鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)2019
年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 23日
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 ............................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 7
2.4 信息披露方式 ................................................................ 7
2.5 其他相关资料 ................................................................ 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 8
3.2 基金净值表现 ................................................................ 9
3.3 其他指标 ................................................................... 10
§4 管理人报告........................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告........................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................... 15
6.1 资产负债表 ................................................................. 15
6.2 利润表 ..................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................... 19
§7 投资组合报告 ......................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 42
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 43
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 43
7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 43
§8 基金份额持有人信息 ................................................... 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 44
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 45
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 45
§9 开放式基金份额变动 ................................................... 46
§10 重大事件揭示 ........................................................ 46
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 47
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 47
10.8 其他重大事件 .............................................................. 49
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 53
§12 备查文件目录 ........................................................ 53
12.1 备查文件目录 .............................................................. 53
12.2 存放地点 .................................................................. 53
12.3 查阅方式 .................................................................. 53
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
基金简称
鹏华丰和债券(LOF)
场内简称
鹏华丰和
基金主代码
160621
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年 11月 5日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
57,270,125.58份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的
证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2013年 1月 9日
下属分级基金的基
金简称
鹏华丰和债券 A类
鹏华丰和债券 C类
下属分级基金的场
内简称
鹏华丰和
-
下属分级基金的交
易代码
160621
006057
报告期末下属分级
基金的份额总额
56,110,570.81份
1,159,554.77份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过严格的风险控制及积极的投资策略，力求最大限度获得高于业
绩比较基准的收益。
投资策略
（1）资产配置策略 在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、
经济周期所处阶段、国内外经济形势等分析，结合债券市场整体收
益率曲线变化、股票市场整体走势预判等，选择配置合适的大类资
产，并动态调整大类资产之间的比例。 （2）债券投资策略 本基金
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灵活应用久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、债券
选择策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收
益。 1）久期策略 本基金将通过自上而下的组合久期管理策略，以
实现对组合利率风险的有效控制。基金管理人将根据对宏观经济周
期所处阶段及其他相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下
降，本基金将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上升带来的
收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，以减
小债券价格下降带来的风险。 2）收益率曲线策略 收益率曲线的形
状变化是判断市场整体走向的依据之一，本基金将据此调整组合
长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,
适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。 3）
骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略
即通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于
收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，
随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较
大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进
一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。 4）息差策略 本
基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得
的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。 5）债券选择
策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程
度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其
投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 ① 可转换
债券投资策略 可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种，具有
抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特征。本基金首先将根据
对债券市场、股票市场的比较分析，选择股性强、债性弱或特征相
反的可转债列入当期可转债核心库，然后对具体个券的股性、债性
做进一步分析比较，优选最合适的券种进入组合，以获取超额收益。
在选择可转换债券品种时，本基金将与本公司的股票投研团队积极
合作，深入研究，力求选择被市场低估的品种，来构建本基金可转
换债券的投资组合。 ② 中小企业私募债券投资策略 中小企业私募
债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本
付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高
收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业
私募债券承销券商紧密合作，合理合规合格地进行中小企业私募债
券投资。本基金主要采用买入并持有策略，在投资过程中密切监控
债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债
券违约，并获取超额收益。 对于含认股权证及可转股条款的中小企
业私募债券，本基金将遵循以下投资原则： a.发行时无法确定发行
主体是否可以在交易所上市的品种，本基金将视其为普通中小企业
私募债，主要以债项属性为基础进行投资决策。在持有过程中，除
非发行主体实现上市，否则本基金将遵循这一原则，不进行认股权
证的行使或者转股操作。 b.发行时已经确定发行主体可在交易所上
市的中小企业私募债，本基金在投资时候会在债项属性的基础上，
结合相关认股权证或转股条款进行分析，采用相应的模型进行投资。
c.在持有过程中，如果发行主体实现交易所上市，本基金将分析相
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关认股权证或转股条款的价值，并结合债项属性制定投资决策，根
据市场情况及进行相应的投资操作。 （3）资产支持证券等品种投
资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押
贷款支持证券（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、
