平安量化先锋混合型发起式证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：
2019年 8月 22日
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 57
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 57
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 59
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 59
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 59
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63
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§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 65
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 65
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 65
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 66
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 66
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金
基金简称 平安量化先锋混合
场内简称 -
基金主代码 005084
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 11月 1日
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,951,762.87份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 平安量化先锋混合 A 平安量化先锋混合 C
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码： 005084 005085
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 15,252,959.69份 2,698,803.18份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金利用数量化投资模型指导投资组合的构建，在严格控制风险的前提下，
力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采用数量化投资策略建立投资模型，采用自上而下的资产配置和自下而
上的个股选择相结合的方式，切实贯彻数量化的投资策略，以保证在控制风险
的前提下实现收益最大化。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于
债券型基金、货币市场基金
平安量化先锋混合 A 平安量化先锋混合 C
下属分级基金
的风险收益特
征
- -
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈特正 李帅帅
联系电话 0755-22626828 0755-25878287
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地址
深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
深圳市罗湖区深南东路 5047号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
深圳市罗湖区深南东路 5047号
邮政编码 518048 518001
法定代表人 罗春风 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 平安基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路 5033
号平安金融中心 34层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 平安量化先锋混合 A 平安量化先锋混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019
年 6月 30日)
报告期(2019年 1月 1日 -
2019年 6月 30日)
本期已实现收益 1,984,958.56 395,147.40
本期利润 2,906,611.44 583,974.08
加权平均基金份额本期利润 0.1889 0.2073
本期加权平均净值利润率 20.48% 22.83%
本期基金份额净值增长率 23.97% 23.47%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配利润 -792,313.53 -176,049.80
期末可供分配基金份额利润 -0.0519 -0.0652
期末基金资产净值 14,610,541.98 2,548,368.85
期末基金份额净值 0.9579 0.9443
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 -4.21% -5.57%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安量化先锋混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 3.07% 1.33% 0.75% 1.32% 2.32% 0.01%
过去三个月 -4.39% 1.64% -10.96% 1.70% 6.57% -0.06%
过去六个月 23.97% 1.56% 12.39% 1.57% 11.58% -0.01%
过去一年 2.70% 1.36% -5.12% 1.42% 7.82% -0.06%
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自基金合同
生效起至今
-4.21% 1.19% -20.21% 1.29% 16.00% -0.10%
平安量化先锋混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 3.00% 1.33% 0.75% 1.32% 2.25% 0.01%
过去三个月 -4.57% 1.64% -10.96% 1.70% 6.39% -0.06%
过去六个月 23.47% 1.56% 12.39% 1.57% 11.08% -0.01%
过去一年 1.89% 1.36% -5.12% 1.42% 7.01% -0.06%
自基金合同
生效起至今
-5.57% 1.20% -20.21% 1.29% 14.64% -0.09%
注：1、本基金的业绩比较基准在 4月 9日由“中证 500指数收益率*80%+中证综合债指数收益率
*20%”修改为“中证 500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%”。
2、中证 500 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%。中证 500 指数的成分股样本
选自沪、深两个证券市场，是剔除沪深 300 成分股后，按日均成交额和股票市值大小排序后筛选
的股票，是小盘股的代表，能够反映 A股市场小盘股总体发展趋势。根据本基金的投资范围约束，
该基准能客观衡量本基金的投资绩效。
3、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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1、本基金基金合同于 2017年 11月 01日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓．建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批
准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责
任公司，持有股份 68.19%；大华资产管理有限公司，持有股份 17.51%；三亚盈湾旅业有限公司，
持有股份 14.3%。
平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2019 年 6
月 30日，平安基金共管理 83只公募基金，公募基金管理总规模 2877亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
施旭
平安量
化先锋
混合型
发起式
证券投
资基金
基金经
理
2017年 11月 1
日
- 10
施旭先生，哥伦比亚大学
金融数学硕士。曾任职于
西部证券、Mockingbird
Capital Management、
EquaMetrics Inc、国信证
券，2015年加入平安基金
管理有限公司，任衍生品
投资中心量化研究员，现
任平安深证 300指数增强
型证券投资基金、平安鑫
享混合型证券投资基金、
平安鑫安混合型证券投资
基金、平安中证沪港深高
股息精选指数型证券投资
基金、平安股息精选沪港
深股票型证券投资基金、
平安量化先锋混合型发起
式证券投资基金、平安量
化精选混合型发起式证券
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投资基金、平安港股通恒
生中国企业交易型开放式
指数证券投资基金、平安
安享灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
DANIEL
DONGNING
SUN
平安量
化先锋
混合型
发起式
证券投
资基金
基金经
理、衍生
品投资
中心投
资执行
总经理
2018年 1月 23
日
- 14
DANIEL DONGNING SUN先
生，美国籍，北京大学硕
士，美国哥伦比亚大学博
士，约翰霍普金斯大学博
士后。先后担任瑞士再保
险自营交易部量化分析
师、花旗集团投资银行高
级副总裁、瑞士银行投资
银行交易量化总监、德意
志银行战略科技部量化服
务负责人。2014年 10月
加入平安基金管理有限公
司，任衍生品投资中心投
资执行总经理。现任平安
深证 300指数增强型证券
投资基金、平安沪深 300
指数量化增强证券投资基
金、平安量化先锋混合型
发起式证券投资基金、平
安股息精选沪港深股票型
证券投资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、《平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关
法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础
