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鹏华丰利(160622)

鹏华丰利:2019年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)2019
年半年度报告摘要 
 
2019年 6月 30日


基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2019年 8月 23日 鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 2页 共 28页


§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日。


鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 3页 共 28页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称


鹏华丰利 场内简称


鹏华丰利 基金主代码


160622 基金运作方式


上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日


2013年 4月 23日 基金管理人


鹏华基金管理有限公司 基金托管人


招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


865,177,056.59份


基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交 易所


深圳证券交易所 上市日期


2016年 5月 24日 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,通过积极主动 的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略


本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、 收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积 极投资策略,在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,通过积 极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 在资 产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利 率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时 间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投 资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行 动态调整。 业绩比较基准


中债总指数收益率 风险收益特征


本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金 品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高 于货币市场基金。 注:无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


张戈 张燕 联系电话


0755-82825720 0755-83199084 电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


4006788999 95555 传真


0755-82021126 0755-83195201 鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 4页 共 28页


2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址


http://www.phfund.com.cn 基金半年度报告备置地点


深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日) 本期已实现收益


24,446,724.02 本期利润


26,791,581.92 加权平均基金份额本期利润


0.0330 本期基金份额净值增长率


3.38%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润


0.1056 期末基金资产净值


867,506,056.83 期末基金份额净值


1.003 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6月 30日,无论该日是否为开放日或交易所的交 易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净值 增长率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 0.49% 0.04% 0.64% 0.06% -0.15% -0.02% 过去三个月 0.30% 0.08% 0.38% 0.10% -0.08% -0.02% 鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 5页 共 28页


过去六个月 3.38% 0.11% 1.49% 0.09% 1.89% 0.02% 过去一年 7.71% 0.10% 6.03% 0.10% 1.68% 0.00% 过去三年 10.57% 0.09% 9.89% 0.11% 0.68% -0.02% 自基金成立 起至今 38.27% 0.16% 28.76% 0.12% 9.51% 0.04% 注:业绩比较基准=中债总指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2013年 04月 23日生效。 2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。


3.3 其他指标 注:无。


鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 6页 共 28页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资 产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意 大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限 公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币,后于 2001年 9 月完 成增资扩股,增至 15,000 万元人民币。截止到 2019年 6月,公司管理资产总规模达到 5,644.95 亿元,管理 159只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理(助理) 期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


王石千 本基金基 金经理 2018-04-12 - 5 王石千先生,国籍中 国,经济学硕士,5 年证券基金从业经 验。2014 年 7 月加 盟鹏华基金管理有 限公司,曾任固定收 益部高级债券研究 员,从事债券投资研 究工作,现担任公募 债券投资部基金经 理。2018年 03月担 任鹏华双债加利债 券基金基金经理, 2018年04月担任鹏 华纯债债券基金基 金经理,2018年 04 月担任鹏华丰利债 券(LOF)基金基金 经理,2018年 07月 担任鹏华可转债基 金基金经理,2018 年 10月担任鹏华信 用增利债券基金基 金经理,2018年 11 月担任鹏华弘盛混 合基金基金经理。王 鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 7页 共 28页


石千先生具备基金 从业资格。本报告期 内本基金基金经理 未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日期为基金合同生效日。


2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2019年上半年债券市场收益率较年初有所下行。受一季度社融和经济数据转暖影响,二月到 四月份债券市场收益率震荡上行;自五月开始受中美贸易摩擦加剧、经济数据回落影响,债券收 益率下行。从品种来看,信用债收益率下行幅度大于利率债。


2019年上半年权益市场表现较好,但波动亦较大,上证综指累计上涨 19.45%。权益市场在一 季度受经济金融数据向好、贸易摩擦缓和等因素影响持续反弹,在 4月中下旬开始陆续受政治局 会议、中美贸易谈判波折等因素影响出现回调,在 6月末受中美贸易谈判出现转机而反弹。结构 来看,以大盘蓝筹为代表的上证 50表现好于创业板指,市场风格更偏向于优质蓝筹股。


2019年上半年可转债市场受益于权益市场上涨表现较好,中证转债指数上涨 13.3%,波动方 向与股票市场基本一致。转债市场整体估值目前仍处于低位,转债跟涨正股的能力较好。 鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 8页 共 28页





报告期内本基金以持有中高评级信用债为主,增加了可转债的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本报告期基金份额净值增长率为 3.38%,业绩比较基准收益率为 1.49%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


