鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019
年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 23日
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 9
§4 管理人报告 ................................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 ............................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................ 14
6.1 资产负债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ............................................................. 37
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 48
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 48
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 48
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 49
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 50
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 50
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 50
§10 重大事件揭示 ............................................................ 51
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 51
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 52
10.8 其他重大事件 .............................................................. 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 63
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 63
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 63
§12 备查文件目录 ............................................................ 63
12.1 备查文件目录 .............................................................. 63
12.2 存放地点 .................................................................. 63
12.3 查阅方式 .................................................................. 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）
基金简称
鹏华沪深 300指数(LOF)
场内简称
鹏华 300
基金主代码
160615
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2009年 4月 3日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
254,705,763.48份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的
证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2009年 5月 8日
下属分级基金的基
金简称
鹏华 300指数 A类(LOF)
鹏华 300指数 C类(LOF)
下属分级基金的交
易代码
160615
006939
报告期末下属分级
基金的份额总额
241,878,692.08份
12,827,071.40份
2.2 基金产品说明
投资目标
采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率
之间的跟踪误差最小化，力争将日平均跟踪误差控制在 0.35%以
内，以实现对沪深 300指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深 300指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增
发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指
数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以
对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资
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管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高
于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较
高风险、较高收益品种。
注:无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 郭明
联系电话
0755-82825720 010-66105799
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真
0755-82021126 010-66105798
注册地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
何如 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
鹏华 300指数 A类(LOF)
鹏华 300指数 C类(LOF)
本期已实现收益
8,996,630.12 176,913.29
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本期利润
90,144,455.93
-633,128.21
加权平均基金份
额本期利润
0.3570
-0.0868
本期加权平均净
值利润率
23.76%
-7.29%
本期基金份额净
值增长率
26.61%
22.00%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利
润
143,728,101.62
507,797.69
期末可供分配基
金份额利润
0.5942
0.0396
期末基金资产净
值
385,606,793.70
15,654,479.88
期末基金份额净
值
1.594
1.220
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
67.06%
22.00%
注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
(4) 自 2019 年 1 月 22 日起鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）增加 C类基金份额,故鹏
华 300指数 C类(LOF)的报告期间为 2019年 1月 22日-2019年 6月 30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华 300指数 A类(LOF)
阶段
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③
②－④
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
长率①
长率标准差
②
准收益率③
准收益率标
准差④
过去一个月 5.77%
1.11%
5.13%
1.10%
0.64%
0.01%
过去三个月 -0.13%
1.46%
-1.11%
1.45%
0.98%
0.01%
过去六个月 26.61%
1.47%
25.66%
1.47%
0.95%
0.00%
过去一年 9.33%
1.44%
8.68%
1.45%
0.65%
-0.01%
过去三年 33.72%
1.05%
20.52%
1.05%
13.20%
0.00%
自基金成立起
至今
67.06%
1.46%
48.15%
1.44%
18.91%
0.02%
鹏华 300指数 C类(LOF)
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 5.81%
1.12%
5.13%
1.10%
0.68%
0.02%
过去三个月 -0.08%
1.46%
-1.11%
1.45%
1.03%
0.01%
自基金成立起
至今
22.00%
1.52%
19.09%
1.52%
2.91%
0.00%
注:业绩基准=沪深 300指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
注:1、本基金基金合同于 2009年 04月 03日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例
已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止到 2019年 6月，公司管理资产总规模达到 5,644.95
亿元，管理 159只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张羽翔
本基金基
金经理
2016-09-24 - 12
张羽翔先生，国籍中
国，工学硕士，12
年证券基金从业经
验。曾任招商银行软
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
件中心(原深圳市融
博技术公司)数据分
析师；2011 年 3 月
加盟鹏华基金管理
有限公司，历任监察
稽核部资深金融工
程师、量化及衍生品
投资部资深量化研
究员，先后从事金融
工程、量化研究等工
作；现任量化及衍生
品投资部基金经
理。2015年 09月担
任鹏华上证民企
50ETF 联接基金基
金经理，2015年 09
月担任鹏华上证民
企 50ETF 基金基金
经理，2016年 06月
至2018年05月担任
鹏华新丝路分级基
金基金经理，2016
年 07月担任鹏华高
铁分级基金基金经
理，2016年 09月担
任鹏华沪深 300 指
数（LOF）基金基金
经理，2016年 09月
担任鹏华中证 500
指数（LOF）基金基
金经理，2016年 11
月担任鹏华一带一
路分级基金基金经
理，2016年 11月担
任鹏华新能源分级
基金基金经理，2018
年 04月担任鹏华互
联网分级基金基金
经理，2018年 04月
担任鹏华创业板分
级基金基金经理，
2018年05月至2018
年 08月担任鹏华沪
深 300 指数增强基
金基金经理，2018
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
年 05月担任鹏华香
港中小企业指数
（LOF）基金基金经
理，2018年 05月担
任鹏华钢铁分级基
金基金经理，2019
年 04 月担任酒 ETF
基金基金经理，2019
年 07 月担任国防
ETF 基金基金经
理。张羽翔先生具备
基金从业资格。本报
告期内本基金基金
经理未发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并
将基金跟踪误差控制在合理范围内。
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内，鹏华沪深 300指数 A类（LOF）组合净值增长率 26.61%;业绩比较基准增
长率 25.66%;鹏华沪深 300指数 C类（LOF）组合净值增长率 22.00%; 业绩比较基准增长率 19.09%;
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年上半年权益市场受金融去杠杆和贸易战的影响，指数震荡盘整。上半年，积极的财政
政策发力，支撑基建投资增速稳定，但财政支出节奏相对较块，下半年的财政支出受空间影响，
节奏可能放缓，会对基建资金形成一定影响，地方政府专项债加速发行将在三季度末前发力，预
计四季度地方政府又将受到资金方面的压力。地产投资增速可能回落至两位数以下，受销售走低
影响，投资保持加速增长的可能性不大。总的来看，固定资产投资增速可能三季度将仍保持稳定。
“国际经济金融形势错综复杂，外部不确定不稳定因素增多”，国际风险因素主要指的是短期内
全球经济增长动能偏弱，中美贸易摩擦，各经济体存在脆弱性，地缘政治冲突多点爆发等。国内
方面的风险则是出口增速下行，民间投资动能不足，制造业投资上行乏力，综合体现为 2 季度 GDP
增速创 1992 年 1 季度以来新低。“科创板”是定位为支持我国“新经济”公司发展的一个股权
市场，是我国产业升级、经济转型之国家战略在资本市场的体现。随着全球技术和产业的变迁，
“新经济”公司已经站在了全球企业界的巅峰。“科创板”作为一个变局者，有望成为我国“新
经济”公司发展的沃土，在推进我国产业升级的同时，给投资者带来丰厚回报。“科创板”也会
改变我国金融格局。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独
立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互
独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金
核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管
理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职
基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基
金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知
识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
（2）特殊业务估值流程
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究
员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员
共同商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，鹏华沪深 300指数 A类期末可供分配利润为 143,728,101.62元，期末
鹏华沪深 300A类基金份额净值 1.594元；鹏华沪深 300指数 C类期末可供分配利润为 507,797.69
元，期末鹏华沪深 300C类基金份额净值 1.220元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在
