申万菱信基金管理有限公司
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）
招募说明书（第十六次更新）摘要
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
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申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会于 2016年 12月 9日审
议通过了《关于修订申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同的议案》，同
意变更申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）的投资范围、投资比例、投资策略、
投资限制及其他相关事项，修订后的《基金合同》于 2016年 12月 12日生效。
●
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
●
基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
●
本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是
约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即
成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对
基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基
金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
●
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019年 6月 16日，有关财务数据和净值表现截止
日为 2019年 3月 31日（财务数据未经审计）。
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1
目录
一、基金管理人 ..................................................... 2
二、基金托管人 ..................................................... 6
三、相关服务机构 ................................................... 7
四、基金的名称 .................................................... 40
五、基金的类型 .................................................... 40
六、基金的投资的目标 .............................................. 40
七、基金的投资范围 ................................................ 40
八、基金的投资策略 ................................................ 41
九、基金业绩比较基准 .............................................. 47
十、风险收益特征 .................................................. 48
十一、基金投资组合报告 ............................................ 48
十二、基金的业绩 .................................................. 53
十三、基金的费用与税收 ............................................ 55
十四、对招募说明书本次更新部分的说明 .............................. 57
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：申万菱信基金管理有限公司
住所：上海市中山南路 100号 11层
法定代表人：刘郎
设立日期：2004年 1月 15日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字【2003】
144 号文。
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
联系电话：+86-21-23261188
联系人：牛锐
股本结构：申万宏源证券有限公司持有 67%的股权，三菱 UFJ 信托银行株式
会社持有 33%的股权
（二）主要人员情况
1、董事会成员
刘郎先生，董事长，硕士研究生，副教授。曾任湖南邵阳学院助教，东南大学
系副主任、副教授。1994年起从事金融相关工作，历任泰阳证券有限责任公司党委
副书记、总裁、董事，万联证券有限责任公司总裁、董事，广州城市职业学院商学
部主任，大通证券股份有限公司党委委员、副总经理，申银万国证券股份有限公司
副总经理，申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理有限公司董事
长。
朱敏杰先生，董事，硕士研究生，经济师。1988年起从事证券相关工作，先后
任职于万国证券公司，申银万国证券股份有限公司，现任申万宏源证券有限公司副
总经理。
张克均先生，董事，硕士研究生。1990年起从事金融相关工作，曾任职于兴业
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银行厦门分行、申银万国证券股份有限公司，现任申万宏源证券有限公司总经理助
理。
安田敬之先生，董事，日本籍，大学学历。1987 年 4 月至今任职于三菱 UFJ
信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外资产
管理事业部、受托财产企划部等，现任海外资产管理事业部常务执行役员。
斋藤正宪先生，董事，日本籍，硕士研究生。1991年 4月至今任职于三菱 UFJ
信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于丸之内分行、资金外汇部、伦敦分
行、证券投资部、投资企划部、海外资产管理事业部、海外客户营业部等，现任海
外资产管理事业部部长。
来肖贤先生，董事，硕士研究生。曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总
部投资分析师、部门副经理等。2004年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察
稽核总部副总监、公司督察长、公司副总经理，现任公司总经理，兼任申万菱信（上
海）资产管理有限公司董事。
白虹女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于中国工商银行总行、韩国釜山分
行、万事达卡国际组织、FEXCO国际商务、跨界创新平台（COIN）、汉德产业促进
资本，现任社会价值投资联盟（深圳）常务理事兼创始秘书长。
WEI/SHANGJIN（魏尚进）先生，独立董事，美国籍，博士研究生。曾任职于
哈佛大学肯尼迪政府学院、世界银行、国际国币基金组织等，现任哥伦比亚大学商
学院金融学与经济学终身讲席教授。
余卫明先生，独立董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业学
校、中南工业大学，现任中南大学法学院教授。
2、监事会成员
徐志斌先生，监事会主席，硕士研究生。曾任高盛集团环球控制部高级分析师、
项目经理、团队经理，高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、总监、执行董事，
高盛集团市场风险管理部执行董事，中国建银投资有限责任公司风险管理部业务总
监、高级业务总监、负责人，宏源证券股份有限公司副总经理，申万宏源证券有限
公司副总经理、首席风险官，现任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限
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公司党委委员、申万宏源证券有限公司副总经理，兼任投资交易事业部总经理。
增田义之先生，监事，日本籍，硕士研究生。1989年 4月至今任职于三菱 UFJ
信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于资产运用部、股票运用部、指数战
略运用部、受托财产企划部等，现任资产管理事业部部长。
牛锐女士，职工监事，博士研究生，曾任职于申银万国证券股份有限公司、中
国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013年加入申万菱信基金管理
有限公司，曾任职于监察稽核部、综合办公室，现任监察稽核部总监。
葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006年加入申万菱信基金管理有限公
司，曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾任人力资
源总部总监助理，现任人力资源部负责人，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公
司监事。
3、高级管理人员
刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。
来肖贤先生，相关介绍见董事会成员部分。
王伟先生，博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年加入申
万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，历任市
场部副总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理。
张少华先生，硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年 1月
加入申万巴黎基金筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，历任风险管理
总部高级风险分析师、总监，基金投资管理总部基金经理、副总监，投资管理总部
