南方中证互联网指数分级证券投资基
金 2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 8月 23日
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................ 1
1.2 目录 ................................................................................................................... 2
§2 基金简介 .................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................ 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................ 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................. 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................... 10
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ................................................11
§5 托管人报告 ................................................................................................................11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..........................................................11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................................................11
6.1 资产负债表 ........................................................................................................11
6.2 利润表 .............................................................................................................. 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................................... 15
6.4 报表附注 .......................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ........................................................................................................... 30
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................... 30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................... 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................... 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................... 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................ 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..... 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..... 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................. 38
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................. 39
7.12 投资组合报告附注........................................................................................... 39
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................. 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................. 40
8.2 期末上市基金前十名持有人 .............................................................................. 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................. 41
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................... 41
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................. 42
§10 重大事件揭示.......................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................ 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................ 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................... 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................... 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................... 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................... 43
10.8 其他重大事件.................................................................................................. 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息.............................................................................. 45
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................ 45
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 45
§12 备查文件目录.......................................................................................................... 45
12.1 备查文件目录.................................................................................................. 45
12.2 存放地点......................................................................................................... 45
12.3 查阅方式......................................................................................................... 45
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方中证互联网指数分级证券投资基金
基金简称 南方中证互联网指数分级
场内简称 互联基金
基金主代码 160137
交易代码 160137
基金运作方式 上市型开放式（LOF）
基金合同生效日 2015年 7月 1日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总
额
159,556,819.13份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金
简称
南方中证互联网指数
分级
互联 A级 互联 B级
下属分级基金的场内
简称
互联基金 互联 A级 互联 B级
下属分级基金的交易
代码
160137 150297 150298
报告期末下属分级基
金的份额总额
154,465,293.13份 2,545,763.00份 2,545,763.00份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比
较基准相似的回报。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在
标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份
股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本
基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致
流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金
融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过
上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差
进一步扩大。
业绩比较基准
中证互联网指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×
5%。
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风险收益特征
本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，通过
跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
下属分级基金的风险
收益特征
本基金属于股票型基
金，其长期平均风险
与预期收益高于混合
型基金、债券型基金
与货币市场基金。同
时本基金为指数型基
金，通过跟踪标的指
数表现，具有与标的
指数相似的风险收益
特征。
互联网A份额为稳健
收益类份额，具有低
预期风险且预期收益
相对较低的特征。
互联网 B份额为积极
收益类份额，具有高
预期风险且预期收益
相对较高的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 常克川 贺倩
