南方沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金 2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 8月 23日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示............................................................................................................................ 1
1.2 目录.................................................................................................................................... 2
§2 基金简介..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................ 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................ 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................ 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 10
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 10
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................... 11
6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 11
6.2 利润表.............................................................................................................................. 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 14
6.4 报表附注.......................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 46
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 46
7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 46
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 47
8.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 48
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 48
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 48
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 49
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 49
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 52
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 52
12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 52
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 52
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南方沪深 300ETF
场内简称 南方 300
基金主代码 159925
交易代码 159925
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2013年 2月 18日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 955,199,451.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013年 4月 11日
本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 300”。
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用指数复制法，按照成份股在标的指数中
的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基
金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 沪深 300指数。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 常克川 郭明
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
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传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址
深圳市福田区莲花街道益田路
5999号基金大厦 32-42楼
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
深圳市福田区莲花街道益田路
5999号基金大厦 32-42楼
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 518017 100140
法定代表人 张海波 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日)
本期已实现收益 11,334,387.73
本期利润 320,827,839.45
加权平均基金份额本期利润 0.3507
本期加权平均净值利润率 22.59%
本期基金份额净值增长率 28.27%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润 488,056,074.24
期末可供分配基金份额利润 0.5109
期末基金资产净值 1,577,563,090.33
期末基金份额净值 1.6516
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 56.22%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
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3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 6.03% 1.17% 5.39% 1.16% 0.64% 0.01%
过去三个月 -0.21% 1.54% -1.21% 1.53% 1.00% 0.01%
过去六个月 28.27% 1.55% 27.07% 1.55% 1.20% 0.00%
过去一年 11.14% 1.53% 8.96% 1.53% 2.18% 0.00%
过去三年 30.70% 1.11% 21.30% 1.11% 9.40% 0.00%
自基金合同
生效起至今
56.22% 1.51% 39.75% 1.52% 16.47% -0.01%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年 3月 6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年 1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）
2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有
限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司在北京、上
海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东
英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方
东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 8800亿
元，旗下管理 191 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和
专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗文杰
本基金
基金经
理
2013年 5
月 17日
- 14年
女，美国南加州大学数学金融硕士、美
国加州大学计算机科学硕士，具有基金
从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银
行，从事量化分析工作。2008年 9月加
入南方基金，任南方基金数量化投资部
基金经理助理；2013年 4月起担任数量
化投资部基金经理；现任指数投资部总
经理。2013年 5月至 2015年 6月，任南
方策略基金经理；2017年 11月至 2019
年 1月，任南方策略、南方量化混合基
金经理；2016年 12月至 2019年 4月，
任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收
益基金经理；2013年 4月至今，任南方
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500、南方 500ETF基金经理；2013年 5
月至今，任南方 300、南方 300联接基金
经理；2014年 10月至今，任 500医药基
金经理；2015年 2月至今，任南方恒生
ETF基金经理；2017年 7月至今，任恒
生联接基金经理；2017年 8月至今，任
南方房地产联接、南方房地产 ETF基金
经理；2018年 2月至今，任 H股 ETF、
南方 H股 ETF联接基金经理；2018年 4
月至今，任MSCI基金基金经理；2018
年 6月至今，任MSCI联接基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组
合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
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的交易次数为 5 次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整
所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，沪深 300 指数涨 27.07%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日
内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金
的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运
作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
最小化；
(2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离
及基金整体仓位的微小偏离；
(3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离；
(4) 报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详
细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良
好，跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.6516元，报告期内，份额净值增长率为 28.27%，