总监、基金经理，现任公司副总经理。
张丽红女士，硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司，申银证券股
份有限公司，申银万国证券股份有限公司。2004年加入申万菱信基金管理有限公司，
历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，现任公司副总经理。
王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问
等职务。2004年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监，现任公
司督察长，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。
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4、基金经理
张少华先生，硕士研究生。曾任职于申银万国证券，2003 年 01 月加入申万巴
黎基金筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，曾任风险管理总部总监，
基金投资管理总部副总监、投资管理总部总监，申万菱信量化小盘股票型证券投资
基金(LOF)（2011年 6月至 2013年 4月）、申万菱信沪深 300价值指数证券投资基
金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分
级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电
子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券
投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理，现任公司
副总经理，申万菱信量化驱动混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券
投资基金(LOF)基金经理。
袁英杰先生，硕士研究生。曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等，2013
年 05月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任高级数量研究员，基金经理助理，申
万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业
投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、
申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投
资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分
级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金
(LOF) 、申万菱信臻选 6个月定期开放混合型证券投资基金、申万菱信智选一年期
定期开放混合型证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）基金经
理，现任申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证 500指数优选
增强型证券投资基金、申万菱信中证 500指数增强型证券投资基金、申万菱信价值
优利混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱
信价值优先混合型证券投资基金基金经理。
金昉毅先生，2015年 5月至 2018年 3月任本基金基金经理。
刘忠勋先生，2011年 8月至 2015年 5月任本基金基金经理。
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5、投资决策委员会委员名单
本委员会由以下人员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、权益研究部负
责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数与创
新投资部负责人等。
公司总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理为本委员会召集人，权益研
究部负责人为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。
本公司董事长、督察长、监察稽核部负责人、风险管理部负责人作为非执行委
员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
成立时间：1984年 1月 1日
法定代表人：陈四清
注册资本：人民币 34,932,123.46 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2018 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有员工 202 人，平均年龄
33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供
托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管
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理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严
格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户
提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国
内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、
保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII资
产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、
商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW
等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值
服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 12 月，中国工商
银行共托管证券投资基金 923只。自 2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚
洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券
时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 64项最佳托管银行大奖；
是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续
认可和广泛好评。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、场外发售机构
（1）直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
住所：上海市中山南路 100号 11层
法定代表人：刘郎
电话：+86 21 23261188
传真：+86 21 23261199
联系人：陈晓琳
客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）或 +86 21 962299
网址：www.swsmu.com
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电子邮件：service@swsmu.com
（2）代销机构
(1)名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：陈四清
客户服务电话：95588
传真：010－66107738
网址：www.icbc.com.cn
(2)名称：中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
(3)名称：中国建设银行股份有限公司
法定代表人：王洪章
注册地址：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
联系人：王琳
客户服务电话：95533
传真：010-66275654
网址：www.ccb.com
(4)名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188号
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9
办公地址：上海市银城中路 188号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021-58781234
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
(5)名称：中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座
客服电话：95558
联系人：廉赵峰
传真：010-65550827
网址：bank.ecitic.com
(6)名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500号
办公地址：上海市中山东一路 12号
法定代表人：吉晓辉
传真：021-63604199
联系人：倪苏云、于慧
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
(7) 名称：中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号
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法定代表人：洪崎
客服电话：95568
联系人：王志刚
传真：010-58560666
网址：www.cmbc.com.cn
(8)名称：华夏银行股份有限公司
法定代表人：吴建
