鹏华中证 800证券保险指数分级证券投资
基金 2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 23日
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日。
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 8
§4 管理人报告 ................................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 ............................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................ 15
6.1 资产负债表 ................................................................. 15
6.2 利润表 ..................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ............................................................. 37
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 42
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 43
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 43
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 48
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 49
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 50
§10 重大事件揭示 ............................................................ 50
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 50
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 51
10.8 其他重大事件 .............................................................. 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 58
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 58
§12 备查文件目录 ............................................................ 58
12.1 备查文件目录 .............................................................. 58
12.2 存放地点 .................................................................. 58
12.3 查阅方式 .................................................................. 58
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
鹏华中证 800证券保险指数分级证券投资基金
基金简称
鹏华证券保险分级
场内简称
证保分级
基金主代码
160625
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年 5月 5日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
1,054,767,937.32份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的
证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2014年 5月 19日
下属分级基金的基
金简称
鹏华证保
证保 A
证保 B
下属分级基金的场
内简称
证保分级
证保 A
证保 B
下属分级基金的交
易代码
160625
150177
150178
报告期末下属分级
基金的份额总额
925,253,753.32份
64,757,092.00份
64,757,092.00份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟
踪偏离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权
重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行
为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
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影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有
效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华证保份额净值增长率
与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差
不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪
误差进一步扩大。
业绩比较基准
中证 800证券保险指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品
种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数
以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
下属分级基金的风险收益
特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与
收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金，为证券投资基金中较高风险、
较高预期收益的品种。同时本基金为指数
基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标
的指数以及标的指数所代表的公司相似
的风险收益特征。
鹏华证保 A份
额为稳健收益
类份额，具有
低风险且预期
收益相对较低
的特征。
鹏华证保 B份
额为积极收益
类份额，具有
高风险且预期
收益相对较高
的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 田青
联系电话
0755-82825720 010-67595096
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真
0755-82021126 010-66275853
注册地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
北京市西城区金融街 25号
办公地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼
邮政编码
518048 100033
法定代表人
何如 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
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2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
本期已实现收益
80,538,483.23
本期利润
383,278,273.47
加权平均基金份额本期利润
0.3484
本期加权平均净值利润率
30.48%
本期基金份额净值增长率
37.18%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润
-1,133,561,259.55
期末可供分配基金份额利润
-1.0747
期末基金资产净值
1,302,361,769.16
期末基金份额净值
1.235
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
73.37%
注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。
表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 8.81% 1.74% 8.99% 1.77% -0.18% -0.03%
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过去三个月 -2.45% 1.99% -2.75% 2.02% 0.30% -0.03%
过去六个月 37.18% 2.31% 37.02% 2.33% 0.16% -0.02%
过去一年 27.25% 2.04% 28.63% 2.07% -1.38% -0.03%
过去三年 14.80% 1.48% 12.23% 1.49% 2.57% -0.01%
自基金成立
起至今
73.37% 2.08% 86.20% 2.09%
-12.83
%
-0.01%
注:业绩比较基准=中证 800证券保险指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2014年 04月 30日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例
已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止到 2019年 6月，公司管理资产总规模达到 5,644.95
亿元，管理 159只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
余斌
本基金基
金经理
2014-05-05 2019-03-19 12
余斌先生，国籍中
国，经济学硕士，12
年证券基金从业经
验。曾任职于招商证
券股份有限公司，担
任风险控制部市场
风险分析师；2009
年 10月加盟鹏华基
金管理有限公司，历
任机构理财部大客
户经理、量化投资部
量化研究员，先后从
事特定客户资产管
理业务产品设计、量
化研究等工作，现任
量化投资部量化业
务副总监、基金经
理。2014年 05月至
2019年 03月担任鹏
华信息分级基金基
金经理，2014年 05
月至2019年03月担
任鹏华证券保险分
级基金基金经理，
2014年11月至2019
年 03月担任鹏华国
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
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防分级基金基金经
理，2015年 04月至
2019年 03月担任鹏
华酒分级基金基金
经理，2015年 05月
至2019年03月担任
鹏华证券分级基金
基金经理，2015 年
06 月至 2019 年 03
月担任鹏华环保分
级基金基金经理，
2017年06月至2019
年 03月担任鹏华空
天一体军工指数
（LOF）基金基金经
理，2017年 06月至
2019年 03月担任鹏
华量化策略混合基
金基金经理，2018
年 04 月至 2019 年
04 月担任鹏华地产
分级基金基金经
理。余斌先生具备基
金从业资格。本报告
期内本基金基金经
理发生变动，增聘陈
龙为本基金基金经
理，余斌不再担任本
基金基金经理。
陈龙
本基金基
金经理
2019-03-19 - 10
陈龙先生，国籍中
国，经济学硕士，10
年证券基金从业经
验。曾任杭州衡泰软
件公司金融工程
师，2009年 12月加
盟鹏华基金管理有
限公司，历任监察稽
核部金融工程总监
助理、量化及衍生品
投资部量化研究总
监助理，先后从事金
融工程、量化研究等
工作，现任量化及衍
生品投资部量化研
究副总监、基金经
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
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理。2015年 09月至
2018年 05月担任鹏
华钢铁分级基金基
金经理，2016年 07
月至2018年04月担
任鹏华创业板分级
基金基金经理，2016
年 09 月至 2018 年
04 月担任鹏华地产
分级基金基金经
理，2016年 09月至
2018年 05月担任鹏
华香港中小企业指
数（LOF）基金基金
经理，2016年 10月
至2018年04月担任
鹏华互联网分级基
金基金经理，2019
年 03月担任鹏华国
防分级基金基金经
理，2019年 03月担
任鹏华空天一体军
工指数（LOF）基金
基金经理，2019 年
03 月担任鹏华证券
分级基金基金经
理，2019年 03月担
