深证成份交易型开放式指数证券投资
基金 2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 8月 23日
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示............................................................................................................................ 1
1.2 目录.................................................................................................................................... 2
§2 基金简介..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................ 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................ 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................ 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 10
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 10
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................... 11
6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 11
6.2 利润表.............................................................................................................................. 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 14
6.4 报表附注.......................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 30
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 46
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 46
7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 47
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 48
8.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 49
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 49
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 49
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 50
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 52
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 52
12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 52
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 53
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南方深证成份 ETF
场内简称 深成 ETF
基金主代码 159903
交易代码 159903
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2009年 12月 4日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 403,154,507.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年 2月 2日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成 ETF"。
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在
标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因
基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或
因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成份指数。
如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及发布、或深证成份
指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致深证成份指
数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资
的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变
更本基金的标的指数。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称
南方基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 常克川 郭明
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱
manager@southernfund.
com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518017 100140
法定代表人 张海波 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日)
本期已实现收益 -12,646,105.31
本期利润 101,071,334.96
加权平均基金份额本期利润 0.2395
本期加权平均净值利润率 24.56%
本期基金份额净值增长率 27.76%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润 -139,632,041.24
期末可供分配基金份额利润 -0.3463
期末基金资产净值 406,749,826.99
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期末基金份额净值 1.0089
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 -25.56%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 3.18% 1.37% 2.86% 1.38% 0.32% -0.01%
过去三个月 -6.63% 1.83% -7.35% 1.84% 0.72% -0.01%
过去六个月 27.76% 1.80% 26.78% 1.80% 0.98% 0.00%
过去一年 -1.00% 1.72% -2.14% 1.72% 1.14% 0.00%
过去三年 -9.73% 1.30% -12.50% 1.30% 2.77% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-25.56% 1.62% -33.90% 1.64% 8.34% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年 3月 6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年 1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）
2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有
限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司在北京、上
海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东
英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方
东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
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截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 8800亿
元，旗下管理 191 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和
专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙伟
本基金
基金经
理
2016年 8
月 19日
- 9年
管理学学士，具有基金从业资格、金融
分析师（CFA）资格、注册会计师（CPA）
资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资
并购部、德勤华永会计师事务所深圳分
所审计部。2010年 2月加入南方基金，
历任运作保障部基金会计、数量化投资
部量化投资研究员；2014年 12月至 2015
年 5月，担任南方恒生 ETF的基金经理
助理；2015年 5月至 2016年 7月，任南
方 500工业 ETF、南方 500原材料 ETF
基金经理；2015年 7月至今，任改革基
金、高铁基金、500信息基金经理；2016
年 5月至今，任南方创业板 ETF、南方
创业板 ETF联接基金经理；2016年 8月
至今，任 500信息联接、深成 ETF、南
方深成基金经理；2017年 3月至今，任
南方全指证券 ETF联接、南方中证全指
证券 ETF基金经理；2017年 6月至今，
任南方中证银行 ETF、南方银行联接基
金经理；2018年 2月至今，任 H股 ETF、
南方 H股联接基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组
合符合有关法律法规及基金合同的规定。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 5 次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整
所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
深证成指报告期内上涨 26.78%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因
分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并
通过严格的风险管理流程，确保了本 ETF基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
最小化；
（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）停牌引起的成份股权重偏离及基金
整体仓位的偏离；
（3）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.0089元，报告期内，份额净值增长率为 27.76%，
同期业绩基准增长率为 26.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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美联储如期降息，IMF 年内再度下调全球经济增长预期，各国央行相继降息托底经济
下行，全球货币政策宽松态势明朗，支撑全球风险资产估值。730 中央政治局会议定调，
下半年经济下行压力加大，但稳增长和调结构并重，不搞大水漫灌，货币政策保障流动性
合理充裕，财政政策重视加力提效，为迎接祖国 70周年，扎实推进做好经济工作，下半年
经济失速风险不大，叠加去年低基数和减税降费政策效果逐步显现，上市公司盈利有望在
3、4季度见底，盈利趋势有望在年底反转。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可
进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见
《招募说明书》；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长
率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损
为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益分配条件
的前提下，本基金收益分配每年最多 12次，每次基金收益分配比例不低于基金收益分配基
准日可供分配利润的 5%。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；本基金收
益分配采取现金分红方式；《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；每一基金份额
享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对深证成份交易型开放式指数证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，深证成份交易型开放式指数证券投资基金的管理人——南方基金管理股
份有限公司在深证成份交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，深证成份交
易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的深证成份交易型开放式指数
证券投资基金 2019上半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2019年 6月 30
日
上年度末 2018年 12月
31日
资产：
银行存款 6.4.3.1 1,315,897.98 528,764.08
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结算备付金
13,367.28 21,389.30
存出保证金
1,632.61 2,364.56
交易性金融资产 6.4.3.2 405,688,205.63 348,884,893.39
其中：股票投资
405,688,205.63 348,884,893.39
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
125,607.52 335,581.25
应收利息 6.4.3.5 184.38 129.51
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
407,144,895.40 349,773,122.09
负债和所有者权益 附注号
本期末 2019年 6月 30
日
上年度末 2018年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
23,980.00 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
164,271.73 153,211.95
应付托管费
32,854.38 30,642.41
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 4,539.07 5,073.00
应交税费
0.45 1.92
应付利息
- -
应付利润
- -
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 13 页 共 53 页
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 169,422.78 408,268.11
负债合计
395,068.41 597,197.39
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 546,381,868.23 599,237,268.61
未分配利润 6.4.3.10 -139,632,041.24 -250,061,343.91
所有者权益合计
406,749,826.99 349,175,924.70
负债和所有者权益总计
407,144,895.40 349,773,122.09
注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0089 元，基金份额总额
403,154,507.00份。
6.2 利润表
会计主体：深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间 2018年
1月 1日至 2018年 6月
30日
一、收入
102,546,639.76 -65,646,131.72
1.利息收入
3,022.45 4,246.52
其中：存款利息收入 6.4.3.11 3,006.97 4,125.48
债券利息收入
15.48 121.04
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-11,168,192.09 -24,377,130.45
其中：股票投资收益 6.4.3.12 -14,810,878.87 -27,153,808.36
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 2,538.05 73,207.60
资产支持证券投资 6.4.3.14 - -
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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收益
贵金属投资收益 6.4.3.15 - -
衍生工具收益 6.4.3.16 - -
股利收益 6.4.3.17 3,640,148.73 2,703,470.31
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.3.18 113,717,440.27 -41,235,800.27
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.3.19 -5,630.87 -37,447.52
减：二、费用
1,475,304.80 1,678,894.70
1.管理人报酬 6.4.6.2.1 1,016,001.21 1,079,229.01
2.托管费 6.4.6.2.2 203,200.31 215,845.74
3.销售服务费 6.4.6.2.3 - -
4.交易费用 6.4.3.20 36,436.46 78,282.50
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6.税金及附加
0.04 0.20
7.其他费用 6.4.3.21 219,666.78 305,537.25
