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南方香港(160125)

南方香港:2019年半年度报告查看PDF公告




南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 2019年 06月 30日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司


基金托管人:中国农业银行股份有限公司


报告送出日期:2019年 8月 23日


南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 1 页 共 56 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。


南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 2 页 共 56 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1 1.1 重要提示............................................................................................................................ 1 1.2 目录.................................................................................................................................... 2 §2 基金简介..................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4 2.4 境外资产托管人 ................................................................................................................ 5 2.5 信息披露方式 .................................................................................................................... 5 2.6 其他相关资料 .................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 7 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ................................................ 8 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 8 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................ 9 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................ 9 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 10 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 11 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 11 §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ....................................................................................... 12 6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 12 6.2 利润表.............................................................................................................................. 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 15 6.4 报表附注.......................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 35 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 .................................................. 36 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 .................................................................................. 36 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ...................... 36 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 44 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 .................................................................. 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................. 49 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 3 页 共 56 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 49 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ................ 49 7.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 49 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 50 8.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 51 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 51 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 51 §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 52 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 52 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 55 §12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 56 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 56 12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 56 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 56


南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 4 页 共 56 页 §2


基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称 南方香港优选股票型证券投资基金 基金简称 南方香港优选股票(QDII-LOF) 场内简称 南方香港 基金主代码 160125 交易代码 160125 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2015年 5月 13日 报告期末基金份额总额 345,945,565.28份 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳 注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方香 港”。


2、本基金转型日期为 2015年 5月 13日,该日起南方中国中小盘股票指数证券投资 基金(LOF)正式变更为南方香港优选股票型证券投资基金。 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下,积极挖掘香港证券市场上的主题性投资机会, 追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中, 通过“自上而下”的分析策略对宏观经济中结构性、政策性、周期性以 及突发性事件进行研判,挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱动因素, 预测可能对资本市场产生的重大影响,确定投资组合的投资范围和比例。 在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争优势, 且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投 资组合风险控制,以获取超额收益。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率 ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品 种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市 场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 5 页 共 56 页 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 贺倩 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund. com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 注册地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京东城区建国门内大街 69号 办公地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518017 100031 法定代表人 张海波 周慕冰 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 中文 纽约梅隆银行股份有限公司 英文 The Bank of New York Mellon Corporation 注册地址 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA 办公地址 225 Liberty St, New York, New York 10286 USA 邮政编码 10286 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.6


其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 6 页 共 56 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 7,512,235.24 本期利润 60,796,718.04 加权平均基金份额本期利润 0.1664 本期加权平均净值利润率 16.37% 本期基金份额净值增长率 19.29% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配利润 -90,426,020.53 期末可供分配基金份额利润 -0.2614 期末基金资产净值 363,880,261.31 期末基金份额净值 1.0518 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 -13.54% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 4.73% 1.21% 5.86% 0.99% -1.13% 0.22% 过去三个 月 -0.11% 1.04% 0.73% 0.88% -0.84% 0.16% 过去六个 月 19.29% 1.15% 10.34% 0.93% 8.95% 0.22% 过去一年 0.98% 1.43% 2.81% 1.10% -1.83% 0.33% 过去三年 5.18% 1.17% 39.18% 0.79% -34.00% 0.38% 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 7 页 共 56 页 自基金合 同生效起 至今 -13.54% 1.53% 15.70% 0.67% -29.24% 0.86% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年 3月 6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年 1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月,根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东 共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权 结构为:华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 8 页 共 56 页 限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司在北京、上 海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东 英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方 东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 8800亿 元,旗下管理 191 只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和 专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 毕凯 本基金 基金经 理 2017年 8 月 24日 - 6年 美国埃默里大学工商管理专业(金融方 向)硕士,注册金融分析师(CFA),具 有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份 有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨 星资讯有限公司,历任高级分析师、绩 效评价员、股票分析师。2015年 6月加 入南方基金,任职国际业务部研究员; 2016年 12月至 2017年 8月,任南方金 砖基金经理助理;2017年 8月至 2019 年 4月,任国企精明基金经理;2017年 8月至今,任南方香港优选基金经理; 2018年 6月至今,任南方沪港深价值基 金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介