任鹏华证券保险分
级基金基金经理。陈
龙先生具备基金从
业资格。本报告期内
本基金基金经理发
生变动，增聘陈龙为
本基金基金经理，余
斌不再担任本基金
基金经理。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
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基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并
将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，上证指数上涨 19.45%，深证成指上涨 26.78%，本基金跟踪的中证 800 证保指数
上涨 39.05%。
报告期末，本基金份额净值为 1.2350元，累计净值 1.8010元。本报告期基金份额净值增长
率为 37.18%，同期业绩比较基准收益率为 37.02%，基金年化跟踪误差为 0.97%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年上半年，A股呈现普涨格局，主流宽基指数均获得较为可观的涨幅。沪深 300指数上
涨 27.07%，中证 500 指数上涨 18.77%，创业板指数上涨 20.87%。年初以来，受流动性宽松、信
用环境修复、宏观经济改善以及中美贸易摩擦缓和等因素影响，股票市场也迎来较为快速的上涨。
进入 4月份，中央政治局会议定调政策转向，流动性宽松预期发生了变化，股市开始出现调整；
而 5月初，中美贸易摩擦再度升级，并升级为科技冷战，对 A股市场带来较大的冲击，而 6月份
则再次出现缓和的迹象。
展望 2019年下半年，宏观经济面临较大的下行压力，美国对中国出口商品加征关税的影响开
始显现。从目前中美双方的表态来看，贸易谈判将确定性进入长期化的态势，并在中长期内影响
全球和国内的产业格局。另一方面，今年财政、货币政策仍有对冲的空间，在海外环境没有进一
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步恶化的情况下，今年仍大概率能实现年初制定的经济增长目标。
具体到资本市场，我们倾向于认为下半年会呈现区间震荡的格局。一方面，考虑到高层对资
本市场定位的表态，以及科创板的推出，资本市场出现系统性风险的概率不大；另一方面，上市
公司基本面及产业资本减持的压力，使得市场趋势性上行的空间也会受到极大的压制。
从投资角度看，下半年可以关注两个方面的机会：1）因事件冲击造成市场恐慌性下跌带来的
Beta 机会；2）龙头股的 Alpha 机会，尤其需要重视消费龙头股及科技龙头股。虽然消费龙头目
前估值处于历史高位，且持仓拥挤度较高，但其业绩仍具备较高的确定性，长期来看可以通过盈
利的增长来消化当前的估值压力；而科技龙头将会显著受益于中美贸易冲突升级的背景下的自主
可控战略，未来有望从事件和情绪驱动转向基本面驱动。
本基金将积极应对各种因素指数跟踪效果带来的冲击，本基金将积极应对各种因素指数跟踪
效果带来的冲击，努力使得跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争为投资者带来超越指数
收益回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独
立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互
独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金
核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管
理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职
基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基
金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知
识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
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的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究
员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员
共同商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华证保分级份额、鹏华证保 A份额、
鹏华证保 B份额）不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投
资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽
职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华中证 800证券保险指数分级证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
72,707,577.22 50,040,714.71
结算备付金
2,014,964.12 4,974,228.86
存出保证金
451,397.31 363,736.15
交易性金融资产
6.4.7.2
1,231,286,995.85 919,965,325.25
其中：股票投资
1,231,286,995.85 919,965,325.25
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
988,771.96 28,013,333.41
应收利息
6.4.7.5
15,007.16 15,055.63
应收股利
- -
应收申购款
1,092,614.42 503,293.25
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
1,308,557,328.04 1,003,875,687.26
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
3,793,443.61 341,705.92
应付管理人报酬
1,081,926.93 1,082,945.40
应付托管费
238,023.96 238,247.96
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
653,934.43 1,365,102.90
应交税费
- -
应付利息
- -
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
428,229.95 454,080.37
负债合计
6,195,558.88 3,482,082.55
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
751,613,427.37 791,833,818.10
未分配利润
6.4.7.10
550,748,341.79 208,559,786.61
所有者权益合计
1,302,361,769.16 1,000,393,604.71
负债和所有者权益总计
1,308,557,328.04 1,003,875,687.26
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 1,054,767,937.32份，其中鹏华证保基金份额
总额为 925,253,753.32份，基金份额净值 1.235元；证保 A基金份额总额为 64,757,092.00份，
基金份额净值 1.022元；证保 B基金份额总额为 64,757,092.00份，基金份额净值 1.448元。
6.2 利润表
会计主体：鹏华中证 800证券保险指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
393,828,629.31 -247,131,511.43
1.利息收入
288,414.71 239,970.08
其中：存款利息收入
6.4.7.11
288,414.71 239,970.08
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
89,340,805.37 -60,386,449.35
其中：股票投资收益
6.4.7.12
85,127,867.59 -66,906,063.48
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
4,212,937.78 6,519,614.13
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
302,739,790.24 -187,523,452.11
4.汇兑收益（损失以“-”号 -
-
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
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填列）
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
1,459,618.99 538,419.95
减：二、费用
10,550,355.84 8,171,359.72
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
6,251,323.32 5,722,969.52
2．托管费
6.4.10.2.2
1,375,291.10 1,259,053.28
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
2,637,482.51 844,134.42
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
286,258.91 345,202.50
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
383,278,273.47 -255,302,871.15
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
383,278,273.47 -255,302,871.15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华中证 800证券保险指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
791,833,818.10 208,559,786.61 1,000,393,604.71
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 383,278,273.47
383,278,273.47
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-40,220,390.73 -41,089,718.29 -81,310,109.02
其中：1.基金申
购款
613,517,415.31 375,388,804.79 988,906,220.10
2.基金赎
回款
-653,737,806.04 -416,478,523.08 -1,070,216,329.12
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- - -
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
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净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
751,613,427.37 550,748,341.79 1,302,361,769.16
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
762,534,013.02 545,533,997.17 1,308,068,010.19
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -255,302,871.15
-255,302,871.15
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-108,652,415.32 -53,931,838.78 -162,584,254.10
其中：1.基金申
购款
154,293,686.44 109,383,831.33 263,677,517.77
2.基金赎
回款
-262,946,101.76 -163,315,670.11 -426,261,771.87
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
653,881,597.70 236,299,287.24 890,180,884.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华中证 800证券保险指数分级证券投资基金(原“鹏华中证 800 非银行金融指数分级证券
