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鹏华动力(160610)

鹏华动力:2019年半年度报告查看PDF公告

 
 
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)
2019年半年度报告 
 
2019年 6月 30日


基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2019年 8月 23日 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 2页 共 49页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日。


鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 3页 共 49页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ 2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 8 §4 管理人报告 ................................................................ 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 ............................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................ 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 15 6.4 报表附注 ................................................................... 16 §7 投资组合报告 ............................................................. 33 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 33 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 39 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 4页 共 49页


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 39 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 39 §8 基金份额持有人信息 ........................................................ 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 41 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 41 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 41 §9 开放式基金份额变动 ........................................................ 41 §10 重大事件揭示 ............................................................ 42 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 42 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 42 10.8 其他重大事件 .............................................................. 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 48 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 49 §12 备查文件目录 ............................................................ 49 12.1 备查文件目录 .............................................................. 49 12.2 存放地点 .................................................................. 49 12.3 查阅方式 .................................................................. 49 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 5页 共 49页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 基金简称


鹏华动力增长混合(LOF) 场内简称


鹏华动力 基金主代码


160610 基金运作方式


上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日


2007年 1月 9日 基金管理人


鹏华基金管理有限公司 基金托管人


中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


1,507,232,228.75份


基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交 易所


深圳证券交易所 上市日期


2007年 3月 9日 2.2 基金产品说明 投资目标


精选具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估 的股票,进行积极主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下, 为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 投资策略


(1)股票投资:本基金股票投资采取“自上而下”和“自下而上” 相结合的主动投资管理策略,策略分为战略性资产配置、动态资产 配置和个股选择等三个层次,重点投资具备高成长性和持续盈利增 长潜力的上市公司中价值相对低估的股票。 (2)债券投资:本基 金债券投资的主要目的是规避股票投资部分的系统性风险,在投资 过程中综合运用久期、收益率曲线、流动性、相对价值挖掘、套利 等策略。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30% 风险收益特征


本基金属于混合型(偏股型)基金,其预期风险和收益高于货币型 基金、债券基金、混合型基金中的偏债型基金,低于股票型基金, 为证券投资基金中的中等风险品种。 注:无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


鹏华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


张戈 贺倩 联系电话


0755-82825720 010-66060069 电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4006788999 95599 传真


0755-82021126 010-68121816 注册地址


深圳市福田区福华三路 168号深 北京市东城区建国门内大街 69 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 6页 共 49页


圳国际商会中心第 43楼 号 办公地址


深圳市福田区福华三路 168号深 圳国际商会中心第 43楼 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码


518048 100031 法定代表人


何如 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址


http://www.phfund.com.cn 基金半年度报告备置地点


深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日) 本期已实现收益


143,045,176.43 本期利润


157,677,883.85 加权平均基金份额本期利润


0.1026 本期加权平均净值利润率


11.57%


本期基金份额净值增长率


12.26%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配利润


-99,871,017.26 期末可供分配基金份额利润


-0.0663 期末基金资产净值


1,407,361,211.49 期末基金份额净值


0.934 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2019年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


96.41%


注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 7页 共 49页


表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6月 30日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净值 增长率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 7.11% 1.40% 3.94% 0.81% 3.17% 0.59% 过去三个月 0.11% 1.74% -0.50% 1.06% 0.61% 0.68% 过去六个月 12.26% 1.51% 19.33% 1.08% -7.07% 0.43% 过去一年 7.98% 1.23% 8.73% 1.07% -0.75% 0.16% 过去三年 3.61% 0.99% 19.31% 0.78% -15.70 % 0.21% 自基金成立 起至今 96.41% 1.62% 79.01% 1.25% 17.40% 0.37% 注:业绩比较基准=沪深 300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%。 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 8页 共 49页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2007年 01月 09日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例 已达到基金合同中规定的各项比例。


3.3 其他指标 注:无。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资 产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意 大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限 公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币,后于 2001 年 9月完 成增资扩股,增至 15,000 万元人民币。截止到 2019年 6月,公司管理资产总规模达到 5,644.95 亿元,管理 159只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理(助理) 期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


郑川江 本基金基 金经理 2016-06-24 2019-04-03 10 郑川江先生,国籍中 国,经济学硕士,10 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 9页 共 49页


年证券基金从业经 验。历任鹏华基金管 理有限公司研究 员,长城证券研究所 研究员、所长助理; 2015 年 2 月加盟鹏 华基金管理有限公 司,任职于研究部, 从事行业研究工 作。2015年 06月担 任鹏华环保产业股 票基金基金经理, 2016年01月至2017 年 03月担任鹏华健 康环保混合基金基 金经理,2016年 06 月至2019年04月担 任鹏华动力增长混 合(LOF)基金基金 经理,2017年 04月 至2017年09月担任 鹏华新能源产业混 合基金基金经理, 2017年07月至2019 年 04月担任鹏华优 质治理混合(LOF) 基金基金经理,2019 年 04月担任鹏华优 选回报混合基金基 金经理。郑川江先生 具备基金从业资 格。本报告期内本基 金基金经理发生变 动,增聘张航为本基 金基金经理,郑川江 不再担任本基金基 金经理。 张航 本基金基 金经理 2019-04-03 - 4 张航先生,国籍中 国,经济学硕士,4 年证券基金从业经 验。2015 年 7 月加 盟鹏华基金管理有 限公司,现任权益投 资二部基金经理。 2018年 08月担任鹏 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 10页 共 49页