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
101,071,334.96 -67,325,026.42
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
101,071,334.96 -67,325,026.42
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 599,237,268.61 -250,061,343.91 349,175,924.70
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 101,071,334.96 101,071,334.96
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-52,855,400.38 9,357,967.71 -43,497,432.67
其中：1.基金申购款 56,921,200.30 -16,671,372.09 40,249,828.21
2.基金赎回款 -109,776,600.68 26,029,339.80 -83,747,260.88
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
546,381,868.23 -139,632,041.24 406,749,826.99
项目
上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
513,855,468.07 -59,732,639.95 454,122,828.12
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -67,325,026.42 -67,325,026.42
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
20,329,000.14 -5,455,715.87 14,873,284.27
其中：1.基金申购款 48,789,600.33 -8,914,200.71 39,875,399.62
2.基金赎回款 -28,460,600.19 3,458,484.84 -25,002,115.35
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
- - -
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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值减少以“－”号填
列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
534,184,468.21 -132,513,382.24 401,671,085.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
活期存款 1,315,897.98
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 1,315,897.98
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 428,210,175.31 405,688,205.63 -22,521,969.68
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 428,210,175.31 405,688,205.63 -22,521,969.68
注:于 2019年 06月 30日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增
值为 0.00元(2018年 12月 31日：0.00元)。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.3.4
买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.3.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
应收活期存款利息 173.34
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 10.41
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.63
合计 184.38
6.4.3.6
其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 4,539.07
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,539.07
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应退退补款 -
预提费用 119,422.78
应付指数使用费 50,000.00
可退退补款 -
其他 -
合计 169,422.78
注:1.可退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市
价之差乘以替代数量的金额。
2.应退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成
本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 442,154,507.00 599,237,268.61
本期申购 42,000,000.00 56,921,200.30
本期赎回（以“-”号填列） -81,000,000.00 -109,776,600.68
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 403,154,507.00 546,381,868.23
注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
6.4.3.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 75,286,566.19 -325,347,910.10 -250,061,343.91
本期利润 -12,646,105.31 113,717,440.27 101,071,334.96
本期基金份额交易产
生的变动数
-6,145,535.18 15,503,502.89 9,357,967.71
其中：基金申购款 6,791,870.93 -23,463,243.02 -16,671,372.09
基金赎回款 -12,937,406.11 38,966,745.91 26,029,339.80
本期已分配利润 - - -
本期末 56,494,925.70 -196,126,966.94 -139,632,041.24
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.3.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 2,163.33
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 827.18
其他 16.46
合计 3,006.97
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1
股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -11,277,397.88
股票投资收益——赎回差价收入 -3,533,480.99
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -14,810,878.87
6.4.3.12.2
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 26,980,797.11
减：卖出股票成本总额 38,258,194.99
买卖股票差价收入 -11,277,397.88
6.4.3.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 83,747,260.88
减：现金支付赎回款总额 -3,153,329.12
减：赎回股票成本总额 90,434,070.99
赎回差价收入 -3,533,480.99
6.4.3.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.3.13 债券投资收益
6.4.3.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑 46,753.94
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
44,200.00
减：应收利息总额 15.89
买卖债券差价收入 2,538.05
6.4.3.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.3.15 贵金属投资收益
6.4.3.15.1
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.3.16 衍生工具收益
6.4.3.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.3.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.3.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 3,640,148.73
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,640,148.73
6.4.3.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产 113,717,440.27
——股票投资 113,717,440.27
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产 -
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生的预估增值税
合计 113,717,440.27
注:本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为
0.00元(2018上半年度：0.00元)。
6.4.3.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入 -
替代损益 -5,630.87
合计 -5,630.87
注:替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入
成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日
估值的差额。
6.4.3.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 36,436.46
银行间市场交易费用 -
合计 36,436.46
6.4.3.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,917.22
指数使用费 100,000.00
银行费用 244.00
上市费 29,752.78
合计 219,666.78
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的
0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民
币 50,000元。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司新增厦
门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）、厦
门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）四名
股东，股权结构发生变更。基金管理人已于 2019年 8月 1日发布相关公告。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联
接基金（“南方深证成份 ETF联接基金”）
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间 2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 54,652,352.48 100.00% 115,594,419.57 100.00%
6.4.6.1.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 5,466.92 100.00% 4,539.07 100.00%
关联方名称
上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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华泰证券 11,562.07 100.00% 4,847.81 100.00%
注:1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,016,001.21 1,079,229.01
其中：支付销售机构的客户
维护费
0.00 0.00
注：支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
×0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托
管费
203,200.31 215,845.74
注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数
6.4.6.2.3 销售服务费
无。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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份额单位：份
关联方名称
本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
南方深证成份交易型开
放式指数证券投资基金
联接基金
243,321,432.0
0
60.3544%
264,321,432.0
0
59.7800%
注:南方深证成份 ETF联接投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关规
定以及与券商约定的席位佣金费率支付。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间 2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 1,315,897.98 2,163.33 1,378,299.31 3,458.84
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计
息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.8 期末（2019年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
300788 中信出版
2019年
6月 27
日
2019年
7月 5
日
新股未
上市
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 备注
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购日 日 限类型 价格 估值
单价
位：张） 总额 总额
- - - - - - - - - - -
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的
新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪深证成份指数，具有和标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数
成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪深证成份指数，以完
全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投
资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使
用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨
论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由
监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险
分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
于 2019年 6月 30日，本基金无债券投资。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完
成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的
风险。
于 2019年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法
规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的
组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指
标等流动性指标进行持续的监测和分析。
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本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.8。此外，本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本
基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆
回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约
定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告
期内流动性情况良好。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2019
年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,315,897.98 - - - 1,315,897.98
结算备付金 13,367.28 - - - 13,367.28
存出保证金 1,632.61 - - - 1,632.61
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交易性金融
资产
- - -
405,688,205.
63
405,688,205.
63
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 184.38 184.38
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - 125,607.52 125,607.52
其他资产 - - - - -
资产总计 1,330,897.87 - -
405,813,997.
53
407,144,895.
