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景顺500(159935)

景顺500:2019年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券
投资基金 2019年半年度报告摘要 
 
2019年 6月 30日


基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2019年 8月 23日 景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 2页 共 31页


§1 重要提示 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立 董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 01月 01日起至 2019年 06月 30日止。


景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 3页 共 31页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称


景顺长城中证 500ETF 场内简称


景顺 500 基金主代码


159935 交易代码 159935 基金运作方式


交易型开放式 基金合同生效日


2013年 12月 26日 基金管理人


景顺长城基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


210,572,956.00份


基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交 易所


深圳证券交易所 上市日期


2014年 1月 21日 2.2 基金产品说明 投资目标


紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略


本基金以中证 500指数为标的指数,采用完全复制法,即以完全按 照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进 行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指 数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况(包括但 不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导 致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等)导致无法获得 足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,综 合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或 备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资 组合,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。本基 金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超 过 2%。 业绩比较基准


中证 500 指数。 风险收益特征


本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基 金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟 踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


杨皞阳 王永民 联系电话


0755-82370388 010-66594896 电子邮箱


investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 4页 共 31页


客户服务电话


4008888606 95566 传真


0755-22381339 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址


www.igwfmc.com 基金半年度报告备置地点


基金管理人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日) 本期已实现收益


-11,567,414.44 本期利润


44,087,588.52 加权平均基金份额本期利润


0.2169 本期基金份额净值增长率


19.69%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润


0.3786 期末基金资产净值


290,295,754.03 期末基金份额净值


1.3786 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净值 增长率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 1.00% 1.36% 0.78% 1.39% 0.22% -0.03% 过去三个月 -9.82% 1.78% -10.76% 1.81% 0.94% -0.03% 过去六个月 19.69% 1.75% 18.77% 1.79% 0.92% -0.04% 过去一年 -2.76% 1.64% -5.12% 1.69% 2.36% -0.05% 过去三年 -14.15% 1.28% -19.16% 1.31% 5.01% -0.03% 自基金合同 生效起至今 37.86% 1.77% 29.99% 1.80% 7.87% -0.03% 景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 5页 共 31页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金的投资组合比例为:本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的 指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。 本基金的建仓期为自 2013年 12月 26日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时,本基金投资组 合达到上述投资组合比例的要求。


3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会 证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺 资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003 年 6月 9日获得开业批文,注册资本 1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、1%、 1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。


截至 2019年 6月 30日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 75只开放式基金,包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合 景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 6页 共 31页


型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型 证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资 基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长 城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型 证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基 金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城 四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴 信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利 债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景 顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺 长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中 小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景 顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置 混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合 型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型 证券投资基金、景顺长城中证 TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回 报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基 金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基 金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长 城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺 益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰 利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债 券型证券投资基金、景顺长城中证 500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领 先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿 成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量 化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长 城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、 景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI中国 A 景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 7页 共 31页


股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利 纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生活混合 型证券投资基金、景顺长城中证 500指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放 混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债债券型 证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、 景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。


本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理(助理) 期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


曾理 本基金的 基金经理 2018 年 10 月 12日 - 5 工学硕士。曾任职于腾讯 计算机系统有限公司信息 安全部产品策略岗位。 2014年 8月加入本公司, 历任量化及 ETF 投资部量 化程序员、量化及指数投 资部基金经理助理,自 2018 年 10 月起担任量化 及指数投资部基金经理。 徐喻军 本基金的 基 金 经 理、量化及 指数投资 部总监助 理 2014 年 12 月 27日 - 9 理学硕士。曾担任安信证 券风险管理部风险管理专 员。2012年 3月加入本公 司,担任量化及 ETF 投资 部 ETF专员;自 2014年 4 月起担任量化及指数投资 部基金经理,现担任量化 及指数投资部总监助理兼 基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”为根据公司决定聘任 后的公告日期,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);





2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和 景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 8页 共 31页


其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风 险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基 金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规 定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 57 次,为公司旗下管理的量化产品因 申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整,公司旗下指数基金因指数成份股调整, 以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交 易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易行为,但结合交易时机及市场交易价格波动分析表 明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。投资组合间虽然存在相邻反向异常交易, 经分析为投资组合开放期内投资者连续赎回导致的被动行为,非不公平交易和利益输送的异常交 易行为。