华价值精选股票基 金基金经理,2018 年 11月担任鹏华品 牌传承混合基金基 金经理,2019年 04 月担任鹏华动力增 长混合(LOF)基金 基金经理。张航先生 具备基金从业资 格。本报告期内本基 金基金经理发生变 动,增聘张航为本基 金基金经理,郑川江 不再担任本基金基 金经理。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日期为基金合同生效日。


2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


低估值的优质金融地产公司依然为压舱石,消费升级包括实物消费和数字消费依然将是我们 配置的重点领域,存量经济下更细致的专业化分工领域里的细分龙头将是我们研究的重点。 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 11页 共 49页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现


鹏华动力增长混合(LOF)组合净值增长率 12.26%;鹏华动力增长混合(LOF)业绩比较基准 增长率 19.33%;


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


宏观经济在三月份天量信贷和专项债前置下显著回升,但进入二季度以来 PMI和景气度再次 下行,固定资产和工业生产以及房地产投资均明显下行。贸易战一波三折对市场产生了较大的影 响,担忧加税和产业转移以致国内失业率上升成为压制市场的主要因素。流动性方面,包商银行 事件极大地冲击了同业市场原有的生态,金融供给侧改革进入实质性阶段。全球市场有望开启新 一轮宽松周期同时国内经济下滑的担忧逐渐加大,预计国内央行将重新开启宽松间。企业盈利方 面,二季度开始减税降费效应预计将在中报中有所显现,同时中报是对贸易冲击下企业真实盈利 的检验,有可能成为 7-8月份影响市场交易的关键变量。


A 股当前估值依然较为便宜,龙头公司的盈利在未来几年确定性相对较高,我们依然认为当 前是 A股市场的战略机遇期。市场演变角度,大消费和金融行业相对市场具有显著的超额收益。 资金抱团大白马趋势加强,小部分股票股价和估值均创新高,出现所谓“核心资产牛市”的情形, 且仍在惯性加速中,需要紧密关注外在变量对该趋势的影响。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描 述





(1)日常估值流程





基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独 立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互 独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金 核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管 理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与 托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职 基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基 金净值核算无误。





配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知 识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。





(2)特殊业务估值流程





根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 12页 共 49页


的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究 员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。





2、基金经理参与或决定估值的程度





基金经理不参与或决定基金日常估值。





基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员 共同商定估值原则和政策。





3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。





4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


1、截止本报告期末,本基金可供分配利润为-99,871,017.26 元,期末基金份额净值 0.934 元,不符合利润分配条件。


2、本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—鹏华基金管理 有限公司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和 必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本托管人认为, 鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的 行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人认为,鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 13页 共 49页


净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损 害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2019年 6月 30日 上年度末


2018年 12月 31日


资 产:





银行存款


6.4.7.1


77,239,967.08 105,030,219.88 结算备付金


1,588,982.03 30,155,851.34 存出保证金


1,132,560.80 1,137,834.32 交易性金融资产


6.4.7.2


1,333,281,924.18 1,047,025,600.76 其中:股票投资


1,333,281,924.18 1,047,025,600.76 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款


- 156,927,010.06 应收利息


6.4.7.5


21,529.18 10,681.91 应收股利


- - 应收申购款


30,616.22 107,221.02 递延所得税资产


- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计


1,413,295,579.49 1,340,394,419.29 负债和所有者权益


附注号


本期末


2019年 6月 30日 上年度末


2018年 12月 31日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 34,601,010.93 应付赎回款


1,158,363.83 328,116.51 应付管理人报酬


1,654,177.76 1,642,186.19 应付托管费


275,696.30 273,697.69 应付销售服务费


- - 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 14页 共 49页


应付交易费用


6.4.7.7


2,490,797.49 1,473,565.80 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


6.4.7.8


355,332.62 400,170.89 负债合计


5,934,368.00 38,718,748.01 所有者权益:





实收基金


6.4.7.9


1,507,232,228.75 1,563,671,675.42 未分配利润


6.4.7.10


-99,871,017.26 -261,996,004.14 所有者权益合计


1,407,361,211.49 1,301,675,671.28 负债和所有者权益总计


1,413,295,579.49 1,340,394,419.29 注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.934 元,基金份额总额 1,507,232,228.75 份。 6.2 利润表 会计主体:鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日


一、收入


180,058,731.61 -242,312,884.75 1.利息收入


897,638.39 1,869,997.47 其中:存款利息收入


6.4.7.11


839,016.04 1,014,918.97 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收 入


- - 买入返售金融资产收 入


58,622.35 855,078.50 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)


164,494,298.67 -94,525,547.09 其中:股票投资收益


6.4.7.12


153,174,429.16 -108,089,227.28 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


- - 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


11,319,869.51 13,563,680.19 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17


14,632,707.42 -149,684,811.24 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 15页 共 49页


“-”号填列)


4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)


-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


34,087.13 27,476.11 减:二、费用


22,380,847.76 22,280,172.77 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