上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利
益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投
资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
A 股在上半年经历了一季度流动性和风险溢价修复，估值快速回升后，二季度市场受自身盈
利修复节奏及外部贸易因素等影响，前期利好因素在被市场反应后，市场进入回落震荡阶段，随
着贸易摩擦常态化、科创板临近，信用收缩结束预期的提升，A股季度末反弹动力重新聚积。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 6月 30日，本基金 A份额净值为 0.9579元，份额累计净值为 0.9579元。报告
期内，本基金份额净值增长率为 23.97%，同期业绩基准增长率为 12.39%。本基金 C 份额净值为
0.9443元，份额累计净值为 0.9443元。报告期内，本基金份额净值增长率为 23.47%，同期业绩
基准增长率为 12.39%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,全球降息周期开启,贸易风险缓解,但因中国经济周期的影响,上市公司的整体业
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绩很难大幅度反弹,但随着 A 股市场自身定价模式和外资影响的加深,A 股部分上市公司的长期投
资值已经显现.下半年，本基金策略将以中证 500量化增强策略为主，在市场波动过程中争取超额
收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从
业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，截至报告期末，
以上情况未消除。根据 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一
条的规定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人的情况。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容真实、准确、完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：平安量化先锋混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,130,912.34 897,842.74
结算备付金
208,618.67 823,508.57
存出保证金
10,906.95 31,442.74
交易性金融资产 6.4.7.2 15,948,453.69 9,317,530.00
其中：股票投资
15,948,453.69 9,317,530.00
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 3,600,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 285.06 -147.71
应收股利
- -
应收申购款
3,483.59 4,992.51
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
17,302,660.30 14,675,168.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 96,500.00
应付赎回款
4,268.31 26,897.91
应付管理人报酬
20,388.31 18,868.83
应付托管费
3,398.05 3,144.80
应付销售服务费
1,561.40 1,646.65
应付交易费用 6.4.7.7 90,789.49 103,460.81
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 18 页 共 66 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 23,343.91 92,598.65
负债合计
143,749.47 343,117.65
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 17,951,762.87 18,579,047.61
未分配利润 6.4.7.10 -792,852.04 -4,246,996.41
所有者权益合计
17,158,910.83 14,332,051.20
负债和所有者权益总计
17,302,660.30 14,675,168.85
注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，平安量化先锋 A 基金份额净值 0.9579 元，基金份额总额
15,252,959.69份；平安量化先锋 C基金份额净值 0.9443元，基金份额总额 2,698,803.18份。
平安量化先锋份额总额合计为 17,951,762.87份。
6.2 利润表
会计主体：平安量化先锋混合型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
3,989,641.62 -463,758.34
1.利息收入
8,850.48 70,664.92
其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,993.09 12,201.82
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,857.39 58,463.10
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,863,145.00 345,417.76
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,731,666.70 239,790.09
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 131,478.30 105,627.67
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
1,110,479.56 -896,756.97
4.汇兑收益（损失以“-”号填
- -
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
7,166.58 16,915.95
减：二、费用
499,056.10 450,267.87
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 124,020.89 158,281.58
2．托管费 6.4.10.2.2 20,670.14 26,380.29
3．销售服务费 6.4.10.2.3 10,095.06 19,492.35
4．交易费用 6.4.7.19 316,426.10 172,065.68
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 27,843.91 74,047.97
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
3,490,585.52 -914,026.21
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
3,490,585.52 -914,026.21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安量化先锋混合型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
18,579,047.61 -4,246,996.41 14,332,051.20
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,490,585.52 3,490,585.52
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-627,284.74 -36,441.15 -663,725.89
其中：1.基金申购款 2,369,246.89 -94,431.90 2,274,814.99
2.基金赎回款 -2,996,531.63 57,990.75 -2,938,540.88
四、本期向基金份额持 - - -
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
17,951,762.87 -792,852.04 17,158,910.83
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
34,382,351.74 115,195.63 34,497,547.37
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -914,026.21 -914,026.21
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-15,153,967.72 -514,547.80 -15,668,515.52
其中：1.基金申购款 3,371,034.70 137,555.95 3,508,590.65
2.基金赎回款 -18,525,002.42 -652,103.75 -19,177,106.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
19,228,384.02 -1,313,378.38 17,915,005.64
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____张南南____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安量化先锋混合型发起式证券投资基金(原名为平安大华量化先锋混合型发起式证券投资
基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2017]1046号《关于准予平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由平
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于 2018年 10月 25日办理完成工商变更
登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集 41,005,096.27 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道
中天验字(2017)第 823号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华量化先锋混合型发