本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2019年 6月工业增加值累计增长 6.0%,增速持平,6月 PMI指数环比下降至 49.4,经济经历 短期企稳后再度显示出疲态。6月 PPI同比 0%,环比下跌 0.3%;6月 CPI同比上涨 2.7%,环比下 跌 0.1%,通胀预期维持平稳。6月 M2同比增速 8.5%,M1同比增速 4.4%,社会融资规模存量同比 增长 10.9%,增速维持平稳。6月末外汇储备 3.1万亿美元,受贸易摩擦影响,汇率波动加大。今 年初在稳增长和宽信用的金融政策引导下,市场情绪较为乐观,A 股迎来一波明显的估值修复行 情。2 季度开始,中美贸易摩擦的加剧和美国对华为等公司的禁令,超出市场预期,引发投资者 对贸易摩擦和科技竞争的担忧,对企业基本面悲观预期加重,市场在冲高后加速回落进入震荡调 整阶段。上半年上证综指、沪深 300和创业板指数分别上涨 19.45%,27.07%和 20.87%。


本基金采用完全复制中证 500指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度, 景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 9页 共 31页


力争基金收益和指数收益基本一致。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


2019 年上半年,本基金份额净值增长率为 19.69%,业绩比较基准收益率为 18.77%。报告期 内,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,跟踪误差(年化) 控制在 2%以内。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2019年下半年,全球经济面临增长放缓的风险,国内经济仍然存在下行压力。但随着中 美贸易摩擦走向缓和,可能会有最终方案落地。宽信用和稳增长货币政策延续,基建投资反弹, 房地产投资增速回升,减税降费的实施,对经济基本面有较强支持。长期来看,改革创新是保持 经济增长的根本动力,在供给侧改革和产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐 观的态度。目前市场整体估值仍然处于合理位置,具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司, 将具备较高的投资价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在 遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持 有人的合法权益。


基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值 后,将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、 时间、程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估 值复核与基金会计账目的核对同时进行。


当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的 运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行 业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估 值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员 会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值 得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及 程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部 景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 10页 共 31页


负责对外进行信息披露。


截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作, 由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在景顺长城中证 500交易型开 放式指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


本期末


2019年 6月 30日 上年度末


2018年 12月 31日


资 产:





景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 11页 共 31页


银行存款


6,534,574.43 5,392,912.32 结算备付金


- - 存出保证金


1,385.40 2,427.67 交易性金融资产


283,990,033.99 221,569,500.89 其中:股票投资


283,990,033.99 221,569,500.89 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


166,720.30 40,158.52 应收利息


1,438.62 1,074.84 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


290,694,152.74 227,006,074.24 负债和所有者权益


本期末


2019年 6月 30日 上年度末


2018年 12月 31日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


117,150.51 99,792.94 应付托管费


23,430.11 19,958.59 应付销售服务费


- - 应付交易费用


80,707.18 62,619.02 应交税费


- 0.07 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


177,110.91 410,000.00 负债合计


398,398.71 592,370.62 所有者权益:





实收基金


210,572,956.00 196,572,956.00 未分配利润


79,722,798.03 29,840,747.62 所有者权益合计


290,295,754.03 226,413,703.62 负债和所有者权益总计


290,694,152.74 227,006,074.24 注: 报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 1.3786元,基金份额总额 210,572,956.00份。 景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 12页 共 31页


6.2 利润表 会计主体:景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 6 月 30日


一、收入


45,280,992.33 -45,255,480.51 1.利息收入


23,096.18 29,570.67 其中:存款利息收入


23,084.22 29,570.67 债券利息收入


11.96 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-10,398,168.81 3,211,600.00 其中:股票投资收益


-13,082,742.13 1,238,084.85 基金投资收益


- - 债券投资收益


5,769.34 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


2,678,803.98 1,973,515.15 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)


55,655,002.96 -48,492,719.38 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-


-


5.其他收入(损失以“-”号填列)


1,062.00 -3,931.80 减:二、费用


1,193,403.81 1,333,239.83 1.管理人报酬


692,409.07 749,284.41 2.托管费


138,481.82 149,856.86 3.销售服务费


- - 4.交易费用


135,391.40 125,262.29 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


0.03 - 7.其他费用


227,121.49 308,836.27 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)


44,087,588.52 -46,588,720.34 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


44,087,588.52 -46,588,720.34 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 13页 共 31页


单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基 金净值) 196,572,956.00 29,840,747.62 226,413,703.62 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润)


- 44,087,588.52


44,087,588.52 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数


(净值减少以“-”号填 列)


14,000,000.00 5,794,461.89 19,794,461.89 其中:1.基金申购款


14,000,000.00 5,794,461.89 19,794,461.89 2.基金赎回款


- - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列)


- - - 五、期末所有者权益(基 金净值)


