九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）
2019 年半年度报告
2019 年 6月 30 日
基金管理人：九泰基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
送出日期：2019 年 8月 23日
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1月 1 日起至 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 16
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................... 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 20
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6.4 报表附注 .................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 51
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 52
§8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 53
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 54
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 54
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 55
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 56
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 56
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 56
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 57
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 60
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.................................. 60
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 60
§12 备查文件目录 ................................................................................................................... 61
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 61
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 61
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 61
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF)
基金简称 九泰盈华量化混合
基金主代码 168106
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2018 年 12月 19 日
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 117,210,656.90 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017 年 6月 16 日
下属分级基金的基金简称： 九泰盈华量化混合 A 九泰盈华量化混合 C
下属分级基金场内简称: 盈华 A 盈华 C
下属分级基金的交易代码： 168106 168107
报告期末下属分级基金的份额总额 15,382,831.82 份 101,827,825.08 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要通过量化模型方法，精选股票进行投资，在严格控制风险的前提下，
力争基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金在股票投资过程中主要采用量化投资模型，指导构建投资组合，强调投
资纪律，切实贯彻量化投资策略，力争在控制风险的前提下实现基金资产的长
期稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率×40%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资
基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 九泰基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈沛 阮劲松
联系电话 010-57383999 010-65110109
电子邮箱 chenpei@jtamc.com js.ruan@cbhb.com.cn
客户服务电话
400-628-0606 4008888811/95541
传真 010-57383966 022-58314791
注册地址 北京市丰台区丽泽路 18 号 天津市河东区海河东路 218 号
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院 1 号楼 801-16 室
办公地址
北京市朝阳区安立路 30 号
仰山公园 8 号楼 A 栋
101-120 室、201-222 室
天津市河东区海河东路 218 号
邮政编码 100020 300012
法定代表人 卢伟忠 李伏安
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jtamc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 九泰盈华量化混合 A 九泰盈华量化混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1月 1 日 - 2019
年 6 月 30 日)
报告期(2019 年 1月 1 日 -
2019 年 6月 30 日)
本期已实现收益 -3,148,436.04 -20,203,495.26
本期利润 1,404,327.96 8,867,716.63
加权平均基金份额本期利润 0.0778 0.0752
本期加权平均净值利润率 8.44% 8.25%
本期基金份额净值增长率 6.97% 6.68%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 -3,646,672.77 -25,160,419.28
期末可供分配基金份额利润 -0.2371 -0.2471
期末基金资产净值 14,068,880.66 91,892,218.53
期末基金份额净值 0.9146 0.9024
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 5.92% 5.54%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日；
4、九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF)合同生效日为 2018 年 12 月 19 日，合
同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
九泰盈华量化混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.75% 0.60% 3.50% 0.68% -2.75% -0.08%
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过去三个月 -5.72% 1.04% -0.39% 0.90% -5.33% 0.14%
过去六个月 6.97% 0.96% 16.57% 0.92% -9.60% 0.04%
自基金合同
生效起至今
5.92% 0.93% 14.29% 0.89% -8.37% 0.04%
九泰盈华量化混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.69% 0.60% 3.50% 0.68% -2.81% -0.08%
过去三个月 -5.85% 1.04% -0.39% 0.90% -5.46% 0.14%
过去六个月 6.68% 0.96% 16.57% 0.92% -9.89% 0.04%
自基金合同
生效起至今
5.54% 0.93% 14.29% 0.89% -8.75% 0.04%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1.本基金合同于 2018 年 12 月 19 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满一年。
2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同
要求。本基金转型而来，转型后无需重新建仓，原建仓期自 2018 年 6 月 15 日至 2018 年 12 月 15
日，距建仓期结束未满一年，截至本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650 号文批准，于 2014 年 7月 3 日正
式成立，现注册资本 3 亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股
份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、
25%、25%和 24%的股权。
九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则，以“大资管”时代金融资本市场改
革发展为契机，积极推动业务和产品创新，不断探索新的商业模式，打造九泰基金差异化的竞争
优势。
作为首家 PE 投资管理机构发起设立的公募基金管理公司，九泰基金将延续股东方的长期投
资、价值投资的经营理念，在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制，引入私募合伙人创
业文化和经营理念，培育企业内生发展动力，以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公
募基金的业务发展模式。
截至本报告期末（2019 年 6 月 30 日），基金管理人共管理 15 只开放式证券投资基金，包括
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九
泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九
泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳灵活配置混合
型证券投资基金、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐丰灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金、九泰盈华量化灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金、九泰久益灵活配置混合型证券投
资基金、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券
投资基金，证券投资基金规模约为 59.55 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张鹏程