起式证券投资基金基金合同》于 2017年 11月 1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
41,032,787.21 份基金份额，其中认购资金利息折合 27,690.94 份基金份额。本基金的基金管理
人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华量化先锋混合型发起
式证券投资基金于 2018 年 11 月 30 日起更名为平安量化先锋混合型发起式证券投资基金。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,109,883.69 基金份额，发起资金认购方承诺
使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。
根据《平安量化先锋混合型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与
销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购
费用的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费
用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的
不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别
基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行
票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中
小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债)，资产支持证券、债券回购、
银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具，权证、
股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国
证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的 60%-95%。本基金
每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资
产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收
益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%。
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安量化先锋混合型发起式证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 1,130,912.34
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 1,130,912.34
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 15,371,285.13 15,948,453.69 577,168.56
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 15,371,285.13 15,948,453.69 577,168.56
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 196.14
应收定期存款利息 -
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 84.51
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 4.41
合计 285.06
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 90,789.49
银行间市场应付交易费用 -
合计 90,789.49
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 23,343.91
合计 23,343.91
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
平安量化先锋混合 A
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 15,493,115.73 15,493,115.73
本期申购 1,514,491.37 1,514,491.37
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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本期赎回(以"-"号填列) -1,754,647.41 -1,754,647.41
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 15,252,959.69 15,252,959.69
金额单位：人民币元
平安量化先锋混合 C
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,085,931.88 3,085,931.88
本期申购 854,755.52 854,755.52
本期赎回(以"-"号填列) -1,241,884.22 -1,241,884.22
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 2,698,803.18 2,698,803.18
注： 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
平安量化先锋混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,754,440.53 -766,593.83 -3,521,034.36
本期利润 1,984,958.56 921,652.88 2,906,611.44
本期基金份额交易
产生的变动数
-22,831.56 -5,163.23 -27,994.79
其中：基金申购款 -92,522.17 25,174.42 -67,347.75
基金赎回款 69,690.61 -30,337.65 39,352.96
本期已分配利润 - - -
本期末 -792,313.53 149,895.82 -642,417.71
单位：人民币元
平安量化先锋混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -574,361.74 -151,600.31 -725,962.05
本期利润 395,147.40 188,826.68 583,974.08
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 27 页 共 66 页
本期基金份额交易
产生的变动数
3,164.54 -11,610.90 -8,446.36
其中：基金申购款 -30,681.33 3,597.18 -27,084.15
基金赎回款 33,845.87 -15,208.08 18,637.79
本期已分配利润 - - -
本期末 -176,049.80 25,615.47 -150,434.33
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 3,438.97
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,307.03
其他 247.09
合计 5,993.09
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 120,868,163.20
减：卖出股票成本总额 118,136,496.50
买卖股票差价收入 2,731,666.70
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内未发生由于债券投资收益产生的赎回差价收入。
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内未发生由于债券投资收益产生的申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益/损失。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 131,478.30
基金投资产生的股利收益 -
合计 131,478.30
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产 1,110,479.56
——股票投资 1,110,479.56
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 1,110,479.56
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入 7,166.58
合计 7,166.58
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，对于 A类持有人，持续持有期少于 7日的投资人收取
不低于 1.5%的赎回费，对持续持有期少于 30日的投资人收取不低于 0.75%的赎回费，并将上述赎
回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费，并将不低
于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取不低于
0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 6个月的投资人，
将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。对于 C类基金份额持有人，对于赎回时份额持有不满 7
天的收取 1.5%的赎回费，对赎回时份额持有期长于 7天（含 7天）但少于 30天的投资人收取 0.50%
的赎回费，收取的赎回费全额计入基金财产；
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 316,426.10
银行间市场交易费用 -
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 316,426.10
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用 18,843.91
信息披露费 -
银行间账户维护费 9,000.00
合计 27,843.91
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
上海陆金所基金销售有限公司
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构