40
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - - 164,271.73 164,271.73
应付托管费 - - - 32,854.38 32,854.38
应付证券清
算款
- - - 23,980.00 23,980.00
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 4,539.07 4,539.07
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 0.45 0.45
其他负债 - - - 169,422.78 169,422.78
负债总计 - - - 395,068.41 395,068.41
利率敏感度
缺口
1,330,897.87 - -
405,418,929.
12
406,749,826.
99
上年度末
2018年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 528,764.08 - - - 528,764.08
结算备付金 21,389.30 - - - 21,389.30
存出保证金 2,364.56 - - - 2,364.56
交易性金融
资产
- - -
348,884,893.
39
348,884,893.
39
买入返售金
融资产
- - - - -
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应收利息 - - - 129.51 129.51
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - 335,581.25 335,581.25
其他资产 - - - - -
资产总计 552,517.94 - -
349,220,604.
15
349,773,122.
09
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - - 153,211.95 153,211.95
应付托管费 - - - 30,642.41 30,642.41
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 5,073.00 5,073.00
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 1.92 1.92
其他负债 - - - 408,268.11 408,268.11
负债总计 - - - 597,197.39 597,197.39
利率敏感度
缺口
552,517.94 - -
348,623,406.
76
349,175,924.
70
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019年 06月 30日，本基金未持有的交易性债券投资(2018年 12月 31日：同)，因
此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年 12月 31日：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易
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的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法跟踪深证成份指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合
中，深证成份指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%，新股、
债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 5%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-
股票投资
405,688,205.63 99.74 348,884,893.39 99.92
交易性金融资产-
基金投资
- - - -
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 405,688,205.63 99.74 348,884,893.39 99.92
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月
30日 ）
上年度末（ 2018年 12
月 31日 ）
1.组合自身基准上升 5% 20,132,082.69 17,359,281.10
2.组合自身基准下降 5% -20,132,082.69 -17,359,281.10
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
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金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 405,688,205.63 99.64
其中：股票 405,688,205.63 99.64
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,329,265.26 0.33
8 其他资产 127,424.51 0.03
9 合计 407,144,895.40 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项中不含可退替代款估值
增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 12,296,885.24 3.02
B 采矿业 3,301,018.80 0.81
C 制造业 257,858,041.08 63.39
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,242,603.60 1.04
E 建筑业 2,468,660.22 0.61
F 批发和零售业 7,913,111.76 1.95
G 交通运输、仓储和邮政业 4,162,488.54 1.02
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
38,773,419.65 9.53
J 金融业 29,138,962.56 7.16
K 房地产业 21,220,567.99 5.22
L 租赁和商务服务业 6,692,896.02 1.65
M 科学研究和技术服务业 1,647,072.00 0.40
N 水利、环境和公共设施管理业 2,613,256.83 0.64
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 610,985.00 0.15
Q 卫生和社会工作 6,463,846.25 1.59
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R 文化、体育和娱乐业 5,480,117.18 1.35
S 综合 668,435.44 0.16
合计 405,552,368.16 99.71
7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 112,730.87 0.03
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01
S 综合 - -
合计 135,837.47 0.03
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 291,340 16,023,700.00 3.94
2 000333 美的集团 301,542 15,637,968.12 3.84
3 000858 五 粮 液 112,041 13,215,235.95 3.25
4 300498 温氏股份 239,424 8,585,744.64 2.11
5 000002 万
科Ａ 289,658 8,055,388.98 1.98
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6 000001 平安银行 511,112 7,043,123.36 1.73
7 002415 海康威视 218,181 6,017,431.98 1.48
8 000725 京东方Ａ 1,581,442 5,440,160.48 1.34
9 000063 中兴通讯 150,833 4,906,597.49 1.21
10 300059 东方财富 319,543 4,329,807.65 1.06
11 002304 洋河股份 34,461 4,189,079.16 1.03
12 000568 泸州老窖 47,792 3,863,027.36 0.95
13 002475 立讯精密 151,462 3,754,742.98 0.92
14 002027 分众传媒 678,496 3,589,243.84 0.88
15 002142 宁波银行 145,683 3,531,355.92 0.87
16 000338 潍柴动力 280,008 3,441,298.32 0.85
17 002230 科大讯飞 97,970 3,256,522.80 0.80
18 300750 宁德时代 45,500 3,134,040.00 0.77
19 001979 招商蛇口 145,727 3,045,694.30 0.75
20 000661 长春高新 8,800 2,974,400.00 0.73
21 002594 比 亚 迪 51,436 2,608,833.92 0.64
22 000776 广发证券 183,259 2,517,978.66 0.62
23 000166 申万宏源 493,269 2,471,277.69 0.61
24 002024 苏宁易购 213,751 2,453,861.48 0.60
25 002714 牧原股份 41,540 2,442,136.60 0.60
26 300015 爱尔眼科 75,401 2,335,168.97 0.57
27 000538 云南白药 27,686 2,309,566.12 0.57
28 300142 沃森生物 79,500 2,254,620.00 0.55
29 000876 新 希 望 127,552 2,215,578.24 0.54
30 000100 TCL 集团 662,671 2,206,694.43 0.54
31 002202 金风科技 162,913 2,025,008.59 0.50