基金经
理、玖方
2018 年 12月 19
日
- 9
清华大学统计专业硕士，
北京大学理学学士，中国
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量化投
资部副
总监
籍，具有基金从业资格，9
年证券从业经验。曾任博
时基金管理有限公司 ETF
及量化投资组基金经理助
理、量化分析师，通联数
据股份公司首席投资顾
问、投资经理。2016 年 4
月加入九泰基金任玖方量
化投资部副总监，九泰盈
华量化灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）（原九
泰锐华灵活配置混合型证
券投资基金、原九泰锐华
定增灵活配置混合型证券
投资基金，2017 年 11 月
16 日至今）的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用
基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1 日内、3 日内、
5 日内）的半年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所
公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年上半年，股票市场经历了较大幅度的上涨，本基金在量化模型的驱动下，亦获得了一
定的净值增长，开始逐渐弥补本基金在 2018 年的净值下跌。
本基金以量化多策略作为核心策略，最大限度的减少人为干预。主要采用三类量化模型，选
取并持有预期收益较好的行业和股票构成投资组合，并通过仓位控制尽量减少可能出现的市场下
跌风险带来的影响，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。三类量化策略包括：风险预测模型，
旨在预测股票指数可能发生的系统性下跌风险；行业轮动模型，评估行业的相对强弱，优化行业
的权重配置；多因子选股模型，在行业内部甄选优质股票进行配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末九泰盈华混合 A 基金份额净值为 0.9146 元，本报告期基金份额净值增长率为
6.97%；截至本报告期末九泰盈华混合 C 基金份额净值为 0.9024 元，本报告期基金份额净值增长
率为 6.68%；同期业绩比较基准收益率为 16.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们判断，2019 年市场面临的资金环境、政策环境、基本面环境等，都将有可能优于 2018
年，市场会有望出现阶段性机会，我们可能会根据市场情况择机调整基金仓位。
2019 年下半年，本基金将继续严格遵循多层次量化模型进行投资，减少人为干预。通过风险
预测模型尽量减少可能出现的市场下跌风险带来的影响；通过行业轮动模型，甄选优质行业进行
配置，随着市场环境不断换仓更迭；通过多因子选股模型，优选行业内的优质股票进行交易。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定
了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会，
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健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定
和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公
平、合理。
本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基
金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特
殊品种除外）。
本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究
部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序，定
期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会成
员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域
的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根
据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金
份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术
有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金
管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时，将所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审
计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进
行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程
的各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业
市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供
交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规、基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行利润分配。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于 5000 万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金托管人根据《证券投资基金法》等有关法律法规、基金合同和托管协议
的有关规定对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申
购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本基金托管人对九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告中财
务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF)
报告截止日： 2019 年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019 年 6月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 14,502,780.91 75,313,450.31
结算备付金
845,276.04 2,791,179.13
存出保证金
597,350.55 492,246.14
交易性金融资产 6.4.7.2 90,552,180.41 75,608,282.68
其中：股票投资
90,552,180.41 75,608,282.68
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 7,565.71 36,232.57
应收股利
- -
应收申购款
9,985.02 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
106,515,138.64 154,241,390.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019 年 6月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
240,310.35 5,761,344.49
应付管理人报酬
87,460.00 264,990.11
应付托管费
21,865.00 66,247.52
应付销售服务费
37,958.02 121,498.87
应付交易费用 6.4.7.7 62,803.26 156,394.21
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 19 页 共 61 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 103,642.82 150,000.00
负债合计
554,039.45 6,520,475.20
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 117,210,656.90 174,373,756.48
未分配利润 6.4.7.10 -11,249,557.71 -26,652,840.85
所有者权益合计
105,961,099.19 147,720,915.63
负债和所有者权益总计
106,515,138.64 154,241,390.83
注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，九泰盈华量化混合 A 基金份额净值 0.9146 元，基金份额总额
15,382,831.82 份；九泰盈华量化混合 C 基金份额净值 0.9024 元，基金份额总额 101,827,825.08
份。九泰盈华量化混合份额总额合计为 117,210,656.90 份。
6.2 利润表
会计主体：九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF)
本报告期：2019 年 1月 1 日至 2019年 6月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2019 年 1月 1 日至
2019 年 6月 30 日
上年度可比期间
2018 年 1月 1日至 2018
年 6 月 30 日
一、收入
12,219,412.27 -
1.利息收入
204,204.18 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 199,642.53 -
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
4,561.65 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-21,615,093.32 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -22,122,034.91 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 506,941.59 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
33,623,975.89 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
- -
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 20 页 共 61 页
列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
6,325.52 -
减：二、费用
1,947,367.68 -
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 616,266.61 -
2．托管费 6.4.10.2.2 154,066.67 -
3．销售服务费 6.4.10.2.3 266,795.27 -
4．交易费用 6.4.7.19 806,596.31 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 103,642.82 -
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