中国平安人寿保险股份有限公司
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
平安证券 2,040,997.00 0.83% - -
6.4.10.1.2 债券交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
平安证券 7,000,000.00 64.81% - -
6.4.10.1.4 权证交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
平安证券 1,451.81 0.83% 1,451.81 0.83%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
124,020.89 158,281.58
其中：支付销售机构的客
户维护费
28,789.29 42,767.66
注: 支付基金管理人的报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按
月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
20,670.14 26,380.29
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25% / 当年天数。
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安量化先锋混合
A
平安量化先锋混合 C 合计
平安银行股份有限公司 0.00 4,445.06 4,445.06
平安基金管理有限公司 0.00 128.40 128.40
上海陆金所基金销售有
限公司
0.00 56.50 56.50
平安证券股份有限公司 0.00 0.34 0.34
合计 - 4,630.30 4,630.30
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安量化先锋混合
A
平安量化先锋混合 C 合计
平安银行股份有限公司 0.00 6,304.76 6,304.76
平安基金管理有限公司 0.00 109.24 109.24
上海陆金所基金销售有
限公司
0.00 90.16 90.16
平安证券股份有限公司 0.00 1.10 1.10
合计 - 6,505.26 6,505.26
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支
付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C类基金份额销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资
产净值×0.80%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
平安量化先锋混合 A 平安量化先锋混合 C
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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基金合同生效日（ 2017
年 11月 1日 ）持有的基金
份额
10,010,801.08 -
期初持有的基金份额 10,010,801.08 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,010,801.08 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
55.7650% -
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
平安量化先锋混合 A 平安量化先锋混合 C
基金合同生效日（ 2017年
11 月 1 日 ）持有的基金份
额
10,010,801.08 -
期初持有的基金份额 10,010,801.08 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,010,801.08 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
52.0626% -
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行 1,130,912.34 3,438.97 1,639,373.30 9,057.83
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，活期存款按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
于 2019年 06月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金主动投资于流
动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 6月 30日，本基金未持有流
动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019
年 6月 30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为 17,082,849.62元，超过经
确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
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交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、应收
申购款、结算备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,130,912.34 - - - - - 1,130,912.34
结算备付金 208,618.67 - - - - - 208,618.67
存出保证金 10,906.95 - - - - - 10,906.95
交易性金融资产 - - - - - 15,948,453.69 15,948,453.69
应收利息 - - - - - 285.06 285.06
应收申购款 - - - - - 3,483.59 3,483.59
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,350,437.96 - - - - 15,952,222.34 17,302,660.30
负债
应付赎回款 - - - - - 4,268.31 4,268.31
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应付管理人报酬 - - - - - 20,388.31 20,388.31
应付托管费 - - - - - 3,398.05 3,398.05
应付销售服务费 - - - - - 1,561.40 1,561.40
应付交易费用 - - - - - 90,789.49 90,789.49
其他负债 - - - - - 23,343.91 23,343.91
应交税费 - - - - - - -
负债总计 - - - - - 143,749.47 143,749.47
利率敏感度缺口 1,350,437.96 - - - - 15,808,472.87 17,158,910.83
上年度末
2018年 12月 31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 897,842.74 - - - - - 897,842.74
结算备付金 823,508.57 - - - - - 823,508.57
存出保证金 31,442.74 - - - - - 31,442.74
交易性金融资产 - - - - - 9,317,530.00 9,317,530.00
买入返售金融资产 3,600,000.00 - - - - - 3,600,000.00
应收利息 - - - - - -147.71 -147.71
应收申购款 - - - - - 4,992.51 4,992.51
资产总计 5,352,794.05 - - - - 9,322,374.80 14,675,168.85
负债
应付证券清算款 - - - - - 96,500.00 96,500.00
应付赎回款 - - - - - 26,897.91 26,897.91
应付管理人报酬 - - - - - 18,868.83 18,868.83
应付托管费 - - - - - 3,144.80 3,144.80
应付销售服务费 - - - - - 1,646.65 1,646.65
应付交易费用 - - - - - 103,460.81 103,460.81
其他负债 - - - - - 92,598.65 92,598.65
负债总计 - - - - - 343,117.65 343,117.65
利率敏感度缺口 5,352,794.05 - - - - 8,979,257.15 14,332,051.20
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019年 6月 30日，本基金未持有交易性债券(2018年 12月 31日：同)，因此市场利率的变动
对于本基金资产净值无重大影响(2018年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 40 页 共 66 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用数量化投资策略建立模型，采用自上而下的资产配置和而上的个股选择相结合的
方式，切实贯彻数量化的投资策略，以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。本基金通过投
资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占产的比例范围为 60% -95% 。本基金每个
交易日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以
内的政府债券投资比例不低于基金产净值 5% ，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种
定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 15,948,453.69 92.95 9,317,530.00 65.01
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 15,948,453.69 92.95 9,317,530.00 65.01
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 41 页 共 66 页
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月
30日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