严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）的管理人——鹏华基金管理有限公司在
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）未进行利
润分配。
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）
本半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行
了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
22,105,666.97 17,035,708.66
结算备付金
74,432.48 506,502.87
存出保证金
56,574.81 104,934.12
交易性金融资产
6.4.7.2
380,084,415.03 297,947,801.79
其中：股票投资
380,084,415.03 297,947,801.79
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 43,018.21
应收利息
6.4.7.5
3,940.81 4,082.01
应收股利
- -
应收申购款
1,005,330.48 241,117.50
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
403,330,360.58 315,883,165.16
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,168.77 -
应付赎回款
1,331,877.11 311,729.78
应付管理人报酬
240,153.82 200,254.19
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
应付托管费
48,030.78 40,050.83
应付销售服务费
2,786.74 -
应付交易费用
6.4.7.7
113,989.65 315,455.44
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
331,080.13 350,544.90
负债合计
2,069,087.00 1,218,035.14
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
254,705,763.48 249,896,758.18
未分配利润
6.4.7.10
146,555,510.10 64,768,371.84
所有者权益合计
401,261,273.58 314,665,130.02
负债和所有者权益总计
403,330,360.58 315,883,165.16
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 254,705,763.48份，其中鹏华 300指数 A类(LOF)
基金份额总额为 241,878,692.08份，基金份额净值 1.594元；鹏华 300指数 C类(LOF)基金份额
总额为 12,827,071.40份，基金份额净值 1.220元。
6.2 利润表
会计主体：鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
91,725,510.77 -31,664,868.70
1.利息收入
97,063.07 86,176.66
其中：存款利息收入
6.4.7.11
97,063.07 86,176.66
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
11,059,050.13 19,554,499.00
其中：股票投资收益
6.4.7.12
7,029,576.04 16,738,063.07
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
4,029,474.09 2,816,435.93
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
80,337,784.31 -51,390,890.59
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
231,613.26 85,346.23
减：二、费用
2,214,183.05 2,277,166.83
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
1,434,096.94 1,256,529.13
2．托管费
6.4.10.2.2
286,819.32 251,305.85
3．销售服务费
6.4.10.2.3
7,573.79 -
4．交易费用
6.4.7.19
356,566.52 565,624.17
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
129,126.48 203,707.68
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
89,511,327.72 -33,942,035.53
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
89,511,327.72 -33,942,035.53
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
249,896,758.18 64,768,371.84 314,665,130.02
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 89,511,327.72
89,511,327.72
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
4,809,005.30 -7,724,189.46 -2,915,184.16
其中：1.基金申
购款
142,924,612.14 60,256,586.26 203,181,198.40
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
2.基金赎
回款
-138,115,606.84 -67,980,775.72 -206,096,382.56
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
254,705,763.48 146,555,510.10 401,261,273.58
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
220,679,379.85 137,751,189.37 358,430,569.22
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -33,942,035.53
-33,942,035.53
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-4,005,898.61 -4,592,687.34 -8,598,585.95
其中：1.基金申
购款
51,143,733.07 31,331,200.49 82,474,933.56
2.基金赎
回款
-55,149,631.68 -35,923,887.83 -91,073,519.51
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
216,673,481.24 99,216,466.50 315,889,947.74
注:报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]41 号文《关于核准鹏华沪深 300 指数证券投资基金
(LOF)募集的批复》的核准，由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》的约定募集设立。本基金为上市契
约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,994,133,345.09
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司验证并出具普华永道中天验字(2009)第 051号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2009
年 4月 3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,994,428,997.48份基金份额，其中认
购资金利息折合 295,652.39份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2009]第 32 号文审核同意，本基金
394,502,086.00份基金份额于 2009年 5月 8日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据鹏华基金管理有限公司《关于鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)和鹏华中证 500指数
证券投资基金(LOF)新增 C类基金份额并修改基金合同的公告》，本基金根据所收取费用的差异，
将基金份额分为不同的类别，自 2019年 1月 22日起增设 C类基金份额，原有的基金份额转为 A
类基金份额。其中，在投资人申购基金时收取前端申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售
服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费
用的基金份额，称为 C 类基金份额。C 类基金份额通过场外方式申购，不在交易所上市交易，亦
不开通场内申购赎回方式。除经基金管理人另行公告，C 类基金份额持有人不能进行跨系统转登
记。由于基金费用收取方式的不同，A类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净
值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》
的有关规定，本基金的标的指数为沪深 300指数，投资目标为采用指数化投资方式，追求基金净
值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化；本基金投资于具有良好流动性的金融工
具，主要投资于沪深 300指数的成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的 90％)，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非沪深 300
成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%。本基金标的指数使
用费由基金管理人鹏华基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华沪深 300指数证券投资基
金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019
年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征
收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服
务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品
转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者
以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
22,105,666.97
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
22,105,666.97
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
347,194,489.45 380,084,415.03 32,889,925.58
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
347,194,489.45 380,084,415.03 32,889,925.58
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:截止本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:截止本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
3,887.80
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
30.15
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
22.86
合计
3,940.81
注:其他为应收结算保证金利息。
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
6.4.7.6 其他资产
注:截至本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
113,989.65
银行间市场应付交易费用
-
合计
113,989.65
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
2,287.65
预提费用 328,792.48
合计
331,080.13
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
鹏华 300指数 A类(LOF)
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 249,896,758.18
249,896,758.18
本期申购
107,397,988.02
107,397,988.02
本期赎回（以“-”号填列）
-115,416,054.12
-115,416,054.12
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
241,878,692.08
241,878,692.08
鹏华 300指数 C类(LOF)
项目
本期
2019年 1月 22日至 2019年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
本期申购
35,526,624.12
35,526,624.12
本期赎回（以“-”号填列）
-22,699,552.72
-22,699,552.72
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
12,827,071.40
12,827,071.40
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
2、自 2019 年 1 月 22 日起鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）增加 C类基金份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
鹏华 300指数 A类(LOF)
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 216,540,717.98 -151,772,346.14 64,768,371.84