本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 9 页 共 56 页 运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组 合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对 待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 5 次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整 所致。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年中美关系变化及美联储货币政策预期变化成为主导风险资产波动的关键 因素。2019 年第一季度全球在人民币汇率企稳、美联储加息预期降温、中国逆周期经济政 策逐步落地等积极因素推动下,市场风险偏好快速改善,全球股市全面反弹。2019 年第二 季度在中美贸易局势突然恶化的情况下,全球风险偏好快速下降,全球风险资产普遍下跌, 尽管期间出现习特通话及 G20 见面的短暂缓和,但中美双边关系仍然呈现较为紧张的局面, 美债长短期利率倒挂,引发市场对于全球经济前景的普遍担忧。根据 Bloomberg 的统计, 2019 年上半年全球经济呈现趋势性下滑的态势,发达市场 Markit 制造业月度 PMI 由 2018 年 12月的 52.3回落至 2019年 6月的 48.9,连续两个月低于荣枯线;新兴市场 Markit制 造业月度 PMI由 2018年 12月的 50.2回落至 2019年 6月的 49.9,上半年也出现两个月低 于荣枯线;美国 Markit制造业月度 PMI由 2018年 12月的 53.8回落至 2019年 6月的 50.6, 仅略高于荣枯线。 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 10 页 共 56 页 报告期间,MSCI全球指数按美元计价上涨 15.63%,MSCI新兴市场指数按美元计价上涨 9.22%,恒生指数按港币计价上涨10.43%,沪深300指数按人民币计价上涨27.07%,黄金价 格按美元计价上涨 9.91%,十年期美国国债、十年期日本国债及十年期德国国债收益率分 别下降 68个基点、16个基点和 57个基点。新兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计 价上涨 14.88%,印度 Nifty 指数按本币计价上涨 8.53%,俄罗斯 MOEX 指数按本币计价上涨 16.74%。美元指数小幅下行,由 96.17下降至 96.13。 港股市场方面,2019 年上半年恒生指数上涨 10.43%,恒生国企指数上涨 7.48%。从市 值角度来看,恒生大型股指数上涨 10.50%,恒生中型股指数上涨 8.45%,恒生小型股指数 上涨 3.58%,大型股涨幅明显高于中小型个股。根据 Wind统计,2019年上半年港股通南下 资金累计净买入 738亿元人民币,呈现持续净流入的态势。恒生 AH股溢价指数于报告期内 有所上升,由117.11点上扬至128.30点。恒生行业方面,消费品制造、地产建筑、资讯科 技板块分别跑赢恒生指数 5.32%、5.15%和 1.78%,而原材料、电讯和能源板块分别落后恒 生指数 10.24%、9.82%和 9.39%。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.0518元,报告期内,份额净值增长率为 19.29%, 同期业绩基准增长率为 10.34%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,我们认为中美关系再次陷入困局,政治局会议反映出中央对于经济下行有 一定容忍度,展现出一定的政策“定力”,香港局势仍较为混乱,短期来看港股可能面临 一定波动。但从中长期角度来看,短期多重利空叠加将港股估值水平重新压制至历史低位, 市场对于负面因素有了较为充分的反映,中长期投资回报值得期待。本基金在目前位置仓 位将保持适当的弹性,在变化的市场中寻找结构性机会,积极获取个股及股息收益,等待 市场恐慌时刻来临时把握底部机会。选股方面偏好合理估值、中低宏观风险敞口、较强资 产负债表的公司。从全球主要市场股本回报率和市净率的周期状况来看,港股的优势是处 于盈利周期和估值水平低位,下行风险可控,中短期有较多个股机会能够挖掘,并且从中 长期而言具备良好的投资回报潜力。 在资产配置上,本基金股票整体仓位维持平稳,行业仓位水平采取了均衡配置的策略, 主要通过自下而上的选股获取超额收益。在投资策略上以价值投资为导向,遵循自下而上 为主的原则,在行业中精选盈利改善、估值水平合理的行业龙头公司,尤其关注公司的技术 优势、发展战略、行业成长性以及产业政策的变化。基金围绕港股市场估值体系重构的长 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 11 页 共 56 页 期逻辑进行个股筛选,不断发掘存在估值重估机会的细分行业和个股,同时通过分散化投 资控制投资组合整体的风险。本基金在配置过程中也兼顾流动性、市场风格转换及调仓成 本等其他相关因素,努力控制基金的回撤水平,力争战胜业绩比较基准,为投资者创造持 续稳健的投资回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术; 建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估 值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金合同约定,每一基金份额享有同等分配权;基金合同生效当年不满 3 个月,可 不进行收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日 即期末可供分配利润计算截止日;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年 最多不超过 12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份 基金份额可供分配利润的 10%;基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记 在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基 金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及 中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;法律法规或监管机构另有规定的,从其规 定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 12 页 共 56 页 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资 基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—南方 基金管理股份有限公司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份 额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明


本托管人认为,南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额 持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重 要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中 的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、 完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:南方香港优选股票型证券投资基金 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 6月 30 日 上年度末 2018年 12月 31日 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 13 页 共 56 页 资产:





银行存款 6.4.7.1 39,148,487.25 17,592,153.90 结算备付金


9,896,921.21 1,995,867.84 存出保证金


3,070,480.60 - 交易性金融资产 6.4.7.2 320,185,859.29 306,108,861.83 其中:股票投资


320,185,859.29 306,108,861.83








基金投资


- -








债券投资


- -








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


18,790,990.62 255,400.87 应收利息 6.4.7.5 6,038.05 4,893.87 应收股利


3,718,459.72 568,895.33 应收申购款


54,512.96 33,393.60 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


394,871,749.70 326,559,467.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30 日 上年度末 2018年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 40.04 应付赎回款


29,506,811.27 228,857.25 应付管理人报酬


496,911.81 456,744.56 应付托管费


93,170.97 85,639.62 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 556,134.65 1,841,065.72 应交税费


- - 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 14 页 共 56 页 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 338,459.69 371,188.77 负债合计


30,991,488.39 2,983,535.96 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 345,945,565.28 366,993,538.42 未分配利润 6.4.7.10 17,934,696.03 -43,417,607.14 所有者权益合计


363,880,261.31 323,575,931.28 负债和所有者权益总计


394,871,749.70 326,559,467.24 注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0518 元,基金份额总额 345,945,565.28份。 6.2 利润表 会计主体:南方香港优选股票型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入


66,672,812.65 10,067,058.69 1.利息收入


133,458.36 131,746.92 其中:存款利息收入 6.4.7.11 133,458.36 131,746.92








债券利息收入


- -








资产支持证券利息 收入 - -








买入返售金融资产 收入 - -








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 13,020,043.62 80,755,537.40 其中:股票投资收益 6.4.7.12 7,203,454.92 75,231,608.98








基金投资收益 6.4.7.13 - - 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 15 页 共 56 页








债券投资收益


- -








资产支持证券投资 收益 6.4.7.15 - -








贵金属投资收益 6.4.7.16 - -








衍生工具收益 6.4.7.17 - -








股利收益 6.4.7.18 5,816,588.70 5,523,928.42 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.19 53,284,482.80 -71,141,993.41 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) 142,982.01 205,679.94 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.20 91,845.86 116,087.84 减:二、费用