业绩比较基准增加 5% 953,599.11 520,989.10
业绩比较基准减少 5% -953,599.11 -520,989.10
本基金业绩比较基准为中证 500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.13.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.13.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 42 页 共 66 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 15,948,453.69 92.17
其中：股票 15,948,453.69 92.17
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,339,531.01 7.74
8 其他各项资产 14,675.60 0.08
9 合计 17,302,660.30 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 338,583.00 1.97
B 采矿业 325,706.00 1.90
C 制造业 8,644,802.60 50.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
666,528.00 3.88
E 建筑业 416,016.20 2.42
F 批发和零售业 1,127,086.54 6.57
G 交通运输、仓储和邮政业 395,327.00 2.30
H 住宿和餐饮业 48,546.00 0.28
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
998,937.00 5.82
J 金融业 900,682.00 5.25
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 43 页 共 66 页
K 房地产业 772,684.00 4.50
L 租赁和商务服务业 443,745.00 2.59
M 科学研究和技术服务业 166,005.00 0.97
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 198,417.00 1.16
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 302,557.35 1.76
S 综合 202,831.00 1.18
合计 15,948,453.69 92.95
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002916 深南电路 2,600 264,992.00 1.54
2 603939 益丰药房 3,700 258,963.00 1.51
3 000513 丽珠集团 7,300 242,579.00 1.41
4 600486 扬农化工 4,400 240,680.00 1.40
5 601005 重庆钢铁 119,100 239,391.00 1.40
6 600699 均胜电子 10,800 230,688.00 1.34
7 600820 隧道股份 36,400 229,684.00 1.34
8 600748 上实发展 27,300 226,317.00 1.32
9 603039 泛微网络 3,000 222,600.00 1.30
10 603160 汇顶科技 1,600 222,080.00 1.29
11 603806 福斯特 6,000 220,380.00 1.28
12 002444 巨星科技 22,000 219,560.00 1.28
13 000031 大悦城 34,000 218,280.00 1.27
14 600884 杉杉股份 20,200 215,130.00 1.25
15 002475 立讯精密 8,400 208,236.00 1.21
16 600999 招商证券 11,900 203,371.00 1.19
17 000661 长春高新 600 202,800.00 1.18
18 002090 金智科技 16,960 200,128.00 1.17
19 002234 民和股份 7,100 198,729.00 1.16
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 44 页 共 66 页
20 300338 开元股份 17,700 198,417.00 1.16
21 601717 郑煤机 34,700 198,137.00 1.15
22 600570 恒生电子 2,900 197,635.00 1.15
23 000963 华东医药 7,560 196,257.60 1.14
24 002344 海宁皮城 42,100 196,186.00 1.14
25 000063 中兴通讯 6,000 195,180.00 1.14
26 603003 龙宇燃油 23,218 193,405.94 1.13
27 300628 亿联网络 1,800 192,726.00 1.12
28 600449 宁夏建材 22,700 192,496.00 1.12
29 002053 云南能投 24,200 191,180.00 1.11
30 300335 迪森股份 29,100 190,023.00 1.11
31 300699 光威复材 5,800 189,660.00 1.11
32 000895 双汇发展 7,600 189,164.00 1.10
33 600778 友好集团 35,400 188,682.00 1.10
34 000728 国元证券 20,500 187,985.00 1.10
35 600962 国投中鲁 20,400 186,456.00 1.09
36 600089 特变电工 25,700 186,325.00 1.09
37 002518 科士达 20,700 185,472.00 1.08
38 002092 中泰化学 23,100 183,876.00 1.07
39 600795 国电电力 72,200 183,388.00 1.07
40 601000 唐山港 66,300 182,325.00 1.06
41 000540 中天金融 47,500 181,925.00 1.06
42 002180 纳思达 8,000 180,800.00 1.05
43 600887 伊利股份 5,400 180,414.00 1.05
44 600673 东阳光 22,900 179,765.00 1.05
45 000892 欢瑞世纪 48,000 177,600.00 1.04
46 300430 诚益通 19,400 175,764.00 1.02
47 600011 华能国际 27,500 171,325.00 1.00
48 002400 省广集团 56,300 167,774.00 0.98
49 601898 中煤能源 34,000 163,200.00 0.95
50 603979 金诚信 19,300 162,506.00 0.95
51 601818 光大银行 42,600 162,306.00 0.95
52 603825 华扬联众 11,600 158,688.00 0.92
53 600781 辅仁药业 14,300 157,729.00 0.92
54 000999 华润三九 5,300 155,502.00 0.91
55 000778 新兴铸管 33,900 150,516.00 0.88
56 002025 航天电器 6,000 146,280.00 0.85
57 600606 绿地控股 21,400 146,162.00 0.85
58 002648 卫星石化 9,800 145,824.00 0.85
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 45 页 共 66 页
59 600958 东方证券 13,300 142,044.00 0.83
60 300498 温氏股份 3,900 139,854.00 0.82
61 600180 瑞茂通 17,100 134,577.00 0.78
62 000662 天夏智慧 27,500 127,875.00 0.75
63 000908 景峰医药 25,200 126,000.00 0.73
64 601919 中远海控 24,500 122,990.00 0.72
65 600008 首创股份 34,600 121,792.00 0.71
66 600816 安信信托 22,900 115,645.00 0.67
67 600600 青岛啤酒 2,200 109,846.00 0.64
68 603328 依顿电子 10,600 108,862.00 0.63
69 300031 宝通科技 8,700 107,532.00 0.63
70 600335 国机汽车 15,400 106,568.00 0.62
71 601231 环旭电子 8,300 100,015.00 0.58
72 600519 贵州茅台 100 98,400.00 0.57
73 002212 南洋股份 6,900 94,530.00 0.55
74 600757 长江传媒 13,800 93,978.00 0.55
75 603111 康尼机电 18,000 88,740.00 0.52
76 600351 亚宝药业 14,400 88,560.00 0.52
77 002738 中矿资源 5,000 88,200.00 0.51
78 002423 中原特钢 9,000 85,680.00 0.50
79 600420 现代制药 9,300 82,956.00 0.48
80 002521 齐峰新材 16,000 82,880.00 0.48
81 600104 上汽集团 3,200 81,600.00 0.48
82 000910 大亚圣象 7,300 81,322.00 0.47
83 601888 中国国旅 900 79,785.00 0.46
84 300061 康旗股份 11,600 79,692.00 0.46
85 000550 江铃汽车 4,100 79,499.00 0.46
86 002081 金 螳 螂 7,600 78,356.00 0.46
87 300065 海兰信 6,500 78,130.00 0.46
88 603859 能科股份 3,900 77,805.00 0.45
89 002705 新宝股份 6,700 77,050.00 0.45
90 600804 鹏博士 10,100 75,952.00 0.44
91 300055 万邦达 10,100 72,013.00 0.42
92 600990 四创电子 1,500 69,780.00 0.41
93 002196 方正电机 10,400 66,352.00 0.39
94 603630 拉芳家化 4,500 63,765.00 0.37
95 300120 经纬辉开 9,500 60,230.00 0.35
96 600031 三一重工 4,600 60,168.00 0.35
97 002662 京威股份 17,400 59,682.00 0.35