同期业绩基准增长率为 27.07%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
美联储月底议息会议如期降息，IMF 年内再度下调全球经济增长预期，各国央行相继
降息支撑通胀托底经济下行，全球货币政策宽松态势明朗，支撑全球风险资产估值。权益
市场资金持续净流入，短期有所减弱，但在 A 股国际化的背景下，预期中长期资金为净流
入。同时 A股市场估值接近历史底部，凸显长期配置价值。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量
化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，
为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助
投资本基金参与市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
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根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可
进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见
《招募说明书》；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长
率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前
提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益分配条件的前
提下，本基金收益分配每年最多 12次，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据
上述原则确定。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；本基金收益分配采
取现金分红方式；《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；每一基金份额享有同等
分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
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本报告期内，本基金托管人在对南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——南方基金管
理股份有限公司在南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南
方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2019年 6月 30
日
上年度末 2018年 12月
31日
资产：
银行存款 6.4.6.1 3,720,523.42 720,447.89
结算备付金
1,118,128.75 1,054,009.34
存出保证金
788,950.36 607,821.69
交易性金融资产 6.4.6.2 1,573,698,757.75 1,149,686,780.19
其中：股票投资
1,573,638,402.41 1,149,469,780.19
基金投资
- -
债券投资
60,355.34 217,000.00
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资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.6.3 - -
买入返售金融资产 6.4.6.4 - -
应收证券清算款
1,819.72 215,447.92
应收利息 6.4.6.5 989.05 719.18
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.6.6 - -
资产总计
1,579,329,169.05 1,152,285,226.21
负债和所有者权益 附注号
本期末 2019年 6月 30
日
上年度末 2018年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.6.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 364,758.31
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
621,198.96 501,645.97
应付托管费
124,239.79 100,329.21
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.6.7 17,376.02 14,187.49
应交税费
0.36 18.77
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.6.8 1,003,263.59 1,228,927.98
负债合计
1,766,078.72 2,209,867.73
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 1,089,507,016.09 1,018,789,392.76
未分配利润 6.4.6.10 488,056,074.24 131,285,965.72
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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所有者权益合计
1,577,563,090.33 1,150,075,358.48
负债和所有者权益总计
1,579,329,169.05 1,152,285,226.21
注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.6516 元，基金份额总额
955,199,451.00份。
6.2 利润表
会计主体：南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间 2018年
1月 1日至 2018年 6月
30日
一、收入
325,605,763.61 -139,906,678.72
1.利息收入
16,458.40 42,359.13
其中：存款利息收入 6.4.6.11 15,931.93 41,783.67
债券利息收入
526.47 575.46
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
15,707,905.11 -669,227.37
其中：股票投资收益 6.4.6.12 -2,415,805.40 -10,625,832.80
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.6.13 444,408.97 82,200.84
资产支持证券投资
收益
6.4.6.14 - -
贵金属投资收益 6.4.6.15 - -
衍生工具收益 6.4.6.16 1,231,071.97 -1,158,955.92
股利收益 6.4.6.17 16,448,229.57 11,033,360.51
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.6.18 309,493,451.72 -139,283,981.38
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.6.19 387,948.38 4,170.90
减：二、费用
4,777,924.16 3,937,853.94
1.管理人报酬 6.4.9.2.1 3,513,350.41 2,848,734.47
2.托管费 6.4.9.2.2 702,670.06 569,746.88
3.销售服务费 6.4.9.2.3 - -
4.交易费用 6.4.6.20 206,714.71 123,320.57
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6.税金及附加
4,788.38 1,201.78
7.其他费用 6.4.6.21 350,400.60 394,850.24
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
320,827,839.45 -143,844,532.66
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
320,827,839.45 -143,844,532.66
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,018,789,392.76 131,285,965.72 1,150,075,358.48
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 320,827,839.45 320,827,839.45
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
70,717,623.33 35,942,269.07 106,659,892.40
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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动数（净值减少以
“－”号填列）
其中：1.基金申购款 200,746,801.78 75,543,071.16 276,289,872.94
2.基金赎回款 -130,029,178.45 -39,600,802.09 -169,629,980.54
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,089,507,016.09 488,056,074.24 1,577,563,090.33
项目
上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
788,386,813.47 381,492,646.17 1,169,879,459.64
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -143,844,532.66 -143,844,532.66
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
25,093,350.21 8,752,569.54 33,845,919.75
其中：1.基金申购款 43,343,059.47 18,839,857.87 62,182,917.34
2.基金赎回款 -18,249,709.26 -10,087,288.33 -28,336,997.59
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
813,480,163.68 246,400,683.05 1,059,880,846.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金(原名为“南方开元沪深 300交易型开放
式指数证券投资基金”，以下简称“本基金”)是根据原开元证券投资基金(以下简称“基
金开元”)基金份额持有人大会 2013年 1月 4日决议通过的《关于开元证券投资基金转型有
关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2013]61 号《关于核准开元证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议
的批复》核准，由原基金基金开元转型而来。原基金基金开元为契约型封闭式基金，于深圳
证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限为15年期，至2013年3月27日止。
根据深交所深证上[2013]55号《终止上市通知书》，原基金基金开元于 2013年 2月 8日提
前终止上市权利登记。自 2013年 2月 18日起，原基金基金开元终止上市，并更名为南方开
元沪深 300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)。原《开元证券投资基金
基金合同》失效，《南方开元沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于同一日
