平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：
2019年 8月 23日
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53
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§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 55
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 55
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 平安鼎弘混合(LOF)
场内简称 平安鼎弘
基金主代码 167003
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 4月 26日
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 82,109,486.04份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017年 6月 6日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金转为上市开放式基金（LOF）后，通过合理配置
大类资产和精选投资标的，在严格控制下行风险和保
持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略
本基金转为上市开放式基金（LOF）后，在积极把握宏
观经济周期、证券市场变化以及证券市场参与各方行
为逻辑的基础上，深入挖掘可能对行业或公司的当前
或未来价值产生重大影响的事件，将事件性因素作为
投资的主线，形成以事件驱动为核心的投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 郭明
联系电话 0755-22626828 010-66105799
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95588
传真 0755-23997878 (010)66105798
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注册地址
深圳市福田区福田街道益田
路 5033号平安金融中心 34
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田
路 5033号平安金融中心 34
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 罗春风 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 )
本期已实现收益 5,545,114.53
本期利润 5,473,483.10
加权平均基金份额本期利润 0.0575
本期加权平均净值利润率 5.39%
本期基金份额净值增长率 4.42%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配利润 5,213,991.20
期末可供分配基金份额利润 0.0635
期末基金资产净值 87,323,477.24
期末基金份额净值 1.0635
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 6.35%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.82% 0.19% 1.50% 0.22% -2.32% -0.03%
过去三个月 -2.74% 0.25% 0.38% 0.29% -3.12% -0.04%
过去六个月 4.42% 0.42% 6.83% 0.30% -2.41% 0.12%
过去一年 3.97% 0.32% 7.09% 0.30% -3.12% 0.02%
自基金合同
生效起至今
6.35% 0.25% 11.84% 0.24% -5.49% 0.01%
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本基金业绩比较基准为中证综合债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%。沪深 300 指数
的成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场 60%左右的市值，是中国 A 股市场中代
表性强、 流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证综合债券
指数是反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，
其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金
融债、和企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投
资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
1、本基金基金合同于 2017年 4月 26日正式生效，截至报告期末已满两年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
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符合合同约定．
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批
准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责
任公司，持有股份 68.19%；大华资产管理有限公司，持有股份 17.51%；三亚盈湾旅业有限公司，
持有股份 14.3%。
平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2019 年 6
月 30日，平安基金共管理 83只公募基金，公募基金管理总规模 2877亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
高勇标
平安鼎
弘混合
型证券
投资基
金（LOF）
的基金
经理
2017年 6月 27
日
- 8
高勇标先生，西南财经大
学硕士。曾先后任职于国
海证券股份有限公司自营
分公司投资经理助理、深
圳市尧山财富管理有限公
司投资管理部副总经理、
恒大人寿保险有限公司固
定收益部投资经理。2017
年 4月加入平安基金管理
有限公司，任投资研究部
固定收益组投资经理，现
任平安鼎弘混合型证券投
资基金(LOF)、平安惠悦纯
债债券型证券投资基金、
平安安享灵活配置混合型
证券投资基金、平安鑫安
混合型证券投资基金、平
安惠融纯债债券型证券投
资基金、平安惠泽纯债债
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券型证券投资基金、平安
合锦定期开放债券型发起
式证券投资基金、平安中
短债债券型证券投资基
金、平安惠鸿纯债债券型
证券投资基金、平安合意
定期开放债券型发起式证
券投资基金、平安惠聚纯
债债券型证券投资基金基
金经理。
刘俊廷
平安鼎
弘混合
型证券
投资基
金（LOF）
的基金
经理
2017年 4月 26
日
- 7
刘俊廷先生，中国科学院
研究生院硕士。曾任国泰
君安证券股份有限公司分
析师。2014年 12月加入
平安基金管理有限公司，
现任平安鼎泰灵活配置混
合型证券投资基金（LOF）、
平安鼎越灵活配置混合型
证券投资基金、平安鼎弘
混合型证券投资基金
(LOF)、平安安心灵活配置
混合型证券投资基金、平
安估值优势灵活配置混合
型证券投资基金、平安新
鑫先锋混合型证券投资基
金基金经理。
黄维
平安鼎
弘混合
型证券
投资基
金（LOF）
的基金
经理
2017年 5月 5日
2019年 1月 18
日
8
黄维先生，北京大学微电
子学硕士。曾先后任广发
证券股份有限公司研究
员、广发证券资产管理（广
东）有限公司投资经理。
2016年 5月加入平安基金
管理有限公司，现任平安
睿享文娱灵活配置混合型
证券投资基金、平安优势
产业灵活配置混合型证券
投资基金、平安安盈灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、《平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律
