鹏扬现金通利货币市场基金
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：鹏扬基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 23日
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏扬通利货币
基金主代码
004983
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 8月 10日
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,181,048,314.90份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B
下属分级基金的交易代码：
004983 004984
报告期末下属分级基金的份额总额 46,914,048.28份 4,134,134,266.62份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在力求保持基金资产安全性与高流动性的基础上，追求稳定的当
期收益。
投资策略
本基金投资策略包括流动性管理策略、平均剩余期限和组合期限结构策
略、资产配置策略、个券选择策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证
券投资策略等。在结合现金需求安排和货币市场利率预测，在保证基金
资产安全性和流动性的基础上，获取稳定的收益。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基
金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金、混合型
基金与股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏扬基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 吉瑞 田青
联系电话
010-68105888 010-67595096
信息披露负责
人
电子邮箱
service@pyamc.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-968-6688 010-67595096
传真
010-68105966 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.pyamc.com
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基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本基金利润分配按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏扬通利货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.1834% 0.0020% 0.1110% 0.0000% 0.0724% 0.0020%
过去三个月
0.5590% 0.0026% 0.3366% 0.0000% 0.2224% 0.0026%
过去六个月
1.2128% 0.0022% 0.6695% 0.0000% 0.5433% 0.0022%
过去一年
2.7373% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 1.3873% 0.0019%
自基金合同
生效起至今
6.5267% 0.0025% 2.5521% 0.0000% 3.9746% 0.0025%
鹏扬通利货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.1999% 0.0020% 0.1110% 0.0000% 0.0889% 0.0020%
过去三个月
0.6092% 0.0026% 0.3366% 0.0000% 0.2726% 0.0026%
过去六个月
1.3133% 0.0022% 0.6695% 0.0000% 0.6438% 0.0022%
过去一年
2.9433% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 1.5933% 0.0019%
基金级别 鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年 1月 1日 -
2019年 6月 30日 )
报告期( 2019年 1月 1日 -
2019年 6月 30日)
本期已实现收益
586,030.52 74,328,711.58
本期利润
586,030.52 74,328,711.58
本期净值收益率
1.2128% 1.3133%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末基金资产净值
46,914,048.28 4,134,134,266.62
期末基金份额净值
1.0000 1.0000
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自基金合同
生效起至今
6.9295% 0.0025% 2.5521% 0.0000% 4.3774% 0.0025%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为 2019年 06月 30日。
（2）本基金合同于 2017年 8月 10日生效。
（3）按基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合本
基金合同第十二部分“二、投资范围，四、投资限制”的有关规定。
（4）本报告期鹏扬通利货币 A的基金份额净值收益率为 1.2128%，本报告期鹏扬通利货币 B的
基金份额净值收益率为 1.3133%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为鹏扬基金管理有限公司，经中国证监会证监许可【2016】1453 号文批准，
成立于 2016年 7月 6日，是我国第一家由阳光私募基金管理人股东发起设立的公募基金管理公
司，该阳光私募基金管理人北京鹏扬投资管理有限公司（以下简称“鹏扬投资”）曾是国内最大
的固定收益类私募基金管理人之一。公司注册资本 11800万元人民币，杨爱斌持股比例为
50.000%，上海华石投资有限公司持股比例为 28.156%，宏实资本管理有限公司持股比例为 7.500%，
上海济通企业管理中心（有限合伙）、上海璞识企业管理中心（有限合伙）和上海润京企业管理
中心（有限合伙）持股比例分别为 4.364%、4.990%和 4.990%。公司注册地在上海，主要办公地
在北京，已在北京、上海、深圳成立分公司。公司的的经营宗旨为：纪律为本，稳健增值。公司
长远目标是成为在中国资本市场上有影响力的、能持续为客户创造价值的专业化资产管理公司。
公司于 2017年荣获中国证券报中国基金业“2016年度金牛特别贡献奖”；于 2018年荣获证券
时报“2018年度明星基金公司成长奖”、荣获朝阳永续 2018年度“创业成就奖”、荣获新浪
2018年度“最受信赖责任投资基金公司”。
截至 2019年 6月 30日，公司公募基金规模达 306.70亿元，非货币公募基金规模 264.89亿
元。公司旗下有鹏扬汇利债券型证券投资基金、鹏扬利泽债券型证券投资基金、鹏扬现金通利货
币市场基金、鹏扬景兴混合型证券投资基金、鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金、鹏扬淳
优一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬双利债券型证券投资基金、鹏扬景升灵活配置混合型