5,876,094.61 7,176,643.51 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,946,603.12 3,631,129.68 2.托管费 6.4.10.2.2 552,488.11 680,836.80 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.21 2,238,127.02 2,643,238.56 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.22 138,876.36 221,438.47 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 60,796,718.04 2,890,415.18 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 60,796,718.04 2,890,415.18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方香港优选股票型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 16 页 共 56 页 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 366,993,538.42 -43,417,607.14 323,575,931.28 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 60,796,718.04 60,796,718.04 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) -21,047,973.14 555,585.13 -20,492,388.01 其中:1.基金申购款 71,140,248.83 4,448,351.23 75,588,600.06








2.基金赎回款 -92,188,221.97 -3,892,766.10 -96,080,988.07 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 345,945,565.28 17,934,696.03 363,880,261.31 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 403,739,547.18 14,287,031.92 418,026,579.10 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 2,890,415.18 2,890,415.18 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) -34,576,663.69 -1,831,391.26 -36,408,054.95 其中:1.基金申购款 88,184,038.38 8,254,210.30 96,438,248.68








2.基金赎回款 -122,760,702.07 -10,085,601.56 -132,846,303.63 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 17 页 共 56 页 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 369,162,883.49 15,346,055.84 384,508,939.33 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____杨小松___














____徐超______














____徐超____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注


6.4.1


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及自 2019 年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.2 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 6.4.2.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


6.4.2.3 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.2.4 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 18 页 共 56 页 6.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有 关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政 部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财 税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行 为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地 方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的 贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人 运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入 价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为 买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关 国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关 国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利,H股公司应向中 国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司 提供内地个人投资者名册,H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深 港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所 得税。 (4) 基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政 区现行税法规定缴纳印花税。 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 19 页 共 56 页 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.4 重要财务报表项目的说明


6.4.4.1


银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 39,148,487.25 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 39,148,487.25 货币资金中包括以下外币余额: 项目 本期末 2019年 6月 30日 外币金额 汇率 折合人民币 港元 13,513,882.69 0.87966 11,887,622.05 美元 1,334.64 6.8747 9,175.25 合计


11,896,797.30 6.4.4.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 344,528,426.07 320,185,859.29 -24,342,566.78 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 344,528,426.07 320,185,859.29 -24,342,566.78 6.4.4.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 20 页 共 56 页 6.4.4.4


买入返售金融资产 6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.4.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.4.5


应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 3,848.04 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,190.01 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 6,038.05 6.4.4.6


其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.4.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 556,134.65 银行间市场应付交易费用 - 合计 556,134.65 6.4.4.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 108,585.63 预提费用 229,874.06 合计 338,459.69 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 21 页 共 56 页 6.4.4.9 实收基金


金额单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 366,993,538.42 366,993,538.42 本期申购 71,140,248.83 71,140,248.83 本期赎回(以“-”号填列) -92,188,221.97 -92,188,221.97 本期末 345,945,565.28 345,945,565.28 本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.4.10


未分配利润


单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -103,778,004.02 60,360,396.88 -43,417,607.14 本期利润 7,512,235.24 53,284,482.80 60,796,718.04 本期基金份额交易产 生的变动数 5,839,748.25 -5,284,163.12 555,585.13 其中:基金申购款 -20,535,442.38 24,983,793.61 4,448,351.23








基金赎回款 26,375,190.63 -30,267,956.73 -3,892,766.10 本期已分配利润 - - - 本期末 -90,426,020.53 108,360,716.56 17,934,696.03 6.4.4.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 99,840.61 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 28,349.05 其他 5,268.70 合计 133,458.36 6.4.4.12


股票投资收益 6.4.4.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 7,203,454.92 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 合计 7,203,454.92 6.4.4.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 22 页 共 56 页 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出股票成交总额 546,357,323.68 减:卖出股票成本总额 539,153,868.76 买卖股票差价收入 7,203,454.92 6.4.4.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.4.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.4.13 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.4.14 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无买卖债券差价收入。 6.4.4.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.4.16 贵金属投资收益 6.4.4.16.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.4.16.2


贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.4.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.4.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.4.17 衍生工具收益 6.4.4.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.4.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 23 页 共 56 页 6.4.4.18 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 5,816,588.70 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,816,588.70 6.4.4.19 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 1.交易性金融资产 53,284,482.80 ——股票投资 53,284,482.80 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 53,284,482.80 6.4.4.20 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金赎回费收入 91,845.86 合计 91,845.86 1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有 人赎回基金份额时收取,赎回费总额按一定比例归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额按一定比例归 入转出基金的基金资产。 6.4.4.21 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用 2,238,127.02 银行间市场交易费用 - 合计 2,238,127.02 6.4.4.22 其他费用 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 24 页 共 56 页 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 审计费用 35,704.06 信息披露费 59,917.22 账户维护费 9,000.00 上市费 29,752.78 其他 4,502.30 合计 138,876.36 6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.5.2 资产负债表日后事项 根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司新增厦 门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦 门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)四名 股东,股权结构发生变更。基金管理人已于 2019年 8月 1日发布相关公告。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人 华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”) 基金管理人的股东华泰证券的子公司 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 25 页 共 56 页 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰香港 46,113,328.11 4.41% 25,516,428.99 2.04% 华泰证券 219,337,316.26 20.96% - - 6.4.7.1.2 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。 6.4.7.1.3 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.7.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰香港 55,336.02 5.30% - - 华泰证券 191,733.63 18.35% 191,733.63 34.48% 关联方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰香港 30,619.71 2.52% - - 注:1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管 理费 2,946,603.12 3,631,129.68 其中:支付销售机构的客户 维护费 270,650.57 609,313.22 注:支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 ×1.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.6%÷当年天数 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 26 页 共 56 页 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 552,488.11 680,836.80 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.3%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.3%÷当年天数 6.4.7.2.3 销售服务费 无。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 基金合同生效日(2015年 05 月 13日)持有的基金份额 76,156,433.48 76,156,433.48 报告期初持有的基金份额 49,770,000.00 49,770,000.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 49,770,000.00 49,770,000.00 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 14.39% 13.48% 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 27 页 共 56 页 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 纽约梅隆银行 11,890,741.06 46.34 8,693,494.48 - 中国农业银行 27,257,746.19 99,794.27 15,180,832.07 104,435.92 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管,按银行约定利率计 息。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.9 期末(2019年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 1228 HK 奇峰 国际 集团 有限 公司 2014-11-2 0 重大 事项 0.00 尚未 复牌 - 110,000 32,822.22 0.97 - 1698 HK 博士 蛙国 际控 股有 限公 司 2012-03-1 5 重大 事项 0.14 尚未 复牌 - 44,000 74,335.78 6,425.04 - 67 HK 中国 旭光 2014-03-2 5 重大 事项 0.01 尚未 复牌 - 118,000 134,203.06 1,038.00 - 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 28 页 共 56 页 高新 材料 集团 有限 公司 本基金截至 2019年 06月 30日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 金融工具风险及管理 6.4.10.1 风险管理政策和组织架构