法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有
人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投
资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年宏观经济继续下滑，不过幅度有所放缓；通胀水平受猪肉价格上涨影响略有抬
升，但总体较为温和可控。货币政策维持相对宽松状态，但同时强调“不搞大水漫灌”、防止“流
动性幻觉”；社会融资余额增速企稳回升，企业融资需求有所改善。受上述因素影响，上半年利
率债收益率呈区间震荡走势，信用债在一系列宽信用政策的推动下，整体表现较强,中高等级信用
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利差继续压缩。股票市场则出现先扬后抑走势，本基金为追求稳健的投资收益，股票仓位根据市
场情况先增后减，同时参与了可转债的波段操作，使基金净值表现保持相对平稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，单位份额净值为 1.0635，累计份额净值为 1.0635，份额净值增长率为 4.42%，
同期业绩比较基准增长率为 6.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，本基金认为债市收益率重心有望继续震荡下行。一方面，经济内生动能仍然不
足，基本面仍然偏弱；通胀压力阶段性高点已过，对货币政策的制约减弱； 另一方面，货币政策
降成本、控风险依然是核心目标，未来宽松主基调未变；此外，欧美日等发达国家经济持续疲弱，
全球降息潮来临，对国内债市同样偏友好。不过，考虑到国内货币政策以结构性调整为主，不搞
大水漫灌，下半年资金面预期可能会有反复。综上，本基金认为流动性较好的中短端品种仍有较
高投资价值，将保持高比例配置力度。对于长端品种，将根据经济形势和市场情况进行波段操作，
以增强基金整体收益率。股市则选择业绩稳健，估值较低的龙头展望下半年，本基金认为债市收
益率重心有望继续震荡下行。一方面，经济内生动能仍然不足，基本面仍然偏弱；通胀压力阶段
性高点已过，对货币政策的制约减弱； 另一方面，货币政策降成本、控风险依然是核心目标，未
来宽松主基调未变；此外，欧美日等发达国家经济持续疲弱，全球降息潮来临，对国内债市同样
偏友好。不过，考虑到国内货币政策以结构性调整为主，不搞大水漫灌，下半年资金面预期可能
会有反复。综上，本基金认为流动性较好的中短端品种仍有较高投资价值，将保持高比例配置力
度。对于长端品种，将根据经济形势和市场情况进行波段操作，以增强基金整体收益率。股市则
选择业绩稳健，估值较低的龙头白马股，以及有政策红利驱动的主题标的。白马股，以及有政策
红利驱动的主题标的。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
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法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从
业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)的管理人——平安基金管理有限公司在平安
鼎弘混合型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对平安基金管理有限公司编制和披露的平安鼎弘混合型证券投资基金
(LOF)2019 年半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 31,730,433.86 38,896,535.66
结算备付金
1,907,193.11 357,351.37
存出保证金
74,322.81 74,748.00
交易性金融资产 6.4.7.2 57,572,467.57 113,887,976.19
其中：股票投资
1,968,106.00 14,032,945.00
基金投资
- -
债券投资
55,604,361.57 99,855,031.19
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 6,716,229.62
应收利息 6.4.7.5 347,777.40 1,998,017.11
应收股利
- -
应收申购款
- 98.81
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
91,632,194.75 161,930,956.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 38,000,000.00
应付证券清算款
4,001,071.74 11,818,385.30
应付赎回款
52,693.47 47,943.17
应付管理人报酬
86,163.56 116,679.35
应付托管费
17,950.72 24,308.20
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 25,914.37 112,339.99
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
第 18 页 共 56 页
应交税费
676.37 2,345.29
应付利息
- 31,734.25
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 124,247.28 267,019.32
负债合计
4,308,717.51 50,420,754.87
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 82,109,486.04 109,488,536.29
未分配利润 6.4.7.10 5,213,991.20 2,021,665.60
所有者权益合计
87,323,477.24 111,510,201.89
负债和所有者权益总计
91,632,194.75 161,930,956.76
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.0635元，累计份额净值 1.0635元，基金份
额总额 82,109,486.04份。
6.2 利润表
会计主体：平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
6,845,756.95 4,235,720.55
1.利息收入
1,500,729.35 5,154,474.41
其中：存款利息收入 6.4.7.11 51,520.83 114,522.85
债券利息收入
1,383,067.97 5,014,812.49
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
66,140.55 25,139.07
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
5,395,694.64 -606,394.07
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,380,628.55 -929,081.52
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 4,015,066.09 131,611.83
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - 191,075.62
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-71,631.43 -312,359.79
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 20,964.39 -
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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减：二、费用
1,372,273.85 3,548,604.95
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 605,519.59 1,240,186.17
2．托管费 6.4.10.2.2 126,149.92 258,372.11