210,572,956.00 79,722,798.03 290,295,754.03 项目


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基 金净值) 186,572,956.00 124,327,057.45 310,900,013.45 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润)


- -46,588,720.34


-46,588,720.34 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数


(净值减少以“-”号填 列)


4,000,000.00 1,888,988.14 5,888,988.14 其中:1.基金申购款


12,000,000.00 7,132,217.66 19,132,217.66 2.基金赎回款


-8,000,000.00 -5,243,229.52 -13,243,229.52 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列)


- - - 五、期末所有者权益(基 金净值)


190,572,956.00 79,627,325.25 270,200,281.25 报表附注为财务报表的组成部分。


景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 14页 共 31页


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





康乐


吴建军


邵媛媛


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1501号《关于核准景顺长城中证 500交易型 开放式指数证券投资基金募集的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型的交易型开放式指数基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金 利息共募集人民币 512,538,347.00元(含募集股票市值),业经普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 887号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《景顺长 城中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013年 12月 26日正式生效,基金合同 生效日的基金份额总额为 512,572,956.00份基金份额,其中认购资金利息折合 34,609.00份基金 份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。


经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2014]第 17 号文审核同意,本基金 512,572,956.00份基金份额于 2014年 1月 21日在深交所挂牌交易。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资 基金基金合同》的有关规定,本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数中证 500指数,追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股 及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。此外,为更好 地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核 准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、 资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为中证 500指数。


本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司以本基金为目标 ETF,募集成立了景顺长城 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“景顺长城中证 500ETF 联接基 金”)。景顺长城中证 500ETF联接基金为契约型开放式基金,投资目标与本基金类似,将绝大多 景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 15页 共 31页


数基金资产投资于本基金。


本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2019年 8月 21日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城中证 500交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 16页 共 31页


缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税 额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


景顺长城基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 景顺长城中证 500交易型开放式指数证券 投资基金联接基金(“景顺长城中证 500ETF联接基金”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 17页 共 31页


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


长城证券 38,384,100.29 43.34


33,021,867.99 40.85


6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年1月1日至2019年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


长城证券 35,745.67 43.34


34,881.22 43.22


关联方名称


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


长城证券 30,752.03 40.85


29,120.43 41.51


注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。


6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


692,409.07 749,284.41 其中:支付销售机构的客户维护费


-


-


注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X0.50%/当年天数。 景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 18页 共 31页


6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


138,481.82 149,856.86 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X0.10%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份


关联方名称


本期末


2019年 6月 30日


上年度末


2018年12月31日


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)


景顺长城中证 500ETF联接基 金


206,000,000.00


97.83


186,000,000.00


97.60


6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国银行


6,534,574.43


22,451.80


10,321,440.27


28,760.29


注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.9.1.1 受限证券类别:股票


景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 19页 共 31页


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


300788 中信出 版 2019年 6月 27 日 2019年 7月 5 日 新股流通 受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 601236 红塔证 券 2019年 6月 26 日 2019年 7月 5 日 新股流通 受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


(1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 283,933,057.45元,属于第二层次的余额为 56,976.54元,无属于第三层次 的余额(2018年 12月 31日:第一层次 220,219,788.69元,第二层次 1,349,712.20元,属于第 三层次的余额为 0.00元)。


(ii)公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 20页 共 31页


间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2019年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12月 31 日:同)。


(d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2)基金申购款


于 2019年上半年,本基金申购基金份额的对价总额为 19,794,461.89元(于 2018年上半年: 19,132,217.66 元),其中包括以股票支付的申购款 19,536,787.00 元和以现金支付的申购款 257,674.89元(2018年上半年:其中包括以股票支付的申购款 18,131,797.40元和以现金支付的 申购款 1,000,420.26元)。


(3)其他


除公允价值和基金申购款外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


283,990,033.99 97.69 其中:股票


283,990,033.99 97.69 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- -





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


6,534,574.43 2.25 8 其他各项资产


169,544.32 0.06 景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 21页 共 31页


9 合计


290,694,152.74 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


3,140,281.00 1.08 B


采矿业


10,039,000.85 3.46 C


制造业


158,137,866.64 54.47 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


9,004,161.42 3.10 E


建筑业


5,042,495.46 1.74 F


批发和零售业


15,048,013.41 5.18 G


交通运输、仓储和邮政业


9,429,124.44 3.25 H


住宿和餐饮业


1,091,266.00 0.38 I


信息传输、软件和信息技术服 务业


27,305,433.10 9.41 J


金融业


12,721,112.44 4.38 K


房地产业


13,304,289.53 4.58 L


租赁和商务服务业


3,894,370.74 1.34 M


科学研究和技术服务业


395,187.30 0.14 N


水利、环境和公共设施管理业


2,524,231.24 0.87 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


955,879.80 0.33 Q


卫生和社会工作


1,735,485.00 0.60 R


文化、体育和娱乐业


5,891,675.89 2.03 S


综合


3,876,215.00 1.34 合计


283,536,089.26 97.67 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


180,457.15 0.06 C


制造业


176,907.28 0.06 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


39,603.76 0.01 J


金融业


33,869.94 0.01 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - 景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 22页 共 31页