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.
com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京东城区建国门内大街 69号
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518017 100031
法定代表人 张海波 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日)
本期已实现收益 -2,388,528.35
本期利润 37,811,838.84
加权平均基金份额本期利润 0.2289
本期加权平均净值利润率 21.27%
本期基金份额净值增长率 25.42%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润 -50,663,093.05
期末可供分配基金份额利润 -0.3175
期末基金资产净值 173,362,926.54
期末基金份额净值 1.0865
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 -22.62%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 3.85% 1.51% 3.59% 1.49% 0.26% 0.02%
过去三个月 -9.33% 1.94% -10.06% 1.93% 0.73% 0.01%
过去六个月 25.42% 1.93% 23.99% 1.93% 1.43% 0.00%
过去一年 4.46% 1.81% 2.88% 1.81% 1.58% 0.00%
过去三年 -0.70% 1.33% -8.12% 1.34% 7.42% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-22.62% 1.73% -30.88% 1.73% 8.26% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
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准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年 3月 6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年 1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）
2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有
限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司在北京、上
海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东
英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方
东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
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截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 8800亿
元，旗下管理 191 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和
专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
周豪
本基金
基金经
理
2016年 8
月 19日
- 10年
北京大学软件工程专业硕士，具有基金
从业资格。2008年 7月加入南方基金信
息技术部，长期负责指数基金及 ETF 基
金的投研及系统支持工作；2015年 6月，
任数量化投资部高级研究员；2018年 2
月至 2018年 11月，任南方消费活力基
金经理；2016年 4月至今，任 500工业
ETF、500原材料 ETF 基金经理；2016
年 8月至今，任 380ETF、南方 380、小
康 ETF、南方小康、互联基金基金经理；
2016年 9月至今，任 1000ETF基金经理；
2017年 8月至今，任南方有色金属基金
经理；2017年 9月至今，任南方有色金
属联接基金经理；2018年 1月至今，任
南方中证 100基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定；
3、本基金管理人于 2019年 7月 13日发布公告，原基金经理周豪先生不在担任本基金
基金经理，龚涛先生为本基金新任基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组
合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 5 次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整
所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指数分级基金，在基础份额之外，还设计了配比为 1:1 的互联 A 级和互联 B
级两类子份额，并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系，分别是上
市价格体系和净值价格体系，两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需
求，长期配置型投资者（主要为场外份额投资者）也希望通过投资本基金获取贴近指数的投
资回报。所以，我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具，不管遭遇市
场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算，都始终坚守被动投资理念，力争将投资中的主动
判断和操作降至最低限度，更不会主动进行大幅增减仓操作。
我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析
系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保
了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
最小化；
（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏
离及基金整体仓位的偏离；
（3）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.0865元，报告期内，份额净值增长率为 25.42%，
同期业绩基准增长率为 23.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
美联储 7月底议息会议如期降息，IMF年内再度下调全球经济增长预期，各国央行相继
降息支撑通胀托底经济下行，全球货币政策宽松态势明朗，支撑全球风险资产估值。730
政治局会议定调，下半年经济下行压力加大，但稳增长和调结构并重，不搞大水漫灌，货
币政策保障流动性合理充裕，财政政策重视加力提效，为迎接祖国 70周年，扎实推进做好
经济工作，下半年经济失速风险不大，叠加去年低基数和减税降费政策效果逐步显现，A
股盈利有望在 3、4季度见底，盈利趋势有望在年底反转。包商银行事件虽对信用扩张顺利
传导有所掣肘，但锦州银行的处理模式或将得到推广，一定程度上缓解市场担忧，下半年
MSCI 指数今年二、三阶段的纳入叠加罗素富时指数二阶段的纳入，将进一步提升 A 股比重，
海外投资者增量资金可期。科创板上市交易半月，各项工作平稳推进，有望带动 A 股市场
风险偏好抬升。同时，中美贸易摩擦将持续对市场造成扰动。总体上而言，我们对下半年
A股市场持中性偏乐观的态度。
具体到行业来看，在减税降费以及政策大力扶持的背景下，我们认为科技板块以及制
造将有望跑出超额收益，具备长期配置价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
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本基金合同约定，在存续期内，本基金（包括南方互联网份额、互联网 A份额、互联网
B份额）不进行收益分配；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资
基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方
基金管理股份有限公司2019年1月1日至 2019年6月30日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份
额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金
份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中
的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、
完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
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会计主体：南方中证互联网指数分级证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2019年 6月 30
日
上年度末 2018年 12月
31日
资产：
银行存款 6.4.3.1 4,808,944.37 3,153,817.79
结算备付金
89,561.05 71,105.90
存出保证金
13,009.71 5,378.75
交易性金融资产 6.4.3.2 168,745,232.03 141,473,630.45
其中：股票投资
164,199,423.03 136,451,630.45
基金投资
- -
债券投资
4,545,809.00 5,022,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
97,950.34 -
应收利息 6.4.3.5 50,316.90 140,500.10
应收股利
- -
应收申购款
46,046.81 71,930.44
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
173,851,061.21 144,916,363.43
负债和所有者权益 附注号
本期末 2019年 6月 30
日
上年度末 2018年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
144,402.25 62,817.26
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 13 页 共 45 页
应付管理人报酬
139,189.11 127,261.60
应付托管费
30,621.63 27,997.53
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 4,041.45 5,854.34
应交税费
11.90 2.43
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 169,868.33 404,230.21
负债合计
488,134.67 628,163.37
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 224,026,019.59 233,867,569.94
未分配利润 6.4.3.10 -50,663,093.05 -89,579,369.88
所有者权益合计
173,362,926.54 144,288,200.06
负债和所有者权益总计
173,851,061.21 144,916,363.43