本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风 险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具 主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的 风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主 要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的 平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管 理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨 论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由 监察稽核部和风控管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险 分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 29 页 共 56 页 损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应 决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银 行存款存放在本基金的托管行中国农业银行及境外资产托管人纽约梅隆银行,因而与银行 存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券 交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小;在场外交易市场进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债 券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和 担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产 品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风 险。 于 2019年 6月 30日,本基金无债券投资(2018年 12月 31日:同)。 6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来 自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方 式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2019年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内 且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为 未折现的合约到期现金流量。 6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 30 页 共 56 页 规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的 组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指 标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流 通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全 部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资 组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.9。此外,本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公 允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 6月 30日,本基金无流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行 审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价 值。于 2019年 6月 30日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认 的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格 的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本 基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆 回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约 定的投资范围保持一致。 6.4.10.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1 利率风险 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 31 页 共 56 页 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利 率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活 动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款。 6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019 年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 39,148,487.2 5 - - - 39,148,487.25 结算备付金 9,896,921.21 - - - 9,896,921.21 存出保证金 3,070,480.60 - - - 3,070,480.60 交易性金融 资产 - - - 320,185,859.29 320,185,859.29 应收利息 - - - 6,038.05 6,038.05 应收股利 - - - 3,718,459.72 3,718,459.72 应收申购款 6,708.13 - - 47,804.83 54,512.96 应收证券清 算款 - - - 18,790,990.62 18,790,990.62 资产总计 52,122,597.1 9 - - 342,749,152.51 394,871,749.70 负债








应付赎回款 - - - 29,506,811.27 29,506,811.27 应付管理人 报酬 - - - 496,911.81 496,911.81 应付托管费 - - - 93,170.97 93,170.97 应付交易费 用 - - - 556,134.65 556,134.65 其他负债 - - - 338,459.69 338,459.69 负债总计 - - - 30,991,488.39 30,991,488.39 利率敏感度 缺口 52,122,597.1 9 - - 311,757,664.12 363,880,261.31 上年度末 2018年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 32 页 共 56 页 资产








银行存款 17,592,153.9 0 - - - 17,592,153.90 结算备付金 1,256,649.99 - - - 1,256,649.99 存出保证金 739,217.85 - - - 739,217.85 交易性金融 资产 - - - 306,108,861.83 306,108,861.83 应收申购款 3,665.30 - - 29,728.30 33,393.60 应收利息 - - - 4,893.87 4,893.87 应收股利 - - - 568,895.33 568,895.33 应收证券清 算款 - - - 255,400.87 255,400.87 资产总计 19,591,687.0 4 - - 306,967,780.20 326,559,467.24 负债








应付赎回款 - - - 228,857.25 228,857.25 应付证券清 算款 - - - 40.04 40.04 应付管理人 报酬 - - - 456,744.56 456,744.56 应付托管费 - - - 85,639.62 85,639.62 应付交易费 用 - - - 1,841,065.72 1,841,065.72 其他负债 - - - 371,188.77 371,188.77 负债总计 - - - 2,983,535.96 2,983,535.96 利率敏感度 缺口 19,591,687.0 4 - - 303,984,244.24 323,575,931.28 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无利率风险的敏感性分析。 6.4.10.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金 管理人每日对本基金的外汇风险进行监控,并通过外汇远期投资交易对上述外汇风险进行 管理。 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 33 页 共 56 页 6.4.10.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人 民币 合计 以外币计价的资 产





银行存款 9,175.25 11,887,622.05 - 11,896,797.30 存出保证金 - 727,434.84 - 727,434.84 交易性金融资产 - 320,185,859.29 - 320,185,859.29 应收股利 - 1,044,359.95 - 1,044,359.95 应收证券清算款 - 749,636.73 - 749,636.73 资产合计 9,175.25 334,594,912.86 - 334,604,088.11 以外币计价的负 债





负债合计 - - - - 资产负债表外汇 风险敞口净额 9,175.25 334,594,912.86 - 334,604,088.11 单位:人民币元 项目 上年度末 2018年 12月 31日 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人 民币 合计 以外币计价的资 产





银行存款 13,619.68 1,452,969.95 - 1,466,589.63 存出保证金 - 724,573.59 - 724,573.59 交易性金融资产 - 306,108,861.83 - 306,108,861.83 应收证券清算款 - 255,400.87 - 255,400.87 应收股利 - 378,150.43 - 378,150.43 资产合计 13,619.68 308,919,956.67 - 308,933,576.35 以外币计价的负 债