生效。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期间不定。本基金的基金管理人为南方
基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于 2018年 1月 4日办理完成工商变更
登记)，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
原基金基金开元于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 1,853,841,542.50元，已
于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《南方开元沪深 300交易
型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于南方开元沪深 300ETF基金集中申购结果
和原基金开元份额折算结果的公告》的有关规定，本基金以 2013年 3月 11日为基金份额折
算基准日对投资人持有的原基金基金开元份额进行了折算，折算比例为 0.876726296，并
于 2013年 3月 13日完成了变更登记。
本基金于基金合同生效后自2013年2月25日至2013年3月11日期间内开放集中申购，
共募集人民币 2,205,746,859.00元(含集中申购募集股票市值)，其中包括折合为基金份额
的集中申购资金利息 69,869.00 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2013)第 146号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按 2013年 3月 11日基
金份额折算后的基金份额净值1.0000元折合为2,205,746,859.00份基金份额，其中包括集
中申购资金利息折合的 69,869.00份基金份额，并于 2013年 3月 15日进行了确认登记。
经深交所深证上[2013]111号审核同意，本基金 3,959,199,451.00份基金份额于 2013
年 4月 11日在深交所挂牌交易。
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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根据《关于南方开元沪深 300交易型开放式指数证券投资基金及联接基金更名的公告》，
自 2019年 4月 23日起，南方开元沪深 300交易型开放式指数证券投资基金更名为南方沪深
300交易型开放式指数证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方沪深 300交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数沪深 300指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化；在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过 2%。本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股；
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国
证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债
券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票
据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、
现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标
的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%，权证、股指期货及其
他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为沪
深 300指数。
本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司以本基金为目标 ETF，根据《南方沪深
300指数证券投资基金基金合同》的约定于 2013年 4月 17日召开基金份额持有人大会审议
通过《关于南方沪深 300指数证券投资基金变更投资范围及其相关事项的议案》，并经中国
证监会证监许可[2013]674号《关于核准南方沪深 300指数证券投资基金基金份额持有人大
会有关变更基金投资范围等事项决议的批复》核准，于 2013年 5月 16日将管理的南方沪深
300 指数证券投资基金变更为南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原名
为“南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，以下简称“南方沪深
300ETF 联接基金”)。南方沪深 300ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金
类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
6.4.2
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布
的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基
金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南
方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及自 2019
年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
活期存款 3,720,523.42
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 3,720,523.42
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,389,723,558.95 1,573,638,402.41 183,914,843.46
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 58,700.00 60,355.34 1,655.34
银行间市场 - - -
合计 58,700.00 60,355.34 1,655.34
资产支持证券 - - -
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基金 - - -
其他 - - -
合计 1,389,782,258.95 1,573,698,757.75 183,916,498.80
注:于 2019年 06月 30日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增
值为 0.00元(2018年 12月 31日：0.00元)。
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末 2019年 6月 30日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 6,851,220.00 - - -
－股指期货 6,851,220.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 6,851,220.00 - - -
注:衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资/国债期货投资，净额为 0。在当日
无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资
产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为
0。
6.4.6.4
买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.6.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
应收活期存款利息 408.98
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 552.41
应收债券利息 12.99
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
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应收黄金合约拆借孳息 -
其他 14.67
合计 989.05
6.4.6.6
其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 17,376.02
银行间市场应付交易费用 -
合计 17,376.02
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应退退补款 -
预提费用 139,258.57
应付指数使用费 114,005.02
可退退补款 -
其他 750,000.00
合计 1,003,263.59
注:1.可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市
价之差乘以替代数量的金额。
2.应退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成
本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 893,199,451.00 1,018,789,392.76
本期申购 176,000,000.00 200,746,801.78
本期赎回（以“-”号填列） -114,000,000.00 -130,029,178.45
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 955,199,451.00 1,089,507,016.09
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.6.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 819,735,477.35 -688,449,511.63 131,285,965.72
本期利润 11,334,387.73 309,493,451.72 320,827,839.45
本期基金份额交易产
生的变动数
58,113,694.96 -22,171,425.89 35,942,269.07
其中：基金申购款 162,939,941.85 -87,396,870.69 75,543,071.16
基金赎回款 -104,826,246.89 65,225,444.80 -39,600,802.09
本期已分配利润 - - -
本期末 889,183,560.04 -401,127,485.80 488,056,074.24
6.4.6.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 5,091.76
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 10,602.17
其他 238.00
合计 15,931.93
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1
股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -8,760,466.69
股票投资收益——赎回差价收入 6,344,661.29
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -2,415,805.40
6.4.6.12.2
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 145,262,339.76
减：卖出股票成本总额 154,022,806.45
买卖股票差价收入 -8,760,466.69
6.4.6.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 169,629,980.54
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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减：现金支付赎回款总额 -1,882,374.46