M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


23,106.60 0.01 S


综合


- - 合计


453,944.73 0.16 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 002405 四维图新 121,800 1,960,980.00 0.68 2 000860 顺鑫农业 38,514 1,796,678.10 0.62 3 600872 中炬高新 41,350 1,771,020.50 0.61 4 002157 正邦科技 87,900 1,464,414.00 0.50 5 002049 紫光国微 31,500 1,389,465.00 0.48 6 300253 卫宁健康 96,230 1,364,541.40 0.47 7 600201 生物股份 85,987 1,349,136.03 0.46 8 000066 中国长城 130,621 1,342,783.88 0.46 9 002195 二三四五 342,422 1,332,021.58 0.46 10 600739 辽宁成大 90,800 1,320,232.00 0.45 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度 报告正文。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 600968 海油发展 50,833 180,457.15 0.06 2 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03 3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01 4 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01 5 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01 6 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01 7 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01 8 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01 景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 23页 共 31页


注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度 报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 002405 四维图新 2,756,299.99 1.22 2 002157 正邦科技 1,528,031.00 0.67 3 600739 辽宁成大 1,236,590.00 0.55 4 600763 通策医疗 1,162,746.00 0.51 5 002075 沙钢股份 1,125,223.00 0.50 6 000333 美的集团 1,051,358.41 0.46 7 002926 华西证券 1,003,029.00 0.44 8 600745 闻泰科技 990,232.00 0.44 9 600549 厦门钨业 989,103.50 0.44 10 600497 驰宏锌锗 987,268.00 0.44 11 002797 第一创业 954,562.00 0.42 12 002821 凯莱英 919,139.00 0.41 13 002572 索菲亚 882,417.88 0.39 14 600909 华安证券 824,275.00 0.36 15 601333 广深铁路 817,576.42 0.36 16 002387 维信诺 797,074.00 0.35 17 002217 合力泰 797,001.00 0.35 18 300009 安科生物 756,642.00 0.33 19 600521 华海药业 737,238.00 0.33 20 601699 潞安环能 729,340.10 0.32 注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300347 泰格医药 1,740,951.00 0.77 2 002410 广联达 1,534,390.00 0.68 3 000656 金科股份 1,294,933.28 0.57 4 600600 青岛啤酒 1,259,879.37 0.56 5 300146 汤臣倍健 1,232,192.00 0.54 6 600256 广汇能源 1,108,488.10 0.49 7 000418 小天鹅A 1,051,358.41 0.46 8 000333 美的集团 1,027,880.90 0.45 9 000596 古井贡酒 956,047.86 0.42 景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 24页 共 31页


10 300413 芒果超媒 885,894.00 0.39 11 603899 晨光文具 852,713.00 0.38 12 002405 四维图新 814,926.00 0.36 13 002013 中航机电 752,406.14 0.33 14 600655 豫园股份 721,099.44 0.32 15 600270 外运发展 586,880.40 0.26 16 000667 美好置业 545,670.00 0.24 17 601598 中国外运 544,069.75 0.24 18 600366 宁波韵升 525,683.46 0.23 19 600503 华丽家族 511,965.00 0.23 20 000969 安泰科技 440,991.04 0.19 注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


46,996,106.52 卖出股票收入(成交)总额


46,684,621.25 注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数 量),未考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 25页 共 31页


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本 和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


1、正邦科技股份有限公司(以下简称“正邦科技”,股票代码:002157)下属公司肇东正邦 养殖有限公司配套的环境保护设施未进行验收擅自进行投产,并且向厂区草地排放养殖废水,排 放废水 COD超过《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作限制要求。肇东正邦养殖有限公司配 套的环境保护污水处理设施未运行,氧化塘防渗膜破损严重,企业向场区北侧草甸排放未经处理 的污水。于 2018年 7月 20日收到肇东市环境保护局处罚决定书,责令其自接到决定书之日起 10 日内超标废水抽回氧化塘待处理,90日内完成环保设施的修复并完成验收;罚款人民币合计壹佰 万元整,责令改正违法行为,立即制定环保整改计划。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对正邦科技进行了投资。