宏观经济方面,预计三季度经济基本面整体趋于下行。在房地产调控政策不放松,融资条件 收紧的情况下,叠加销售增速的疲软,地产投资增速趋于下行;全球经济回落的背景下,叠加中 美贸易摩擦的影响出口回落压力加大,预计或对工业企业利润形成抑制,制造业投资增速低位徘 徊;而基建投资方面,受限于资金来源的约束也难出现明显放量。


债券市场方面,在宏观经济趋弱、社融增速难以大幅上升的背景下,债券收益率上行风险不 大。但由于债券收益率所处位置较低,短端资金利率较二季度末低点预期有所回升,中长端债券 下行的空间亦相对有限。


权益市场方面,预期短期内企业整体盈利仍然承压,权益市场缺乏基本面的驱动;但市场流 动性预计较为宽裕,因此权益市场更多以结构性机会为主。


转债市场方面,受益于转债市场的大幅扩容,目前出现了较多有债底支撑、同时股性较强的 转债,具备较好的投资价值。转债市场全面上涨需依赖权益市场整体性的行情,预期短期内转债 市场以结构性行情为主,重点关注具备债底支撑、股性相对较强的高性价比转债。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述





(1)日常估值流程


基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建 账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及 帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司 与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银 行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会 计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值 核算无误。


配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和 经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。


(2)特殊业务估值流程 鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 9页 共 28页





根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相 关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、 监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。


2、基金经理参与或决定估值的程度


基金经理不参与或决定基金日常估值。


基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同 商定估值原则和政策。


3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


4、定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


1、截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为 91,353,936.09元,期末基金份额净值 1.003 元。





2、本基金于 2019年 2月 26日进行利润分配,分配金额为 37,760,985.72元。本基金于 2019 年 6月 25日进行利润分配,分配金额为 22,972,475.12元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责 中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督, 并根据监管要求履行报告义务。


招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产 品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。


本半年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存 鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 10页 共 28页


在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


本期末


2019年 6月 30日 上年度末


2018年 12月 31日


资 产:





银行存款


31,491,214.09 5,067,514.02 结算备付金


24,646,454.42 22,248,409.29 存出保证金


34,262.38 18,946.50 交易性金融资产


1,053,236,589.21 966,735,684.22 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


1,006,236,589.21 919,735,684.22 资产支持证券投资


47,000,000.00 47,000,000.00 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


- 2,342,821.41 应收利息


18,250,564.06 19,970,073.81 应收股利


- - 应收申购款


496.03 - 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


1,127,659,580.19 1,016,383,449.25 负债和所有者权益


本期末


2019年 6月 30日 上年度末


2018年 12月 31日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


237,600,000.00 228,000,000.00 应付证券清算款


21,464,109.97 997.54 应付赎回款


9,738.57 296.13 应付管理人报酬


501,192.85 467,610.27 应付托管费


143,197.94 133,602.95 应付销售服务费


- - 应付交易费用


8,411.25 3,058.00 鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 11页 共 28页


应交税费


87,162.29 89,552.30 应付利息


- -51,435.71 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


339,710.49 372,001.12 负债合计


260,153,523.36 229,015,682.60 所有者权益:





实收基金


744,701,103.75 648,678,986.10 未分配利润


122,804,953.08 138,688,780.55 所有者权益合计


867,506,056.83 787,367,766.65 负债和所有者权益总计


1,127,659,580.19 1,016,383,449.25 注: 报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 1.003元,基金份额总额 865,177,056.59份。 6.2 利润表 会计主体:鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日


一、收入


33,839,450.12 27,932,978.13 1.利息收入


20,798,165.26 23,282,555.65 其中:存款利息收入


255,763.01 213,282.23 债券利息收入


19,584,730.70 23,067,456.84 资产支持证券利息收 入


940,533.78 - 买入返售金融资产收 入


17,137.77 1,816.58 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)


10,694,519.34 -13,636,886.48 其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益


10,700,478.94 -13,636,886.48 资产支持证券投资收 益


-5,959.60 - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)


2,344,857.90 18,248,917.47 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)


-


-


鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 12页 共 28页


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


1,907.62 38,391.49 减:二、费用


7,047,868.20 7,072,934.56 1.管理人报酬


6.4.8.2.1


2,909,807.48 2,732,757.72 2.托管费


6.4.8.2.2


831,373.55 780,787.95 3.销售服务费


6.4.8.2.3


- - 4.交易费用


19,359.02 14,073.69 5.利息支出


3,053,663.80 3,232,605.03 其中:卖出回购金融资产支出


3,053,663.80 3,232,605.03 6.税金及附加


62,803.67 69,752.63 7.其他费用


170,860.68 242,957.54 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)