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号
联系人：陈秀良
客户服务电话：95577
传真：010-85238680
网址：www.hxb.com.cn
(9)名称：平安银行股份有限公司
住所：深圳市深南东路 5047号
注册办公所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
传真：021-50979507
客户服务电话：95511-3
网址：bank.pingan.com
(10)名称：上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 8号中融碧玉蓝天 15－20、22－27层
法定代表人：冀光恒
客服电话：021-96 2999/4006 962 999
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联系人：李晨
传真：021-50105124
网址：www.srcb.com
（11）名称：南京银行股份有限公司
注册地址：南京市白下区淮海路 50号
办公地址：南京市白下区淮海路 50号
法定代表人：林复
传真：025-84544129
联系人：翁俊
客户服务电话：4008896400
网址：www.njcb.com.cn
（12）名称：江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市中华路 26 号
办公地址：南京市中华路 26 号
法定代表人：夏平
客服电话：95319
网址：www.jsbchina.cn
(13)名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼
法定代表人：杨德红
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线： 95521
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公司网站：www.gtja.com
(14)名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
公司网站：www.csc108.com
(15)名称：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦 21楼
法定代表人：何如
联系人：周杨
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
(16)名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层
法定代表人：宫少林
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务热线：4008888111、95565
公司网站：www.newone.com.cn
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(17)名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼(4301-4316房)
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、
43、44楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 www.gf.com.cn
(18)名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：顾凌
网址：www.cs.ecitic.com
(19) 名称：中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
法定代表人：陈有安
客户服务热线：4008888888
传真：010-66568292
联系人：邓颜
公司网址：www.chinastock.com.cn
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(20)名称：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98号
办公地址：上海市广东路 689号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：400-8888-001(全国)，021-95553，或拨打各城市营业网点咨询
电话
公司网站：www.htsec.com
(21) 名称：申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
法定代表人：李梅
联系人：黄莹
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523或 4008895523
电话委托：021-962505
公司网址：www.swhysc.com
(22)名称：长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人：崔少华
联系人：奚博宇
传真：027-85481900
客户服务电话：95579或 4008-888-999
网址：www.95579.com
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(23)名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1栋 9层
法定代表人：王连志
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
(24)名称：湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼
办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼
法定代表人：林俊波
客服电话：400-888-1551
传真：021-68865680
公司网址：www.xcsc.com
(25)名称：国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179号
法定代表人：凤良志
传真：0551-2207965
联系人：李蔡
客户服务电话：400-8888-777，95578
网址：www.gyzq.com.cn
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(26)名称：华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大
道 4011号港中旅大厦 18楼
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
(27)名称：中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
(28)名称：东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区星阳街 5号东吴证券大厦
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：95330
公司网址：www.dwzq.com.cn
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(29)名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
(30)名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话: 95525
公司网址：www.ebscn.com
(31) 名称：广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
法定代表人： 邱三发
联系人： 梁微
联系电话： 020-88836999
传真： 020-88836654
客户服务电话：95396
网址： www.gzs.com.cn
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18
(32) 名称：上海证券有限责任公司
住所：上海市黄浦区四川中路 213号 7楼
法定代表人：李俊杰
联系电话：021-53686888
客户服务电话：021-962518
传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008
网址：www.962518.com
(33) 名称：国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市金融一街 8号 7-9层
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
传真：0510-82830162
客户服务电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
(34)名称： 浙商证券股份有限公司
注册地址： 浙江省杭州市西湖区杭大路 1号黄龙世纪广场 A座
办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 6、7楼
邮政编码：310007
法定代表人：吴承根
传真：021-80106010
客服电话： 95345
网址：www.stocke.com.cn
(35)名称：平安证券股份有限公司
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19
住所：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
法定代表人：詹露阳
客户服务电话：95511-8
传真：0755-82435367
网址：http://stock.pingan.com
(36)名称：东莞证券股份有限公司
住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30楼
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 22楼
法定代表人：张运勇
客户服务电话：95328
传真：0769-22115712
网址：http://www.dgzq.com.cn
(37)名称：华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：周志茹
客户服务电话：95584或 400 888 8818
传真：028-86150040
网址：http://www.hx168.com.cn
