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国金50A(502021)

国金50:关于以通讯方式召开国金上证50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告查看PDF公告

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关于以通讯方式召开国金上证 50 指数分级证券投资基金 
基金份额持有人大会的公告 
 
 一、召开会议基本情况 
为了优化基金的投资目标与投资策略,维护基金份额持有人利益,提高产品
的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国金上证 50 指数分级证
券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,国金上证 50
指数分级证券投资基金(以下简称“国金上证 50”)的基金管理人国金基金管
理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与国金上证 50 的基金托管人中国民
生银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开国金上证 50 的基金份额持
有人大会,审议国金上证 50转型方案等相关事宜,将国金上证 50转型为“国金
上证 50 指数增强证券投资基金(LOF)”,会议的具体安排如下: 
 1、会议召开方式:通讯方式。 
 2、会议投票表决起止时间:自 2019 年 7 月 30 日起,至 2019 年 8 月 26 日
17:00 止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。 
 3、会议纸质表决票的寄达地点:


基金管理人:国金基金管理有限公司 联系人:肖娜 办公地址:北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层


联系电话:010-88005819 邮政编码:100089 请在信封表面注明:“国金上证 50指数分级证券投资基金基金份额持有人大 会表决专用”。 二、会议审议事项 本次基金份额持有人会议审议事项为《关于国金上证 50 指数分级证券投资 基金转型及基金合同修改有关事项的议案》(见附件一)。 上述议案的内容说明见《关于国金上证 50 指数分级证券投资基金转型方案 的说明》(见附件四)。 2 三、基金份额持有人大会的权益登记日 本次大会的权益登记日为 2019年 7月 29日,即在 2019年 7月 29日下午交 易时间结束后,在登记机构登记在册的国金上证 50 全体基金份额持有人(包括 国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额的基金份额持有人) 或其授权的代理人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。 四、表决方式 (一)纸质表决票的填写和寄交方式 1、本次会议纸质表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、 复印表决票或登陆基金管理人网站(http://www.gfund.com)下载并打印表决票。 2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中: (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正 反面复印件; (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或基金管理人 认可的其他印章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业 单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记 证书复印件等),经办人的授权委托书和经办人的身份证件正反面复印件;合格 境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代 表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件正反面复印件或 者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托 书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明 文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登 记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件; (3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并 提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件 三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为 机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其 他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等); (4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并 提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位 3 可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥 的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证 件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印 件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证 明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在 表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或 者其他有效注册登记证明复印件、取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复 印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供 代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章 的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门 的批文、开户证明或登记证书复印件等)。 (5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的 认可为准。


3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在 2019 年 7月 30日起,至 2019年 8月 26日 17:00止的期间内通过专人送交、快递或 邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“国金 上证 50 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。


送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交 时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的, 以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。 基金管理人的办公地址及联系方法如下: 基金管理人:国金基金管理有限公司 联系人:肖娜


办公地址:北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层


联系电话:010-88005819 邮政编码:100089 请在信封表面注明:“国金上证 50 指数分级证券投资基金基金份额持有人大 会表决专用”。 五、计票 4 1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托 管人(中国民生银行股份有限公司)授权代表的监督下于所通知的表决截止日后 2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派 代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 2、基金份额持有人所持每份基金份额在各自份额类别内享有同等的表决权。 3、表决意见效力的认定如下: (1)纸质表决票 1)纸质表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间 之内送达基金管理人的,并经公证处人员与投票人电话核实的,为有效表决票; 有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次 基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 2)如纸质表决票上的表决意见未填、多填、表决意见模糊不清、无法辨认 或意愿无法判断或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计 入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参 加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 3)如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供 有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定 时间之内送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金 份额持有人大会表决的基金份额总数。 4)基金份额持有人重复提交纸质表决票的,如各表决票表决意见相同,则 视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理: ①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效的表决票为准,先送 达的表决票视为被撤回; ②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃 权表决票; ③送达时间确定原则见“四、表决方式”中相关说明。 六、决议生效条件 1、直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代 表的国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额占权益登记日各 5 自基金份额的二分之一以上(含二分之一)的,基金份额持有人大会为有效召开; 2、《关于国金上证 50 指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项 的议案》应当经参加大会的国金上证 50份额、国金上证 50A份额与国金上证 50B 份额的基金份额持有人或其代理人各自所持国金上证 50 份额、国金上证 50A 份 额与国金上证 50B份额表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效; 3、本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并自决议生效之 日起五日内报中国证监会备案。 七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权 根据《基金法》及《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会需要本人 直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人持有的国金 上证 50 份额、国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额占权益登记日各自类别基 金份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会 不符合前述要求而不能够成功召开,根据《基金法》及《基金合同》的规定,基 金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基 金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期 间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金 份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布 的重新召集基金份额持有人大会的通知。


八、本次大会相关机构 1、召集人:国金基金管理有限公司 联系人:肖娜 联系电话:010-88005819 传真:010-88005816 2、基金托管人:中国民生银行股份有限公司 3、公证机构:北京市方圆公证处 联系人:曲秉正 联系电话:010-85179032 4、见证律师:上海市通力律师事务所 九、重要提示 6 1、基金份额持有人在提交纸质表决票时,请充分考虑邮寄在途时间,提前 寄出表决票。 2、为了保护基金份额持有人的利益,加强交易风险警示,维护市场平稳, 基金管理人决定国金上证 50 份额(基金代码:502020,场内简称:国金 50)、 国金上证 50A 份额(基金代码:502021,场内简称:国金 50A)及国金上证 50B 份额(基金代码:502022,场内简称:国金 50B),于本公告发布之日(2019 年 7月 25 日)自开市起暂停交易,并将于 2019年 7月 26日开市恢复交易。 3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站和中国证监会 指定媒介进行查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话 4000-2000-18咨询。 4、本公告的有关内容由国金基金管理有限公司负责解释。 附件一:《关于国金上证 50指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项 的议案》 附件二:《国金上证 50 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决票》 附件三:《授权委托书》 附件四:《关于国金上证 50指数分级证券投资基金转型方案的说明》 附件五:《国金上证 50 指数分级证券投资基金基金合同修订对照表》 国金基金管理有限公司 二〇一九年七月二十五日 7 附件一 关于国金上证 50 指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案 国金上证 50指数分级证券投资基金基金份额持有人: 根据市场环境变化,为更好地保护基金份额持有人的利益,提高产品的市场 竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》和《国金上证 50 指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基 金合同》”)的有关规定,基金管理人国金基金管理有限公司经与基金托管人中国 民生银行股份有限公司协商一致,提议将国金上证 50 指数分级证券投资基金转 型为国金上证 50指数增强证券投资基金(LOF),并相应修改《基金合同》。具体 转型方案请见附件四《关于国金上证 50 指数分级证券投资基金转型方案的说 明》。 为实施国金上证 50 指数分级证券投资基金转型方案,提议授权基金管理人 办理本次转型的具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方 式,根据《关于国金上证 50 指数分级证券投资基金转型方案的说明》相关内容 实施转型,并根据附件五《国金上证 50 指数分级证券投资基金基金合同修订对 照表》对《基金合同》进行修订并办理相关事宜。 以上议案,请予审议。 基金管理人:国金基金管理有限公司 二〇一九年七月二十五日 8 附件二 国金上证 50 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决票 基金份额持有人姓名/名称: 证件号码(身份证件号/营业执照号): 开放式基金账户号/上海证券账户号: 审议事项 同意 反对 弃权 关于国金上证 50 指数分级证券投资基金转型 及基金合同修改有关事项的议案


基金份额持有人/受托人(代理人)(签字或盖章) 日期:2019年





日 说明: 1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”。 基金份额持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。如纸质表决票上表决意 见未填、多填、表决意见模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾,但其 他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按"弃权"计入对 应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基 金份额总数。如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能 提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在 规定时间之内送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次 基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 9 2、同一基金份额持有人拥有多个开放式基金账户号/上海证券账户号且需 要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写开放式基金账户号/ 上海证券账户号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情 况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的国金上证 50 指数分级证券投 资基金全部份额。 3、同一持有人在同一基金账户号/上海证券账户号中持有国金上证 50不同 份额类别,纸质投票上的表决意见默认适用于所持有的全部类别的基金份额。 4、本表决票可从基金管理人网站(http://www.gfund.com)下载并打印表决 票,或从报纸上剪裁、复印。 10 附件三 授权委托书 兹全权委托











先生/女士或
































机构代表本 人(或本机构)参加表决截止日为 2019年 8月 26日的以通讯方式召开的国金上 证 50 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对议案的表 决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。表决 意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。 若在法定时间内重新召开国金上证 50 指数分级证券投资基金基金份额持 有人大会审议相同议案的,本授权继续有效。 委托人(签字/盖章):





























委托人身份证件号或营业执照号:
























































开放式基金账户号/上海证券账户号:












































受托人(代理人)(签字/盖章):
































受托人(代理人)身份证件号或营业执照号:






































委托日期:2019年





日 附注: 1、以上授权是基金份额持有人就其持有的国金上证 50 全部份额向受托人 所做授权。 2、同一基金份额持有人拥有多个开放式基金账户号/上海证券账户号且需 要按照不同账户持有基金份额分别授权的,应当填写开放式基金账户号/上海证 券账户号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的, 11 将被默认为代表此基金份额持有人所持有的国金上证 50 指数分级证券投资基金 所有份额。 3、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后 均为有效。 12 附件四 关于国金上证50指数分级证券投资基金转型方案的说明 国金上证50指数分级证券投资基金(以下简称“国金上证50”)经中国证监 会证监许可【2015】594号文准予注册,并于2015年5月27日成立,国金基金管理 有限公司(以下简称“基金管理人”)为国金上证50的基金管理人,中国民生银 行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)为国金上证50的基金托管人。 根据市场环境变化,为更好地保护基金份额持有人的利益,提高产品的市场 竞争力,依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国金上证50指数分级证券投资基金 基金合同》的有关规定,基金管理人经与基金托管人协商一致,决定召开基金份 额持有人大会,审议将国金上证50转型为“国金上证50指数增强证券投资基金 (LOF)”,并对《国金上证50指数分级证券投资基金基金合同》进行修订。 《关于国金上证50指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的 议案》应当经参加大会的国金上证50份额、国金上证50A份额与国金上证50B份额 的基金份额持有人或其代理人各自所持国金上证50份额、国金上证50A份额与国 金上证50B份额表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效,故《关于 国金上证50指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》存在无 法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,基金管理人应当自表决 通过之日起 5 日内报中国证监会备案。中国证监会对国金上证 50 的变更注册, 不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金 没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者 保证。 一、方案要点 国金上证 50转型方案的主要内容如下: (一)更名 基金名称由“国金上证50指数分级证券投资基金”更名为“国金上证50指 数增强证券投资基金(LOF)”(以下简称“国金上证50指数增强(LOF)”或“本 基金”)。 13 (二)取消分级运作机制 国金上证50取消分级运作机制。在基金份额持有人大会审议通过后,国金上 证50份额、国金上证50A份额、国金上证50B份额将根据转型方案的约定全部转换 为国金上证50指数增强(LOF)份额,因而也不再设置基金份额的分级、折算、 配对转换等机制。


(三)转型选择期的相关安排 本次持有人大会决议生效后,国金上证 50 将在转型正式实施前安排选择期 以供基金份额持有人做出选择(如赎回、转出或者卖出),具体时间安排详见基 金管理人届时发布的相关公告。 选择期期间,国金上证 50 份额的交易、赎回,国金上证 50A 份额与国金上 证 50B份额的交易、合并业务照常办理,不受影响;国金上证 50的申购、分拆、 定期定额投资、基金转换、份额折算及转托管业务(包含系统内转托管及跨系统 转托管)将暂停,具体恢复时间详见基金管理人届时发布的相关公告。基金份额 持有人在国金上证 50 正式实施转型前,可选择卖出国金上证 50份额、国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额或赎回国金上证 50 份额,对于在选择期内未作出 选择的基金份额持有人,其持有的国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额或国金 上证 50B 份额将于份额转换基准日进行转换,最终将转换为国金上证 50 指数增 强(LOF)份额。在选择期期间,由于国金上证 50份额需应对赎回等情况,基金 份额持有人同意在选择期豁免国金上证 50 基金合同中约定的投资组合比例限制 等条款。基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事 项,并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整,以及根据实际情况可暂停申 购、赎回、转入、转出或调整赎回方式等。 (四)基金份额的转换 本次基金份额的转换主要可分成以下两个步骤进行: 1、将国金上证50A份额与国金上证50B份额转换成国金上证50份额的场内份 额 在份额转换基准日日终,以国金上证 50 份额的基金份额净值为基准,国金 上证 50A份额、国金上证 50B份额按照各自的基金份额参考净值转换成国金上证 50份额的场内份额。国金上证 50A 份额(或国金上证 50B 份额)基金份额持有 14 人持有的转换后国金上证 50 份额的场内份额在折算过程中产生的不足 1 份的零 碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,由中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统随机排列。中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司证券登记系统按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直 至完成全部折算。 份额转换计算公式如下: 国金上证50A份额(或国金上证50B份额)的转换比例=份额转换基准日国金 上证50A份额(或国金上证50B份额)的基金份额净值/份额转换基准日国金上证 50份额的基金份额净值 国金上证 50A份额(或国金上证 50B份额)基金份额持有人持有的转换后国 金上证50份额的场内份额=基金份额持有人持有的转换前国金上证50A份额(或 国金上证 50B份额)的份额数×国金上证 50A份额(或国金上证 50B份额)的转 换比例 2、将国金上证50份额转换成国金上证50指数增强(LOF)份额 在国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额转换为国金上证 50 份额的场内份 额后,在保持基金资产净值总额不变的前提下,将国金上证 50 份额的场内份额 和场外份额统一转换为份额净值为 1.0000 元的国金上证 50 指数增强(LOF)份 额。基金份额转换后,场外的国金上证 50指数增强(LOF)的份额数,保留到小 数点后 2位,小数点后第 3位截位,由此产生的计算误差归入基金资产,场内份 额折算过程中产生的不足 1 份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排 列,零碎份额数量相同的,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登 记系统随机排列。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统按照 排列顺序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折算。 份额转换的计算公式如下: 转换后国金上证50指数增强(LOF)的份额数=国金上证50份额数×份额转换 基准日国金上证50份额的基金份额净值/1.0000 转换后国金上证 50指数增强(LOF)的份额净值为 1.0000元。 上述具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。 (五)基金合同的生效 15 自份额转换基准日的次一工作日起,国金上证 50 正式实施转型,自基金转 型实施日起,《国金上证 50指数增强证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《国 金上证 50指数分级证券投资基金基金合同》同时失效,国金上证 50指数分级证 券投资基金正式变更为国金上证 50指数增强证券投资基金(LOF)。 上述具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。 (六)转型后基金的费用 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 假等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不 符,及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日 期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系 基金托管人协商解决。 3、基金的标的指数使用许可费 16 根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议,本基金标的 指数的使用许可费年费率为 0.016%。通常情况下,标的指数使用许可费按前一 日基金资产净值的 0.016%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.016%÷当年天数 H为每日计提的标的指数使用许可费 E为前一日的基金资产净值 自基金合同生效之日起,标的指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支 付。标的指数使用许可费收取下限为每季度 4万元(基金合同生效当季按实际计 提金额收取,不设下限)。标的指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管 人发送划付指令,经基金托管人复核后于每年 1月、4月、7月、10 月的最后一 个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公 休日等,支付日期顺延。 如与指数编制方签署的指数使用协议约定的费率、计算方式、支付方式等发 生变更,按照变更后的费率、计算方式、支付方式执行。 4、申购费用和赎回费用 (1)申购费率 1)场外申购费用 本基金场外基金份额申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内 如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示: 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M<100万元 1.20% 100万元≤M<200万元 1.00% M≥200万元 按笔收取,1000元/笔 本基金的申购费用由申购份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本 基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2)场内申购费用 本基金场内基金份额申购费率参照场外申购费率执行。 (2)赎回费率 1)场外赎回费 17 本基金场外基金份额的赎回费率按持有期递减,具体费率如下: 持有期限(Y) 赎回费率 Y<7 天 1.50% 7 天≤Y<180 天 0.50% 180 天≤Y<365 天 0.25% Y≥365 天 0.00% 注:①Y 为基金份额持有期限


②本基金转型前国金上证 50 指数分级证券投资基金基金份额持有人的基金份额 持有期限将计入其持有本基金基金份额的持有期限。 2)场内赎回费用 本基金的场内基金份额的赎回费率参照场外赎回费率执行。


本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由基 金份额投资人承担,对持续持有期低于 7天的投资人,赎回费全额计入基金财产, 对持续持有期高于 7 天(含 7天)的投资人,不低于赎回费总额的 25%应归基金 财产。 (七)本次基金合同具体修改内容请参见附件五《国金上证 50 指数分级证 券投资基金基金合同修订对照表》。 二、基金转型的主要风险及预备措施 (一)持有人大会不能成功召开的风险 根据《基金法》及基金合同的规定,本次份额持有人大会需要本人直接出具 书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的国金上证 50 份额、国金上证 50A份额与国金上证 50B份额占权益登记日各自基金份额的二分 之一以上(含二分之一)方可召开。为防范本次基金份额持有人大会不符合上述 要求而不能成功召开,基金管理人将在会前尽可能与基金份额持有人进行预沟 通,争取更多的持有人参加基金份额持有人大会。 (二)转型方案被持有人大会否决的风险 在方案公告之前,基金管理人将面向基金份额持有人征询意见。如有必要, 基金管理人将根据持有人意见,对基金转型方案等进行适当的修订。基金管理人 可在必要情况下,推迟基金份额持有人大会的召开时间,或更改其他会务安排。 18 如果转型方案未获得持有人大会批准,基金管理人将按照有关规定重新召集 基金份额持有人大会,重新向持有人大会提交新的议案,或者采取终止清算等其 他合适的方式。 (三)基金转型后遭遇大规模赎回的风险 为应对转型后可能遭遇的大规模赎回,本基金在转型期间将保证投资组合的 流动性,以应对转型前后可能出现的较大赎回,降低净值波动率。 (四)预防及控制在转型过程中的操作及市场风险 为维护基金份额持有人利益,防范大额申购赎回或市场风险对基金净值造成 大幅波动,基金管理人将根据申购赎回情况对可能存在的市场投资风险进行有效 的评估,科学有效地控制基金的市场风险。 特此说明。 国金基金管理有限公司 2019年 7月 25日 19 附件五 国金上证 50指数分级证券投资基金基金合同修订对照表 修订前 国金上证 50 指数分级证券投资基金基金合 同 基金管理人:国金基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 修订后 国金上证 50 指数增强证券投资基金(LOF)基 金合同 基金管理人:国金基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资者合法 权益,明确基金合同当事人的权利义务,规 范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露 管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 和其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实 信用、充分保护投资者合法权益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权 利义务关系的基本法律文件,其他与基金相 关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系 的任何文件或表述,如与基金合同有冲突, 均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基 金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托 管人和基金份额持有人。基金投资者自依本 基金合同取得基金份额,即成为基金份额持 有人和本基金合同的当事人,其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受。 第一部分