26,791,581.92 20,860,043.57 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)


26,791,581.92 20,860,043.57 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 648,678,986.10 138,688,780.55 787,367,766.65 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 26,791,581.92


26,791,581.92 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


96,022,117.65 18,058,051.45 114,080,169.10 其中:1.基金申 购款


98,165,938.20 18,512,160.48 116,678,098.68 2.基金赎 回款


-2,143,820.55 -454,109.03 -2,597,929.58 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 - -60,733,460.84 -60,733,460.84 鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 13页 共 28页


减少以“-”号填 列)


五、期末所有者 权益(基金净值)


744,701,103.75 122,804,953.08 867,506,056.83 项目


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 829,082,036.42 111,276,220.87 940,358,257.29 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 20,860,043.57


20,860,043.57 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-205,144,992.86 -29,175,333.54 -234,320,326.40 其中:1.基金申 购款


48,762.25 6,871.48 55,633.73 2.基金赎 回款


-205,193,755.11 -29,182,205.02 -234,375,960.13 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


623,937,043.56 102,960,930.90 726,897,974.46 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





邓召明


苏波


郝文高


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]154 号《关于核准鹏华丰利分级债券型发起式证券投 资基金募集的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 14页 共 28页


《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型证券投资基金, 存续期限不定。本基金自 2013年 3月 25日至 2013年 4月 17日期间公开发售,首次设立募集不 包括认购资金利息共募集 2,999,052,076.34 元,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 582,025.10 元,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 117 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金合同》 于 2013年 4月 23日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 2,999,634,101.44份基金份额, 其中认购资金利息折合 582,025.10 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公 司,基金托管人为招商银行股份有限公司。另根据中国证监会基金部通知[2012]22号《关于增设 发起式基金审核通道有关问题的通知》,鹏华丰利分级债券基金在募集时,使用发起资金认购的本 基金份额为 20,003,124.00份,且发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。


根据《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金《基金合同》 生效之日起 3年内,本基金通过基金收益分配的安排,将基金份额分成预期收益与风险不同的两 个级别,即丰利债 A 基金份额(基金份额简称“丰利债 A”)和丰利债 B 基金份额(基金份额简 称“丰利债 B”)。除收益分配、基金合同终止时的基金清算财产分配和基金转换运作方式时的基 金份额折算外,每份丰利债 A和每份丰利债 B享有同等的权利和义务。丰利债 A和丰利债 B分别 募集并按照基金合同约定的比例进行初始配比,所募集的两级基金的基金资产合并运作。其中, 丰利债 A根据《基金合同》的规定获取约定收益,并自基金合同生效之日起每满 6个月开放一次, 接受申购与赎回,在丰利债 A的每次申购开放日,基金管理人将对丰利债 A进行基金份额折算,丰 利债 A的基金份额净值调整为 1.000元,基金份额持有人持有的丰利债 A份额数按折算比例相应 增减;本基金净资产优先分配予丰利债 A份额的本金及约定应得收益,剩余净资产分配予丰利债 B 基金合同份额;在分级运作期内每次开放时,如本基金净资产等于或低于丰利债 A 份额的本金 及约定应得收益的总额,本基金净资产全部分配予丰利债 A份额后,仍存在额外未弥补的丰利债 A份额本金及约定收益总额的差额,则不再进行弥补。丰利债 B在《基金合同》生效后封闭运作, 封闭期为 3年。


本基金分级运作期届满,本基金的两级基金份额将按约定的收益分配规则进行净值计算,并 以各自的基金份额净值为基准转换为同一上市开放式基金(LOF)的份额,并办理基金的申购、赎 回业务。经深圳证券交易所深证上[2013]284号文审核同意,丰利债 B基金份额于 2013年 7月 19 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管 业务将其转至深交所场内后即可上市流通。


根据基金合同的规定及本基金的基金管理人发布的《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基 鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 15页 共 28页


