平安中证 500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：
2019年 8月 22日
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 7
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 8
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 9
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 9
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 10
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................ 10
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 11
3.3 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ............................................ 11
3.4 其他指标 .................................................................................................................................... 13
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 19
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 19
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 20
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 21
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21
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6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 50
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 50
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 54
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 54
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55
7.13 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 55
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 57
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 59
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61
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10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 66
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 69
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 69
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 70
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 70
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 70
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 平安 500ETF联接
场内简称 -
基金主代码 006214
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 9月 5日
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 456,628,376.21份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 平安 500ETF联接基金 A 平安 500ETF联接基金 C
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码： 006214 006215
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 101,302,665.30份 355,325,710.91份
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2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510590
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018年 3月 23日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2018年 5月 4日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的
回报。
投资策略
本基金以目标 ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目
标 ETF。本基金并不参与目标 ETF的管理。主要以一级市场申购的方式投资于
目标 ETF，获取基金份额净值上涨带来的收益；在目标 ETF基金份额二级市场
交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目标 ETF的基金份额。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施
避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中证 500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征
本基金的目标 ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF联接基金，通过投资于目标
ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似
的风险收益特征。
平安 500ETF联接基金 A 平安 500ETF联接基金 C
下属分级基金 - -
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的风险收益特
征
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控
制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成
份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动
性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 中证 500指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本
基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪
标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表
的股票相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈特正 李帅帅
联系电话 0755-22626828 0755-25878287
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
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客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地址
深圳市福田区福田街道益田
路 5033号平安金融中心 34
层
深圳市罗湖区深南东路 5047号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田
路 5033号平安金融中心 34
层
深圳市罗湖区深南东路 5047号
邮政编码 518048 518001
法定代表人 罗春风 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
平安基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路 5033
号平安金融中心 34层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 平安 500ETF联接基金 A 平安 500ETF联接基金 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019
年 6月 30日)
报告期(2019年 1月 1日 -
2019年 6月 30日)
本期已实现收益 121,952.81 101,336.17
本期利润 -1,789,815.05 -3,971,755.37
加权平均基金份额本期利润 -0.0311 -0.0300
本期加权平均净值利润率 -2.92% -2.82%
本期基金份额净值增长率 17.95% 17.86%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配利润 530,623.70 1,609,010.04
期末可供分配基金份额利润 0.0052 0.0045
期末基金资产净值 105,899,322.28 371,212,699.97
期末基金份额净值 1.0454 1.0447
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 4.54% 4.47%
注：1.本基金基金合同于 2018年 9月 5日正式生效，截至报告期末未满一年；