减：赎回股票成本总额 165,167,693.71
赎回差价收入 6,344,661.29
6.4.6.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.6.13 债券投资收益
6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
444,408.97
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 444,408.97
6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
4,105,542.93
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
3,660,600.00
减：应收利息总额 533.96
买卖债券差价收入 444,408.97
6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.6.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.6.15 贵金属投资收益
6.4.6.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.6.15.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.6.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.6.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.6.16 衍生工具收益
6.4.6.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.6.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额 2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
股指期货-投资收益 1,231,071.97
6.4.6.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 16,448,229.57
基金投资产生的股利收益 -
合计 16,448,229.57
6.4.6.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产 309,497,951.72
——股票投资 309,496,296.38
——债券投资 1,655.34
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -4,500.00
——权证投资 -
——期货投资 -4,500.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
-
合计 309,493,451.72
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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注:本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为
0.00元(2018年 12月 31日：0.00元)。
6.4.6.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入 -
替代损益 387,948.38
合计 387,948.38
替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实
际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购
确认日估值的差额。
6.4.6.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 206,714.71
银行间市场交易费用 -
合计 206,714.71
6.4.6.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 59,917.22
指数使用费 210,801.03
银行费用 341.00
上市费 29,752.78
合计 350,400.60
指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的
0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自
然季度)人民币 50,000元。
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司新增厦
门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）、厦
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）四名
股东，股权结构发生变更。基金管理人已于 2019年 8月 1日发布相关公告。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
南方开元沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
联接基金 (“南方开元沪深 300ETF联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间 2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 300,788,607.94 100.00% 169,867,072.38 100.00%
6.4.9.1.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 30,080.30 100.00% 17,376.02 100.00%
关联方名称
上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 16,985.21 100.00% 15,245.59 100.00%
注:1.上述佣金按市场佣金率计算。
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管
理费
3,513,350.41 2,848,734.47
其中：支付销售机构的客户
维护费
0.00 0.00
支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
上年度可比期间 2018年 1月
1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托
管费
702,670.06 569,746.88
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.9.2.3 销售服务费
无。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日
持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份
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额 额占基金总份
额的比例
额 额占基金总份
额的比例
南方沪深 300交易型开放
式指数证券投资基金联
接基金
776,944,419.0
0
81.3384%
706,944,419.0
0
79.1474%
南方开元沪深 300ETF 联接基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募
说明书的规定执行。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间 2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 3,720,523.42 5,091.76 3,080,068.97 8,889.60
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计
息。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.10 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.11 期末（2019年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
300788 中信出版
2019年
6月 27
日
2019年
7月 5
日
新股未
上市
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
601236 红塔证券
2019年
6月 26
日
2019年
7月 5
日
新股未
上市
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成本总额 期末估值总额 备注
600485
*ST
信威
2016年12
月 26日
重大
事项
停牌
14.59
2019年
7月 12
日
13.86 172,950 3,525,089.73 2,523,340.50 -
本基金截至 2019年 06月 30日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪沪深 300 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基
金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪沪深
300 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行
被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基
金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪
误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨
论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由
监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险
分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
于 2019年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基
金资产净值的比例为 0.00%(2018年 12月 31日：0.02%)。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完
成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的
风险。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险
和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过
多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降
低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
于 2019年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法
规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的
组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指
标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本
基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆
回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约
定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告
期内流动性情况良好。