32 000783 长江证券 251,119 1,961,239.39 0.48
33 002008 大族激光 54,200 1,863,396.00 0.46
34 000157 中联重科 301,127 1,809,773.27 0.44
35 002736 国信证券 135,300 1,780,548.00 0.44
36 002422 科伦药业 57,678 1,714,766.94 0.42
37 300003 乐普医疗 71,200 1,639,024.00 0.40
38 300347 泰格医药 21,200 1,634,520.00 0.40
39 002044 美年健康 130,380 1,621,927.20 0.40
40 300124 汇川技术 68,594 1,571,488.54 0.39
41 002007 华兰生物 50,000 1,524,500.00 0.37
42 002236 大华股份 102,178 1,483,624.56 0.36
43 000895 双汇发展 59,324 1,476,574.36 0.36
44 002410 广 联 达 44,419 1,460,940.91 0.36
45 000860 顺鑫农业 30,730 1,433,554.50 0.35
46 002001 新 和 成 72,481 1,398,158.49 0.34
47 000413 东旭光电 264,200 1,357,988.00 0.33
48 002311 海大集团 43,240 1,336,116.00 0.33
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 34 页 共 53 页
49 002157 正邦科技 79,800 1,329,468.00 0.33
50 300760 迈瑞医疗 8,100 1,321,920.00 0.32
51 000069 华侨城Ａ 189,349 1,315,975.55 0.32
52 300408 三环集团 66,700 1,297,315.00 0.32
53 002271 东方雨虹 57,009 1,291,823.94 0.32
54 002405 四维图新 79,996 1,287,935.60 0.32
55 000977 浪潮信息 53,930 1,286,769.80 0.32
56 000963 华东医药 49,095 1,274,506.20 0.31
57 000768 中航飞机 80,490 1,267,717.50 0.31
58 300017 网宿科技 117,245 1,263,901.10 0.31
59 300136 信维通信 51,060 1,248,417.00 0.31
60 300122 智飞生物 28,800 1,241,280.00 0.31
61 000425 徐工机械 269,508 1,202,005.68 0.30
62 000423 东阿阿胶 30,071 1,197,427.22 0.29
63 000066 中国长城 116,338 1,195,954.64 0.29
64 002352 顺丰控股 35,200 1,195,392.00 0.29
65 300033 同 花 顺 12,100 1,190,156.00 0.29
66 300024 机 器 人 75,090 1,143,620.70 0.28
67 002466 天齐锂业 44,887 1,134,743.36 0.28
68 000728 国元证券 123,696 1,134,292.32 0.28
69 002127 南极电商 100,600 1,130,744.00 0.28
70 002673 西部证券 112,154 1,130,512.32 0.28
71 002460 赣锋锂业 47,500 1,112,925.00 0.27
72 002049 紫光国微 25,013 1,103,323.43 0.27
73 002241 歌尔股份 120,710 1,073,111.90 0.26
74 002179 中航光电 31,989 1,070,351.94 0.26
75 300144 宋城演艺 46,070 1,066,059.80 0.26
76 002129 中环股份 109,220 1,065,987.20 0.26
77 002195 二三四五 269,805 1,049,541.45 0.26
78 002340 格 林 美 220,400 1,038,084.00 0.26
79 300253 卫宁健康 73,156 1,037,352.08 0.26
80 000750 国海证券 202,650 1,019,329.50 0.25
81 300383 光环新网 60,600 1,016,262.00 0.25
82 002146 荣盛发展 107,600 1,010,364.00 0.25
83 000401 冀东水泥 57,064 1,004,897.04 0.25
84 002463 沪电股份 73,700 1,003,794.00 0.25
85 002439 启明星辰 37,300 1,003,370.00 0.25
86 000703 恒逸石化 72,660 992,535.60 0.24
87 000961 中南建设 113,000 978,580.00 0.24
88 000938 紫光股份 35,656 971,626.00 0.24
89 300014 亿纬锂能 31,721 966,221.66 0.24
90 000630 铜陵有色 391,900 964,074.00 0.24
91 002456 欧 菲 光 122,802 962,767.68 0.24
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 35 页 共 53 页
92 000540 中天金融 251,100 961,713.00 0.24
93 002465 海格通信 100,700 960,678.00 0.24
94 300450 先导智能 28,462 956,323.20 0.24
95 000786 北新建材 52,000 942,760.00 0.23
96 002507 涪陵榨菜 30,800 939,400.00 0.23
97 300012 华测检测 84,900 916,920.00 0.23
98 002384 东山精密 62,700 913,539.00 0.22
99 300146 汤臣倍健 47,000 911,800.00 0.22
100 300601 康泰生物 17,300 908,250.00 0.22
101 002120 韵达股份 29,247 901,392.54 0.22
102 002223 鱼跃医疗 36,500 898,630.00 0.22
103 002081 金 螳 螂 86,626 893,114.06 0.22
104 000596 古井贡酒 7,400 876,974.00 0.22
105 300296 利 亚 德 111,750 875,002.50 0.22
106 000623 吉林敖东 53,218 872,243.02 0.21
107 002555 三七互娱 63,800 864,490.00 0.21
108 000625 长安汽车 130,098 862,549.74 0.21
109 002371 北方华创 12,300 851,775.00 0.21
110 002385 大 北 农 160,350 848,251.50 0.21
111 002739 万达电影 45,750 843,630.00 0.21
112 002493 荣盛石化 69,950 843,597.00 0.21
113 002065 东华软件 120,600 842,994.00 0.21
114 000656 金科股份 139,300 839,979.00 0.21
115 002797 第一创业 131,140 831,427.60 0.20
116 300070 碧 水 源 106,326 828,279.54 0.20
117 002268 卫 士 通 33,600 821,520.00 0.20
118 000709 河钢股份 270,100 807,599.00 0.20
119 002500 山西证券 99,600 806,760.00 0.20
120 002506 协鑫集成 120,700 806,276.00 0.20
121 002508 老板电器 29,660 804,972.40 0.20
122 000686 东北证券 90,200 794,662.00 0.20
123 002821 凯 莱 英 8,100 794,448.00 0.20
124 000997 新 大 陆 46,980 793,492.20 0.20
125 002926 华西证券 75,500 792,750.00 0.19
126 002050 三花智控 74,300 783,865.00 0.19
127 000629 攀钢钒钛 230,000 779,700.00 0.19
128 300454 深 信 服 8,900 779,106.00 0.19
129 000050 深天马Ａ 57,400 771,456.00 0.19
130 002252 上海莱士 110,340 766,863.00 0.19
131 000503 国新健康 44,650 766,194.00 0.19
132 002092 中泰化学 96,200 765,752.00 0.19
133 000988 华工科技 48,100 760,942.00 0.19
134 000060 中金岭南 162,245 760,929.05 0.19
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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135 002032 苏 泊 尔 10,000 758,300.00 0.19
136 002013 中航机电 108,978 749,768.64 0.18
137 002373 千方科技 43,400 742,140.00 0.18
138 002138 顺络电子 41,600 731,328.00 0.18
139 000627 天茂集团 112,000 726,880.00 0.18
140 002153 石基信息 20,085 726,876.15 0.18
141 002353 杰瑞股份 31,287 722,729.70 0.18
142 000778 新兴铸管 160,932 714,538.08 0.18
143 000975 银泰资源 54,060 713,051.40 0.18
144 000830 鲁西化工 65,200 709,376.00 0.17