10,116,743.57 11,426,558.04 2.托管费


6.4.10.2.2


1,686,123.98 1,904,426.35 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


10,396,392.05 8,692,375.30 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用


6.4.7.20


181,588.16 256,813.08 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)


157,677,883.85 -264,593,057.52 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)


157,677,883.85 -264,593,057.52 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 1,563,671,675.42 -261,996,004.14 1,301,675,671.28 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 157,677,883.85


157,677,883.85 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-56,439,446.67 4,447,103.03 -51,992,343.64 其中:1.基金申 购款


28,431,240.45 -2,835,604.29 25,595,636.16 2.基金赎 回款


-84,870,687.12 7,282,707.32 -77,587,979.80 四、本期向基金 - - - 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 16页 共 49页


份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


五、期末所有者 权益(基金净值)


1,507,232,228.75 -99,871,017.26 1,407,361,211.49 项目


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 1,574,514,529.08 168,106,006.77 1,742,620,535.85 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- -264,593,057.52


-264,593,057.52 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-415,791.30 1,129,187.01 713,395.71 其中:1.基金申 购款


104,690,599.98 1,359,922.30 106,050,522.28 2.基金赎 回款


-105,106,391.28 -230,735.29 -105,337,126.57 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -116,680,811.51 -116,680,811.51 五、期末所有者 权益(基金净值)


1,574,098,737.78 -212,038,675.25 1,362,060,062.53 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





邓召明


苏波


郝文高


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 17页 共 49页


(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 245号《关于同意鹏华动力增长混合型证券投资 基金(LOF)募集的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》公开募集。本基金为上市契约型开放式, 存续期限不定。本基金自 2006年 12月 8日至 2006年 12月 28日期间公开发售,首次设立募集不 包括认购资金利息共募集 11,014,840,003.30 元,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收 入 7,895,780.24元,经德勤华永会计师事务所有限公司德师(上海)报验字(07)第 SZ001号验资报 告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2007 年 1月 9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 11,022,728,857.13份基金份额,其中 认购资金利息折合 7,888,853.83份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基 金托管人为中国农业银行股份有限公司。


经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2007]第 26 号文审核同意,本基金 632,516,873.00份基金份额于 2007年 3月 9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管 在场外,基金份额持有人可通过本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所场 内后进行上市交易。


根据《证券投资基金法》及相关法律法规以及《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的各类股票、 债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若有投 资需要可参与有价值的新股配售和增发。本基金股票的主要投资方向为具有高成长性和持续盈利 增长潜力的上市公司中价值相对低估的增长型股票,本基金对这部分股票的投资比例不低于本基 金股票资产的 80%。股票资产占基金资产比例为 30%-95%;债券资产占基金资产比例为 0%-65%; 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;现金或到期日在 1年期以内政府债 券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。本基金的业绩比较基准原为:新华富时 600成长指数收益率 X 70%+中证综合债指数收益率 X 30%。根据本基金的基金管理人 2009年 5月 22日发布的《鹏华基金管理有限公司修改旗下动 力增长基金基金合同中“业绩比较基准”定义的公告》,本基金的业绩比较基准修改为:沪深 300 指数收益率 X 70%+中证综合债指数收益率 X 30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 18页 共 49页


资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华动力增长混合型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:





(1) 资管产品运营 过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产 品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳 增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。





对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服 务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品 转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 19页 共 49页


以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。





(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。





(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。





(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。





(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值 税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 6月 30日 活期存款


77,239,967.08 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


- 存款期限 1-3个月


- 存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


77,239,967.08 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 6月 30日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


1,290,565,398.19 1,333,281,924.18 42,716,525.99 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 20页 共 49页


合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


1,290,565,398.19 1,333,281,924.18 42,716,525.99 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:无。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 6月 30日


应收活期存款利息


20,426.95 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


643.50 应收债券利息


- 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 其他


458.73 合计


21,529.18 注:其他为应收结算保证金利息。


6.4.7.6 其他资产 注:无。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


2,490,797.49 银行间市场应付交易费用


- 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 21页 共 49页


合计


2,490,797.49 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


1,746.76 预提费用 353,585.86 合计


355,332.62 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 1,563,671,675.42


1,563,671,675.42 本期申购


28,431,240.45


28,431,240.45


本期赎回(以“-”号填列)


-84,870,687.12


-84,870,687.12


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


1,507,232,228.75


1,507,232,228.75


注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 468,110,131.02 -730,106,135.16 -261,996,004.14 本期利润


143,045,176.43 14,632,707.42 157,677,883.85


本期基金份额交易 产生的变动数


-21,120,960.09 25,568,063.12 4,447,103.03 其中:基金申购款


10,415,265.74 -13,250,870.03 -2,835,604.29 基金赎回款


-31,536,225.83 38,818,933.15 7,282,707.32 本期已分配利润


- - - 本期末


590,034,347.36 -689,905,364.62 -99,871,017.26 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


活期存款利息收入


710,186.93 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


119,786.84 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 22页 共 49页


其他


9,042.27 合计


839,016.04 注:其他为申购款利息收入与结算保证金利息收入。


6.4.7.12 股票投资收益


单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


卖出股票成交总额


3,422,878,486.22


减:卖出股票成本总额


3,269,704,057.06


买卖股票差价收入


153,174,429.16


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注:无。


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:无。


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:无。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:无。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。


鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 23页 共 49页


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:无。


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


11,319,869.51 基金投资产生的股利收益


- 合计


11,319,869.51 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


1.交易性金融资产


14,632,707.42 股票投资


14,632,707.42 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


14,632,707.42 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 24页 共 49页


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


基金赎回费收入


32,946.42 基金转换费收入


1,140.71 合计


34,087.13 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用


10,396,392.05 银行间市场交易费用


- 合计


10,396,392.05 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 审计费用


49,588.57 信息披露费


74,244.51 银行汇划费用 9,402.30 账户维护费 18,000.00 上市年费 29,752.78 其他 600.00 合计


181,588.16 注:其他为上清所账户维护费和查询费。


6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 司”) 基金管理人、基金销售机构 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 25页 共 49页


中国农业银行股份有限公司(“中国农业 银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注:无。 6.4.10.1.2 债券交易 注:无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:无。 6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:无。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


10,116,743.57 11,426,558.04 其中:支付销售机构的客户维护费


2,433,081.50


2,710,715.65


注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.50%,逐日计提,按月支 付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 26页 共 49页


客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


1,686,123.98 1,904,426.35 注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费年费率为 0.25%,逐日计提,按月支付。 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注:无。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国农业银行


77,239,967.08


710,186.93


74,268,308.62


962,575.01


6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人 及委托人控股股东承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注:无。 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 27页 共 49页


6.4.11 利润分配情况 注:无。


6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


300788 中信出 版 2019年 6月 27 日 2019年 07月 05 日 新股流通 受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:无。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注:无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证 投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性 风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的 范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益 目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业务部门 的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责 制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人 各业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事 会和中国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、 各业务的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 28页 共 49页


具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定 性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度 出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模 型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。


6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理 人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国农业银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易 均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很 小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制 相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估 来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019年 6月 30日,本基 金未持有信用类债券(2018年 12月 31日:未持有)。


6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


注:无。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


注:无。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。


鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 29页 共 49页


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑 付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预 测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合 同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管 理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析, 包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品 种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可 在银行间同业市场交易,因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全 部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无 固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。


6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基 金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通 股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 30页 共 49页


合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指 数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本 基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时 受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外,本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金 的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算, 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金 管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务 状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实 施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手 风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质 押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私 募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的 资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风 险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏 感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等,其余大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理 人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2019年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 31页 共 49页


资产








银行存款 77,239,967.08 - - - 77,239,967.08 结算备付金 1,588,982.03 - - - 1,588,982.03 存出保证金 1,132,560.80 - - - 1,132,560.80 交易性金融资产 - - - 1,333,281,924.18 1,333,281,924.18 应收利息 - - - 21,529.18 21,529.18 应收申购款 - - - 30,616.22 30,616.22 资产总计


79,961,509.91 - - 1,333,334,069.58 1,413,295,579.49 负债








应付赎回款 - - - 1,158,363.83 1,158,363.83 应付管理人报酬 - - - 1,654,177.76 1,654,177.76 应付托管费 - - - 275,696.30 275,696.30 应付交易费用 - - - 2,490,797.49 2,490,797.49 其他负债 - - - 355,332.62 355,332.62 负债总计


- - - 5,934,368.00 5,934,368.00 利率敏感度缺口


79,961,509.91 - - 1,327,399,701.58 1,407,361,211.49 上年度末


2018年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产








银行存款 105,030,219.88 - - - 105,030,219.88 结算备付金 30,155,851.34 - - - 30,155,851.34 存出保证金 1,137,834.32 - - - 1,137,834.32 交易性金融资产 - - - 1,047,025,600.76 1,047,025,600.76 应收利息 - - - 10,681.91 10,681.91 应收申购款 - - - 107,221.02 107,221.02 应收证券清算款 - - - 156,927,010.06 156,927,010.06 资产总计


136,323,905.54


-


-


1,204,070,513.75


1,340,394,419.29


负债








应付赎回款 - - - 328,116.51 328,116.51 应付管理人报酬 - - - 1,642,186.19 1,642,186.19 应付托管费 - - - 273,697.69 273,697.69 应付证券清算款 - - - 34,601,010.93 34,601,010.93 应付交易费用 - - - 1,473,565.80 1,473,565.80 其他负债 - - - 400,170.89 400,170.89 负债总计


- -


-


38,718,748.01


38,718,748.01


利率敏感度缺口


136,323,905.54


-


-


1,165,351,765.74


1,301,675,671.28


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2019年 6月 30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%。 (2018 年 12 月 31 日:未持有),因此当利率发生合理、可能的变动时,对于本基金资产净值无 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 32页 共 49页


重大影响(2018年 12月 31日:同)。


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。


6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口


注:无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析


注:无。


6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过 程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约 定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金在正常市场状况下,股票资产占基金资产比例为 30%~95%,债 券资产占基金资产比例为 0%~65%,权证市值不得超过基金资产净值的 3%。 此外,本基金的基金 管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟 踪和控制。


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2019年 6月 30日


上年度末


2018年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


1,333,281,924.18


94.74


1,047,025,600.76


80.44


鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 33页 共 49页


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产


-权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


1,333,281,924.18 94.74


1,047,025,600.76 80.44


注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2019年 6月 30日)