负债合计 - - - - 资产负债表外汇 风险敞口净额 13,619.68 308,919,956.67 - 308,933,576.35 6.4.10.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2019年 6月 上年度末( 2018年 12 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 34 页 共 56 页 30日 ) 月 31日 ) 1. 所有外币相对人民币升值 5% 16,730,204.41 15,446,678.82 2. 所有外币相对人民币贬值 5% -16,730,204.41 -15,446,678.82 6.4.10.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经 营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通 过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和 各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整各类资产的比例,在保持总体风险水平 相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期 的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票(普通股、优先股) 的基金资产占基金资产总值的比例为 80%-95%;其余基金资产投资于存托凭证、房地产信 托凭证、公募基金、金融衍生产品、结构性投资产品、货币市场工具、其它固定收益产品 以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,其占基金资产总值的比 例为 5%-20%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期 运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面 临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产- 股票投资 320,185,859.29 87.99 306,108,861.83 94.60 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 320,185,859.29 87.99 306,108,861.83 94.60 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 35 页 共 56 页 6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2019年 6月 30日 ) 上年度末( 2018年 12 月 31日 ) 1.组合自身基准上升 5% 19,793,266.81 19,154,077.25 2.组合自身基准下降 5% -19,793,266.81 -19,154,077.25 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 320,185,859.29 81.09 其中:普通股 320,185,859.29 81.09








存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 49,045,408.46 12.42 8 其他资产 25,640,481.95 6.49 9 合计 394,871,749.70 100.00 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 36 页 共 56 页 注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币 168,738,140.59元, 占基金资产净值比例 46.37%。 7.2