投资基金”以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
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可[2014]第 149号《关于核准鹏华中证 800非银行金融指数分级证券投资基金募集的批复》核准，
由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 800非银行金融
指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，存续期限不定，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币 388,452,557.12 元，业经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 204号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏
华中证 800非银行金融指数分级证券投资基金基金合同》于 2014年 5月 5日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 388,527,933.70份基金份额，其中认购资金利息折合 75,376.58份基金
份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
根据《鹏华中证 800非银行金融指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基金
的基金份额包括鹏华中证 800 非银行金融指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“基础份
额”)、鹏华中证 800非银行金融指数分级证券投资基金之 A份额(以下简称“A份额”)、鹏华中
证 800 非银行金融指数分级证券投资基金之 B份额(以下简称“B份额”)。根据对基金财产及收
益分配的不同安排，本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。基础份额为可以申购、赎回但
不能上市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。A 份额与 B 份额为可以上市交
易但不能申购、赎回的基金份额，其中 A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较
低的风险收益特征，B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。
A份额与 B份额的配比始终保持 1：1的比率不变。本基金份额初始公开发售结束后，场外认购的
全部份额将确认为基础份额；场内认购的份额将按照 1：1的比例确认为 A份额与 B份额。本基金
基金合同生效后，基础份额与 A 份额、B 份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包
括基金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的基础份
额按照 2份基础份额对应 1份 A份额与 1份 B份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指
基金份额持有人将其持有的 A份额与 B份额按照 1份 A份额与 1份 B份额对应 2份基础份额的比
例进行转换的行为。
基金份额的净值按如下原则计算：基础份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基
金份额总数，其中基金份额总数为基础份额、A份额、B份额的份额数之和。A份额的基金份额净
值为 A份额的本金及约定应得收益之和。每 2份基础份额所对应的基金资产净值等于 1份 A份额
与 1份 B份额所对应的基金资产净值之和。
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
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本基金定期进行份额折算。在 A份额、基础份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在
会计年度外)第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，A
份额与 B份额的份额配比保持 1：1的比例。对于 A份额的约定应得收益，即 A份额每个会计年度
12月 31日基金份额参考净值超出 1.000元部分，将折算为场内基础份额分配给 A份额持有人。
基础份额持有人持有的每 2份基础份额将按 1份 A份额获得新增基础份额的分配。持有场外基础
份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配；持有场内基础份额的基
金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算，A 份额的基
金份额参考净值调整为 1.000元，基础份额的基金份额净值将相应调整。
除定期份额折算外，本基金还将在基础份额的基金份额净值达到 1.500元时或 B份额的基金份额
参考净值跌至 0.250元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本基金将分别对基础
份额、A份额、B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保 A份额与 B份额的比例为 1：1，
份额折算后基础份额的基金份额净值、A 份额与 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000
元。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2014]第 170 号文审核同意，本基金 A
份额 110,201,626.00份基金份额和 B份额 110,201,626.00份基金份额于 2014年 5月 19日在深
交所挂牌交易。对于托管在场内的基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将
其分拆为证保 A份额和证保 B份额即可上市流通；对于托管在场外的基础份额，基金份额持有人
在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为证保 A份额和证保 B份
额即可上市流通。
根据本基金的基金管理人于 2014 年 12 月 2 日发布的《关于鹏华中证 800 非银行金
融指数分级证券投资基金标的指数名称变更的公告》，本基金更名为鹏华中证 800 证券保险指
数分级证券投资基金,并相应的将跟踪标的指数名称由“中证 800 非银行金融指数”调整为
“中证 800 证券保险指数”。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 800非银行金融指数分级证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及
其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权
证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
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本基金投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金
基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约续缴纳的交易保证金后，现金或到期日在
一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 800 证券保险指数收益率×95%+商业银
行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证 800证券保险指数分
级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019
年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于
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资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营
过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产
品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产
品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳
增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服
务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品
转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者
以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
72,707,577.22
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
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存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
72,707,577.22
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,077,979,470.13 1,231,286,995.85 153,307,525.72
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,077,979,470.13 1,231,286,995.85 153,307,525.72
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
13,897.26
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
906.70
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 24页 共 59页
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
203.20
合计
15,007.16
6.4.7.6 其他资产
注:无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
653,934.43
银行间市场应付交易费用
-
合计
653,934.43
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
9,639.66
预提费用 353,585.86
应付指数使用费 65,004.43
合计
428,229.95
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,083,733,776.70
791,833,818.10
本期申购
40,081,380.69
29,279,472.03
本期赎回（以“-”号填列）
-187,157.11
-136,718.37
2019年 01月 02日 基金拆分/
份额折算前
1,123,628,000.28
820,976,571.76
基金拆分/份额折算调整
28,367,188.20
-
本期申购
819,904,263.86
584,237,943.28
本期赎回（以“-”号填列）
-917,131,515.02
-653,601,087.67
本期末
1,054,767,937.32
751,613,427.37
注:（1）根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证
券登记结算有限责任公司（以下简称“中登”）的规定，本基金以 2019年 1月 2日为份额折算基
准日，对鹏华证保的场外份额、场内份额以及鹏华证保 A份额实施定期份额折算。
（2）
总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 25页 共 59页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -1,284,524,568.99 1,493,084,355.60 208,559,786.61
本期利润
80,538,483.23 302,739,790.24 383,278,273.47
本期基金份额交易
产生的变动数
70,424,826.21 -111,514,544.50 -41,089,718.29
其中：基金申购款
-964,371,588.75 1,339,760,393.54 375,388,804.79
基金赎回款
1,034,796,414.96 -1,451,274,938.04 -416,478,523.08