注：流动性受限资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
第四十条。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2019
年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,720,523.42 - - - 3,720,523.42
结算备付金 1,118,128.75 - - - 1,118,128.75
存出保证金 36,141.16 - - 752,809.20 788,950.36
交易性金融
资产
- - 60,355.34
1,573,638,40
2.41
1,573,698,75
7.75
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 989.05 989.05
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - 1,819.72 1,819.72
其他资产 - - - - -
资产总计 4,874,793.33 - 60,355.34
1,574,394,02
0.38
1,579,329,16
9.05
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - - 621,198.96 621,198.96
应付托管费 - - - 124,239.79 124,239.79
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 17,376.02 17,376.02
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 0.36 0.36
其他负债 - - - 1,003,263.59 1,003,263.59
负债总计 - - - 1,766,078.72 1,766,078.72
利率敏感度
缺口
4,874,793.33 - 60,355.34
1,572,627,94
1.66
1,577,563,09
0.33
上年度末
2018年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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资产
银行存款 720,447.89 - - - 720,447.89
结算备付金 1,054,009.34 - - - 1,054,009.34
存出保证金 13,108.89 - - 594,712.80 607,821.69
交易性金融
资产
- - 217,000.00
1,149,469,78
0.19
1,149,686,78
0.19
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 719.18 719.18
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - 215,447.92 215,447.92
其他资产 - - - - -
资产总计 1,787,566.12 - 217,000.00
1,150,280,66
0.09
1,152,285,22
6.21
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - - 501,645.97 501,645.97
应付托管费 - - - 100,329.21 100,329.21
应付证券清
算款
- - - 364,758.31 364,758.31
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 14,187.49 14,187.49
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 18.77 18.77
其他负债 - - - 1,228,927.98 1,228,927.98
负债总计 - - - 2,209,867.73 2,209,867.73
利率敏感度
缺口
1,787,566.12 - 217,000.00
1,148,070,79
2.36
1,150,075,35
8.48
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 33 页 共 52 页
于 2019年 06月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为 0.004%(2018年 12月 31日：0.02%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2018年 12月 31日：同)。
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易
的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪沪深 300 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组
合中，沪深 300指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%，权证、
股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进
行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-
股票投资
1,573,638,402.41 99.75 1,149,469,780.19 99.95
交易性金融资产-
基金投资
- - - -
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 1,573,638,402.41 99.75 1,149,469,780.19 99.95
其他包含股指期货投资，于 2019 年 6 月 30 日，持仓数量为 6 手，合约市值为
6,843,720.00 元。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货投资产生的
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 34 页 共 52 页
持仓损益，则其他中包含的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间
按抵销后的净额为 0。
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月
30日 ）
上年度末（ 2018年 12
月 31日 ）
1.组合自身基准上升 5% 78,286,568.36 57,331,256.62
2.组合自身基准下降 5% -78,286,568.36 -57,331,256.62
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,573,638,402.41 99.64
其中：股票 1,573,638,402.41 99.64
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 60,355.34 0.00
其中：债券 60,355.34 0.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,838,652.17 0.31
8 其他资产 791,759.13 0.05
9 合计 1,579,329,169.05 100.00
上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表合计项中不含可退替代款估值增
值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 23,117,272.60 1.47
B 采矿业 50,512,948.29 3.20
C 制造业 624,310,256.99 39.57
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
35,626,885.73 2.26
E 建筑业 47,639,989.51 3.02
F 批发和零售业 21,413,231.37 1.36
G 交通运输、仓储和邮政业 48,169,285.62 3.05
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
56,889,412.64 3.61
J 金融业 550,857,135.18 34.92
K 房地产业 71,648,282.89 4.54
L 租赁和商务服务业 22,057,331.80 1.40
M 科学研究和技术服务业 1,155,531.08 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 1,866,460.63 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 7,817,741.75 0.50
R 文化、体育和娱乐业 7,396,377.00 0.47
S 综合 - -
合计 1,570,478,143.08 99.55
7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 363,431.25 0.02
C 制造业 2,700,247.78 0.17
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
39,603.76 0.00
J 金融业 33,869.94 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00
S 综合 - -
合计 3,160,259.33 0.20
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 1,372,717 121,636,453.37 7.71
2 600519 贵州茅台 63,705 62,685,720.00 3.97
3 600036 招商银行 1,307,042 47,027,371.16 2.98
4 601166 兴业银行 1,842,785 33,704,537.65 2.14
5 000651 格力电器 609,864 33,542,520.00 2.13
6 000333 美的集团 585,924 30,386,018.64 1.93
7 000858 五 粮 液 245,970 29,012,161.50 1.84
8 600276 恒瑞医药 392,294 25,891,404.00 1.64
9 600887 伊利股份 772,598 25,812,499.18 1.64
10 600030 中信证券 997,392 23,747,903.52 1.51
11 601328 交通银行 3,481,734 21,308,212.08 1.35
12 600016 民生银行 3,145,624 19,974,712.40 1.27
13 601288 农业银行 4,854,574 17,476,466.40 1.11
14 600000 浦发银行 1,487,819 17,377,725.92 1.10
15 000002 万
科Ａ 616,113 17,134,102.53 1.09
16 300498 温氏股份 471,300 16,900,818.00 1.07
17 601398 工商银行 2,733,200 16,098,548.00 1.02
18 601668 中国建筑 2,659,962 15,294,781.50 0.97
19 000001 平安银行 1,087,911 14,991,413.58 0.95
20 600900 长江电力 836,403 14,971,613.70 0.95
21 600837 海通证券 1,025,446 14,551,078.74 0.92
22 601601 中国太保 398,364 14,544,269.64 0.92
23 002415 海康威视 473,859 13,069,031.22 0.83
24 600048 保利地产 904,409 11,540,258.84 0.73
25 600104 上汽集团 444,141 11,325,595.50 0.72
26 601169 北京银行 1,875,449 11,083,903.59 0.70
27 601888 中国国旅 123,756 10,970,969.40 0.70
28 603288 海天味业 102,723 10,785,915.00 0.68
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 37 页 共 52 页