(38)名称：申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005室
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20
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20
楼 2005室
法定代表人：韩志谦
联系人: 王怀春
客户服务电话：4008-000-562
传真：010－88085195
网址：www.hysec.com
(39)名称：中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889185
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
(40)名称：第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 15-20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 15-20楼
法定代表人：刘学民
客户服务电话：95358
传真：0755-23838999
网址：www.fcsc.com.cn
(41)名称：中航证券有限公司
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21
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座 41楼
法定代表人：王宜四
联系人：史江蕊
客服电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
(42)名称：西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街 232号陕西信托大厦 16-17层
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
传真：029-87406710
客户服务电话：95582
网站：www.westsecu.com
(43)名称：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
法定代表人：丁学东
客户服务电话：4009101166
传真：010-85679203
网址：www.cicc.com.cn
(44)名称：中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层
法定代表人：林炳城
联系人：刘军
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22
电话：0755- 83734659
传真：0755-82960582
客户服务电话：4001-022-011
网址：www.zszq.com
(45)名称：联讯证券股份有限公司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人：徐刚
客户服务电话：95564
传真：010－2119660
网址：www.lxsec.com
(46)名称：国金证券股份有限公司
办公地址：四川省成都市东城根上街 95号
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
联系人：刘婧漪、贾鹏
联系电话：028-86690057、028-86690058
传真号码：028-86690126
(47)名称：华宝证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 57层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 57层
代表法人：陈林
联系人：刘闻川
传真：021-20515593
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客服电话：400-820-9898
公司网址：www.cnhbstock.com
(48)名称：华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 12层
法定代表人：祝献忠
联系人：李慧灵
联系电话：010-85556100
传真：010-58568062
客户服务电话：400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn
(49)名称：天风证券股份有限公司
天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦 4楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼
法定代表人：余磊
联系人：杨晨
电话：027-87107535
传真：027-87618863
客服热线：4008005000
(50)名称：太平洋证券股份有限公司
住所：云南省昆明市青年路 389号志远大厦 18层
办公地址：北京市西城区北展北街 9号华远企业号 D座 3单元
法定代表人：李长伟
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24
客户服务电话：400-665-0999
传真：010-88321819
网址：www.tpyzq.com
(51)名称：开源证券股份有限公司
住所：西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层
办公地址：西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层
法定代表人：李刚
客户服务电话：400-860-8866
传真：029-81887060
网址：www.kysec.cn
（52）名称：国开证券股份有限公司
住所：北京市西城区阜成门外大街 29号 1-9层
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 29号 1-9层
法定代表人：张宝荣
客服电话：400-88-95593
网址：www.gkzq.com.cn
(53)名称：中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
传真：010-57762999
联系人：韩钰
客户服务热线：400-990-8826
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25
公司网站：www.citicsf.com
(54)名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 16层
法定代表人：杨懿
联系人：张燕
客服电话：400-166-1188
网址：8.jrj.com.cn
(55)名称：和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层
法定代表人：王莉
传真：021-20835879
客服电话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
(56)名称：诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号 205室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
(57)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元
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26
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO广场 4楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网 www.zlfund.cn，基金买卖网 www.jjmmw.com
(58)名称：上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54660526
传真：021-54660501
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
(59)名称：上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号
办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903-906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
(60)名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
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27
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
(61)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层
法定代表人：单丙烨
传真：021-20691861
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(62)名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册办公地址：杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
传真：0571-88910240
客户服务电话：4008-773-772
网站：www.5ifund.com
(63)名称：北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦 2层
法定代表人：闫振杰
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28
联系人：马林
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
客服电话：4008188000
网址：www.myfund.com
(64)名称：上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路 1098号浦江金融世纪广场 18F
法定代表人：李兴春
联系人：赵沛然
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