本期已分配利润
- - -
本期末
-1,133,561,259.55 1,684,309,601.34 550,748,341.79
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
245,506.44
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
9,146.85
其他
33,761.42
合计
288,414.71
注:其他为结算保证金利息收入以及申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
905,365,541.29
减：卖出股票成本总额
820,237,673.70
买卖股票差价收入
85,127,867.59
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注:无。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注:无。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注:无。
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 26页 共 59页
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注:无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注:无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注:无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注:无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注:无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注:无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注:无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
4,212,937.78
基金投资产生的股利收益
-
合计
4,212,937.78
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 27页 共 59页
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
302,739,790.24
股票投资
302,739,790.24
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
302,739,790.24
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
711,484.92
基金转换费收入
748,134.07
合计
1,459,618.99
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
2,637,482.51
银行间市场交易费用
-
合计
2,637,482.51
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
49,588.57
信息披露费
74,244.51
银行汇划费用 7,646.60
指数使用费 125,026.45
上市年费 29,752.78
合计
286,258.91
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 28页 共 59页
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
国信证券 - -
78,422,135.07 15.20
6.4.10.1.2 债券交易
注:无。
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 29页 共 59页
6.4.10.1.3 债券回购交易
注:无。
6.4.10.1.4 权证交易
注:无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 71,467.01 15.29
200.91 0.09
注:1、佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由
券商承担的费用
深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由
券商承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）
2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用
协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
6,251,323.32 5,722,969.52
其中：支付销售机构的客户维护费
1,767,597.85
1,767,025.47
注:1、支付基金管理人鹏华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率计提，逐日累计
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 30页 共 59页
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
1,375,291.10 1,259,053.28
注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.22%，逐日计提，按月支付。
日托管费=前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注:无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期末及上年度末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
72,707,577.22
245,506.44
50,488,727.56
227,061.74
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 31页 共 59页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人
及委托人控股股东承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
于 2019年 6月 30日，本基金持有 1,814,786股股东国信证券的 A股普通股，成本总额为人
民币 19,756,585.24 元，估值总额为人民币 23,882,583.76 元，占基金资产净值的比例为
1.83%(2018年 12月 31日：本基金持有 1,995,886股股东国信证券的 A股普通股，成本总额为人
民币 20,747,932.63元，估值总额为人民币 16,705,565.82元，占基金资产净值的比例为 1.70%)。
6.4.11 利润分配情况
注:本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300788
中信出
版
2019年
6月 27
日
2019年
07月 05
日
新股流通
受限
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注:无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
-
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基
金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 32页 共 59页
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增
长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。 本基金的基金管理人致力于全面内
部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理
人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政
策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，
组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设
立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，
并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重
程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金
资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控
制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理
人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行
中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估
来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019年 6月 30日，本基
金未持有信用类债券（2018年 12月 31日:未持有）。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注:无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注:无。
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 33页 共 59页
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注:无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注:无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注:无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注:无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑
付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预
测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合
同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带
来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管
理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，
包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品
种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可
在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全
部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无
固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注:无。
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 34页 共 59页
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，
部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证
券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不
超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基
金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现
价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现
价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照
穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管