前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法 权益,明确基金合同当事人的权利义务,规 范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和 其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实 信用、充分保护投资人合法权益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权 利义务关系的基本法律文件,其他与基金相 关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系 的任何文件或表述,如与基金合同有冲突, 均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基 金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托 管人和基金份额持有人。基金投资人自依本 基金合同取得基金份额,即成为基金份额持 有人和本基金合同的当事人,其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受。 20 三、国金上证 50 指数分级证券投资基金由基 金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有 关规定募集,并经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)注册。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明 其对本基金的投资价值、市场前景和收益做 出实质性判断或保证,也不表明投资于本基 金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说 明书等信息披露文件,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风 险。 四、基金管理人、基金托管人在本基金合同 之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界 定基金合同当事人之间权利义务关系的,如 与基金合同有冲突,以基金合同为准。 五、本基金按照中国法律法规成立并运作, 若基金合同的内容与届时有效的法律法规的 强制性规定不一致,应当以届时有效的法律 法规的规定为准。 三、国金上证 50 指数增强证券投资基金 (LOF)由国金上证 50 指数分级证券投资基 金变更注册而来,国金上证 50 指数分级证券 投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金 合同及其他有关规定募集,并经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注 册。 中国证监会对国金上证 50 指数分级证券投 资基金变更注册的批复,并不表明其对本基 金的价值和收益做出实质性判断或保证,也 不表明投资于本基金没有风险。中国证监会 不对基金的投资价值及市场前景等作出实质 性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说 明书等信息披露文件,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风 险。 四、基金管理人、基金托管人在本基金合同 之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界 定基金合同当事人之间权利义务关系的,如 与基金合同有冲突,以基金合同为准。 五、本基金按照中国法律法规成立并运作, 若基金合同的内容与届时有效的法律法规的 强制性规定不一致,应当以届时有效的法律 法规的规定为准 第二部分 释义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列 词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指国金上证 50 指数分级 证券投资基金 2、基金管理人:指国金基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国民生银行股份有限公 司 4、基金合同或本基金合同:指《国金上证 50 指数分级证券投资基金基金合同》及对本 基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就 第二部分


释义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列 词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指国金上证 50 指数增强 证券投资基金(LOF),本基金由国金上证 50 指数分级证券投资基金变更注册而来 2、基金管理人:指国金基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国民生银行股份有限公 司 4、基金合同或本基金合同:指《国金上证 50 指数增强证券投资基金(LOF)基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充,本 基金合同由《国金上证 50 指数分级证券投资 基金基金合同》修订而成 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就 21 本基金签订之《国金上证 50 指数分级证券投 资基金托管协议》及对该托管协议的任何有 效修订和补充 6、招募说明书:指《国金上证 50 指数分级 证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《国金上证 50 指 数分级证券投资基金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书:指《国金上证 50 指数 分级证券投资基金之国金上证 50 份额、国金 上证 50A 份额与国金上证 50B 份额上市交易 公告书》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的 法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束 力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第 十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过,并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全 国人民代表大会常务委员会第三十次会议修 订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不 时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时 做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关 对其不时做出的修订 13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关 对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 本基金签订之《国金上证 50 指数增强证券投 资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的 任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《国金上证 50 指数增强 证券投资基金(LOF)招募说明书》及其定期 的更新 7、上市交易公告书:指《国金上证 50 指数 增强证券投资基金(LOF)上市交易公告书》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的 法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束 力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十 届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人 民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第十四次会议《全国人民代表大会常务 委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等 七部法律的决定》修改的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出 的修订 10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资 基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券 投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布,同年 10 月 1 日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 22 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员 会 16、银行业监督管理机构:指中国银行业监 督管理委员会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份 额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定 可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资 基金的、在中华人民共和国境内合法注册登 记并存续或经有关政府部门批准设立并存续 的企业法人、事业法人、社会团体或其他组 织 20、合格境外机构投资者:指符合现行有效 的相关法律法规规定可以投资于中国境内证 券市场的中国境外的机构投资者





21、投资者:指个人投资者、机构投资者和 合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资者的 合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募 说明书合法取得基金份额的投资者 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机 构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定 额投资等业务 24、销售机构:指直销机构和其他销售机构 25、直销机构:指国金基金管理有限公司 26、其他销售机构:指符合《销售办法》和 中国证监会规定的其他条件,取得基金销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服 务代理协议,代为办理基金销售业务的机构, 以及可通过上海证券交易所办理基金销售业 务的会员单位。其中可通过上海证券交易所 办理本基金销售业务的机构必须是具有基金 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员 会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行 和/或中国银行保险监督管理委员会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份 额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定 可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资 基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企 业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合《合格境 外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法 募集的证券投资基金的中国境外的机构投资 者 20、投资人、投资者:指个人投资者、机构 投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人的合称 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募 说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务:指基金管理人或其他销 售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、 赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构:指基金管理人以及符合《销 售办法》和中国证监会规定的其他条件,取 得基金销售业务资格并与基金管理人签订了 基金销售服务协议,办理基金销售业务的机 构,以及可通过上海证券交易所交易系统办 理基金销售业务的会员单位 23 销售业务资格、并经上海证券交易所和中国 证券登记结算有限责任公司认可的、可通过 上海证券交易所办理本基金销售业务的上海 证券交易所会员单位 27、基金销售网点:指直销机构的直销中心 及其他销售机构的销售网点 28、会员单位:指具有基金销售业务资格并 经上海证券交易所和中国证券登记结算有限 责任公司认可的上海证券交易所会员单位 29、场外:指通过上海证券交易所外的销售 机构办理基金份额认购、申购和赎回的场所。 通过该等场所办理基金份额的认购、申购、 赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回 30、场内:指通过上海证券交易所内具有相 应业务资格的会员单位办理基金份额认购、 申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场 所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为 场内认购、场内申购、场内赎回 31、注册登记业务:指基金登记、存管、过 户、清算和交收业务,具体内容包括投资者 开放式基金账户和/或上海证券账户的建立 和管理、基金份额注册登记、基金销售业务 的确认、清算和结算、代理发放红利、建立 并保管基金份额持有人名册、办理非交易过 户业务等 32、注册登记机构:指办理注册登记业务的 机构。本基金的注册登记机构为中国证券登 记结算有限责任公司 33、登记结算系统:指中国证券登记结算有 限责任公司开放式基金登记结算系统,通过 场外销售机构认购、申购的基金份额登记在 本系统 34、证券登记系统:指中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司证券登记系统,通过 场内会员单位认购、申购或买入的基金份额 登记在本系统 35、场外份额:指登记在登记结算系统下的 基金份额 36、场内份额:指登记在证券登记系统下的 基金份额 37、开放式基金账户:指投资者通过场外销 售机构在中国证券登记结算有限责任公司注 册的、用于记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 24、基金销售网点:指直销机构的直销中心 及其他销售机构的销售网点 25、会员单位:指具有基金销售业务资格并 经上海证券交易所和中国证券登记结算有限 责任公司认可的上海证券交易所会员单位 26、场外:指通过上海证券交易所外的销售 机构办理基金份额申购、赎回的场所。通过 该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为 场外申购、场外赎回 27、场内:指通过上海证券交易所内具有相 应业务资格的会员单位办理基金份额申购、 赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理 基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场 内赎回 28、登记业务:指基金登记、存管、过户、 清算和结算业务,具体内容包括投资人开放 式基金账户和/或上海证券账户的建立和管 理、基金份额登记、基金销售业务的确认、 清算和结算、代理发放红利、建立并保管基 金份额持有人名册和办理非交易过户等 29、登记机构:指办理登记业务的机构。本 基金的登记机构为中国证券登记结算有限责 任公司 30、登记结算系统:指中国证券登记结算有 限责任公司开放式基金登记结算系统,通过 场外销售机构申购的基金份额登记在本系统 31、证券登记系统:指中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司证券登记系统,通过 场内会员单位申购或买入的基金份额登记在 本系统 32、场外份额:指登记在登记结算系统下的 基金份额 33、场内份额:指登记在证券登记系统下的 基金份额 34、开放式基金账户:指投资者通过场外销 售机构在中国证券登记结算有限责任公司注 册的开放式基金账户,基金投资者办理场外 申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金 24 38、基金交易账户:指销售机构为投资者开 立的、记录投资者通过该销售机构买卖本基 金的基金份额变动及结余情况的账户 39、上海证券账户:指在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司开设的上海证券交 易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或 证券投资基金账户,基金投资者通过上海证 券交易所办理基金交易、场内认购、场内申 购和场内赎回等业务时需持有上海证券账户 40、基金合同生效日:指基金募集达到法律 法规规定及基金合同规定的条件,基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并 获得中国证监会书面确认的日期 41、基金合同终止日:指基金合同规定的基 金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日 期 42、基金募集期:指自基金份额发售之日起 至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月 43、存续期:指基金合同生效至终止之间的 不定期期限 44、工作日:指上海证券交易所的正常交易 日 45、T 日:指销售机构在规定时间受理投资 者申购、赎回或其他业务申请的工作日 46、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不 包含 T 日) 47、开放日:指为投资者办理基金份额申购、 赎回或其他业务的工作日 48、日/天:指公历日 49、月:指公历月 50、交易时间:指开放日基金接受申购、赎 回或其他交易的时间段 51、《业务规则》:指上海证券交易所、中国 证券登记结算有限责任公司、基金管理人、 基金销售机构的相关业务规则 52、标的指数:指上证 50 指数 53、国金上证 50 份额:指国金上证 50 指数 分级证券投资基金之基础份额 54、国金上证 50A 份额:指国金上证 50 份 额按基金合同约定规则所分离的稳健收益类 账户 35、基金交易账户:指销售机构为投资人开 立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、 赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 而引起的基金份额变动及结余情况的账户 36、上海证券账户:指在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司开设的上海证券交 易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或 证券投资基金账户,基金投资者通过上海证 券交易所办理基金交易、场内申购和场内赎 回等业务时需持有上海证券账户 37、基金合同生效日:指《国金上证 50 指数 增强证券投资基金(LOF)基金合同》生效日, 原《国金上证 50 指数分级证券投资基金基金 合同》自同一日终止 38、基金合同终止日:指基金合同规定的基 金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日 期 39、存续期:指基金合同生效至终止之间的 不定期期限 40、工作日:指上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日 41、T 日:指销售机构在规定时间受理投资 人申购、赎回或其他业务申请的工作日 42、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不 包含 T 日) 43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、 赎回或其他业务的工作日 44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎 回或其他交易的时间段 45、《业务规则》:指上海证券交易所、中国 证券登记结算有限责任公司、基金管理人、 基金销售机构的相关业务规则 46、标的指数:指上证 50 指数 25 基金份额 55、国金上证 50B 份额:指国金上证 50 份 额按基金合同约定规则所分离的积极收益类 基金份额 56、认购:指在基金募集期内,投资者根据 基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 57、申购:指基金合同生效后,投资者根据 基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 58、赎回:指基金合同生效后,基金份额持 有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 59、上市交易:指基金合同生效后投资者通 过场内会员单位以集中竞价的方式买卖国金 上证 50 份额、国金上证 50A 份额、国金上 证 50B 份额的行为 60、自动分离:指本基金发售结束后,投资 者在募集期通过场内认购并获确认的国金上 证 50 份额将按照 1∶1 的比例自动分离成预 期收益与预期风险不同的两个份额类别 61、配对转换:指根据基金合同的约定,本 基金的国金上证 50 份额与国金上证 50A 份 额、国金上证 50B 份额之间按约定的转换规 则进行转换的行为,包括分拆与合并 62、分拆:指根据基金合同的约定,基金份 额持有人将其持有的国金上证 50 份额申请 转换成国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份 额的行为 63、合并:指根据基金合同的约定,基金份 额持有人将其持有的国金上证 50A 份额与国 金上证 50B 份额进行配对申请转换成国金上 证 50 份额的行为 64、基金转换:指基金份额持有人按照本基 金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件,申请将其持有基金管理人管理的、某一 基金的基金份额转换为基金管理人管理的其 他基金基金份额的行为 65、转托管:指基金份额持有人在本基金的 不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的行为,包括系统内转托管及跨系 统转托管 66、系统内转托管:指基金份额持有人将持 有的基金份额在登记结算系统内不同销售机 47、申购:指基金合同生效后,投资人根据 基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持 有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 49、上市交易:指基金合同生效后,投资者 通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基 金份额的行为 50、基金转换:指基金份额持有人按照本基 金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件,申请将其持有基金管理人管理的、某一 基金的基金份额转换为基金管理人管理的其 他基金基金份额的行为 51、转托管:指基金份额持有人在本基金的 不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 52、系统内转托管:指基金份额持有人将持 有的基金份额在登记结算系统内不同销售机 26 构(网点)之间进行转托管的行为 67、跨系统转托管:指基金份额持有人将持 有的基金份额在登记结算系统和证券登记系 统间进行转登记的行为 68、定期定额投资计划:指投资者通过有关 销售机构提出申请,约定每期申购日、申购 金额及扣款方式,由该销售机构于每期约定 申购日在投资者指定银行账户内自动完成扣 款及受理基金申购申请的一种投资方式 69、巨额赎回:指本基金单个开放日,国金 上证 50 份额净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申 购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过上一开放日全部基金份 额(包括国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额)10%的情形 70、元:指人民币元 71、基金利润:指基金利息收入、投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用 后的余额;基金已实现收益指基金利润减去 公允价值变动收益后的余额 72、基金资产总值:指基金拥有的各类有价 证券、银行存款本息、基金应收款项及其他 资产的价值总和 73、基金资产净值:指基金资产总值减去基 金负债后的价值 74、基金份额净值:指计算日基金资产净值 除以计算日基金份额总数 75、基金资产估值:指计算评估基金资产和 负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 76、流动性受限资产:指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 构(网点)之间进行转托管的行为 53、跨系统转托管:指基金份额持有人将持 有的基金份额在登记结算系统和证券登记系 统间进行转托管的行为 54、定期定额投资计划:指投资人通过有关 销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣 款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购申请的一种投资方式 55、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金 净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额 总数及基金转换中转入申请份额总数后的余 额)超过上一开放日基金总份额的 10% 56、元:指人民币元 57、基金收益:指基金投资所得红利、股息、 债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带 来的成本和费用的节约





58、基金资产总值:指基金拥有的各类有价 证券、银行存款本息、基金应收款项及其他 资产的价值总和 59、基金资产净值:指基金资产总值减去基 金负债后的价值 60、基金份额净值:指计算日基金资产净值 除以计算日基金份额总数 61、基金资产估值:指计算评估基金资产和 负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 62、流动性受限资产:指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 63、摆动定价机制:指当本基金份额遭遇大 额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方 式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分 配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对 存量基金份额持有人利益的不利影响,确保 27 77、指定媒介:指中国证监会指定的用以进 行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 78、中国:指中华人民共和国,就本基金合 同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区 79、不可抗力:指本基金合同当事人无法预 见、无法避免且无法克服的客观事件或因素 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 64、指定媒介:指中国证监会指定的用以进 行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 65、不可抗力:指本基金合同当事人无法预 见、无法避免且无法克服的客观事件或因素 第三部分


基金的基本情况 一、基金名称 国金上证 50 指数分级证券投资基金 二、基金的类别 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型开放式 四、基金份额的分级 本基金的基金份额包括国金上证 50 指数分 级证券投资基金的基础份额(简称“国金上 证 50 份额”)、国金上证 50 指数分级证券投 资基金的稳健收益类份额(简称“国金上证 50A 份额”)和国金上证 50 指数分级证券投 资基金的积极收益类份额(简称“国金上证 50B 份额”)。 五、基金的投资目标 采用指数化投资策略,紧密跟踪上证 50 指 数,力争获取与标的指数相似的投资收益, 并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35% 以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 六、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。 七、基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金的认购费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。 八、基金存续期限 不定期 第三部分


基金的基本情况 一、基金名称 国金上证 50 指数增强证券投资基金(LOF) 二、基金的类别 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式 上市契约型开放式(LOF) 四、基金的投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标 的指数进行有效跟踪的基础上,通过精选个 股优化指数组合管理与风险控制,力争实现 超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资 产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超 过 8.0%。 五、基金存续期限 不定期 六、基金份额类别设置 在不违反法律法规、基金合同以及不对基金 份额持有人权益产生实质性不利影响的情况 下,在履行适当程序后,基金管理人可根据 基金实际运作情况,经与基金托管人协商一 28 致,增加基金份额类别或停止某类基金份额 类别的销售、调整基金份额类别设置,或对 基金份额分类办法及规则进行调整并公告, 且无需召开基金份额持有人大会审议。 第四部分