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 267,800.71 635,120.86
5．利息支出
228,549.49 1,209,902.14
其中：卖出回购金融资产支出
228,549.49 1,209,902.14
6．税金及附加
2,375.37 16,700.97
7．其他费用 6.4.7.20 141,878.77 188,322.70
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
5,473,483.10 687,115.60
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
5,473,483.10 687,115.60
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
109,488,536.29 2,021,665.60 111,510,201.89
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 5,473,483.10 5,473,483.10
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-27,379,050.25 -2,281,157.50 -29,660,207.75
其中：1.基金申购款 92,173.14 8,362.13 100,535.27
2.基金赎回款 -27,471,223.39 -2,289,519.63 -29,760,743.02
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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五、期末所有者权益（基
金净值）
82,109,486.04 5,213,991.20 87,323,477.24
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
202,701,052.24 3,963,439.36 206,664,491.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 687,115.60 687,115.60
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
202,701,052.24 4,650,554.96 207,351,607.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____张南南____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(原名为平安大华鼎弘混合型证券投资基金(LOF)、平安大
华鼎弘混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)证监许可[2016]3140 号《关于准予平安大华鼎弘混合型证券投资基金注册的批复》核
准，由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于 2018年 10月 25日办理完成
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
第 21 页 共 56 页
工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华鼎弘混合型证券投资基金基
金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 202,573,315.75元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道
中天验字(2017)第 231号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华鼎弘混合型证券投
资基金基金合同》于 2017 年 4 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
202,701,052.24 份基金份额，其中认购资金利息折合 127,736.49 份基金份额。本基金的基金管
理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银
行”)，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
经深交所深证上[2017]338号文审核同意，本基金 34,793,864.00份基金份额于 2017年 6月
6 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托
管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华鼎弘混合型证券投资
基金于 2018年 11月 30日起更名为平安鼎弘混合型证券投资基金。
根据《平安大华鼎弘混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的封闭期为自基金
合同生效之日起(含)至 18 个月后对应日前一个工作日止，本基金在封闭期内不办理申购赎回业
务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)转让基金份额。
封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金(LOF)，投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业
务。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华鼎弘混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其
他中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可
转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期
票据、证券公司短期公司债券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期
货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率
×80%。
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安鼎弘混合型证券投资基金
(LOF)基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财
务状况以及自 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期间所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 31,730,433.86
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 31,730,433.86
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,997,275.55 1,968,106.00 -29,169.55
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 25,347,125.01 25,604,361.57 257,236.56
银行间市场 29,992,310.00 30,000,000.00 7,690.00
合计 55,339,435.01 55,604,361.57 264,926.56
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 57,336,710.56 57,572,467.57 235,757.01
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 2,784.61
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 772.38
应收债券利息 344,190.26
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 30.15