本期利润
8,996,630.12 81,147,825.81 90,144,455.93
本期基金份额
交易产生的变
动数
-7,362,340.96 -3,822,385.19 -11,184,726.15
其中：基金申
购款
93,060,416.51 -40,547,360.82 52,513,055.69
基金赎
回款
-100,422,757.47 36,724,975.63 -63,697,781.84
本期已分配利
润
- - -
本期末
218,175,007.14 -74,446,905.52 143,728,101.62
鹏华 300指数 C类(LOF)
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
176,913.29 -810,041.50 -633,128.21
本期基金份额
交易产生的变
动数
330,884.40 3,129,652.29 3,460,536.69
其中：基金申
购款
1,060,062.26 6,683,468.31 7,743,530.57
基金赎
回款
-729,177.86 -3,553,816.02 -4,282,993.88
本期已分配利
润
- - -
本期末
507,797.69 2,319,610.79 2,827,408.48
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
82,149.88
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
2,490.13
其他
12,423.06
合计
97,063.07
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
注:其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
125,036,836.43
减：卖出股票成本总额
118,007,260.39
买卖股票差价收入
7,029,576.04
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注:无。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注:无。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注:无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注:无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注:无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注:无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注:无。
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注:无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注:无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:本基金本报告期没有发生衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注:无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
4,029,474.09
基金投资产生的股利收益
-
合计
4,029,474.09
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
80,337,784.31
股票投资
80,337,784.31
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
80,337,784.31
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
208,937.54
基金转换费收入
22,675.72
合计
231,613.26
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
356,566.52
银行间市场交易费用
-
合计
356,566.52
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
74,244.51
银行汇划费用 334.00
上市年费 29,752.78
合计
129,126.48
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
鹏华基金管理有限公司（“鹏华基金”） 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“工商银
行”）
基金托管人、基金代销机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
国信证券 108,704,379.40 44.77
193,333,242.55 52.15
6.4.10.1.2 债券交易
注:无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比较期间未通过关联方发生债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比较期间未通过关联方进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 99,927.24 47.59
70,290.21 61.66
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 179,735.58 53.14
64,990.32 51.89
注:1、佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由
券商承担的费用
深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
券商承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）
2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用
协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,434,096.94 1,256,529.13
其中：支付销售机构的客户维护费
267,738.51
240,466.28
注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.75%，逐日计提，按月支
付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
286,819.32 251,305.85
注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.15%，逐日计提，按月支付。
日托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2019年 1月 22日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华 300指数 A类(LOF)
鹏华 300指数 C类(LOF)
合计
鹏华基金公司 -
1,343.22
1,343.22
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
合计
- 1,343.22 1,343.22
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华 300指数 A类(LOF) 鹏华 300指数 C类(LOF) 合计
- - - -
合计
- - -
注:1、支付基金销售机构的 C类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，逐日计提，按月支付，A
类基金份额不支付销售服务费。日销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.20%÷当年天数。
2、自 2019 年 1 月 22 日起鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）增加 C类基金份额，故鹏华
300指数 C类（LOF）的销售服务费无上年度可比期间数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
工商银行
22,105,666.97
82,149.88
28,146,435.10
81,753.01
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人
及委托人控股股东承销的证券。
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
于 2019年 06月 30日，本基金持有 661,900.00股基金托管人中国工商银行发行的 A股普通
股，成本总额为人民币 3,671,327.58元，估值总额为人民币 3,898,591.00元，占基金资产净值
的比例为 0.97%;本基金持有 75,500.00股基金管理人的股东国信证券股份有限公司发行的 A股普
通股，成本总额为人民币 774,573.60元，估值总额为人民币 993,580.00元，占基金资产净值的
比例为 0.25% 。(于 2018年 12月 31日，本基金持有 684,400.00股基金托管人中国工商银行发
行的 A股普通股，成本总额为人民币 3,773,637.08元，估值总额为人民币 3,620,476.00元，占
基金资产净值的比例为 1.15%;本基金持有 78,300.00股基金管理人的股东国信证券股份有限公司
发行的 A股普通股，成本总额为人民币 759,336.72元，估值总额为人民币 655,371.00元，占基
金产净值的比例为 0.20%)。
6.4.11 利润分配情况
注:无。
6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300788
中信出
版
2019年
6月 27
日
2019年
07月 05
日
新股未上
市
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
注:截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证等其他证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600485
*ST信
威
2016年
12月
26日
重大事
项
7.49
2019
年 07
月 12
日
13.86 43,902 808,352.71 328,825.98 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注:无。
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基
金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增
长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。 本基金的基金管理人致力于全面内
部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理
人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政
策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，
组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设
立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，
并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重
程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金
资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控
制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理
人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行
中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估
来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019年 6月 30日，本基
金未持有信用类债券（2018年 12月 31日:未持有）。
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注:无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注:无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注:无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注:无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注:无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注:无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑
付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预
测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合
同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带
来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管
理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，
包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品
种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可
在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无
固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注:无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，
部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证
券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不
超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基
金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现