基金份额的分级及净值计算规 则 一、基金份额类别 本基金的基金份额包括国金上证 50 指数分 级证券投资基金的基础份额(简称“国金上 证 50 份额”)、国金上证 50 指数分级证券投 资基金的稳健收益类份额(简称“国金上证 50A 份额”)和国金上证 50 指数分级证券投 资基金的积极收益类份额(简称“国金上证 50B 份额”)。其中,国金上证 50A 份额和国 金上证 50B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。 二、基金份额的自动分离规则与分拆规则 本基金发售结束后,投资者在募集期通过场 内认购并获确认的全部国金上证 50 份额将 按照 1∶1 的比例自动分离成预期收益与预 期风险不同的两个份额类别,即稳健收益类 的国金上证 50A 份额和积极收益类的国金上 证 50B 份额,两类基金份额的基金资产与基 础份额对应的基金资产合并运作。 基金成立并开放申购赎回后,投资者可在场 内申购国金上证 50 份额,并可选择将其申购 的每两份国金上证 50 份额按 1∶1 的比例分 拆为国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额 各一份。 投资者在场外认购和申购的国金上证 50 份 额不进行自动分离或分拆,该份额通过跨系 统转托管至场内后,投资者可选择将其持有 的每两份国金上证 50 份额按 1∶1 的比例分 拆为国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额 各一份。 基金合同生效后,本基金将按照基金合同约 定对国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额 和国金上证 50B 份额进行定期份额折算及不 定期份额折算。无论是定期份额折算,还是 不定期份额折算(有关本基金的份额折算详 见本基金合同“基金份额折算”),折算所产 生的国金上证 50 份额不进行自动分离。投资 者可选择将上述折算产生的每两份场内国金 删除 29 上证 50 份额按 1∶1 的比例分拆为国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额。 三、国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额 的参考净值计算规则 根据国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额 的风险和收益特性不同,国金上证 50 份额所 自动分离或分拆的两类基金份额国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额具有不同的参 考净值计算规则。 在本基金的存续期内,基金管理人将在每个 工作日按基金合同约定的净值计算规则对国 金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额分别进 行参考净值计算,国金上证 50A 份额为预期 较低风险且预期收益相对稳定的基金份额, 本基金净资产优先确保国金上证 50A 份额的 本金及国金上证 50A 份额约定应得收益;国 金上证 50B 份额为预期较高风险且预期收益 相对较高的基金份额,本基金在优先确保国 金上证 50A 份额的本金及约定应得收益后, 将剩余净资产分配于国金上证 50B 份额的净 资产。在本基金存续期内,国金上证 50A 份 额和国金上证 50B 份额的参考净值计算规则 如下: 1、国金上证 50A 份额约定年基准收益率为 “同期银行人民币一年期定期存款利率(税 后)+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存 款利率(税后)以最近一次定期份额折算基 准日中国人民银行公布并执行的金融机构人 民币一年期存款基准利率(税后)为准。年 基准收益均以 1.000 元为基准进行计算;基 金合同生效日所在年度的约定年基准收益率 为“基金合同生效日中国人民银行公布并执 行的金融机构人民币一年期存款基准利率 (税后)+3.5%”。 2、本基金每个工作日对国金上证 50A 份额 和国金上证 50B 份额进行参考净值计算。 在进行国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份 额各自的参考净值计算时,本基金净资产优 先确保国金上证 50A 份额的本金及国金上证 50A 份额约定应得收益,之后的剩余净资产 计为国金上证 50B 份额的净资产。国金上证 50A 份额约定应得收益按国金上证 50A 份额 约定年基准收益率和截至计算日国金上证 50A 份额应计收益的天数确定。 30 3、每 2 份国金上证 50 份额所代表的资产净 值等于 1 份国金上证 50A 份额和 1 份国金上 证 50B 份额的资产净值之和; 4、在本基金的基金合同生效日至基金份额参 考净值计算日,若未发生本基金合同规定的 定期份额折算或不定期份额折算,则国金上 证 50A 份额在净值计算日应计收益的天数按 自基金合同生效日至净值计算日的实际天数 计算;若发生基金合同约定的定期份额折算 或不定期份额折算,则国金上证 50A 份额在 净值计算日应计收益的天数应按照最近一次 基金份额折算基准日次日至净值计算日的实 际天数计算。 基金管理人并不承诺或保证国金上证 50A 份 额持有人的约定应得收益,在极端情况下, 国金上证 50A 份额的基金份额持有人可能会 面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的 风险。国金上证 50B 份额的亏损以其净资产 为限承担有限责任。 四、本基金基金份额净值的计算 本基金作为分级基金,按照国金上证 50A 份 额和国金上证 50B 份额的参考净值计算规则 并依据以下公式分别计算并公告 T 日国金上 证50份额的基金份额净值以及国金上证50A 份额和国金上证 50B 份额的份额参考净值: 1、国金上证 50 份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后 的价值。 T 日国金上证 50 份额的基金份额净值=T 日 闭市后的基金净资产/T 日本基金基金份额 的总数 本基金作为分级基金,T 日本基金基金份额 的总数为国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额和国金上证 50 份额的份额数之和。 2、国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额 的参考净值计算 设 T 日为基金份额参考净值计算日, T=1,2,3...N;N 为当年的实际天数;t=min{自 基金合同生效日至 T 日的天数,自最近一次 份额折算基准日次日至 T 日的天数}; 为 T 日每份国金上证 50 份额的基金份额净 值; 为 T 日国金上证 50A 份额的参 31 考净值; 为 T 日国金上证 50B 份额 的参考净值;R 为国金上证 50A 份额的约定 年基准收益率,则: 国金上证 50 份额的基金份额净值以及国金 上证 50A 份额和国金上证 50B 份额的参考净 值的计算,均保留到小数点后 3 位,小数点 后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基 金财产。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并 在 T+1 日公告。如遇特殊情况,经中国证监 会同意,可以适当延迟计算或公告。 第五部分


基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售 对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个 月,具体发售时间见基金份额发售公告。 2、发售方式 本基金通过场内、场外两种方式公开发售。 场外通过各销售机构的基金销售网点公开发 售,具体名单见基金份额发售公告以及基金 管理人届时发布的调整销售机构的相关公 告。场内通过具有基金销售业务资格的上海 证券交易所会员单位发售,尚未取得基金销 售业务资格,但属于上海证券交易所会员单 位的其他机构,可在国金上证 50A 份额、国 金上证 50B 份额上市后,代理投资者参与国 金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额的上市 交易。 通过场外认购的基金份额登记在登记结算系 统基金份额持有人开放式基金账户下;通过 场内认购的基金份额登记在证券登记系统基 金份额持有人证券账户下。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金 的个人投资者、机构投资者和合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买 证券投资基金的其他投资者。 删除 32 二、基金份额的认购 本基金在募集期内仅发售国金上证 50 份额。 1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。基金认购费用不列入基 金财产。 2、募集期利息的处理方式 基金募集期间募集的资金存入专门账户,在 基金募集行为结束前,任何人不得动用。有 效认购资金在募集期形成的利息将折算为基 金份额归基金份额持有人所有,其中利息转 份额以注册登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书 中列示。 4、认购份额余额的处理方式 基金认购份额余额的计算方法在招募说明书 中列示。 5、认购申请的确认 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该 申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收 到认购申请。认购的确认以注册登记机构的 确认结果为准。对于认购申请及认购份额的 确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合 法权利。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资者认购时,需按销售机构规定的方式 全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单 笔最低认购金额进行限制,具体限制请参看 招募说明书。 3、基金管理人可以对募集期间的单个投资者 的累计认购金额进行限制,具体限制和处理 方法请参看招募说明书。 4、投资者在募集期内可以多次认购基金份 额,但已受理的认购申请不允许撤销。 第六部分


基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,基 金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金 额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少 于 200 人,在满足上述条件时,基金管理人 第四部分


基金的历史沿革 国金上证 50 指数增强证券投资基金(LOF) 由国金上证 50 指数分级证券投资基金变更 注册而来。 国金上证 50 指数分级证券投资基金经 2015 年 4 月 10 日中国证监会证监许可【2015】594 33 依据法律法规及招募说明书可以决定停止基 金发售,并 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监 会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理 人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起,基金合同生效;否则基金 合同不生效。基金管理人在收到中国证监会 确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公 告。基金管理人应将基金募集期间募集的资 金存入专门账户,在基金募集行为结束前, 任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方 式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件, 基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债 务和费用; 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资 者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款 利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管 人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一 切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和 资产规模 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金 份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净 值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在 定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现 前述情形的,基金管理人应当向中国证监会 报告并提出解决方案,如转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等,并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。 号文准予注册,基金管理人为国金基金管理 有限公司,基金托管人为中国民生银行股份 有限公司。经中国证监会书面确认,《国金上 证 50 指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 27 日生效。 国金上证 50 指数分级证券投资基金以通讯 方式召开基金份额持有人大会,大会于 2019 年











日表决通过了《关于国金上 证 50 指数分级证券投资基金转型及基金合 同修改有关事项的议案》,同意国金上证 50 指数分级证券投资基金由指数分级基金转为 指数增强基金(LOF),基金名称相应变更为 “国金上证 50 指数增强证券投资基金 (LOF)”,国金上证 50 指数分级证券投资基 金之国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额及 国金上证 50B份额均折算为国金上证50指数 增强证券投资基金(LOF)份额。 基金份额持有人大会决议自表决通过之日起 生效,基金管理人根据基金份额持有人大会 的授权,定于 2019 年











日正式实 施基金转型,自基金转型实施日起,《国金上 证 50 指数分级证券投资基金基金合同》失效 且《国金上证 50 指数增强证券投资基金基金 合同(LOF)》同时生效,国金上证 50 指数分 级证券投资基金正式变更为国金上证 50 指 数增强证券投资基金(LOF)。 第五部分


基金的存续 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金 份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净 值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在 定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现 前述情形的,基金管理人应当向中国证监会 报告并提出解决方案,如转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等,并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。 第七部分


基金份额的上市交易 一、上市交易的基金份额 基金合同生效后,在本基金符合法律法规和 上海证券交易所规定的上市条件的情况下, 基金管理人将根据有关规定,向上海证券交 第六部分


基金份额的上市交易 基金合同生效后,基金管理人将根据有关规 定,申请本基金上市交易。基金上市后,登 记在证券登记系统中的基金份额可直接在上 海证券交易所上市交易;登记在登记结算系 34 易所申请国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额上市交易。 二、上市交易的地点 上海证券交易所。 三、上市交易的时间 在符合相关基金份额上市条件的前提下,本 基金管理人将在基金合同生效后六个月内申 请国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与 国金上证 50B 份额在上海证券交易所上市交 易。 四、上市交易的条件 基金合同生效后具备下列条件,基金管理人 可依据《上海证券交易所证券投资基金上市 规则》,向上海证券交易所申请上市: 1、募集金额不少于 2 亿元人民币; 2、基金份额持有人不少于 1000 人; 3、上海证券交易所规定的其他条件。 基金上市前,基金管理人应与上海证券交易 所签订上市协议书。基金获准在上海证券交 易所上市的,基金管理人应在基金上市前至 少 3 个工作日发布基金上市交易公告书。 投资者参与国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额的相关业务,应当 满足上海证券交易所投资者适当性管理的相 关要求。 五、上市交易的规则 国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国 金上证 50B 份额上市交易遵循《上海证券交 易所交易规则》及《上海证券交易所证券投 资基金上市规则》等有关规定。 六、上市交易的费用 国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国 金上证 50B 份额上市交易的费用按照上海证 券交易所有关规定办理。 七、上市交易的停复牌和终止上市 国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国 金上证 50B 份额的停复牌、终止上市按照《基 金法》相关规定和上海证券交易所的相关规 定执行。 八、相关法律法规、中国证监会及上海证券 交易所对基金上市交易的规则等相关规定内 容进行调整的,本基金合同相应予以修改, 统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业 务将基金份额转托管在证券登记系统中,再 上市交易。 一、上市交易的地点 本基金上市交易的地点为上海证券交易所。 二、上市交易的时间 基金合同生效后,基金管理人可根据有关规 定,在符合基金上市交易条件下,申请本基 金在上海证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后,基金管理人应依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上刊登上市交易公告书。 三、上市交易的规则 本基金在上海证券交易所的上市交易需遵循 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、 《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交 易所上市开放式基金业务指引》等有关规定。 四、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照上海证券交易所 有关规定执行。 五、上市交易的停复牌和终止上市 本基金的停复牌和终止上市按照相关法律法 规、中国证监会和上海证券交易所的相关规 定执行。 六、若上海证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司增加了基金上市交易的新功 能,基金管理人可以在履行适当的程序后增 35 并按照新规定执行,且此项修改无须召开基 金份额持有人大会。 九、若上海证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司增加了基金上市交易的新功 能,基金管理人可以在履行适当的程序后增 加相应功能。 加相应功能。 七、相关法律法规、中国证监会及上海证券 交易所对基金上市交易的规则等相关规定内 容进行调整的,本基金合同相应予以修改, 并按照新规定执行,且此项修改无须召开基 金份额持有人大会。 第八部分