发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 本基金将在基
本面分析和债券市场宏观分析的基础上，结合蒙特卡洛模拟等数量
化方法，对资产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资。 （4）
股票投资策略 1）新股申购策略 本基金根据新股发行人的基本情
况，结合对认购中签率和新股上市后表现的预期，谨慎参与新股申
购。 2）二级市场股票投资策略 本基金通过综合分析上市公司的行
业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素，精
选具备较高成长性及估值合理的股票构建股票资产组合。
业绩比较基准
中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金、股票型基金，为证券投资基金中的低风险品
种。
注:无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 张燕
联系电话
0755-82825720 0755-83199084
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4006788999 95555
传真
0755-82021126 0755-83195201
注册地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
深圳深南大道 7088号招商银行
大厦
办公地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
深圳深南大道 7088号招商银行
大厦
邮政编码
518048 518040
法定代表人
何如 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
鹏华丰和债券 A类
鹏华丰和债券 C类
本期已实现收益
2,043,809.37 17,106.30
本期利润
2,803,692.70
32,613.86
加权平均基金份
额本期利润
0.0457
0.0497
本期加权平均净
值利润率
4.19%
4.97%
本期基金份额净
值增长率
4.37%
3.95%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利
润
5,605,388.01
9,498.07
期末可供分配基
金份额利润
0.0999
0.0082
期末基金资产净
值
62,952,099.14
1,190,672.21
期末基金份额净
值
1.122
1.027
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
50.54%
2.70%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。
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表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华丰和债券 A类
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 3.41%
0.55%
0.53%
0.03%
2.88%
0.52%
过去三个月 1.54%
0.54%
0.65%
0.06%
0.89%
0.48%
过去六个月 4.37%
0.39%
1.82%
0.06%
2.55%
0.33%
过去一年 4.57%
0.35%
6.08%
0.06%
-1.51%
0.29%
过去三年 6.05%
0.25%
10.76%
0.08%
-4.71%
0.17%
自基金成立起至今 50.54%
0.25%
28.26%
0.06%
22.28%
0.19%
鹏华丰和债券 C类
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 3.42%
0.57%
0.53%
0.03%
2.89%
0.54%
过去三个月 1.48%
0.54%
0.65%
0.06%
0.83%
0.48%
过去六个月 3.95%
0.39%
1.82%
0.06%
2.13%
0.33%
过去一年 4.16%
0.35%
6.08%
0.06%
-1.92%
0.29%
自基金成立起至今 2.70%
0.36%
6.85%
0.06%
-4.15%
0.30%
注:业绩比较基准=中债综合指数收益率
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2012年 11月 05日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例
已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001年 9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止到 2019年 6月，公司管理资产总规模达到 5,644.95
亿元，管理 159只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
戴钢
本基金基
金经理
2015-11-05 - 17
戴钢先生，国籍中国，经济学硕士，
17 年证券基金从业经验。曾就职于
广东民安证券研究发展部，担任研
究员；2005 年 9 月加盟鹏华基金管
理有限公司，从事研究分析工作，
历任债券研究员、专户投资经理等
职。2011年 12月至 2014年 12月担
任鹏华丰泽分级基金基金经理，
2012年 06月至 2018年 07月担任鹏
华金刚保本混合基金基金经理，
2012年 11月至 2015年 11月担任鹏
华中小企债基金基金经理，2013 年
09 月担任鹏华丰实定期开放债券基
金基金经理，2013年 09月担任鹏华
丰泰定期开放债券基金基金经理，
2013年 10月至 2018年 05月担任鹏
华丰信分级债券基金基金经理，
2014年 12月至 2016年 02月担任鹏
华丰泽债券（LOF）基金基金经理，
2015 年 11 月担任鹏华丰和债券
（LOF）基金基金经理，2016 年 03
月担任鹏华丰尚定期开放债券基金
基金经理，2016年 04月至 2018年
10 月担任鹏华金鼎保本混合基金基
金经理，2016年 08月至 2018年 05
月担任鹏华丰饶债券基金基金经
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
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理，2018年 05月至 2018年 12月担
任鹏华普悦债券基金基金经理，
2018年07月担任鹏华宏观混合基金
基金经理，2018年 09月担任鹏华弘
实混合基金基金经理，2018年 10月
担任鹏华金鼎混合基金基金经理。
戴钢先生具备基金从业资格。本报
告期内本基金基金经理未发生变
动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年债券市场持续上涨，中债总财富指数上涨 1.50%。上半年债券市场收益率整体
下行。一季度，在经济预期较为悲观的情况下收益率出现了较为明显的下行，不过随后社融数据
的反弹，经济开始企稳，收益率出现了一定幅度的反弹。四月政治局会议的定调，政策面微调的
意图明显。这些对债券市场形成了较大的冲击，债券市场出现了明显调整。不过进入 5月，随着
中美贸易战的升级，经济形势急转直下，叠加外围经济体利率的持续下行，国内宽松预期重新抬
头。虽然期间出现了包商银行事件的冲击，但是随着央行的强力出手，6月资金面宽松远超预期。
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受上述因素影响，债券市场收益率逐步下行。一季度权益市场在宏观面企稳预期下出现了大的估
值修复行情，大幅度上涨。二季度的权益市场在中美贸易战的负面影响下出现了调整。上半年沪
深 300的涨幅为 27.07%。
在组合的资产配置上，我们在年初主要配置了中长期债券。4 月进行了资产的切换，降低了
组合债券的配置比例，更多的转向权益资产，在权益市场调整中逐步买入。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2019年上半年丰和 A基金的净值增长率为 4.37%，丰和 C基金的净值增长率为 3.95%，同期
业绩比较基准增长率为 1.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
虽然中美重启贸易谈判，但是中美贸易带来的负面影响以及包商事件的后续发酵都将会对经
济下行带来明显的下行压力。考虑到目前外围国家的收益率经过前期的下行已经处于较低位置，
我们仍然看好债券市场。
对于权益市场而言，考虑到政府对经济下行的容忍度，宏观托底政策后续将对经济形成支撑，
这无疑也将对企业的盈利企稳回升创造条件。因此我们对权益市场也维持乐观态度，重点关注结
构性和市场调整带来的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独
立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互
独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金
核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管
理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职
基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基
金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知
识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 14页 共 53页
的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究
员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员
共同商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金 A类份额期末可供分配利润为 5,605,388.01元，期末基金份额
净值 1.122 元；本基金 C 类份额期末可供分配利润为 9,498.07 元，期末基金份额净值为 1.027
元。
2、本基金 A类份额及 C类份额本报告期内均未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在
严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本半年度告中利润分配情况真实、准确。
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 15页 共 53页
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
1,814,752.11 5,078,200.04
结算备付金
1,072,007.56 1,078,521.24
存出保证金
29,569.29 63,717.81
交易性金融资产
6.4.7.2
64,653,919.09 88,089,400.00
其中：股票投资
11,058,535.79 -
基金投资
- -
债券投资
53,595,383.30 88,089,400.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