期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 中国香港 320,185,859.29 87.99 合计 320,185,859.29 87.99 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 17,268,148.04 4.75 材料 8,902,758.34 2.45 工业 18,783,485.54 5.16 非必需消费品 108,868,062.20 29.92 必需消费品 - - 医疗保健 12,917,807.10 3.55 金融 66,236,994.11 18.20 科技 71,112,655.65 19.54 通讯 4,093,867.27 1.13 公用事业 12,002,081.04 3.30 合计 320,185,859.29 87.99 注:本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 序号 公司名 称(英 文) 公司名 称(中 文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量 (股) 公允价 值(人 民币 元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Red Star Macalli ne Group Corpora tion Ltd. 红星美 凯龙家 居集团 股份有 限公司 1528 HK 香港联 合交易 所 香港 2,676,6 00 16,104, 766.02 4.43 2 China Yuhua Educati on Corpora tion 中国宇 华教育 集团有 限公司 6169 HK 香港联 合交易 所 香港 4,450,0 00 13,309, 255.80 3.66 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 37 页 共 56 页 Limited 3 Inke Limited 映客互 娱有限 公司 3700 HK 香港联 合交易 所 香港 8,542,0 00 11,947,3 48.59 3.28 4 Dongfe ng Motor Group Co. Ltd. 东风汽 车集团 股份有 限公司 0489 HK 香港联 合交易 所 香港 2,010,0 00 11,315,9 46.24 3.11 5 Guangz hou Automo bile Group Co., Ltd. 广州汽 车集团 股份有 限公司 2238 HK 香港联 合交易 所 香港 1,500,0 00 11,004,5 46.60 3.02 6 Hope Educati on Group Co.,Ltd. 希望教 育集团 有限公 司 1765 HK 香港联 合交易 所 香港 11,000,0 00 10,740, 648.60 2.95 7 Sunny Optical Technol ogy (Group) Compan y Limited 舜宇光 学科技 (集团) 有限公 司 2382 HK 香港联 合交易 所 香港 143,000 10,151, 364.37 2.79 8 Minth Group Limited 敏实集 团有限 公司 0425 HK 香港联 合交易 所 香港 530,000 9,813,9 26.79 2.70 9 IGG Inc IGG Inc 0799 HK 香港联 合交易 所 香港 1,274,0 00 9,761,1 82.38 2.68 10 China Lilang Limited 中国利 郎有限 公司 1234 HK 香港联 合交易 所 香港 1,540,0 00 9,726,5 76.55 2.67 11 AAC Technol ogies Holding s Inc. 瑞声科 技控股 有限公 司 2018 HK 香港联 合交易 所 香港 247,000 9,636,1 91.49 2.65 12 China 中国恒 3333 香港联 香港 472,000 9,092,8 2.50 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 38 页 共 56 页 Evergra nde Group 大集团 HK 合交易 所 69.49 13 Parkson Retail Group Limited 百盛商 业集团 有限公 司 3368 HK 香港联 合交易 所 香港 14,078, 000 8,421,0 20.37 2.31 14 Greento wn Service Group Co. Ltd. 绿城服 务集团 有限公 司 2869 HK 香港联 合交易 所 香港 1,500,0 00 8,325,9 81.90 2.29 15 China Internati onal Capital Corpora tion Limited 中国国 际金融 股份有 限公司 3908 HK 香港联 合交易 所 香港 590,000 8,179,4 30.54 2.25 16 China Petroleu m & Chemic al Corpora tion 中国石 油化工 股份有 限公司 0386 HK 香港联 合交易 所 香港 1,700,0 00 7,940,6 90.82 2.18 17 Xiaomi Corpora tion 小米集 团 1810 HK 香港联 合交易 所 香港 850,000 7,477,11 0.00 2.05 18 China tradition al chinese medicin e holdings co. Limited 中国中 药控股 有限公 司 0570 HK 香港联 合交易 所 香港 2,100,0 00 7,019,6 86.80 1.93 19 Luk Fook Holding s (Internat ional) 六福集 团(国 际)有限 公司 0590 HK 香港联 合交易 所 香港 291,000 6,271,5 35.97 1.72 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 39 页 共 56 页 Ltd. 20 China Shenhua Energy Compan y Limited 中国神 华能源 股份有 限公司 1088 HK 香港联 合交易 所 香港 430,000 6,188,2 32.17 1.70 21 China Longyu an Power Group Corpora tion Limited 龙源电 力集团 股份有 限公司 0916 HK 香港联 合交易 所 香港 1,400,0 00 6,169,9 35.24 1.70 22 Man Wah Holding s Limited 敏华控 股有限 公司 1999 HK 香港联 合交易 所 香港 2,000,0 00 6,052,0 60.80 1.66 23 Inspur Internati onal Limited 浪潮国 际有限 公司 0596 HK 香港联 合交易 所 香港 1,800,0 00 6,032,7 08.28 1.66 24 AviChin a Industry & Technol ogy Compan y Limited 中国航 空科技 工业股 份有限 公司 2357 HK 香港联 合交易 所 香港 1,560,0 00 5,859,5 91.19 1.61 25 Sino-Oc ean Group Holding Limited 远洋集 团控股 有限公 司 3377 HK 香港联 合交易 所 香港 2,000,0 00 5,840,9 42.40 1.61 26 Nine Dragons Paper (Holdin gs) Limited 玖龙纸 业(控 股)有限 公司 2689 HK 香港联 合交易 所 香港 950,000 5,791,2 41.61 1.59 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 40 页 共 56 页 27 Hua Hong Semico nductor Limited 华虹半 导体有 限公司 1347 HK 香港联 合交易 所 香港 410,000 5,453,1 88.28 1.50 28 China Resourc es Power Holding s Co. Ltd. 