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 46 页 共 66 页
98 601218 吉鑫科技 18,000 54,000.00 0.31
99 600410 华胜天成 5,000 53,650.00 0.31
100 300160 秀强股份 14,500 52,780.00 0.31
101 600269 赣粤高速 11,800 52,392.00 0.31
102 002665 首航节能 14,800 50,172.00 0.29
103 600585 海螺水泥 1,200 49,800.00 0.29
104 600682 南京新百 4,300 48,633.00 0.28
105 600258 首旅酒店 2,700 48,546.00 0.28
106 000858 五 粮 液 400 47,180.00 0.27
107 300064 豫金刚石 10,400 45,448.00 0.26
108 600267 海正药业 4,300 43,000.00 0.25
109 000810 创维数字 4,700 41,548.00 0.24
110 601718 际华集团 10,500 41,055.00 0.24
111 601799 星宇股份 500 39,480.00 0.23
112 600115 东方航空 6,000 37,620.00 0.22
113 000333 美的集团 700 36,302.00 0.21
114 000090 天健集团 7,280 35,963.20 0.21
115 300461 田中精机 1,600 35,424.00 0.21
116 300703 创源文化 3,300 32,043.00 0.19
117 300383 光环新网 1,900 31,863.00 0.19
118 600715 文投控股 8,005 30,979.35 0.18
119 002150 通润装备 5,330 29,528.20 0.17
120 603385 惠达卫浴 3,100 28,055.00 0.16
121 601015 陕西黑猫 5,900 23,246.00 0.14
122 300098 高新兴 2,900 23,142.00 0.13
123 600805 悦达投资 3,800 23,066.00 0.13
124 002007 华兰生物 700 21,343.00 0.12
125 600727 鲁北化工 2,300 15,318.00 0.09
126 002674 兴业科技 1,000 14,400.00 0.08
127 600307 酒钢宏兴 3,600 7,308.00 0.04
128 603303 得邦照明 560 5,006.40 0.03
129 002242 九阳股份 200 4,162.00 0.02
130 601601 中国太保 100 3,651.00 0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 47 页 共 66 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603039 泛微网络 753,570.00 5.26
2 600699 均胜电子 702,164.00 4.90
3 002475 立讯精密 654,092.00 4.56
4 600582 天地科技 652,750.00 4.55
5 002202 金风科技 622,890.00 4.35
6 600637 东方明珠 601,258.00 4.20
7 603939 益丰药房 579,554.00 4.04
8 300363 博腾股份 572,402.50 3.99
9 600019 宝钢股份 565,361.00 3.94
10 600519 贵州茅台 562,655.00 3.93
11 600622 光大嘉宝 558,259.00 3.90
12 000046 泛海控股 549,473.00 3.83
13 600623 华谊集团 549,026.00 3.83
14 600999 招商证券 547,237.00 3.82
15 601818 光大银行 546,348.00 3.81
16 000895 双汇发展 536,714.00 3.74
17 600606 绿地控股 527,443.00 3.68
18 601005 重庆钢铁 499,400.00 3.48
19 600795 国电电力 496,829.00 3.47
20 300058 蓝色光标 492,415.00 3.44
21 601222 林洋能源 491,212.00 3.43
22 002332 仙琚制药 478,668.00 3.34
23 600820 隧道股份 471,845.00 3.29
24 600893 航发动力 460,954.00 3.22
25 002738 中矿资源 449,004.00 3.13
26 601928 凤凰传媒 448,403.00 3.13
27 000028 国药一致 447,057.00 3.12
28 600881 亚泰集团 446,137.00 3.11
29 002470 金正大 440,433.00 3.07
30 601231 环旭电子 429,028.00 2.99
31 002812 恩捷股份 426,457.00 2.98
32 601618 中国中冶 423,065.00 2.95
33 600585 海螺水泥 423,063.00 2.95
34 300037 新宙邦 418,930.00 2.92
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 48 页 共 66 页
35 000725 京东方Ａ 408,814.00 2.85
36 600022 山东钢铁 405,219.00 2.83
37 002146 荣盛发展 404,720.00 2.82
38 601100 恒立液压 404,574.00 2.82
39 002180 纳思达 403,678.00 2.82
40 000959 首钢股份 402,971.00 2.81
41 600811 东方集团 393,787.00 2.75
42 000709 河钢股份 391,867.00 2.73
43 002419 天虹股份 391,686.00 2.73
44 000892 欢瑞世纪 391,324.00 2.73
45 000626 远大控股 390,208.00 2.72
46 002044 美年健康 389,877.00 2.72
47 002010 传化智联 387,646.00 2.70
48 000513 丽珠集团 386,247.00 2.69
49 600383 金地集团 386,211.00 2.69
50 002624 完美世界 385,314.00 2.69
51 600011 华能国际 384,580.00 2.68
52 000998 隆平高科 384,437.00 2.68
53 600885 宏发股份 384,166.00 2.68
54 600299 安迪苏 379,836.00 2.65
55 300408 三环集团 377,359.00 2.63
56 600038 中直股份 377,318.56 2.63
57 600990 四创电子 375,599.00 2.62
58 600887 伊利股份 374,903.00 2.62
59 002053 云南能投 370,656.00 2.59
60 002299 圣农发展 368,171.00 2.57
61 000759 中百集团 363,168.00 2.53
62 601872 招商轮船 361,498.00 2.52
63 300010 立思辰 359,351.00 2.51
64 600420 现代制药 355,714.00 2.48
65 600248 延长化建 354,690.00 2.47
66 002252 上海莱士 353,709.00 2.47
67 000729 燕京啤酒 351,941.00 2.46
68 600600 青岛啤酒 351,904.00 2.46
69 600239 云南城投 351,388.00 2.45
70 600008 首创股份 351,364.00 2.45
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 49 页 共 66 页
71 603979 金诚信 351,044.00 2.45
72 300533 冰川网络 349,902.00 2.44
73 600048 保利地产 348,210.00 2.43
74 002304 洋河股份 347,880.00 2.43
75 600824 益民集团 347,117.00 2.42
76 600566 济川药业 345,847.00 2.41
77 601607 上海医药 345,395.00 2.41
78 600958 东方证券 344,777.00 2.41
79 601216 君正集团 343,138.00 2.39
80 002409 雅克科技 342,871.00 2.39
81 002517 恺英网络 339,770.50 2.37
82 002410 广联达 337,876.00 2.36
83 300130 新国都 337,601.40 2.36
84 601000 唐山港 336,388.00 2.35
85 002433 太安堂 334,085.00 2.33
86 000401 冀东水泥 332,934.00 2.32
87 000031 大悦城 332,230.00 2.32
88 600302 标准股份 331,253.00 2.31
89 300628 亿联网络 329,050.00 2.30
90 300089 文化长城 328,605.00 2.29
91 300335 迪森股份 328,271.00 2.29
92 601588 北辰实业 324,704.00 2.27
93 603496 恒为科技 322,267.00 2.25
94 603825 华扬联众 319,411.00 2.23
95 001896 豫能控股 317,510.00 2.22
96 002090 金智科技 316,724.00 2.21
97 300003 乐普医疗 316,468.00 2.21
98 600208 新湖中宝 314,199.00 2.19
99 600016 民生银行 309,165.00 2.16
100 300498 温氏股份 306,042.00 2.14
101 002376 新北洋 305,971.00 2.13
102 002773 康弘药业 303,391.00 2.12
103 601857 中国石油 301,833.00 2.11
104 000908 景峰医药 301,721.00 2.11
105 000063 中兴通讯 300,360.00 2.10
106 600143 金发科技 299,006.00 2.09
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 50 页 共 66 页
107 601088 中国神华 296,443.00 2.07
108 002531 天顺风能 292,692.00 2.04
109 300232 洲明科技 292,194.00 2.04
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002202 金风科技 691,857.47 4.83