价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现
价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照
穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管
理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购
交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制
度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按
公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动
性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏
感性资产为银行存款、结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的
利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 22,105,666.97 - - - 22,105,666.97
结算备付金 74,432.48 - - - 74,432.48
存出保证金 56,574.81 - - - 56,574.81
交易性金融资产 - - - 380,084,415.03 380,084,415.03
应收利息 - - - 3,940.81 3,940.81
应收申购款 - - - 1,005,330.48 1,005,330.48
资产总计
22,236,674.26 - - 381,093,686.32 403,330,360.58
负债
应付赎回款 - - - 1,331,877.11 1,331,877.11
应付管理人报酬 - - - 240,153.82 240,153.82
应付托管费 - - - 48,030.78 48,030.78
应付证券清算款 - - - 1,168.77 1,168.77
应付销售服务费 - - - 2,786.74 2,786.74
应付交易费用 - - - 113,989.65 113,989.65
其他负债 - - - 331,080.13 331,080.13
负债总计
- - - 2,069,087.00 2,069,087.00
利率敏感度缺口
22,236,674.26 - - 379,024,599.32 401,261,273.58
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 17,035,708.66 - - - 17,035,708.66
结算备付金 506,502.87 - - - 506,502.87
存出保证金 104,934.12 - - - 104,934.12
交易性金融资产 - - - 297,947,801.79 297,947,801.79
应收利息 - - - 4,082.01 4,082.01
应收申购款 - - - 241,117.50 241,117.50
应收证券清算款 - - - 43,018.21 43,018.21
资产总计
17,647,145.65
-
-
298,236,019.51
315,883,165.16
负债
应付赎回款 - - - 311,729.78 311,729.78
应付管理人报酬 - - - 200,254.19 200,254.19
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
应付托管费 - - - 40,050.83 40,050.83
应付交易费用 - - - 315,455.44 315,455.44
其他负债 - - - 350,544.90 350,544.90
负债总计
- -
-
1,218,035.14
1,218,035.14
利率敏感度缺口
17,647,145.65
-
-
297,017,984.37
314,665,130.02
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:于 2019年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%。
（2018 年 12 月 31 日：未持有）,因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无
重大影响（2018年 12月 31日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
假设
-
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析 - - -
注:无。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成分券和备选成分券，所
面临的其他价格风险来源于标的指数成分券和备选成分券证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复
制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根
据标的指数成分券及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比
例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其
他价格风险。 本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值
的 90%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
380,084,415.03
94.72
297,947,801.79
94.69
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
380,084,415.03 94.72
297,947,801.79 94.69
注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
18,860,735.98 14,757,998.38
业绩比较基准下降
5%
-18,860,735.98 -14,757,998.38
注:无。
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注:无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
380,084,415.03 94.24
其中：股票
380,084,415.03 94.24
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
22,180,099.45 5.50
8 其他各项资产
1,065,846.10 0.26
9 合计
403,330,360.58 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
4,542,366.00 1.13
B
采矿业
12,234,959.98 3.05
C
制造业
151,677,894.54 37.80
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
8,628,423.92 2.15
E
建筑业
11,537,692.97 2.88
F
批发和零售业
5,190,045.15 1.29
G
交通运输、仓储和
邮政业
11,677,675.96 2.91
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
13,790,309.66 3.44
J
金融业
133,165,790.73 33.19
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
K
房地产业
17,361,159.14 4.33
L
租赁和商务服务
业
5,350,106.30 1.33
M
科学研究和技术
服务业
286,044.00 0.07
N
水利、环境和公共
设施管理业
452,123.81 0.11
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
1,896,343.03 0.47
R
文化、体育和娱乐
业
1,795,266.00 0.45
S
综合
- -
合计
379,586,201.19 94.60
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
258,596.20 0.06
C
制造业
176,907.28 0.04
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
39,603.76 0.01
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
23,106.60 0.01
S
综合
- -
合计
498,213.84 0.12
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 332,385 29,452,634.85 7.34
2 600519 贵州茅台 15,447 15,199,848.00 3.79
3 600036 招商银行 316,555 11,389,648.90 2.84
4 601166 兴业银行 446,252 8,161,949.08 2.03
5 000651 格力电器 147,706 8,123,830.00 2.02
6 000333 美的集团 141,936 7,360,800.96 1.83
7 000858 五 粮 液 59,580 7,027,461.00 1.75
8 600276 恒瑞医药 95,052 6,273,432.00 1.56
9 600887 伊利股份 187,087 6,250,576.67 1.56
10 600030 中信证券 241,601 5,752,519.81 1.43
11 601328 交通银行 843,100 5,159,772.00 1.29
12 600016 民生银行 761,734 4,837,010.90 1.21
13 601288 农业银行 1,175,543 4,231,954.80 1.05
14 600000 浦发银行 360,300 4,208,304.00 1.05
15 000002 万 科Ａ 149,232 4,150,141.92 1.03
16 601398 工商银行 661,900 3,898,591.00 0.97
17 601668 中国建筑 644,147 3,703,845.25 0.92
18 000001 平安银行 263,510 3,631,167.80 0.90
19 600900 长江电力 202,530 3,625,287.00 0.90
20 600837 海通证券 248,313 3,523,561.47 0.88
21 601601 中国太保 96,479 3,522,448.29 0.88
22 002415 海康威视 114,786 3,165,797.88 0.79
23 300498 温氏股份 84,700 3,037,342.00 0.76
24 600048 保利地产 219,081 2,795,473.56 0.70
25 600104 上汽集团 107,607 2,743,978.50 0.68
26 601169 北京银行 454,117 2,683,831.47 0.67
27 601888 中国国旅 30,034 2,662,514.10 0.66
28 603288 海天味业 24,900 2,614,500.00 0.65
29 600585 海螺水泥 61,431 2,549,386.50 0.64
30 601211 国泰君安 138,400 2,539,640.00 0.63
31 000725 京东方Ａ 727,305 2,501,929.20 0.62
32 600009 上海机场 29,647 2,483,825.66 0.62
33 601988 中国银行 646,708 2,418,687.92 0.60
34 601766 中国中车 298,676 2,416,288.84 0.60
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
35 000063 中兴通讯 73,000 2,374,690.00 0.59
36 600031 三一重工 179,907 2,353,183.56 0.59
37 002304 洋河股份 18,550 2,254,938.00 0.56
38 601688 华泰证券 100,615 2,245,726.80 0.56
39 600028 中国石化 410,495 2,245,407.65 0.56
40 300059 东方财富 164,845 2,233,649.75 0.56
41 601088 中国神华 101,292 2,064,330.96 0.51
42 600309 万华化学 48,197 2,062,349.63 0.51
43 601229 上海银行 167,660 1,986,771.00 0.50
44 600690 海尔智家 112,346 1,942,462.34 0.48
45 002142 宁波银行 79,931 1,937,527.44 0.48
46 002475 立讯精密 75,776 1,878,487.04 0.47
47 601818 光大银行 488,624 1,861,657.44 0.46
48 000568 泸州老窖 22,540 1,821,908.20 0.45
49 000338 潍柴动力 147,092 1,807,760.68 0.45
50 600340 华夏幸福 55,338 1,802,358.66 0.45
51 601012 隆基股份 77,920 1,800,731.20 0.45
52 600019 宝钢股份 273,455 1,777,457.50 0.44
53 600050 中国联通 285,802 1,760,540.32 0.44
54 601857 中国石油 248,473 1,709,494.24 0.43
55 002027 分众传媒 315,340 1,668,148.60 0.42
56 601989 中国重工 280,900 1,561,804.00 0.39
57 600919 江苏银行 212,600 1,543,476.00 0.38
58 601939 建设银行 206,153 1,533,778.32 0.38
59 001979 招商蛇口 72,845 1,522,460.50 0.38
60 601009 南京银行 182,211 1,505,062.86 0.38
61 002714 牧原股份 25,600 1,505,024.00 0.38
62 600999 招商证券 87,818 1,500,809.62 0.37
63 002230 科大讯飞 44,978 1,495,068.72 0.37
64 601390 中国中铁 228,747 1,491,430.44 0.37
65 601006 大秦铁路 182,531 1,476,675.79 0.37
66 600015 华夏银行 188,897 1,454,506.90 0.36
67 601628 中国人寿 51,149 1,448,539.68 0.36
68 000661 长春高新 4,200 1,419,600.00 0.35
69 002594 比亚迪 27,873 1,413,718.56 0.35
70 601336 新华保险 25,600 1,408,768.00 0.35
71 601186 中国铁建 141,193 1,404,870.35 0.35