10,272,044.59 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
10,272,044.59 -
注：九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金
转型而来，基金合同生效日为 2018 年 12 月 19 日，截至报告期末本基金转型后基金合同生效未满
一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期比较数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF)
本报告期：2019 年 1月 1 日至 2019年 6月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1 日至 2019 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
174,373,756.48 -26,652,840.85 147,720,915.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 10,272,044.59 10,272,044.59
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
-57,163,099.58 5,131,238.55 -52,031,861.03
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 21 页 共 61 页
填列）
其中：1.基金申购款 837,850.23 -81,369.02 756,481.21
2.基金赎回款 -58,000,949.81 5,212,607.57 -52,788,342.24
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
117,210,656.90 -11,249,557.71 105,961,099.19
项目
上年度可比期间
2018 年 1月 1 日至 2018 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- - -
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
- - -
注：九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金
转型而来，基金合同生效日为 2018 年 12 月 19 日，截至报告期末本基金转型后基金合同生效未满
一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期比较数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______卢伟忠______
______严军______
____荣静____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 22 页 共 61 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由九泰锐华灵活
配置混合型证券投资基金转型而来，九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金是由九泰锐华定增灵
活配置混合型证券投资基金(以下简称“九泰锐华定增混合”)转型而来。九泰锐华定增混合系由
基金管理人九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《九泰锐华定增灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”) 证监许可[2016]2120 号文《关于准予九泰锐华定增灵活配置混合型证券
投资基金注册的批复》准予募集注册。九泰锐华定增混合为契约型基金，存续期限为不定期。在
《九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效后设置两年的封闭期。九泰锐华定增混
合募集期间净认购资金总额为人民币 453,490,454.47 元(其中，A 类基金份额净认购金额为人民
币 32,784,125.24 元，折合 32,784,125.24 份基金份额；C 类基金份额净认购金额为人民币
420,706,329.23 元，折合 420,706,329.23 份基金份额)，在募集期间产生的利息为人民币
326,761.70 元(其中，A 类基金份额产生的利息为人民币 17,987.96 元，C 类基金份额产生的利息
为人民币 308,773.74 元)，以上实收基金(本息)合计为人民币 453,817,156.89 元，折合
453,817,156.89 份基金份额。上述募集资金已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。经
向中国证监会备案后，基金合同于 2016 年 12 月 19 日生效。本基金的基金管理人为九泰基金管理
有限公司，基金托管人为渤海银行股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公
司。
根据《九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《九泰锐华灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》的相关约定，九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金封闭期届满日为 2018
年 12 月 18 日。在符合继续存续的条件下，封闭期结束后第一个工作日起，即 2018 年 12 月 19
日起，九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF)，基金名称变更为“九
泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。
根据本基金管理人于 2018 年 12 月 17 日发布的《关于九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金
继续存续并转为上市开放式基金（LOF）及基金名称变更的公告》，九泰锐华灵活配置混合型证券
投资基金在符合继续存续的条件下，转换为上市开放式基金(LOF)，即“九泰盈华量化灵活配置混
合型证券投资基金(LOF)”，变更后的基金合同、托管协议和招募说明书分别修订为《九泰盈华量
化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)、《九泰盈华量化灵活
配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》(以下简称“托管协议”)和《九泰盈华量化灵活配置混
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 23 页 共 61 页
合型证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”)，变更后的基金合同、托管协议
自 2018 年 12 月 19 日起生效，原《九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同一日起
失效。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的基金管理人为九泰基金管理有限公
司，基金托管人为渤海银行股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资
范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票)，
债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短
期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货，货币
市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率
×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称
“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至
2019 年 6月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计相
一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金无需说明的重大会计差错更正。
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 24 页 共 61 页
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、2008 年 9月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调
整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金
融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他
相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018 年 1月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行
为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内
(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)
的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免
征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
(4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税；
(5)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税；
(6)按实缴增值税的 7%计缴城市建设维护税，按实缴增值税的 3%计缴教育费附加，此外还按
实缴增值税的 2%计缴地方教育费附加。
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 25 页 共 61 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 6月 30 日
活期存款 14,502,780.91
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 14,502,780.91
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 6月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 89,040,929.60 90,552,180.41 1,511,250.81
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 89,040,929.60 90,552,180.41 1,511,250.81
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 26 页 共 61 页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有因买断式逆回购交易而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 6月 30 日
应收活期存款利息 6,981.43
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 342.36