注：报告截止日 2019年 6月 30日，南方中证互联网指数分级份额净值 1.0865元，基金份
额总额154,465,293.13份；互联A级份额净值1.0493元，基金份额总额2,545,763.00份；
互联B级份额净值1.1237元，基金份额总额2,545,763.00份；总份额合计159,556,819.13
份。
6.2 利润表
会计主体：南方中证互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间2018年
1月 1日至 2018年 6月
30日
一、收入
39,146,093.84 -32,092,577.61
1.利息收入
87,099.94 46,283.78
其中：存款利息收入 6.4.3.11 21,000.65 46,222.02
债券利息收入
66,099.29 61.76
资产支持证券利息
收入
- -
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 14 页 共 45 页
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-1,186,530.23 -4,869,226.57
其中：股票投资收益 6.4.3.12 -2,310,253.35 -6,372,374.52
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 1,021.13 -13,151.16
资产支持证券投资
收益
6.4.3.14 - -
贵金属投资收益 6.4.3.15 - -
衍生工具收益 6.4.3.16 - -
股利收益 6.4.3.17 1,122,701.99 1,516,299.11
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.3.18 40,200,367.19 -27,285,976.72
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.3.19 45,156.94 16,341.90
减：二、费用
1,334,255.00 1,653,698.09
1.管理人报酬 6.4.6.2.1 876,449.73 1,072,970.41
2.托管费 6.4.6.2.2 192,818.99 236,053.53
3.销售服务费 6.4.6.2.3 - -
4.交易费用 6.4.3.20 43,822.25 37,559.67
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6.税金及附加
1.28 0.23
7.其他费用 6.4.3.21 221,162.75 307,114.25
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
37,811,838.84 -33,746,275.70
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
37,811,838.84 -33,746,275.70
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 15 页 共 45 页
“-”号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方中证互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
233,867,569.94 -89,579,369.88 144,288,200.06
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 37,811,838.84 37,811,838.84
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-9,841,550.35 1,104,437.99 -8,737,112.36
其中：1.基金申购款 32,401,931.96 -6,514,529.42 25,887,402.54
2.基金赎回款 -42,243,482.31 7,618,967.41 -34,624,514.90
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
224,026,019.59 -50,663,093.05 173,362,926.54
项目
上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
266,288,306.76 -33,239,137.57 233,049,169.19
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -33,746,275.70 -33,746,275.70
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 16 页 共 45 页
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-16,381,530.03 2,205,622.60 -14,175,907.43
其中：1.基金申购款 16,810,127.27 -2,517,207.14 14,292,920.13
2.基金赎回款 -33,191,657.30 4,722,829.74 -28,468,827.56
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
249,906,776.73 -64,779,790.67 185,126,986.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
活期存款 4,808,944.37
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
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合计 4,808,944.37
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 175,049,522.07 164,199,423.03 -10,850,099.04
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 4,542,447.40 4,545,809.00 3,361.60
银行间市场 - - -
合计 4,542,447.40 4,545,809.00 3,361.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 179,591,969.47 168,745,232.03 -10,846,737.44
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.3.4
买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.3.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
应收活期存款利息 840.11
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 41.86
应收债券利息 49,429.62
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 5.31
合计 50,316.90
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6.4.3.6
其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 4,041.45
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,041.45
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 445.55
预提费用 119,422.78
应付指数使用费 50,000.00
合计 169,868.33
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 166,566,187.52 233,867,569.94
本期申购 23,077,561.15 32,401,931.96
本期赎回（以“-”号填列） -30,086,929.54 -42,243,482.31
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 159,556,819.13 224,026,019.59
注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
6.4.3.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -31,075,501.43 -58,503,868.45 -89,579,369.88
本期利润 -2,388,528.35 40,200,367.19 37,811,838.84
本期基金份额交易产
生的变动数
1,284,834.39 -180,396.40 1,104,437.99
其中：基金申购款 -4,335,372.68 -2,179,156.74 -6,514,529.42
基金赎回款 5,620,207.07 1,998,760.34 7,618,967.41
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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本期已分配利润 - - -
本期末 -32,179,195.39 -18,483,897.66 -50,663,093.05
6.4.3.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 19,618.71
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,248.18
其他 133.76
合计 21,000.65
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 33,420,990.16
减：卖出股票成本总额 35,731,243.51
买卖股票差价收入 -2,310,253.35
6.4.3.13 债券投资收益
6.4.3.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
6,219,076.33
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
6,009,800.00
减：应收利息总额 208,255.20
买卖债券差价收入 1,021.13
6.4.3.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.3.15 贵金属投资收益
6.4.3.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.3.16 衍生工具收益
6.4.3.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 20 页 共 45 页
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.3.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.3.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,122,701.99
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,122,701.99
6.4.3.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产 40,200,367.19