3,386,866.99 -
应收利息
6.4.7.5
823,121.77 1,794,500.61
应收股利
- -
应收申购款
46,071.20 99.21
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
71,826,308.01 96,104,438.91
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
3,600,000.00 23,300,000.00
应付证券清算款
3,042,416.69 -
应付赎回款
594,020.43 966.60
应付管理人报酬
41,576.23 49,141.02
应付托管费
10,394.04 12,285.25
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
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应付销售服务费
348.53 -
应付交易费用
6.4.7.7
47,619.90 18,112.54
应交税费
18,327.02 18,682.52
应付利息
41.34 24,102.00
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
328,792.48 345,000.00
负债合计
7,683,536.66 23,768,289.93
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
57,270,125.58 67,283,672.70
未分配利润
6.4.7.10
6,872,645.77 5,052,476.28
所有者权益合计
64,142,771.35 72,336,148.98
负债和所有者权益总计
71,826,308.01 96,104,438.91
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 57,270,125.58份，其中鹏华丰和债券 A类基
金份额总额为 56,110,570.81 份，基金份额净值 1.122 元；鹏华丰和债券 C 类基金份额总额为
1,159,554.77份，基金份额净值 1.027元。
6.2 利润表
会计主体：鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
3,628,088.83 733,848.41
1.利息收入
1,538,999.26 5,053,077.05
其中：存款利息收入
6.4.7.11
21,989.19 41,358.83
债券利息收入
1,515,892.50 4,997,515.73
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
1,117.57 14,202.49
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
1,310,851.45 -4,004,721.72
其中：股票投资收益
6.4.7.12
1,333,022.56 -3,755,111.98
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-55,366.81 -318,511.74
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 17页 共 53页
股利收益
6.4.7.16
33,195.70 68,902.00
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
775,390.89 -319,359.50
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
2,847.23 4,852.58
减：二、费用
791,782.27 2,139,235.05
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
268,062.26 688,602.26
2．托管费
6.4.10.2.2
67,015.57 172,150.61
3．销售服务费
6.4.10.2.3
1,277.64 -
4．交易费用
6.4.7.19
155,686.53 393,703.17
5．利息支出
194,706.93 640,703.03
其中：卖出回购金融资产支出
194,706.93 640,703.03
6．税金及附加
3,533.10 14,943.18
7．其他费用
6.4.7.20
101,500.24 229,132.80
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,836,306.56 -1,405,386.64
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
2,836,306.56 -1,405,386.64
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
67,283,672.70 5,052,476.28 72,336,148.98
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 2,836,306.56
2,836,306.56
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-10,013,547.12 -1,016,137.07 -11,029,684.19
其中：1.基金申
购款
2,185,427.23 99,199.85 2,284,627.08
2.基金赎 -12,198,974.35 -1,115,336.92 -13,314,311.27
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
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回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
57,270,125.58 6,872,645.77 64,142,771.35
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
188,317,531.44 15,812,337.94 204,129,869.38
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -1,405,386.64
-1,405,386.64
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-57,772,040.45 -4,920,443.07 -62,692,483.52
其中：1.基金申
购款
184,179.21 15,020.78 199,199.99
2.基金赎
回款
-57,956,219.66 -4,935,463.85 -62,891,683.51
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
130,545,490.99 9,486,508.23 140,031,999.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1219号《关于核准鹏华中小企业纯债债券型发起
式证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。在基金合同生效
后三年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，封闭期结束后，满足一定条件转为上市开放式
基金 LOF。本基金自 2012年 10月 15日至 2012年 10月 29日期间公开发售，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集 986,412,589.52 元，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入
420,109.59 元，经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 423号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》
于 2012年 11月 5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 986,832,699.11份基金份额，
其中认购资金利息折合 420,109.59 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公
司，基金托管人为招商银行股份有限公司。另根据中国证监会基金部通知[2012]22号《关于增设
发起式基金审核通道有关问题的通知》，鹏华中小企业债券基金在募集时，使用发起资金认购的金
额不少于人民币 10,000,000.00元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。本基金为
契约型证券投资基金，存续期限不定。
根据《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定及本基金的基金管理
人发布的《关于鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金到期转型暨变更基金名称及修改基
金合同的公告》，本基金的封闭期自 2012年 11月 5日(基金合同生效日)起至 2015年 11月 4日止。
封闭期结束后，自 2015年 11月 5日起，本基金的运作方式转为上市开放式基金(LOF)，基金名称
变更为鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“鹏华丰和债券基金(LOF)”，不需要召开基
金份额持有人大会。于 2015年 11月 5日，本基金的基金管理人将本基金的场内份额转换为鹏华
丰和债券基金(LOF)的场内份额，将本基金的场外份额转换为鹏华丰和债券基金(LOF)的场外份
额。经履行相关程序，与基金托管人协商同意，并报中国证监会备案，本基金的基金管理人在《鹏
华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的基础上拟定了《鹏华丰和债券型证券投
资基金(LOF)基金合同》，删去不再适用于转型后基金运作的相关内容。本基金的投资目标、投资
范围、投资策略等依据《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》中对转型后基
金的相关约定执行。《鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金合同》自 2015 年 11 月 5 日起
生效，《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》于同日起失效。
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
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本基金的基金管理人于 2018年 6月 7日发布的根据《关于鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）
新增 C类基金份额并修改基金合同的公告》本基金自 2018年 6月 7日起增加 C类基金份额，本基