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 241.92
合计 7,565.71
注：其他是指结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用 62,803.26
银行间市场应付交易费用 -
合计 62,803.26
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 27 页 共 61 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提审计费用 14,876.39
预提信息披露费用 59,013.65
预提上市费 29,752.78
合计 103,642.82
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
九泰盈华量化混合 A
项目
本期
2019 年 1月 1 日至 2019年 6月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 23,278,825.97 23,278,825.97
本期申购 123,514.05 123,514.05
本期赎回(以"-"号填列) -8,019,508.20 -8,019,508.20
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 15,382,831.82 15,382,831.82
金额单位：人民币元
九泰盈华量化混合 C
项目
本期
2019 年 1月 1 日至 2019年 6月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 151,094,930.51 151,094,930.51
本期申购 714,336.18 714,336.18
本期赎回(以"-"号填列) -49,981,441.61 -49,981,441.61
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 101,827,825.08 101,827,825.08
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
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6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
九泰盈华量化混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,803,272.00 -1,572,747.40 -3,376,019.40
本期利润 -3,148,436.04 4,552,764.00 1,404,327.96
本期基金份额交易
产生的变动数
1,305,035.27 -647,294.99 657,740.28
其中：基金申购款 -25,131.72 16,913.88 -8,217.84
基金赎回款 1,330,166.99 -664,208.87 665,958.12
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,646,672.77 2,332,721.61 -1,313,951.16
单位：人民币元
九泰盈华量化混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -13,119,126.35 -10,157,695.10 -23,276,821.45
本期利润 -20,203,495.26 29,071,211.89 8,867,716.63
本期基金份额交易
产生的变动数
8,162,202.33 -3,688,704.06 4,473,498.27
其中：基金申购款 -135,839.72 62,688.54 -73,151.18
基金赎回款 8,298,042.05 -3,751,392.60 4,546,649.45
本期已分配利润 - - -
本期末 -25,160,419.28 15,224,812.73 -9,935,606.55
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 186,753.13
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,056.92
其他 4,832.48
合计 199,642.53
注：其他指结算保证金利息收入、直销申购款利息收入。
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 29 页 共 61 页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1 日至 2019年 6月 30 日
卖出股票成交总额 584,650,292.16
减：卖出股票成本总额 606,772,327.07
买卖股票差价收入 -22,122,034.91
6.4.7.13 债券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1 日至 2019年 6月 30 日
股票投资产生的股利收益 506,941.59
基金投资产生的股利收益 -
合计 506,941.59
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019 年 1月 1 日至 2019年 6月 30 日
1.交易性金融资产 33,623,975.89
——股票投资 33,623,975.89
——债券投资 -
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 30 页 共 61 页
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 33,623,975.89
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1 日至 2019年 6月 30 日
基金赎回费收入 6,325.52
合计 6,325.52
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1 日至 2019年 6月 30 日
交易所市场交易费用 806,596.31
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 806,596.31
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1 日至 2019年 6月 30 日
审计费用 14,876.39
信息披露费 59,013.65
上市费 29,752.78
合计 103,642.82
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 31 页 共 61 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
渤海银行股份有限公司 基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1 日至 2019年 6
月 30 日
上年度可比期间
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
616,266.61 -
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 32 页 共 61 页
其中：支付销售机构的客
户维护费
38,175.16 -
注：1、本基金合同于 2018 年 12 月 19 日生效，无上年度可比期间。
2、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的划
款指令在月初三个工作日内进行资金支付。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至不可抗力
情形消除之日起 2 个工作日内支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1 日至 2019年 6
月 30 日
上年度可比期间
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
154,066.67 -
注：1、本基金合同于 2018 年 12 月 19 日生效，无上年度可比期间。
2、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理的划款
指令在月初三个工作日内进行资金支付。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至不可抗力情
形消除之日起 2 个工作日内支付。
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 33 页 共 61 页
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019 年 1月 1 日至 2019年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
九泰盈华量化混合
A
九泰盈华量化混合C 合计
九泰基金管理有限公司 - 255,957.54 255,957.54
合计 - 255,957.54 255,957.54
注：1、本基金合同于 2018 年 12 月 19 日生效，无上年度可比期间。
2、C 类基金份额的销售服务费按前一日的 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.50%/当年天数
H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费
E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的销
售服务费划款指令在月初三个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金登记机构，并由登记机
构代为支付给 C 类基金份额销售机构。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至不可抗力情形
消除之日起 2 个工作日内支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019 年 1月 1 日至 2019年 6月 30 日
九泰盈华量化混合 A 九泰盈华量化混合 C
基金合同生效日（ 2018
年 12 月 19 日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 400,325.20 -
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 34 页 共 61 页
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 400,325.20 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.6024% -
注：本基金合同于 2018 年 12 月 19 日生效，无上年度可比期间。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019 年 1月 1 日至 2019年 6月 30 日
上年度可比期间
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
渤海银行股份有
限公司
14,502,780.91 186,753.13 - -
注：1、本基金合同于 2018 年 12 月 19 日生效，无上年度可比期间。
2、本基金的银行存款由基金托管人渤海银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 35 页 共 61 页
6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601236
红塔
证券
2019 年
6 月 26
日
2019
年7月
5 日
新股流
通受限