证券投资基金、鹏扬景欣混合型证券投资基金、鹏扬淳合债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开
放债券型证券投资基金、鹏扬泓利债券型证券投资基金、鹏扬淳享债券型证券投资基金、鹏扬核
心价值灵活配置混合型证券投资基金、鹏扬添利增强债券型证券投资基金、鹏扬淳盈 6个月定期
开放债券型证券投资基金共 16只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
陈钟闻
固定收
益部执
行总经
理、现
金策略
2017年 8月
10日
- 7
北京理工大学工商管理硕
士。曾任北京鹏扬投资管
理有限公司固定收益部投
资经理、交易主管，负责
银行投资顾问与利率债投
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总监，
本基金
基金经
理
资研究、债券交易工作。
现任鹏扬基金管理有限公
司固定收益部执行总经理、
现金策略总监、固定收益
投资决策委员会委员。
2017年 8月 10日至今任鹏
扬现金通利货币市场基金
基金经理；2018年 1月
19日至今任鹏扬淳优一年
定期开放债券型证券投资
基金基金经理；2018年
2月 5日至今任鹏扬利泽债
券型证券投资基金基金经
理；2018年 8月 9日至今
任鹏扬淳利定期开放债券
型证券投资基金基金经理；
2019年 6月 21日至今任鹏
扬淳盈 6个月定期开放债
券型证券投资基金基金经
理。
王莹莹
本基金
基金经
理
2018年 8月
24日
- 4
北京交通大学经济学学士、
英国埃克斯特大学硕士。
曾任北京鹏扬投资管理有
限公司交易管理部债券交
易员。2016年 8月加入鹏
扬基金管理有限公司，曾
任交易管理部债券交易员、
专户投资部投资组合经理。
2018年 8月 24日至今任鹏
扬淳利定期开放债券型证
券投资基金、鹏扬淳优一
年定期开放债券型证券投
资基金、鹏扬现金通利货
币市场基金基金经理。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金
招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大
利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一
贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客
户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公
司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交
易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节
的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年全球经济下行压力加大，经合组织综合领先指标已进入明显“放缓”阶段，
同时通货膨胀低于预期，美联储暂停加息，市场预期下半年降息 2次。全球越来越多的央行跟随
美联储下调经济增长预期转向鸽派立场，中国央行一季度大幅下调存款准备金率，同时通过公开
市场操作投放大量流动性，并通过 TMLF下调公开市场的利率。在宽松货币政策预期下，全球资
本市场风险偏好明显提升，发达经济体国债收益率大幅下行，风险资产重新大幅上涨，美股重新
创出历史新高，但商品价格出现回落趋势。
2019年上半年中国经济在适度宽松的货币政策和积极财政政策共同支持下，出现企稳迹象
略超市场预期。从需求数据来看，经济增长的主要推动力是房地产投资，但制造业投资持续回落。
基建投资在一季度“早投放、早实施、早见效”的积极财政政策支持下，出现小幅回升迹象但面
临后续乏力的压力。受减税降费政策的实施，消费需求出现回升，企业盈利增长也有所好转。二
季度受中美贸易摩擦重新升级和货币信贷政策边际收紧影响，中国经济领先指标重新出现走弱的
迹象，市场对下半年经济企稳回升的预期有所降低。通货膨胀方面，受猪肉和水果等食品价格上
涨影响，CPI出现明显回升，但核心 CPI和 PPI小幅回落，通货膨胀预期不强。流动性方面，
4月政治局会议后，央行适度回收流动性，但包商接管事件后，为对冲金融同业流动性收缩风险，
央行通过公开市场投放巨额流动性，但流动性在大型金融机构和中小金融机构之间出现明显分层
迹象，交易对手风险明显上升。
加权期限维持在 58天附近，坚持以提高正偏离为目标，保持正偏离在+5bp以上，10个工作
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日内到期资产 30%附近，增强组合流动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期鹏扬通利货币 A的基金份额净值收益率为 1.2128%，本报告期鹏扬通利货币 B的基
金份额净值收益率为 1.3133%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年全球经济增长从 2018年周期分化转为同步放缓。经济合作与发展组织（OECD）公布
5月份综合领先指标显示全球经济已经连续 9个月下行且处于 100点以下，主要经济体除中国在
2019年 3月企稳出现回升外，美国、日本、欧元区均面临持续下行压力。我们认为全球央行货
币重回宽松能延缓经济的下行压力，但在全球债务杠杆较高和全球贫富差距持续扩大导致的民粹
主义兴起、全球贸易保护主义抬头的大背景下，全球政治经济格局将进入一个前所未有的新阶段，
全球经济很可能进入一个较低的增长阶段，同时全球货币金融体系的分化将给全球资本市场带来
巨大的不确定性。
我们认为，2019年下半年中国经济将面临下行的压力，实际 GDP增长将下降到 6%-6.2%的水
平，名义 GDP增长将下降到 7.5%-8%的水平。增长回落的主要驱动力是在上半年偏高的房地产投
资在下半年房地产政策不松绑甚至进一步加强的背景下，棚户区改造计划和货币化安置大幅减少
导致房地产销量持续回落，而开发商土地高库存、高新开工、高施工、低竣工的格局不可持续。
三季度受上半年宽松的货币政策和积极的财政政策刺激，经济仍有一定韧性，但展望四季度，受
包商事件引发的流动性分层和信用收缩效应对总需求压制、中美贸易冲突长期化对出口增长和
FDI等不利因素影响，经济增长预计将略微低于市场预期。
通货膨胀方面，短期来看，CPI可能受到猪肉等食品价格上涨影响而继续有所抬升，但核心
CPI继续保持低位；PPI总体趋势下降，下半年工业品通缩趋势将更为明显。中期来看，制造业
投资下降导致的名义工资下降短期对债券市场形成一定影响，科技创新力度加大导致的商品和服
务价格下降，金融防风险、金融供给侧结构性改革导致的金融部门低质量扩张的终结，因此我们
认为未来 1-2年通货紧缩风险大于通货膨胀风险。
流动性方面，在 1季度超预期的信贷和社融数据公布后，央行货币政策转为松紧适度，基础
货币连续 2月下降；5月份，受中美贸易战 2.0和包商接管引发同业流动性收缩风险的影响，央
行连续大幅投放流动性。若 3季度美联储如市场预期降息，中国央行降低公开市场操作利率也将
是大概率事件。展望三季度信贷和社会融资总量，除地方政府债券可能继续高速增加外，企业部
门融资环境略有收缩，这在一定程度上意味着私人非金融部门流动性重新面临收缩局面。
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下半年债券市场总体机会大于风险，下跌即是买入机会。主要支持因素是全球经济下行趋势
不变和全球货币政策重回宽松导致的流动性支持，主要的风险是猪肉等食品价格的超预期上涨和
股票市场风险偏好的大幅提升。从债券类属来看，信用收缩和分化背景下对利率和中高等级信用
债券仍比较有利，相反部分基本面不好、杠杆水平较高的中小民营企业、非行业龙头的房地产公
司和债务水平较高且财政实力较弱的地方融资平台的债务违约风险仍较大，下沉信用评级仍面临