金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取前端申购费用，
且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中
计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收
费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值，
计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。本基金原有
的基金份额转为本基金 A类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金合同》
的有关规定，本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司
债、中小企业私募债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等；同
时投资于股票、权证等权益类证券以及法律、法规获中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为：债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的 80%；股票等权益
类证券的投资比例不超过基金资产的 20%；现金或到日期在一年以内的政府债券的投资比例不低
于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。业绩比较基准
变更为：中债综合指数收益率。
经深圳证券交易所深证上【2012】461 号文审核同意，本基金 84,107,961.00 份基金份额于
2013年 1月 9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过
本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后进行上市交易。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华丰和债券型证券投资基金
(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019
年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
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的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
1,814,752.11
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
1,814,752.11
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
10,789,332.08 11,058,535.79 269,203.71
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
52,397,700.24 53,595,383.30 1,197,683.06
银行间市场
- - -
合计
52,397,700.24 53,595,383.30 1,197,683.06
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
63,187,032.32 64,653,919.09 1,466,886.77
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:无。
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 23页 共 53页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
437.23
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
482.40
应收债券利息
822,188.84
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
13.30
合计
823,121.77
注:其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注:无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
47,094.90
银行间市场应付交易费用
525.00
合计
47,619.90
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用 328,792.48
合计
328,792.48
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
鹏华丰和债券 A类
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 24页 共 53页
基金份额（份）
账面金额
上年度末 67,283,602.08
67,283,602.08
本期申购
1,023,863.50
1,023,863.50
本期赎回（以“-”号填列）
-12,196,894.77
-12,196,894.77
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
56,110,570.81
56,110,570.81
鹏华丰和债券 C类
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 70.62
70.62
本期申购
1,161,563.73
1,161,563.73
本期赎回（以“-”号填列）
-2,079.58
-2,079.58
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,159,554.77
1,159,554.77
注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
鹏华丰和债券 A类
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 4,517,127.85 535,349.25 5,052,477.10
本期利润
2,043,809.37 759,883.33 2,803,692.70
本期基金份额
交易产生的变
动数
-955,549.21 -59,092.26 -1,014,641.47
其中：基金申
购款
91,110.26 9,562.53 100,672.79
基金赎
回款
-1,046,659.47 -68,654.79 -1,115,314.26
本期已分配利
润
- - -
本期末
5,605,388.01 1,236,140.32 6,841,528.33
鹏华丰和债券 C类
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -1.21 0.39 -0.82
本期利润
17,106.30 15,507.56 32,613.86
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 25页 共 53页
本期基金份额
交易产生的变
动数
-7,607.02 6,111.42 -1,495.60
其中：基金申
购款
-7,603.00 6,130.06 -1,472.94
基金赎
回款
-4.02 -18.64 -22.66
本期已分配利
润
- - -
本期末
9,498.07 21,619.37 31,117.44
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
12,078.99
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
9,472.92
其他
437.28
合计
21,989.19
注:其他为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
48,111,567.61
减：卖出股票成本总额
46,778,545.05
买卖股票差价收入
1,333,022.56
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-55,366.81
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-55,366.81
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 26页 共 53页
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
86,231,205.94
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
83,939,050.60
减：应收利息总额
2,347,522.15
买卖债券差价收入
-55,366.81
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注:无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注:无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注:无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注:无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注:无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注:无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注:无。
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 27页 共 53页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注:无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
33,195.70
基金投资产生的股利收益
-
合计
33,195.70
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
775,390.89
股票投资
269,203.71
债券投资
506,187.18
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
775,390.89
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
1,047.81
基金转换费收入
1,799.42
合计
2,847.23
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 28页 共 53页
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
153,811.53
银行间市场交易费用
1,875.00
合计
155,686.53
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