华润电 力控股 有限公 司 0836 HK 香港联 合交易 所 香港 500,000 5,014,0 62.00 1.38 29 CITIC Securiti es Compan y Limited 中信证 券股份 有限公 司 6030 HK 香港联 合交易 所 香港 350,000 5,012,3 02.68 1.38 30 Travelsk y Technol ogy Limited 中国民 航信息 网络股 份有限 公司 0696 HK 香港联 合交易 所 香港 330,000 4,557,5 18.46 1.25 31 Xin Point Holding s Limited 信邦控 股有限 公司 1571 HK 香港联 合交易 所 香港 3,016,0 00 4,457,1 31.66 1.22 32 China Commu nication s Constru ction Compan y Limited 中国交 通建设 股份有 限公司 1800 HK 香港联 合交易 所 香港 720,000 4,427,1 52.85 1.22 33 POSTA L SAVIN GS BANK OF CHINA 中国邮 政储蓄 银行股 份有限 公司 1658 HK 香港联 合交易 所 香港 1,000,0 00 4,081,6 22.40 1.12 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 41 页 共 56 页 CO.,LT D. 34 Chow Sang Sang Holding s Internati onal Ltd. 周生生 集团国 际有限 公司 0116 HK 香港联 合交易 所 香港 400,000 4,046,4 36.00 1.11 35 Fosun Internati onal Limited 复星国 际有限 公司 0656 HK 香港联 合交易 所 香港 420,000 3,834,9 65.73 1.05 36 Chongqi ng Rural Comme rcial Bank Co.,Ltd. 重庆农 村商业 银行股 份有限 公司 3618 HK 香港联 合交易 所 香港 1,000,0 00 3,738,5 55.00 1.03 37 CanSino Biologic s Inc. 康希诺 生物股 份公司 6185 HK 香港联 合交易 所 香港 125,000 3,661,5 84.75 1.01 38 China Conch Venture Holding s Limited 中国海 螺创业 控股有 限公司 0586 HK 香港联 合交易 所 香港 150,000 3,641,7 92.40 1.00 39 Sa Sa Internati onal Holding s Ltd. 莎莎国 际控股 有限公 司 0178 HK 香港联 合交易 所 香港 1,670,0 00 3,290,6 32.13 0.90 40 Q Technol ogy (Group) Compan y Limited 丘钛科 技(集 团)有限 公司 1478 HK 香港联 合交易 所 香港 600,000 3,140,3 86.20 0.86 41 Shando ng Gold Mining 山东黄 金矿业 股份有 1787 HK 香港联 合交易 所 香港 170,000 3,110,47 7.76 0.85 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 42 页 共 56 页 Co.,Ltd. 限公司 42 Xtep Internati onal Holding s Limited 特步国 际控股 有限公 司 1368 HK 香港联 合交易 所 香港 750,000 3,107,3 98.95 0.85 43 Skywort h Digital Holding s Limited 创维数 码控股 有限公 司 0751 HK 香港联 合交易 所 香港 1,600,0 00 2,955,6 57.60 0.81 44 Beijing Urban Constru ction Design &Devel opment Group Co., Limited 北京城 建设计 发展集 团股份 有限公 司 1599 HK 香港联 合交易 所 香港 1,248,0 00 2,612,8 01.32 0.72 45 China Everbri ght Greente ch Limited 中国光 大绿色 环保有 限公司 1257 HK 香港联 合交易 所 香港 571,000 2,551,6 12.17 0.70 46 China Mobile Limited 中国移 动有限 公司 0941 HK 香港联 合交易 所 香港 40,000 2,503,5 12.36 0.69 47 Viva Biotech Holding s 维亚生 物科技 控股集 团 1873 HK 香港联 合交易 所 香港 750,000 2,236,5 35.55 0.61 48 PRADA S.p.A. PRADA S.p.A. 1913 HK 香港联 合交易 所 香港 100,000 2,124,3 78.90 0.58 49 SJM Holding s Limited 澳门博 彩控股 有限公 司 0880 HK 香港联 合交易 所 香港 262,000 2,048,8 86.47 0.56 50 Duiba 兑吧集 1753 香港联 香港 388,800 1,590,3 0.44 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 43 页 共 56 页 Group Limited 团有限 公司 HK 合交易 所 54.91 51 Haitian Internati onal Holding s Limited 海天国 际控股 有限公 司 1882 HK 香港联 合交易 所 香港 100,000 1,426,8 08.52 0.39 52 Maoye Internati onal Holding s Limited 茂业国 际控股 有限公 司 0848 HK 香港联 合交易 所 香港 3,000,0 00 1,425,0 49.20 0.39 53 Galaxy Entertai nment Group Limited 银河娱 乐集团 有限公 司 0027 HK 香港联 合交易 所 香港 30,000 1,389,4 22.97 0.38 54 Haitong Internati onal Securiti es Group Limited 海通国 际证券 集团有 限公司 0665 HK 香港联 合交易 所 香港 600,000 1,345,8 79.80 0.37 55 China Yongda Automo biles Services Holding s Limited 中国永 达汽车 服务控 股有限 公司 3669 HK 香港联 合交易 所 香港 180,000 1,132,1 22.42 0.31 56 China Resourc es Gas Group Limited 华润燃 气控股 有限公 司 1193 HK 香港联 合交易 所 香港 24,000 818,083 .80 0.22 57 New China Life Insuranc e 新华人 寿保险 股份有 限公司 1336 HK 香港联 合交易 所 香港 20,000 668,541 .60 0.18 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 44 页 共 56 页 Compan y Ltd. 58 CNOO C Limited 中国海 洋石油 有限公 司 0883 HK 香港联 合交易 所 香港 50,000 587,612 .88 0.16 59 Country Garden Services Holding s Compan y Limited 碧桂园 服务控 股有限 公司 6098 HK 香港联 合交易 所 香港 701 11,136.5 5 0.00 60 Boshiw a Internati onal Holding Limited 博士蛙 国际控 股有限 公司 1698 HK 香港联 合交易 所 香港 44,000 6,425.0 4 0.00 61 China Lumena New Material s Corp. 中国旭 光高新 材料集 团有限 公司 67 HK 香港联 合交易 所 香港 118,000 1,038.0 0 0.00 62 Superb Summit Internati onal Group Limited 奇峰国 际集团 有限公 司 1228 HK 香港联 合交易 所 香港 110,000 0.97 0.00 注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。