较大风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。日常估值由基金管理
人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由
基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（成员包括公司分管领导以及投资研究部、监察稽核部、交易
管理部、基金运营部等部门负责人及相关业务骨干，估值委员会成员中不包括基金经理）。基金
管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。本报告期内，参与估值流程各
方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配
但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金本报告期内向 A级份额持有人分配利润：586,030.52元，向 B级份额持有人分配利
润：74,328,711.58元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏扬现金通利货币市场基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
3,989,576.74 403,722,223.86
结算备付金
- 143,241.09
存出保证金
- -
交易性金融资产
3,167,314,121.96 4,481,921,658.52
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
3,166,694,121.96 4,481,921,658.52
资产支持证券投资
620,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
963,582,117.70 1,017,660,271.47
应收证券清算款
- -
应收利息
30,494,644.24 32,110,189.44
应收股利
- -
应收申购款
18,078,478.53 38,500.00
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
4,183,458,939.17 5,935,596,084.38
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- 99,999,730.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- 799.10
应付管理人报酬
1,002,934.76 2,148,159.71
应付托管费
300,880.40 644,447.93
应付销售服务费
41,957.26 79,996.69
应付交易费用
51,126.10 96,237.56
应交税费
122,382.41 126,299.14
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应付利息
- 63,523.95
应付利润
771,637.88 2,038,522.49
递延所得税负债
- -
其他负债
119,705.46 219,000.90
负债合计
2,410,624.27 105,416,717.47
所有者权益：
实收基金
4,181,048,314.90 5,830,179,366.91
未分配利润
- -
所有者权益合计
4,181,048,314.90 5,830,179,366.91
负债和所有者权益总计
4,183,458,939.17 5,935,596,084.38
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值人民币 1.00元，基金份额总额
4,181,048,314.90份，其中，鹏扬现金通利 A类的基金份额净值人民币 1.00元，份额总额
46,914,048.28份；鹏扬现金通利 B类的基金份额净值人民币 1.00元，份额总额
4,134,134,266.62份。
6.2 利润表
会计主体：鹏扬现金通利货币市场基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
88,574,592.56 87,241,104.62
1.利息收入
84,817,606.54 86,973,758.26
其中：存款利息收入
7,402,637.08 5,741,656.44
债券利息收入
69,748,577.20 53,365,628.58
资产支持证券利息收入
522,357.59 702,911.71
买入返售金融资产收入
7,144,034.67 27,163,561.53
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,756,986.02 267,346.36
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
3,756,986.02 267,346.36
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
- -
鹏扬现金通利货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 16 页 共34 页
减：二、费用
13,659,850.46 10,826,316.37
1．管理人报酬
8,494,972.75 5,320,407.79
2．托管费
2,548,491.77 1,596,122.30
3．销售服务费
332,031.45 248,624.12
4．交易费用
- 50.00
5．利息支出
2,044,008.05 3,484,149.32
其中：卖出回购金融资产支出
2,044,008.05 3,484,149.32
6．税金及附加
71,868.34 28,042.53
7．其他费用
168,478.10 148,920.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
74,914,742.10 76,414,788.25
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
74,914,742.10 76,414,788.25
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏扬现金通利货币市场基金
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
5,830,179,366.91 - 5,830,179,366.91
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 74,914,742.10 74,914,742.10
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-1,649,131,052.01 - -1,649,131,052.01
其中：1.基金申购款
15,907,987,416.46 - 15,907,987,416.46
2.基金赎回款
-17,557,118,468.47 - -17,557,118,468.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -74,914,742.10 -74,914,742.10
五、期末所有者权益
4,181,048,314.90 - 4,181,048,314.90
鹏扬现金通利货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 17 页 共34 页
（基金净值）