29 600585 海螺水泥 253,453 10,518,299.50 0.67
30 601211 国泰君安 571,500 10,487,025.00 0.66
31 000725 京东方Ａ 3,003,782 10,333,010.08 0.65
32 601688 华泰证券 461,500 10,300,680.00 0.65
33 600009 上海机场 122,140 10,232,889.20 0.65
34 601988 中国银行 2,670,855 9,988,997.70 0.63
35 601766 中国中车 1,233,168 9,976,329.12 0.63
36 000063 中兴通讯 301,475 9,806,981.75 0.62
37 600031 三一重工 742,931 9,717,537.48 0.62
38 002304 洋河股份 76,373 9,283,901.88 0.59
39 600028 中国石化 1,695,257 9,273,055.79 0.59
40 300059 东方财富 680,947 9,226,831.85 0.58
41 601088 中国神华 417,930 8,517,413.40 0.54
42 600309 万华化学 198,893 8,510,631.47 0.54
43 601229 上海银行 692,426 8,205,248.10 0.52
44 600690 海尔智家 463,606 8,015,747.74 0.51
45 002142 宁波银行 330,050 8,000,412.00 0.51
46 002475 立讯精密 312,942 7,757,832.18 0.49
47 601818 光大银行 2,017,985 7,688,522.85 0.49
48 000568 泸州老窖 92,834 7,503,772.22 0.48
49 000338 潍柴动力 607,460 7,465,683.40 0.47
50 600340 华夏幸福 228,330 7,436,708.10 0.47
51 601012 隆基股份 321,516 7,430,234.76 0.47
52 600019 宝钢股份 1,129,185 7,339,702.50 0.47
53 600050 中国联通 1,180,089 7,269,348.24 0.46
54 601857 中国石油 1,025,943 7,058,487.84 0.45
55 002027 分众传媒 1,302,040 6,887,791.60 0.44
56 601989 中国重工 1,159,735 6,448,126.60 0.41
57 600919 江苏银行 878,000 6,374,280.00 0.40
58 601939 建设银行 851,224 6,333,106.56 0.40
59 001979 招商蛇口 300,484 6,280,115.60 0.40
60 002714 牧原股份 105,740 6,216,454.60 0.39
61 601009 南京银行 752,561 6,216,153.86 0.39
62 600999 招商证券 362,395 6,193,330.55 0.39
63 002230 科大讯飞 185,657 6,171,238.68 0.39
64 601390 中国中铁 944,892 6,160,695.84 0.39
65 601006 大秦铁路 753,606 6,096,672.54 0.39
66 600015 华夏银行 780,123 6,006,947.10 0.38
67 601628 中国人寿 211,053 5,977,020.96 0.38
68 000661 长春高新 17,265 5,835,570.00 0.37
69 002594 比 亚 迪 114,917 5,828,590.24 0.37
70 601336 新华保险 105,735 5,818,597.05 0.37
71 601186 中国铁建 583,203 5,802,869.85 0.37
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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72 601899 紫金矿业 1,534,487 5,785,015.99 0.37
73 000166 申万宏源 1,142,591 5,724,380.91 0.36
74 600570 恒生电子 81,395 5,547,069.25 0.35
75 000538 云南白药 66,017 5,507,138.14 0.35
76 002024 苏宁易购 472,036 5,418,973.28 0.34
77 600352 浙江龙盛 329,896 5,202,459.92 0.33
78 000776 广发证券 375,169 5,154,822.06 0.33
79 601669 中国电建 969,642 5,129,406.18 0.33
80 601933 永辉超市 485,196 4,953,851.16 0.31
81 300015 爱尔眼科 157,095 4,865,232.15 0.31
82 600958 东方证券 453,800 4,846,584.00 0.31
83 601225 陕西煤业 507,010 4,684,772.40 0.30
84 000876 新 希 望 267,098 4,639,492.26 0.29
85 000100 TCL 集团 1,373,999 4,575,416.67 0.29
86 601155 新城控股 114,400 4,554,264.00 0.29
87 300142 沃森生物 155,900 4,421,324.00 0.28
88 600436 片 仔 癀 38,200 4,400,640.00 0.28
89 600406 国电南瑞 234,257 4,366,550.48 0.28
90 002202 金风科技 350,006 4,350,574.58 0.28
91 600741 华域汽车 199,804 4,315,766.40 0.27
92 600588 用友网络 157,539 4,234,648.32 0.27
93 002736 国信证券 311,800 4,103,288.00 0.26
94 600660 福耀玻璃 177,669 4,038,416.37 0.26
95 601377 兴业证券 594,217 4,005,022.58 0.25
96 000157 中联重科 651,043 3,912,768.43 0.25
97 600010 包钢股份 2,309,886 3,903,707.34 0.25
98 600547 山东黄金 94,188 3,877,719.96 0.25
99 000783 长江证券 490,642 3,831,914.02 0.24
100 600795 国电电力 1,494,430 3,795,852.20 0.24
101 002008 大族激光 108,139 3,717,818.82 0.24
102 601901 方正证券 521,741 3,709,578.51 0.24
103 600705 中航资本 682,660 3,700,017.20 0.23
104 601111 中国国航 378,831 3,625,412.67 0.23
105 000069 华侨城Ａ 519,943 3,613,603.85 0.23
106 600111 北方稀土 276,294 3,547,614.96 0.22
107 603993 洛阳钼业 895,730 3,547,090.80 0.22
108 600703 三安光电 310,153 3,498,525.84 0.22
109 601108 财通证券 318,400 3,496,032.00 0.22
110 600011 华能国际 557,600 3,473,848.00 0.22
111 600438 通威股份 246,100 3,460,166.00 0.22
112 600089 特变电工 470,871 3,413,814.75 0.22
113 600383 金地集团 286,153 3,413,805.29 0.22
114 601800 中国交建 297,687 3,369,816.84 0.21
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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115 600029 南方航空 435,900 3,365,148.00 0.21
116 600886 国投电力 429,839 3,339,849.03 0.21
117 002236 大华股份 227,863 3,308,570.76 0.21
118 601985 中国核电 591,600 3,289,296.00 0.21
119 600271 航天信息 141,576 3,263,326.80 0.21
120 002422 科伦药业 109,478 3,254,780.94 0.21
121 002007 华兰生物 106,690 3,252,978.10 0.21
122 601600 中国铝业 828,498 3,247,712.16 0.21
123 600196 复星医药 127,380 3,222,714.00 0.20
124 600606 绿地控股 462,500 3,158,875.00 0.20
125 002001 新 和 成 163,390 3,151,793.10 0.20
126 000895 双汇发展 125,395 3,121,081.55 0.20
127 300003 乐普医疗 135,500 3,119,210.00 0.20
128 600115 东方航空 497,114 3,116,904.78 0.20
129 601555 东吴证券 303,893 3,114,903.25 0.20
130 002311 海大集团 100,200 3,096,180.00 0.20
131 600061 国投资本 214,200 3,000,942.00 0.19
132 600109 国金证券 306,690 2,981,026.80 0.19
133 600221 海航控股 1,457,696 2,959,122.88 0.19
134 002044 美年健康 237,340 2,952,509.60 0.19
135 600332 白 云 山 71,279 2,920,300.63 0.19
136 300124 汇川技术 126,376 2,895,274.16 0.18
137 000963 华东医药 110,893 2,878,782.28 0.18
138 000413 东旭光电 555,689 2,856,241.46 0.18
139 600522 中天科技 310,900 2,850,953.00 0.18
140 600487 亨通光电 168,840 2,829,758.40 0.18
141 601788 光大证券 247,600 2,827,592.00 0.18
142 600177 雅 戈 尔 444,801 2,824,486.35 0.18
143 002410 广 联 达 85,700 2,818,673.00 0.18
144 603019 中科曙光 79,900 2,804,490.00 0.18
145 600018 上港集团 411,182 2,804,261.24 0.18
146 000768 中航飞机 175,389 2,762,376.75 0.18
147 600637 东方明珠 261,056 2,751,530.24 0.17
148 601618 中国中冶 905,067 2,751,403.68 0.17
149 600100 同方股份 300,492 2,719,452.60 0.17
150 300033 同 花 顺 27,300 2,685,228.00 0.17
151 002352 顺丰控股 78,300 2,659,068.00 0.17
152 300017 网宿科技 246,661 2,659,005.58 0.17
153 000425 徐工机械 595,685 2,656,755.10 0.17
154 601607 上海医药 146,189 2,653,330.35 0.17
155 300122 智飞生物 60,700 2,616,170.00 0.17
156 600893 航发动力 114,041 2,589,871.11 0.16
157 300408 三环集团 132,500 2,577,125.00 0.16
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 40 页 共 52 页
158 002271 东方雨虹 113,400 2,569,644.00 0.16
159 600176 中国巨石 266,300 2,537,839.00 0.16