国金上证 50 份额的申购与赎回 基金合同生效后,投资者可通过场内或场外 对国金上证 50 份额进行申购与赎回。国金上 证 50A 份额和国金上证 50B 份额只上市交 易,不接受申购和赎回。 一、申购和赎回场所 投资者办理国金上证 50 份额场内申购和赎 回业务的场所为具有基金销售业务资格且具 有相应业务资格的上海证券交易所会员单 位。投资者需使用上海证券账户,通过上海 证券交易所办理国金上证 50 份额的场内申 购、赎回业务。 投资者办理国金上证 50 份额的场外申购和 赎回业务的场所为基金管理人直销机构和基 金管理人委托的场外销售机构。投资者可使 用开放式基金账户,通过基金管理人的直销 中心和其他场外销售机构,办理国金上证 50 份额的场外申购、赎回业务。 本基金场外、场内销售机构名单将参见招募 说明书或其他相关公告。基金管理人可根据 情况变更或增减销售机构,并予以公告。若 基金管理人或其指定的销售机构开通电话、 传真或网上等交易方式,投资者可以通过上 述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管 理人另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者应在开放日办理国金上证 50 份额的 申购和赎回,申购和赎回的开放日为上海证 券交易所的正常交易日。但基金管理人根据 法律法规、中国证监会的要求或本基金合同 的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日 的具体业务办理时间在招募说明书中规定或 另行公告。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 第七部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的 直销机构及基金场外其他销售机构,场内申 购和赎回场所为上海证券交易所内具有相应 业务资格的会员单位,具体的销售机构将由 基金管理人在招募说明书或其他相关公告中 列明。基金管理人可根据情况变更或增减销 售机构,并予以公告。基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场所或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎 回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间,但基 金管理人根据法律法规、中国证监会的要求 或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时 除外。 若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货 交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金 管理人将视情况对前述开放日及开放时间进 36 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时 间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三 个月开始办理国金上证 50 份额的场外申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三 个月开始办理国金上证 50 份额的场外赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 国金上证 50 份额场内申购、赎回开始办理的 时间由基金管理人根据注册登记机构的相关 规定确定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管 理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购 与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期 或者时间办理国金上证 50 份额的申购、赎回 或者转换。投资者在基金合同约定之外的日 期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册 登记机构确认接受的,其申购、赎回价格为 下一开放日国金上证 50 份额申购、赎回的价 格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即国金上证 50 份额申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的国金上证 50 份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以 金额申请,赎回以份额申请; 3、投资者在场外销售机构赎回国金上证 50 份额时,遵循“先进先出”原则,即按照投 资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人 规定的时间内撤销; 5、投资者通过上海证券交易所办理国金上证 50 份额的场内申购、赎回业务时,需遵守上 海证券交易所的相关业务规则。若相关法律 法规、中国证监会、上海证券交易所或中国 证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎 回业务规则有新的规定,按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对 上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关 行相应的调整,但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管 理人应依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告本基金办理申购与赎回的开 始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期 或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时 间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下 一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申 请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以 金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人 规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资 人申购的先后次序进行顺序赎回; 5、投资者通过上海证券交易所办理本基金份 额的场内申购、赎回业务时,需遵守上海证 券交易所及中国证券登记结算有限责任公司 的相关业务规则。若相关法律法规、中国证 监会、上海证券交易所或中国证券登记结算 有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有 新的规定,按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对 上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关 37 规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序,在开 放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 投资者在提交申购申请时须按销售机构规定 的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申 请时须持有足够的国金上证 50 份额,否则所 提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申 购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提 交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括 该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询申请的确认情况。若申购 不成功,则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不 代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实 接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记 机构的确认结果为准。对于申请的确认情况, 投资者应及时查询。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,投资者交付申购款 项,申购成立;注册登记机构确认基金份额 时,申请生效。若申购资金在规定时间内未 全额到账则申购不成立。若申购不成立或无 效,申购款项将退回投资者账户,由此产生 的利息等损失由投资者自行承担。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立; 登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎 回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包 括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回 时,款项的支付办法参照基金合同有关条款 处理。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许 的范围内,对上述业务办理时间进行调整, 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、基金管理人可以规定投资者首次申购和每 次申购的最低金额以及每次赎回的最低份 规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开 放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购 款项,投资人交付申购款项,申购成立;登 记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立; 登记机构确认赎回时,赎回生效。基金份额 持有人赎回申请成功后,基金管理人将在 T +7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发 生巨额赎回或基金合同约定的延缓支付赎回 款项的情形时,款项的支付办法参照本基金 合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申 购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提 交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括 该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询申请的确认情况。若申购 不成功,则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不 代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实 接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记 机构的确认结果为准。对于申请的确认情况, 投资者应及时查询。 五、申购和赎回的数额限制 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每 次申购的最低金额以及每次赎回的最低份 38 额,具体规定请参见招募说明书。 2、基金管理人可以规定投资者每个基金交易 账户的最低基金份额余额,具体规定请参见 招募说明书。 3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有 的基金份额上限,具体规定请参见招募说明 书。 4、基金管理人可以对基金的总规模进行限 制,并在招募说明书或相关公告中列明。 5、基金管理人可以规定单个投资人单日申购 金额上限,具体规定请参见招募说明书或相 关公告。 6、基金管理人可以规定本基金单日的申购金 额上限,具体规定请参见招募说明书或相关 公告。 7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金 单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持 有人的合法权益。具体请参见相关公告。 8、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数 量限制,上海证券交易所和中国证券登记结 算有限责任公司的相关业务规则有规定的, 从其最新规定办理。 9、基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限 制。基金管理人必须在调整实施前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的费用 1、国金上证 50 份额的份额净值计算,保留 到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的国金上证 50 份额在当天收市后计算,并 在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监 会同意,可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:国金 上证 50 份额申购份额的计算详见《招募说明 书》。国金上证 50 份额的申购费率由基金管 理人决定,并在招募说明书中列示。申购的 有效份额为净申购金额除以当日的国金上证 50 份额净值,有效份额单位为份,上述计算 结果场外申购份额按四舍五入方法,保留到 额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易 账户的最低基金份额余额,具体规定请参见 招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有 的基金份额上限,具体规定请参见招募说明 书或相关公告。 4、基金管理人可以对基金的总规模进行限 制,并在招募说明书或相关公告中列明。 5、基金管理人可以规定单个投资人单日申购 金额上限,具体规定请参见招募说明书或相 关公告。 6、基金管理人可以规定本基金单日的申购金 额上限,具体规定请参见招募说明书或相关 公告。 7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金 单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持 有人的合法权益。具体请参见相关公告。 8、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数 量限制等,上海证券交易所和中国证券登记 结算有限责任公司的相关业务规则有规定 的,从其最新规定办理。 9、基金管理人可在不违反法律法规的情况 下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数 量限制。基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生 的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金 份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内 公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可 以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基 金申购份额的计算及余额的处理方式详见 《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管 理人决定,并在招募说明书中列示。申购的 有效份额为净申购金额除以当日的基金份额 净值,有效份额单位为份。 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回 39 小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基 金财产承担;场内申购的基金份额首先按四 舍五入的原则保留到小数点后两位,再采用 截位法保留到整数位,整数位后小数部分的 零碎份额对应的资金返还至投资者资金账 户。 3、赎回金额的计算及处理方式:国金上证 50 份额赎回金额的计算详见招募说明书。国 金上证 50 份额的赎回费率由基金管理人决 定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按 实际确认的有效赎回份额乘以当日国金上证 50 份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单 位为元。上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 4、申购费用由投资者承担,不列入基金财产。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。赎回费用纳入基金财产的比例详见招 募说明书,未归入基金财产的部分用于支付 登记费和其他必要的手续费。其中,对于持 续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基 金财产。 6、国金上证 50 份额的申购费率、申购份额 具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体 的计算方法和收费方式由基金管理人根据基 金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调 整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及 基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销计划,针对进行基金交易的投资者定 期或不定期地开展基金促销活动。在基金促 销活动期间,按相关监管部门要求履行必要 手续后,基金管理人可以适当调低基金申购 费率和基金赎回费率,并进行公告。 8、办理国金上证 50 份额的场内申购、赎回 业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记 结算有限责任公司的有关业务规则。若相关 法律法规、中国证监会、上海证券交易所或 中国证券登记结算有限责任公司对场内申 金额的计算及处理方式详见《招募说明书》。 本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认 的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣 除相应的费用,赎回金额单位为元。 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。基金管理人应当将赎回费按法律法规 规定的比例纳入基金财产,具体比例详见招 募说明书,未计入基金财产的部分用于支付 登记费和其他必要的手续费。其中,对持续 持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财 产。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算 方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法 和收费方式由基金管理人根据基金合同的规 定确定,并在招募说明书中列示。基金管理 人可以在基金合同约定的范围内调整费率或 收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及 基金合同约定的情况下根据市场情况制定基 金促销计划,定期和不定期地开展基金促销 活动。在基金促销活动期间,基金管理人可 以按中国证监会要求履行必要手续后,对投 资者适当调整基金申购费率、赎回费率等相 关费率。 8、当本基金份额发生大额申购或赎回情形 时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确 保基金估值的公平性。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 9、办理本基金份额的场内申购、赎回业务应 遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有 限责任公司的有关业务规则。若相关法律法 规、中国证监会、上海证券交易所或中国证 券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回 业务规则有新的规定,基金合同相应予以修 改,并按照新规定执行,且此项修改无须召 开基金份额持有人大会。 40 购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相 应予以修改,并按照新规定执行,且此项修 改无须召开基金份额持有人大会。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停 接受投资者的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、证券/期货交易所交易时间临时停市,导 致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情 况时,基金管理人可暂停接受投资者的申购 申请。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会影 响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找 到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩 产生负面影响,或发生其他损害现有基金份 额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构 或注册登记机构的技术保障不足等异常情况 发生导致基金销售系统或基金登记结算系统 或基金会计系统无法正常运行。 7、发生本基金合同约定的份额折算等事项, 根据相关业务规则可暂停接受申购申请的情 形。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 可能导致单一投资者持有基金份额数的比例 达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有 可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求 的情形。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的 措施。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他 情形。 发生上述暂停申购情形(第 4、8 项除外)之 一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管 理人或基金管理人指定的销售机构不承担由 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停 接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情 况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购 申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请 可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找 到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩 产生负面影响,或出现其他损害现有基金份 额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构 或登记机构的异常情况导致基金销售系统、 基金登记系统或基金会计系统无法正常运 行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度 的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的 措施。 9、基金合同约定、法律法规规定或中国证监 会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申 购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资 人的申购申请时,基金管理人应当根据有关 规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理 并公告。 41 此产生的利息等任何损失。在暂停申购的情 况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投 资者的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回 款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情 况时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回 申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎 回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份 额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停 接受投资者的赎回申请。 6、发生本基金合同约定的份额折算等事项, 根据相关业务规则可暂停接受赎回申请的情 形。 7、前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接 受基金赎回申请的措施。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 形。 发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接 受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延 缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报 中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金 管理人应足额支付;如暂时不能足额支付, 对于场外赎回申请,应将可支付部分按单个 账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申 请人,未支付部分可延期支付。对于场内赎 回申请,按照上海证券交易所及中国证券登 记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂 停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回 款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情 况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎 回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持 有人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎 回申请。 6、前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接 受基金赎回申请的措施。 7、基金合同约定、法律法规规定或中国证监 会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接 受或暂停接受基金份额持有人的赎回申请或 者延期支付赎回款项时,基金管理人应在当 日报中国证监会备案,已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支 付,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请场外赎回时可事先选 择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于 场内赎回申请,按照上海证券交易所及中国 证券登记结算有限责任公司的有关规定办 理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人 应及时恢复赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 42 若本基金单个开放日内的国金上证 50 份额 净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额 总数及基金转换中转入申请份额总数后的余 额)超过上一开放日基金总份额(包括国金 上证 50 份额、国金上证 50A 份额和国金上 证 50B 份额)的 10%,即认为是发生了巨额 赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,对于场外赎回申请, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状 况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支 付基金份额持有人的赎回申请时,按正常赎 回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付 投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资 者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动时,基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总 份额(包括国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额)10%的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎 回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回 申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期 赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的 赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日各类基金份额的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推, 直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申 请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作 自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔 赎回最低份额的限制。 若基金发生巨额赎回且出现单个基金份额持 有人超过前一开放日基金总份额(包括国金 上证 50 份额、国金上证 50A 份额和国金上 证 50B 份额)20%的赎回申请(“大额赎回申 请人”)情形下,基金管理人有权按照保护其 他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的 原则,优先确认小额赎回申请人的赎回申请, 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申 请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基 金转换中转入申请份额总数后的余额)超过 前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是 发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 (1)当基金出现巨额赎回时,对于场外赎回 申请,基金管理人可以根据基金当时的资产 组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付 投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序 执行。 2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投 资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人 的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金 资产净值造成较大波动时,基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份 额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期 办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账 户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定 当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回 或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止; 选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放 日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开 放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在 提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 3)若基金发生巨额赎回且存在出现单个基金 份额持有人超过前一开放日基金总份额 20% 的赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下, 基金管理人有权按照保护其他赎回申请人 (“小额赎回申请人”)利益的原则,优先确 认小额赎回申请人的赎回申请,具体措施为: 如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部 确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不 低于上一开放日基金总份额的 10%的前提 下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎 回申请人的赎回申请按比例确认。对该等大 额赎回申请人当日未予确认的部分,在提交 43 具体措施为:如小额赎回申请人的赎回申请 在当日被全部确认,则基金管理人在当日接 受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 (包括国金上证 50 份额、国金上证 50A 份 额和国金上 证 50B 份额)的 10%的前提下, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申 请人的赎回申请按比例确认。对该等大额赎 回申请人当日未予确认的部分,在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择 取消赎回的,当日未获受理的赎回申请将被 撤销。选择延期赎回的,当日未获处理的赎 回申请将自动转入下一个开放日继续赎回, 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理,无优先权并以下一开放日国金上证 50 份额的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推,直至全部赎回为止。如大额赎回 申请人在提交赎回申请时未作明确选择,大 额赎回申请人未能赎回部分作自动延期赎回 处理。 对于场内赎回申请,按照上海证券交易所及 中国证券登记结算有限责任公司的有关规定 办理。 (3)暂停赎回:本基金连续 2 个开放日以上 (含 2 个开放日)发生巨额赎回,如基金管 理人认为有必要,可暂停接受国金上证 50 份额的赎回申请;已经确认的赎回申请可以 延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作 日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管 理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额 持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒 介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购 或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管 理人当日应立即向中国证监会备案,并依照 有关规定在指定媒介上刊登暂停公告。 2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管 理人应于重新开放日公布最近 1 个工作日各 类基金份额的基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时 间,依照《信息披露办法》的有关规定,最 赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择取消赎回的,当日未获受理的赎回申请 将被撤销。选择延期赎回的,当日未获处理 的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎 回,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日的基金 份额净值为基础计算赎回金额,以此类推, 直至全部赎回为止。如大额赎回申请人在提 交赎回申请时未作明确选择,大额赎回申请 人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (2)当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照 上海证券交易所和登记机构的有关业务规则 办理,基金转换中转出份额的申请的处理方 式遵照相关的业务规则届时开展转换业务的 公告。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本 数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必 要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受 的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得 超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行 公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管 理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额 持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒 介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购 或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管 理人当日应立即向中国证监会备案,并在规 定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应 于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新 开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放 日的基金份额净值。 3、若暂停时间超过 1 日,基金管理人可以根 44 迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放 申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在 暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时 间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金 合同的规定决定开办国金上证 50 份额与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费,相关规则 由基金管理人届时根据相关法律法规及基金 合同的规定制定并公告,并及时告知基金托 管人与相关机构。 十二、定期定额投资计划 在各项条件成熟的情况下,本基金可为基金 投资者提供办理国金上证 50 份额的定期定 额投资计划服务,具体实施方法以更新后的 招募说明书和基金管理人届时的公告为准。 投资者在办理定期定额投资计划时可自行约 定每期申购金额,每期申购金额必须不低于 基金管理人在相关公告或更新的招募说明书 中所规定的定期定额投资计划最低申购金 额。 据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露 办法》的有关规定,最迟于重新开放申购或 赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎 回的公告,并公布最近 1 个工作日的基金份 额净值;也可以根据实际情况在暂停公告中 明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再 另行发布重新开放的公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基 金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务,基金转换 可以收取一定的转换费,相关规则由基金管 理人届时根据相关法律法规及本基金合同的 规定制定并公告,并提前告知基金托管人与 相关机构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继 承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规 的其它非交易过户。无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金 基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基 金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给 福利性质的基金会或社会团体;司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份 额持有人持有的基金份额强制划转给其他自 然人、法人或其他组织。办理非交易过户必 须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记 机构的规定办理,并按基金登记机构规定的 标准收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不 同销售机构之间的转托管,基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。本基金份 额的转托管包括系统内转托管和跨系统转托 管。 1、基金份额的登记 (1)本基金的份额采用分系统登记的原则。 场外申购的基金份额登记在登记结算系统中 基金份额持有人的开放式基金账户下;场内 申购的基金份额,以及上市交易买入的基金 45 份额,登记在证券登记系统基金份额持有人 上海证券账户下。 (2)登记在证券登记系统中的基金份额,可 以在上海证券交易所上市交易,也可以直接 申请场内赎回,或经跨系统转托管至登记结 算系统后申请场外赎回。 (3)登记在登记结算系统中的基金份额,既 可以直接申请场外赎回,也可经跨系统转托 管至证券登记系统后,在上海证券交易所上 市交易。 2、系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持 有的基金份额在登记结算系统内不同销售机 构之间进行转登记的行为。 (2)本基金系统内转托管的具体业务按照中 国证券登记结算有限责任公司及上海证券交 易所的相关规定办理。 3、跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持 有的基金份额在登记结算系统和证券登记系 统之间进行转登记的行为。 (2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中 国证券登记结算有限责任公司及上海证券交 易所的相关规定办理。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资 计划,具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定 每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中 所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十五、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金 管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可的交易场所或者交易方式进行份额转 让的申请并由登记机构办理基金份额的过户 登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务 的,将提前在指定媒介公告相关的业务规则, 基金份额持有人应根据基金管理人届时公告 的业务规则办理基金份额转让业务。 十六、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求 的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解 46 冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登 记机构的相关规定办理。 第九部分


基金份额的配对转换 在国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额的 存续期内,基金管理人将为基金份额持有人 办理份额配对转换业务。 一、份额配对转换是指国金上证 50 场内份额 与国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额之 间的配对转换,包括以下两种方式的配对转 换: 1、分拆 分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份国 金上证 50 份额申请转换成 1 份国金上证 50A 份额与 1 份国金上证 50B 份额的行为。 2、合并 合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份国 金上证 50A 份额与 1 份国金上证 50B 份额申 请转换成 2 份国金上证 50 份额的行为。 二、份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见招募说明书 或基金管理人届时发布的相关公告。 投资者应当在份额配对转换业务办理机构的 营业场所或按其提供的其他方式办理份额配 对转换。上海证券交易所、注册登记机构或 基金管理人可根据情况变更或增减份额配对 转换的业务办理机构,并予以公告。 三、份额配对转换的业务办理时间 份额配对转换自国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额上市交易后不 超过 6 个月的时间内开始办理,基金管理人 应在开始办理份额配对转换的具体日期前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 公告。 份额配对转换的业务办理日为上海证券交易 所交易日(基金管理人公告暂停份额配对转 换时除外),具体的业务办理时间见招募说明 书或基金管理人届时发布的相关公告。 若上海证券交易所交易时间更改或实际情况 需要,基金管理人可对份额配对转换业务的 办理时间进行调整并公告。 四、份额配对转换的原则 1、份额配对转换以份额申请。 2、申请分拆为国金上证 50A 份额和国金上 删除 47 证 50B 份额的国金上证 50 场内份额必须是 偶数。 3、申请合并为国金上证 50 场内份额的国金 上证 50A 份额与国金上证 50B 份额必须同时 配对申请,且基金份额数必须同为整数且相 等。 4、国金上证 50 场外份额如需申请进行分拆, 须跨系统转托管为国金上证 50 场内份额后 方可进行。 5、份额配对转换应遵循届时基金管理人、注 册登记机构、上海证券交易所发布的相关业 务规则。 基金管理人、注册登记机构或上海证券交易 所可视情况对相关业务规则作出调整,并在 正式实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介公告。 五、份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时基金管理人、 注册登记机构、上海证券交易所发布的最新 业务规则,具体见相关业务公告。 六、暂停份额配对转换的情形 1、基金管理人认为继续接受份额配对转换可 能损害基金份额持有人利益的。 2、上海证券交易所、注册登记机构、份额配 对转换业务办理机构因异常情况无法办理份 额配对转换业务。 3、基金管理人根据本基金届时投资运作、交 易的实际情形决定暂停接受份额配对转换。 4、基金管理人根据某一类或几类基金份额数 量情况,决定暂停接受办理分拆或合并。 5、法律法规、上海证券交易所规定或经中国 证监会认定的其他情形。 发生前述情形之一且基金管理人决定暂停份 额配对转换的,基金管理人应当在指定媒介 刊登暂停份额配对转换业务的公告。 在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管 理人可恢复份额配对转换业务的办理,并依 照有关规定在指定媒介上公告。 七、份额配对转换的业务办理费用 配对转换业务的办理机构可对该业务的办理 酌情收取一定的费用,具体见相关业务公告。 八、若上海证券交易所、注册登记机构等相 关机构调整上述规则,本基金合同将视需要 进行相应修改,且此项修改无需召开基金份 48 额持有人大会审议。 第十部分


基金份额的登记、转托管及其他 业务 一、基金份额的登记 1、本基金的份额采用分系统登记的原则。场 外认购、申购或通过跨系统转托管从场内转 到场外的国金上证 50 份额登记在登记结算 系统基金份额持有人开放式基金账户下;国 金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额以及场 内认购、申购、买入或通过跨系统转托管从 场外转到场内的国金上证 50 份额登记在证 券登记系统基金份额持有人的上海证券账户 下。 2、登记在证券登记系统中的国金上证 50 份 额可以申请场内赎回;登记在登记结算系统 中的国金上证 50 份额可以申请场外赎回。 3、登记在证券登记系统中的国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额只能在上海证券交 易所上市交易,不能直接申请场内赎回。 二、系统内转托管 1、系统内转托管是指基金份额持有人将持有 的基金份额在登记结算系统内不同销售机构 之间进行转托管的行为。 2、基金份额登记在登记结算系统的基金份额 持有人在变更办理国金上证 50 份额赎回业 务的销售机构时,须办理已持有国金上证 50 份额的系统内转托管。 3、募集期内不得办理系统内转托管。 4、基金销售机构可以按照规定的标准收取转 托管费。 5、系统内转托管的具体办理方法参照中国证 券登记结算有限责任公司以及基金销售机构 的有关规定。 三、跨系统转托管 1、跨系统转托管是指基金份额持有人将持有 的国金上证 50 份额在登记结算系统和证券 登记系统之间进行转托管的行为。 2、国金上证 50 份额跨系统转托管的具体业 务按照中国证券登记结算有限责任公司及上 海证券交易所的相关规定办理。 3、本基金上市前、权益分派期间、上海证券 交易所规定相应停牌日期、基金份额折算基 准日至折算处理日、基金份额处于质押、冻 删除 49 结状态或出现上海证券交易所、注册登记机 构规定的其他情形时,不得办理跨系统转托 管。 4、基金销售机构或注册登记机构可以按照相 关规定向基金份额持有人收取转托管费。 四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指注册登记机构受理继 承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过 户以及注册登记机构认可、符合法律法规的 其它非交易过户。无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金 基金份额的投资者。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基 金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给 福利性质的基金会或社会团体;司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份 额持有人持有的基金份额强制划转给其他自 然人、法人或其他组织。办理非交易过户必 须提供注册登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按注册登记 机构的规定办理,并按注册登记机构规定的 标准收费。 五、基金份额的冻结和解冻 注册登记机构只受理国家有权机关依法要求 的基金份额的冻结与解冻,以及注册登记机 构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结 与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产 生的权益按照我国法律法规以及国家有权机 关的要求来决定是否冻结。 六、基金份额的质押 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份 额的质押业务,基金管理人可制定和实施相 应的业务规则。 七、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金 管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可的交易场所或者交易方式进行份额转 让的申请并由注册登记机构办理基金份额的 过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让 业务的,将提前公告,基金份额持有人应根 据基金管理人公告的业务规则办理基金份额 转让业务。 八、如遇法律法规及注册登记机构、证券交 50 易所相关规则等发生变动,上述规则等可相 应进行调整。 第十一部分