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
300788
中信
出版
2019 年
6 月 27
日
2019
年7月
5 日
新股流
通受限
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
注：截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流
通受限债券和权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金于本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险与预期收益水平
高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资基金。本
基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、资产支持证券投资及股指期货投资等。本基
金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的前提下，力争为投资
者获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、
监察稽核部、风险管理部以及相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 36 页 共 61 页
管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司
经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常
经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、
程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的
风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及
基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的债券投资（不含国债、政策性金
融债、央行票据和同业存单）。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的资产支持证券。
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 37 页 共 61 页
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资（不含国债、政策性金
融债、央行票据和同业存单）。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 38 页 共 61 页
10%,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市
公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的 30%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在
银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
综上所述，本基金在本报告期内流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及存出保证金等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019 年 6月 30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 14,502,780.91 - - - - - 14,502,780.91
结算备付金 845,276.04 - - - - - 845,276.04
存出保证金 597,350.55 - - - - - 597,350.55
交易性金融资产 - - - - - 90,552,180.41 90,552,180.41
应收利息 - - - - - 7,565.71 7,565.71
应收申购款 - - - - - 9,985.02 9,985.02
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
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资产总计 15,945,407.50 - - - - 90,569,731.14 106,515,138.64
负债
应付赎回款 - - - - - 240,310.35 240,310.35
应付管理人报酬 - - - - - 87,460.00 87,460.00
应付托管费 - - - - - 21,865.00 21,865.00
应付销售服务费 - - - - - 37,958.02 37,958.02
应付交易费用 - - - - - 62,803.26 62,803.26
其他负债 - - - - - 103,642.82 103,642.82
负债总计 - - - - - 554,039.45 554,039.45
利率敏感度缺口 15,945,407.50 - - - - 90,015,691.69 105,961,099.19
上年度末
2018 年 12月 31 日
1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 75,313,450.31 - - - - - 75,313,450.31
结算备付金 2,791,179.13 - - - - - 2,791,179.13
存出保证金 492,246.14 - - - - - 492,246.14
交易性金融资产 - - - - - 75,608,282.68 75,608,282.68
应收利息 - - - - - 36,232.57 36,232.57
资产总计 78,596,875.58 - - - - 75,644,515.25 154,241,390.83
负债
应付赎回款 - - - - - 5,761,344.49 5,761,344.49
应付管理人报酬 - - - - - 264,990.11 264,990.11
应付托管费 - - - - - 66,247.52 66,247.52
应付销售服务费 - - - - - 121,498.87 121,498.87
应付交易费用 - - - - - 156,394.21 156,394.21
其他负债 - - - - - 150,000.00 150,000.00
负债总计 - - - - - 6,520,475.20 6,520,475.20
利率敏感度缺口 78,596,875.58 - - - - 69,124,040.05 147,720,915.63
注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于报告期末及上年度末，未持有交易性债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
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6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持与的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 6月 30 日
上年度末
2018 年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 90,552,180.41 85.46 75,608,282.68 51.18
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 90,552,180.41 85.46 75,608,282.68 51.18
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2018 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指数上涨 5% 4,727,153.52 3,776,148.63
沪深 300 指数下跌 5% -4,727,153.52 -3,776,148.63
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
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6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值
接近于公允价值。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重
要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
90,495,203.87 元，属于第二层次的余额为 56,976.54 元，无属于第三层次的余额。(2018 年 12
月 31 日，属于第一层次的余额为人民币 36,796,129.74 元，属于第三层次的余额为人民币
38,812,152.94 元，无属于第二层次的余额。)。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值
列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第三层次的余额。
本报告期无因购入非公开发行股票转入第三层次的金额，转出第三层次的金额为人民币
7,0045,049.84 元, 计入公允价值变动损益的金额为人民币-25,616,151.89 元。该层次金融工具
公允价值的估值技术为市价折扣法，输入值为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值
越高，公允价值越低。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 42 页 共 61 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 90,552,180.41 85.01
其中：股票 90,552,180.41 85.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 15,348,056.95 14.41
8 其他各项资产 614,901.28 0.58
9 合计 106,515,138.64 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,803,578.48 1.70
B 采矿业 3,221,816.85 3.04
C 制造业 32,401,832.95 30.58
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
6,208,946.58 5.86
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,348,392.00 2.22
G 交通运输、仓储和邮政业 2,279,238.00 2.15
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
5,745,677.46 5.42
J 金融业 33,437,046.49 31.56
K 房地产业 248,632.00 0.23
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 43 页 共 61 页
L 租赁和商务服务业 1,734,034.00 1.64
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 119,187.00 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 393,210.00 0.37
R 文化、体育和娱乐业 254,983.60 0.24
S 综合 355,605.00 0.34