理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购
交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制
度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按
公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动
性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏
感性资产为银行存款、结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的
利率敏感性缺口进行监控。
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 35页 共 59页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 72,707,577.22 - - - 72,707,577.22
结算备付金 2,014,964.12 - - - 2,014,964.12
存出保证金 451,397.31 - - - 451,397.31
交易性金融资产 - - - 1,231,286,995.85 1,231,286,995.85
应收利息 - - - 15,007.16 15,007.16
应收申购款 - - - 1,092,614.42 1,092,614.42
应收证券清算款 - - - 988,771.96 988,771.96
资产总计
75,173,938.65 - - 1,233,383,389.39 1,308,557,328.04
负债
应付赎回款 - - - 3,793,443.61 3,793,443.61
应付管理人报酬 - - - 1,081,926.93 1,081,926.93
应付托管费 - - - 238,023.96 238,023.96
应付交易费用 - - - 653,934.43 653,934.43
其他负债 - - - 428,229.95 428,229.95
负债总计
- - - 6,195,558.88 6,195,558.88
利率敏感度缺口
75,173,938.65 - - 1,227,187,830.51 1,302,361,769.16
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 50,040,714.71 - - - 50,040,714.71
结算备付金 4,974,228.86 - - - 4,974,228.86
存出保证金 363,736.15 - - - 363,736.15
交易性金融资产 - - - 919,965,325.25 919,965,325.25
应收利息 - - - 15,055.63 15,055.63
应收申购款 - - - 503,293.25 503,293.25
应收证券清算款 - - - 28,013,333.41 28,013,333.41
资产总计
55,378,679.72
-
-
948,497,007.54
1,003,875,687.26
负债
应付赎回款 - - - 341,705.92 341,705.92
应付管理人报酬 - - - 1,082,945.40 1,082,945.40
应付托管费 - - - 238,247.96 238,247.96
应付交易费用 - - - 1,365,102.90 1,365,102.90
其他负债 - - - 454,080.37 454,080.37
负债总计
- -
-
3,482,082.55
3,482,082.55
利率敏感度缺口
55,378,679.72
-
-
945,014,924.99
1,000,393,604.71
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 36页 共 59页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:于 2019年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%。
（2018 年 12 月 31 日：未持有）,因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无
重大影响（2018年 12月 31日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
注:无。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成分券和备选成分券，所
面临的其他价格风险来源于标的指数成分券和备选成分券证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复
制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根
据标的指数成分券及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比
例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额
净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其
他价格风险。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90％，
且不低于非现金基金资产的 80%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试
本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
1,231,286,995.85
94.54
919,965,325.25
91.96
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 37页 共 59页
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,231,286,995.85 94.54
919,965,325.25 91.96
注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
61,065,682.31 46,747,910.32
业绩比较基准下降
5%
-61,065,682.31 -46,747,910.32
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注:无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,231,286,995.85 94.09
其中：股票
1,231,286,995.85 94.09
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 38页 共 59页
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
74,722,541.34 5.71
8 其他各项资产
2,547,790.85 0.19
9 合计
1,308,557,328.04 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
1,230,683,946.96 94.50
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务
业
- -
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
1,230,683,946.96 94.50
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 39页 共 59页
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
363,431.25 0.03
C
制造业
176,907.28 0.01
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
39,603.76 -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
23,106.60 -
S
综合
- -
合计
603,048.89 0.05
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 2,085,584 184,803,598.24 14.19
2 600030 中信证券 5,806,300 138,248,003.00 10.62
3 600837 海通证券 5,969,564 84,708,113.16 6.50
4 601601 中国太保 2,318,874 84,662,089.74 6.50
5 601211 国泰君安 3,326,795 61,046,688.25 4.69
6 601688 华泰证券 2,686,175 59,955,426.00 4.60
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 40页 共 59页
7 600999 招商证券 2,109,515 36,051,611.35 2.77
8 601628 中国人寿 1,228,982 34,804,770.24 2.67
9 601336 新华保险 615,392 33,865,021.76 2.60
10 000166 申万宏源 6,649,840 33,315,698.40 2.56
11 000776 广发证券 2,183,365 29,999,435.10 2.30
12 600958 东方证券 2,640,928 28,205,111.04 2.17
13 002736 国信证券 1,814,786 23,882,583.76 1.83
14 601377 兴业证券 3,458,143 23,307,883.82 1.79
15 000783 长江证券 2,855,393 22,300,619.33 1.71
16 601901 方正证券 3,036,404 21,588,832.44 1.66
17 600705 中航资本 3,973,116 21,534,288.72 1.65
18 601108 财通证券 1,853,300 20,349,234.00 1.56
19 601555 东吴证券 1,770,499 18,147,614.75 1.39
20 600061 国投资本 1,247,400 17,476,074.00 1.34
21 600109 国金证券 1,784,920 17,349,422.40 1.33
22 601788 光大证券 1,441,006 16,456,288.52 1.26
23 000728 国元证券 1,489,617 13,659,787.89 1.05
24 002673 西部证券 1,291,672 13,020,053.76 1.00
25 601198 东兴证券 1,017,300 12,085,524.00 0.93
26 601881 中国银河 951,100 11,650,975.00 0.89
27 000750 国海证券 2,176,900 10,949,807.00 0.84
28 600369 西南证券 2,082,175 10,285,944.50 0.79
29 002926 华西证券 968,300 10,167,150.00 0.78
30 002500 山西证券 1,252,100 10,142,010.00 0.78
31 002797 第一创业 1,550,260 9,828,648.40 0.75
32 000627 天茂集团 1,457,900 9,461,771.00 0.73
33 601878 浙商证券 983,600 9,147,480.00 0.70
34 000686 东北证券 1,035,935 9,126,587.35 0.70
35 600909 华安证券 1,335,600 8,734,824.00 0.67
36 600816 安信信托 1,613,900 8,150,195.00 0.63
37 601319 中国人保 785,600 7,455,344.00 0.57
38 002670 国盛金控 570,996 7,194,549.60 0.55
39 601066 中信建投 329,600 6,947,968.00 0.53
40 600643 爱建集团 717,906 6,877,539.48 0.53
41 000563 陕国投Ａ 1,462,202 6,492,176.88 0.50
42 600155 华创阳安 385,000 5,170,550.00 0.40
43 000712 锦龙股份 330,500 4,243,620.00 0.33
44 002939 长城证券 251,900 4,204,211.00 0.32
45 601162 天风证券 382,200 4,143,048.00 0.32
46 600291 西水股份 403,268 4,056,876.08 0.31
47 600901 江苏租赁 661,000 4,025,490.00 0.31
48 002945 华林证券 199,100 3,683,350.00 0.28