——股票投资 40,196,005.59
——债券投资 4,361.60
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
-
合计 40,200,367.19
6.4.3.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入 45,156.94
合计 45,156.94
注:本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为赎回金额的 0.5%，赎回费总
额的 25%归入基金资产。
6.4.3.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 43,822.25
银行间市场交易费用 -
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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合计 43,822.25
6.4.3.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,917.22
指数使用费 100,000.00
银行费用 1,739.97
上市费 29,752.78
合计 221,162.75
注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的
0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然
季度)人民币 50,000.00元。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司新增厦
门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）、厦
门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）四名
股东，股权结构发生变更。基金管理人已于 2019年 8月 1日发布相关公告。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 22 页 共 45 页
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间 2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 36,210,075.81 65.82% 30,343,586.61 68.52%
6.4.6.1.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 3,620.75 65.81% 2,593.47 64.17%
关联方名称
上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 3,034.53 68.57% 1,975.30 67.26%
注：1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管
理费
876,449.73 1,072,970.41
其中：支付销售机构的客户
维护费
163,165.15 365,792.06
注：支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
×1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 6月 30日
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当期发生的基金应支付的托
管费
192,818.99 236,053.53
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.22%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数
6.4.6.2.3 销售服务费
无。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间 2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股
份有限公司
4,808,944.37 19,618.71 10,138,731.65 45,131.07
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行约定利率计
息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.8 期末（2019年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 24 页 共 45 页
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
300788 中信出版
2019年
6月 27
日
2019年
7月 5
日
新股未
上市
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
601236 红塔证券
2019年
6月 26
日
2019年
7月 5
日
新股未
上市
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的
新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风
险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过
跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。从
本基金所分拆的两类基金份额来看，南方互联 A 份额为稳健收益类份额，具有低风险且预
期收益相对较低的特征；南方互联 B 份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对
较高的特征。
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 25 页 共 45 页
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨
论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由
监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险
分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况
进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方
式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法
规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的
组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指
标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.8。此外，本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本
基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆
回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约
定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告
期内流动性情况良好。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2019
年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,808,944.37 - - - 4,808,944.37
结算备付金 89,561.05 - - - 89,561.05
存出保证金 13,009.71 - - - 13,009.71
交易性金融
资产
4,545,809.00 - -
164,199,423.
03
168,745,232.
03
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 50,316.90 50,316.90
应收股利 - - - - -
应收申购款 2,096.00 - - 43,950.81 46,046.81
应收证券清
算款
- - - 97,950.34 97,950.34
其他资产 - - - - -
资产总计 9,459,420.13 - -
164,391,641.
08
173,851,061.
21
负债
应付赎回款 - - - 144,402.25 144,402.25
应付管理人
报酬
- - - 139,189.11 139,189.11
应付托管费 - - - 30,621.63 30,621.63
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费 - - - 4,041.45 4,041.45
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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用
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 11.90 11.90
其他负债 - - - 169,868.33 169,868.33
负债总计 - - - 488,134.67 488,134.67
利率敏感度
缺口
9,459,420.13 - -
163,903,506.
41
173,362,926.
54
上年度末
2018年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,153,817.79 - - - 3,153,817.79
结算备付金 71,105.90 - - - 71,105.90
存出保证金 5,378.75 - - - 5,378.75
交易性金融
资产
5,022,000.00 - -
136,451,630.
45
141,473,630.
45
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 140,500.10 140,500.10
应收股利 - - - - -
应收申购款 744.22 - - 71,186.22 71,930.44
应收证券清
算款
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 8,253,046.66 - -
136,663,316.
77
144,916,363.
43
负债
应付赎回款 - - - 62,817.26 62,817.26
应付管理人
报酬
- - - 127,261.60 127,261.60
应付托管费 - - - 27,997.53 27,997.53
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 5,854.34 5,854.34
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 2.43 2.43
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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其他负债 - - - 404,230.21 404,230.21
负债总计 - - - 628,163.37 628,163.37
利率敏感度
缺口
8,253,046.66 - -
136,035,153.
40
144,288,200.