客户服务电话：95733
(65)名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C座 1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：程刚
客户服务电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
(66)名称：浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13号楼 A座 9层 908室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A座 9层 04-08
法定代表人：聂婉君
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）
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29
联系人：王笑硕
电话：010-59497361
传真：010-64788016
客服电话：400-012-5899
公司网址：www.zscffund.com
(67)名称：北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心 C座 6层
法定代表人：梁越
联系人：马鹏程
电话：86-010-58845304
传真：86-021-58845306
客户服务电话：4008-980-618
网址：www.chtfund.com
(68) 名称：一路财富（北京）基金销售股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2号 1幢 A2208室
办公地址：北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1号院奥北科技园国泰大厦 9层
法定代表人：吴雪秀
联系人：段京璐
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客户服务电话：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com/
(69)名称：北京钱景基金销售有限公司
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）
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30
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：高静
电话：010-59158281
传真：010-57569671
客户服务电话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com
(70)名称：上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8号楼 3层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：400-166-6788
网址：http://www.66zichan.com
(71)名称：上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100号 19层
办公地址：上海市宜山路 700号普天信息产业园 2期 C5栋汇付天下总部大楼 2
楼
客户服务电话：02134013999
法定代表人：金佶
手机客户端：天天盈基金
网址：www.hotjijin.com
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）
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31
（72）名称：深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、 04
单位
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、 04
单位
法定代表人：刘鹏宇
联系人：刘勇
联系电话：0755-83999907-8814
客户服务电话：0755-83999907
传真：0755-83999926
网址：www.fujifund.cn
(73)名称：上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
法定代表人：郭坚
客户服务电话：400-821-9031
传真：021-22066653
网址：www.lufunds.com
(74)名称：大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505号东方纯一大厦 15楼
法定代表人：袁顾明
客户服务电话：4009282266
传真： 021-20324199
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32
网址：www.dtfunds.com
(75)名称：珠海盈米基金销售有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203
法定代表人：肖雯
客户服务电话：020-89629066
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
(76)名称：北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院京东集团总部 A座 17层
法定代表人：陈超
联系人：赵德赛
电话：18600280556
传真：010-89188000
客户服务电话：4000988511
网址：http://fund.jd.com/
(77)名称：中民财富基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100号 07层
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100号 17层
法定代表人：弭洪军
客户服务电话：400-876-5716
传真：021-63353736
网址：www.cmiwm.com
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）
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33
（78）名称：北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108
法定代表人：王伟刚
联系人：李瑞真
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
（79）名称：北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO T3 A座 19层
法定代表人： 钟斐斐
联系人：袁永姣
电话：010-61840688
传真：010-61840699
客户服务电话：4000-618-518
网址：www.danjuanapp.com
（80）名称：上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103
单元
法定代表人：申健
联系人：印强明
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）
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34
电话：021-20219988
传真：021-20219923
客户服务电话：021-20292031
网址：www.wg.com.cn
（81）名称：南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1号
法定代表人： 刘汉青
联系人：王锋
电话：025-66996699-887226
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
（82）名称：上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和
经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
法定代表人：王翔
联系人：吴鸿飞
电话：021-65370077
传真：021-55085991
客户服务电话：4008-205-369
网址：www.jiyufund.com.cn
（83）名称：上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）
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办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室
法定代表人： 冷飞
联系人：李娟
电话：021-50810687
传真：021-58300279
客户服务电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
App：挖财宝
（84）名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号
法定代表人： 林卓
联系人：张晓辉
电话：0411-88891212
传真：0411-84396536
客户服务电话：40-0411-001
网址：www.haojiyoujijin.com
（85）名称：上海有鱼基金销售有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123号 3层 3E-2655室
办公地址：上海市徐汇区桂平路 391号 B座 19层
法定代表人：林琼
电话：021-60907379
传真：021-60907397
联系人：徐海峥
客服电话：021-60907378
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网址: www.youyufund.com
（86）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：010-65309516
客户服务电话：400-673-7010
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（87）名称：北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10号