上年度末 (2018 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 49,206,095.47 40,343,755.96


业绩比较基准下降 5% -49,206,095.47 -40,343,755.96


6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注:无。


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注:无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


1,333,281,924.18 94.34 其中:股票


1,333,281,924.18 94.34 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- - 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 34页 共 49页








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


78,828,949.11 5.58 8 其他各项资产


1,184,706.20 0.08 9 合计


1,413,295,579.49 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


12,187,167.00 0.87 B


采矿业


363,431.25 0.03 C


制造业


741,497,122.16 52.69 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


36,608,621.24 2.60 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


14,137,212.46 1.00 J


金融业


245,660,829.38 17.46 K


房地产业


282,804,434.09 20.09 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


23,106.60 0.00 S


综合


- - 合计


1,333,281,924.18 94.74 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 35页 共 49页


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 601155 新城控股 2,990,089 119,035,443.09 8.46 2 000961 中南建设 13,479,000 116,728,140.00 8.29 3 601318 中国平安 1,290,600 114,360,066.00 8.13 4 002475 立讯精密 4,393,449 108,913,600.71 7.74 5 000333 美的集团 1,993,429 103,379,227.94 7.35 6 600036 招商银行 2,140,031 76,998,315.38 5.47 7 000596 古井贡酒 613,599 72,717,617.49 5.17 8 002142 宁波银行 2,240,200 54,302,448.00 3.86 9 601799 星宇股份 685,911 54,159,532.56 3.85 10 601100 恒立液压 1,717,077 53,881,876.26 3.83 11 000858 五 粮 液 432,751 51,042,980.45 3.63 12 600519 贵州茅台 49,600 48,806,400.00 3.47 13 600340 华夏幸福 1,444,300 47,040,851.00 3.34 14 000338 潍柴动力 3,494,200 42,943,718.00 3.05 15 603899 晨光文具 955,700 42,022,129.00 2.99 16 002463 沪电股份 2,679,200 36,490,704.00 2.59 17 000568 泸州老窖 429,207 34,692,801.81 2.47 18 000063 中兴通讯 852,200 27,722,066.00 1.97 19 002120 韵达股份 721,643 22,241,037.26 1.58 20 000401 冀东水泥 1,259,300 22,176,273.00 1.58 21 603160 汇顶科技 137,899 19,140,381.20 1.36 22 603338 浙江鼎力 262,381 15,404,388.51 1.09 23 603713 密尔克卫 412,506 14,367,583.98 1.02 24 600845 宝信软件 491,140 13,987,667.20 0.99 25 002714 牧原股份 207,300 12,187,167.00 0.87 26 002798 帝欧家居 427,445 7,826,517.95 0.56 27 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.03 28 300770 新媒股份 1,271 109,941.50 0.01 29 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01 30 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00 31 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 32 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00 33 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00 34 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 000961 中南建设 136,181,249.37 10.46 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 36页 共 49页


2 002475 立讯精密 131,228,847.28 10.08 3 601155 新城控股 130,666,109.32 10.04 4 601318 中国平安 122,589,390.63 9.42 5 000333 美的集团 102,406,096.70 7.87 6 601688 华泰证券 84,024,708.83 6.46 7 600030 中信证券 83,395,368.29 6.41 8 000002 万 科A 73,288,288.20 5.63 9 600340 华夏幸福 72,950,744.65 5.60 10 000921 海信家电 70,450,836.19 5.41 11 600036 招商银行 70,004,820.86 5.38 12 000596 古井贡酒 66,042,046.90 5.07 13 002142 宁波银行 63,864,928.99 4.91 14 000063 中兴通讯 61,501,462.62 4.72 15 601336 新华保险 57,952,522.11 4.45 16 600837 海通证券 54,439,049.07 4.18 17 300190 维尔利 52,842,088.78 4.06 18 601100 恒立液压 51,069,174.47 3.92 19 601166 兴业银行 49,893,343.74 3.83 20 601799 星宇股份 48,506,229.56 3.73 21 000338 潍柴动力 47,061,365.25 3.62 22 002121 科陆电子 46,385,701.61 3.56 23 600016 民生银行 42,996,857.75 3.30 24 000858 五 粮 液 42,591,522.70 3.27 25 600519 贵州茅台 42,095,326.17 3.23 26 002027 分众传媒 41,041,194.82 3.15 27 601009 南京银行 37,395,192.52 2.87 28 603713 密尔克卫 36,647,374.34 2.82 29 600845 宝信软件 36,595,594.31 2.81 30 600143 金发科技 35,693,152.35 2.74 31 601186 中国铁建 35,607,904.56 2.74 32 603899 晨光文具 35,555,999.15 2.73 33 002648 卫星石化 35,249,452.03 2.71 34 002926 华西证券 33,929,970.04 2.61 35 002353 杰瑞股份 33,451,985.57 2.57 36 600958 东方证券 33,365,883.20 2.56 37 600583 海油工程 32,840,255.10 2.52 38 002463 沪电股份 32,081,034.54 2.46 39 600068 葛洲坝 31,406,883.51 2.41 40 600600 青岛啤酒 29,541,952.01 2.27 41 000661 长春高新 29,441,577.91 2.26 42 601628 中国人寿 29,189,916.68 2.24 43 603200 上海洗霸 28,963,219.27 2.23 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 37页 共 49页