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.3 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安 500ETF联接基金 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.83% 1.31% 0.75% 1.32% 0.08% -0.01%
过去三个月 -9.55% 1.68% -10.21% 1.72% 0.66% -0.04%
过去六个月 17.95% 1.64% 17.87% 1.70% 0.08% -0.06%
自基金合同
生效起至今
4.54% 1.59% 1.33% 1.66% 3.21% -0.07%
平安 500ETF联接基金 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.82% 1.31% 0.75% 1.32% 0.07% -0.01%
过去三个月 -9.59% 1.68% -10.21% 1.72% 0.62% -0.04%
过去六个月 17.86% 1.64% 17.87% 1.70% -0.01% -0.06%
自基金合同
生效起至今
4.47% 1.59% 1.33% 1.66% 3.14% -0.07%
业绩比较基准：中证 500指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。本基金投资于目
标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。业绩比较基
准与投资比例相符。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
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3.3.1 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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1、本基金基金合同于 2018年 9月 5日正式生效，截至报告期末未满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定．
3.4 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批
准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责
任公司，持有股份 68.19%；大华资产管理有限公司，持有股份 17.51%；三亚盈湾旅业有限公司，
持有股份 14.3%。
平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2019 年 6
月 30日，平安基金共管理 83只公募基金，公募基金管理总规模 2877亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
成钧
ETF 指
数中心
指数投
资 总
监、平
安中证
500 交
易型开
放式指
数证券
投资基
金联接
2018年 9月 5日 - 8
成钧先生，上海交通大学博
士，南京大学和上海证券交
易所博士后，曾任职于上海
证券交易所、国泰基金管理
有限公司、嘉实基金管理有
限公司、中国平安人寿保险
股份有限公司。2017 年 2 月
加入平安基金管理有限公
司，现任 ETF 指数中心指数
投资总监。同时担任平安沪
深 300 交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证 500
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基金的
基金经
理
交易型开放式指数证券投资
基金、平安沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金联
接基金、平安 MSCI中国 A股
国际交易型开放式指数证券
投资基金、平安 MSCI 中国 A
股低波动交易型开放式指数
证券投资基金、平安 MSCI中
国 A 股国际交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、
平安中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金联接基
金、平安创业板交易型开放
式指数证券投资基金基金经
理。
刘洁倩
平安中
证 500
交易型
开放式
指数证
券投资
基金联
接基金
的基金
经 理
（ 助
理）
2018年 10月 16日 - 6
刘洁倩，浙江大学博士，曾
担任国泰基金管理有限公司
产品研究主管。2018 年 8 月
加入平安基金管理有限公
司，任资产配置事业部 ETF
指数投资中心指数研究员。
同时担任平安沪深 300 交易
型开放式指数证券投资基
金、平安沪深 300 交易型开
放式指数证券投资基金联接
基金、平安中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金、
平安中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金联接基
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金、平安 MSCI中国 A股国际
交易型开放式指数证券投资
基金、平安 MSCI中国 A股国
际交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、平安 MSCI
中国 A 股低波动交易型开放
式指数证券投资基金、平安
港股通恒生中国企业交易型
开放式指数证券投资基金、
平安创业板交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理
助理。
万纯
平安中
证 500
交易型
开放式
指数证
券投资
基金联
接基金
的基金
经 理
（ 助
理）
2018年 11月 21日
2019年 4月
11日
6
万纯，北京大学硕士，曾担
任中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司基金业务
经办岗。2017 年 7 月加入平
安基金管理有限公司，任资
产配置事业部 ETF 指数投资
中心指数研究员。曾担任平
安沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金、平安沪深
300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、平安中
证 500 交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证 500
交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、平安 MSCI中
国 A 股国际交易型开放式指
数证券投资基金、平安 MSCI
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中国 A 股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基
金、平安 MSCI中国 A股低波
动交易型开放式指数证券投
资基金、平安港股通恒生中
国企业交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理助
理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律
法规及各项实施准则、《平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有
人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组
合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪，
也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金在投资管理上，我们利用量化科技系统进
行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离
度和跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安中证 500ETF 联接基金 A 基金份额净值为 1.0454 元，份额累计净值为
1.0454 元，本报告期基金份额净值增长率为 17.95%，同期业绩比较基准收益率为 17.87%；截至
本报告期末平安中证 500ETF联接基金 C基金份额净值为 1.0447元，份额累计净值为 1.0447元，
本报告期基金份额净值增长率为 17.86%，同期业绩比较基准收益率为 17.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
年初以来，在较为宽松的资金面和中美经贸关系缓和的背景下，市场风险偏好持续改善，叠
加外资入场，推动市场估值水平持续修复，并走出了一轮强势的上涨行情。但是，4月中旬以来，
中美经贸关系骤然紧张，导致市场风险偏好迅速下降，股票市场整体表现也相应调整。展望下半
年，国内经济增长动能趋弱，企业盈利情况大幅改善的概率不大，但长期来看，消费与产业升级
的趋势依然具有较高的确定性。
作为基金管理人，我们将继续通过投资于目标 ETF，实现紧密跟踪标的指数的投资目标，追
求与业绩比较基准相似的回报。
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
第 19 页 共 70 页
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从
业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容真实、准确、完整。
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 17,814,196.46 3,903,148.32
结算备付金
771,109.81 64,321.48
存出保证金
182,654.09 16,137.77
交易性金融资产 6.4.7.2 453,758,618.84 60,526,879.04
其中：股票投资
99,084.00 37,236.00
基金投资
443,676,534.84 60,489,643.04
债券投资
9,983,000.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 80,376.79 1,795.49
应收股利
- -
应收申购款
4,262,056.80 505,914.17
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 3,529,666.67 -
资产总计
480,398,679.46 65,018,196.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
868,008.35 638,003.72
应付赎回款
2,286,777.11 147,837.63
应付管理人报酬