72 601899 紫金矿业 371,527 1,400,656.79 0.35
73 000166 申万宏源 276,600 1,385,766.00 0.35
74 600570 恒生电子 19,780 1,348,007.00 0.34
75 000538 云南白药 16,051 1,338,974.42 0.33
76 002024 苏宁易购 114,277 1,311,899.96 0.33
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
77 600352 浙江龙盛 79,934 1,260,559.18 0.31
78 000776 广发证券 90,840 1,248,141.60 0.31
79 601669 中国电建 234,753 1,241,843.37 0.31
80 601933 永辉超市 117,516 1,199,838.36 0.30
81 300015 爱尔眼科 38,119 1,180,545.43 0.29
82 600958 东方证券 109,900 1,173,732.00 0.29
83 601225 陕西煤业 122,749 1,134,200.76 0.28
84 000876 新 希 望 64,700 1,123,839.00 0.28
85 000100 TCL集团 332,633 1,107,667.89 0.28
86 601155 新城控股 27,700 1,102,737.00 0.27
87 300142 沃森生物 37,800 1,072,008.00 0.27
88 600436 片仔癀 9,300 1,071,360.00 0.27
89 600406 国电南瑞 56,737 1,057,577.68 0.26
90 002202 金风科技 84,756 1,053,517.08 0.26
91 600741 华域汽车 48,412 1,045,699.20 0.26
92 600588 用友网络 38,150 1,025,472.00 0.26
93 002736 国信证券 75,500 993,580.00 0.25
94 600660 福耀玻璃 43,025 977,958.25 0.24
95 601377 兴业证券 143,910 969,953.40 0.24
96 000157 中联重科 157,638 947,404.38 0.24
97 600010 包钢股份 559,514 945,578.66 0.24
98 600547 山东黄金 22,800 938,676.00 0.23
99 000783 长江证券 118,765 927,554.65 0.23
100 600795 国电电力 361,843 919,081.22 0.23
101 002008 大族激光 26,286 903,712.68 0.23
102 601901 方正证券 126,338 898,263.18 0.22
103 600705 中航资本 165,304 895,947.68 0.22
104 601111 中国国航 91,751 878,057.07 0.22
105 000069 华侨城 A 125,899 874,998.05 0.22
106 600111 北方稀土 66,903 859,034.52 0.21
107 603993 洛阳钼业 216,900 858,924.00 0.21
108 600703 三安光电 75,107 847,206.96 0.21
109 601108 财通证券 77,100 846,558.00 0.21
110 600011 华能国际 135,000 841,050.00 0.21
111 600438 通威股份 59,600 837,976.00 0.21
112 600383 金地集团 69,359 827,452.87 0.21
113 600089 特变电工 114,030 826,717.50 0.21
114 601800 中国交建 72,130 816,511.60 0.20
115 600029 南方航空 105,654 815,648.88 0.20
116 600886 国投电力 104,140 809,167.80 0.20
117 002236 大华股份 55,225 801,867.00 0.20
118 601985 中国核电 143,300 796,748.00 0.20
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
119 600271 航天信息 34,318 791,029.90 0.20
120 002422 科伦药业 26,600 790,818.00 0.20
121 002007 华兰生物 25,833 787,648.17 0.20
122 601600 中国铝业 200,717 786,810.64 0.20
123 600196 复星医药 30,891 781,542.30 0.19
124 600606 绿地控股 112,100 765,643.00 0.19
125 002001 新 和 成 39,600 763,884.00 0.19
126 000895 双汇发展 30,468 758,348.52 0.19
127 601555 东吴证券 73,700 755,425.00 0.19
128 300003 乐普医疗 32,800 755,056.00 0.19
129 600115 东方航空 120,383 754,801.41 0.19
130 002311 海大集团 24,300 750,870.00 0.19
131 600061 国投资本 51,900 727,119.00 0.18
132 600109 国金证券 74,300 722,196.00 0.18
133 600221 海航控股 353,107 716,807.21 0.18
134 002044 美年健康 57,540 715,797.60 0.18
135 600332 白云山 17,335 710,214.95 0.18
136 300124 汇川技术 30,599 701,023.09 0.17
137 000963 华东医药 26,893 698,142.28 0.17
138 000413 东旭光电 134,520 691,432.80 0.17
139 600522 中天科技 75,300 690,501.00 0.17
140 600487 亨通光电 40,980 686,824.80 0.17
141 601788 光大证券 60,000 685,200.00 0.17
142 603019 中科曙光 19,500 684,450.00 0.17
143 600177 雅戈尔 107,750 684,212.50 0.17
144 002410 广联达 20,800 684,112.00 0.17
145 600018 上港集团 99,583 679,156.06 0.17
146 000768 中航飞机 42,559 670,304.25 0.17
147 601618 中国中冶 219,200 666,368.00 0.17
148 600637 东方明珠 63,212 666,254.48 0.17
149 600100 同方股份 72,800 658,840.00 0.16
150 300033 同花顺 6,600 649,176.00 0.16
151 002352 顺丰控股 19,000 645,240.00 0.16
152 300017 网宿科技 59,775 644,374.50 0.16
153 601607 上海医药 35,495 644,234.25 0.16
154 000425 徐工机械 144,240 643,310.40 0.16
155 300122 智飞生物 14,800 637,880.00 0.16
156 600893 航发动力 27,700 629,067.00 0.16
157 300408 三环集团 32,100 624,345.00 0.16
158 002271 东方雨虹 27,500 623,150.00 0.16
159 600176 中国巨石 64,500 614,685.00 0.15
160 601877 正泰电器 26,500 611,885.00 0.15
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
161 600516 方大炭素 49,617 609,792.93 0.15
162 600498 烽火通信 21,600 601,776.00 0.15
163 601919 中远海控 118,800 596,376.00 0.15
164 300136 信维通信 24,000 586,800.00 0.15
165 601727 上海电气 108,258 582,428.04 0.15
166 600004 白云机场 31,800 578,760.00 0.14
167 600867 通化东宝 37,500 577,500.00 0.14
168 000728 国元证券 62,000 568,540.00 0.14
169 002460 赣锋锂业 24,000 562,320.00 0.14
170 601998 中信银行 94,051 561,484.47 0.14
171 000423 东阿阿胶 14,057 559,749.74 0.14
172 600809 山西汾酒 8,100 559,305.00 0.14
173 600023 浙能电力 125,265 553,671.30 0.14
174 600489 中金黄金 53,000 544,310.00 0.14
175 002673 西部证券 53,800 542,304.00 0.14
176 002466 天齐锂业 21,095 533,281.60 0.13
177 601018 宁波港 121,272 532,384.08 0.13
178 002241 歌尔股份 59,836 531,942.04 0.13
179 600066 宇通客车 40,800 531,216.00 0.13
180 600068 葛洲坝 84,782 528,191.86 0.13
181 002179 中航光电 15,780 527,998.80 0.13
182 600926 杭州银行 63,060 525,289.80 0.13
183 300144 宋城演艺 22,300 516,022.00 0.13
184 600170 上海建工 136,664 513,856.64 0.13
185 601997 贵阳银行 59,300 512,945.00 0.13
186 300024 机器人 33,580 511,423.40 0.13
187 002081 金 螳 螂 49,366 508,963.46 0.13
188 601021 春秋航空 11,300 508,500.00 0.13
189 601198 东兴证券 42,400 503,712.00 0.13
190 600362 江西铜业 31,877 501,743.98 0.13
191 002146 荣盛发展 53,398 501,407.22 0.12
192 600398 海澜之家 55,200 500,664.00 0.12
193 600482 中国动力 21,100 498,382.00 0.12
194 600219 南山铝业 220,100 497,426.00 0.12
195 002602 世纪华通 45,472 496,554.24 0.12
196 000961 中南建设 57,000 493,620.00 0.12
197 600085 同仁堂 16,919 490,651.00 0.12
198 601838 成都银行 55,500 490,065.00 0.12
199 601881 中国银河 39,600 485,100.00 0.12
200 600674 川投能源 54,084 481,347.60 0.12
201 603156 养元饮品 12,960 480,556.80 0.12
202 000630 铜陵有色 193,890 476,969.40 0.12
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
203 000703 恒逸石化 34,900 476,734.00 0.12
204 002739 万达电影 25,600 472,064.00 0.12
205 000786 北新建材 26,000 471,380.00 0.12
206 002493 荣盛石化 38,700 466,722.00 0.12
207 600535 天士力 27,929 462,224.95 0.12
208 603986 兆易创新 5,300 459,510.00 0.11
209 002456 欧菲光 58,270 456,836.80 0.11
210 300070 碧水源 58,039 452,123.81 0.11
211 002050 三花智控 42,490 448,269.50 0.11
212 600297 广汇汽车 100,450 448,007.00 0.11
213 000629 攀钢钒钛 131,800 446,802.00 0.11
214 002555 三七互娱 32,600 441,730.00 0.11
215 601138 工业富联 36,600 441,030.00 0.11
216 300296 利亚德 54,700 428,301.00 0.11
217 600369 西南证券 86,700 428,298.00 0.11
218 603799 华友钴业 19,870 423,429.70 0.11
219 600663 陆家嘴 27,100 420,050.00 0.10
220 603833 欧派家居 3,900 419,718.00 0.10
221 002624 完美世界 16,200 418,122.00 0.10
222 000596 古井贡酒 3,500 414,785.00 0.10
223 600208 新湖中宝 131,997 414,470.58 0.10
224 600118 中国卫星 18,184 410,049.20 0.10
225 002065 东华软件 57,400 401,226.00 0.10
226 000625 长安汽车 59,865 396,904.95 0.10
227 002508 老板电器 14,600 396,244.00 0.10
228 000656 金科股份 65,600 395,568.00 0.10
229 600346 恒力石化 32,460 394,713.60 0.10
230 000627 天茂集团 60,700 393,943.00 0.10
231 000709 河钢股份 130,367 389,797.33 0.10
232 603160 汇顶科技 2,800 388,640.00 0.10
233 600153 建发股份 43,590 387,079.20 0.10
234 002032 苏 泊 尔 5,100 386,733.00 0.10
235 601992 金隅集团 102,400 385,024.00 0.10
236 601878 浙商证券 41,000 381,300.00 0.10
237 600583 海油工程 67,879 380,122.40 0.09
238 600027 华电国际 100,000 377,000.00 0.09
239 600760 中航沈飞 12,900 374,487.00 0.09
240 600038 中直股份 9,100 373,282.00 0.09
241 601117 中国化学 60,600 364,812.00 0.09
242 600977 中国电影 23,000 360,180.00 0.09
243 002153 石基信息 9,905 358,461.95 0.09
244 603858 步长制药 13,620 350,987.40 0.09
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
245 600688 上海石化 67,512 348,361.92 0.09