44 601998 中信银行 28,885,315.13 2.22 45 000852 石化机械 28,794,617.72 2.21 46 601225 陕西煤业 28,756,953.90 2.21 47 600585 海螺水泥 28,511,162.00 2.19 48 000568 泸州老窖 28,338,748.80 2.18 49 603496 恒为科技 27,623,360.36 2.12 50 000932 华菱钢铁 27,308,679.54 2.10 51 601377 兴业证券 26,700,093.60 2.05 52 600643 爱建集团 26,687,700.64 2.05 53 600426 华鲁恒升 26,572,919.48 2.04 54 300454 深信服 26,429,685.00 2.03 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600030 中信证券 96,002,547.46 7.38 2 600027 华电国际 94,528,234.47 7.26 3 600236 桂冠电力 92,502,093.02 7.11 4 600674 川投能源 88,104,534.91 6.77 5 601688 华泰证券 85,071,463.91 6.54 6 600795 国电电力 84,779,534.02 6.51 7 600886 国投电力 80,745,871.21 6.20 8 000063 中兴通讯 73,819,469.18 5.67 9 000543 皖能电力 70,149,001.40 5.39 10 600011 华能国际 66,347,542.08 5.10 11 601991 大唐发电 64,625,926.90 4.96 12 000002 万 科A 64,616,847.95 4.96 13 002616 长青集团 64,504,392.12 4.96 14 600900 长江电力 64,340,550.64 4.94 15 002121 科陆电子 61,401,207.00 4.72 16 600837 海通证券 61,136,950.45 4.70 17 601336 新华保险 58,818,287.97 4.52 18 000921 海信家电 56,583,162.95 4.35 19 300190 维尔利 55,414,109.36 4.26 20 000539 粤电力A 53,757,845.89 4.13 21 601166 兴业银行 51,175,388.00 3.93 22 600406 国电南瑞 47,661,066.67 3.66 23 002027 分众传媒 44,711,809.89 3.43 24 300454 深信服 43,728,451.60 3.36 25 002648 卫星石化 43,560,255.28 3.35 26 600016 民生银行 41,766,917.23 3.21 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 38页 共 49页


27 002353 杰瑞股份 41,200,601.24 3.17 28 601009 南京银行 39,802,009.20 3.06 29 600143 金发科技 39,043,710.28 3.00 30 600958 东方证券 38,842,478.61 2.98 31 002475 立讯精密 36,620,985.12 2.81 32 601186 中国铁建 35,070,464.36 2.69 33 600583 海油工程 34,115,977.53 2.62 34 000852 石化机械 33,796,611.24 2.60 35 603200 上海洗霸 33,246,494.10 2.55 36 601766 中国中车 32,735,778.92 2.51 37 600068 葛洲坝 31,632,370.21 2.43 38 601377 兴业证券 31,416,396.17 2.41 39 002926 华西证券 30,554,699.17 2.35 40 000661 长春高新 29,637,279.28 2.28 41 601628 中国人寿 29,564,522.13 2.27 42 300124 汇川技术 29,533,390.23 2.27 43 002008 大族激光 29,089,681.80 2.23 44 600323 瀚蓝环境 28,989,731.51 2.23 45 600600 青岛啤酒 28,845,737.00 2.22 46 600585 海螺水泥 28,487,377.99 2.19 47 600643 爱建集团 28,032,115.34 2.15 48 601225 陕西煤业 27,468,082.53 2.11 49 600426 华鲁恒升 27,256,408.71 2.09 50 000932 华菱钢铁 27,126,297.00 2.08 51 600340 华夏幸福 26,859,021.41 2.06 52 600636 三爱富 26,423,196.22 2.03 53 603636 南威软件 26,392,159.34 2.03 54 002350 北京科锐 26,213,010.64 2.01 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


3,541,327,673.06 卖出股票收入(成交)总额


3,422,878,486.22 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。


鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 39页 共 49页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1





中南建设 公司涉及信息披露违规问题。 2017年 11月 11日,中南建设与深圳市和润达投资 有限公司(以下简称“深圳和润达”)、深圳三瑞房地产开发有限公司(以下简称“深圳三瑞”)签 署《深圳市罗湖区草埔城中村城市更新项目合作协议》,中南建设与深圳三瑞分别将持有的中南(深 圳)房地产开发有限公司(以下简称“中南房地产”)47%和 20%的股权转让与深圳和润达。2017 年 11 月 16 日,中南建设完成了转让中南房地产 47%股权转让的工商变更手续。2017 年 12 月 8 日,中南建设收到交易方深圳和润达支付的股权转让款。本次交易所产生的投资收益共计金额为 50,100 万元,此次交易在扣除所得税影响后,股权转让产生的净利润为 37,357 万元,占中南建 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 40页 共 49页


