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及
提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比
较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用
鹏华弘安混合 2019年半年度报告摘要
第 31页 共 32页
交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
兴业证券
50,145,197.00
31.41%
15,520,200,000.00
89.84%
- -
中信证券
131,708.43
0.08%
198,900,000.00
1.15%
- -
国泰君安
109,387,200.00
68.51%
1,556,900,000.00
9.01%
- -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投
资
者
类
别
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
（%
）
机
构
1
20190101
~2019063
0
811,411,255.04 - - 811,411,255.04 99.79
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回
而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资
产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级
基金合并份额和红利再投；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基
金拆分份额。
鹏华弘安混合 2019年半年度报告摘要
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
鹏华基金管理有限公司
2019年 8月 23日