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,436,876,210.65 - 3,436,876,210.65
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 76,414,788.25 76,414,788.25
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
1,570,581,014.04 - 1,570,581,014.04
其中：1.基金申购款
13,061,761,437.49 - 13,061,761,437.49
2.基金赎回款
-11,491,180,423.45 - -11,491,180,423.45
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -76,414,788.25 -76,414,788.25
五、期末所有者权益
（基金净值）
5,007,457,224.69 - 5,007,457,224.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨爱斌______
______刘燕______
____韩欢____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏扬现金通利货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可[2017]1208号《关于准予鹏扬现金通利货币市场基金注册的批
复》的注册，由鹏扬基金管理有限公司于 2017年 7月 24日至 2017年 8月 4日向社会公开募集，
基金合同于 2017年 8月 10日生效，首次设立募集规模为 777,940,981.13份基金份额。本基金
的基金管理人和注册登记机构均为鹏扬基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限
公司。
本基金根据投资起点的不同，将基金份额分成 A类和 B类两类份额。其中 A类基金份额按照
鹏扬现金通利货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 18 页 共34 页
0.21%年费率计提销售服务费；B类基金份额按照 0.01%年费率计提销售服务费。两类基金份额分
别设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和 7日年化收益率。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金；期限在 1年以内（含 1年）的
银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、
非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整，本
基金将随之调整。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附
注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5号《货币市场基金信息披露特别规
定》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会
及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财
务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会
计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
注：无。
鹏扬现金通利货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 19 页 共34 页
6.4.5.2 会计估计变更的说明
注：无。
6.4.5.3 差错更正的说明
注：无。
6.4.6 税项
6.4.6.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017] 90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售
鹏扬现金通利货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一
个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基
金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所
得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
鹏扬现金通利货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
杨爱斌 基金管理人股东
鹏扬基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
8,494,972.75 5,320,407.79
其中：支付销售机构的
客户维护费
468,683.99 329,958.32
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
鹏扬现金通利货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,548,491.77 1,596,122.30
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.09%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.09%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B 合计
鹏扬基金管理有限公司
33,847.09 248,898.60 282,745.69
合计
33,847.09 248,898.60 282,745.69
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B 合计
鹏扬基金管理有限公司
21,894.09 155,616.51 177,510.60
合计
21,894.09 155,616.51 177,510.60
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.21%，
B类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具
体如下：
H=E×年销售服务费率/当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日的该类基金份额的基金资产净值
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
鹏扬现金通利货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B
基金合同生效日（
2017年 8月 10日 ）持有
的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
- 21,725,331.69
报告期间申购/买入总份额
- 6,000,020.00
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
- 18,000,020.00
报告期末持有的基金份额
- 10,030,145.52
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.24%
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B