金分级运作期届满与基金份额转换的公告》,本基金的封闭期自 2013年 4月 23日(基金合同生效 日)起至 2016年 4月 24日止。自 2016年 4月 25日起,鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金 自动转为上市开放式基金(LOF),并更名为鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“鹏华丰 利债券基金(LOF)”)。于 2016年 4月 25日,本基金的基金管理人将根据丰利 A和丰利 B基金份 额转换比例对基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。以份额转换后 1.000元的基金份额净值为基准,丰利 A、丰利 B按照各自的基金份额净值转换成鹏华丰利债券基 金(LOF)份额。丰利 A、丰利 B 的场外份额将转换为鹏华丰利债券基金(LOF)场外份额,丰利 B 的 场内份额将转换为鹏华丰利债券基金(LOF)场内份额。转换后,基金份额持有人持有的基金份额数 将按照转换规则相应增加或减少。《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金合同》中除仅适 用于鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金的条款外,继续适用于转换后的鹏华丰利债券基金 (LOF)。


根据深交所深证上[2016]211号《终止上市同意书》,原鹏华丰利分级债券型发起式证券投资 基金于 2016年 4月 25日终止上市权利登记。根据深交所深证上[2016]315号文审核同意,鹏华 丰利债券基金(LOF)27,657,952.00份额 2016年 5月 24日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金 份额托管在场外,基金份额持有人可通过本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至 深交所场内后即可上市流通。


本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国 债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含 分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买 入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可 转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过 10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投 资组合比例为:本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的 80%;现金或到期日 在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。本基金整体的业绩比较基准为:中债总指数收益率。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 16页 共 28页


资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华丰利债券型证券投资基金 (LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:





(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 17页 共 28页


年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 司”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注:无。 6.4.8.1.2 债券交易 注:无。 鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 18页 共 28页


6.4.8.1.3 债券回购交易 注:无。 6.4.8.1.4 权证交易 注:无。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注:无。


6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


2,909,807.48 2,732,757.72 其中:支付销售机构的客户维护费


14,519.94


18,906.01


注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.70%,逐日计提,按月支 付。日管理费=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


831,373.55 780,787.95 注:支付基金托管人交通银行的托管费年费率为 0.20%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日 基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 注:无。


鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 19页 共 28页


6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。


6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日


基金合同生效 日(2013年 4 月 23日)持有 的基金份额


- - 报告期初持有 的基金份额


- 27,709,213.96 报告期间申购 /买入总份额


- - 报告期间因拆 分变动份额


- - 减:报告期间 赎回/卖出总 份额


- 27,709,213.96 报告期末持有 的基金份额


- - 报告期末持有 的基金份额


占基金总份额 比例


-


-


注:无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。


6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


招商银行


31,491,214.09


72,498.80


17,260,397.72


57,705.84


鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 20页 共 28页


6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人 及委托人控股股东承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2019 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。


6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。


6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注:无。


6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期期末 2019年 6月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 237,600,000.00元,于 2019年 7月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持 有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例 折算成标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- - 其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


1,053,236,589.21 93.40 其中:债券


1,006,236,589.21 89.23





资产支持证券


47,000,000.00 4.17 4


贵金属投资


- - 鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 21页 共 28页


5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


56,137,668.51 4.98 8 其他各项资产


18,285,322.47 1.62 9 合计


1,127,659,580.19 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:无。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:无。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注:无。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注:无。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:无。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


44,372,473.60 5.11 2


央行票据


- - 3


金融债券


265,091,200.00 30.56 其中:政策性金融债


255,948,100.00 29.50 4


企业债券


405,590,559.40 46.75 5


企业短期融资券


70,207,000.00 8.09 6


中期票据


104,130,900.00 12.00 7


可转债(可交换债)


116,844,456.21 13.47 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


1,006,236,589.21 115.99 鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 22页 共 28页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 190210 19国开 10 1,400,000 140,448,000.00 16.19 2 190205 19国开 05 1,090,000 106,765,500.00 12.31 3 019611 19国债 01 444,080 44,372,473.60 5.11 4 101800367 18越秀金融 MTN003 400,000 41,320,000.00 4.76 5 155255 19远洋 01 400,000 40,216,000.00 4.64 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


金额单位:人民币元


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


1 139092 深借呗 3A 300,000 30,000,000.00 3.46 2 156408 18借 06A1 100,000 10,000,000.00 1.15 3 139059 万科 22A1 70,000 7,000,000.00 0.81 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1





本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。


7.11.2





本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 23页 共 28页


7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


34,262.38 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


18,250,564.06 5


应收申购款


496.03 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


18,285,322.47 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


公允价值


占基金资产净值比例 (%)