设 2016年度归母净利润的 92.16%。对于上述重大交易事项,中南建设迟至 2018年 6月 7日才履 行信息披露义务,并迟至 2019年 1月 17日才履行股东大会审议程序。 中南建设上述行为违反了 深圳证券交易所《股票上市规则(2014年修订)》第 2.1条、第 7.3条、第 9.3条的规定和深圳 证券交易所《股票上市规则(2018年 11月修订)》第 2.1条、第 7.3条、第 9.3条的规定。中南 建设董事长兼总经理陈锦石、时任财务总监钱军未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务,违反了深圳 交易所《股票上市规则(2014 年修订)》第 1.4 条、第 3.1.5 条的规定和深圳交易所《股票上市 规则(2018年 11月修订)》第 1.4条、第 3.1.5条的规定,对中南建设上述违规行为负有重要责 任。 鉴于上述违规事实及情节,处分决定如下: 一、对江苏中南建设集团股份有限公司给予通 报批评的处分。 二、对江苏中南建设集团股份有限公司董事长兼总经理陈锦石、时任财务总监钱 军、现任董事辛琦、时任董事会秘书张伟给予通报批评的处分。 对该证券的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述 通告对该公司股票的投资价值不产生重大影响,且该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程, 符合法律法规和公司制度的规定。


7.12.2





本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


1,132,560.80 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


21,529.18 5


应收申购款


30,616.22 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


1,184,706.20 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 41页 共 49页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


78,552 19,187.70 734,670.91 0.05


1,506,497,557.84 99.95


8.2 期末上市基金前十名持有人 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 胡文明 1,287,968.00 2.65


2 李珍林 1,000,440.00 2.06


3 殷丽萍 680,183.00 1.40


4 缪灿衍 570,100.00 1.17


5 楚喜兰 457,735.00 0.94


6 杭州雷峰塔文化旅游 发展有限公司 425,190.00 0.88


7 叶玉芳 406,687.00 0.84


8 冯海燕 348,301.00 0.72


9 修桂珍 324,690.00 0.67


10 周保清 313,002.00 0.64


注:持有人为场内持有人。


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:截止本报告期末,本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持 有本基金份额。


§9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2007年 1月 9日)基 金份额总额


11,022,728,857.13 本报告期期初基金份额总额


1,563,671,675.42 本报告期基金总申购份额


28,431,240.45 减:本报告期基金总赎回份额


84,870,687.12 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 42页 共 49页


本报告期期末基金份额总额


1,507,232,228.75


注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、基金管理人的重大人事变动: 报告期内,基金管理人无重大人事变动。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 2019年 1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年 4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本期基金投资策略相比前期相对更为积极


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽 查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 43页 共 49页


光大证券


1


1,491,688,786.18


21.43%


1,359,372.49


21.39%


-


申万宏源


3


1,150,435,504.55


16.52%


1,048,392.92


16.49%


-


安信证券


1


1,093,440,587.75


15.71%


1,018,314.04


16.02%


-


长江证券


1


1,012,845,026.74


14.55%


923,007.96


14.52%


-


国金证券


1


488,514,369.88


7.02%


445,184.58


7.00%


-


银河证券


1


403,606,156.62


5.80%


367,807.35


5.79%


-


海通证券


1


384,162,865.57


5.52%


350,087.79


5.51%


-


广发证券


1


302,891,897.92


4.35%


276,025.77


4.34%


-


中金公司


1


254,237,085.46


3.65%


231,687.22


3.65%


-


东兴证券


2


219,671,624.56


3.16%


200,183.78


3.15%


-


太平洋证 券


1


107,309,675.95


1.54%


87,060.76


1.37%


-


中信证券


1


53,496,666.07


0.77%


48,751.61


0.77%


-


长城证券


1


-


-


-


-


-


东北证券


1


-


-


-


-


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


高华证券


1


-


-


-


-


-


国都证券


1


-


-


-


-


-


华泰证券


2


-


-


-


-


-


南京证券


1


-


-


-


-


-


西南证券


1


-


-


-


-


-


中信建投


1


-


-


-


-


-


中银国际


1


-


-


-


-


-


注:交易单元选择的标准和程序


1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专 用交易单元,选择的标准是:


(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币;


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;


(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 44页 共 49页





(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务;


(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨 询服务。


2、选择交易单元的程序:


我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门 定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性 及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在 比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专 用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


光大证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


安信证券 - -


- -


- -


长江证券 - -


- -


- -


国金证券 - -


- -


- -


银河证券 - -


- -


- -


海通证券 - -


153,700,000.00 41.21%


- -


广发证券 - -


- -


- -


中金公司 - -


- -


- -


东兴证券 - -


219,300,000.00 58.79%


- -


太平洋证 券 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


长城证券 - -


- -


- -


东北证券 - -


- -


- -


东方证券 - -


- -


- -


高华证券 - -


- -


- -


国都证券 - -


- -


- -


鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 45页 共 49页


华泰证券 - -


- -


- -


南京证券 - -


- -


- -


西南证券 - -


- -


- -


中信建投 - -


- -


- -


中银国际 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 2018年第四季度报告 《中国证券报》 2019年 01月 21日 2 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 在浙江金观诚基金销售有限公司暂停 办理相关销售业务的公告 《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、 《证券日报》 2019年 01月 22日 3 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的停牌股票估值方法变更的提示 性公告 《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、 《证券日报》 2019年 02月 12日 4 鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)更新的招募说明书摘要 《中国证券报》 2019年 02月 21日 5 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《上海证券报》 2019年 02月 26日 6 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《中国证券报》 2019年 02月 26日 7 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《证券时报》 2019年 02月 26日 8 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019年 03月 01日 9 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019年 03月 01日 10 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2019年 03月 01日 11 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019年 03月 01日 12 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 公司认\申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 2019年 03月 13日 13 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 公司认\申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2019年 03月 13日 14 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 公司认\申购费率优惠活动的公告 《证券日报》 2019年 03月 13日 15 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 公司认\申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019年 03月 13日 16 2018年年度报告摘要 《中国证券报》 2019年 03月 28日 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 46页 共 49页