合计 90,552,180.41 85.46
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600025 华能水电 1,068,200 4,347,574.00 4.10
2 600000 浦发银行 308,000 3,597,440.00 3.40
3 601318 中国平安 35,900 3,181,099.00 3.00
4 000596 古井贡酒 26,500 3,140,515.00 2.96
5 601628 中国人寿 96,200 2,724,384.00 2.57
6 600536 中国软件 50,000 2,683,500.00 2.53
7 000960 锡业股份 237,800 2,656,226.00 2.51
8 000001 平安银行 188,400 2,596,152.00 2.45
9 601166 兴业银行 139,200 2,545,968.00 2.40
10 000858 五粮液 20,400 2,406,180.00 2.27
11 000568 泸州老窖 26,800 2,166,244.00 2.04
12 000686 东北证券 228,100 2,009,561.00 1.90
13 601398 工商银行 333,200 1,962,548.00 1.85
14 000333 美的集团 36,803 1,908,603.58 1.80
15 600547 山东黄金 42,200 1,737,374.00 1.64
16 601601 中国太保 46,901 1,712,355.51 1.62
17 000876 新希望 94,600 1,643,202.00 1.55
18 600837 海通证券 112,000 1,589,280.00 1.50
19 000783 长江证券 192,700 1,504,987.00 1.42
20 002299 圣农发展 58,339 1,477,143.48 1.39
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
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21 000401 冀东水泥 69,600 1,225,656.00 1.16
22 600801 华新水泥 60,280 1,220,670.00 1.15
23 601336 新华保险 22,000 1,210,660.00 1.14
24 600839 四川长虹 404,600 1,193,570.00 1.13
25 002797 第一创业 182,900 1,159,586.00 1.09
26 000166 申万宏源 224,000 1,122,240.00 1.06
27 600109 国金证券 111,600 1,084,752.00 1.02
28 000661 长春高新 3,000 1,014,000.00 0.96
29 002127 南极电商 89,600 1,007,104.00 0.95
30 300033 同花顺 9,700 954,092.00 0.90
31 002142 宁波银行 38,800 940,512.00 0.89
32 601985 中国核电 160,000 889,600.00 0.84
33 002773 康弘药业 25,900 852,628.00 0.80
34 600009 上海机场 9,900 829,422.00 0.78
35 002465 海格通信 86,300 823,302.00 0.78
36 601933 永辉超市 78,400 800,464.00 0.76
37 601555 东吴证券 75,800 776,950.00 0.73
38 600031 三一重工 57,900 757,332.00 0.71
39 601888 中国国旅 8,200 726,930.00 0.69
40 002311 海大集团 22,700 701,430.00 0.66
41 600153 建发股份 76,000 674,880.00 0.64
42 600038 中直股份 16,300 668,626.00 0.63
43 600893 航发动力 29,100 660,861.00 0.62
44 600030 中信证券 27,000 642,870.00 0.61
45 600674 川投能源 71,300 634,570.00 0.60
46 000627 天茂集团 96,400 625,636.00 0.59
47 002399 海普瑞 29,500 619,205.00 0.58
48 601100 恒立液压 19,300 605,634.00 0.57
49 600718 东软集团 46,500 596,130.00 0.56
50 002195 二三四五 152,930 594,897.70 0.56
51 600779 水井坊 11,600 589,512.00 0.56
52 601009 南京银行 62,800 518,728.00 0.49
53 000157 中联重科 86,300 518,663.00 0.49
54 601898 中煤能源 97,600 468,480.00 0.44
55 600161 天坛生物 18,400 464,600.00 0.44
56 600489 中金黄金 44,400 455,988.00 0.43
57 000425 徐工机械 100,900 450,014.00 0.42
58 002500 山西证券 54,900 444,690.00 0.42
59 600291 西水股份 43,784 440,467.04 0.42
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 45 页 共 61 页
60 600118 中国卫星 19,000 428,450.00 0.40
61 601818 光大银行 111,300 424,053.00 0.40
62 600026 中远海能 64,400 417,956.00 0.39
63 600919 江苏银行 55,000 399,300.00 0.38
64 300347 泰格医药 5,100 393,210.00 0.37
65 601000 唐山港 142,600 392,150.00 0.37
66 000729 燕京啤酒 57,600 382,464.00 0.36
67 601607 上海医药 20,300 368,445.00 0.35
68 000630 铜陵有色 149,500 367,770.00 0.35
69 000997 新大陆 21,400 361,446.00 0.34
70 600673 东阳光 45,300 355,605.00 0.34
71 600655 豫园股份 39,800 325,962.00 0.31
72 000878 云南铜业 30,500 324,215.00 0.31
73 002714 牧原股份 5,500 323,345.00 0.31
74 002007 华兰生物 10,400 317,096.00 0.30
75 601919 中远海控 59,000 296,180.00 0.28
76 002422 科伦药业 9,100 270,543.00 0.26
77 601991 大唐发电 84,900 262,341.00 0.25
78 600600 青岛啤酒 5,100 254,643.00 0.24
79 600388 龙净环保 20,400 252,756.00 0.24
80 002128 露天煤业 29,000 250,850.00 0.24
81 600760 中航沈飞 8,100 235,143.00 0.22
82 002281 光迅科技 8,800 233,024.00 0.22
83 600050 中国联通 37,100 228,536.00 0.22
84 601600 中国铝业 54,200 212,464.00 0.20
85 002466 天齐锂业 8,350 211,088.00 0.20
86 600085 同仁堂 7,200 208,800.00 0.20
87 002475 立讯精密 8,400 208,236.00 0.20
88 300144 宋城演艺 8,800 203,632.00 0.19
89 002153 石基信息 5,400 195,426.00 0.18
90 002460 赣锋锂业 8,100 189,783.00 0.18
91 603288 海天味业 1,800 189,000.00 0.18
92 600120 浙江东方 14,600 186,004.00 0.18
93 000021 深科技 22,700 184,551.00 0.17
94 600755 厦门国贸 20,700 178,641.00 0.17
95 002152 广电运通 25,600 175,360.00 0.17
96 600100 同方股份 17,600 159,280.00 0.15
97 600111 北方稀土 12,400 159,216.00 0.15
98 600233 圆通速递 12,500 154,125.00 0.15
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 46 页 共 61 页
99 002463 沪电股份 10,700 145,734.00 0.14
100 002049 紫光国微 3,000 132,330.00 0.12
101 600188 兖州煤业 12,100 131,527.00 0.12
102 601018 宁波港 29,200 128,188.00 0.12
103 603160 汇顶科技 900 124,920.00 0.12
104 601231 环旭电子 9,900 119,295.00 0.11
105 300070 碧水源 15,300 119,187.00 0.11
106 002371 北方华创 1,600 110,800.00 0.10
107 601168 西部矿业 15,900 101,442.00 0.10
108 300253 卫宁健康 5,700 80,826.00 0.08
109 300782 卓胜微 718 78,204.56 0.07
110 002056 横店东磁 9,600 72,960.00 0.07
111 600968 海油发展 19,687 69,888.85 0.07
112 600177 雅戈尔 10,600 67,310.00 0.06
113 002507 涪陵榨菜 2,100 64,050.00 0.06
114 603885 吉祥航空 4,600 60,260.00 0.06
115 600848 上海临港 1,900 59,147.00 0.06
116 600606 绿地控股 8,600 58,738.00 0.06
117 600023 浙能电力 11,500 50,830.00 0.05
118 603915 国茂股份 2,103 48,936.81 0.05
119 600383 金地集团 3,500 41,755.00 0.04
120 600372 中航电子 2,700 40,068.00 0.04
121 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.04
122 603217 元利科技 584 39,268.16 0.04
123 600325 华发股份 4,400 34,364.00 0.03
124 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.03
125 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.03
126 000732 泰禾集团 1,800 29,700.00 0.03
127 601928 凤凰传媒 3,500 28,245.00 0.03
128 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.03
129 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.02
130 000069 华侨城 A 3,100 21,545.00 0.02
131 603863 松炀资源 806 18,602.48 0.02
132 600795 国电电力 5,502 13,975.08 0.01
133 600633 浙数文化 1,200 11,220.00 0.01