1 113516 苏农转债 7,174,843.20 0.83 2 113020 桐昆转债 6,999,686.20 0.81 3 128027 崇达转债 6,494,077.38 0.75 4 128016 雨虹转债 4,940,265.00 0.57 5 113014 林洋转债 3,145,030.60 0.36 6 113524 奇精转债 2,677,708.80 0.31 7 123016 洲明转债 2,618,716.80 0.30 8 113522 旭升转债 2,617,836.00 0.30 9 128051 光华转债 1,872,620.20 0.22 10 128044 岭南转债 1,753,190.00 0.20 11 128033 迪龙转债 1,522,115.40 0.18 12 110047 山鹰转债 1,357,625.00 0.16 13 113508 新凤转债 936,865.30 0.11 14 128018 时达转债 869,088.58 0.10 15 123009 星源转债 863,857.60 0.10 16 128017 金禾转债 846,005.15 0.10 17 113008 电气转债 814,464.00 0.09 18 123011 德尔转债 755,425.80 0.09 19 113017 吉视转债 319,968.00 0.04 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。


7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 24页 共 28页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的基 金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


534 1,620,181.75 852,730,512.82 98.56


12,446,543.77 1.44


8.2 期末上市基金前十名持有人 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 全国社保基金二一三 组合 326,770.00 45.82


2 山西潞安矿业(集团) 有限责任公司企业年 金计划-中国工商银 行股份有限公司 168,587.00 23.64


3 黄贤民 77,095.00 10.81


4 石军祥 33,717.00 4.73


5 中国石油天然气集团 公司企业年金计划- 中国工商银行股份有 限公司 23,253.00 3.26


6 陈绍杰 19,417.00 2.72


7 李有塘 13,952.00 1.96


8 洪润 13,800.00 1.94


9 董霞 10,545.00 1.48


10 刘小溪 8,604.00 1.21


注:持有人为场内持有人。


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


16,070.83 0.0019


注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规 定及相关管理制度的规定。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持 有本基金份额。


鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 25页 共 28页


§9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2013年 4月 23日) 基金份额总额


2,999,634,101.44 本报告期期初基金份额总额


753,607,239.89 本报告期基金总申购份额


114,060,493.58 减:本报告期基金总赎回份额


2,490,676.88 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


865,177,056.59


注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


报告期内,基金管理人无重大人事变动。 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内,本基金投资策略未改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽 查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 26页 共 28页


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


爱建证券


1


-


-


-


-


-


安信证券


2


-


-


-


-


-


川财证券


1


-


-


-


-


-


东北证券


1


-


-


-


-


-


东方财富证 券


1


-


-


-


-


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


方正证券


1


-


-


-


-


-


广发证券


1


-


-


-


-


-


国金证券


1


-


-


-


-


-


国盛证券


2


-


-


-


-


本报 告期 新增


平安证券


1


-


-


-


-


-


山西证券


1


-


-


-


-


-


天风证券


1


-


-


-


-


-


西南证券


2


-


-


-


-


-


招商证券


1


-


-


-


-


-


浙商证券


1


-


-


-


-


-


中泰证券


2


-


-


-


-


-


中信建投


1


-


-


-


-


-


注:1、交易单元选择的标准和程序:


1)基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专 用交易单元,选择的标准是:


(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币;


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; 鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 27页 共 28页





(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;


(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;


(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务;


(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨 询服务。


2)选择交易单元的程序:


我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门 定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性 及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在 比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专 用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


爱建证券 - -


- -


- -


安信证券 - -


- -


- -


川财证券 - -


- -


- -


东北证券 - -


- -


- -


东方财富 证券 - -


- -


- -


东方证券 - -


- -


- -


方正证券 - -


- -


- -


广发证券 - -


- -


- -


国金证券 - -


- -


- -


国盛证券 - -


- -


- -


平安证券 - -


- -


- -


山西证券 - -


- -


- -


天风证券 - -


- -


- -


西南证券 - -


- -


- -


招商证券 419,896,551.29 71.49%


26,361,100,000.00 99.13%


- -


鹏华丰利 2019年半年度报告摘要 第 28页 共 28页


浙商证券 - -


- -


- -


中泰证券 167,445,287.33 28.51%


232,623,000.00 0.87%


- -


中信建投 - -


- -


- -





§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序 号


持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间


期初


份额


申购


份额


赎 回


份 额


持有份额


份额占 比(%)


机 构


1


20190101~20190630


209,307,074.53


-


-


209,307,074.53


24.19


2


20190101~20190630


506,071,862.35


39,052,154.72


-


545,124,017.07


63.01


个 人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。


注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级 基金合并份额和红利再投; 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金 拆分份额。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





鹏华基金管理有限公司 2019年 8 月 23日