145 300207 欣 旺 达 61,300 706,176.00 0.17
146 000999 华润三九 23,900 701,226.00 0.17
147 002602 世纪华通 64,076 699,709.92 0.17
148 300168 万达信息 53,846 698,382.62 0.17
149 300285 国瓷材料 40,750 693,157.50 0.17
150 300271 华宇软件 36,440 692,360.00 0.17
151 000960 锡业股份 61,600 688,072.00 0.17
152 000690 宝新能源 106,600 686,504.00 0.17
153 002572 索 菲 亚 36,664 680,483.84 0.17
154 002624 完美世界 26,200 676,222.00 0.17
155 002387 维 信 诺 51,600 673,380.00 0.17
156 000839 中信国安 167,350 672,747.00 0.17
157 002299 圣农发展 26,500 670,980.00 0.16
158 000009 中国宝安 117,064 668,435.44 0.16
159 002191 劲嘉股份 53,275 661,142.75 0.16
160 002916 深南电路 6,480 660,441.60 0.16
161 000039 中集集团 61,660 658,528.80 0.16
162 000671 阳 光 城 99,390 644,047.20 0.16
163 000831 五矿稀土 39,500 641,085.00 0.16
164 002075 沙钢股份 81,200 636,608.00 0.16
165 300009 安科生物 39,930 634,887.00 0.16
166 002217 合 力 泰 113,600 628,208.00 0.15
167 002600 领益智造 105,700 626,801.00 0.15
168 000970 中科三环 55,000 624,250.00 0.15
169 000723 美锦能源 59,700 623,865.00 0.15
170 000547 航天发展 65,100 622,356.00 0.15
171 000513 丽珠集团 18,531 615,785.13 0.15
172 002038 双鹭药业 26,000 612,560.00 0.15
173 000581 威孚高科 32,951 611,570.56 0.15
174 002607 中公教育 44,500 610,985.00 0.15
175 002281 光迅科技 23,000 609,040.00 0.15
176 300166 东方国信 49,223 604,950.67 0.15
177 300088 长信科技 119,504 604,690.24 0.15
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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178 002601 龙蟒佰利 40,600 602,098.00 0.15
179 002078 太阳纸业 88,300 601,323.00 0.15
180 000998 隆平高科 41,300 598,024.00 0.15
181 300170 汉得信息 43,950 597,280.50 0.15
182 002074 国轩高科 44,900 588,639.00 0.14
183 300676 华大基因 10,300 587,512.00 0.14
184 000983 西山煤电 96,600 585,396.00 0.14
185 002180 纳 思 达 25,900 585,340.00 0.14
186 300098 高 新 兴 73,062 583,034.76 0.14
187 002110 三钢闽光 62,650 582,645.00 0.14
188 300072 三聚环保 73,240 580,793.20 0.14
189 002237 恒邦股份 34,100 569,811.00 0.14
190 000825 太钢不锈 139,800 568,986.00 0.14
191 300413 芒果超媒 13,800 566,490.00 0.14
192 000402 金 融 街 71,763 562,621.92 0.14
193 002019 亿帆医药 45,900 562,275.00 0.14
194 300001 特 锐 德 31,200 562,224.00 0.14
195 000046 泛海控股 100,312 559,740.96 0.14
196 300226 上海钢联 7,400 554,704.00 0.14
197 300274 阳光电源 59,035 551,977.25 0.14
198 000878 云南铜业 51,596 548,465.48 0.13
199 002131 利欧股份 285,843 545,960.13 0.13
200 300315 掌趣科技 158,200 545,790.00 0.13
201 000898 鞍钢股份 143,269 542,989.51 0.13
202 002185 华天科技 105,940 539,234.60 0.13
203 002396 星网锐捷 24,000 538,560.00 0.13
204 002372 伟星新材 30,920 538,008.00 0.13
205 300357 我武生物 15,840 537,292.80 0.13
206 000883 湖北能源 122,500 531,650.00 0.13
207 002002 鸿达兴业 85,657 530,216.83 0.13
208 000826 启迪环境 44,910 529,488.90 0.13
209 002085 万丰奥威 72,628 528,731.84 0.13
210 000089 深圳机场 59,400 528,066.00 0.13
211 000932 华菱钢铁 110,640 527,752.80 0.13
212 000598 兴蓉环境 115,900 527,345.00 0.13
213 300628 亿联网络 4,900 524,643.00 0.13
214 300027 华谊兄弟 106,175 521,319.25 0.13
215 002511 中顺洁柔 42,400 520,672.00 0.13
216 000732 泰禾集团 31,300 516,450.00 0.13
217 002035 华帝股份 42,150 513,387.00 0.13
218 002233 塔牌集团 43,900 512,752.00 0.13
219 000563 陕国投Ａ 115,330 512,065.20 0.13
220 000729 燕京啤酒 77,000 511,280.00 0.13
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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221 300212 易 华 录 20,848 510,776.00 0.13
222 002310 东方园林 84,500 507,000.00 0.12
223 000800 一汽轿车 51,300 504,792.00 0.12
224 002174 游族网络 29,885 504,458.80 0.12
225 002294 信 立 泰 22,500 503,550.00 0.12
226 002558 巨人网络 27,700 503,309.00 0.12
227 002273 水晶光电 43,280 501,182.40 0.12
228 002152 广电运通 72,900 499,365.00 0.12
229 002440 闰土股份 40,006 498,474.76 0.12
230 300073 当升科技 21,700 498,449.00 0.12
231 002010 传化智联 65,800 495,474.00 0.12
232 002212 南洋股份 36,100 494,570.00 0.12
233 300180 华峰超纤 35,200 493,504.00 0.12
234 002690 美亚光电 15,100 492,260.00 0.12
235 002595 豪迈科技 23,200 487,432.00 0.12
236 002155 湖南黄金 48,400 487,388.00 0.12
237 300188 美亚柏科 27,300 486,759.00 0.12
238 002266 浙富控股 101,430 481,792.50 0.12
239 000559 万向钱潮 80,440 481,031.20 0.12
240 000758 中色股份 87,560 480,704.40 0.12
241 000516 国际医学 94,500 480,060.00 0.12
242 300316 晶盛机电 37,810 479,808.90 0.12
243 002368 太极股份 15,800 478,740.00 0.12
244 300699 光威复材 14,620 478,074.00 0.12
245 300182 捷成股份 108,159 476,981.19 0.12
246 002004 华邦健康 97,400 473,364.00 0.12
247 002023 海特高新 38,600 472,464.00 0.12
248 000738 航发控制 35,250 472,350.00 0.12
249 000807 云铝股份 100,600 471,814.00 0.12
250 300558 贝达药业 11,300 468,950.00 0.12
251 300058 蓝色光标 108,834 464,721.18 0.11
252 300203 聚光科技 19,300 461,270.00 0.11
253 002589 瑞康医药 60,260 457,373.40 0.11
254 000415 渤海租赁 116,060 454,955.20 0.11
255 300418 昆仑万维 35,000 450,450.00 0.11
256 300339 润和软件 31,800 448,380.00 0.11
257 002399 海 普 瑞 21,320 447,506.80 0.11
258 002773 康弘药业 13,590 447,382.80 0.11
259 002583 海 能 达 53,220 446,515.80 0.11
260 002648 卫星石化 29,800 443,424.00 0.11