9,315.02 1,557.67
应付托管费
1,863.00 311.54
应付销售服务费
21,961.92 3,328.93
应付交易费用 6.4.7.7 32,924.90 -
应交税费
0.21 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 65,806.70 85,535.91
负债合计
3,286,657.21 876,575.40
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 456,628,376.21 72,367,174.53
未分配利润 6.4.7.10 20,483,646.04 -8,225,553.66
所有者权益合计
477,112,022.25 64,141,620.87
负债和所有者权益总计
480,398,679.46 65,018,196.27
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 456,628,376.21份，其中下属 A类基金份额净
值 1.0454元，A类基金份额 101,302,665.30份；下属 C类基金份额净值 1.0447元，C类基金份
额 355,325,710.91份。
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体：平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
-5,526,995.16 -
1.利息收入
137,590.34 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 107,033.24 -
债券利息收入
30,557.10 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
219,613.76 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 17,048.42 -
基金投资收益 6.4.7.13 200,921.51 -
债券投资收益 6.4.7.14 -672.83 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 2,316.66 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18
-5,984,859.40 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 100,660.14 -
减：二、费用
234,575.26 -
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 34,068.02 -
2．托管费 6.4.10.2.2 6,813.53 -
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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3．销售服务费 6.4.10.2.3 68,582.86 -
4．交易费用 6.4.7.20 58,068.74 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
2,440.21 -
7．其他费用 6.4.7.21 64,601.90 -
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-5,761,570.42 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-5,761,570.42 -
注：本基金于 2018年 9月 5日成立，故无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
72,367,174.53 -8,225,553.66 64,141,620.87
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -5,761,570.42 -5,761,570.42
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
384,261,201.68 34,470,770.12 418,731,971.80
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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其中：1.基金申购款 554,205,621.79 51,054,487.10 605,260,108.89
2.基金赎回款 -169,944,420.11 -16,583,716.98 -186,528,137.09
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
456,628,376.21 20,483,646.04 477,112,022.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____张南南____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原名为平安大华中证500交易型开放
式指数证券投资基金联接基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2018]275号《关于准予平安大华中证 500交易型开放式指数证券投资基金
联接基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于 2018
年 10月 25日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华中证
500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 263,874,951.92元，业经普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0556号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案，《平安大华中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2018
年 9月 5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 263,882,727.33份基金份额，其中认购
资金利息折合 7,775.41份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人
为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华中证 500交易型开放
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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式指数证券投资基金联接基金于 2018年 11月 30日起更名为平安中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金。
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投
资人认购/申购时收取前端认购/申购费用并在赎回时根据持有期限收取赎回费用、不从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、
不收取认购/申购费用但在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C类基金份额。本
基金 A类和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金
份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该
类别基金份额总数。
本基金为平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(原名为平安大华中证500交易型开放
式指数证券投资基金，以下简称“目标 ETF”)的联接基金。目标 ETF是采用完全复制法实现对中
证全指证券公司指数紧密跟踪的被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较
基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪
误差不超过 4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标 ETF基金份额、中证 500指数成份股
和备选成份股，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银
行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货
以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金业绩
比较基准为中证 500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后) ×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安中证 500交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业
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协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财
务状况以及自 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期间所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
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产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 17,814,196.46
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
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合计 17,814,196.46
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 81,172.42 99,084.00 17,911.58