246 600415 小商品城 83,530 344,143.60 0.09
247 601216 君正集团 103,626 340,929.54 0.08
248 002558 巨人网络 18,700 339,779.00 0.08
249 600816 安信信托 67,172 339,218.60 0.08
250 600485 *ST信威 43,902 328,825.98 0.08
251 000671 阳 光 城 49,800 322,704.00 0.08
252 002252 上海莱士 45,800 318,310.00 0.08
253 601238 广汽集团 28,500 311,505.00 0.08
254 601319 中国人保 32,700 310,323.00 0.08
255 601633 长城汽车 37,027 306,213.29 0.08
256 600566 济川药业 10,100 304,111.00 0.08
257 002010 传化智联 40,000 301,200.00 0.08
258 002310 东方园林 49,500 297,000.00 0.07
259 600188 兖州煤业 27,314 296,903.18 0.07
260 601066 中信建投 13,800 290,904.00 0.07
261 002294 信立泰 12,900 288,702.00 0.07
262 000402 金 融 街 36,717 287,861.28 0.07
263 600704 物产中大 52,955 287,016.10 0.07
264 300072 三聚环保 36,080 286,114.40 0.07
265 603259 药明康德 3,300 286,044.00 0.07
266 000898 鞍钢股份 73,710 279,360.90 0.07
267 002601 龙蟒佰利 18,800 278,804.00 0.07
268 002120 韵达股份 8,890 273,989.80 0.07
269 601898 中煤能源 56,200 269,760.00 0.07
270 601360 三六零 12,477 266,758.26 0.07
271 002773 康弘药业 8,090 266,322.80 0.07
272 300413 芒果超媒 6,400 262,720.00 0.07
273 002411 延安必康 14,100 245,340.00 0.06
274 600372 中航电子 16,267 241,402.28 0.06
275 000938 紫光股份 8,828 240,563.00 0.06
276 601228 广州港 57,100 238,678.00 0.06
277 002468 申通快递 9,400 234,436.00 0.06
278 002938 鹏鼎控股 7,800 229,008.00 0.06
279 600025 华能水电 55,300 225,071.00 0.06
280 000415 渤海租赁 57,000 223,440.00 0.06
281 600339 中油工程 51,400 216,908.00 0.05
282 600998 九州通 17,300 213,828.00 0.05
283 300251 光线传媒 27,100 184,280.00 0.05
284 601808 中海油服 18,200 175,266.00 0.04
285 002939 长城证券 10,500 175,245.00 0.04
286 601162 天风证券 15,900 172,356.00 0.04
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
287 300433 蓝思科技 24,099 167,970.03 0.04
288 002925 盈趣科技 4,200 163,842.00 0.04
289 002945 华林证券 8,300 153,550.00 0.04
290 600390 五矿资本 16,200 152,766.00 0.04
291 000408 藏格控股 18,400 152,168.00 0.04
292 601828 美凯龙 12,400 150,660.00 0.04
293 000553 安道麦 A 14,000 150,080.00 0.04
294 603260 合盛硅业 3,100 145,886.00 0.04
295 600233 圆通速递 11,300 139,329.00 0.03
296 601298 青岛港 14,900 125,011.00 0.03
297 002625 光启技术 13,280 123,371.20 0.03
298 601212 白银有色 26,600 116,774.00 0.03
299 601577 长沙银行 11,600 110,664.00 0.03
300 600733 北汽蓝谷 12,900 106,554.00 0.03
301 600299 安迪苏 9,100 94,367.00 0.02
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 600968 海油发展 72,844 258,596.20 0.06
2 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
4 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
5 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
6 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
7 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 6,389,568.00 2.03
2 300498 温氏股份 3,247,234.64 1.03
3 601166 兴业银行 2,811,110.00 0.89
4 600036 招商银行 2,688,320.00 0.85
5 600519 贵州茅台 2,635,717.09 0.84
6 600030 中信证券 2,234,054.08 0.71
7 603993 洛阳钼业 2,087,150.00 0.66
8 000651 格力电器 1,928,558.00 0.61
9 600276 恒瑞医药 1,928,356.19 0.61
10 000333 美的集团 1,807,141.00 0.57
11 601328 交通银行 1,465,053.00 0.47
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
12 600016 民生银行 1,342,816.00 0.43
13 600887 伊利股份 1,308,829.00 0.42
14 601012 隆基股份 1,287,585.80 0.41
15 000858 五 粮 液 1,234,434.33 0.39
16 601288 农业银行 1,223,964.00 0.39
17 601088 中国神华 1,123,016.00 0.36
18 600000 浦发银行 1,121,126.55 0.36
19 000002 万 科Ａ 1,101,030.00 0.35
20 002415 海康威视 1,077,072.77 0.34
注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 7,864,433.65 2.50
2 600519 贵州茅台 3,328,797.86 1.06
3 600036 招商银行 3,219,236.00 1.02
4 000651 格力电器 2,365,681.61 0.75
5 000333 美的集团 2,163,971.70 0.69
6 600030 中信证券 2,011,058.00 0.64
7 601166 兴业银行 1,897,163.00 0.60
8 000858 五 粮 液 1,666,806.00 0.53
9 601328 交通银行 1,617,220.00 0.51
10 600887 伊利股份 1,582,051.62 0.50
11 600016 民生银行 1,508,605.00 0.48
12 603993 洛阳钼业 1,382,046.00 0.44
13 601288 农业银行 1,365,552.00 0.43
14 000002 万 科Ａ 1,327,248.00 0.42
15 600276 恒瑞医药 1,321,589.42 0.42
16 600000 浦发银行 1,250,972.30 0.40
17 601012 隆基股份 1,237,474.50 0.39
18 600482 中国动力 1,222,218.00 0.39
19 601668 中国建筑 1,172,633.60 0.37
20 002415 海康威视 1,142,780.20 0.36
注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
119,806,089.32
卖出股票收入（成交）总额
125,036,836.43
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
7.12.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
56,574.81
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
3,940.81
5
应收申购款
1,005,330.48
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,065,846.10
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
7.12.5 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
7.12.6 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
7.12.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
鹏 华
300
指 数
A 类
(LOF)
32,557 7,429.39 54,844,265.88 22.67% 187,034,426.20 77.33%
鹏 华
300
398 32,228.82 0.00 0.00% 12,827,071.40 100.00%
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
指 数
C 类
(LOF)
合计
32,955 7,728.90 54,844,265.88 21.53 199,861,497.60 78.47
8.2 期末上市基金前十名持有人
鹏华 300指数 A类(LOF)
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
宁波航发贸易有限公
司
869,380.00 13.07
2 高德荣 266,487.00 4.01
3 陈（金监）铭 248,900.00 3.74
4 欧静虹 208,300.00 3.13
5 李宏英 198,013.00 2.98
6 袁忠东 193,590.00 2.91
7 李超 159,281.00 2.40
8 尹石荪 144,915.00 2.18
9 周建康 137,625.00 2.07
10 朱洪宏 137,200.00 2.06
注:持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
鹏华 300指数 A类(LOF) 481,840.70 0.1992
鹏华 300指数 C类(LOF) 17,256.46 0.1345
合计
499,097.16 0.1960
注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规
定及相关管理制度的规定。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注:截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持
有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
鹏华 300指数 A类(LOF)
鹏华 300指数 C类(LOF)
基金合同生效日
（2009年 4月 3日）
1,994,428,997.48 -
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
基金份额总额
本报告期期初基金份
额总额
249,896,758.18 -
本报告期基金总申购
份额
107,397,988.02 35,526,624.12
减：本报告期基金总
赎回份额
115,416,054.12 22,699,552.72
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
241,878,692.08
12,827,071.40
注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
2、自 2019 年 1 月 22 日起鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）增加 C类基金份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
无
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽
查或处罚。
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
国盛证券
1
121,481,667.92
50.03%
98,553.06
46.94%
-
国信证券
2
108,704,379.40
44.77%
99,927.24
47.59%
-
申万宏源
2
9,299,510.77
3.83%
8,474.65
4.04%
本报
告期
新增
一个
国泰君安
1
1,951,261.53
0.80%
1,778.25
0.85%
-
兴业证券
1
1,361,053.14
0.56%
1,240.30
0.59%
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
注:交易单元选择的标准和程序
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专
用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
2、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国盛证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
注：无。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1 2018年第四季度报告 《上海证券报》 2019年 01月 21日
2
关于鹏华沪深 300指数证券投资基金
（LOF）和鹏华中证 500指数证券投资
基金（LOF）新增 C类基金份额并修改
基金合同的公告
《中国证券报》 2019年 01月 22日
3
关于鹏华沪深 300指数证券投资基金
（LOF）和鹏华中证 500指数证券投资
基金（LOF）新增 C类基金份额并修改
基金合同的公告
《上海证券报》 2019年 01月 22日
4
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在浙江金观诚基金销售有限公司暂停