17 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中国中投证券有限责任公司 申购(含定期定额申购)费率优惠活 动的公告 《中国证券报》 2019年 03月 29日 18 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中国中投证券有限责任公司 申购(含定期定额申购)费率优惠活 动的公告 《证券时报》 2019年 03月 29日 19 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中国中投证券有限责任公司 申购(含定期定额申购)费率优惠活 动的公告 《上海证券报》 2019年 03月 29日 20 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与中国中投证券有限责任公司 申购(含定期定额申购)费率优惠活 动的公告 《证券日报》 2019年 03月 29日 21 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与交通银行股份有限公司手机 银行渠道基金申购及定期定额投资申 购费率优惠的公告 《中国证券报》 2019年 03月 30日 22 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与交通银行股份有限公司手机 银行渠道基金申购及定期定额投资申 购费率优惠的公告 《上海证券报》 2019年 03月 30日 23 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与交通银行股份有限公司手机 银行渠道基金申购及定期定额投资申 购费率优惠的公告 《证券时报》 2019年 03月 30日 24 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与交通银行股份有限公司手机 银行渠道基金申购及定期定额投资申 购费率优惠的公告 《证券日报》 2019年 03月 30日 25 鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)基金经理变更公告 《中国证券报》 2019年 04月 03日 26 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、 《证券日报》 2019年 04月 08日 27 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《中国证券报》 2019年 04月 13日 28 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《上海证券报》 2019年 04月 13日 29 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券日报》 2019年 04月 13日 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 47页 共 49页


持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 30 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《证券时报》 2019年 04月 13日 31 2019年第一季度报告 《中国证券报》 2019年 04月 19日 32 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《证券时报》 2019年 05月 07日 33 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《上海证券报》 2019年 05月 07日 34 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《中国证券报》 2019年 05月 07日 35 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《证券日报》 2019年 05月 07日 36 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 者及时提供或更新身份信息资料的公 告 《上海证券报》 2019年 05月 13日 37 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 者及时提供或更新身份信息资料的公 告 《证券日报》 2019年 05月 13日 38 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 者及时提供或更新身份信息资料的公 告 《证券时报》 2019年 05月 13日 39 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 者及时提供或更新身份信息资料的公 告 《中国证券报》 2019年 05月 13日 40 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的停牌股票估值方法变更的提示 性公告 《证券日报》 2019年 05月 18日 41 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的停牌股票估值方法变更的提示 性公告 《证券时报》 2019年 05月 18日 42 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的停牌股票估值方法变更的提示 性公告 《上海证券报》 2019年 05月 18日 43 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的停牌股票估值方法变更的提示 性公告 《中国证券报》 2019年 05月 18日 44 鹏华基金管理有限公司关于北京恒天 明泽基金销售有限公司终止销售本公 《证券日报》 2019年 05月 22日 鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 48页 共 49页


司旗下部分基金的公告 45 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金可投资于科创板股票的公告 《上海证券报》 2019年 06月 20日 46 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金可投资于科创板股票的公告 《中国证券报》 2019年 06月 20日 47 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金可投资于科创板股票的公告 《证券时报》 2019年 06月 20日 48 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金可投资于科创板股票的公告 《证券日报》 2019年 06月 20日 49 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金参与徽商银行股份有限公 司认、申购(含定期定额申购)费率 优惠活动的公告 《中国证券报》 2019年 06月 24日 50 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金参与徽商银行股份有限公 司认、申购(含定期定额申购)费率 优惠活动的公告 《证券时报》 2019年 06月 24日 51 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金参与徽商银行股份有限公 司认、申购(含定期定额申购)费率 优惠活动的公告 《上海证券报》 2019年 06月 24日 52 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金参与徽商银行股份有限公 司认、申购(含定期定额申购)费率 优惠活动的公告 《证券日报》 2019年 06月 24日 53 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的停牌股票估值方法变更的提示 性公告 《证券时报》 2019年 06月 26日 54 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的停牌股票估值方法变更的提示 性公告 《证券日报》 2019年 06月 26日 55 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的停牌股票估值方法变更的提示 性公告 《中国证券报》 2019年 06月 26日 56 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的停牌股票估值方法变更的提示 性公告 《上海证券报》 2019年 06月 26日 注:无。


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。


鹏华动力增长混合(LOF)2019年半年度报告 第 49页 共 49页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;


(二)《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;


(三)《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告》(原文)。


12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司


北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 F9中国农业银行股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com)查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。


鹏华基金管理有限公司 2019年 8月 23日