基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称:国金基金管理有限公司 住所:北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 法定代表人:尹庆军 设立日期: 2011 年 11 月 2 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会 证监许可[2011]1661 号 组织形式:有限责任公司 注册资本: 2.8 亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:010-88005888 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关 规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金,办理基金份额的发售和 登记事宜; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规 和基金合同独立运用并管理基金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律 法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金 托管人,如认为基金托管人违反了基金合同 及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和 其他监管部门,并采取必要措施保护基金投 资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托 管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售 机构的相关行为进行监督和处理;


(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基 金注册登记机构办理基金登记业务并获得基 金合同规定的费用,若委托其他机构办理登 记业务的,应对委托的基金登记机构办理基 金登记的行为进行监督;


(10)依据基金合同及有关法律规定决定基 金收益的分配方案;


(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂 第八部分


基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称:国金基金管理有限公司 住所:北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 法定代表人:尹庆军 设立日期: 2011 年 11 月 2 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会 证监许可[2011]1661 号


组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币 2.8 亿元 存续期限:持续经营 联系电话:010-88005888 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关 规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金。 (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规 和基金合同独立运用并管理基金财产。 (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律 法规规定或中国证监会批准的其他费用。 (4)销售基金份额。 (5)按照规定召集基金份额持有人大会。 (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金 托管人,如认为基金托管人违反了基金合同 及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和 其他监管部门,并采取必要措施保护基金投 资者的利益。 (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托 管人。 (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售 机构的相关行为进行监督和处理。


(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基 金登记机构办理基金登记业务并获得基金合 同规定的费用。 (10)依据基金合同及有关法律规定决定基 金收益的分配方案。


(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂 停受理申购与赎回申请。 (12)依照法律法规为基金的利益对被投资 公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 51 停受理申购与赎回申请;


(12)依照法律法规为基金的利益对被投资 公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利;


(13)在法律法规允许的前提下,为基金的 利益依法为基金进行融资融券;


(14)以基金管理人的名义,代表基金份额 持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为;


(15)选择、更换律师事务所、会计师事务 所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基 金提供服务的外部机构;


(16)在符合有关法律、法规的前提下,制 订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 非交易过户、份额配对转换等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和基金 合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关 规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证 监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基 金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对 所管理的不同基金分别管理,分别记账,进 行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有 关规定外,不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金 财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认 购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金 合同等法律文件的规定,按有关规定计算并 公告基金资产净值,确定国金上证 50 份额申 购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计 金财产投资于证券所产生的权利。


(13)在法律法规允许的前提下,为基金的 利益依法为基金进行融资。 (14)以基金管理人的名义,代表基金份额 持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为。


(15)选择、更换律师事务所、会计师事务 所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基 金提供服务的外部机构。


(16)在符合有关法律、法规的前提下,制 订和调整有关基金申购、赎回、转换、定期 定额投资和非交易过户等业务规则。 (17)法律法规及中国证监会规定的和基金 合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关 规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证 监会认定的其他机构代为办理基金份额的申 购、赎回和登记事宜。 (2)办理基金备案手续。 (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。 (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基 金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基金财产。 (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对 所管理的不同基金分别管理,分别记账,进 行证券投资。 (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有 关规定外,不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金 财产。 (7)依法接受基金托管人的监督。 (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申 购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等 法律文件的规定,按有关规定计算并公告基 金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价 格。 (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计 报告。 (10)编制季度、半年度和年度基金报告。 (11) 严格按照《基金法》、基金合同及其 52 报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资 计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同 及其他有关规定另有规定外,在基金信息公 开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配 方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、 足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关 规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持 有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的 会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文 件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照基金合同规定的时间和方式,随时 查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与 基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣 告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失 或损害基金份额持有人合法权益时,应当承 担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合 同规定履行自己的义务,基金托管人违反基 金合同造成基金财产损失时,基金管理人应 为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处 理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持 有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为;


(24)基金管理人在募集期间未能达到基金 的备案条件,基金合同不能生效,基金管理 他有关规定,履行信息披露及报告义务。 (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资 计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同 及其他有关规定另有规定外,在基金信息公 开披露前应予保密,不向他人泄露。 (13)按基金合同的约定确定基金收益分配 方案,及时向基金份额持有人分配基金收益。 (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、 足额支付赎回款项。 (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关 规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持 有人大会。 (16)按规定保存基金财产管理业务活动的 会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年 以上。 (17)确保需要向基金投资者提供的各项文 件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照基金合同规定的时间和方式,随时 查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件。 (18)组织并参加基金财产清算小组,参与 基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣 告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人。 (20)因违反基金合同导致基金财产的损失 或损害基金份额持有人合法权益时,应当承 担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除。 (21)监督基金托管人按法律法规和基金合 同规定履行自己的义务,基金托管人违反基 金合同造成基金财产损失时,基金管理人应 为基金份额持有人利益向基金托管人追偿。 (22)当基金管理人将其义务委托第三方处 理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任。 (23)以基金管理人名义,代表基金份额持 有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为。


(24)执行生效的基金份额持有人大会的决 议。 (25)建立并保存基金份额持有人名册。 (26)法律法规及中国证监会规定的和基金 合同约定的其他义务。 53 人承担全部募集费用,将已募集资金并加计 银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决 议; (26)建立并保存基金份额持有人名册,按 规定向基金托管人提供基金份额持有人名册 资料; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金 合同约定的其他义务。 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称:中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 成立时间:1996 年 2 月 7 日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银 行银复[1996]14 号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227 元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监基金字 [2004]101 号 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关 规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和 基金合同、托管协议的规定安全保管基金财 产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法 律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反基金合同及国家法 律法规行为,对基金财产、其他当事人的利 益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账 户、证券账户等投资所需账户,为基金办理 证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管 理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称:中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 成立时间:1996 年 2 月 7 日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银 行银复[1996]14 号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227 元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监基金字 [2004]101 号 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关 规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和 基金合同的规定安全保管基金财产。 (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法 律法规规定或监管部门批准的其他费用。 (3)监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反基金合同及国家法 律法规行为,对基金财产、其他当事人的利 益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资者的利益。 (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账 户、证券账户和等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交易资金清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会。 (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管 理人。 (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合 同约定的其他权利。 54 同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关 规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安 全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要 求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管 事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度,确保基金财产 的安全,保证其托管的基金财产与基金托管 人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户,独立 核算,分账管理,保证不同基金之间在账户 设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有 关规定外,不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金 财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基 金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券 账户等投资所需账户,按照基金合同及托管 协议的约定,根据基金管理人的投资指令, 及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基 金合同及其他有关规定另有规定外,在基金 信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产 净值、国金上证 50 份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披 露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度 和年度基金报告出具意见,说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照基金合同 的规定进行;如果基金管理人有未执行基金 合同规定的行为,还应当说明基金托管人是 否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、 报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人 核对; 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关 规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安 全保管基金财产。 (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要 求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管 事宜。 (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度,确保基金财产 的安全,保证其托管的基金财产与基金托管 人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户,独立 核算,分账管理,保证不同基金之间在账户 设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立。 (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有 关规定外,不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金 财产。 (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基 金有关的重大合同及有关凭证。 (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券 账户等投资所需账户,按照基金合同的约定, 根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、 交割事宜。 (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基 金合同及其他有关规定另有规定外,在基金 信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露。 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产 净值、基金份额申购、赎回价格。 (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披 露事项。 (10)对基金财务会计报告、季度、半年度 和年度基金报告出具意见,说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照基金合同 的规定进行。如果基金管理人有未执行基金 合同规定的行为,还应当说明基金托管人是 否采取了适当的措施。 (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、 报表和其他相关资料 15 年以上。 (12)从基金管理人或其委托的登记机构处 接收并保存基金份额持有人名册。 (13)按规定制作相关账册并与基金管理人 核对。 55 (14)依据基金管理人的指令或有关规定向 基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关 规定,召集基金份额持有人大会或配合基金 管理人、基金份额持有人依法召集基金份额 持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督 基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财 产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣 告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而 免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和 基金合同规定履行自己的义务,基金管理人 因违反基金合同造成基金财产损失时,应为 基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决 议; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金 合同约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视 为对基金合同的承认和接受,基金投资者依 据基金合同取得本基金的基金份额,即成为 本基金份额持有人和基金合同的当事人,直 至其不再持有本基金的基金份额。基金份额 持有人作为基金合同当事人并不以在基金合 同上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权 益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关 规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份 额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人 大会,对基金份额持有人大会审议事项行使 (14)依据基金管理人的指令或有关规定向 基金份额持有人支付基金收益和赎回款项。 (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关 规定,召集基金份额持有人大会或配合基金 管理人、基金份额持有人依法召集基金份额 持有人大会。 (16)按照法律法规和基金合同的规定监督 基金管理人的投资运作。 (17)参加基金财产清算小组,参与基金财 产的保管、清理、估价、变现和分配。 (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣 告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人。 (19)因违反基金合同导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而 免除。 (20)按规定监督基金管理人按法律法规和 基金合同规定履行自己的义务,基金管理人 因违反基金合同造成基金财产损失时,应为 基金份额持有人利益向基金管理人追偿。 (21)执行生效的基金份额持有人大会的决 议。 (22)法律法规及中国证监会规定的和基金 合同约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视 为对基金合同的承认和接受,基金投资者自 依据基金合同取得基金份额,即成为本基金 份额持有人和基金合同的当事人,直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有人 作为基金合同当事人并不以在基金合同上书 面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关 规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益。 (2)参与分配清算后的剩余基金财产。 (3)依法申请赎回其持有的基金份额。 (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会。 (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人 大会,对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权。 (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资 56 表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资 料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务 机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合 同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关 规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书 等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承 受能力,自主判断基金的投资价值,自主做 出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履 行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律 法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金 亏损或者基金合同终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当 事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决 议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得 的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合 同约定的其他义务。 料。 (7)监督基金管理人的投资运作。 (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务 机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁。 (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合 同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关 规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书 等信息披露文件。 (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承 受能力,自主判断基金的投资价值,自主做 出投资决策,自行承担投资风险。 (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履 行义务。 (4)缴纳基金申购、赎回款项及法律法规和 基金合同所规定的费用。 (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金 亏损或者基金合同终止的有限责任。 (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当 事人合法权益的活动。 (7)执行生效的基金份额持有人大会的决 议。 (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得 的不当得利。 (9)单一投资者持有基金份额的比例不得达 到或超过 50%,且不得通过二级市场交易等 基金管理人无法予以控制的方式,或通过一 致行动人等方式变相规避本基金单一投资者 持有份额集中度不得达到或者超过 50%的要 求(但因其他投资者赎回等客观因素致使持 有的基金份额比例不符合前述要求的除外); (10)法律法规及中国证监会规定的和基金 合同约定的其他义务。 第十二部分


基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组 成,基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份 第九部分


基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组 成,基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份 57 额持有人大会的审议事项应分别由国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基金 份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥 有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当 召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式(法律法规和中国证 监会另有规定的除外); (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标 准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基 金份额持有人大会; (11)单独或合计持有国金上证 50 份额、国 金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额各自份 额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额 持有人(以基金管理人收到提议当日的基金 份额计算,下同)就同一事项书面要求召开 基金份额持有人大会; (12)终止国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额上市,但因本基金 不再具备上市条件而被上海证券交易所终止 上市的除外; (13)对基金合同当事人权利和义务产生重 大影响的其他事项; (14)法律法规、基金合同或中国证监会规 定的其他应当召开基金份额持有人大会的事 项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协 商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应 由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内且 在对现有基金份额持有人利益无实质性不利 额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投 票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 一、召开事由 1、除法律法规和中国证监会另有规定或基金 合同另有约定外,当出现或需要决定下列事 由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同。 (2)更换基金管理人。 (3)更换基金托管人。 (4)转换基金运作方式。 (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标 准。 (6)变更基金类别。 (7)本基金与其他基金的合并。 (8)变更基金投资目标、范围或策略。 (9)变更基金份额持有人大会程序。 (10)基金管理人或基金托管人要求召开基 金份额持有人大会。 (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以 上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同)就同一事项书面要求召开基金份额持 有人大会。 (12)终止基金上市,但因基金不再具备上 市条件而被上海证券交易所终止上市的除 外。 (13)对基金合同当事人权利和义务产生重 大影响的其他事项。 (14)法律法规、基金合同或中国证监会规 定的其他应当召开基金份额持有人大会的事 项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协 商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规规定的范围内且对现有基金 份额持有人利益无实质性不利影响的前提下 调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变 更或增加收费方式; (3)根据标的指数供应商对相应指数使用许 可协议的调整变更标的指数许可使用费费 58 影响的前提下调整本基金的申购费率、调低 赎回费率或变更收费方式; (4)因相应的法律法规、上海证券交易所或 注册登记机构相关业务规则发生变动而应当 对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利 益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同 当事人权利义务关系发生变化; (6)在法律法规和基金合同规定的范围内且 在对现有基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,更改标的指数名称或调整指 数编制方法; (7)经中国证监会批准,基金推出新业务或 服务; (8)按照法律法规和基金合同规定不需召开 基金份额持有人大会的以外的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时, 由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有 人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决 定之日起


60 日内召开;基金管理人决定 不召集,基金托管人仍认为有必要召开的, 应当由基金托管人自行召集,并自出具书面 决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人, 基金管理人应当配合。 4、单独或合计持有国金上证 50 份额、国金 上证 50A 份额、国金上证 50B 份额各自基金 份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人 就同一事项书面要求召开基金份额持有人大 会,应当向基金管理人提出书面提议。基金 管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内 决定是否召集,并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金托管人。基金管理人 决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,单独或 合计持有国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额各自基金份额 10% 以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有 率、计费方式和支付方式等; (4)因相应的法律法规、上海证券交易所或 登记机构的相关业务规则发生变动而对基金 合同进行的修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利 益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同 当事人权利义务关系发生重大变化; (6)在法律法规规定的范围内且对现有基金 份额持有人利益无实质性不利影响的前提下 基金推出新业务或服务; (7)按照法律法规和基金合同规定不需召开 基金份额持有人大会的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时, 由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有 人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召 集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定 之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金 管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金 份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会,应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金托管人。基 金管理人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起





60 日内召开;基金管理人决定不 召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的 基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当 向基金托管人提出书面提议。基金托管人应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 59 必要召开的,应当向基金托管人提出书面提 议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议 的基金份额持有人代表和基金管理人;基金 托管人决定召集的,应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管 理人应当配合。 5、单独或合计持有国金上证 50 份额、国金 上证 50A 份额、国金上证 50B 份额各自基金 份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人 就同一事项要求召开基金份额持有人大会, 而基金管理人、基金托管人都不召集的,单 独或合计持有国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额各自基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权 自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备 案。基金份额持有人依法自行召集基金份额 持有人大会的,基金管理人、基金托管人应 当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确 定开会时间、地点、方式和权益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、 通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会 议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份额 持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方 式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份 额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限 于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行 的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知中说明本次基 金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、书 面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通 召集,并书面告知提出提议的基金份额持有 人代表和基金管理人;基金托管人决定召集 的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金 份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会,而基金管理人、基金托管人都不 召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上 (含 10%)的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额持有人依法自行召集基金份额持有人大会 的,基金管理人、基金托管人应当配合,不 得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确 定开会时间、地点、方式和权益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、 通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会 议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份额 持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方 式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份 额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限 于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行 的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知中说明本次基 金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、表 决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通 60 知基金托管人到指定地点对表决意见的计票 进行监督;如召集人为基金托管人,则应另 行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金份额持 有人,则应另行书面通知基金管理人和基金 托管人到指定地点对表决意见的计票进行监 督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对 表决意见的计票进行监督的,不影响表决意 见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的 其他召开,会议的召开方式由会议召集人确 定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或 以代理投票授权委托证明委派代表出席,现 场开会时基金管理人和基金托管人的授权代 表应当列席基金份额持有人大会,基金管理 人或基金托管人不派代表列席的,不影响表 决效力。现场开会同时符合以下条件时,可 以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、基金合同和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有 的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记 日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证 所对应的国金上证50份额、国金上证50A 份 额与国金上证 50B 份额应占权益登记日各类 别基金份额的二分之一以上(含二分之一)。 若到会者在权益登记日代表的有效的国金上 证 50 份额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额少于本基金在权益登记日各类别基 金份额的二分之一,召集人可以在原公告的 基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以 后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集 基金份额持有人大会。重新召集的基金份额 持有人大会到会者在权益登记日代表的有效 的国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与 国金上证 50B 份额应不少于在权益登记日各 类别基金份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人 知基金托管人到指定地点对表决意见的计票 进行监督;如召集人为基金托管人,则应另 行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金份额持 有人,则应另行书面通知基金管理人和基金 托管人到指定地点对表决意见的计票进行监 督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对 表决意见的计票进行监督的,不影响表决意 见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规或监管机构允许的 其他方式召开,会议的召开方式由会议召集 人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或 以代理投票授权委托证明委派代表出席,现 场开会时基金管理人和基金托管人的授权代 表应当列席基金份额持有人大会,基金管理 人或基金托管人不派代表列席的,不影响表 决效力。现场开会同时符合以下条件时,可 以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、基金合同和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有 的登记资料相符。 (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记 日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权 益登记日基金总份额的二分之一,召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间 的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事 项重新召集基金份额持有人大会。重新召集 的基金份额持有人大会到会者在权益登记日 代表的有效的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一(含三分之 一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人 将其对表决事项的投票以书面形式在表决截 至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开 会应以书面方式进行表决。 61 将其对表决事项的投票以书面形式在表决截 至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开 会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视 为有效: (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通 知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性 公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人 (如果基金托管人为召集人,则为基金管理 人)到指定地点对书面表决意见的计票进行 监督。会议召集人在基金托管人(如果基金 托管人为召集人,则为基金管理人)和公证 机关的监督下按照会议通知规定的方式收取 基金份额持有人的书面表决意见;基金托管 人或基金管理人经通知不参加收取书面表决 意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表 出具书面意见的,基金份额持有人所代表的 国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国 金上证 50B 份额占权益登记日各类别基金份 额的二分之一以上(含二分之一);若本人直 接出具书面意见或授权他人代表出具书面意 见的基金份额持有人所持有的国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份 额小于在权益登记日各类别基金份额的二分 之一,召集人可以在原公告的基金份额持有 人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大 会。重新召集的基金份额持有人大会应当有 代表国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额 与国金上证 50B 份额各类别基金份额三分之 一以上(含三分之一)的基金份额持有人直 接出具书面意见或授权他人代表出具书面意 见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的 基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭 证、受托出具书面意见的代理人出具的委托 人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票 授权委托证明符合法律法规、基金合同和会 议通知的规定,并与基金注册登记机构记录 相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视 为有效: (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通 知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性 公告。 (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人 (如果基金托管人为召集人,则为基金管理 人)到指定地点对书面表决意见的计票进行 监督。会议召集人在基金托管人(如果基金 托管人为召集人,则为基金管理人)和公证 机关的监督下按照会议通知规定的方式收取 基金份额持有人的书面表决意见;基金托管 人或基金管理人经通知不参加收取书面表决 意见的,不影响表决效力。 (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表 出具书面意见的,基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 二分之一(含二分之一)若本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见基金份 额持有人所持有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一,召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个 月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新 召集基金份额持有人大会。重新召集的基金 份额持有人大会应当有代表三分之一(含三 分之一)以上基金份额的持有人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见。 (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的 基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭 证、受托出具书面意见的代理人出具的委托 人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票 授权委托证明符合法律法规、基金合同和会 议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他 非现场方式或者以现场方式与非现场方式相 结合的方式召开基金份额持有人大会,会议 程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进 行。 4、在法律法规和监管机关允许的情况下,本 基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面 方式授权其代理人出席基金份额持有人大 会。 62 基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面 方式授权其代理人出席基金份额持有人大 会,具体方式由会议召集人确定并在会议通 知中列明。 4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他 非现场方式或者以现场方式与非现场方式相 结合的方式召开基金份额持有人大会,会议 程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进 行。