合计 347,777.40
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 18,207.29
银行间市场应付交易费用 7,707.08
合计 25,914.37
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 124,247.28
合计 124,247.28
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 109,488,536.29 109,488,536.29
本期申购 92,173.14 92,173.14
本期赎回(以"-"号填列) -27,471,223.39 -27,471,223.39
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 82,109,486.04 82,109,486.04
注：申购含红利再投、转换转入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,811,440.81 210,224.79 2,021,665.60
本期利润 5,545,114.53 -71,631.43 5,473,483.10
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,895,994.07 -385,163.43 -2,281,157.50
其中：基金申购款 7,800.98 561.15 8,362.13
基金赎回款 -1,903,795.05 -385,724.58 -2,289,519.63
本期已分配利润 - - -
本期末 5,460,561.27 -246,570.07 5,213,991.20
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 38,139.52
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 12,694.66
其他 686.65
合计 51,520.83
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6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 98,620,319.02
减：卖出股票成本总额 97,239,690.47
买卖股票差价收入 1,380,628.55
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
4,015,066.09
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 4,015,066.09
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
717,236,765.89
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
705,794,299.76
减：应收利息总额 7,427,400.04
买卖债券差价收入 4,015,066.09
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。
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6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产 -71,631.43
——股票投资 90,629.91
——债券投资 -162,261.34
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
第 29 页 共 56 页
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -71,631.43
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入 20,964.39
合计 20,964.39
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，场内赎回对份额持有期限少于 7天的基金份额持有人收
取的赎回费将全额计入基金财产；对份额持有期限不少于 7天的基金份额持有人收取的赎回费用，
不低于赎回费总额的 25%应归入基金财产；在场外赎回的份额，对份额存续时间小 30个自然日的，
赎回费用全部归基金财产，对份额存续时间小于 3 个自然月的，赎回费用的 75%归基金财产，对
份额存续时间小于 6 个自然月的，赎回费的 50%归基金财产，对份额存续时间大于等于 6 个自然
月的，赎回费用的 25%归基金财产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 254,565.71
银行间市场交易费用 13,235.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 267,800.71
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用 28,760.90
信息披露费 56,733.60
上市费 29,752.78
其他 600.00
银行间账户维护费 18,000.00
银行费用 8,031.49
合计 141,878.77
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
平安银行股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
第 31 页 共 56 页
金销售机构
上海陆金所基金销售有限公司
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
平安证券 - - 54,573,938.79 11.17%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
平安证券 61,888,523.60 11.03% 8,937,263.51 8.43%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
平安证券 105,700,000.00 7.06% 375,766,000.00 7.53%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
第 32 页 共 56 页
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
平安证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
平安证券 38,818.40 11.17% - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
605,519.59 1,240,186.17
其中：支付销售机构的客
户维护费
56,353.44 372,765.65
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
126,149.92 258,372.11
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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注：支付基金托管行工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行
31,730,433.86 38,139.52 1,532,471.46 75,391.36
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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6.4.12 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
113028
环境
转债
2019年
6月 20
日
2019
年 7月
8日
新债未
上市
100.00 100.00 240 23,999.79 23,999.79 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 - 10,121,000.00