2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


1,385.40 2


应收证券清算款


166,720.30 3


应收股利


- 4


应收利息


1,438.62 景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 26页 共 31页


5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


169,544.32 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。


7.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允价值


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况说明


1 601236 红塔证券 33,869.94 0.01 新股流通受限 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 8.1.1


期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


313 672,757.05 2,000,133.00 0.95


2,572,823.00 1.22


8.1.2


目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 项目


持有份额(份)


占总份额比例(%)


景顺长城中证 500交易型开 放式指数证券投资基金联接 基金 206,000,000.00 97.83 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 中国银行股份有限公司-景顺长城 中证 500交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 206,000,000 97.83


2 中国证券金融股份有限公司 2,000,000 0.95


3 吴子树 312,000 0.15


4 陆学泉 200,000 0.09


景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 27页 共 31页


5 杜培新 129,500 0.06


6 孙飞 103,800 0.05


7 沈健美 78,000 0.04


8 邱雨 71,800 0.03


9 柳青 69,400 0.03


10 高伟煊 49,000 0.02


11 蔡志萍 47,900 0.02


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。


§9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2013年 12月 26日) 基金份额总额


512,572,956.00 本报告期期初基金份额总额


196,572,956.00 本报告期基金总申购份额


14,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额


- 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


210,572,956.00


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


基金管理人重大人事变动:


报告期内本基金管理人无重大人事变动。





基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:


2019年 5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事 变动已按相关规定备案、公告。


景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 28页 共 31页


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼,报告期内基金管理人无涉及基金财产 的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变


在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内本基金未更换会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未 受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


东方证券股份有限公司


2


47,598,305.50


53.74%


44,329.35


53.75%


-


长城证券股份有限公司


3


38,384,100.29


43.34%


35,745.67


43.34%


-


中国银河证券股份有限公司


1


1,481,178.58


1.67%


1,379.45


1.67%


-


招商证券股份有限公司


2


1,101,557.09


1.24%


1,025.91


1.24%


-


海通证券股份有限公司


3


-


-


-


-


-


东吴证券股份有限公司


1


-


-


-


-


-


广发证券股份有限公司


2


-


-


-


-


-


平安证券股份有限公司


1


-


-


-


-


-


国盛证券有限责任公司


1


-


-


-


-


本期 新增


东兴证券股份有限公司


1


-


-


-


-


-


中信证券股份有限公司


1


-


-


-


-


-


中国国际金融股份有限公司


1


-


-


-


-


-


景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 29页 共 31页


中信建投证券股份有限公司


2


-


-


-


-


-


浙商证券股份有限公司


1


-


-


-


-


-


华泰证券股份有限公司


1


-


-


-


-


-


注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下: 1)选择标准: a、资金实力雄厚,信誉良好; b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚; d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求; e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门 研究报告。 2)选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


东方证券股份有限公司 - -


- -


- -


长城证券股份有限公司 - -


- -


- -


中国银河证券股份有限公司 53,981.59 100.00%


- -


- -


招商证券股份有限公司 - -


- -


- -


海通证券股份有限公司 - -


- -


- -


东吴证券股份有限公司 - -


- -


- -


广发证券股份有限公司 - -


- -


- -


平安证券股份有限公司 - -


- -


- -


国盛证券股份有限公司 - -


- -


- -


东兴证券股份有限公司 - -


- -


- -


景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 30页 共 31页


中信证券股份有限公司 - -


- -


- -


中国国际金融股份有限公司 - -


- -


- -


中信建投证券股份有限公司 - -


- -


- -


浙商证券股份有限公司 - -


- -


- -


华泰证券股份有限公司 - -


- -


- -


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占 比(%)


机构


-


-


-


-


-


-


-


个人


-


-


-


-


-


-


-


本基金的 联接基金


1


20190101-20190630


192,000,000.00


14,000,000.00


-


206,000,000.00


97.83


产品特有风险


本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况,可能会出现如下风险: 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时,如本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况,可能导致以下风险: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险; (2)如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可 能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可 能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (3)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投 资运作和收益水平; (4)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (5)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (6)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转 型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止和化解上述风险,最大限度地保护基金份额持有人的合法权 益。投资者在投资本基金前,请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益 特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


景顺长城中证 500ETF2019年半年度报告摘要 第 31页 共 31页


景顺长城基金管理有限公司 2019年 8月 23日