06
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019年 06月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为 2.62%(2018年 12月 31日：3.48%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2018年 12月 31日：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银
行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经
营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整
或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指
数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有
效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降
低跟踪误差。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例
范围为 80%以上，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值
的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-
股票投资
164,199,423.03 94.71 136,451,630.45 94.57
交易性金融资产-
基金投资
- - - -
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 164,199,423.03 94.71 136,451,630.45 94.57
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月
30日 ）
上年度末（ 2018年 12
月 31日 ）
1.组合自身基准上升 5% 8,580,598.05 7,151,644.64
2.组合自身基准下降 5% -8,580,598.05 -7,151,644.64
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 164,199,423.03 94.45
其中：股票 164,199,423.03 94.45
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,545,809.00 2.61
其中：债券 4,545,809.00 2.61
资产支持证券 - -
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,898,505.42 2.82
8 其他资产 207,323.76 0.12
9 合计 173,851,061.21 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 61,709,544.74 35.60
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8,043,632.66 4.64
G 交通运输、仓储和邮政业 3,031,419.98 1.75
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
67,112,381.25 38.71
J 金融业 9,591,532.00 5.53
K 房地产业 2,003,457.26 1.16
L 租赁和商务服务业 5,480,571.18 3.16
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,220,480.00 1.28
R 文化、体育和娱乐业 4,632,267.99 2.67
S 综合 - -
合计 163,825,287.06 94.50
7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 106,233.75 0.06
C 制造业 171,321.92 0.10
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
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E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
39,603.76 0.02
J 金融业 33,869.94 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01
S 综合 - -
合计 374,135.97 0.22
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 97,800 8,666,058.00 5.00
2 002415 海康威视 268,825 7,414,193.50 4.28
3 000725 京东方Ａ 1,704,100 5,862,104.00 3.38
4 000063 中兴通讯 171,020 5,563,280.60 3.21
5 300059 东方财富 386,249 5,233,673.95 3.02
6 002475 立讯精密 177,493 4,400,051.47 2.54
7 600050 中国联通 669,500 4,124,120.00 2.38
8 002027 分众传媒 738,652 3,907,469.08 2.25
9 002230 科大讯飞 105,278 3,499,440.72 2.02
10 600570 恒生电子 46,230 3,150,574.50 1.82
11 002024 苏宁易购 267,700 3,073,196.00 1.77
12 601933 永辉超市 275,262 2,810,425.02 1.62
13 000100 TCL 集团 779,300 2,595,069.00 1.50
14 600588 用友网络 89,377 2,402,453.76 1.39
15 300347 泰格医药 28,800 2,220,480.00 1.28
16 002236 大华股份 129,315 1,877,653.80 1.08
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17 600271 航天信息 80,300 1,850,915.00 1.07
18 002405 四维图新 112,825 1,816,482.50 1.05
19 600522 中天科技 176,300 1,616,671.00 0.93
20 600487 亨通光电 95,780 1,605,272.80 0.93
21 600177 雅 戈 尔 252,304 1,602,130.40 0.92
22 603019 中科曙光 45,560 1,599,156.00 0.92
23 002410 广 联 达 48,611 1,598,815.79 0.92
24 600637 东方明珠 148,055 1,560,499.70 0.90
25 000977 浪潮信息 64,870 1,547,798.20 0.89
26 600100 同方股份 170,500 1,543,025.00 0.89
27 300033 同 花 顺 15,500 1,524,580.00 0.88
28 002352 顺丰控股 44,400 1,507,824.00 0.87
29 300017 网宿科技 139,871 1,507,809.38 0.87
30 600498 烽火通信 50,400 1,404,144.00 0.81
31 300136 信维通信 56,100 1,371,645.00 0.79
32 002049 紫光国微 30,500 1,345,355.00 0.78
33 300253 卫宁健康 93,344 1,323,617.92 0.76
34 000066 中国长城 126,700 1,302,476.00 0.75