A-1以下 - -
未评级 - -
合计 - 10,121,000.00
本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 9,672,000.00
合计 - 9,672,000.00
本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA 13,975,084.79 4,722,596.62
AAA以下 6,578,776.78 16,294,533.77
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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未评级 35,050,500.00 59,044,900.80
合计 55,604,361.57 80,062,031.19
注：以上按长期信用评级的债券未评级的债券投资为政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
于 2019年 06月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金主动投资于流
动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 6月 30日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.03%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019
年 6月 30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为
89,278,901.64 元，超过
经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月
30日
1个月以内
1-3
个月
3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 31,730,433.86 - - - - - 31,730,433.86
结算备付金 1,907,193.11 - - - - - 1,907,193.11
存出保证金 74,322.81 - - - - - 74,322.81
交易性金融
资产
1,330,300.00 - 5,050,500.00 27,365,711.78 21,857,849.79 1,968,106.00 57,572,467.57
应收利息 - - - - - 347,777.40 347,777.40
资产总计 35,042,249.78 - 5,050,500.00 27,365,711.78 21,857,849.79 2,315,883.40 91,632,194.75
负债
应付证券清
算款
- - - - - 4,001,071.74 4,001,071.74
应付赎回款 - - - - - 52,693.47 52,693.47
应付管理人
报酬
- - - - - 86,163.56 86,163.56
应付托管费 - - - - - 17,950.72 17,950.72
应付交易费
用
- - - - - 25,914.37 25,914.37
应交税费 - - - - - 676.37 676.37
其他负债 - - - - - 124,923.65 124,923.65
负债总计 - - - - - 4,309,393.88 4,309,393.88
利率敏感度
缺口
35,042,249.78 - 5,050,500.00 27,365,711.78 21,857,849.79 -1,993,510.48 87,322,800.87
上年度末
2018年 12
月 31日
1个月以内
1-3
个月
3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
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银行存款 38,896,535.66 - - - - - 38,896,535.66
结算备付金 357,351.37 - - - - - 357,351.37
存出保证金 74,748.00 - - - - - 74,748.00
交易性金融
资产
10,121,000.00 - 32,539,777.00 40,530,669.25 16,663,584.94 14,032,945.00 113,887,976.19
应收证券清
算款
- - - - - 6,716,229.62 6,716,229.62
应收利息 - - - - - 1,998,017.11 1,998,017.11
应收申购款 - - - - - 98.81 98.81
其他资产 - - - - - - -
资产总计 49,449,635.03 - 32,539,777.00 40,530,669.25 16,663,584.94 22,747,290.54 161,930,956.76
负债
卖出回购金
融资产款
38,000,000.00 - - - - - 38,000,000.00
应付证券清
算款
- - - - - 11,818,385.30 11,818,385.30
应付赎回款 - - - - - 47,943.17 47,943.17
应付管理人
报酬
- - - - - 116,679.35 116,679.35
应付托管费 - - - - - 24,308.20 24,308.20
应付交易费
用
- - - - - 112,339.99 112,339.99
应付利息 - - - - - 31,734.25 31,734.25
应交税费 - - - - - 2,345.29 2,345.29
其他负债 - - - - - 267,019.32 267,019.32
负债总计 38,000,000.00 - - - - 12,420,754.87 50,420,754.87
利率敏感度
缺口
11,449,635.03 - 32,539,777.00 40,530,669.25 16,663,584.94 10,326,535.67 111,510,201.89
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月 30日 ）
上年度末（ 2018年 12月 31
日 ）
市场利率上升 25个
基点
-345,427.28 -612,713.86
市场利率下降 25个
基点
352,821.98 625,960.46
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
第 40 页 共 56 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金资产的比例为 0%-30%；封
闭期内每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
交易保证金一倍的现金；转为上市开放式基金(LOF)后，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期
货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,968,106.00 2.25 14,032,945.00 12.58
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,968,106.00 2.25 14,032,945.00 12.58
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月
30日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
业绩比较基准减少 5% -71,674.43 -780,405.13
业绩比较基准增加 5% 71,674.43 780,405.13
业绩比较基准：中证综合债指数收益率*80%+沪深 300指数收益率*20%
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,968,106.00 2.15
其中：股票 1,968,106.00 2.15
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 55,604,361.57 60.68
其中：债券 55,604,361.57 60.68