法定代表人：于龙
客户服务电话：4006-802-123
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（88）名称：大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室
法定代表人：樊怀东
客户服务电话：4000-899-100
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（89）名称：北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）
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办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元
法定代表人：郑毓栋
客户服务电话：4006180707
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（90）名称：上海有鱼基金销售有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123号 3层 3E-2655室
办公地址：上海市徐汇区桂平路 391号 B座 19层
法定代表人：林琼
电话：021-60907379
传真：021-60907397
联系人：徐海峥
客服电话：021-60907378
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（91）名称：玄元保险代理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号 1105室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号 1105室
法定代表人： 马永谙
联系人：卢亚博
电话：021-50701053
传真：021-50701053
客户服务电话：021-50701053
网址：http://www.xyinsure.com/kfit_xybx
（92）名称：华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399号运通星财富广场 1号楼 B座 13、
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）
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14层
办公地址：上海市浦东区向城路 288号国华金融大厦 8楼
法定代表人：路昊
客户服务电话：400-111-5818
网址：http://www.huaruisales.com
（93）名称：奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入住深圳市前海
商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
客户服务电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（94）名称：北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 236室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19号 A座 1505室
法定代表人：张冠宇
客户服务电话：400-819-9868
网址：www.tdyhfund.com
（95）名称：西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦
法定代表人：陈宏
传真：021-23586860
客户服务电话：95357
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）
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网址：http://www.18.cn
2、场内发售机构
（1）本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位
（具体名单可在深交所网站查询）。
（2）本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为
本基金的场内发售机构。
（二）基金注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号
法定代表人：周明
电话： 010-59378835
传真： 010-59378907
联系人：任瑞新
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所：通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
电话：+86-21-31358666
传真：+86-21-31358600
联系人姓名：安冬
经办律师：吕红、安冬
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）
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注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
法定代表人姓名：杨绍信
电话：+86 -21-23238888
传真：+86-21-23238800
联系人姓名：赵钰
经办注册会计师姓名：薛竞、赵钰
四、基金的名称
本基金的名称：申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）
五、基金的类型
本基金的类型： 契约型开放式
六、基金的投资的目标
本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执行，力争长期稳定的
获取超越业绩比较基准的投资回报。
七、基金的投资范围
本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、资产支持证券、
股指期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国
证监会的相关规定。
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）
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本基金可以参与融资业务。
本基金各类资产投资比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80%，
投资于本基金界定的小盘股占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终，
应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资股指期货、权证、
股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金应在基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。
八、基金的投资策略
1、小盘股定义
本基金将专注于小盘股的投资，为了更好的对投资标的进行界定。本基金对小
盘股进行了以下定义：基金管理人对中国 A股市场中的股票按流通市值从小到大排
序并相加，累计流通市值达到总流通市值 50%的股票归入小盘股集合。对于未纳入
最近一次排序范围内的股票（如新股等），本基金参照最近一次排序的结果决定其是
否纳入小盘股集合。
2、股票投资策略及组合构建流程
本基金坚持数量化的投资策略，专注于小盘股的投资。基金管理人基于对国内
股票市场的大量实证研究，专门开发了适合小盘股投资的数量化投资模型（简称“量
化小盘投资模型”），作为本基金投资的核心。本基金的股票选择行为，都是基于该
投资模型而定。这种完全基于模型的数量化投资方法能够更加客观、公正而理性的
去分析和筛选股票，并且不受外部分析师的影响，极大的减少了投资者情绪的影响，
从而能够保持投资策略的一致性与有效性。
本基金的“量化小盘投资模型”包括以下几个子模型：
1、财务分析模型
基于小盘股的定义，界定出小盘股股票池，作为本基金投资的初始股票池。
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）
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财务分析模型，主要是基于一系列财务指标，对初始股票池中的股票进行筛选，
甄选出财务指标较佳的股票，构建本基金的一级股票池。本基金主要从企业变现能
力、营运能力、长期债务偿付能力、盈利能力这四个方面进行财务分析，已实现对
初始股票池中上市公司的的财务状况以及经营管理质量的评估。
（1）企业变现能力
企业变现能力是指企业产生现金的能力，它取决于可以在近期转变为现金的流
动资产有多少。本基金分析企业变现能力的财务指标主要有流动比率和速动比率。
1）流动比率
流动比率=流动资产/流动负债
流动比率可以反映公司的短期偿债能力，评价流动资产总体的变现能力。流动
比率越大，说明企业偿债能力越强。
2）速动比率
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
由于在流动资产中存货的变现速度最慢，或存货估价存在着成本与合理市价相
差悬殊的问题等原因，在不希望企业用变卖存货的方法还债，或排除使人产生误解
的情况下，速动比率反映企业的短期偿债能力更加另人可信。
（2）营运能力分析
营运能力是用来衡量公司在资产管理方面的效率，本基金分析企业营运能力的
财务指标主要有存货周转率和应收账款周转率。
1）存货周转率
存货周转率=销售成本/平均存货
存货周转率的好坏反映企业的存货管理水平，一般来讲，存货周转率越高，则
存货的占用水平越低，流动性越强，存货转换为现金或应收账款等的速度越快，提
高存货周转率可以提高企业的变现能力。
2）应收账款周转率
应收账款周转率=销售收入/平均应收账款
和存货一样，应收账款在流动资产中有着举足轻重的地位，及时收回应收账款，
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不仅可以增强企业的短期偿债能力，也可以反映出企业管理应收账款方面的效率。
（3）长期债务偿付能力分析