24,244.51
银行汇划费用 4,107.76
账户维护费 18,000.00
上市年费 29,752.78
其他 600.00
合计
101,500.24
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
鹏华基金管理有限公司（“鹏华基金公
司”）
基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金代销机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 29页 共 53页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注:无。
6.4.10.1.2 债券交易
注:无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注:无。
6.4.10.1.4 权证交易
注:无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注:无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
268,062.26 688,602.26
其中：支付销售机构的客户维护费
83,679.11
129,175.74
注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.8%，逐日计提，按月支付。
日管理费=前一日基金资产净值×0.8%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 30页 共 53页
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
67,015.57 172,150.61
注:支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.2%，逐日计提，按月支付。日托
管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华丰和债券 A类
鹏华丰和债券 C类
合计
鹏华基金公司 -
1,277.64
1,277.64
合计
- 1,277.64 1,277.64
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华丰和债券 A类 鹏华丰和债券 C类 合计
鹏华基金公司 - - -
合计
- - -
注:支付基金销售机构的 C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，逐日计提，按月支付，A类
基金份额不支付销售服务费。日销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.40%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
鹏华丰和债券 A类 鹏华丰和债券 C类
基金合同生效日（ 2012年 11
月 5日）持有的基金份额
- -
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 31页 共 53页
期初持有的基金份额
- -
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
- -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日
鹏华丰和债券 A类 鹏华丰和债券 C类
基金合同生效日（ 2012年 11
月 5日）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额
10,007,200.00 -
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
10,007,200.00 -
期末持有的基金份额
- -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注:无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商银行
1,814,752.11
12,078.99
15,427,737.93
21,476.62
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人
及委托人控股股东承销的证券。
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 32页 共 53页
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注:无。
6.4.12 期末(2019 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注:无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 3,600,000.00元，于 2019年 07月 01日、2019年 07月 11日（先后）到期。该类交
易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型证券投资基金。本基金主要投资债券等固定收益类金融工具。 本基金在日常
经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在
风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管
理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。
本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控
制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运
作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报
告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况
进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 33页 共 53页
是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判
断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相
应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理
人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行
招商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按
《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
3,503,500.00 -
合计
3,503,500.00 -
注:未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债；A-1以下包含未评级的超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注:无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注:无。
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 34页 共 53页
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA
34,516,060.00 33,491,000.00
AAA以下
15,575,823.30 20,086,680.00
未评级
- 34,511,720.00
合计
50,091,883.30 88,089,400.00
注:未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注:无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注:无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑
付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预
测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合
同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带
来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管
理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，
包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品
种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可
在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 除卖出回购金融资
产款余额 3,600,000.00元将在一个月内到期且计息外，本基金所持有的全部金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，
因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 35页 共 53页
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注:无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通
股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指
数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本
基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金
的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，
确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金
管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务
状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实
施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手
风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质
押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私
募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的
资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风