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 41页 共 59页
49 600390 五矿资本 387,200 3,651,296.00 0.28
50 600053 九鼎投资 96,000 2,236,800.00 0.17
51 000987 越秀金控 203,100 1,831,962.00 0.14
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.03
2 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
4 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
5 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
6 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
7 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 110,178,390.58 11.01
2 600030 中信证券 71,244,946.93 7.12
3 601601 中国太保 50,840,048.47 5.08
4 600837 海通证券 47,952,876.70 4.79
5 601688 华泰证券 40,315,045.62 4.03
6 601211 国泰君安 39,901,569.59 3.99
7 000166 申万宏源 26,162,857.90 2.62
8 601628 中国人寿 23,969,957.23 2.40
9 601336 新华保险 23,289,437.97 2.33
10 600999 招商证券 22,646,137.92 2.26
11 601108 财通证券 22,579,225.20 2.26
12 000776 广发证券 21,443,059.70 2.14
13 600958 东方证券 18,157,542.10 1.82
14 600705 中航资本 15,102,954.52 1.51
15 600061 国投资本 14,784,651.11 1.48
16 601377 兴业证券 14,159,787.60 1.42
17 601901 方正证券 14,079,833.55 1.41
18 002736 国信证券 13,649,334.57 1.36
19 000783 长江证券 13,258,433.36 1.33
20 000627 天茂集团 12,184,912.21 1.22
注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 42页 共 59页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 140,231,296.04 14.02
2 600030 中信证券 132,631,810.30 13.26
3 601601 中国太保 61,565,036.31 6.15
4 600837 海通证券 58,288,230.88 5.83
5 601211 国泰君安 47,442,115.53 4.74
6 601688 华泰证券 45,286,143.09 4.53
7 600999 招商证券 27,218,895.44 2.72
8 601628 中国人寿 25,515,191.26 2.55
9 000776 广发证券 24,974,818.55 2.50
10 601336 新华保险 23,680,512.47 2.37
11 600958 东方证券 22,058,607.07 2.20
12 000166 申万宏源 20,211,520.86 2.02
13 601377 兴业证券 16,996,162.73 1.70
14 601901 方正证券 16,819,843.96 1.68
15 002736 国信证券 15,779,219.20 1.58
16 000783 长江证券 15,237,699.00 1.52
17 600705 中航资本 13,756,374.00 1.38
18 601788 光大证券 13,050,613.62 1.30
19 600109 国金证券 12,905,654.80 1.29
20 601555 东吴证券 12,470,785.86 1.25
注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
828,819,554.06
卖出股票收入（成交）总额
905,365,541.29
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:无。
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
广发证券 2018 年 9 月 5 日，广东证监局向广发信德智胜投资管理有限公司出具[2018]54
号《关于对广发信德智胜投资管理有限公司采取责令改正措施的决定》，指出信德智胜存在以下问
题：1）部分基金产品在募集说明书或基金合同中约定预期收益率或业绩基准收益率，并按照约定
的收益率向投资者支付收益；2）作为珠海广发信德新三板股权投资基金（有限合伙）和珠海广发
信德厚维投资企业（有限合伙）的基金管理人，未采取问卷调查等方式对一名投资者的风险识别
能力和风险承担能力进行评估；3）所管理的珠海横琴金投广发信德厚挚股权投资合伙企业（有限
合伙）未对基金进行托管，且未在基金合同中明确保障私募财产安全的制度措施和纠纷解决机制，
而对信德智胜采取责令改正的行政监管措施。对此，信德智胜管理层高度重视，立即组织了对相
关问题的自查和整改，并形成报告及时完成向广东证监局的报备。 2018 年 9 月 20 日，广东证
监局向瑞元资本管理有限公司（以下简称“瑞元资本”）出具了《关于对瑞元资本管理有限公司采
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
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取责令改正措施的决定》（[2018]67 号），指出瑞元资本存在以下问题：1）公司部分专户产品自
成立以来，瑞元资本作为管理人未编制并向资产委托人报送委托财产的投资报告；2）瑞元资本璟
宸股权投资专项资产管理计划为高风险产品，其中一名资产委托人的风险承受能力测评结果为稳
健型，瑞元资本未就该产品风险等级超越该委托人风险承受能力的情况要求委托人确认，而对瑞
元资本采取责令改正的行政监管措施。瑞元资本管理层对广东证监局检查发现的问题高度重视，
立即组织开展全面的业务自查，积极协调推进相关整改工作，形成整改报告并于近日完成向广东
证监局的报备。 2018年 10月 17日，广东证监局向广发期货出具《关于对广发期货有限公司采
取责令改正措施的决定》（[2018]77号），指出广发期货资产管理业务存在第三方投顾或投资经理
直接执行投资指令，未经交易员确认的问题，违反了《期货公司监督管理办法》第四十六条的规
定。对此，广发期货高度重视，由公司高管牵头，组织资产管理部员工对相关问题进行整改。 2019
年 3月 25日，广发证券收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》
（广东证监局行政监管措施决定书[2019]20 号），指出公司存在对境外子公司管控不到位，未有
效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题，违反了《证券公司监督管理条例》
第二十七条、《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》第二
十七条的规定；广东证监局依照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，决定对公司采取责
令改正的行政监管措施。对此，公司高度重视，将切实进行整改，采取措施建立并持续完善覆盖
境外机构的合规管理、风险管理和内部控制体系。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金
为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重
进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律
法规和公司制度的规定。 中国人寿 中国人寿收到《中国人民银行行政处罚决定书》（银反洗罚
决字〔2018〕第 5号）。中国人民银行认定，公司于 2015年 7月 1日至 2016 年 6月 30日期间，
未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告，依
据《中华人民共和国反洗钱法》，公司被合计处以人民币 70万元罚款（“行政处罚”）。
公司高度重视行政处罚所指出的问题，在接受中国人民银行现场检查期间即立查立改、边查
边改。公司已完善反洗钱制度，建立了新一代反洗钱系统，细化了客户身份识别、交易记录保存、
大额交易和可疑交易报告等工作流程。
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪
误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
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投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
招商证券
2019年 5月 29日，公司披露《关于子公司被香港证监会采取纪律行动的公告》，内容如下：
近日，香港证券及期货事务监察委员会（简称“香港证监会”）发布新闻稿，因本公司的全资子公
司招商证券（香港）有限公司（以下简称“招证香港”）在担任中国金属再生资源（控股）有限公
司上市申请的联席保荐人时（2008年 11月至 2009年 6月）没有履行其应尽的尽职审查责任，对
招证香港采取纪律行动，包括处以罚款 2,700万元港币。
公司对以上决定无异议，并已采取措施，深化招证香港投行业务改革，强化勤勉、尽责、审慎、
合规的原则，全面完善投行业务制度流程，提升投行业务内部控制水平，严控业务质量。
预计上述事项不会对公司经营、财务状况及偿债能力造成重大影响，敬请广大投资者注意投资风
险。
2019年 6月 1日，公司披露《关于子公司被香港证监会采取纪律行动的公告》，内容如下：
近日，香港证券及期货事务监察委员会（简称“香港证监会”）发布新闻稿，因本公司的全资子公
司招商证券（香港）有限公司（以下简称“招证香港”）错误处理客户款项(发生于 2011年 10月
至 2014年 9月期间)，香港证监会对招证香港采取纪律行动，包括处以罚款 500万元港币。
上述问题系因招证香港在程序及监控方面有所缺失，包括员工对于相关规则理解有偏差等所致，
处理不当的客户款项均在日内转回客户账户，未造成客户损失。招证香港经自查发现问题，并主
动报告香港证监会。招证香港已于 2015年委聘一家独立检讨机构完成了独立的合规及监控检讨，
并及时进行内部回顾检讨，切实加强内部监控，保障客户利益。
公司对以上决定无异议。上述事项预计不会对公司经营、财务状况及偿债能力造成重大影响，敬
请广大投资者注意投资风险。
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,
对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资
已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
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新华保险
本基金前十大持仓中的新华人寿保险股份有限公司处罚公告：
中国保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监保罚决字〔2018〕1 号）对新华人寿保险
股份有限公司做出如下处罚规定，一是新华人寿欺骗投保人的行为违反《保险法》第一百一十六
条，根据该法第一百六十一条，决定对新华人寿罚款 30万元；二是新华人寿编制提供虚假资料的
行为违反《保险法》第八十六条，根据该法第一百七十条，决定对新华人寿罚款 50万元；三是新
华人寿未按照规定使用经批准或者备案的保险费率的行为违反《保险法》第一百三十五条，根据
该法第一百七十条，决定对新华人寿罚款 30万元。
新华人寿欺骗投保人的行为：市场部制作的《健康福星增额（2014）重大疾病保险产品培训课程》
培训课件含有夸大保险责任的表述，并将之挂于内网，供公司内外勤及销售人员使用。2016年 10
月至 2017年 10月期间，累计销售该保险保单 98260件，涉及保费 33042万元；新华人寿银行业
务管理部制作的《华实人生终身年金保险培训课件》部分表述与华实人生终身年金保险条款规定
不一致，并于内网下发，供各分公司内外勤及销售人员使用。2017年 9 月至 10 月期间，累计销
售该保险保单 217件，涉及保费 566万元；新华人寿银行业务管理部制作的惠添宝年金保险计划
种子讲师传承课程（外训）课件没有明确说明保单利益的不确定性，并于内网下发，供各分公司
内外勤及销售人员使用。2017 年 4 月至 10 月期间，累计销售该保险保单 73277 件，涉及保费
159434.7万元。
新华人寿编制提供虚假资料的行为：2016年 1月 1日至 2017年 5月 31日，新华人寿业务系统中
个险业务和银代业务承保数据存在信息不真实的问题。其中，客户电话号码不真实涉及个险业务