五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大 事项,如基金合同的重大修改、决定终止基 金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、 与其他基金合并、法律法规及基金合同规定 的其他事项以及会议召集人认为需提交基金 份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议 的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议 事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按 照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行 表决,并形成大会决议。大会主持人为基金 管理人授权出席会议的代表,在基金管理人 授权代表未能主持大会的情况下,由基金托 管人授权其出席会议的代表主持;如果基金 管理人授权代表和基金托管人授权代表均未 能主持大会,则由出席大会的国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份 额各自的基金份额持有人和代理人所持表决 权的二分之一以上(含二分之一)选举产生 一名基金份额持有人作为该次基金份额持有 人大会的主持人。基金管理人和基金托管人 拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影 响基金份额持有人大会作出的决议的效力 会议召集人应当制作出席会议人员的签名 册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位 名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表 决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称) 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大 事项,如基金合同的重大修改、决定终止基 金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、 与其他基金合并、法律法规及基金合同规定 的其他事项以及会议召集人认为需提交基金 份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议 的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议 事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按 照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行 表决,并形成大会决议。大会主持人为基金 管理人授权出席会议的代表,在基金管理人 授权代表未能主持大会的情况下,由基金托 管人授权其出席会议的代表主持;如果基金 管理人授权代表和基金托管人授权代表均未 能主持大会,则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的二分之一以上(含 二分之一)选举产生一名基金份额持有人作 为该次基金份额持有人大会的主持人。基金 管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份 额持有人大会,不影响基金份额持有人大会 作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名 册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位 名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表 决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称) 和联系方式等事项。 63 和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计 全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表 决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特 别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的国金 上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国金上 证 50B 份额的基金份额持有人或其代理人各 自所持国金上证 50 份额、国金上证 50A 份 额与国金上证 50B 份额表决权的二分之一以 上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的 其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的国 金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国金 上证 50B 份额的基金份额持有人或其代理人 各自所持国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额表决权的三分之二 以上(含三分之二)通过方可做出。转换基 金运作方式、更换基金管理人或者基金托管 人、终止基金合同、本基金与其他基金合并、 终止国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额 运作以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票 表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有 充分的相反证据证明,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为 有效出席的投资者,形式符合会议通知规定 的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不 清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入 出具表决意见的基金份额持有人所代表的基 金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提 案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 七、计票 1、现场开会 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计 全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表 决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特 别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金 份额持有人或其代理人所持表决权的二分之 一以上(含二分之一)通过方为有效;除下 列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基 金份额持有人或其代理人所持表决权的三分 之二以上(含三分之二)通过方可做出。转 换基金运作方式、更换基金管理人或者基金 托管人、终止基金合同、本基金与其他基金 合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票 表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有 充分的相反证据证明,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为 有效出席的投资者,表面符合会议通知规定 的书面表决意见视为有效表决,表决意见模 糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当 计入出具书面意见的基金份额持有人所代表 的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提 案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 七、计票 1、现场开会 64 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召 集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人 和代理人中选举两名基金份额持有人代表与 大会召集人授权的一名监督员共同担任监票 人;如大会由基金份额持有人自行召集或大 会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但 是基金管理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开 始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选 举三名基金份额持有人代表担任监票人。基 金管理人或基金托管人不出席大会的,不影 响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立 即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代 理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新 清点。监票人应当进行重新清点,重新清点 以一次为限。重新清点后,大会主持人应当 当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金 管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影 响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会 召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理 人授权代表)的监督下进行计票,并由公证 机关对其计票过程予以公证。基金管理人或 基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票 进行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自 通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日 起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个 工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯 方式进行表决,在公告基金份额持有人大会 决议时,必须将公证书全文、公证机构、公 证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召 集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人 和代理人中选举两名基金份额持有人代表与 大会召集人授权的一名监督员共同担任监票 人;如大会由基金份额持有人自行召集或大 会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但 是基金管理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开 始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选 举三名基金份额持有人代表担任监票人。基 金管理人或基金托管人不出席大会的,不影 响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立 即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代 理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新 清点。监票人应当进行重新清点,重新清点 以一次为限。重新清点后,大会主持人应当 当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金 管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影 响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会 召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理 人授权代表)的监督下进行计票,并由公证 机关对其计票过程予以公证。基金管理人或 基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票 进行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自 通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日 起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日 内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进 行表决,在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名 等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 65 应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体 基金份额持有人、基金管理人、基金托管人 均有约束力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事 由、召开条件、议事程序、表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律 法规修改导致相关内容被取消或变更的,经 与基金托管人协商一致,基金管理人提前公 告后,可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大会审议。 应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体 基金份额持有人、基金管理人、基金托管人 均有约束力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事 由、召开条件、议事程序、表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律 法规修改导致相关内容被取消或变更的,基 金管理人与基金托管人协商一致并提前公告 后可直接对本部分内容进行修改和调整,无 需召开基金份额持有人大会审议 第十三部分


基金管理人、基金托管人的更 换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情 形 (一) 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和基金合同 约定的其他情形。 (二) 基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和基金合同 约定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由 单独或合计持有国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额各自 10%以上 (含 10%)基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人 职责终止后 6 个月内对被提名的基金管理人 形成决议,该决议需经参加大会的单独或合 计持有国金上证 50 份额、国金上证 50A 份 额与国金上证 50B 份额表决权的三分之二以 上(含三分之二)表决通过; 3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之 第十部分


基金管理人、基金托管人的更换 条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情 形 (一) 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和基金合同 约定的其他情形。 (二) 基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和基金合同 约定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由 单独或合计持有 10%以上(含 10%)基金份 额的基金份额持有人提名。 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人 职责终止后 6 个月内对被提名的基金管理人 形成决议,该决议需经参加大会的基金份额 持有人所持表决权的三分之二以上(含三分 之二)表决通过。 3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之 前,由中国证监会指定临时基金管理人。 4、备案:基金份额持有人大会更换基金管理 66 前,由中国证监会指定临时基金管理人; 4、备案:基金份额持有人大会选任基金管理 人的决议须经中国证监会备案; 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人 在更换基金管理人的基金份额持有人大会决 议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告; 6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理 人应妥善保管基金管理业务资料,及时向临 时基金管理人或新任基金管理人办理基金管 理业务的移交手续,临时基金管理人或新任 基金管理人应及时接收。新任基金管理人应 与基金托管人核对基金资产总值; 7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照 法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产 进行审计,并将审计结果予以公告,同时报 中国证监会备案;审计费用从基金财产中列 支; 8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果 原任或新任基金管理人要求,应按其要求替 换或删除基金名称中与原基金管理人有关的 名称字样。 (二) 基金托管人的更换程序 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由 单独或合计持有国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额各自 10%以上 (含 10%)基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人 职责终止后 6 个月内对被提名的基金托管人 形成决议,该决议需经参加大会的单独或合 计持有国金上证 50 份额、国金上证 50A 份 额与国金上证 50B 份额表决权的三分之二以 上(含三分之二)表决通过; 3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之 前,由中国证监会指定临时基金托管人; 4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管 人的决议须经中国证监会备案; 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人 在更换基金托管人的基金份额持有人大会决 议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告; 6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善 保管基金财产和基金托管业务资料,及时办 理基金财产和基金托管业务的移交手续,新 任基金托管人或者临时基金托管人应当及时 接收。新任基金托管人与基金管理人核对基 人的决议须报中国证监会备案。 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人 在更换基金管理人的基金份额持有人大会决 议生效后 2 日内在指定媒介公告。 6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理 人应妥善保管基金管理业务资料,及时向临 时基金管理人或新任基金管理人办理基金管 理业务的移交手续,临时基金管理人或新任 基金管理人应及时接收。临时基金管理人或 新任基金管理人应与基金托管人核对基金资 产总值和净值。 7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照 法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产 进行审计,并将审计结果予以公告,同时报 中国证监会备案;审计费用在基金财产中列 支。 8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果 原任或新任基金管理人要求,应按其要求替 换或删除基金名称中与原基金管理人有关的 名称字样。 (二) 基金托管人的更换程序 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由 单独或合计持有 10%以上(含 10%)基金份 额的基金份额持有人提名。 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人 职责终止后 6 个月内对被提名的基金托管人 形成决议,该决议需经参加大会的基金份额 持有人所持表决权的三分之二以上(含三分 之二)表决通过。 3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之 前,由中国证监会指定临时基金托管人。 4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管 人的决议须报中国证监会备案。 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人 在更换基金托管人的基金份额持有人大会决 议生效后 2 日内在指定媒介公告。 6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善 保管基金财产和基金托管业务资料,及时办 理基金财产和基金托管业务的移交手续,新 任基金托管人或者临时基金托管人应当及时 接收。临时基金托管人或新任基金托管人应 与基金管理人核对基金资产总值和净值。 7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照 法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产 67 金资产总值;


7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照 法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产 进行审计,并将审计结果予以公告,同时报 中国证监会备案。审计费用从基金财产中列 支。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的 条件和程序。 1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时 更换,由单独或合计持有国金上证 50 份额、 国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额各自 基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持 有人提名新的基金管理人和基金托管人; 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上 述程序进行; 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人 应在更换基金管理人和基金托管人的基金份 额持有人大会决议生效后 2 个工作日内在指 定媒介上联合公告。 三、新基金管理人或临时基金管理人接收基 金管理业务,或新基金托管人或临时基金托 管人接收基金财产和基金托管业务前,原基 金管理人或原基金托管人应继续履行相关职 责,并保证不做出对基金份额持有人的利益 造成损害的行为。原基金管理人或基金托管 人在继续履行相关职责期间,仍有权按照本 合同的规定收取基金管理费或基金托管费。 四、本部分关于基金管理人、基金托管人更 换条件和程序的约定,凡是直接引用法律法 规或监管规则的部分,如将来法律法规或监 管规则修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公 告后,可直接对相应内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大会审议。 进行审计,并将审计结果予以公告,同时报 中国证监会备案;审计费用在基金财产中列 支。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的 条件和程序 1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时 更换,由单独或合计持有基金总份额 10%以 上(含 10%)的基金份额持有人提名新的基 金管理人和基金托管人。 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上 述程序进行。 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人 应在更换基金管理人和基金托管人的基金份 额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒介 上联合公告。 (四)新基金管理人或临时基金管理人接受 基金管理或新基金托管人或临时基金托管人 接受基金财产和基金托管业务前,原基金管 理人或基金托管人应采取审慎措施确保基金 财产的安全,依据法律法规和基金合同的规 定继续履行相关职责,保证不对基金份额持 有人的利益造成损害,并有义务协助新任基 金托管人或临时基金托管人尽快交接基金资 产。原基金管理人或基金托管人在继续履行 相关职责期间,仍有权按照基金合同的规定 收取基金管理费、基金托管费。 (五)本部分关于基金管理人、基金托管人 更换条件和程序的约定,凡是直接引用法律 法规的部分,如法律法规修改导致相关内容 被取消或变更的,基金管理人与基金托管人 协商一致并提前公告后,可直接对相应内容 进行修改和调整,无需召开基金份额持有人 大会审议 第十四部分


基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、基 金合同及其他有关规定订立托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基 金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、 净值计算、收益分配、信息披露及相互监督 第十一部分


基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、基 金合同及其他有关规定订立托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基 金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、 净值计算、收益分配、信息披露及相互监督 68 等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金 财产的安全,保护基金份额持有人的合法权 益。 等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金 财产的安全,保护基金份额持有人的合法权 益 第十五部分


基金份额的注册登记 一、基金份额的注册登记业务 本基金的注册登记业务指本指基金注册登 记、存管、过户、清算和结算业务,具体内 容包括投资者基金账户的建立和管理、基金 份额注册登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份 额持有人名册和办理非交易过户等。 二、基金注册登记业务办理机构 本基金的注册登记业务由基金管理人或基金 管理人委托的其他符合条件的机构办理。基 金管理人委托其他机构办理本基金注册登记 业务的,应与代理人签订委托代理协议,以 明确基金管理人和代理机构在投资者基金账 户管理、基金份额注册登记、清算及基金交 易确认、发放红利、建立并保管基金份额持 有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金 份额持有人的合法权益。 本基金的注册登记机构为中国证券登记结算 有限责任公司。本基金的注册登记业务根据 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务 规则办理。


本基金的基金份额采用分系统登记原则。通 过场外认购、申购的基金份额登记在登记结 算系统基金份额持有人开放式基金账户下; 通过场内认购、申购或二级市场交易买入的 基金份额登记在证券登记系统基金份额持有 人上海证券账户下。 三、基金注册登记机构的权利 基金注册登记机构享有以下权利: 1、取得注册登记费; 2、建立和管理投资者基金账户; 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、 基金份额持有人名册等; 4、在法律法规允许的范围内,对登记业务的 办理时间进行调整,并依照有关规定于开始 实施前在指定媒介上公告; 5、法律法规及中国证监会规定的和基金合同 约定的其他权利。 第十二部分


基金份额的登记 一、基金份额的登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过 户、清算和结算业务,具体内容包括投资人 开放式基金账户和/或上海证券账户的建立 和管理、基金份额登记、基金销售业务的确 认、清算和结算、代理发放红利、建立并保 管基金份额持有人名册和办理非交易过户 等。 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理 人委托的其他符合条件的机构办理。基金管 理人委托其他机构办理本基金登记业务的, 应与代理人签订委托代理协议,以明确基金 管理人和代理机构在投资者开放式基金账户 和/或上海证券账户管理、基金份额登记、清 算及基金交易确认、发放红利、建立并保管 基金份额持有人名册等事宜中的权利和义 务,保护基金份额持有人的合法权益。 三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利: 1、取得登记费。 2、建立和管理投资者开放式基金账户和/或 上海证券账户。 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、 基金份额持有人名册等。 4、在法律法规允许的范围内,对登记业务的 办理时间进行调整,并依照有关规定于开始 实施前在指定媒介上公告。 5、法律法规及中国证监会规定的和基金合同 69 四、基金注册登记机构的义务 基金注册登记机构承担以下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登 记业务; 2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件 办理本基金份额的登记业务; 3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人 名称、身份信息及基金份额明细等数据备份 至中国证监会认定的机构,其保存期限自基 金账户销户之日起不得少于 20 年; 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保 密义务,因违反该保密义务对投资者或基金 带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司 法强制检查情形及法律法规及中国证监会规 定的和基金合同约定的其他情形除外; 5、按基金合同及招募说明书规定为投资者办 理非交易过户业务、提供其他必要的服务; 6、接受基金管理人的监督; 7、法律法规及中国证监会规定的和基金合同 约定的其他义务。 约定的其他权利。 四、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登 记业务。 2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件 办理本基金份额的登记业务。 3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人 名称、身份信息及基金份额明细等数据备份 至中国证监会认定的机构,其保存期限自基 金账户销户之日起不得少于 20 年。 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保 密义务,因违反该保密义务对投资者或基金 带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司 法强制检查情形及法律法规及中国证监会规 定的和基金合同约定的其他情形除外。 5、按基金合同及招募说明书规定为投资者办 理非交易过户业务、提供其他必要的服务。 6、接受基金管理人的监督。 7、法律法规及中国证监会规定的和基金合同 约定的其他义务 第十六部分


基金的投资 一、投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪上证 50 指数,力争获取与标的指数相似的投资收 益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融 工具,包括上证 50 指数的成份股、备选成份 股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中 国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、 资产支持证券、权证、股指期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同 业存单、证券投资基金的,在不改变基金投 资目标、不改变基金风险收益特征的条件下, 本基金可参与同业存单、证券投资基金的投 资,具体投资比例限制按届时有效的法律法 第十三部分


基金的投资 一、投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标 的指数进行有效跟踪的基础上,通过精选个 股优化指数组合管理与风险控制,力争实现 超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资 产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超 过 8.0%。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融 工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、 其他股票(含中小板、创业板及其他依法发 行、上市的股票),权证、股指期货、国债期 货、国债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可交换债券、可转换债券(含分离交易 可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期 融资券、超短期融资券、中期票据、资产支 持证券、债券回购、银行存款、货币市场工 具(含同业存单)以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。 70 规和监管机构的规定执行。