261 000877 天山股份 38,100 442,722.00 0.11
262 300529 健帆生物 7,100 442,685.00 0.11
263 000683 远兴能源 168,900 440,829.00 0.11
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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264 002938 鹏鼎控股 15,000 440,400.00 0.11
265 000488 晨鸣纸业 81,500 436,840.00 0.11
266 002183 怡 亚 通 90,840 433,306.80 0.11
267 000027 深圳能源 69,800 432,760.00 0.11
268 000591 太 阳 能 131,900 432,632.00 0.11
269 002449 国星光电 32,440 430,803.20 0.11
270 300038 数知科技 45,880 429,436.80 0.11
271 300113 顺网科技 27,382 429,349.76 0.11
272 000902 新 洋 丰 40,002 429,221.46 0.11
273 002727 一 心 堂 15,000 427,350.00 0.11
274 300496 中科创达 14,654 426,138.32 0.10
275 000528 柳
工 63,860 425,307.60 0.10
276 300463 迈克生物 16,900 424,697.00 0.10
277 002610 爱康科技 226,400 423,368.00 0.10
278 000008 神州高铁 111,252 419,420.04 0.10
279 000887 中鼎股份 43,600 418,124.00 0.10
280 002151 北斗星通 17,800 413,494.00 0.10
281 300133 华策影视 61,378 413,073.94 0.10
282 000031 大 悦 城 64,141 411,785.22 0.10
283 002407 多 氟 多 34,700 410,848.00 0.10
284 000930 中粮生化 54,600 410,592.00 0.10
285 300451 创业慧康 27,400 409,630.00 0.10
286 300010 立 思 辰 43,500 408,465.00 0.10
287 002557 洽洽食品 16,100 406,525.00 0.10
288 000650 仁和药业 56,200 405,202.00 0.10
289 000560 我爱我家 84,700 404,866.00 0.10
290 300567 精测电子 7,700 404,404.00 0.10
291 000156 华数传媒 36,700 404,067.00 0.10
292 002468 申通快递 16,200 404,028.00 0.10
293 002640 跨 境 通 48,500 404,005.00 0.10
294 000681 视觉中国 20,800 403,104.00 0.10
295 002701 奥 瑞 金 86,300 403,021.00 0.10
296 000040 东旭蓝天 60,600 402,384.00 0.10
297 300251 光线传媒 59,120 402,016.00 0.10
298 002812 恩捷股份 8,500 397,375.00 0.10
299 002408 齐翔腾达 51,100 396,025.00 0.10
300 002402 和 而 泰 41,600 393,952.00 0.10
301 002670 国盛金控 31,260 393,876.00 0.10
302 002042 华孚时尚 54,100 392,766.00 0.10
303 300244 迪安诊断 23,096 392,170.08 0.10
304 002563 森马服饰 35,300 390,418.00 0.10
305 000021 深 科 技 47,500 386,175.00 0.09
306 300630 普利制药 6,700 386,054.00 0.09
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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307 000793 华闻传媒 114,100 383,376.00 0.09
308 002176 江特电机 78,600 382,782.00 0.09
309 002025 航天电器 15,690 382,522.20 0.09
310 002665 首航节能 111,930 379,442.70 0.09
311 300026 红日药业 109,900 379,155.00 0.09
312 002491 通鼎互联 46,300 374,567.00 0.09
313 000739 普洛药业 38,000 373,540.00 0.09
314 002056 横店东磁 48,800 370,880.00 0.09
315 300595 欧普康视 10,400 370,240.00 0.09
316 002597 金禾实业 20,200 368,448.00 0.09
317 002030 达安基因 34,242 367,416.66 0.09
318 002497 雅化集团 52,400 366,276.00 0.09
319 002080 中材科技 40,210 364,302.60 0.09
320 002603 以岭药业 31,400 363,612.00 0.09
321 300115 长盈精密 34,640 363,373.60 0.09
322 002302 西部建设 32,500 362,050.00 0.09
323 002414 高德红外 18,800 360,960.00 0.09
324 000400 许继电气 39,800 360,588.00 0.09
325 000059 华锦股份 56,100 359,040.00 0.09
326 300118 东方日升 35,200 358,336.00 0.09
327 002426 胜利精密 139,500 357,120.00 0.09
328 300053 欧 比 特 35,650 355,787.00 0.09
329 002262 恩华药业 32,900 354,991.00 0.09
330 300002 神州泰岳 88,984 354,156.32 0.09
331 300457 赢合科技 14,000 349,020.00 0.09
332 002244 滨江集团 84,000 348,600.00 0.09
333 002051 中工国际 30,328 347,862.16 0.09
334 000028 国药一致 8,200 343,006.00 0.08
335 000727 华东科技 164,100 342,969.00 0.08
336 300078 思创医惠 33,460 341,626.60 0.08
337 002419 天虹股份 26,100 340,866.00 0.08
338 000012 南
玻Ａ 81,846 340,479.36 0.08
339 002444 巨星科技 34,100 340,318.00 0.08
340 002488 金固股份 40,800 339,864.00 0.08
341 000818 航锦科技 31,800 338,670.00 0.08
342 300433 蓝思科技 48,558 338,449.26 0.08
343 002249 大洋电机 77,934 338,233.56 0.08
344 002608 江苏国信 39,600 337,788.00 0.08
345 000717 韶钢松山 76,200 337,566.00 0.08
346 002939 长城证券 20,100 335,469.00 0.08
347 300324 旋极信息 57,911 335,304.69 0.08
348 002841 视源股份 4,300 333,293.00 0.08
349 002831 裕同科技 17,380 333,174.60 0.08
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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350 300367 东方网力 33,700 332,619.00 0.08
351 000685 中山公用 38,940 332,547.60 0.08
352 300068 南都电源 29,410 332,333.00 0.08
353 002376 新 北 洋 27,800 332,210.00 0.08
354 002128 露天煤业 38,400 332,160.00 0.08
355 300482 万孚生物 8,800 331,760.00 0.08
356 000926 福星股份 47,800 330,776.00 0.08
357 000301 东方盛虹 60,200 330,498.00 0.08
358 000901 航天科技 26,500 329,660.00 0.08
359 300197 铁汉生态 91,821 329,637.39 0.08
360 000078 海王生物 94,450 328,686.00 0.08
361 300618 寒锐钴业 5,460 327,600.00 0.08
362 002168 惠程科技 37,000 327,450.00 0.08
363 300054 鼎龙股份 41,100 326,745.00 0.08
364 002839 张家港行 57,800 325,414.00 0.08
365 002643 万润股份 32,150 324,715.00 0.08
366 000848 承德露露 38,965 324,578.45 0.08
367 002618 丹邦科技 24,200 324,522.00 0.08
368 000158 常山北明 59,770 323,953.40 0.08
369 000921 海信家电 25,900 323,232.00 0.08
370 300377 赢 时 胜 28,347 320,888.04 0.08
371 300145 中金环境 73,720 319,944.80 0.08
372 002573 清新环境 39,500 317,975.00 0.08
373 300616 尚品宅配 4,200 317,604.00 0.08