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 9,965,500.00 9,983,000.00 17,500.00
合计 9,965,500.00 9,983,000.00 17,500.00
资产支持证券 - - -
基金 456,778,876.70 443,676,534.84 -13,102,341.86
其他 - - -
合计 466,825,549.12 453,758,618.84 -13,066,930.28
注：基金投资均为本基金持有的目标 ETF的份额，按估值日目标 ETF的份额净值确定公允价值。
本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF份额的买卖。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 10,277.40
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 312.30
应收债券利息 69,713.11
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 73.98
合计 80,376.79
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
其他应收款 -
待摊费用 -
应收退补款 3,529,666.67
合计 3,529,666.67
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 32,749.90
银行间市场应付交易费用 175.00
合计 32,924.90
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,204.80
预提费用 64,601.90
合计 65,806.70
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
平安 500ETF联接基金 A
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 25,456,031.68 25,456,031.68
本期申购 113,326,980.06 113,326,980.06
本期赎回(以"-"号填列) -37,480,346.44 -37,480,346.44
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
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本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 101,302,665.30 101,302,665.30
金额单位：人民币元
平安 500ETF联接基金 C
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 46,911,142.85 46,911,142.85
本期申购 440,878,641.73 440,878,641.73
本期赎回(以"-"号填列) -132,464,073.67 -132,464,073.67
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 355,325,710.91 355,325,710.91
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
平安 500ETF联接基金 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -6,697.80 -2,887,587.36 -2,894,285.16
本期利润 121,952.81 -1,911,767.86 -1,789,815.05
本期基金份额交易
产生的变动数
415,368.69 8,865,388.50 9,280,757.19
其中：基金申购款 589,624.02 13,324,487.69 13,914,111.71
基金赎回款 -174,255.33 -4,459,099.19 -4,633,354.52
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
第 33 页 共 70 页
本期已分配利润 - - -
本期末 530,623.70 4,066,033.28 4,596,656.98
单位：人民币元
平安 500ETF联接基金 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -10,030.70 -5,321,237.80 -5,331,268.50
本期利润 101,336.17 -4,073,091.54 -3,971,755.37
本期基金份额交易
产生的变动数
1,517,704.57 23,672,308.36 25,190,012.93
其中：基金申购款 2,072,063.57 35,068,311.82 37,140,375.39
基金赎回款 -554,359.00 -11,396,003.46 -11,950,362.46
本期已分配利润 - - -
本期末 1,609,010.04 14,277,979.02 15,886,989.06
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 102,878.48
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,518.81
其他 635.95
合计 107,033.24
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
第 34 页 共 70 页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 17,048.42
合计 17,048.42
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期无股票投资产生的买卖价差收入。
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无股票投资产生的赎回价差收入。
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
申购基金份额总额 110,362,320.00
减：现金支付申购款总额 58,182,025.21
减：申购股票成本总额 52,163,246.37
申购差价收入 17,048.42
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额 20,298,699.01
减：卖出/赎回基金成本总额 20,097,777.50
基金投资收益 200,921.51
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
第 35 页 共 70 页
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-672.83
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -672.83
6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
25,343.88
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
25,998.88
减：应收利息总额 17.83
买卖债券差价收入 -672.83
6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券投资产生的赎回价差收入。
6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券投资产生的申购价差收入。
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
第 36 页 共 70 页
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 2,316.66
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,316.66
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产 -5,984,859.40
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
第 37 页 共 70 页
——股票投资 14,225.58
——债券投资 17,500.00
——基金投资 -6,016,584.98
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -5,984,859.40
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入 96,757.32
转换费收入 A类 006214 49.82
转换费收入 C类 006215 3,853.00
合计 100,660.14
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，对持有期限少于 7日的投资者收取的赎回费用将全额计入
基金财产，对持有期限不少于 7日的投资者收取的赎回费用不低于 25%的部分归基金财产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费按注 1
中约定的比例计入基金财产。
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
第 38 页 共 70 页
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 41,768.75
银行间市场交易费用 175.00
交易基金产生的费用 16,124.99
其中：申购费 1,762.63
赎回费 -
其他 14,362.36
合计 58,068.74
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用 26,778.95
信息披露费 37,822.95
合计 64,601.90
6.4.7.22 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
第 39 页 共 70 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
中国平安人寿保险股份有限公司
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构
平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
上海陆金所基金销售有限公司