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 33,637,626.97 36.71
8 其他各项资产 422,100.21 0.46
9 合计 91,632,194.75 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 1,968,106.00 2.25
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,968,106.00 2.25
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600036 招商银行 54,700 1,968,106.00 2.25
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 603233 大参林 5,133,928.73 4.60
2 300014 亿纬锂能 3,809,118.00 3.42
3 600036 招商银行 3,108,233.55 2.79
4 600031 三一重工 2,377,760.00 2.13
5 300498 温氏股份 2,080,520.28 1.87
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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6 601688 华泰证券 2,028,294.00 1.82
7 002234 民和股份 1,902,252.00 1.71
8 600566 济川药业 1,665,111.00 1.49
9 002100 天康生物 1,650,412.00 1.48
10 300609 汇纳科技 1,648,506.00 1.48
11 002368 太极股份 1,608,447.00 1.44
12 002299 圣农发展 1,595,112.00 1.43
13 300601 康泰生物 1,528,812.00 1.37
14 300012 华测检测 1,447,246.00 1.30
15 600845 宝信软件 1,404,876.00 1.26
16 300496 中科创达 1,369,046.00 1.23
17 300520 科大国创 1,332,961.00 1.20
18 300274 阳光电源 1,257,097.72 1.13
19 002348 高乐股份 1,136,280.00 1.02
20 601818 光大银行 1,113,982.00 1.00
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 603233 大参林 4,675,762.40 4.19
2 300014 亿纬锂能 3,916,241.00 3.51
3 300271 华宇软件 2,525,283.00 2.26
4 600529 山东药玻 2,478,881.80 2.22
5 600031 三一重工 2,431,861.00 2.18
6 300498 温氏股份 2,029,373.00 1.82
7 601688 华泰证券 2,010,439.00 1.80
8 600845 宝信软件 2,009,554.00 1.80
9 002100 天康生物 1,737,505.00 1.56
10 600566 济川药业 1,730,271.00 1.55
11 300609 汇纳科技 1,716,237.00 1.54
12 002234 民和股份 1,600,310.00 1.44
13 002368 太极股份 1,579,037.00 1.42
14 300012 华测检测 1,478,778.00 1.33
15 300601 康泰生物 1,458,921.42 1.31
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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16 002299 圣农发展 1,390,699.88 1.25
17 300496 中科创达 1,386,703.00 1.24
18 002876 三利谱 1,365,114.00 1.22
19 300520 科大国创 1,326,476.30 1.19
20 300274 阳光电源 1,250,670.44 1.12
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 85,084,221.56
卖出股票收入（成交）总额 98,620,319.02
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 35,050,500.00 40.14
其中：政策性金融债 35,050,500.00 40.14
4 企业债券 6,722,760.00 7.70
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 13,831,101.57 15.84
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 55,604,361.57 63.68
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 190210 19国开 10 200,000 20,064,000.00 22.98
2 190203 19国开 03 100,000 9,936,000.00 11.38
3 112690 18广发 01 66,000 6,722,760.00 7.70
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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4 108602 国开 1704 50,000 5,050,500.00 5.78
5 132013 17宝武 EB 25,250 2,523,485.00 2.89
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资情况。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 74,322.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 347,777.40
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 422,100.21
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 132013 17宝武 EB 2,523,485.00 2.89
2 132007 16凤凰 EB 1,978,000.00 2.27
3 132011 17浙报 EB 1,567,040.00 1.79
4 110040 生益转债 1,330,300.00 1.52
5 127005 长证转债 1,159,800.00 1.33
6 128027 崇达转债 1,154,975.28 1.32
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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7 132006 16皖新 EB 1,151,480.00 1.32
8 128036 金农转债 677,850.00 0.78
9 113517 曙光转债 541,750.00 0.62
10 123002 国祯转债 243,092.50 0.28
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
547 150,108.75 74,007,990.00 90.13% 8,101,496.04 9.87%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 李文 50,018.00 27.27%
2 张益慧 30,011.00 16.36%
3 熊艳 21,005.00 11.45%
4 金福元 19,002.00 10.36%
5 钱中明 13,739.00 7.49%
6 林育麟 11,200.00 6.11%
7 刘志萍 10,003.00 5.45%
8 鲍志兰 5,702.00 3.11%
9 谌艳 5,001.00 2.73%