险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 36页 共 53页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交
易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，
因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，
并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,814,752.11 - - - 1,814,752.11
结算备付金 1,072,007.56 - - - 1,072,007.56
存出保证金 29,569.29 - - - 29,569.29
交易性金融资产 4,902,660.00 35,164,934.20 13,527,789.10 11,058,535.79 64,653,919.09
应收利息 - - - 823,121.77 823,121.77
应收申购款 - - - 46,071.20 46,071.20
应收证券清算款 - - - 3,386,866.99 3,386,866.99
资产总计
7,818,988.96 35,164,934.20 13,527,789.10 15,314,595.75 71,826,308.01
负债
应付赎回款 - - - 594,020.43 594,020.43
应付管理人报酬 - - - 41,576.23 41,576.23
应付托管费 - - - 10,394.04 10,394.04
应付证券清算款 - - - 3,042,416.69 3,042,416.69
卖出回购金融资产款 3,600,000.00 - - - 3,600,000.00
应付销售服务费 - - - 348.53 348.53
应付交易费用 - - - 47,619.90 47,619.90
应付利息 - - - 41.34 41.34
应交税费 - - - 18,327.02 18,327.02
其他负债 - - - 328,792.48 328,792.48
负债总计
3,600,000.00 - - 4,083,536.66 7,683,536.66
利率敏感度缺口
4,218,988.96 35,164,934.20 13,527,789.10 11,231,059.09 64,142,771.35
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 5,078,200.04 - - - 5,078,200.04
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 37页 共 53页
结算备付金 1,078,521.24 - - - 1,078,521.24
存出保证金 63,717.81 - - - 63,717.81
交易性金融资产 26,267,498.20 24,955,300.00 36,866,601.80 - 88,089,400.00
应收利息 - - - 1,794,500.61 1,794,500.61
应收申购款 - - - 99.21 99.21
资产总计
32,487,937.29
24,955,300.00
36,866,601.80
1,794,599.82
96,104,438.91
负债
应付赎回款 - - - 966.60 966.60
应付管理人报酬 - - - 49,141.02 49,141.02
应付托管费 - - - 12,285.25 12,285.25
卖出回购金融资产款 23,300,000.00 - - - 23,300,000.00
应付交易费用 - - - 18,112.54 18,112.54
应付利息 - - - 24,102.00 24,102.00
应付税费 - - - 18,682.52 18,682.52
其他负债 - - - 345,000.00 345,000.00
负债总计
23,300,000.00 -
-
468,289.93
23,768,289.93
利率敏感度缺口
9,187,937.29
24,955,300.00
36,866,601.80
1,326,309.89
72,336,148.98
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险
状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率下降 25个
基点
154,068.50 802,962.97
市场利率上升 25个
基点
-152,914.30 -787,024.66
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 38页 共 53页
6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
注:无。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过
程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，
做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约
定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分
散化降低其他价格风险。 本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的 80％，股
票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的 20%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
11,058,535.79
17.24
-
-
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
14,243,789.10 22.21 - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
25,302,324.89 39.45
- -
注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 39页 共 53页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
754,243.01 -
业绩比较基准下降
5%
-754,243.01 -
注:于 2018年 12月 31日，本基金未持有交易性权益类投资,因此除市场利率和外汇汇率以外的市
场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注:无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
11,058,535.79 15.40
其中：股票
11,058,535.79 15.40
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
53,595,383.30 74.62
其中：债券
53,595,383.30 74.62
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
2,886,759.67 4.02
8 其他各项资产
4,285,629.25 5.97
9 合计
71,826,308.01 100.00
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 40页 共 53页
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
9,764,103.79 15.22
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
1,294,432.00 2.02
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
11,058,535.79 17.24
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 002475 立讯精密 169,701 4,206,887.79 6.56
2 000651 格力电器 75,700 4,163,500.00 6.49
3 002796 世嘉科技 20,000 801,600.00 1.25
4 600030 中信证券 27,200 647,632.00 1.01
5 601881 中国银河 52,800 646,800.00 1.01
6 300046 台基股份 29,400 592,116.00 0.92
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 41页 共 53页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 4,891,513.40 6.76
2 000651 格力电器 4,040,324.00 5.59
3 601881 中国银河 3,760,446.00 5.20
4 300525 博思软件 3,618,399.60 5.00
5 000063 中兴通讯 3,042,054.00 4.21
6 002851 麦格米特 2,744,325.50 3.79
7 002670 国盛金控 2,095,314.28 2.90
8 600837 海通证券 2,085,982.00 2.88
9 002430 杭氧股份 2,037,695.00 2.82
10 600030 中信证券 2,030,137.88 2.81
11 002463 沪电股份 1,953,618.81 2.70
12 600298 安琪酵母 1,699,748.00 2.35
13 601066 中信建投 1,585,143.00 2.19
14 601336 新华保险 1,456,968.00 2.01
15 600031 三一重工 1,387,006.00 1.92
16 300584 海辰药业 1,386,477.00 1.92
17 603916 苏博特 1,381,715.00 1.91
18 601688 华泰证券 1,381,176.00 1.91
19 603688 石英股份 1,380,757.00 1.91
20 002237 恒邦股份 1,309,303.00 1.81
注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300525 博思软件 3,736,061.60 5.16
2 601881 中国银河 3,256,959.00 4.50
3 002851 麦格米特 2,741,806.00 3.79
4 000063 中兴通讯 2,711,772.80 3.75
5 600837 海通证券 2,135,478.00 2.95
6 002463 沪电股份 2,083,454.00 2.88
7 002430 杭氧股份 2,070,267.00 2.86
8 002670 国盛金控 2,065,501.00 2.86
9 600298 安琪酵母 1,938,718.00 2.68
10 601336 新华保险 1,533,256.00 2.12
11 603916 苏博特 1,525,105.00 2.11
12 600031 三一重工 1,460,966.00 2.02
13 300584 海辰药业 1,444,050.00 2.00
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14 002237 恒邦股份 1,434,716.00 1.98