17788件，银代业务 5020件；身份证号码不真实涉及个险业务 570件，银代业务 7件；地址不真
实涉及个险业务 5170件，银代业务 237件；保单完成回访号码不真实涉及 498件。二是新华人寿
报送的 2016 年个人医疗理赔数据中，180959 件小额理赔数据中“赔款支付指令发出时间”以及
193124件赔案中“理赔业务结案时间”存在不真实问题。三是新华人寿人力资源部于 2017年 12
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月 5日 11:09提供的材料内容存在与事实不符的情况。
新华人寿未按照规定使用经批准或者备案的保险费率：根据新华人寿出台的相关规定，2016年 12
月 21日至 2017年 3月 31日期间，与主险新单附加投保的《附加个人（2014）意外伤害保险》，
费率按条款所附标准费率 70%执行。该费率浮动未按照公司在我会备案的费率执行。上述期间，
新华人寿共计承保与主险新单附加投保的上述附加险 166844件，涉及保费 2089.2万元。其中，
166298件费率按照条款所附标准费率 70%收取，涉及保费 2079.8万元。
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,
对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资
已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7.12.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
451,397.31
2
应收证券清算款
988,771.96
3
应收股利
-
4
应收利息
15,007.16
5
应收申购款
1,092,614.42
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
2,547,790.85
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
鹏
华
证
保
52,618 17,584.36 192,557,883.84 20.81 732,695,869.48 79.19
证
保
A
479 135,192.26 43,471,049.00 67.13 21,286,043.00 32.87
证
保
B
11,259 5,751.58 621,557.00 0.96 64,135,535.00 99.04
合
计
64,356 16,389.58 236,650,489.84 22.44 818,117,447.48 77.56
8.2 期末上市基金前十名持有人
鹏华证保
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 戚淑琴 1,320,141.00 6.64
2 金鹿 546,845.00 2.75
3 胡晓 546,045.00 2.75
4 李小明 514,932.00 2.59
5 周素菊 353,903.00 1.78
6 沈树家 340,244.00 1.71
7 杨爱群 298,060.00 1.50
8 郑淑芬 241,770.00 1.22
9 黄银君 229,904.00 1.16
10 吕永乐 200,769.00 1.01
证保 A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
中国太平洋人寿保险
股份有限公司－分红-
个人分红
17,855,900.00 27.57
2
中国太平洋财产保险
－传统－普通保险产
品-013C-CT001深
6,508,267.00 10.05
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
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3
中国银河证券股份有
限公司
6,183,439.00 9.55
4
信达证券－兴业银行
－信达证券睿诚1号集
合资产管理计划
5,688,900.00 8.78
5 凌岗 5,464,000.00 8.44
6
中国太平洋人寿保险
股份有限公司－传统
－普通保险产品
3,239,606.00 5.00
7 李怡名 2,774,659.00 4.28
8 丁碧霞 2,098,280.00 3.24
9 刘海英 1,618,100.00 2.50
10
信达证券－兴业银行
－信达证券睿丰5号集
合资产管理计划
1,334,135.00 2.06
证保 B
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 李祥伟 3,160,000.00 4.88
2 刘炜 1,400,000.00 2.16
3 李征 1,272,476.00 1.96
4 程奔 1,259,923.00 1.95
5 谢兴 787,900.00 1.22
6 陈静 670,000.00 1.03
7 王惠 599,775.00 0.93
8 徐大群 587,574.00 0.91
9 陆新 561,367.00 0.87
10 杜心慧 547,884.00 0.85
注:持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
鹏华证保 92,822.78 0.0100
证保 A - -
证保 B - -
合计
92,822.78 0.0088
注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规
定及相关管理制度的规定。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注:截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持
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有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
鹏华证保
证保 A
证保 B
基金合同生效
日（2014年 5
月 5日）基金
份额总额
168,124,681.70 110,201,626.00 110,201,626.00
本报告期期初
基金份额总额
935,407,070.70 74,163,353.00 74,163,353.00
本报告期基金
总申购份额
859,985,644.55 - -
减：本报告期
基金总赎回份
额
917,318,672.13 - -
本报告期基金
拆分变动份额
（份额减少以
“-”填列）
47,179,710.20 -9,406,261.00 -9,406,261.00
本报告期期末
基金份额总额
925,253,753.32
64,757,092.00
64,757,092.00
注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。拆分变动份额为本基金三级
份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人无重大人事变动。
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公
司资产托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
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10.4 基金投资策略的改变
无。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽
查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
长江证券
1
420,879,825.03
24.30%
383,547.42
24.30%
-
光大证券
1
225,076,673.44
12.99%
205,114.90
12.99%
-
中信证券
1
213,123,913.06
12.30%
194,225.82
12.30%
-
广发证券
2
204,542,426.05
11.81%
186,399.61
11.81%
-
东方财富证
券
2
162,286,988.36
9.37%
147,703.26
9.36%
本报
告期
减少 1
个
银河证券
2
127,900,349.61
7.38%
116,556.28
7.38%
-
华泰证券
1
92,048,005.67
5.31%
83,883.14
5.31%
-
中投证券
1
85,945,757.04
4.96%
78,321.03
4.96%
本报
告期
减少 1
个
中信建投
1
65,592,398.30
3.79%
59,774.00
3.79%
-
天风证券
1
57,767,913.58
3.33%
52,643.29
3.34%
-
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中金公司
1
42,247,819.07
2.44%
38,500.16
2.44%
-
兴业证券
3
34,046,941.72
1.97%
31,026.40
1.97%
本报
告期
内新
增1个
华创证券
1
820,172.39
0.05%
747.44
0.05%
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
东莞证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
2
-
-
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
本报
告期
内新
增
国泰君安
2
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
瑞信方正
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中航证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
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注: 交易单元选择的标准和程序：
1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专
用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。
2) 选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注:无。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
鹏华中证 800证券保险指数分级证券
投资基金办理定期份额折算业务期间
证保 A份额停复牌的公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》
2019年 01月 03日
2
鹏华中证 800证券保险指数分级证券
投资基金定期份额折算结果及恢复交
易的公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》
2019年 01月 04日
3
鹏华中证 800证券保险指数分级证券
投资基金定期份额折算前收盘价调整
的公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》
2019年 01月 04日
4
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
利得基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》
2019年 01月 16日
5 2018年第四季度报告 《中国证券报》 2019年 01月 21日
6 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、《中国证 2019年 01月 22日
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 54页 共 59页
在浙江金观诚基金销售有限公司暂停
办理相关销售业务的公告
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
7
鹏华基金管理有限公司关于在网上直
销及直销柜台渠道开展旗下指定货币
基金与指数基金、指数基金之间转换
费率优惠活动的公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2019年 02月 01日
8
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2019年 02月 12日
9
鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证
800证券保险指数分级证券投资基金
暂停大额申购、转换转入和定期定额
投资业务的公告
《中国证券报》 2019年 02月 25日
10
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《上海证券报》 2019年 02月 26日
11
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》 2019年 02月 26日
12