办理相关销售业务的公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2019年 01月 22日
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
5
鹏华基金管理有限公司关于在网上直
销及直销柜台渠道开展旗下指定货币
基金与指数基金、指数基金之间转换
费率优惠活动的公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2019年 02月 01日
6
鹏华基金管理有限公司关于增加中国
中投证券有限责任公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 02月 11日
7
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2019年 02月 12日
8
鹏华基金管理有限公司关于增加招商
证券股份有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》
2019年 02月 13日
9
鹏华基金管理有限公司关于增加世纪
证券有限责任公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》
2019年 02月 19日
10
鹏华基金管理有限公司关于增加联讯
证券股份有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》
2019年 02月 19日
11
鹏华基金管理有限公司关于增加南京
证券股份有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》
2019年 02月 21日
12
鹏华基金管理有限公司关于增加中国
银河证券股份有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》
2019年 02月 21日
13
鹏华基金管理有限公司关于增加华泰
证券股份有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》
2019年 02月 25日
14
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》 2019年 02月 26日
15
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《上海证券报》 2019年 02月 26日
16
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》 2019年 02月 26日
17
鹏华基金管理有限公司关于增加北京
恒天明泽基金销售有限公司为旗下部
分基金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 02月 27日
18
鹏华基金管理有限公司关于增加海银
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《中国证券报》 2019年 02月 27日
19 鹏华基金管理有限公司关于增加海银 《上海证券报》 2019年 02月 27日
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
20
鹏华基金管理有限公司关于增加北京
恒天明泽基金销售有限公司为旗下部
分基金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 02月 27日
21
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与方正证券股份有限公司申购
费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 02月 28日
22
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国民族证券有限责任公司
申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 02月 28日
23
鹏华基金管理有限公司关于增加长江
证券股份有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《中国证券报》 2019年 03月 01日
24
鹏华基金管理有限公司关于增加长江
证券股份有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》 2019年 03月 01日
25 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019年 03月 01日
26
鹏华基金管理有限公司关于增加财通
证券股份有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》 2019年 03月 01日
27
鹏华基金管理有限公司关于增加财通
证券股份有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《中国证券报》 2019年 03月 01日
28 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019年 03月 01日
29 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019年 03月 01日
30 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2019年 03月 01日
31
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与财通证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 2019年 03月 04日
32
鹏华基金管理有限公司关于增加平安
证券股份有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》 2019年 03月 04日
33
鹏华基金管理有限公司关于增加平安
证券股份有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《中国证券报》 2019年 03月 04日
34
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与财通证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 2019年 03月 04日
35
鹏华基金管理有限公司关于增加华安
证券股份有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《中国证券报》 2019年 03月 05日
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
36
鹏华基金管理有限公司关于增加华安
证券股份有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》 2019年 03月 05日
37
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与浙商银行股份有限公司申购
费率优惠活动的公告
《证券时报》 2019年 03月 12日
38
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与浙商银行股份有限公司申购
费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 03月 12日
39
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与浙商银行股份有限公司申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2019年 03月 12日
40
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京恒天明泽基金销售有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 03月 13日
41
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京恒天明泽基金销售有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《证券日报》 2019年 03月 13日
42
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京恒天明泽基金销售有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2019年 03月 13日
43
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京恒天明泽基金销售有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 2019年 03月 13日
44
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江
同花顺基金销售有限公司为旗下部分
基金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 03月 13日
45
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江
同花顺基金销售有限公司为旗下部分
基金销售机构的公告
《证券日报》 2019年 03月 13日
46
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江
同花顺基金销售有限公司为旗下部分
基金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 03月 13日
47
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江
同花顺基金销售有限公司为旗下部分
基金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 03月 13日
48
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与方正证券股份有限公司定期
定额申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 03月 14日
49
鹏华基金管理有限公司关于增加信达
证券股份有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《中国证券报》 2019年 03月 14日
50
鹏华基金管理有限公司关于增加信达
证券股份有限公司为旗下部分基金销
《上海证券报》 2019年 03月 14日
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
售机构的公告
51
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国民族证券有限责任公司
定期定额申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 03月 14日
52
鹏华基金管理有限公司关于增加大同
证券有限责任公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《中国证券报》 2019年 03月 18日
53
鹏华基金管理有限公司关于增加大同
证券有限责任公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》 2019年 03月 18日
54
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
证券有限责任公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》 2019年 03月 22日
55
鹏华基金管理有限公司关于增加首创
证券有限责任公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《证券时报》 2019年 03月 22日
56
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
证券有限责任公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《中国证券报》 2019年 03月 22日
57
鹏华基金管理有限公司关于增加首创
证券有限责任公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《中国证券报》 2019年 03月 22日
58
鹏华基金管理有限公司关于增加首创
证券有限责任公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》 2019年 03月 22日
59
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与国信证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券时报》 2019年 03月 27日
60
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与国信证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 2019年 03月 27日
61
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与国信证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券日报》 2019年 03月 27日
62
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与国信证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 2019年 03月 27日
63 2018年年度报告摘要 《上海证券报》 2019年 03月 28日
64
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国中投证券有限责任公司
《证券时报》 2019年 03月 29日
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
申购（含定期定额申购）费率优惠活
动的公告
65
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国中投证券有限责任公司
申购（含定期定额申购）费率优惠活
动的公告
《上海证券报》 2019年 03月 29日
66
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国中投证券有限责任公司
申购（含定期定额申购）费率优惠活
动的公告
《证券日报》 2019年 03月 29日
67
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国中投证券有限责任公司
申购（含定期定额申购）费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 2019年 03月 29日
68
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司手机
银行渠道基金申购及定期定额投资申