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金于本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金于本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金于本报告期无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
第 40 页 共 70 页
6.4.10.1.4 基金交易
本基金于本报告期无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.5 权证交易
本基金于本报告无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本基金于本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
34,068.02 -
其中：支付销售机构的客
户维护费
200,837.30 -
注：支付基金管理人平安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除前一日所持
有目标 ETF基金份额部分基金资产（若为负数，则取零）0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝Max(前一日基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 基金份额部分基金资
产,0)×0.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
6,813.53 -
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
第 41 页 共 70 页
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份
额部分基金资产（若为负数，则取零）0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其
计算公式为：
日托管费＝Max(前一日基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产,0)×0.1%/
当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安 500ETF联接基
金 A
平安 500ETF联接基
金 C
合计
平安银行股份有限公司 - 10,835.01 10,835.01
平安基金管理有限公司 - 1,371.79 1,371.79
上海陆金所基金销售有
限公司
- 50,629.94 50,629.94
平安证券股份有限公司 - 243.64 243.64
中国平安人寿保险股份
有限公司
- 1,048.49 1,048.49
合计 - 64,128.87 64,128.87
支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给
各基金销售机构。其计算公式为：日 C类基金份额销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资产净
值×0.10%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
第 42 页 共 70 页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行 17,814,196.46 102,878.48 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有 87,537,790份目标 ETF基金份额，占其总份额比例的 19.75%。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债
券。截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金未从事交易所市场债券正回购交易，无质押债
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
第 43 页 共 70 页
券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 9,983,000.00 -
合计 9,983,000.00 -
注：以上按短期信用评级的债券投资未评级的债券投资为政策性金融债。
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
于 2019年 06月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
第 45 页 共 70 页
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金主动投资于流
动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 06月 30 日，本基金未持有流
动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019
年 6月 30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为 34,819,995.58元，超过经
确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金、债券投资、应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 17,814,196.46 - - - - - 17,814,196.46
结算备付金 771,109.81 - - - - - 771,109.81
存出保证金 182,654.09 - - - - - 182,654.09
交易性金融资产 - - 9,983,000.00 - - 443,775,618.84 453,758,618.84
应收利息 - - - - - 80,376.79 80,376.79
应收申购款 - - - - - 4,262,056.80 4,262,056.80
其他资产 - - - - - 3,529,666.67 3,529,666.67
资产总计 18,767,960.36 - 9,983,000.00 - - 451,647,719.10 480,398,679.46
负债
应付证券清算款 - - - - - 868,008.35 868,008.35
应付赎回款 - - - - - 2,286,777.11 2,286,777.11
应付管理人报酬 - - - - - 9,315.02 9,315.02
应付托管费 - - - - - 1,863.00 1,863.00
应付销售服务费 - - - - - 21,961.92 21,961.92
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
第 47 页 共 70 页
应付交易费用 - - - - - 32,924.90 32,924.90
应交税费 - - - - - 0.21 0.21
其他负债 - - - - - 65,806.70 65,806.70
负债总计 - - - - - 3,286,657.21 3,286,657.21
利率敏感度缺口 18,767,960.36 - 9,983,000.00 - - 448,361,061.89 477,112,022.25
上年度末
2018年 12月 31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,903,148.32 - - - - - 3,903,148.32
结算备付金 64,321.48 - - - - - 64,321.48
存出保证金 16,137.77 - - - - - 16,137.77
交易性金融资产 - - - - - 60,526,879.04 60,526,879.04
应收利息 - - - - - 1,795.49 1,795.49
应收申购款 - - - - - 505,914.17 505,914.17
资产总计 3,983,607.57 - - - - 61,034,588.70 65,018,196.27
负债
应付证券清算款 - - - - - 638,003.72 638,003.72
应付赎回款 - - - - - 147,837.63 147,837.63
应付管理人报酬 - - - - - 1,557.67 1,557.67
应付托管费 - - - - - 311.54 311.54
应付销售服务费 - - - - - 3,328.93 3,328.93
其他负债 - - - - - 85,535.91 85,535.91
负债总计 - - - - - 876,575.40 876,575.40
利率敏感度缺口 3,983,607.57 - - - - 60,158,013.30 64,141,620.87
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019年 06月 30日，本基金持有交易性债券占基金资产净值比例为 2.09% (2018年 12月 31
日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年 12月 31日：无)。
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基
金并不参与目标 ETF 的管理。主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF，获取基金份额净值上
涨带来的收益；在目标 ETF 基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买
卖目标 ETF的基金份额。为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金主要投资于目标 ETF 基金
份额、标的指数成份股、备选成份股，并将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。在
正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超
过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 99,084.00 0.02 37,236.00 0.06
交易性金融资产－基金投资 443,676,534.84 92.99 60,489,643.04 94.31
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 443,775,618.84 93.01 60,526,879.04 94.36
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月
30日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
业绩比较基准减少 5% -27,006,048.99 -3,440,002.47
业绩比较基准增加 5% 27,006,048.99 3,440,002.47