2 600519 贵州茅台 687,830.00 4.80
3 600582 天地科技 655,202.00 4.57
4 002594 比亚迪 637,727.00 4.45
5 603039 泛微网络 626,476.00 4.37
6 300750 宁德时代 612,706.00 4.28
7 600622 光大嘉宝 578,984.00 4.04
8 600637 东方明珠 571,995.00 3.99
9 300363 博腾股份 569,030.00 3.97
10 002475 立讯精密 556,690.90 3.88
11 000046 泛海控股 555,330.66 3.87
12 600438 通威股份 545,856.00 3.81
13 600019 宝钢股份 537,096.00 3.75
14 600623 华谊集团 529,450.00 3.69
15 601872 招商轮船 515,037.00 3.59
16 601222 林洋能源 508,711.00 3.55
17 600048 保利地产 506,420.00 3.53
18 600585 海螺水泥 500,310.00 3.49
19 600699 均胜电子 496,796.00 3.47
20 000028 国药一致 482,026.00 3.36
21 601818 光大银行 476,483.00 3.32
22 600893 航发动力 475,465.00 3.32
23 002332 仙琚制药 461,132.00 3.22
24 601928 凤凰传媒 459,049.00 3.20
25 600016 民生银行 458,555.00 3.20
26 300058 蓝色光标 455,571.00 3.18
27 002812 恩捷股份 444,072.00 3.10
28 601618 中国中冶 442,476.00 3.09
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 51 页 共 66 页
29 601100 恒立液压 440,467.00 3.07
30 300037 新宙邦 439,231.00 3.06
31 600022 山东钢铁 438,183.00 3.06
32 600999 招商证券 428,660.00 2.99
33 002419 天虹股份 427,605.00 2.98
34 600885 宏发股份 424,644.00 2.96
35 600299 安迪苏 423,930.00 2.96
36 600030 中信证券 421,997.00 2.94
37 002304 洋河股份 418,270.00 2.92
38 000759 中百集团 415,402.00 2.90
39 000626 远大控股 414,713.00 2.89
40 601766 中国中车 413,680.00 2.89
41 000959 首钢股份 412,640.00 2.88
42 600239 云南城投 410,284.00 2.86
43 000895 双汇发展 408,630.00 2.85
44 601668 中国建筑 407,303.00 2.84
45 000998 隆平高科 404,903.00 2.83
46 002738 中矿资源 402,974.00 2.81
47 000709 河钢股份 394,574.00 2.75
48 002146 荣盛发展 393,436.00 2.75
49 000729 燕京啤酒 392,124.00 2.74
50 002044 美年健康 391,135.00 2.73
51 300408 三环集团 390,629.00 2.73
52 002010 传化智联 389,038.00 2.71
53 600038 中直股份 388,760.00 2.71
54 000725 京东方Ａ 386,393.00 2.70
55 600881 亚泰集团 384,424.12 2.68
56 600566 济川药业 382,728.00 2.67
57 002773 康弘药业 380,927.00 2.66
58 002624 完美世界 380,475.04 2.65
59 000401 冀东水泥 379,588.00 2.65
60 600383 金地集团 379,253.00 2.65
61 002299 圣农发展 377,814.00 2.64
62 600606 绿地控股 371,773.00 2.59
63 600824 益民集团 371,097.00 2.59
64 002252 上海莱士 367,758.00 2.57
65 603939 益丰药房 363,769.00 2.54
66 600811 东方集团 362,916.00 2.53
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 52 页 共 66 页
67 002409 雅克科技 362,097.00 2.53
68 300089 文化长城 361,177.00 2.52
69 002517 恺英网络 360,384.00 2.51
70 002433 太安堂 360,259.00 2.51
71 300533 冰川网络 358,517.00 2.50
72 601607 上海医药 358,320.48 2.50
73 600302 标准股份 357,150.70 2.49
74 300203 聚光科技 355,397.00 2.48
75 300130 新国都 353,186.00 2.46
76 603496 恒为科技 351,381.53 2.45
77 601588 北辰实业 350,006.00 2.44
78 002470 金正大 346,705.00 2.42
79 600248 延长化建 346,309.00 2.42
80 600887 伊利股份 340,130.00 2.37
81 601088 中国神华 339,111.00 2.37
82 001896 豫能控股 336,816.00 2.35
83 002410 广联达 336,606.00 2.35
84 600036 招商银行 335,502.90 2.34
85 300202 聚龙股份 334,952.00 2.34
86 601231 环旭电子 334,348.00 2.33
87 000568 泸州老窖 330,368.51 2.31
88 300033 同花顺 327,371.00 2.28
89 600143 金发科技 324,909.00 2.27
90 300003 乐普医疗 323,685.79 2.26
91 601216 君正集团 323,215.00 2.26
92 002399 海普瑞 312,931.80 2.18
93 600208 新湖中宝 311,615.00 2.17
94 600219 南山铝业 307,114.00 2.14
95 600741 华域汽车 304,056.00 2.12
96 600795 国电电力 302,313.00 2.11
97 600028 中国石化 301,866.00 2.11
98 300010 立思辰 297,616.00 2.08
99 000636 风华高科 296,280.00 2.07
100 601012 隆基股份 295,713.00 2.06
101 600837 海通证券 295,250.00 2.06
102 601857 中国石油 293,760.00 2.05
103 002376 新北洋 293,205.00 2.05
104 600704 物产中大 290,883.00 2.03
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 53 页 共 66 页
105 000656 金科股份 289,824.00 2.02
106 603538 美诺华 288,487.00 2.01
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 123,631,752.63
卖出股票收入（成交）总额 120,868,163.20
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 54 页 共 66 页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,906.95
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 285.06
5 应收申购款 3,483.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 55 页 共 66 页
8 其他 -
9 合计 14,675.60
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 56 页 共 66 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
平 安
量 化
先 锋
混合 A
385 39,618.08 10,010,801.08 65.63% 5,242,158.61 34.37%
平 安
量 化
先 锋
混合 C
223 12,102.26 0.00 0.00% 2,698,803.18 100.00%
合计 589 30,478.37 10,010,801.08 55.77% 7,940,961.79 44.23%
上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的
份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
平安量化
先锋混合
A
310,648.30 2.0366%
平安量化
先锋混合
C
- 0.0000%
合计 310,648.30 1.7305%
基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 57 页 共 66 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
平安量化先锋混合 A 0~10
平安量化先锋混合 C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
平安量化先锋混合 A 0~10
平安量化先锋混合 C 0
合计 0~10
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,010,801.08 55.77 10,010,801.08 55.77 3年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 84,205.68 0.47 84,205.68 0.47 3年
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,095,006.76 56.23 10,095,006.76 56.23 3年
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安量化先锋混
合 A
平安量化先锋混
合 C
基金合同生效日（2017年 11月 1日）基金份
额总额
18,761,106.70 22,271,680.51