基金合同生效日（
2017年 8月 10日 ）持有
的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
- -
报告期间申购/买入总份额
- 30,000,000.00
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
- -
报告期末持有的基金份额
- 30,326,791.84
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.61%
注：1、本期末持有份额中的 304,813.83份为红利发放份额。上年度可比期间期末持有的份额中
326,791.84份为红利发放份额。
2、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
3、如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
4、对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用基金总份额。
鹏扬现金通利货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
鹏扬通利货币 A
份额单位：份
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
杨爱斌
10,647.37 0.00% 10,518.08 0.00%
注：以上关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。对于分级基
金，下属分级份额的比例的分母采用基金总份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
3,989,576.74 14,519.99 3,736,138.75 9,319.41
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
6.4.9 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：无。
鹏扬现金通利货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.10.1 公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
0.00元，属于第二层次的余额为人民币 3,167,314,121.96元，属于第三层次的余额为人民币
0.00 元。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期
持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在第一层次和第二层次之间无重大转
换。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情
况。
6.4.10.2 承诺事项
无。
6.4.10.3 其他事项
无。
鹏扬现金通利货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资
3,167,314,121.96 75.71
其中：债券
3,166,694,121.96 75.70
资产支持证券
620,000.00 0.01
2 买入返售金融资产
963,582,117.70 23.03
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计
3,989,576.74 0.10
4 其他各项资产
48,573,122.77 1.16
5 合计
4,183,458,939.17 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额
3.14
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每交易日融资余额占基金资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
50
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
89
鹏扬现金通利货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 27 页 共34 页
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
50
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内
34.40 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天
23.14 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天
31.54 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天
3.35 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含）
6.47 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计
98.90 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过 240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
840,701,625.11 20.11
其中：政策性金融债
840,701,625.11 20.11
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
1,579,552,269.79 37.78
6
中期票据
- -
7
同业存单
746,440,227.06 17.85
鹏扬现金通利货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 28 页 共34 页
8
其他
- -
9
合计
3,166,694,121.96 75.74
10
剩余存续期超过 397天的浮动利率债
券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 180209
18国开 09
3,700,000 370,072,151.84 8.85
2 180410
18农发 10
2,100,000 210,049,421.57 5.02
3 011900618
19中电投 SCP009
2,000,000 200,100,669.72 4.79
4 011900573
19华电股 SCP002
2,000,000 199,905,668.66 4.78
5 111810562
18兴业银行 CD562
2,000,000 199,139,693.38 4.76
6 111907092
19招商银行 CD092
2,000,000 198,852,001.69 4.76
7 011901380
19大唐发电 SCP003
1,200,000 120,054,435.76 2.87
8 120235
12国开 35
1,000,000 100,168,003.95 2.40
9 180312
18进出 12
1,000,000 100,007,861.14 2.39
10 011900289
19华电股 SCP001
1,000,000 100,005,253.54 2.39
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.1734%
报告期内偏离度的最低值