本基金的投资组合比例为:本基金所持有的 股票资产占基金资产的比例不低于 90%;投 资于标的指数成份股及其备选成份股的组合 比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,本基金应当保持不低于基金资产 净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券,其中,现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等;投资于权证的比例 不超过基金资产净值的 3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 待证券投资基金参与融资融券和转融通业务 的相关规定颁布后,基金管理人可以根据相 关法律法规的规定,在不改变本基金既有投 资策略和风险收益特征并在控制风险的前提 下,参与融资融券业务以及通过证券金融公 司办理转融通业务,以提高投资效率及进行 风险管理。届时本基金参与融资融券、转融 通等业务的风险控制原则、具体参与比例限 制、费用收支、信息披露、估值方法及其他 相关事项按照中国证监会的规定及其他相关 法律法规的要求执行。 三、投资策略 本基金采用指数完全复制方法,按照标的指 数成份股及权重构建基金的投资组合,并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 的调整,以达到跟踪和复制指数的目的,力 争保持基金的净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪误差偏离度绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如遇特殊情 况(如市场流动性不足、个别成份股被限制 投资、法律法规禁止或限制投资等)致使基 金无法购得足够数量的股票时,基金管理人 将对投资组合管理进行适当变通和调整,并 运用股指期货等金融衍生工具,以实现对跟 踪误差的有效控制。 1、投资组合的构建 本基金采用指数完全复制方法构建基金的股 票投资组合,即根据个股在标的指数中相应 的权重构建基金的指数化股票投资组合,并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相 本基金的投资组合比例为:本基金所持有的 股票资产占基金资产的比例不低于 80%,其 中投资于标的指数成份股及其备选成份股的 比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交 易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需 缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低 于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券,其中,现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融 资及转融通证券出借业务交易,可能存在杠 杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融 通业务特有的风险。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅, 力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指 数。 1、资产配置策略 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例 不低于 80%;投资于标的指数成份股及其备 选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金将采用指数化投资为主,增强 型投资为辅的方式,根据市场情况在本基金 的投资范围内进行适度动态配置,在控制基 金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入 研究及分析谋求在偏离风险和超额收益间的 最佳配置。 2、股票投资策略 本基金主要采用指数增强投资策略,参考目 标股票指数成分股在指数中的权重比例构建 基本投资组合,并通过精选个股策略优化投 资组合。在投资组合建立后,基金定期对比 71 应的调整。 2、组合的调整 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和对备选股的预 期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 ①当标的指数成份股发生包括股本变化、分 红、配股、增发、停牌、复牌等事件时,基 金将根据指数公司的指数修正公告对投资组 合进行相应调整。 ②当成份股发生重大变化时(收购合并、分 拆、退市等),基金将根据指数公司的临时调 整公告对投资组合进行相应调整。 ③根据本基金的申购赎回情况,对基金的股 票投资组合进行调整,以实现对标的指数的 有效跟踪。 ④因成份股流动性不足、停牌等市场因素影 响或法律法规及基金合同限制,基金无法购 得相应足够数量的股票时,基金将搭配使用 其他合理方法对相应股票进行合理替代并对 投资组合进行相应调整。 ⑤在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的 情况下,本基金管理人可根据市场情况,在 以跟踪误差最小化的前提下,对基金的投资 组合进行合理调整。 ⑥如法律法规对指数型基金投资比例的规定 进行调整,本基金将在履行适当程序后,对 本基金的投资组合进行调整,无需召开持有 人大会。 3、股票的替代 在建仓阶段和基金后续运作过程中,如遇到 特殊情况(如:市场流动性不足、成份股被 限制投资等)导致基金无法购得足够数量的 股票时,基金管理人将根据市场情况以跟踪 误差最小化为原则,以行业、规模、历史表 现相似度为标准,采用合理的方法进行适当 调整和替代。 4、股指期货投资策略 基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合 约,本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误 差,达到有效跟踪标的指数的目的。 5、跟踪误差的监控与管理 检验组合与比较基准的偏离程度,适时对投 资组合进行调整,使指数优化组合与标的指 数的跟踪误差控制在限定的范围内。 (1)标的指数 本基金标的指数上证 50 指数是由中证指数 有限公司编制,上海证券交易所授权,它的 样本选自沪市 A 股中规模大、流动性好的最 具代表性的 50 只股票,反映上海证券市场最 具影响力的一批龙头公司的股票价格表现。 (2)指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过控制 对各成份股在标的指数中权重的偏离,实现 跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪 目标。 (3)增强投资策略 本基金将以基本面分析为基础,综合考虑组 合与业绩比较基准的跟踪误差、行业偏离、 交易成本等,进行投资组合构建和优化。投 资组合的股票选择将以指数成份股及备选成 份股为主,优先选择成份股和非成份股中综 合评估较高的股票,对指数中的股票权重进 行调整,以达到指数增强的目的。 基金管理人将根据历史数据和市场状况,对 投资组合进行检验和改进,力争保持策略的 有效和稳定,为投资决策提供支持。 本基金依据国内股票市场的非完全有效性和 指数编制本身的局限性及时效性,基于上市 公司及行业的基本面分析,适度对指数化投 资组合进行优化,具体而言主要是考虑以下 因素: 1)公司基本面及竞争优势。本基金主要根据 研究员的深度调研,分析上市公司的基本面 状况和竞争优势,对每只股票的盈利增长能 力和盈利的可持续性进行分析判断和预测。 2)股票相对价值。本基金主要基于不同行业 的特点,并通过同行业比较、历史比较和成 长性分析,努力发现那些与其同类个股或其 本身所具有的盈利预期相比价格被相对低估 的上市公司。 3)个股的市场机会和趋势。本基金还将基于 对上市公司的深度调研和对股价可能产生显 著影响的市场信息的充分挖掘,分析个股的 短期投资机会。 4)股票的流动性。本基金主要根据对当时市 72 跟踪误差的管理将作为本基金主要的风险控 制手段之一,基金经理及风险控制部门将每 日跟踪投资组合与标的指数投资回报率之间 的偏离度。月末、季末定期对基金投资组合 与标的指数收益率间的累积偏离程度进行归 因分析,并对控制跟踪误差提出解决方案。 场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、 交易量等因素的分析,对个股的流动性进行 分析预测。 5)提前或延后指数成分股的变更。本基金将 根据指数编制人制定的指数编制规则,预测 指数成分股可能发生的变动以及对股价的影 响,提前或延后调整成分股。 6)非成分股及备选成分股的投资。本基金将 及时把握一级市场上比较明确的盈利机会, 在不增加额外风险的前提下,参与新股认购 与增发认购,以提高收益水平。当研究发现 个别基本面较好、股价被远远低估、存在重 大投资机会的股票时,本基金也将适度参与 这些非成分股及备选成分股的二级市场投 资。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观 经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不 同类属的收益率水平、流动性和信用风险等 因素,以久期控制和结构分布策略为主,以 收益率曲线、利差策略等为辅,构造能够提 供稳定的债券和货币市场工具组合。 在中小企业私募债投资方面,由于中小企业 私募债具有票息收益高、信用风险高、流动 性差、规模小等特点,本基金将在市场条件 允许的情况下进行择优投资。利用自下而上 的公司、行业层面定性分析,结合数量分析 模型,测算中小企业私募债的违约风险。由 于中小企业私募债的发行主体多为非上市民 营企业,个体异质性强、信息少且透明度低, 因此在投资研究方面主要采用逐案分析的方 法(Case-by-case),通过尽职调查进行独立 评估,信用分析以经营风险、财务风险和回 收率(Recovery rate)等指标为重点。此外, 针对中小企业私募债的投资,基金管理人将 根据审慎原则,并经董事会批准,以防范信 用风险、流动性风险等各种风险。 4、资产支持证券投资策略 依据风险可控和优化组合风险收益的原则, 投资于资产支持证券产品,以期获得长期稳 定的收益。坚持价值投资理念,综合考虑信 用等级、债券期限结构、分散化投资、行业 分布等因素,制定相应的资产支持证券投资 计划,并根据信用风险、利率风险和流动性 73 风险变化、把握市场交易机会,积极调整投 资策略。 5、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将根据风险管理的原 则,以套期保值为目的,合理利用股指期货、 国债期货等衍生工具,发掘可能的套利机会。 本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指 期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误 差,达到有效跟踪标的指数的目的。 6、权证投资策略 本基金的权证投资策略,一方面投资因持有 股票而派发的权证和参与分离转债申购而获 得的权证,以获取这部分权证带来的增量收 益;同时,本基金将在严格控制风险的前提 下,以价值分析为基础,结合权证定价模型 寻求其合理估值水平,主动进行部分权证投 资。今后,随着证券市场的发展、金融工具 的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极 寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种,本基金将在履 行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组 合投资策略。 7、跟踪误差的监控与管理 本基金为增强指数型基金,通过适度的主动 投资获取超出投资标的超额收益,同时也承 担相应偏离标的指数导致跟踪误差较大的风 险。 本基金将密切关注基金的实际跟踪误差,及 时调整基金投资组合,在控制跟踪误差的前 提下尽可能获取超额收益“阿尔法”。 8、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时 将根据风险管理的原则,在法律法规允许的 范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨 慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的 杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带 来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目 的。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基 金持有的融券标的股票中选择流动性好、交 易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力 争为本基金份额持有人增厚投资收益。 74 四、标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数为中证指数有限公司发布 的上证 50 指数。 本基金的业绩比较基准为:95%×上证 50 指 数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税 后) 如果今后本基金所跟踪的标的指数的指数编 制单位变更或停止标的指数的编制、发布或 授权,或标的指数由其他指数替代、或由于 指数编制方法的重大变更等事项导致上证 50 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场 有其他代表性更强、更适合投资的指数推出, 基金管理人认为有必要作相应调整时,本基 金管理人可以依据维护基金份额持有人合法 权益的原则,在履行适当程序后变更本基金 的标的指数、业绩比较基准和基金名称等。 其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围 或投资策略等实质性变更,则基金管理人应 就变更标的指数召开基金份额持有人大会, 报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变 更标的指数对基金投资范围和投资策略等无 实质性影响(包括但不限于指数编制单位变 更、标的指数更名等事项),则无需召开基金 份额持有人大会,基金管理人应与基金托管 人协商一致后,报中国证监会备案并及时公 告。标的指数发生变更的,本基金业绩比较 基准也相应变更。 五、风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、 较高预期收益的基金品种,其预期风险和预 期收益高于混合型基金、债券型基金和货币 市场基金。从本基金三类基金份额来看,国 金上证 50 份额具有与标的指数及标的指数 所代表的股票市场相似的风险收益特征,国 金上证 50A 份额具有低预期风险、预期收益 相对稳定的特征;国金上证 50B 份额具有高 预期风险、高预期收益的特征。 六、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金在任何交易日买入权证的总金 额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基 金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金所持有的股票资产占基金资产的 比例不低于 80%;投资于标的指数成份股及 其备选成份股的市值不低于非现金基金资产 的 80%; 75 金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (2)本基金进入全国银行间同业市场进行债 券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; (3)本基金所持有的股票资产占基金资产的 比例不低于 90%;投资于标的指数成份股及 其备选成份股的市值不低于非现金基金资产 的 80%; (4)本基金在任何交易日日终,持有的买入 期货合约价值与有价证券市值之和,不得超 过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指 股票、债券(不含到期日在一年以内的政府 债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融 资产(不含质押式回购)等; (5)本基金在任何交易日日终,持有的买入 股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的 10%; (6)本基金在任何交易日日终,持有的卖出 股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的 20%; (7)本基金在任何交易日内交易(不包括平 仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的 20%; (8)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以 内的政府债券,其中,现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等; (9)本基金所持有的股票市值和买入、卖出 股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当 符合基金合同关于股票投资比例的有关约 定; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金 所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司 本次发行股票的总量; (11)本基金持有的全部资产支持证券,其 市值不得超过基金资产净值的 5%;本基金持 有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的 比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%; 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原 始权益人的各类资产支持证券,不得超过其 各类资产支持证券合计规模的 10%;


(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应 保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券,其中,现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市 值不超过基金资产净值的 10%,但完全按照 标的指数的构成比例进行投资的部分不受此 限制; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家 公司发行的证券,不超过该证券的 10%,但 完全按照标的指数的构成比例进行投资的部 分不受此限制; (5)本基金在任何交易日买入权证的总金 额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (6)本基金持有的全部权证的市值不超过基 金资产净值的 3%; (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同 一权证,不得超过该权证的 10%; (8)本基金进入全国银行间同业市场进行债 券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购 最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期; (9)本基金参与国债期货、股指期货交易, 需遵守下列投资比例限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入期 货合约价值与有价证券市值之和,不得超过 基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股 票、债券(不含到期日在一年以内的政府债 券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资 产(不含质押式回购)等; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股 指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的买 入国债期货合约价值,不得超过基金资产净 值的 15%; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股 指期货合约价值不得超过基金持有的股票总 市值的 20%;本基金在任何交易日日终,持 有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持 有的债券总市值的 30%; 4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交 易日基金资产净值的 20%;本基金在任何交 76 以上(含 BBB)的资产支持证券。本基金持 有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、 不再符合投资标准,应在评级报告发布之日 起三个月内全部卖出; (13)本基金资产总值不得超过基金资产净 值的 140%; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (15)基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致; (16)法律法规及中国证监会规定的和基金 合同约定的其它投资限制。 除上述第(8)、(12)、(14)、(15)项外,因 证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。在上述期间内,本基金的投资范 围、投资策略应当符合基金合同的约定。基 金托管人对基金的投资的监督与检查自本基 金合同生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比 例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用 于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财 产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券。 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保。 (3)从事承担无限责任的投资。 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另 易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约 的成交金额不得超过上一交易日基金资产净 值的 30%; 5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股 指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金 资产的比例范围为 80%-95%; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金 所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司 本次发行股票的总量; (11)本基金投资于同一原始权益人的各类 资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (12)本基金持有的全部资产支持证券,其 市值不得超过基金资产净值的 20%; (13)本基金持有的同一(指同一信用级别) 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的 10%; (14)本基金管理人管理的全部基金投资于 同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;


(15)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。本基金持 有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、 不再符合投资标准,应在评级报告发布之日 起三个月内全部卖出; (16)本基金持有单只中小企业私募债券, 其市值不得超过该基金资产净值的 10% ; (17)本基金参与融资业务后,在任何交易 日日终,本基金持有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和,不得超过基金资产净值 的 95%; (18)本基金参与转融通证券出借交易的, 在任何交易日日终,本基金参与转融通证券 出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算; (19)本基金资产总值不得超过基金资产净 值的 140%; (20)本基金管理人管理的全部开放式基金 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金 管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 77 有规定的除外。 (5)向其基金管理人、基金托管人出资。 (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其 他不正当的证券交易活动。 (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止 的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或承 销的证券,或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循 持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立 健全内部审批机制和评估机制,按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基 金托管人的同意,并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议,并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制。 可流通股票的 30%;但完全按照标的指数的 构成比例进行投资的部分不受此限制; (21)本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (22)基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致; (23)本基金投资流通受限证券,基金管理 人应事先根据中国证监会相关规定,与基金 托管人在本基金托管协议中明确基金投资流 通受限证券的比例,根据比例进行投资。基 金管理人应制订严格的投资决策流程和风险 控制制度,防范流动性风险、法律风险和操 作风险等各种风险; (24)法律法规及中国证监会规定的和基金 合同约定的其它投资限制。 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金 规模变动、股权分置改革中支付对价等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,除上述第(2)、(15)、 (21)、(22)条外,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规 定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。在上述期间内,本基金的投资范 围、投资策略应当符合基金合同的约定。基 金托管人对基金的投资的监督与检查自本基 金合同生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比 例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用 于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财 产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券。 78 七、基金管理人代表基金行使股东及债权人 权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独 立行使股东及债权人权利,保护基金份额持 有人的利益。 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资 上市公司的经营管理。 3、有利于基金财产的安全与增值。 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理 人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不 当利益。 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保。 (3)从事承担无限责任的投资。 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另 有规定的除外。 (5)向其基金管理人、基金托管人出资。 (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其 他不正当的证券交易活动。 (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止 的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或承 销的证券,或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循 基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲 突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人的同意,并按法律法规予 以披露。重大关联交易应提交基金管理人董 事会审议,并经过三分之二以上的独立董事 通过。基金管理人董事会应至少每半年对关 联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制。 五、基金管理人代表基金行使股东及债权人 权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独 立行使股东及债权人权利,保护基金份额持 有人的利益。 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资 上市公司的经营管理。 3、有利于基金财产的安全与增值。 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理 人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不 当利益。 六、标的指数与业绩比较基准 本基金的标的指数为中证指数有限公司发布 的上证 50 指数。 本基金的业绩比较基准为:95%×上证 50 指 数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税 后) 如果今后本基金所跟踪的标的指数的指数编 制单位变更或停止标的指数的编制、发布或 79 授权,或标的指数由其他指数替代,或由于 指数编制方法的重大变更等事项导致上证 50 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有 其他代表性更强、更适合投资的指数推出, 基金管理人认为有必要作相应调整时,本基 金管理人在履行适当程序后,经与基金托管 人协商一致,可变更标的指数并及时公告。 其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围 或投资策略等实质性变更,则基金管理人应 就变更标的指数召开基金份额持有人大会, 报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变 更标的指数对基金投资范围和投资策略等无 实质性影响(包括但不限于指数编制单位变 更、标的指数更名等事项),则无需召开基金 份额持有人大会,基金管理人应与基金托管 人协商一致后,报中国证监会备案并及时公 告。 标的指数发生变更的,本基金业绩比较基准 也相应变更。 七、风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期风险 和预期收益高于混合型基金、债券型基金及 货币市场基金。 第十七部分


基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价 值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负 债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件 为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户 与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基 金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人 和基金销售机构的财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机 构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 第十四部分


基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价 值、银行存款本息和基金应收款项以及其他 投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负 债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件 为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户 与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基 金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人 和基金销售机构的财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机 构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 80 身的法律责任,其债权人不得对本基金财产 行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律 法规和基金合同的规定处分外,基金财产不 得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依 法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。基金管理 人管理运作基金财产所产生的债权,不得与 其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理 人管理运作不同基金的基金财产所产生的债 权债务不得相互抵销。 身的法律责任,其债权人不得对本基金财产 行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律 法规和基金合同的规定处分外,基金财产不 得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依 法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。基金管理 人管理运作基金财产所产生的债权,不得与 其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理 人管理运作不同基金的基金财产所产生的债 权债务不得相互抵销。 第十八部分


基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场 所的交易日以及国家法律法规规定需要对外 披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货 合约和银行存款本息、应收款项、其它投资 等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权 证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价 (收盘价)估值;估值日无交易的,且最近 交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最 近交易日后经济环境发生了重大变化或证券 发行机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值 日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近 交易日后经济环境未发生重大变化,按最近 交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济 环境发生了重大变化的,可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素,调整最近交 易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估 值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值;估值日没有交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大 第十五部分