本报告期期初基金份额总额 15,493,115.73 3,085,931.88
本报告期期间基金总申购份额 1,514,491.37 854,755.52
减:本报告期期间基金总赎回份额 1,754,647.41 1,241,884.22
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 15,252,959.69 2,698,803.18
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2、经平安基金管理有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次股东会议审议通过，由薛
世峰先生接替李兆良先生任职公司的独立董事，任职日期为 2019年 6月 7日。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，公司收到监管机构对我司采取责令改正措施的决定、对相关责任人出具警示函
的决定。公司高度重视，制定并实施相关整改措施，及时向监管机构提交整改报告。报告期内，
公司已完成整改。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 3 43,967,546.30 17.98% 31,273.71 17.98% -
天风证券 2 28,819,893.55 11.79% 20,499.79 11.79% -
渤海证券 1 22,819,736.39 9.33% 16,231.72 9.33% -
广州证券 2 21,962,325.41 8.98% 15,622.04 8.98% -
中信建投 2 19,452,496.75 7.96% 13,836.71 7.96% -
万联证券 4 18,520,033.68 7.58% 13,172.55 7.58% 新增 2个
中信证券 3 18,381,519.17 7.52% 13,074.66 7.52% -
西南证券 1 14,074,470.28 5.76% 10,011.09 5.76% -
东兴证券 2 12,417,013.40 5.08% 8,832.31 5.08% -
上海证券 2 9,823,481.53 4.02% 6,987.34 4.02% 新增 2个
中泰证券 1 9,799,160.10 4.01% 6,970.29 4.01% -
海通证券 2 9,291,677.69 3.80% 6,609.15 3.80% -
申港证券 1 7,989,890.76 3.27% 5,683.21 3.27% -
平安证券 4 2,040,997.00 0.83% 1,451.81 0.83% -
银河证券 2 1,896,330.30 0.78% 1,348.84 0.78% -
川财证券 1 1,081,922.00 0.44% 769.52 0.44% -
方正证券 2 947,583.52 0.39% 674.06 0.39% -
长江证券 1 924,727.00 0.38% 657.72 0.38% -
光大证券 2 118,895.00 0.05% 84.59 0.05% -
华创证券 2 95,930.00 0.04% 68.24 0.04% -
华泰证券 2 49,098.00 0.02% 34.88 0.02% -
东北证券 7 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
恒泰证券 4 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 61 页 共 66 页
东吴证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券 - - 3,800,000.00 35.19% - -
天风证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 62 页 共 66 页
海通证券 - - - - - -
申港证券 - - - - - -
平安证券 - - 7,000,000.00 64.81% - -
银河证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 63 页 共 66 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
平安基金管理有限公司关
于直销账户名称变更的公
告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 1月 3日
2
关于不法分子冒用“花生
宝”名义开展非法金融业
务的严正声明
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 1月 17日
3
平安量化先锋混合型发起
式证券投资基金 2018年第
4季度报告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 1月 18日
4
平安基金管理有限公司关
于直销账户名称变更的公
告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 2月 12日
5
平安基金管理有限公司旗
下开放式基金转换业务规
则说明的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 2月 27日
6
关于旗下部分基金新增上
海凯石财富基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 3月 15日
7
平安量化先锋混合型发起
式证券投资基金 2018年年
度报告以及摘要
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 3月 26日
8
关于旗下部分基金新增国
盛证券有限责任公司为销
售机构及开通定投、转换业
务并参与其费率优惠的公
告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 4月 3日
9
关于平安量化先锋混合型
发起式证券投资基金变更
业绩比较基准并修改基金
合同的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 4月 9日
10
平安量化先锋混合型发起
式证券投资基金 2019年第
1季度报告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 4月 18日
11
关于旗下部分基金新增江
苏汇林保大基金销售有限
公司为销售机构及开通定
投、转换业务并参与其费率
优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2019年 5月 10日
12
关于新增包商银行股份有
限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2019年 5月 14日
13 关于旗下部分基金新增上 中国证监会指定报刊及 2019年 5月 14日
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 64 页 共 66 页
海陆享基金销售有限公司
为销售机构的公告
网站
14
关于旗下部分基金新增中
信证券股份有限公司为销
售机构及开通、定投、转换
业务并参与其费率优惠的
公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 6月 6日
15
平安量化先锋混合型发起
式证券投资基金招募说明
书更新（2019年第 1期）以
及摘要
中国证监会指定报刊及网
站
2019年 6月 11日
16
平安基金管理有限公司关
于提醒投资者及时提供或
更新身份信息资料的公告
中国证监会指定网站 2019年 6月 18日
17
平安基金管理有限公司
2019年 6月 30日基金净值
披露公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 6月 30日
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
第 65 页 共 66 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到或
者超过 20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2019/01/01--2019/06/30 10,010,801.08 0.00 0.00 10,010,801.08 55.77%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选
择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动
性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造
成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出
现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，
未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影
响。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回
后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
为保护基金份额持有人的合法权益，以更科学、合理的业绩比较基准评估平安量化先锋混
合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），经与托管行平安银行股份有限公司协商一致，
并报中国证监会备案后，根据《平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称
"基金合同"）的约定，决定自 2019年 4月 9日起，本基金的业绩比较基准由“中证 500指数收
益率×80%+中证综合债指数收益率×20%”修改为“中证 500指数收益率×95%+商业银行活期存
款利率(税后)×5%”。详细内容可阅读本公司于 2019年 4月 9日发布的《关于平安量化先锋混
合型发起式证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同的公告》。
平安量化先锋混合 2019年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立平安量化先锋混合型发起式证券投资基金的文件；
2、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金合同；
3、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金托管协议；
4、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件；
6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com
平安基金管理有限公司
2019年 8月 22日