134 600900 长江电力 475 8,502.50 0.01
135 603369 今世缘 300 8,367.00 0.01
136 000039 中集集团 720 7,689.60 0.01
137 600879 航天电子 1,000 6,160.00 0.01
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 47 页 共 61 页
138 601899 紫金矿业 1,200 4,524.00 0.00
139 600585 海螺水泥 100 4,150.00 0.00
140 601718 际华集团 800 3,128.00 0.00
141 601118 海南橡胶 600 3,090.00 0.00
142 600390 五矿资本 200 1,886.00 0.00
143 600348 阳泉煤业 300 1,743.00 0.00
144 600886 国投电力 200 1,554.00 0.00
145 000031 大悦城 200 1,284.00 0.00
146 000656 金科股份 200 1,206.00 0.00
147 600958 东方证券 100 1,068.00 0.00
148 601111 中国国航 100 957.00 0.00
149 600376 首开股份 100 893.00 0.00
150 002385 大北农 100 529.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601166 兴业银行 11,867,862.95 8.03
2 601318 中国平安 11,854,225.06 8.02
3 601818 光大银行 11,070,590.00 7.49
4 601601 中国太保 11,017,692.02 7.46
5 601328 交通银行 9,958,533.11 6.74
6 002299 圣农发展 9,885,703.49 6.69
7 601988 中国银行 9,518,006.00 6.44
8 000858 五粮液 9,408,393.28 6.37
9 601628 中国人寿 9,235,043.50 6.25
10 600519 贵州茅台 8,941,512.00 6.05
11 600000 浦发银行 8,371,750.00 5.67
12 000568 泸州老窖 7,684,531.78 5.20
13 000001 平安银行 6,503,581.60 4.40
14 600536 中国软件 6,361,078.25 4.31
15 002714 牧原股份 6,046,165.00 4.09
16 000876 新希望 5,915,731.05 4.00
17 000596 古井贡酒 5,735,480.00 3.88
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 48 页 共 61 页
18 600755 厦门国贸 5,329,782.93 3.61
19 000783 长江证券 5,270,940.00 3.57
20 601288 农业银行 5,212,640.00 3.53
21 600926 杭州银行 5,116,156.11 3.46
22 000661 长春高新 5,025,693.00 3.40
23 601336 新华保险 4,977,618.10 3.37
24 600837 海通证券 4,923,378.00 3.33
25 000729 燕京啤酒 4,849,523.00 3.28
26 600872 中炬高新 4,806,007.83 3.25
27 000860 顺鑫农业 4,530,374.00 3.07
28 600025 华能水电 4,361,953.00 2.95
29 600827 百联股份 4,343,077.34 2.94
30 601688 华泰证券 4,291,056.77 2.90
31 601888 中国国旅 4,271,247.36 2.89
32 600886 国投电力 4,243,006.00 2.87
33 000401 冀东水泥 4,220,861.00 2.86
34 600839 四川长虹 4,194,603.26 2.84
35 601155 新城控股 4,167,905.00 2.82
36 600038 中直股份 4,130,626.09 2.80
37 600600 青岛啤酒 3,963,472.98 2.68
38 600606 绿地控股 3,892,268.00 2.63
39 600801 华新水泥 3,800,943.00 2.57
40 600021 上海电力 3,716,612.15 2.52
41 002640 跨境通 3,658,185.00 2.48
42 600030 中信证券 3,644,170.00 2.47
43 300122 智飞生物 3,583,765.51 2.43
44 600999 招商证券 3,454,916.00 2.34
45 603369 今世缘 3,440,364.10 2.33
46 002050 三花智控 3,435,075.60 2.33
47 600919 江苏银行 3,429,364.00 2.32
48 601006 大秦铁路 3,378,418.84 2.29
49 600900 长江电力 3,326,123.75 2.25
50 002007 华兰生物 3,303,961.26 2.24
51 002013 中航机电 3,299,303.66 2.23
52 600438 通威股份 3,245,997.00 2.20
53 000333 美的集团 3,242,854.87 2.20
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 49 页 共 61 页
54 601088 中国神华 3,198,089.75 2.16
55 600061 国投资本 3,172,965.00 2.15
56 002142 宁波银行 3,152,634.38 2.13
57 601901 方正证券 3,127,968.70 2.12
58 000738 航发控制 3,063,982.24 2.07
59 601398 工商银行 3,003,001.00 2.03
60 601718 际华集团 2,964,468.58 2.01
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601166 兴业银行 12,041,323.72 8.15
2 600277 亿利洁能 11,293,494.84 7.65
3 601818 光大银行 11,206,075.00 7.59
4 601328 交通银行 9,907,126.00 6.71
5 601988 中国银行 9,685,223.00 6.56
6 002299 圣农发展 9,528,869.18 6.45
7 601601 中国太保 9,432,226.00 6.39
8 600339 中油工程 9,342,965.19 6.32
9 601318 中国平安 9,339,217.96 6.32
10 600519 贵州茅台 9,143,021.00 6.19
11 000519 中兵红箭 8,105,280.86 5.49
12 000858 五粮液 7,195,064.75 4.87
13 601628 中国人寿 6,872,891.14 4.65
14 000862 银星能源 6,599,805.90 4.47
15 600886 国投电力 6,334,016.65 4.29
16 000568 泸州老窖 6,108,804.55 4.14
17 600872 中炬高新 5,837,566.53 3.95
18 002714 牧原股份 5,802,577.37 3.93
19 600926 杭州银行 5,619,999.85 3.80
20 000876 新希望 5,543,191.96 3.75
21 000001 平安银行 5,363,417.00 3.63
22 000860 顺鑫农业 5,253,586.45 3.56
23 601288 农业银行 5,229,781.00 3.54
24 600755 厦门国贸 5,042,451.32 3.41
25 601688 华泰证券 4,838,711.04 3.28
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 50 页 共 61 页
26 600000 浦发银行 4,778,729.00 3.23
27 000661 长春高新 4,735,109.44 3.21
28 000729 燕京啤酒 4,681,880.66 3.17
29 601888 中国国旅 4,644,670.52 3.14
30 600021 上海电力 4,479,853.00 3.03
31 600606 绿地控股 4,231,927.00 2.86
32 600827 百联股份 4,228,700.64 2.86
33 300146 汤臣倍健 4,165,423.00 2.82
34 600438 通威股份 4,149,684.17 2.81
35 002640 跨境通 4,118,093.06 2.79
36 601155 新城控股 3,999,603.60 2.71
37 600600 青岛啤酒 3,963,775.00 2.68
38 000783 长江证券 3,961,524.00 2.68
39 601336 新华保险 3,841,577.00 2.60
40 300122 智飞生物 3,833,816.79 2.60
41 002013 中航机电 3,753,816.47 2.54
42 600536 中国软件 3,742,700.00 2.53
43 600999 招商证券 3,662,825.91 2.48
44 603369 今世缘 3,549,962.15 2.40
45 000961 中南建设 3,497,123.50 2.37
46 002371 北方华创 3,432,112.00 2.32
47 600837 海通证券 3,401,996.95 2.30
48 600061 国投资本 3,372,108.57 2.28
49 600038 中直股份 3,369,080.00 2.28
50 002050 三花智控 3,349,365.55 2.27
51 601006 大秦铁路 3,336,245.32 2.26
52 601088 中国神华 3,292,630.80 2.23
53 002007 华兰生物 3,284,216.21 2.22
54 601901 方正证券 3,277,784.00 2.22
55 600900 长江电力 3,269,480.00 2.21
56 000401 冀东水泥 3,216,670.85 2.18
57 000738 航发控制 3,188,767.25 2.16
58 600704 物产中大 3,134,518.00 2.12
59 600801 华新水泥 3,114,319.20 2.11
60 600919 江苏银行 3,075,199.00 2.08
61 601718 际华集团 3,070,712.00 2.08
62 000656 金科股份 3,062,496.00 2.07
63 600588 用友网络 2,980,367.79 2.02
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 51 页 共 61 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 588,092,248.91
卖出股票收入（成交）总额 584,650,292.16
注：本项中 7.4.1、7.4.2 和 7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 52 页 共 61 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 597,350.55
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,565.71
5 应收申购款 9,985.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 614,901.28