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》 2019年 02月 26日
13 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2019年 03月 01日
14 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019年 03月 01日
15 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019年 03月 01日
16 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019年 03月 01日
17
鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证
800证券保险指数分级证券投资基金
恢复直销机构大额申购、转换转入和
定期定额投资业务并暂停直销机构跨
系统转托管（场外转场内）业务的公
告
《中国证券报》 2019年 03月 02日
18
鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证
800证券保险指数分级证券投资基金
在代销机构调整场内大额申购、定期
定额投资业务和恢复代销机构场外大
额申购、转换转入、定期定额投资业
务并暂停代销机构跨系统转托管（场
外转场内）业务的公告
《中国证券报》 2019年 03月 06日
19
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京恒天明泽基金销售有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 2019年 03月 13日
20
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京恒天明泽基金销售有限
《中国证券报》 2019年 03月 13日
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 55页 共 59页
公司认\申购费率优惠活动的公告
21
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京恒天明泽基金销售有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《证券日报》 2019年 03月 13日
22
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京恒天明泽基金销售有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 03月 13日
23
鹏华中证 800证券保险指数分级证券
投资基金基金经理变更公告
《中国证券报》 2019年 03月 19日
24 2018年年度报告摘要 《中国证券报》 2019年 03月 28日
25
鹏华基金管理有限公司关于增加海银
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》 2019年 03月 29日
26
鹏华基金管理有限公司关于增加海银
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《中国证券报》 2019年 03月 29日
27
鹏华基金管理有限公司关于增加海银
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《证券日报》 2019年 03月 29日
28
鹏华基金管理有限公司关于增加海银
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《证券时报》 2019年 03月 29日
29
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司手机
银行渠道基金申购及定期定额投资申
购费率优惠的公告
《证券时报》 2019年 03月 30日
30
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司手机
银行渠道基金申购及定期定额投资申
购费率优惠的公告
《证券日报》 2019年 03月 30日
31
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司手机
银行渠道基金申购及定期定额投资申
购费率优惠的公告
《中国证券报》 2019年 03月 30日
32
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司手机
银行渠道基金申购及定期定额投资申
购费率优惠的公告
《上海证券报》 2019年 03月 30日
33
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2019年 04月 08日
34
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》 2019年 04月 13日
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 56页 共 59页
35
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《上海证券报》 2019年 04月 13日
36
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》 2019年 04月 13日
37
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券日报》 2019年 04月 13日
38 2019年第一季度报告 《中国证券报》 2019年 04月 19日
39
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》 2019年 05月 07日
40
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券日报》 2019年 05月 07日
41
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》 2019年 05月 07日
42
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《上海证券报》 2019年 05月 07日
43
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资
者及时提供或更新身份信息资料的公
告
《证券时报》 2019年 05月 13日
44
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资
者及时提供或更新身份信息资料的公
告
《证券日报》 2019年 05月 13日
45
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资
者及时提供或更新身份信息资料的公
告
《中国证券报》 2019年 05月 13日
46
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资
者及时提供或更新身份信息资料的公
告
《上海证券报》 2019年 05月 13日
47
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《中国证券报》 2019年 05月 18日
48
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券时报》 2019年 05月 18日
49
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《上海证券报》 2019年 05月 18日
50 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券日报》 2019年 05月 18日
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 57页 共 59页
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
51
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
挖财基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券日报》 2019年 05月 22日
52
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
挖财基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 05月 22日
53
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
挖财基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 05月 22日
54
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
挖财基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 05月 22日
55
鹏华基金管理有限公司关于北京恒天
明泽基金销售有限公司终止销售本公
司旗下部分基金的公告
《证券日报》 2019年 05月 22日
56
鹏华中证 800证券保险指数分级证券
投资基金更新的招募说明书摘要
《中国证券报》 2019年 06月 15日
57
鹏华基金管理有限公司关于增加宜信
普泽（北京）基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 06月 17日
58
鹏华基金管理有限公司关于增加宜信
普泽（北京）基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 06月 17日
59
鹏华基金管理有限公司关于增加宜信
普泽（北京）基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 06月 17日
60
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票的公告
《证券时报》 2019年 06月 20日
61
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票的公告
《证券日报》 2019年 06月 20日
62
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票的公告
《上海证券报》 2019年 06月 20日
63
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票的公告
《中国证券报》 2019年 06月 20日
64
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《证券时报》 2019年 06月 24日
65
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 2019年 06月 24日
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 58页 共 59页
66
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 06月 24日
67
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《证券日报》 2019年 06月 24日
68
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《上海证券报》 2019年 06月 26日
69
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《中国证券报》 2019年 06月 26日
70
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券日报》 2019年 06月 26日
71
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券时报》 2019年 06月 26日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(一)《鹏华中证 800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》；
(二)《鹏华中证 800证券保险指数分级证券投资基金托管协议》；
(三)《鹏华中证 800证券保险指数分级证券投资基金 2019年半年度报告》（原文）。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 25 号中国建设银行股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
鹏华证券保险分级 2019年半年度报告
第 59页 共 59页
人网站（http：//www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2019年 8月 23日