374 300294 博雅生物 11,650 316,297.50 0.08
375 002383 合众思壮 27,800 315,808.00 0.08
376 000006 深振业Ａ 57,900 315,555.00 0.08
377 002505 大康农业 159,310 313,840.70 0.08
378 002390 信邦制药 59,550 313,828.50 0.08
379 300036 超图软件 21,200 313,336.00 0.08
380 002048 宁波华翔 28,800 311,616.00 0.08
381 002280 联络互动 84,975 311,008.50 0.08
382 002716 金贵银业 39,850 310,830.00 0.08
383 001965 招商公路 37,200 309,876.00 0.08
384 000718 苏宁环球 89,496 309,656.16 0.08
385 000761 本钢板材 71,900 309,170.00 0.08
386 300747 锐科激光 2,200 308,022.00 0.08
387 300085 银 之 杰 21,670 307,497.30 0.08
388 002203 海亮股份 28,400 307,288.00 0.08
389 000933 神火股份 72,600 305,646.00 0.08
390 300355 蒙草生态 74,360 304,876.00 0.07
391 002358 森源电气 30,000 304,500.00 0.07
392 002596 海南瑞泽 37,600 303,808.00 0.07
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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393 000035 中国天楹 50,500 303,000.00 0.07
394 000016 深康佳Ａ 72,100 302,820.00 0.07
395 002028 思源电气 30,400 302,784.00 0.07
396 002285 世 联 行 66,970 302,034.70 0.07
397 002366 台海核电 32,160 301,017.60 0.07
398 002925 盈趣科技 7,700 300,377.00 0.07
399 000712 锦龙股份 23,300 299,172.00 0.07
400 002242 九阳股份 14,200 295,502.00 0.07
401 002421 达实智能 79,200 295,416.00 0.07
402 002389 航天彩虹 26,400 294,624.00 0.07
403 002118 紫鑫药业 43,700 294,538.00 0.07
404 300037 新 宙 邦 14,000 291,760.00 0.07
405 300159 新研股份 58,300 290,334.00 0.07
406 002614 奥 佳 华 17,600 287,232.00 0.07
407 002807 江阴银行 61,220 286,509.60 0.07
408 300308 中际旭创 8,360 284,156.40 0.07
409 300199 翰宇药业 30,872 283,096.24 0.07
410 300476 胜宏科技 25,000 282,500.00 0.07
411 000789 万 年 青 28,120 281,762.40 0.07
412 002672 东江环保 24,800 281,232.00 0.07
413 002091 江苏国泰 48,500 276,935.00 0.07
414 002429 兆驰股份 101,000 276,740.00 0.07
415 300055 万 邦 达 38,700 275,931.00 0.07
416 002709 天赐材料 11,400 275,880.00 0.07
417 000555 神州信息 24,000 273,120.00 0.07
418 300348 长亮科技 18,750 271,875.00 0.07
419 002430 杭氧股份 22,400 270,144.00 0.07
420 002745 木 林 森 22,900 268,388.00 0.07
421 000600 建投能源 40,000 268,000.00 0.07
422 000990 诚志股份 16,300 267,483.00 0.07
423 000034 神州数码 20,685 266,836.50 0.07
424 300633 开立医疗 9,300 265,608.00 0.07
425 002047 宝鹰股份 47,300 265,353.00 0.07
426 002156 通富微电 31,000 262,880.00 0.06
427 002912 中新赛克 2,800 262,836.00 0.06
428 002424 贵州百灵 26,600 262,808.00 0.06
429 002537 海联金汇 34,700 261,638.00 0.06
430 000937 冀中能源 67,400 260,164.00 0.06
431 002544 杰赛科技 20,000 260,000.00 0.06
432 000935 四川双马 16,000 255,840.00 0.06
433 002292 奥飞娱乐 39,600 253,836.00 0.06
434 300458 全志科技 12,022 251,259.80 0.06
435 002635 安洁科技 18,500 249,565.00 0.06
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 43 页 共 53 页
436 000980 众泰汽车 58,800 247,548.00 0.06
437 000951 中国重汽 15,400 247,170.00 0.06
438 000426 兴业矿业 45,800 245,946.00 0.06
439 000564 供销大集 93,900 245,079.00 0.06
440 002108 沧州明珠 60,466 235,817.40 0.06
441 002737 葵花药业 15,300 235,467.00 0.06
442 000539 粤电力Ａ 54,740 235,382.00 0.06
443 002341 新纶科技 40,100 234,184.00 0.06
444 002517 恺英网络 73,150 233,348.50 0.06
445 000553 安道麦 A 21,700 232,624.00 0.06
446 000088 盐 田 港 42,600 232,596.00 0.06
447 002867 周 大 生 6,800 232,492.00 0.06
448 002815 崇达技术 14,900 232,291.00 0.06
449 000869 张
裕Ａ 7,200 231,264.00 0.06
450 002611 东方精工 60,000 231,000.00 0.06
451 300257 开山股份 20,700 229,356.00 0.06
452 300222 科大智能 17,400 226,548.00 0.06
453 300474 景 嘉 微 5,700 224,922.00 0.06
454 000062 深圳华强 16,812 223,431.48 0.05
455 002258 利尔化学 17,100 223,155.00 0.05
456 300459 金科文化 38,900 221,341.00 0.05
457 002681 奋达科技 51,238 217,249.12 0.05
458 300666 江丰电子 5,700 216,144.00 0.05
459 000910 大亚圣象 19,300 215,002.00 0.05
460 002437 誉衡药业 53,900 212,905.00 0.05
461 000676 智度股份 22,600 203,852.00 0.05
462 000766 通化金马 29,071 197,682.80 0.05
463 002382 蓝帆医疗 14,300 197,626.00 0.05
464 002936 郑州银行 38,900 197,612.00 0.05
465 000968 蓝焰控股 16,900 196,209.00 0.05
466 002509 天广中茂 93,900 193,434.00 0.05
467 000989 九 芝 堂 21,700 193,130.00 0.05
468 002434 万 里 扬 28,300 192,157.00 0.05
469 000537 广宇发展 27,500 190,300.00 0.05
470 002251 步 步 高 23,700 188,889.00 0.05
471 300373 扬杰科技 12,460 186,775.40 0.05
472 002503 搜 于 特 67,000 184,250.00 0.05
473 000525 红 太 阳 14,000 180,740.00 0.04
474 002061 浙江交科 30,000 179,400.00 0.04
475 300409 道氏技术 14,100 178,083.00 0.04
476 000429 粤高速Ａ 23,400 176,670.00 0.04
477 002920 德赛西威 7,800 174,720.00 0.04
478 000959 首钢股份 47,400 166,848.00 0.04
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 44 页 共 53 页
479 300323 华灿光电 26,500 163,770.00 0.04
480 002320 海峡股份 18,200 162,708.00 0.04
481 300748 金力永磁 2,700 162,216.00 0.04
482 002625 光启技术 17,290 160,624.10 0.04
483 000582 北部湾港 17,100 153,900.00 0.04
484 000987 越秀金控 16,800 151,536.00 0.04
485 002653 海 思 科 10,300 146,260.00 0.04
486 000710 贝瑞基因 4,000 142,640.00 0.04
487 300634 彩讯股份 6,500 140,855.00 0.03
488 300504 天邑股份 5,100 137,445.00 0.03
489 000950 重药控股 24,900 135,954.00 0.03