15 600600 青岛啤酒 1,421,296.00 1.96
16 600030 中信证券 1,420,200.00 1.96
17 603688 石英股份 1,407,714.00 1.95
18 601066 中信建投 1,393,110.00 1.93
19 600519 贵州茅台 1,392,246.00 1.92
20 601688 华泰证券 1,379,942.00 1.91
注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
57,567,877.13
卖出股票收入（成交）总额
48,111,567.61
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
11,618,700.00 18.11
其中：政策性金融债
3,503,500.00 5.46
4
企业债券
27,732,894.20 43.24
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
14,243,789.10 22.21
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
53,595,383.30 83.56
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 113533 参林转债 46,560 5,583,940.80 8.71
2 124736 PR柳龙投 72,590 5,471,834.20 8.53
3 143158 17银河 G1 50,000 5,063,000.00 7.89
4 136053 15南航 01 50,000 5,048,000.00 7.87
5 136827 16国网 02 50,000 4,954,500.00 7.72
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:无。
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 43页 共 53页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
中国银河 2018年 7月 5日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国人民
银行出具的《行政处罚意见告知书》（银反洗罚告字[2018]4号），主要内容如下： 中国人民银行
依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，拟对公司未按照规定履行客户身份识别义务
的行为处人民币 50万元罚款，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
行为处人民币 50万元罚款，合计处人民币 100万元罚款。 公司在接受检查期间即立查立改，截
至目前，公司已经进一步完善了反洗钱制度机制，细化了客户身份识别、客户洗钱风险等级管理、
可疑交易报告等工作流程，加强了反洗钱监督检查和考核，加大了对历史存量客户持续识别力度，
反洗钱相关系统功能也不断改进。公司今后将持续完善内控合规管理，切实做好反洗钱工作。 对
该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对
公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已
执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7.11.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 44页 共 53页
序号
名称
金额
1
存出保证金
29,569.29
2
应收证券清算款
3,386,866.99
3
应收股利
-
4
应收利息
823,121.77
5
应收申购款
46,071.20
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
4,285,629.25
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 110046 圆通转债 1,418,849.80 2.21
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
鹏
华
丰
和
债
券
A
类
567 98,960.44 23,140,886.00 41.24 32,969,684.81 58.76
鹏
华
丰
和
9 128,839.42 0.00 0.00 1,159,554.77 100.00
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 45页 共 53页
债
券
C
类
合
计
576 99,427.30 23,140,886.00 40.41 34,129,239.58 59.59
8.2 期末上市基金前十名持有人
鹏华丰和债券 A类
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
中意人寿保险有限公
司－分红－团体年金
20,002,722.00 88.33
2
中国石油天然气集团
公司企业年金计划－
中国工商银行股份有
限公司
452,600.00 2.00
3 高德荣 404,454.00 1.79
4 肖唯物 348,200.00 1.54
5 王方 260,800.00 1.15
6
太平人寿保险有限公
司
193,700.00 0.86
7 姚天宁 100,003.00 0.44
8 张磊 90,000.00 0.40
9 顾凌瑶 85,000.00 0.38
10 翁静霞 82,800.00 0.37
注:持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
鹏华丰和债券 A类 - -
鹏华丰和债券 C类 1,006,457.29 86.7969
合计
1,006,457.29 1.7574
注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规
定及相关管理制度的规定。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
鹏华丰和债券 A类 -
鹏华丰和债券 C类 -
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 46页 共 53页
负责人持有本开放式
基金
合计
-
本基金基金经理持有
本开放式基金
鹏华丰和债券 A类 -
鹏华丰和债券 C类 >100
合计
>100
注:1、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额。
2、截至本报告期末，本基金的基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及
相关管理制度的规定。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
鹏华丰和债券 A类
鹏华丰和债券 C类
基金合同生效日
（2012年 11月 5日）
基金份额总额
986,832,699.11 -
本报告期期初基金份
额总额
67,283,602.08 70.62
本报告期基金总申购
份额
1,023,863.50 1,161,563.73
减：本报告期基金总
赎回份额
12,196,894.77 2,079.58
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
56,110,570.81
1,159,554.77
注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人无重大人事变动。
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 47页 共 53页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
无
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽
查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中泰证券
2
31,683,234.04
29.98%
28,872.68
30.12%
-
招商证券
1
29,605,599.12
28.01%
26,980.31
28.15%
-
广发证券
1
17,291,301.41
16.36%
15,757.17
16.44%
-
天风证券
1
15,556,223.48
14.72%
14,176.27
14.79%
-
安信证券
2
6,944,893.81
6.57%
6,328.77
6.60%
-
国盛证券
2
4,598,192.88
4.35%
3,730.47
3.89%
报告
期内
新增
爱建证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
东方财富证
券
1
-
-
-
-
-
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 48页 共 53页
东方证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
2
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
注:交易单元选择的标准和程序
（1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：
1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务。
（2）选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
成交金额
占当期权
证
成交总额
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 49页 共 53页
比例
的比例
中泰证券 3,610,645.78 6.23%
8,000,000.00 0.62%
- -
招商证券 5,153,427.50 8.89%
261,600,000.00 20.13%
- -
广发证券 30,896,191.20 53.31%
934,900,000.00 71.95%
- -
天风证券 2,984,861.65 5.15%
1,300,000.00 0.10%
- -
安信证券 6,049,277.22 10.44%
- -
- -
国盛证券 9,260,485.60 15.98%
91,900,000.00 7.07%
- -
爱建证券 - -
- -
- -
川财证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东方财富
证券
- -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
1,700,000.00 0.13%
- -
平安证券 - -
- -
- -
山西证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
浙商证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1 2018年第四季度报告 《中国证券报》 2019年 01月 21日
2
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在浙江金观诚基金销售有限公司暂停