本基金业绩比较基准为中证 500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 99,084.00 0.02
其中：股票 99,084.00 0.02
2 基金投资 443,676,534.84 92.36
3 固定收益投资 9,983,000.00 2.08
其中：债券 9,983,000.00 2.08
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 18,585,306.27 3.87
8 其他各项资产 8,054,754.35 1.68
9 合计 480,398,679.46 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 34,568.00 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
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应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
62,988.00 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,528.00 0.00
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 99,084.00 0.02
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 603444 吉比特 300 62,988.00 0.01
2 603868 飞科电器 300 11,745.00 0.00
3 603486 科沃斯 300 9,075.00 0.00
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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4 600298 安琪酵母 200 6,326.00 0.00
5 603877 太平鸟 300 4,656.00 0.00
6 601966 玲珑轮胎 100 1,700.00 0.00
7 603377 东方时尚 100 1,528.00 0.00
8 600006 东风汽车 200 1,066.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600201 生物股份 539,753.00 0.84
2 600536 中国软件 531,970.76 0.83
3 600872 中炬高新 513,128.00 0.80
4 600426 华鲁恒升 472,165.00 0.74
5 600642 申能股份 452,356.00 0.71
6 600183 生益科技 436,915.00 0.68
7 600895 张江高科 428,750.00 0.67
8 600879 航天电子 408,169.84 0.64
9 600325 华发股份 404,432.00 0.63
10 600801 华新水泥 399,982.20 0.62
11 600298 安琪酵母 387,463.00 0.60
12 603369 今世缘 383,611.00 0.60
13 600572 康恩贝 377,001.00 0.59
14 601005 重庆钢铁 366,932.00 0.57
15 600820 隧道股份 365,273.00 0.57
16 600699 均胜电子 364,835.00 0.57
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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17 600673 东阳光 364,106.00 0.57
18 600804 鹏博士 359,105.00 0.56
19 600392 盛和资源 356,593.00 0.56
20 600718 东软集团 354,316.00 0.55
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内无股票卖出。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 52,210,868.79
卖出股票收入（成交）总额 -
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,983,000.00 2.09
其中：政策性金融债 9,983,000.00 2.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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10 合计 9,983,000.00 2.09
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 190402 19农发 02 100,000 9,983,000.00 2.09
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1
平安中证
500ETF
股票型
交易型开
放式
平安基金
管理有限
公司
443,676,534.84 92.99
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资情况。
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货投资。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.12.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
本组合投资的前十名证券之一东风汽车，于 2018年 12月 03日被中国证券监督管理委员会湖
北监管局依据相关法规给予出具警示函处分决定，主要违法违规事实包括：未及时披露公司重大
事项,未依法履行其他职责。
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规
和公司制度的要求。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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7.13.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 182,654.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 80,376.79
5 应收申购款 4,262,056.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 3,529,666.67
9 合计 8,054,754.35
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名的股票不存在流通受限的情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
平 安
500ETF
联接基
金 A
3,820 26,519.02 - - 101,302,665.30 100.00%
平 安
500ETF
联接基
金 C
14,002 25,376.78 95,401,640.91 26.85% 259,924,070.00 73.15%
合计 17,668 25,844.94 95,401,640.91 20.89% 361,226,735.30 79.11%
上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的
份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
平安
500ETF联
接基金 A
55,195.38 0.0545%
平安
500ETF联
接基金 C
603,405.35 0.1698%
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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合计 658,600.73 0.1442%
上述从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用 各自级别
的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
平安 500ETF联接基
金 A
0~10
平安 500ETF联接基
金 C
0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
平安 500ETF联接基
金 A
0
平安 500ETF联接基
金 C
0~10
合计 0~10
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 平安 500ETF联接基金 A 平安 500ETF联接基金 C
基金合同生效日（2018 年 9 月 5 日）基金份
额总额
23,045,548.96 240,837,178.37
本报告期期初基金份额总额 25,456,031.68 46,911,142.85
本报告期期间基金总申购份额 113,326,980.06 440,878,641.73
减:本报告期期间基金总赎回份额 37,480,346.44 132,464,073.67
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 101,302,665.30 355,325,710.91
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2、经平安基金管理有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次股东会议审议通过，由薛
世峰先生接替李兆良先生任职公司的独立董事，任职日期为 2019年 6月 7日。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，公司收到监管机构对我司采取责令改正措施的决定、对相关责任人出具警示函
的决定。公司高度重视，制定并实施相关整改措施，及时向监管机构提交整改报告。报告期内，
公司已完成整改。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券 2 35,650,544.90 68.28% 25,357.67 68.28% -
国信证券 2 16,560,323.89 31.72% 11,779.01 31.72% -
财富证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
申港证券 1 - - - - -
万联证券 4 - - - - 新增 2个