35 002195 二三四五 331,908 1,291,122.12 0.74
36 002439 启明星辰 45,100 1,213,190.00 0.70
37 002602 世纪华通 106,508 1,163,067.36 0.67
38 600183 生益科技 76,220 1,147,111.00 0.66
39 600536 中国软件 21,300 1,143,171.00 0.66
40 300383 光环新网 66,500 1,115,205.00 0.64
41 002465 海格通信 116,100 1,107,594.00 0.64
42 002456 欧 菲 光 136,500 1,070,160.00 0.62
43 002223 鱼跃医疗 43,450 1,069,739.00 0.62
44 002268 卫 士 通 42,420 1,037,169.00 0.60
45 002555 三七互娱 76,400 1,035,220.00 0.60
46 601138 工业富联 85,600 1,031,480.00 0.59
47 002624 完美世界 37,800 975,618.00 0.56
48 002065 东华软件 135,090 944,279.10 0.54
49 000627 天茂集团 142,600 925,474.00 0.53
50 600728 佳都科技 93,500 920,975.00 0.53
51 600745 闻泰科技 27,600 916,872.00 0.53
52 002373 千方科技 53,600 916,560.00 0.53
53 000503 国新健康 51,900 890,604.00 0.51
54 000997 新 大 陆 52,592 888,278.88 0.51
55 600699 均胜电子 40,900 873,624.00 0.50
56 600410 华胜天成 79,200 849,816.00 0.49
57 002153 石基信息 23,113 836,459.47 0.48
58 300168 万达信息 63,187 819,535.39 0.47
59 002138 顺络电子 46,600 819,228.00 0.47
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 34 页 共 45 页
60 600718 东软集团 62,500 801,250.00 0.46
61 000839 中信国安 198,400 797,568.00 0.46
62 600776 东方通信 34,500 792,810.00 0.46
63 002558 巨人网络 43,620 792,575.40 0.46
64 600839 四川长虹 267,000 787,650.00 0.45
65 300271 华宇软件 41,000 779,000.00 0.45
66 600804 鹏 博 士 103,400 777,568.00 0.45
67 600797 浙大网新 75,900 773,421.00 0.45
68 002281 光迅科技 29,200 773,216.00 0.45
69 600446 金证股份 36,899 724,696.36 0.42
70 002273 水晶光电 62,290 721,318.20 0.42
71 600037 歌华有线 70,332 720,903.00 0.42
72 603000 人 民 网 39,700 707,851.00 0.41
73 300170 汉得信息 51,200 695,808.00 0.40
74 300027 华谊兄弟 141,155 693,071.05 0.40
75 600845 宝信软件 24,310 692,348.80 0.40
76 300315 掌趣科技 199,300 687,585.00 0.40
77 300166 东方国信 53,398 656,261.42 0.38
78 601098 中南传媒 51,916 656,218.24 0.38
79 603444 吉 比 特 3,100 650,876.00 0.38
80 002174 游族网络 38,545 650,639.60 0.38
81 002131 利欧股份 335,784 641,347.44 0.37
82 002120 韵达股份 20,789 640,716.98 0.37
83 601360 三 六 零 29,300 626,434.00 0.36
84 600373 中文传媒 49,700 624,232.00 0.36
85 300188 美亚柏科 34,800 620,484.00 0.36
86 300413 芒果超媒 15,100 619,855.00 0.36
87 300226 上海钢联 8,000 599,680.00 0.35
88 000917 电广传媒 81,800 575,054.00 0.33
89 002396 星网锐捷 25,400 569,976.00 0.33
90 300339 润和软件 40,400 569,640.00 0.33
91 601231 环旭电子 47,102 567,579.10 0.33
92 000938 紫光股份 20,524 559,279.00 0.32
93 300038 数知科技 59,500 556,920.00 0.32
94 002583 海 能 达 66,300 556,257.00 0.32
95 002468 申通快递 22,200 553,668.00 0.32
96 002368 太极股份 17,900 542,370.00 0.31
97 300418 昆仑万维 41,400 532,818.00 0.31
98 300058 蓝色光标 124,430 531,316.10 0.31
99 600138 中 青 旅 41,800 530,442.00 0.31
100 600633 浙数文化 56,700 530,145.00 0.31
101 300133 华策影视 77,128 519,071.44 0.30
102 002183 怡 亚 通 107,200 511,344.00 0.29
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 35 页 共 45 页
103 600998 九 州 通 40,624 502,112.64 0.29
104 600060 海信电器 56,400 486,168.00 0.28
105 300113 顺网科技 30,200 473,536.00 0.27
106 002640 跨 境 通 56,500 470,645.00 0.27
107 000156 华数传媒 41,594 457,949.94 0.26
108 300002 神州泰岳 113,900 453,322.00 0.26
109 002419 天虹股份 34,600 451,876.00 0.26
110 300369 绿盟科技 34,500 441,945.00 0.25
111 300251 光线传媒 63,890 434,452.00 0.25
112 000021 深 科 技 53,400 434,142.00 0.25
113 300134 大富科技 27,700 430,181.00 0.25
114 300324 旋极信息 74,029 428,627.91 0.25
115 600859 王 府 井 28,200 428,358.00 0.25
116 300115 长盈精密 39,640 415,823.60 0.24
117 000727 华东科技 197,400 412,566.00 0.24
118 601519 大 智 慧 57,700 409,093.00 0.24
119 002376 新 北 洋 33,800 403,910.00 0.23
120 002285 世 联 行 88,986 401,326.86 0.23
121 600850 华东电脑 18,500 393,865.00 0.23
122 300036 超图软件 26,100 385,758.00 0.22
123 300377 赢 时 胜 32,300 365,636.00 0.21
124 002429 兆驰股份 131,550 360,447.00 0.21
125 002912 中新赛克 3,800 356,706.00 0.21