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 53 页 共 61 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
九 泰
盈 华
量 化
混合 A
711 21,635.49 410,328.20 2.67% 14,972,503.62 97.33%
九 泰
盈 华
量 化
混合 C
1,775 57,367.79 0.00 0.00% 101,827,825.08 100.00%
合计 2,486 47,148.29 410,328.20 0.35% 116,800,328.70 99.65%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
8.2 期末上市基金前十名持有人
九泰盈华量化混合 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 任红刚 200,068.00 13.48%
2 袁毅珊 200,013.00 13.48%
3 林海燕 180,013.00 12.13%
4 刘静婷 104,417.00 7.04%
5 陈子贵 100,034.00 6.74%
6 赵存生 100,007.00 6.74%
7 李春丽 100,006.00 6.74%
8 张勇 99,906.00 6.73%
9 牟松茹 70,005.00 4.72%
10 汤正球 50,011.00 3.37%
注 ：1、本基金仅 A 类份额上市交易，以上数据为 A 类数据；
2、本表格所示持有人，均为 A 类场内持有人。
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 54 页 共 61 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
九泰盈华
量化混合
A
424,188.94 2.7575%
九泰盈华
量化混合
C
2,000.36 0.0020%
合计 426,189.30 0.3636%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
九泰盈华量化混合 A 10~50
九泰盈华量化混合 C 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
九泰盈华量化混合 A 0
九泰盈华量化混合 C 0
合计 0
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 55 页 共 61 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
九泰盈华量化混
合 A
九泰盈华量化混
合 C
基金合同生效日（2018 年 12 月 19 日）基金
份额总额
32,802,053.92 421,015,102.97
本报告期期初基金份额总额 23,278,825.97 151,094,930.51
本报告期期间基金总申购份额 123,514.05 714,336.18
减:本报告期期间基金总赎回份额 8,019,508.20 49,981,441.61
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 15,382,831.82 101,827,825.08
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 56 页 共 61 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、本报告期基金管理人无重大人事变动。
二、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内
未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无涉及管理人、托管人及高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 715,120,876.97 61.02% 58,137.79 49.22% -
中信证券 2 456,730,280.54 38.98% 59,970.61 50.78% -
西藏东方财
富证券
2 - - - - -
九州证券 2 - - - - -
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 57 页 共 61 页
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
（1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉；
（2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的
关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能
力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。
2、本公司租用券商交易单元的程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公
募基金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与
被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双
方的权利义务等。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：停止租用渤海证券股份有限公司上海交易单元
1 个，深圳交易单元 1 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - 50,000,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
西藏东方财
富证券
- - - - - -
九州证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 九泰基金管理有限公司关于 证监会指定报刊和 2019 年 1月 2 日
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 58 页 共 61 页
旗下部分基金增加销售机构
的公告
公司网站
2
九泰基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加销售机构
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2019 年 1月 8 日
3
九泰基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加销售机构
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2019 年 1月 10 日
4
九泰基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加销售机构
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2019 年 1月 10 日
5
九泰基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加销售机构
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2019 年 1月 18 日
6
九泰盈华量化灵活配置混合
型证券投资基金（LOF）2018
年第 4 季度报告
证监会指定报刊和
公司网站
2019 年 1月 21 日
7
九泰基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加销售机构
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2019 年 1月 25 日
8
九泰锐华灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书更新
公司网站 2019 年 1月 29 日
9
九泰锐华灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书更新
摘要
证监会指定报刊和
公司网站
2019 年 1月 29 日
10
九泰基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加销售机构
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2019 年 3月 8 日
11
九泰盈华量化灵活配置混合
型证券投资基金（LOF）（原九
泰锐华灵活配置混合型证券
投资基金、九泰锐华定增灵活
配置混合型证券投资基金基
金转型）2018 年年度报告
公司网站 2019 年 3月 28 日
12
九泰盈华量化灵活配置混合
型证券投资基金（LOF）2018
年年度报告摘要
证监会指定报刊和
公司网站
2019 年 3月 28 日
13
九泰基金管理有限公司关于
设立北京分公司的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2019 年 4月 17 日
14
九泰基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与销售机构
申购费率优惠活动的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2019 年 4月 19 日
15
九泰盈华量化灵活配置混合
型证券投资基金（LOF）2019
证监会指定报刊和
公司网站
2019 年 4月 20 日
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 59 页 共 61 页
年第 1 季度报告
16
九泰基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加销售机构
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2019 年 5月 23 日
17
九泰基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与销售机构
申购费率优惠活动的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2019 年 5月 23 日
18
九泰基金管理有限公司关于
注册资本变更的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2019 年 6月 6 日
19
九泰基金管理有限公司关于
旗下部分基金可投资科创板
股票及相关风险揭示的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2019 年 6月 21 日
20
九泰基金管理有限公司关于
提请投资者及时更新身份信
息的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2019 年 6月 27 日
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九泰基金 2019 年 06 月 30 日
基金资产净值公告
证监会指定报刊和
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2019 年 6月 30 日
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未发生单一投资者持有的基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内，本基金未发生影响投资者决策的其他重要信息。
九泰盈华量化混合 2019 年半年度报告
第 61 页 共 61 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管
理人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为
www.jtamc.com
九泰基金管理有限公司
2019 年 8 月 23日