0.0187%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0791%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 1989013
19上和 1A1
1,000,000 620,000.00 0.01
注：本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。
鹏扬现金通利货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 29 页 共34 页
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提
利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00元。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
19招商银行 CD092（111907092.IB）为鹏扬现金通利货币市场基金的前十大持仓证券。
2018年 7月 5日深圳保监局针对招商银行存在电话销售欺骗投保人违法行为，罚款 30万元。
本基金投资 19招商银行 CD092的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 19招商银行 CD092外，本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门
立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
30,494,644.24
4 应收申购款
18,078,478.53
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
48,573,122.77
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
鹏扬现金通利货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 30 页 共34 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
鹏扬
通利
货币
A
1,271 36,911.13 33,342,595.15 71.07% 13,571,453.13 28.93%
鹏扬
通利
货币
B
67 61,703,496.52 3,978,174,432.30 96.23% 155,959,834.32 3.77%
合计
1,338 3,124,849.26 4,011,517,027.45 95.95% 169,531,287.45 4.05%
注：对下属分级基金比例的分母采用各自级别的份额，对合计数比例的分母采用下属分级份额的
合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1
产品
510,332,533.41 12.21%
2
机构
408,186,542.94 9.76%
3
机构
304,567,681.58 7.28%
4
产品
269,961,738.20 6.46%
5
产品
236,639,589.68 5.66%
6
产品
189,581,024.40 4.53%
7
机构
150,658,907.21 3.60%
8
产品
147,275,059.73 3.52%
9
产品
124,088,346.32 2.97%
10
产品
115,800,000.00 2.77%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
鹏扬现金通利货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 31 页 共34 页
鹏扬通利货
币 A
685,553.21 1.4613%
鹏扬通利货
币 B
0.00 0.0000%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
685,553.21 0.0164%
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级份
额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
鹏扬通利货币 A
0~10
鹏扬通利货币 B
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
0~10
鹏扬通利货币 A
0~10
鹏扬通利货币 B
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B
基金合同生效日（2017年 8月 10日）基金
份额总额
7,843,008.52 770,097,972.61
本报告期期初基金份额总额
49,780,477.40 5,780,398,889.51
本报告期基金总申购份额
170,750,308.66 15,737,237,107.80
减:本报告期基金总赎回份额
173,616,737.78 17,383,501,730.69
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
46,914,048.28 4,134,134,266.62
注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
鹏扬现金通利货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 32 页 共34 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
本基金管理人于 2019年 3月 27日发布《鹏扬基金管理有限公司高级管理人员变动公告》
，李操纲先生自 2019年 3月 25日起不再担任鹏扬基金管理有限公司副总经理。本基金管理人
已按有关规定报中国基金业协会和北京证监局备案上述重大人事变动事项。
2、基金托管人托管部门：
本报告期内基金托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银
行股份有限公司资产托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务
至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易
所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中泰证券股
份有限公司
2 - - - - -
申万宏源证
券有限公司
2 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全
鹏扬现金通利货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 33 页 共34 页
面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报
告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批
准后与被选择的证券经营机构签订协议。
3、本基金本报告期无新增/撤销交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中泰证券股
份有限公司
- - - - - -
申万宏源证
券有限公司
- - 9,036,920,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
鹏扬现金通利货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
鹏扬基金管理有限公司
2019年 8月 23日