办理相关销售业务的公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2019年 01月 22日
3
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
好买基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2019年 02月 01日
4
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
基煜基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 02月 26日
5
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
基煜基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 02月 26日
6
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
基煜基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 02月 26日
7 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019年 03月 01日
8 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019年 03月 01日
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 50页 共 53页
9 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019年 03月 01日
10 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2019年 03月 01日
11
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江
同花顺基金销售有限公司为旗下部分
基金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 03月 13日
12
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京恒天明泽基金销售有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 03月 13日
13
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江
同花顺基金销售有限公司为旗下部分
基金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 03月 13日
14
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江
同花顺基金销售有限公司为旗下部分
基金销售机构的公告
《证券日报》 2019年 03月 13日
15
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京恒天明泽基金销售有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《证券日报》 2019年 03月 13日
16
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京恒天明泽基金销售有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 2019年 03月 13日
17
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京恒天明泽基金销售有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2019年 03月 13日
18
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江
同花顺基金销售有限公司为旗下部分
基金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 03月 13日
19
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与国信证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券日报》 2019年 03月 27日
20
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与国信证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 2019年 03月 27日
21
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与国信证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 2019年 03月 27日
22
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与国信证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券时报》 2019年 03月 27日
23 2018年年度报告摘要 《中国证券报》 2019年 03月 28日
24 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》 2019年 03月 29日
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 51页 共 53页
基金参与中国中投证券有限责任公司
申购（含定期定额申购）费率优惠活
动的公告
25
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国中投证券有限责任公司
申购（含定期定额申购）费率优惠活
动的公告
《证券时报》 2019年 03月 29日
26
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国中投证券有限责任公司
申购（含定期定额申购）费率优惠活
动的公告
《证券日报》 2019年 03月 29日
27
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国中投证券有限责任公司
申购（含定期定额申购）费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 2019年 03月 29日
28
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司手机
银行渠道基金申购及定期定额投资申
购费率优惠的公告
《证券日报》 2019年 03月 30日
29
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司手机
银行渠道基金申购及定期定额投资申
购费率优惠的公告
《证券时报》 2019年 03月 30日
30
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司手机
银行渠道基金申购及定期定额投资申
购费率优惠的公告
《中国证券报》 2019年 03月 30日
31
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司手机
银行渠道基金申购及定期定额投资申
购费率优惠的公告
《上海证券报》 2019年 03月 30日
32 2019年第一季度报告 《中国证券报》 2019年 04月 19日
33
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资
者及时提供或更新身份信息资料的公
告
《证券日报》 2019年 05月 13日
34
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资
者及时提供或更新身份信息资料的公
告
《证券时报》 2019年 05月 13日
35
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资
者及时提供或更新身份信息资料的公
告
《中国证券报》 2019年 05月 13日
36
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资
者及时提供或更新身份信息资料的公
告
《上海证券报》 2019年 05月 13日
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 52页 共 53页
37
鹏华基金管理有限公司关于北京恒天
明泽基金销售有限公司终止销售本公
司旗下部分基金的公告
《证券日报》 2019年 05月 22日
38
鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）
更新的招募说明书摘要
《中国证券报》 2019年 06月 15日
39
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《证券日报》 2019年 06月 24日
40
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 2019年 06月 24日
41
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《证券时报》 2019年 06月 24日
42
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 06月 24日
注:无。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
（%
）
机
构
-
-
-
-
-
-
-
个
人
1
20190101
~2019063
0
20,002,722.00
-
-
20,002,722.00
34.93
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回
而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资
鹏华丰和债券(LOF)2019年半年度报告
第 53页 共 53页
产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级
基金合并份额和红利再投；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金
拆分份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(一)《鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金合同》；
(二)《鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)托管协议》；
(三)《鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告》（原文）。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司
深圳深南大道 7088号招商银行大厦招商银行股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2019年 8 月 23日