160 601877 正泰电器 109,000 2,516,810.00 0.16
161 600516 方大炭素 204,726 2,516,082.54 0.16
162 600498 烽火通信 88,900 2,476,754.00 0.16
163 601919 中远海控 490,700 2,463,314.00 0.16
164 300136 信维通信 98,900 2,418,105.00 0.15
165 601727 上海电气 446,900 2,404,322.00 0.15
166 600004 白云机场 131,100 2,386,020.00 0.15
167 600867 通化东宝 154,710 2,382,534.00 0.15
168 000728 国元证券 255,899 2,346,593.83 0.15
169 002460 赣锋锂业 98,900 2,317,227.00 0.15
170 601998 中信银行 387,732 2,314,760.04 0.15
171 000423 东阿阿胶 57,901 2,305,617.82 0.15
172 600023 浙能电力 517,100 2,285,582.00 0.14
173 600809 山西汾酒 33,100 2,285,555.00 0.14
174 600489 中金黄金 218,745 2,246,511.15 0.14
175 002673 西部证券 221,907 2,236,822.56 0.14
176 601018 宁 波 港 500,869 2,198,814.91 0.14
177 002466 天齐锂业 86,835 2,195,188.80 0.14
178 002241 歌尔股份 246,764 2,193,731.96 0.14
179 600066 宇通客车 168,351 2,191,930.02 0.14
180 600068 葛 洲 坝 350,165 2,181,527.95 0.14
181 002179 中航光电 65,150 2,179,919.00 0.14
182 600926 杭州银行 260,100 2,166,633.00 0.14
183 300144 宋城演艺 92,000 2,128,880.00 0.13
184 600170 上海建工 564,301 2,121,771.76 0.13
185 601997 贵阳银行 244,300 2,113,195.00 0.13
186 300024 机 器 人 138,440 2,108,441.20 0.13
187 002081 金 螳 螂 203,561 2,098,713.91 0.13
188 601021 春秋航空 46,500 2,092,500.00 0.13
189 601198 东兴证券 174,800 2,076,624.00 0.13
190 002146 荣盛发展 220,427 2,069,809.53 0.13
191 600362 江西铜业 131,495 2,069,731.30 0.13
192 600398 海澜之家 227,800 2,066,146.00 0.13
193 600482 中国动力 87,000 2,054,940.00 0.13
194 600219 南山铝业 908,800 2,053,888.00 0.13
195 002602 世纪华通 187,788 2,050,644.96 0.13
196 000961 中南建设 235,100 2,035,966.00 0.13
197 601838 成都银行 228,900 2,021,187.00 0.13
198 600085 同 仁 堂 69,488 2,015,152.00 0.13
199 601881 中国银河 163,400 2,001,650.00 0.13
200 600674 川投能源 223,132 1,985,874.80 0.13
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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201 603156 养元饮品 53,480 1,983,038.40 0.13
202 000630 铜陵有色 800,665 1,969,635.90 0.12
203 000703 恒逸石化 144,100 1,968,406.00 0.12
204 002739 万达电影 105,400 1,943,576.00 0.12
205 000786 北新建材 107,000 1,939,910.00 0.12
206 002493 荣盛石化 159,500 1,923,570.00 0.12
207 600535 天 士 力 114,977 1,902,869.35 0.12
208 002456 欧 菲 光 240,700 1,887,088.00 0.12
209 603986 兆易创新 21,700 1,881,390.00 0.12
210 300070 碧 水 源 239,597 1,866,460.63 0.12
211 600297 广汇汽车 414,880 1,850,364.80 0.12
212 002050 三花智控 175,262 1,849,014.10 0.12
213 000629 攀钢钒钛 544,300 1,845,177.00 0.12
214 002555 三七互娱 134,700 1,825,185.00 0.12
215 601138 工业富联 150,900 1,818,345.00 0.12
216 600369 西南证券 357,716 1,767,117.04 0.11
217 300296 利 亚 德 225,200 1,763,316.00 0.11
218 603799 华友钴业 81,974 1,746,865.94 0.11
219 000596 古井贡酒 14,600 1,730,246.00 0.11
220 600663 陆 家 嘴 111,500 1,728,250.00 0.11
221 002624 完美世界 66,600 1,718,946.00 0.11
222 603833 欧派家居 15,960 1,717,615.20 0.11
223 600208 新湖中宝 544,896 1,710,973.44 0.11
224 600118 中国卫星 74,885 1,688,656.75 0.11
225 002065 东华软件 236,954 1,656,308.46 0.10
226 000625 长安汽车 247,150 1,638,604.50 0.10
227 600346 恒力石化 134,540 1,636,006.40 0.10
228 000656 金科股份 270,700 1,632,321.00 0.10
229 002508 老板电器 60,083 1,630,652.62 0.10
230 000627 天茂集团 250,500 1,625,745.00 0.10
231 603160 汇顶科技 11,600 1,610,080.00 0.10
232 000709 河钢股份 538,283 1,609,466.17 0.10
233 600153 建发股份 179,645 1,595,247.60 0.10
234 601992 金隅集团 422,800 1,589,728.00 0.10
235 002032 苏 泊 尔 20,800 1,577,264.00 0.10
236 601878 浙商证券 169,000 1,571,700.00 0.10
237 600583 海油工程 280,229 1,569,282.40 0.10
238 600027 华电国际 413,000 1,557,010.00 0.10
239 600760 中航沈飞 53,111 1,541,812.33 0.10
240 600038 中直股份 37,300 1,530,046.00 0.10
241 601117 中国化学 250,100 1,505,602.00 0.10
242 600977 中国电影 94,400 1,478,304.00 0.09
243 002153 石基信息 40,486 1,465,188.34 0.09
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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244 603858 步长制药 56,110 1,445,954.70 0.09
245 600688 上海石化 277,921 1,434,072.36 0.09
246 600415 小商品城 343,990 1,417,238.80 0.09
247 601216 君正集团 426,596 1,403,500.84 0.09
248 600816 安信信托 276,452 1,396,082.60 0.09
249 002558 巨人网络 76,760 1,394,729.20 0.09
250 000671 阳 光 城 205,200 1,329,696.00 0.08
251 002252 上海莱士 188,580 1,310,631.00 0.08
252 601238 广汽集团 117,300 1,282,089.00 0.08
253 601319 中国人保 134,600 1,277,354.00 0.08
254 601633 长城汽车 152,693 1,262,771.11 0.08
255 002010 传化智联 164,900 1,241,697.00 0.08
256 600566 济川药业 41,167 1,239,538.37 0.08
257 002310 东方园林 203,900 1,223,400.00 0.08
258 600188 兖州煤业 112,488 1,222,744.56 0.08
259 601066 中信建投 56,600 1,193,128.00 0.08
260 002294 信 立 泰 53,000 1,186,140.00 0.08
261 000402 金 融 街 151,154 1,185,047.36 0.08
262 300072 三聚环保 148,870 1,180,539.10 0.07
263 600704 物产中大 217,745 1,180,177.90 0.07
264 603259 药明康德 13,331 1,155,531.08 0.07
265 000898 鞍钢股份 303,810 1,151,439.90 0.07
266 002601 龙蟒佰利 77,300 1,146,359.00 0.07
267 002120 韵达股份 36,620 1,128,628.40 0.07
268 601898 中煤能源 231,900 1,113,120.00 0.07
269 601360 三 六 零 51,400 1,098,932.00 0.07
270 002773 康弘药业 33,220 1,093,602.40 0.07
271 300413 芒果超媒 26,500 1,087,825.00 0.07
272 002411 延安必康 58,100 1,010,940.00 0.06
273 600372 中航电子 66,845 991,979.80 0.06
274 000938 紫光股份 36,148 985,033.00 0.06
275 601228 广 州 港 235,400 983,972.00 0.06
276 002468 申通快递 38,800 967,672.00 0.06
277 002938 鹏鼎控股 32,100 942,456.00 0.06
278 600025 华能水电 228,000 927,960.00 0.06
279 000415 渤海租赁 235,000 921,200.00 0.06
280 600339 中油工程 212,200 895,484.00 0.06
281 600998 九 州 通 71,400 882,504.00 0.06
282 300251 光线传媒 111,440 757,792.00 0.05
283 601808 中海油服 75,000 722,250.00 0.05
284 002939 长城证券 43,100 719,339.00 0.05
285 601162 天风证券 65,500 710,020.00 0.05
286 300433 蓝思科技 99,497 693,494.09 0.04
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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287 002925 盈趣科技 17,400 678,774.00 0.04
288 000408 藏格控股 78,600 650,022.00 0.04
289 002945 华林证券 34,100 630,850.00 0.04