购费率优惠的公告
《中国证券报》 2019年 03月 30日
69
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司手机
银行渠道基金申购及定期定额投资申
购费率优惠的公告
《证券日报》 2019年 03月 30日
70
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司手机
银行渠道基金申购及定期定额投资申
购费率优惠的公告
《证券时报》 2019年 03月 30日
71
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司手机
银行渠道基金申购及定期定额投资申
购费率优惠的公告
《上海证券报》 2019年 03月 30日
72
鹏华基金管理有限公司关于增加五矿
证券有限公司为旗下部分基金销售机
构的公告
《中国证券报》 2019年 04月 01日
73
鹏华基金管理有限公司关于增加五矿
证券有限公司为旗下部分基金销售机
构的公告
《上海证券报》 2019年 04月 01日
74
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2019年 04月 08日
75
鹏华基金管理有限公司关于增加北京
唐鼎耀华基金销售有限公司为旗下部
分基金销售机构的公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》
2019年 04月 11日
76
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》 2019年 04月 13日
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
77
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《上海证券报》 2019年 04月 13日
78
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》 2019年 04月 13日
79
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券日报》 2019年 04月 13日
80 2019年第一季度报告 《上海证券报》 2019年 04月 19日
81
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
基煜基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 04月 23日
82
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
基煜基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 04月 23日
83
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
基煜基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 04月 23日
84
鹏华基金管理有限公司关于增加国盛
证券有限责任公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《证券时报》 2019年 04月 30日
85
鹏华基金管理有限公司关于增加国盛
证券有限责任公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》 2019年 04月 30日
86
鹏华基金管理有限公司关于增加国盛
证券有限责任公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《中国证券报》 2019年 04月 30日
87
鹏华基金管理有限公司关于增加国盛
证券有限责任公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《证券日报》 2019年 04月 30日
88
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》 2019年 05月 07日
89
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券日报》 2019年 05月 07日
90
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《上海证券报》 2019年 05月 07日
91
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》 2019年 05月 07日
92 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 《证券日报》 2019年 05月 13日
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
者及时提供或更新身份信息资料的公
告
93
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
天天基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 05月 13日
94
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资
者及时提供或更新身份信息资料的公
告
《中国证券报》 2019年 05月 13日
95
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
天天基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 05月 13日
96
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
天天基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 05月 13日
97
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资
者及时提供或更新身份信息资料的公
告
《上海证券报》 2019年 05月 13日
98
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资
者及时提供或更新身份信息资料的公
告
《证券时报》 2019年 05月 13日
99
鹏华基金管理有限公司关于增加国金
证券股份有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》 2019年 05月 16日
100
鹏华沪深 300指数证券投资基金
（LOF）更新的招募说明书
《上海证券报》 2019年 05月 16日
101
鹏华基金管理有限公司关于增加国金
证券股份有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《中国证券报》 2019年 05月 16日
102
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券时报》 2019年 05月 18日
103
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券日报》 2019年 05月 18日
104
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《上海证券报》 2019年 05月 18日
105
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《中国证券报》 2019年 05月 18日
106
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
挖财基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券日报》 2019年 05月 22日
107 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 《证券时报》 2019年 05月 22日
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
挖财基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
108
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
挖财基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 05月 22日
109
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
挖财基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 05月 22日
110
鹏华基金管理有限公司关于北京恒天
明泽基金销售有限公司终止销售本公
司旗下部分基金的公告
《证券日报》 2019年 05月 22日
111
鹏华基金管理有限公司关于增加宜信
普泽（北京）基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 06月 17日
112
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
好买基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 06月 17日
113
鹏华基金管理有限公司关于增加宜信
普泽（北京）基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 06月 17日
114
鹏华基金管理有限公司关于增加诺亚
正行基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 06月 17日
115
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
好买基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 06月 17日
116
鹏华基金管理有限公司关于增加诺亚
正行基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 06月 17日
117
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
好买基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券日报》 2019年 06月 17日
118
鹏华基金管理有限公司关于增加诺亚
正行基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券日报》 2019年 06月 17日
119
鹏华基金管理有限公司关于增加诺亚
正行基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 06月 17日
120
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
好买基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 06月 17日
121
鹏华基金管理有限公司关于增加宜信
普泽（北京）基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 06月 17日
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
122
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票的公告
《中国证券报》 2019年 06月 20日
123
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票的公告
《证券时报》 2019年 06月 20日
124
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票的公告
《证券日报》 2019年 06月 20日
125
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票的公告
《上海证券报》 2019年 06月 20日
126
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 06月 24日
127
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《证券日报》 2019年 06月 24日
128
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《证券时报》 2019年 06月 24日
129
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 2019年 06月 24日
130
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《上海证券报》 2019年 06月 26日
131
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《中国证券报》 2019年 06月 26日
132
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券日报》 2019年 06月 26日
133
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券时报》 2019年 06月 26日
134
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
定额申购费率优惠活动的公告
《证券日报》 2019年 06月 27日
135
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
定额申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 06月 27日
136
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
《证券时报》 2019年 06月 27日
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
定额申购费率优惠活动的公告
137
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2019年 06月 27日
注:无。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(一)《鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
(二)《鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
(三)《鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告》（原文）。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
北京市西城区复兴门内大街 55号中国工商银行股份有限公司。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2019年 8月 23日