490 300724 捷佳伟创 5,100 135,762.00 0.03
491 300741 华宝股份 4,000 126,800.00 0.03
492 002818 富 森 美 9,700 124,451.00 0.03
493 002461 珠江啤酒 19,000 120,650.00 0.03
494 002016 世荣兆业 14,200 116,440.00 0.03
495 002512 达华智能 25,600 115,712.00 0.03
496 001872 招商港口 6,000 97,860.00 0.02
497 000617 中油资本 7,700 95,172.00 0.02
498 002901 大博医疗 2,100 69,048.00 0.02
499 002907 华森制药 3,300 58,740.00 0.01
500 002911 佛燃股份 3,700 55,611.00 0.01
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300782 卓 胜 微 743 80,927.56 0.02
2 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
3 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300750 宁德时代 2,236,113.00 0.64
2 002027 分众传媒 1,085,969.00 0.31
3 000629 攀钢钒钛 829,920.00 0.24
4 002387 维 信 诺 693,013.00 0.20
5 300454 深 信 服 662,244.00 0.19
6 001979 招商蛇口 497,612.00 0.14
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 45 页 共 53 页
7 000560 我爱我家 463,317.00 0.13
8 000938 紫光股份 447,939.60 0.13
9 002926 华西证券 416,481.00 0.12
10 300059 东方财富 405,992.00 0.12
11 300595 欧普康视 395,311.30 0.11
12 002938 鹏鼎控股 380,852.00 0.11
13 300630 普利制药 376,188.00 0.11
14 000166 申万宏源 370,666.00 0.11
15 002557 洽洽食品 361,541.00 0.10
16 000739 普洛药业 359,069.00 0.10
17 300457 赢合科技 351,074.00 0.10
18 002555 三七互娱 328,196.00 0.09
19 002414 高德红外 326,636.00 0.09
20 002203 海亮股份 321,763.00 0.09
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 002450 *ST 康得 1,192,917.76 0.34
2 000418 小天鹅Ａ 869,491.15 0.25
3 000651 格力电器 763,907.00 0.22
4 000333 美的集团 709,817.00 0.20
5 002221 东华能源 634,934.00 0.18
6 000858 五 粮 液 615,705.32 0.18
7 002250 联化科技 492,460.00 0.14
8 000069 华侨城Ａ 426,643.00 0.12
9 002470 金 正 大 383,035.00 0.11
10 000001 平安银行 377,688.00 0.11
11 000799 酒 鬼 酒 373,909.00 0.11
12 300287 飞 利 信 302,394.00 0.09
13 000725 京东方Ａ 293,355.00 0.08
14 002431 棕榈股份 292,882.50 0.08
15 300101 振芯科技 280,914.00 0.08
16 300353 东土科技 271,690.00 0.08
17 002411 延安必康 258,935.00 0.07
18 300266 兴源环境 250,892.00 0.07
19 000338 潍柴动力 247,959.00 0.07
20 000507 珠 海 港 246,285.00 0.07
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 46 页 共 53 页
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 30,444,773.95
卖出股票收入（成交）总额 26,980,797.11
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券除平安银行（证券代码 000001）外其他证券的发行主
体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2018年 7月 10日，平安银行公告，平安银行存在涉嫌违法违规行为，中国银行业监督
管理委员会天津监管局根据《中国银监会关于印发<节能减排授信工作指导意见>的通知》,
《中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知》,《流动资金贷款管理暂行办法》,《中华人民
共和国银行业监督管理法》对公司公开处罚，罚款人民币 50万元。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有 ，上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,632.61
2 应收证券清算款 125,607.52
3 应收股利 -
4 应收利息 184.38
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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9 合计 127,424.51
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说
明
1 300788 中信出版 23,106.60 0.01 新股未上市
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
南方深证成份交易型
开放式指数证券投资
基金联接基金
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
5,906 68,261.85
1,579,440
.00
0.39%
158,253,6
35.00
39.25%
243,321,4
32.00
60.35%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
福建天之成投资管理有限公司－天之
成 9号私募证券投资基金
2,123,300.00 0.52%
2 刘素坚 1,845,018.00 0.45%
3 唐崇霖 1,800,084.00 0.44%
4 邬海滨 1,475,867.00 0.36%
5 凌燕 1,475,778.00 0.36%
6 杨悦文 1,418,265.00 0.35%
7 刘春霞 1,332,800.00 0.33%
8 王勇 1,200,000.00 0.30%
9 章斌 1,151,301.00 0.28%
10 董凤芹 1,100,000.00 0.27%
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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11
南方深证成份交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
243,321,432.00 60.35%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金
经理)均未持有本基金份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基
金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2009年 12月 04日)基金份
额总额
4,127,538,537.00
本报告期期初基金份额总额 442,154,507.00
本报告期基金总申购份额 42,000,000.00
减：报告期基金总赎回份额 81,000,000.00
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 403,154,507.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 50 页 共 53 页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 3 54,652,352.48 100.00% 5,466.92 100.00% -
申万宏源 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 51 页 共 53 页
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券 46,753.94 100.00% - - - -
申万宏源 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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日期
1
南方基金关于旗下部分基金增加国盛证券为申
购赎回代理券商的公告
上海证券报 2019-04-23
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
联接基金 1
20190101
-2019063
0
264,321,4
32.00
48,000,00
0.00
69,000,00
0.00
243,321,4
32.00
60.35%
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若
基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告》原文。
12.2 存放地点
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