10 郑红梅 4,001.00 2.18%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
312.80 0.0004%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017年 4月 26日 ）基金份额总额 202,701,052.24
本报告期期初基金份额总额 109,488,536.29
本报告期期间基金总申购份额 92,173.14
减:本报告期期间基金总赎回份额 27,471,223.39
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 82,109,486.04
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2、经平安基金管理有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次股东会议审议通过，由薛
世峰先生接替李兆良先生任职公司的独立董事，任职日期为 2019年 6月 7日。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，公司收到监管机构对我司采取责令改正措施的决定、对相关责任人出具警示函
的决定。公司高度重视，制定并实施相关整改措施，及时向监管机构提交整改报告。报告期内，
公司已完成整改。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券 2 87,604,197.38 47.69% 62,311.87 47.69% -
太平洋证券 3 58,938,817.95 32.08% 41,923.01 32.08% -
中信建投 2 29,776,595.70 16.21% 21,180.17 16.21% -
海通证券 4 4,158,589.00 2.26% 2,957.90 2.26% -
爱建证券 2 3,226,340.55 1.76% 2,294.75 1.76% -
平安证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - 新增
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
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中泰证券 179,967,586.78 32.09% 516,540,000.00 34.48% - -
太平洋证券 138,044,321.82 24.61% 295,650,000.00 19.73% - -
中信建投 43,152,475.56 7.69% 10,000,000.00 0.67% - -
海通证券 63,956,652.23 11.40% 85,000,000.00 5.67% - -
爱建证券 69,641,887.81 12.42% 485,213,000.00 32.39% - -
平安证券 61,888,523.60 11.03% 105,700,000.00 7.06% - -
招商证券 - - - - - -
新时代证券 4,239,442.24 0.76% - - - -
万联证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
平安基金管理有限公司关于
直销账户名称变更的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 1月 3日
2
关于不法分子冒用“花生
宝”名义开展非法金融业务
的严正声明
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 1月 17日
3
平安鼎弘混合型证券投资基
金（LOF）2018年第 4季度报
告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 1月 19日
4
关于平安鼎弘混合型证券投
资基金（LOF）基金经理变更
公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 1月 19日
5
平安基金管理有限公司关于
直销账户名称变更的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2019年 2月 12日
6
平安基金管理有限公司旗下
开放式基金转换业务规则说
明的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2019年 2月 27日
7
平安鼎弘混合型证券投资基
金（LOF）2018年年度报告以
及摘要
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 3月 27日
8
关于旗下部分基金参加中投
证券费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 3月 29日
9
平安鼎弘混合型证券投资基
金（LOF）2019年第 1季度报
告
中国证监会指定报刊及网
站
2019年 4月 19日
10 关于新增包商银行股份有限 中国证监会指定报刊及网 2019年 5月 14日
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
第 54 页 共 56 页
公司为销售机构的公告 站
11
平安鼎弘混合型证券投资基
金（LOF）招募说明书更新
（2019年第 1期）以及摘要
中国证监会指定报刊及网
站
2019年 5月 29日
12
平安基金管理有限公司关于
提醒投资者及时提供或更新
身份信息资料的公告
中国证监会指定网站 2019年 6月 18日
13
平安基金管理有限公司关于
旗下基金拟参与科创板投资
及相关风险揭示的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 6月 21日
14
平安基金管理有限公司 2019
年 6月 30日基金净值披露公
告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 6月 30日
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
第 55 页 共 56 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到或
者超过 20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2019/01/01--2019/06/30 34,003,590.00 0.00 0.00 34,003,590.00 41.41%
2 2019/01/01--2019/06/30 40,004,400.00 0.00 0.00 40,004,400.00 48.72%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选
择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动
性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造
成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出
现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，
未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影
响。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回
后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等情形。
平安鼎弘混合(LOF)2019年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立平安鼎弘混合型证券投资基金的文件；
2、平安鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金合同；
3、平安鼎弘混合型证券投资基金（LOF）托管协议；
4、平安鼎弘混合型证券投资基金（LOF）招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件；
6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com。
平安基金管理有限公司
2019年 8月 23日