企业对一笔债务承担两份责任：一是偿还债务本金的责任；二是支付债务利息
的责任。分析一个公司长期偿债能力主要是确定该公司偿还债务本金和支付债务利
息的能力。本基金分析企业长期债务偿付能力的财务指标主要包含资产负债率和已
获利息倍数
1）资产负债率
资产负债率=负债总额/资产总额
资产负债率反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹资的，也可以衡量公司
在清算时保护债权人利益的程度。资产负债率越高，股东提供的资本比例就越低，
则公司不能及时偿债的风险越大。
2）已获利息倍数
已获利息倍数=息税前利润/利息费用
已获利息倍数反映企业息税前利润为所需支付的债务利息的多少倍，已获利息
倍数越大，公司偿还利息的能力越强。
（4）盈利能力分析
盈利能力是企业赚取利润的能力，本基金分析企业的盈利能力的主要财务指标
为销售净利率、资产净利率和净资产收益率等。
1）销售净利率
销售净利率=净利润/销售收入
销售净利率反映销售收入的收益水平。销售净利率越高，说明公司盈利能力越
强。企业在增加销售收入的同时，必须相应的获得更多的净利润。
2）资产净利率
资产净利率=净利润/平均资产总额
资产净利率是一个反映公司资产利用综合效果的指标。该指标越高说明资产的
利用效率越高，公司在增加收入和节约成本使用等方面取得了良好的效果。
3）净资产收益率
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净资产收益率=净利润/平均净资产
净资产收益率反映公司所有者权益的投资回报率。净资产收益率越高说明公司
盈利能力越强。
2、多因子 ALPHA选股模型
本基金管理人对上市公司的财务数据和市场指标数据进行统计分析，筛选出最
有效的成份因子，寻求 ALPHA来源，构建选股模型。
本基金采用的因子指标主要分为三大类：
（1）市场面因子
本基金管理人认为，市场面因子对市场的反应比较直接，比基本分析更能反应
实际市场的局部现象；在一个非完全有效的市场中，这些因子对选择股票的表现具
有一定的正面贡献。本基金主要采用的市场面因子包括换手率和相对强弱指标等
1）换手率
换手率=成交量/流通总股数
换手率是指一定时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性强弱的
指标之一。
2）相对强弱指标
通过比较一段时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析市场买卖盘的意向
和实力，从而判断未来市场的走势。
（2）成长因子
本基金通过量化统计模型，建立企业成长因子库，根据历史表现，将直接能反
映超额收益的成长因子作为本基金的成份因子。本基金入库的成长因子主要包含主
营业务增长率、净利润增长率等。
1）主营业务增长率
主营业务增长率=（本期主营业务收入-上期主营业务收入总额的比率）/上期主
营业务收入
该指标通常是公司利润增长的先导指标，是分析公司投资价值的重要指标。主
营收入快速增长往往意味着市场占有率的上升，这是公司竞争力提高的重要标志，
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体现了公司的持续成长能力。
2）净利润增长率
净利润增长率=(本期净利润额－上期净利润额)/上期净利润额
该指标反映的是企业实现价值最大化的扩张速度，是反映公司成长状况和发展
能力的重要指标。
（3）估值因子
本基金管理人认为，估值是投资中最困难也是最重要的部分，它直接体现着持
股的安全边际与风险；估值因子是本模型中相当重要的指标，按传统基本面投资思
想，上市公司的历史表现和分析师的未来预期都会最终反映在估值因子中。为了更
合理的对公司的估值进行评价，本基金采用多种估值方法构建估值因子体系，主要
的参考估值指标包括市盈率、市净率、市销率和市现率等。
1）市盈率
市盈率=股票价格/每股收益
该指标适用于每股收益为正且受宏观经济影响小的非周期行业内的上市公司。
2）市净率
市净率=股票价格/每股净资产
该指标适用于固定资产较多、公司价值与净资产关系较大且每股净资产为正的
行业内的上市公司。
3）市销率
市销率=股票价格/每股销售收入
该指标适用于销售成本率较低的服务行业，或者销售成本趋同的传统行业的上
市公司。
4）市现率
市现率=股票价格/每股现金流量
该指标适用于现金流为正，且现金流相对稳定的上市公司。
通过多因子 ALHPA选股模型的评估，筛选出本基金的核心股票池。
（3）组合优化模型
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基于核心股票池，本基金将根据基金的规模，选择合适的股票数量构建投资组
合，通过组合优化模型决定各股票的加权方式与调仓频率等。本基金的组合优化模
块，包括股票流动性评价、风险价值（VaR）以及动量/反转策略等。
动量/反转策略：应用动量反转的效应，对投资组合中的股票配置权重进行优化，
以提高风险调整后的收益。
风险价值：通过测试投资组合中个股单位风险变动对整体风险价值变动的敏感
性，优化组合，提高风险调整后的收益。
（4）模型的动态调整
数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将根
据市场变化趋势以及后续深入持续的研究，定期或不定期地对量化小盘投资模型进
行复核与检验，并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整，不断改善模型的有效
性与稳定性，以使得本基金能够持续的完成投资目标。
3、债券投资策略
本基金债券投资主要集中在全国银行间债券市场和上海、深圳交易所债券市场。
债券投资标的为国内依法公开发行的各类债券，包括在银行间债券市场和交易所债
券市场上市交易的各种国债、政策性金融债、企业债和可转债以及现金类投资品种。
在债券投资部分，将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，通过有效的投资
组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合，并积极运用基于债券研究的各种投
资分析技术，寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配比，动
态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重，并相应调
整不同债券品种间的配比，在较低风险条件下获得稳定投资收益。
4、权证投资策略
权证投资仅为辅助性投资，主要利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁
定收益的目的；在个股层面上，充分发掘可能的套利机会，以达到增值的目的。
5、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货以提高投资效率，从而更好地达到本基金的投资目
标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着
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谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险
收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行
有效的现金管理，如在基金出现巨额或较大申购赎回时，通过股指期货及时进行加
仓或减仓，迅速的进行仓位调整，以达成申购赎回对基金运作带来的影响最小化的
目的。
6、资产支持证券投资策略
在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、
税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低估的品
种进行投资。
7、融资业务投资策略
本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比
例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。
8、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本
基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，
确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以
符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其
他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。
9、其他金融衍生工具投资策略
当法律法规或监管机构允许时，本基金将以控制风险、提高投资效率和降低跟
踪误差为目的对权证等其他金融衍生工具进行谨慎投资，以期更好地实现基金的投
资目标。
九、基金业绩比较基准
本基金的业绩比较基准如下：
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90%×中证 500指数收益率＋10%×银行同业存款收益率（税后）
十、风险收益特征
本基金是一只量化股票型基金，属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资
品种，其风险收益特征从长期平均来看高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。
十一、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为 2019年 3月 31日，本报告中所列财务数据
未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 1,550,532,793.61 87.92
其中：股票 1,550,532,793.61 87.92
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 211,785,557.97 12.01
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7 其他各项资产 1,346,335.53 0.08
8 合计 1,763,664,687.11 100.00
注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 6,222,204.93 0.35
B 采矿业 139,633,599.74 7.95
C 制造业 879,008,849.39 50.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 68,921,817.70 3.93