华福证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
恒泰证券 4 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
第 62 页 共 70 页
渤海证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - 新增
安信证券 3 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
东北证券 7 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
第 63 页 共 70 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金
额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
方 正 证
券
25,326.62 100.00% - - - - 63,220,652.00 19.81%
国 信 证
券
- - - - - - 255,907,024.33 80.19%
财 富 证
券
- - - - - - - -
中 银 国
际
- - - - - - - -
川 财 证
券
- - - - - - - -
大 通 证
券
- - - - - - - -
华 泰 证
券
- - - - - - - -
中 泰 证
券
- - - - - - - -
兴 业 证
券
- - - - - - - -
申 港 证
券
- - - - - - - -
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
第 64 页 共 70 页
万 联 证
券
- - - - - - - -
华 福 证
券
- - - - - - - -
海 通 证
券
- - - - - - - -
恒 泰 证
券
- - - - - - - -
国 联 证
券
- - - - - - - -
华 林 证
券
- - - - - - - -
英 大 证
券
- - - - - - - -
银 河 证
券
- - - - - - - -
开 源 证
券
- - - - - - - -
东 吴 证
券
- - - - - - - -
西 南 证
券
- - - - - - - -
渤 海 证
券
- - - - - - - -
上 海 证
券
- - - - - - - -
安 信 证
券
- - - - - - - -
光 大 证 - - - - - - - -
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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券
太 平 洋
证券
- - - - - - - -
东 兴 证
券
- - - - - - - -
东 方 证
券
- - - - - - - -
中 信 建
投
- - - - - - - -
广 发 证
券
- - - - - - - -
华 宝 证
券
- - - - - - - -
长 江 证
券
- - - - - - - -
平 安 证
券
- - - - - - - -
中 信 证
券
- - - - - - - -
申 万 宏
源
- - - - - - - -
天 风 证
券
- - - - - - - -
华 创 证
券
- - - - - - - -
联 讯 证
券
- - - - - - - -
广 州 证
券
- - - - - - - -
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
第 66 页 共 70 页
东 北 证
券
- - - - - - - -
民 生 证
券
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
平安基金管理有限公司关于直销
账户名称变更的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 1月 3日
2
关于不法分子冒用“花生宝”名
义开展非法金融业务的严正声明
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 1月 17日
3
平安中证 500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金 2018年第 4
季度报告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 1月 18日
4
平安基金管理有限公司关于直销
账户名称变更的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 2月 12日
5
平安基金管理有限公司旗下开放
式基金转换业务规则说明的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 2月 27日
6
关于旗下部分基金新增华瑞保险
销售有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 3月 12日
7
关于新增上海长量基金销售有限
公司为销售机构并开通定投、转换
业务并参与其费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 3月 15日
8
关于旗下部分基金新增北京植信
基金销售有限公司为销售机构的
公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 3月 16日
9
关于旗下部分基金新增北京汇成
基金销售有限公司为销售机构及
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 3月 26日
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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开通定投、转换业务并参与其费率
优惠的公告
10
平安中证 500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金 2018年年度
报告以及摘要
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 3月 26日
11
关于旗下部分基金参加中投证券
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 3月 29日
12
关于旗下部分基金新增国盛证券
有限责任公司为销售机构及开通
定投、转换业务并参与其费率优惠
的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 4月 3日
13
平安中证 500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金 2019年第 1
季度报告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 4月 18日
14
平安中证 500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金招募说明书
更新（2019年第 1期）以及摘要
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 4月 19日
15
关于旗下部分基金新增江苏汇林
保大基金销售有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务并参与其
费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网站 2019年 5月 10日
16
关于新增包商银行股份有限公司
为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2019年 5月 14日
17
关于旗下部分基金新增上海陆享
基金销售有限公司为销售机构的
公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 5月 14日
18
关于旗下部分基金新增上海基煜
基金销售有限公司为销售机构及
开通转换业务并参与其费率优惠
中国证监会指定报刊及网站 2019年 5月 17日
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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的公告
19
平安基金管理有限公司关于提醒
投资者及时提供或更新身份信息
资料的公告
中国证监会指定网站 2019年 6月 18日
20
平安基金管理有限公司 2019年 6
月 30日基金净值披露公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019年 6月 30日
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或
者超过 20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 2019/06/26--2019/06/30 - 95,401,640.91 - 95,401,640.91 20.89%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选
择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动
性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造
成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出
现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，
未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影
响。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回
后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等情形。
平安 500ETF联接 2019年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件；
2、平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同；
3、平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议；
4、平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件；
6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com
平安基金管理有限公司
2019年 8月 22日