126 002093 国脉科技 36,500 339,085.00 0.20
127 002635 安洁科技 25,100 338,599.00 0.20
128 300349 金卡智能 18,700 332,486.00 0.19
129 300287 飞 利 信 83,400 331,098.00 0.19
130 600233 圆通速递 26,700 329,211.00 0.19
131 300297 蓝盾股份 54,500 328,635.00 0.19
132 603039 泛微网络 4,400 326,480.00 0.19
133 000555 神州信息 28,028 318,958.64 0.18
134 002292 奥飞娱乐 49,271 315,827.11 0.18
135 600640 号百控股 23,100 309,078.00 0.18
136 002503 搜 于 特 112,200 308,550.00 0.18
137 000034 神州数码 23,800 307,020.00 0.18
138 603888 新 华 网 15,100 301,396.00 0.17
139 000676 智度股份 29,600 266,992.00 0.15
140 601801 皖新传媒 43,332 260,425.32 0.15
141 300454 深 信 服 2,900 253,866.00 0.15
142 002517 恺英网络 78,150 249,298.50 0.14
143 300523 辰安科技 4,500 242,370.00 0.14
144 601869 长飞光纤 5,900 221,250.00 0.13
145 600715 文投控股 53,900 208,593.00 0.12
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 36 页 共 45 页
146 603220 贝 通 信 7,400 204,610.00 0.12
147 300634 彩讯股份 8,700 188,529.00 0.11
148 002699 美盛文化 26,400 158,400.00 0.09
149 300504 天邑股份 5,800 156,310.00 0.09
150 603533 掌阅科技 5,500 88,495.00 0.05
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600968 海油发展 29,925 106,233.75 0.06
2 300782 卓 胜 微 743 80,927.56 0.05
3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
4 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
5 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
6 603863 松炀资源 1,370 31,619.60 0.02
7 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02
8 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600536 中国软件 1,178,126.00 0.82
2 002027 分众传媒 1,172,422.00 0.81
3 300059 东方财富 1,014,565.00 0.70
4 600745 闻泰科技 961,317.00 0.67
5 002415 海康威视 797,195.00 0.55
6 002405 四维图新 769,804.00 0.53
7 600776 东方通信 767,206.00 0.53
8 002602 世纪华通 590,665.80 0.41
9 300226 上海钢联 567,126.00 0.39
10 300339 润和软件 558,723.00 0.39
11 601318 中国平安 440,319.00 0.31
12 300369 绿盟科技 435,162.00 0.30
13 000725 京东方Ａ 395,440.00 0.27
14 300036 超图软件 394,989.00 0.27
15 600850 华东电脑 391,309.00 0.27
16 601519 大 智 慧 382,971.00 0.27
17 002555 三七互娱 371,780.00 0.26
18 002093 国脉科技 371,141.00 0.26
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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19 300017 网宿科技 351,274.00 0.24
20 300349 金卡智能 333,434.00 0.23
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601318 中国平安 1,803,595.00 1.25
2 000540 中天金融 1,457,812.20 1.01
3 002241 歌尔股份 1,296,603.46 0.90
4 000725 京东方Ａ 1,038,332.00 0.72
5 600584 长电科技 1,007,238.12 0.70
6 002405 四维图新 967,297.00 0.67
7 000063 中兴通讯 863,813.00 0.60
8 002415 海康威视 820,137.00 0.57
9 600050 中国联通 713,167.00 0.49
10 002475 立讯精密 670,864.00 0.46
11 002603 以岭药业 576,520.00 0.40
12 002230 科大讯飞 575,083.00 0.40
13 002024 苏宁易购 531,638.00 0.37
14 300059 东方财富 483,736.00 0.34
15 600570 恒生电子 478,364.20 0.33
16 000793 华闻传媒 472,871.00 0.33
17 000100 TCL 集团 440,193.00 0.31
18 601933 永辉超市 432,025.00 0.30
19 600989 宝丰能源 405,785.28 0.28
20 300413 芒果超媒 372,992.00 0.26
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 23,283,030.50
卖出股票收入（成交）总额 33,420,990.16
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 4,296,560.00 2.48
2 央行票据 - -
3 金融债券 249,249.00 0.14
其中：政策性金融债 249,249.00 0.14
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,545,809.00 2.62
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 019611 19国债 01 43,000 4,296,560.00 2.48
2 108901 农发 1801 2,490 249,249.00 0.14
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用
流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 39 页 共 45 页
期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 13,009.71
2 应收证券清算款 97,950.34
3 应收股利 -
4 应收利息 50,316.90
5 应收申购款 46,046.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 207,323.76