E 建筑业 25,471,405.60 1.45
F 批发和零售业 96,598,940.03 5.50
G 交通运输、仓储和邮政业 62,324,182.00 3.55
H 住宿和餐饮业 13,148,456.29 0.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,687,511.54 2.89
J 金融业 91,790,903.47 5.23
K 房地产业 66,902,787.93 3.81
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 12,498,566.43 0.71
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
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Q 卫生和社会工作 13,317,450.00 0.76
R 文化、体育和娱乐业 11,467,840.56 0.65
S 综合 12,538,278.00 0.71
合计 1,550,532,793.61 88.32
2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 002440 闰土股份 1,170,136.00 16,651,035.28 0.95
2 002191 劲嘉股份 1,128,440.00 16,012,563.60 0.91
3 002419 天虹股份 985,521.00 14,388,606.60 0.82
4 600309 万华化学 310,270.00 14,126,593.10 0.80
5 300132 青松股份 930,540.00 13,958,100.00 0.80
6 600276 恒瑞医药 213,164.00 13,945,188.88 0.79
7 000789 万年青 901,616.00 13,938,983.36 0.79
8 600801 华新水泥 606,817.00 13,896,109.30 0.79
9 601155 新城控股 306,200.00 13,824,930.00 0.79
10 000672 上峰水泥 1,215,900.00 13,824,783.00 0.79
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值(元)
公允价值变动
(元)
风险说明
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) 1,398,889.32
股指期货投资本期公允价值变动(元) 362,920.00
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险
管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要
采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，
并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配
置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规
定执行。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
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10.3 本基金投资国债期货的投资评价
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
11 投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情
形。本基金投资的前十名证券的发行主体除上峰水泥(000672.SZ)、劲嘉股份
(002191.SZ)外，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
深交所于 2018年 7月 24日发布了《关于对甘肃上峰水泥股份有限公司及相关
当事人给予纪律处分的决定》。经查明，2017 年 4月 12日,上峰建材被诸暨市环境
保护局以涉嫌干扰在线监控污染环境罪移交诸暨市公安局，公司未能及时就该事项
履行临时信息披露义务。公司的上述行为违反了《股票上市规则（2014年修订）》。
深交所为此对公司予以通报批评。2018年 5月 31日，公司收到中国证监会甘肃监
管局就此问题出具的《行政处罚决定书》，对上峰水泥责令改正，给予警告，并处以
40万元罚款。
深圳交易所于 2018年 5月 22日发布“关于对深圳劲嘉集团股份有限公司的监
管函”。经查明，2018年 3月 29日公司以集中竞价方式实施回购股份，4月 13日,
公司披露《2017 年年度报告》。公司的上述回购行为违反了《创业板股票上市规则
(2018年 4月修订)》、《创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及《深圳证
券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定。深交所为此对公司
采取出具监管函的措施。
本基金采用量化模型选股策略，上述股票是量化模型批量选择结果之一。由于
上述事件并没有影响到量化模型关注的指标，因此也不影响基金管理人遵循量化模
型的结果投资上述股票
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 474,315.18
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2 应收证券清算款 129,189.78
3 应收股利 -
4 应收利息 49,087.20
5 应收申购款 693,743.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,346,335.53
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较：
阶段 基 金 份 额
净 值 增 长
率①
基 金 份 额
净 值 增 长
率 标 准 差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2011年 06月
16日至 2011
年 12月 31日
-21.90% 1.05% -24.89% 1.44% 2.99% -0.39%
2012年 5.63% 1.45% 0.58% 1.38% 5.05% 0.07%
2013年 28.24% 1.31% 15.42% 1.30% 12.82% 0.01%
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2014年 28.36% 1.13% 34.83% 1.11% -6.47% 0.02%
2015年 87.48% 2.67% 39.42% 2.54% 48.06% 0.13%
2016年 5.11% 1.59% -15.74% 1.71% 20.85% -0.12%
2017年 3.52% 0.77% -0.02% 0.84% 3.54% -0.07%
2018年 -27.03% 1.33% -30.33% 1.36% 3.30% -0.03%
2019年 1月 1
日至 2019年 3
月 31日
29.82% 1.39% 29.48% 1.54% 0.34% -0.15%
自基金合同生
效起至 2019
年 03月 31日
162.42% 1.53% 24.56% 1.54% 137.86% -0.01%
注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括
持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基
金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年 6月 16日至 2019年 3月 31日)
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十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金上市费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
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（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
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3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
调整基金管理费率、基金托管费率或提高基金销售费率等费率，须召开基金份
额持有人大会审议；调低基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2日在至少一种指定媒体和基金管理
人网站上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息
披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关
法律法规的要求，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经
营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1、更新了重要提示中部分信息以及本招募说明书内容的截止日期；
2、更新了基金管理人的部分信息；
3、更新了基金托管人的部分信息；
4、更新了相关服务机构的部分信息；
5、更新了投资组合报告，数据截止日期为 2019年 3月 31日；
6、更新了基金的业绩部分，数据截止日期为 2019年 3月 31日；
7、更新了风险揭示的部分信息；
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8、在“其他应披露事项”一章，列举了本基金自 2018 年 12 月 17 日至 2019
年 6月 16日发布的有关公告。
以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）（正文）所载之详细资料一
并阅读。