290 600390 五矿资本 66,300 625,209.00 0.04
291 601828 美 凯 龙 50,900 618,435.00 0.04
292 000553 安道麦 A 57,600 617,472.00 0.04
293 603260 合盛硅业 12,700 597,662.00 0.04
294 600233 圆通速递 46,600 574,578.00 0.04
295 601298 青 岛 港 61,300 514,307.00 0.03
296 002625 光启技术 54,600 507,234.00 0.03
297 601212 白银有色 109,200 479,388.00 0.03
298 601577 长沙银行 47,600 454,104.00 0.03
299 600733 北汽蓝谷 53,000 437,780.00 0.03
300 600299 安 迪 苏 37,300 386,801.00 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600485 *ST 信威 172,950 2,523,340.50 0.16
2 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.02
3 300782 卓 胜 微 743 80,927.56 0.01
4 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
5 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
6 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
7 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
8 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
9 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300498 温氏股份 18,458,302.12 1.60
2 601166 兴业银行 5,055,484.09 0.44
3 601318 中国平安 4,937,863.00 0.43
4 600519 贵州茅台 3,690,988.75 0.32
5 600276 恒瑞医药 3,635,540.11 0.32
6 601088 中国神华 3,352,327.30 0.29
7 603019 中科曙光 3,070,195.00 0.27
8 601108 财通证券 2,894,719.00 0.25
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9 002410 广 联 达 2,439,598.00 0.21
10 002027 分众传媒 2,117,088.00 0.18
11 600036 招商银行 2,044,087.00 0.18
12 002739 万达电影 1,994,658.00 0.17
13 000629 攀钢钒钛 1,907,926.00 0.17
14 603156 养元饮品 1,874,482.20 0.16
15 300059 东方财富 1,802,948.80 0.16
16 000656 金科股份 1,695,656.00 0.15
17 600663 陆 家 嘴 1,680,340.00 0.15
18 002714 牧原股份 1,674,957.16 0.15
19 601838 成都银行 1,588,398.00 0.14
20 002007 华兰生物 1,531,778.00 0.13
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601318 中国平安 8,159,761.76 0.71
2 600519 贵州茅台 4,224,304.00 0.37
3 600036 招商银行 3,315,825.00 0.29
4 000333 美的集团 2,386,206.40 0.21
5 000651 格力电器 2,278,048.00 0.20
6 600739 辽宁成大 2,234,984.37 0.19
7 600549 厦门钨业 1,791,522.00 0.16
8 600887 伊利股份 1,754,914.00 0.15
9 002797 第一创业 1,738,485.80 0.15
10 000858 五 粮 液 1,693,591.00 0.15
11 601328 交通银行 1,658,924.00 0.14
12 000503 国新健康 1,658,689.33 0.14
13 600030 中信证券 1,642,531.00 0.14
14 002572 索 菲 亚 1,640,188.63 0.14
15 002007 华兰生物 1,633,435.00 0.14
16 000540 中天金融 1,574,060.00 0.14
17 000839 中信国安 1,557,669.00 0.14
18 600909 华安证券 1,504,637.80 0.13
19 600016 民生银行 1,495,360.00 0.13
20 601333 广深铁路 1,490,535.56 0.13
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 158,372,546.20
卖出股票收入（成交）总额 145,262,339.76
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 60,355.34 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 60,355.34 0.00
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 127012 招路转债 587 60,355.34 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IF1907 IF1907 4 4,566,000.00 -9,840.00 -
IF1908 IF1908 2 2,277,720.00 2,340.00 -
公允价值变动总额合计（元） -7,500.00
股指期货投资本期收益（元） 1,231,071.97
股指期货投资本期公允价值变动（元） -4,500.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和
某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多
头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低
股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券除招商银行（证券代码 600036）外其他证券的发行主
体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2018年 7月 5日,招商银行公告,招商银行存在涉嫌违法违规行为，中国保险监督管理
委员会深圳监管局根据相关法律法规对公司进行处罚决定。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有 ，上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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7.12.2
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 788,950.36
2 应收证券清算款 1,819.72
3 应收股利 -
4 应收利息 989.05
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 791,759.13
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说
明
1 600485 *ST 信威 2,523,340.50 0.16 重大事项停牌
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
南方沪深 300交易型
开放式指数证券投资
基金联接基金
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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18,894 50,555.70
5,515,001
.00
0.58%
172,740,0
31.00
18.08%
776,944,4
19.00
81.34%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 杨京京 4,246,454.00 0.44%
2 国信证券股份有限公司 2,642,825.00 0.28%
3 刘剑 2,500,000.00 0.26%
4 毛燕蓉 1,700,000.00 0.18%
5 陈淑兰 1,335,154.00 0.14%
6 徐国忠 1,227,417.00 0.13%
7 蔡景玲 1,187,729.00 0.12%
8 金挺 1,114,432.00 0.12%
9 曹瑞生 943,357.00 0.10%
10 国泰君安证券股份有限公司 883,392.00 0.09%
11
南方沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
776,944,419.00 81.34%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金
经理)均未持有本基金份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基
金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013年 2月 18日)基金份额
总额
2,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 893,199,451.00
本报告期基金总申购份额 176,000,000.00
减：报告期基金总赎回份额 114,000,000.00
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 955,199,451.00
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 4 300,788,607.94 100.00% 30,080.30 100.00% -
申万宏源 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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广发证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券 4,105,542.93 100.00% - - - -
申万宏源 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金关于南方开元沪深 300交易型开放式
指数证券投资基金增加国盛证券为申购赎回代
理券商的公告
证券时报 2019-04-19
2
关于南方开元沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金及联接基金更名的公告
证券时报 2019-04-22
南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
联接
基金
1
20190101-20190
630
706,944,4
19.00
174,000,0
00.00
104,000,0
00.00
776,944,4
19.00
81.34%
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若
基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注:申购份额包含红利再投资和份额折算。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《南方沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告》原文。
12.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