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 40 页 共 45 页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说
明
1 601236 红塔证券 33,869.94 0.02 新股未上市
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
南方中证
互联网指
数分级
9,062 17,045.39 141,085.79 0.09%
154,324,20
7.34
99.91%
互联 A级 79 32,224.85 140,500.00 5.52%
2,405,263.0
0
94.48%
互联 B级 394 6,461.33 161.00 0.01%
2,545,602.0
0
99.99%
合计 9,535 16,733.80 281,746.79 0.18%
159,275,07
2.34
99.82%
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末上市基金前十名持有人
互联 A级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 丁碧霞 576,465.00 22.65%
2 梁小红 253,937.00 9.98%
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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3 庞剑锋 200,000.00 7.86%
4 杨宪震 193,452.00 7.60%
5 王少男 176,600.00 6.94%
6
信达证券－兴业银行－信达证券睿丰
3号集合资产管理计划
140,500.00 5.52%
7 余晓敏 133,691.00 5.25%
8 郑志坤 127,989.00 5.03%
9 吕谷城 100,000.00 3.93%
10 蒋时秀 82,780.00 3.25%
互联 B级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 王安民 150,000.00 5.89%
2 张文俊 134,265.00 5.27%
3 邹光明 134,160.00 5.27%
4 孙广煜 134,058.00 5.27%
5 刘维清 127,048.00 4.99%
6 黄启阶 125,546.00 4.93%
7 赵向华 100,000.00 3.93%
8 赵香 69,251.00 2.72%
9 李正博 55,863.00 2.19%
10 杨宝华 53,207.00 2.09%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
南方中证互联网指数
分级
744.66 0.0005%
互联 A级 - -
互联 B级 - -
合计 744.66 0.0005%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基
金份额。
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
南方中证互联网指数
分级
互联 A级 互联 B级
基金合同生效日
(2015年 7月 01日)
基金份额总额
611,872,014.42 - -
本报告期期初基金份
额总额
161,271,843.52 2,647,172.00 2,647,172.00
本报告期基金总申购
份额
23,077,561.15 - -
减：报告期基金总赎
回份额
30,086,929.54 - -
本报告期期间基金拆
分变动份额（份额减
少以"-"填列）
202,818.00 -101,409.00 -101,409.00
本报告期期末基金份
额总额
154,465,293.13 2,545,763.00 2,545,763.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期份额折算。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
2019年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。
2019年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 36,210,075.81 65.82% 3,620.75 65.81% -
瑞银证券 1 18,806,561.15 34.18% 1,880.98 34.19% -
申万宏源 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券 396,353.73 7.14% - - - -
瑞银证券 5,157,770.00 92.86% - - - -
申万宏源 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金关于旗下部分基金增加腾安基金为代
销机构及开通相关业务的公告
上海证券报 2019-01-08
2
南方中证互联网指数分级证券投资基金限制大
额申购和定投业务的公告
上海证券报 2019-02-27
3
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报 2019-02-28
4
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报 2019-03-05
5
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机
银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活
动的公告
上海证券报 2019-04-01
6
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行
个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
上海证券报 2019-04-02
7
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报 2019-05-15
8
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份
额溢价风险提示公告
上海证券报 2019-05-20
9
南方基金管理股份有限公司关于浙江金观诚基
金销售有限公司暂停部分业务的公告
上海证券报 2019-06-25
10
南方基金管理股份有限公司关于深圳富济基金
销售有限公司暂停部分业务的公告
上海证券报 2019-06-25
11
南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠
的公告
上海证券报 2019-06-25
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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12
关于公司旗下基金调整停牌股票和债券估值方
法的提示性公告
上海证券报 2019-06-26
13
南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金定
投申购费率优惠标准的公告
上海证券报 2019-06-27
14
南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货
有限公司暂停部分业务的公告
上海证券报 2019-06-28
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方中证互联网指数分级证券投资基金的文件；
2、《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》；
3、《南方中证互联网指数分级证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《南方中证互联网指数分级证券投资基金 2019年半年度报告》原文。
12.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