7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 China Evergrande Group 3333 HK 15,902,366.09 4.91 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 45 页 共 56 页 2 CITIC Securities Company Limited 6030 HK 15,344,800.49 4.74 3 AAC Technologies Holdings Inc. 2018 HK 14,864,312.10 4.59 4 Shandong Gold Mining Co.,Ltd. 1787 HK 14,524,539.89 4.49 5 China Mobile Limited 941 HK 13,828,758.39 4.27 6 China Lilang Limited 1234 HK 13,488,546.18 4.17 7 Xiaomi Corporation 1810 HK 13,482,300.40 4.17 8 China Yuhua Education Corporation Limited 6169 HK 13,381,723.73 4.14 9 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 489 HK 12,036,851.06 3.72 10 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2382 HK 11,297,371.19 3.49 11 China Resources Power Holdings Co. Ltd. 836 HK 10,950,975.71 3.38 12 Luk Fook Holdings (International) Ltd. 590 HK 10,650,018.31 3.29 13 China Resources Land Limited 1109 HK 10,398,483.27 3.21 14 Minth Group Limited 425 HK 10,352,563.47 3.20 15 IGG Inc 799 HK 10,293,399.81 3.18 16 Power Assets Holdings Limited 6 HK 10,118,970.77 3.13 17 Hua Hong Semiconductor Limited 1347 HK 9,526,196.47 2.94 18 China International 3908 HK 9,178,001.07 2.84 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 46 页 共 56 页 Capital Corporation Limited 19 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 2238 HK 8,584,477.32 2.65 20 China Resources Gas Group Limited 1193 HK 8,542,729.17 2.64 21 China traditional chinese medicine holdings co. Limited 570 HK 8,434,767.83 2.61 22 Xinyi Solar Holdings Limited 968 HK 8,316,179.98 2.57 23 Galaxy Entertainment Group Limited 27 HK 8,026,578.30 2.48 24 Inke Limited 3700 HK 7,610,601.45 2.35 25 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 2689 HK 7,534,767.14 2.33 26 China Unicom (Hong Kong) Ltd. 762 HK 7,316,482.63 2.26 27 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 1528 HK 7,233,194.42 2.24 28 AviChina Industry & Technology Company Limited 2357 HK 7,070,637.25 2.19 29 Sino Biopharmaceutic al Limited 1177 HK 6,760,609.55 2.09 30 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 HK 6,644,454.89 2.05 31 China Longyuan Power Group Corporation 916 HK 6,635,129.66 2.05 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 47 页 共 56 页 Limited 32 China Petroleum & Chemical Corporation 386 HK 6,526,671.14 2.02 1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 AAC Technologies Holdings Inc. 2018 HK 22,236,482.18 6.87 2 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2382 HK 21,870,924.47 6.76 3 ZTE Corporation 763 HK 20,882,559.08 6.45 4 Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 921 HK 20,254,192.60 6.26 5 CITIC Securities Company Limited 6030 HK 14,699,958.31 4.54 6 Brilliance China Automotive Holdings Ltd. 1114 HK 14,088,861.01 4.35 7 Shandong Gold Mining Co.,Ltd. 1787 HK 13,908,349.30 4.30 8 Kingsoft Corporation Limited 3888 HK 12,563,643.44 3.88 9 China Resources Land Limited 1109 HK 11,881,850.03 3.67 10 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 489 HK 11,747,331.36 3.63 11 Ping An Insurance (Group) 2318 HK 10,809,946.52 3.34 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 48 页 共 56 页 Company of China, Ltd. 12 China Mobile Limited 941 HK 10,792,446.77 3.34 13 Power Assets Holdings Limited 6 HK 10,614,293.22 3.28 14 Xinyi Solar Holdings Limited 968 HK 10,302,097.49 3.18 15 China Unicom (Hong Kong) Ltd. 762 HK 10,135,576.46 3.13 16 Yanzhou Coal Mining Company Limited 1171 HK 10,114,923.20 3.13 17 China International Capital Corporation Limited 3908 HK 10,015,664.17 3.10 18 China Construction Bank Corporation 939 HK 9,661,500.37 2.99 19 Geely Automobile Holdings Limited 175 HK 8,720,908.76 2.70 20 China Resources Gas Group Limited 1193 HK 8,660,189.46 2.68 21 Chinasoft International Ltd. 354 HK 8,494,928.68 2.63 22 Far East Horizon Limited 3360 HK 8,199,774.29 2.53 23 China Evergrande Group 3333 HK 7,894,637.52 2.44 24 Sino Biopharmaceutic al Limited 1177 HK 7,400,691.36 2.29 25 Galaxy Entertainment Group Limited 27 HK 7,310,855.66 2.26 26 Tongda Group Holdings Ltd. 698 HK 6,973,276.20 2.16 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 49 页 共 56 页 27 NetDragon Websoft Holdings Limited 777 HK 6,656,794.03 2.06 1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 499,946,383.42 卖出收入(成交)总额 546,357,323.68 注: 买入成本和卖出收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交 易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 7.11 投资组合报告附注 7.11.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 50 页 共 56 页 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,070,480.60 2 应收证券清算款 18,790,990.62 3 应收股利 3,718,459.72 4 应收利息 6,038.05 5 应收申购款 54,512.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,640,481.95 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有 人户 数 (户 ) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 11,3 30,571.36 68,540,062.87 19.81% 277,405,502.41 80.19% 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 51 页 共 56 页 16 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 黎海燕 1,000,000.00 3.35% 2 韩如冰 851,400.00 2.85% 3 孙慧榕 850,000.00 2.84% 4 冀方 800,000.00 2.68% 5 张强 748,940.00 2.51% 6 邵常红 745,618.00 2.49% 7 严红雨 684,500.00 2.29% 8 左群 531,600.00 1.78% 9 谭蓉 530,000.00 1.77% 10 段蓉 500,000.00 1.67% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 3,368,740.88 0.9738% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年 5月 13日)基金份额 总额 2,292,367,534.76 本报告期期初基金份额总额 366,993,538.42 本报告期基金总申购份额 71,140,248.83 减:报告期基金总赎回份额 92,188,221.97 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 - 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 52 页 共 56 页 以"-"填列) 本报告期期末基金份额总额 345,945,565.28 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,本基金的基金托管人总行聘任刘琳同志、李智同志为本行托管业务部高 级专家。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣金 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 53 页 共 56 页 数量 票成交总 额的比例 总量的比例 瑞银证券 1 405,066,818.50 38.71% 364,401.02 34.87% - 华泰证券 1 219,337,316.26 20.96% 191,733.63 18.35% - Haitong Internation al Securities Co.,Ltd - 195,757,873.60 18.71% 195,875.94 18.74% - UBS Securities Asia Limited - 50,868,523.33 4.86% 50,868.64 4.87% - Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited - 46,113,328.11 4.41% 55,336.02 5.30% - GuangFa Securities (Hong Kong)Busi ness Limited - 40,742,727.30 3.89% 48,891.31 4.68% - China Internation al Capital Corporatio n Hong Kong Securities Limited - 34,881,948.62 3.33% 74,754.99 7.15% - BOCI Securities Limited - 32,647,482.46 3.12% 32,647.50 3.12% - Goldman Sachs (Asia)L.L. C - 18,658,631.77 1.78% 27,987.96 2.68% - CITIC Securities Internation al - 1,217,449.64 0.12% 1,217.45 0.12% - 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 54 页 共 56 页 Company Limited Credit Suisse(Ho ng Kong) Limited - 651,272.31 0.06% 781.53 0.07% - First Shanghai Securities Ltd. - 339,257.62 0.03% 407.11 0.04% - 国泰君安 1 - - - - - CITI Group Global Markets Asia Limited - 6,047.18 0.00% 6.05 0.00% - China Merchants Securities( HK)Co Ltd - 15,030.40 0.00% 150.30 0.01% - 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据 评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准 确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 55 页 共 56 页 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 南方基金关于旗下部分基金增加腾安基金为销 售机构及开通相关业务的公告 上海证券报 2019-02-22 2 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机 银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活 动的公告 上海证券报 2019-04-01 3 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行 个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 上海证券报 2019-04-02 4 关于南方香港优选股票型证券投资基金 2019 年复活节暂停申购、赎回和定投业务的公告 上海证券报 2019-04-16 5 南方基金关于旗下部分基金增加基煜基金为销 售机构及开通相关业务的公告 上海证券报 2019-04-24 6 关于南方香港优选股票型证券投资基金 2019 年 5月 13日暂停申购、赎回和定投业务的公告 上海证券报 2019-05-08 7 南方基金管理股份有限公司关于深圳富济基金 销售有限公司暂停部分业务的公告 上海证券报 2019-06-25 8 南方基金管理股份有限公司关于深圳宜投基金 销售有限公司暂停部分业务的公告 上海证券报 2019-06-25 9 南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠 的公告 上海证券报 2019-06-25 10 关于南方香港优选股票型证券投资基金 2019 年 7月 1日暂停申购、赎回和定投业务的公告 上海证券报 2019-06-26 11 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金定 投申购费率优惠标准的公告 上海证券报 2019-06-27 12 南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货 有限公司暂停部分业务的公告 上海证券报 2019-06-28 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告 第 56 页 共 56 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方香港优选股票型证券投资基金的文件; 2、《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》; 3、《南方香港优选股票型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 6、《南方香港优选股票型证券投资基金 2019年半年度报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com