基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场 所的交易日以及国家法律法规规定需要对外 披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货 合约、国债期货合约和银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权 证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价 (收盘价)估值;估值日无交易的,且最近 交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最 近交易日后经济环境发生了重大变化或证券 发行机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所市场上市交易或挂牌转让的不含 权固定收益品种,选取第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价;交易所市场上 市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选 取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯 一估值净价或推荐估值净价。 (3)交易所上市交易的可转换债券,选取每 日收盘价作为估值全价。 (4)交易所市场挂牌转让的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值,在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 81 变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收 盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行 估值。如最近交易日后经济环境发生了重大 变化的,可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公 允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证 券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券,采用估值技术确定公允 价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的 情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情 况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估 值方法估值;该日无交易的,以最近一日的 市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权 证,采用估值技术确定公允价值,在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本 估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同 一股票在交易所上市后,按交易所上市的同 一股票的估值方法估值;非公开发行有明确 锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关 规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支 持证券等固定收益品种,采用估值技术确定 公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易 的,按债券所处的市场分别估值。 5、股指期货合约按交易所当日公布的结算价 进行估值,若当日无结算价,则按最近一个 交易日的结算价进行估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不 能客观反映其公允价值的,基金管理人可根 据具体情况与基金托管人商定后,按最能反 映公允价值的价格估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定 的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违 反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情 况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估 值方法估值;该日无交易的,以最近一日的 市价(收盘价)估值。 (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权 证,采用估值技术确定公允价值,在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本 估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同 一股票在交易所上市后,按交易所上市的同 一股票的估值方法估值。 3、全国银行间债券市场上不含权的固定收益 品种,选取第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价;全国银行间债券市场上含 权的固定收益品种,选取第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估 值净价。对于含投资人回售权的固定收益品 种,回售登记期截止日期(含当日)后未行 使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行 估值。 银行间市场未上市,且第三方估值机构未提 供估值价格的债券,在发行利率与二级市场 利率不存在明显差异、未上市期间市场利率 没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易 的,按债券所处的市场分别估值。 5、股指期货合约按估值当日结算价进行估 值,估值当日无结算价的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的,采用最近交易 日结算价估值。 6、国债期货合约按估值当日结算价进行估 值,估值当日无结算价的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的,采用最近交易 日结算价估值。 7、中小企业私募债券采用估值技术确定公允 价值估值。如使用的估值技术难以确定和计 量其公允价值的,按成本估值。 8、同业存单按估值日第三方估值机构提供的 估值净价估值;选定的第三方估值机构未提 供估值价格的,按成本估值。 9、本基金持有的回购以成本列示,按合同利 率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。 82 有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基 金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因 此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成 一致的意见,按照基金管理人对基金资产净 值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四 舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及 各类基金份额的基金份额(参考)净值,并 按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估 值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工 作日对基金资产估值后,将各类基金份额的 基金份额(参考)净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后,由基金管理人按 约定对外公布。月末、年中和年末估值复核 与基金会计账目的核对同时进行。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 10、本基金持有的银行存款和备付金余额以 本金列示,按相应利率逐日计提利息。 11、当发生大额申购或赎回情形时,基金管 理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估 值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循 相关法律法规以及监管部门、自律规则的规 定。 12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值 不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能 反映公允价值的价格估值。 13、相关法律法规以及监管部门有强制规定 的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违 反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持 有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基 金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因 此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成 一致的意见,按照基金管理人对基金资产净 值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四 舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值 及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估 值。但基金管理人根据法律法规或本基金合 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个 工作日对基金资产估值后,将基金份额净值 结果发送基金托管人,经基金托管人复核无 误后,由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 83 合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 时性。当基金份额(参考)净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金 份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或 基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资者自身的过错造成差错,导致其他当事 人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直 接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔 偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资 料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等;对于因技 术原因引起的差错,若系同行业现有技术水 平不能预见、不能避免、不能克服,则属不 可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭 失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗 力原因出现差错的当事人不对其他当事人承 担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当 事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成 损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用 由估值错误责任方承担;由于估值错误责任 方未及时更正已产生的估值错误,给当事人 造成损失的,由估值错误责任方对直接损失 承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极 协调,并且有协助义务的当事人有足够的时 间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔 偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向 有关当事人进行确认,确保估值错误已得到 更正。 (2)估值错误责任方对有关当事人的直接损 失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值 错误的有关直接当事人负责,不对第三方负 责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负 有及时返还不当得利的义务。但估值错误责 任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不 合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含 第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净 值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或 基金托管人、登记机构、销售机构、投资者 自身的过错造成估值错误,导致其他当事人 遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估 值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接 损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资 料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等;对于因技 术原因引起的差错,若系同行业现有技术水 平不能预见、不能避免、不能克服,则属不 可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭 失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗 力原因出现差错的当事人不对其他当事人承 担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当 事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成 损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用 由估值错误责任方承担;由于估值错误责任 方未及时更正已产生的估值错误,给当事人 造成损失的,由估值错误责任方对直接损失 承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极 协调,并且有协助义务的当事人有足够的时 间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔 偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向 有关当事人进行确认,确保估值错误已得到 更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接 损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估 值错误的有关直接当事人负责,不对第三方 负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负 有及时返还不当得利的义务。但估值错误责 任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不 84 当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”), 则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得 利的当事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方,则受损方应当将其已 经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返 还的总和超过其实际损失的差额部分支付给 估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发 生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时 进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的 当事人,并根据估值错误发生的原因确定估 值错误责任方。 (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的 方法对因估值错误造成的损失进行评估。 (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的 方法由估值错误责任方进行更正和赔偿损 失。 (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基 金注册登记机构交易数据的,由基金注册登 记机构进行更正,并就估值错误的更正向有 关当事人进行确认。 4、基金份额(参考)净值估值错误处理的原 则和方法如下: (1)基金份额(参考)净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托 管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩 大。 (2)错误偏差达到国金上证 50 份额、国金 上证 50A 份额及国金上证 50B 份额中任一类 别份额(参考)净值的 0.25%时,基金管理 人应当通报基金托管人并报中国证监会备 案;错误偏差达到国金上证 50 份额、国金上 证 50A 份额及国金上证 50B 份额中任一类别 份额(参考)净值的 0.5%时,基金管理人应 当公告。 (3)因基金份额(参考)净值计算错误,给 基金或基金份额持有人造成损失的,应由基 金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形, 当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”), 则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得 利的当事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方,则受损方应当将其已 经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返 还的总和超过其实际损失的差额部分支付给 估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发 生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时 进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的 当事人,并根据估值错误发生的原因确定估 值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的 方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的 方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基 金登记机构交易数据的,由基金登记机构进 行更正,并就估值错误的更正向有关当事人 进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管 理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证 监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规 定的,从其规定处理。如果行业另有通行做 法,基金管理人及基金托管人应本着平等和 保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 85 有权向其他当事人追偿。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术 系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管 理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规 定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇 法定节假日或因其他原因暂停营业时。 2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时。 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时,基金管理人经与基金托管人协商一致的。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基 金份额的基金份额(参考)净值由基金管理 人负责计算,基金托管人负责进行复核。基 金管理人应于每个开放日交易结束后计算当 日的基金资产净值和各类基金份额的基金份 额(参考)净值并发送给基金托管人。基金 托管人对净值计算结果复核确认后发送给基 金管理人,由基金管理人对基金净值按约定 予以公布。 八、特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于中证指数公司、 证券/期货交易所或登记结算公司发送的数 据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽 然已经采取必要、适当、合理的措施进行检 查,但未能发现错误的或即使发现错误但因 前述原因无法纠正的,由此造成的基金资产 估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔 偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积 极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影 响。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇 法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人 无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 基金管理人经与基金托管人协商一致的; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份 额净值由基金管理人负责计算,基金托管人 负责进行复核。基金管理人应于每个开放日 交易结束后计算当日的基金资产净值和基金 份额净值并发送给基金托管人。基金托管人 复核确认后发送给基金管理人,由基金管理 人将基金份额净值予以公布。 八、特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规 定的估值方法第 12 项进行估值时,所造成的 误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力,或证券、期货交易所、登 记结算公司等机构发送的数据错误等原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必 要、适当、合理的措施进行检查,但未能发 现错误的,由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但 基金管理人、基金托管人应当积极采取必要 的措施减轻或消除由此造成的影响。 第十九部分


基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费。 第十六部分


基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 86 2、基金托管人的托管费。 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费 用。 4、基金合同生效后与基金有关的会计师费、 律师费和诉讼费。 5、基金份额持有人大会费用。 6、基金的证券、期货交易费用。 7、基金的开户费用、账户维护费用。 8、基金上市费用。 9、基金合同生效以后的标的指数使用许可 费。 10、基金的银行汇划费用。 11、按照国家有关规定和基金合同约定,可 以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末, 按月支付。由基金管理人向基金托管人发送 基金管理费划付指令,经基金托管人复核后 于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息 日或不可抗力,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末, 按月支付。由基金管理人向基金托管人发送 基金托管费划付指令,经基金托管人复核后 于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息 日或不可抗力,支付日期顺延。 3、基金标的指数使用许可费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所 签订的指数使用许可协议中所规定的指数许 可使用费计提方法支付指数许可使用费。 2、基金托管人的托管费; 3、基金标的指数许可使用费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费 用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、 律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、基金上市费用及年费;11、按照国家有 关规定和基金合同约定,可以在基金财产中 列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末, 按月支付,经基金管理人与基金托管人双方 核对无误后,基金托管人按照与基金管理人 协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、公休假等,支付日期顺延。费用 自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发 现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末, 按月支付,经基金管理人与基金托管人双方 核对无误后,基金托管人按照与基金管理人 协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公 休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对,如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决。 87 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计 算方法及支付方式请参见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用 费的计算方法、费率和支付方式等发生调整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数 使用费。基金管理人应在招募说明书及其更 新中予以披露。 4、除管理费、托管费和标的指数使用许可费 之外的基金费用,由基金托管人根据其他有 关法规及相应协议的规定,按费用支出金额 支付,列入或摊入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全 履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失,以及处理与基金运作无关的事项发生的 费用等不列入基金费用。基金合同生效前所 发生的信息披露费、律师费和会计师费以及 其他费用不从基金财产中支付。 四、基金管理人和基金托管人可根据基金发 展情况调整基金管理费率和基金托管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施 2 日前 在指定媒介上刊登公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳 税义务按国家税收法律、法规执行。 3、基金的标的指数使用许可费 根据基金管理人与中证指数有限公司签署的 指数使用许可协议,本基金标的指数的使用 许可费年费率为 0.016%。标的指数使用许可 费按前一日基金资产净值的 0.016%的年费率 计提。计算方法如下: H=E×0.016%÷当年天数 H 为每日计提的标的指数使用许可费 E 为前一日的基金资产净值 自基金合同生效之日起,标的指数使用许可 费每日计算,逐日累计,按季支付。标的指 数使用许可费收取下限为每季度 4 万元(基 金合同生效当季按实际计提金额收取,不设 下限)。标的指数使用许可费的支付由基金管 理人向基金托管人发送划付指令,经基金托 管人复核后于每年 1 月、4 月、7 月、10 月 的最后一个工作日前从基金财产中一次性支 付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 如与指数编制方签署的指数使用协议约定的 费率、计算方式、支付方式等发生变更,按 照变更后的费率、计算方式、支付方式执行。 4、上述“一、基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托 管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完 全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作 无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有 关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳 税义务按国家税收法律、法规执行 第二十部分


基金的收益与分配 第十七部分


基金的收益与分配 88 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允 价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额;基金已实现收益指基金利润减去公允 价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基 金未分配利润与未分配利润中已实现收益的 孰低数。 三、收益分配原则 在本基金存续期内,本基金(包括国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额)不进行收益分配。 如果基金份额持有人大会决定终止国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额的运作,本基 金将根据基金份额持有人大会决议调整基金 的收益分配。具体见基金管理人届时发布的 相关公告。 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允 价值变动损益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允 价值变动损益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基 金未分配利润与未分配利润中已实现收益的 孰低数。 三、基金收益分配原则 1、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益 分配; 2、本基金场外份额收益分配方式分两种:现 金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为基金份额进行再投 资;若投资者不选择,本基金场外份额默认 的收益分配方式是现金分红。本基金场内份 额的收益分配方式仅为现金分红,具体权益 分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及 中国证券登记结算有限责任公司的相关规 定;


3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值,即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低 于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权;


5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规 定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基 准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内 容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并 由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可 供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手 续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 89 红利小于一定金额,不足以支付银行转账或 其他手续费用时,由基金管理人或销售机构 承担。对于场内份额,现金分红的计算方法 等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券 登记结算有限责任公司的相关规定。 第二十一部分


基金份额折算 一、定期份额折算 在国金上证 50A 份额和国金上证 50 份额存 续期内的每个会计年度(基金合同生效不足 六个月的年份除外)的 12 月 15 日(遇节假 日顺延),本基金将按照以下规则进行基金的 定期份额折算。 1、定期份额折算的基准日 每个会计年度(基金合同生效不足六个月的 年份除外)的 12 月 15 日(遇节假日顺延)。 2、定期份额折算的对象 基金定期份额折算基准日登记在册的国金上 证 50A 份额和国金上证 50 份额,国金上证 50B 份额不参与定期折算。 3、定期份额折算的频率 每年折算一次(可不进行定期份额折算的除 外)。 4、定期份额折算的方式 国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额按照 招募说明书中规定的净值计算规则进行参考 净值计算,对国金上证 50A 份额的应得约定 收益进行定期份额折算。在基金份额定期折 算前与折算后,国金上证 50A 份额和国金上 证 50B 份额的份额配比保持 1∶1 的比例不 变。 折算基准日折算前的国金上证 50A 份额的参 考净值超出 1.000 元部分,将被折算为场内 国金上证 50 份额分配给国金上证 50A 份额 持有人。国金上证 50 份额持有人持有的每 2 份国金上证50份额将获得按照1份国金上证 50A 份额应得约定收益分配的新增国金上证 50 份额。 持有场外国金上证 50 份额的基金份额持有 人将按前述折算方式获得新增场外国金上证 50 份额;持有场内国金上证 50 份额的基金 份额持有人将按前述折算方式获得新增场内 国金上证 50 份额。经过上述份额折算,国金 上证 50A 份额的参考净值和国金上证 50 份 删除 90 额的基金份额净值将相应调整。有关计算公 式如下: (1)国金上证 50A 份额折算 定期份额折算前后,国金上证 50A 份额数不 变,即:


国金上证 50A 份额持有人新增的场内国金上 证 50 份额的份额数= 其中: :定期份额折算前国金上证 50A 份额 的份额数 :定期份额折算后国金上证 50A 份 额的份额数 :国金上证 50A 份额在折算基准日 折算前的份额参考净值 :定期份额折算前国金上证 50 份额的 份额净值 :定期份额折算后国金上证 50 份额的 份额净值 折算过程中产生的不足 1 份的零碎份额,按 照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎 份额数量相同的,由中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司证券登记系统随机排 列。中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司证券登记系统按照排列顺序,依次均登 记为 1 份,直至完成全部折算。 91 (2)国金上证 50B 份额不参与定期份额折 算,其基金份额参考净值与份额数在定期折 算前后保持不变。 (3)国金上证 50 份额折算 国金上证 50 份额持有人新增的国金上证 50 份额的份额数= 定期份额折算后国金上证 50 份额的份额数= 定期份额折算前国金上证 50 份额的份额数+ 国金上证 50 份额持有人新增的国金上证 50 份额的份额数+国金上证 50A 份额持有人新 增的国金上证 50 份额数。 其中, :定期份额折算前国金上证 50 份额的份额数 场外份额经折算后的份额数采用截位法保留 到小数点后两位,由此产生的误差计入基金 财产;场内份额折算过程中产生的不足 1 份 的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小 顺序排列,零碎份额数量相同的,由中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司证券登 记系统随机排列。中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司证券登记系统按照排列顺 序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折算。 按照上述折算和计算方法,可能会给基金份 额持有人的资产净值造成微小误差,视为未 改变基金份额持有人的资产净值。 在实施定期份额折算时,折算基准日折算前 国金上证 50 份额的基金份额净值以及国金 上证 50A 份额的参考净值等具体见基金管理 人届时发布的相关公告。 5、基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运 作,基金管理人可根据上海证券交易所、中 国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 定暂停国金上证 50 份额、国金上证 50A 份 额与国金上证 50B 份额的上市交易和国金上 证 50 份额的申购、赎回等相关业务,具体见 92 基金管理人届时发布的相关公告。 6、基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信 息披露办法》在指定媒介公告,并报中国证 监会备案。 7、特殊情形的处理 若在定期份额折算基准日发生基金合同约定 的本基金不定期折算的情形时,将按照不定 期份额折算的规则进行份额折算。 二、不定期份额折算 除以上定期份额折算外,本基金还将在以下 两种情况进行份额折算,即:当国金上证 50 份额的基金份额净值大于或等于1.500元时; 当国金上证 50B 份额的参考净值小于或等于 0.250 元时。 1、当国金上证 50 份额的基金份额净值大于 或等于 1.500 元时 当国金上证 50 份额的基金份额净值达到 1.500 元,本基金将按照以下规则进行份额折 算。 (1)不定期份额折算基准日 国金上证 50 份额的基金份额净值大于或等 于 1.500 元时,基金管理人即可根据市场情 况确定不定期份额折算基准日。 (2)不定期份额折算对象 基金不定期份额折算基准日登记在册的国金 上证 50A 份额、国金上证 50B 份额和国金上 证 50 份额。 (3)不定期份额折算频率 不定期。 (4)不定期份额折算方式 当国金上证 50 份额的基金份额净值大于或 等于 1.500 元时,本基金在根据市场情况确 定份额折算基准日后将分别对国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额和国金上证 50 份 额进行不定期份额折算,份额折算后本基金 将确保国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份 额的比例为 1∶1,份额折算后国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额和国金上证 50 份 额的基金份额净值均调整为 1.000 元。 国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额、国 金上证 50 份额三类份额按照如下公式进行 份额折算: 93 ① 国金上证 50A 份额 份额折算原则: A、份额折算前国金上证 50A 份额的份额数 与份额折算后国金上证 50A 份额的份额数相 等; B、份额折算前国金上证 50A 份额的资产净 值与份额折算后国金上证 50A 份额的资产净 值及其新增场内国金上证 50 份额的资产净 值之和相等; C、份额折算前国金上证 50A 份额的持有人 在份额折算后将持有国金上证 50A 份额与新 增场内国金上证 50 份额,国金上证 50A 份 额持有人份额折算后获得新增的场内国金上 证 50 份额数,即在份额折算基准日国金上证 50A 份额参考净值超出 1.000 元的部分全部 折算为场内国金上证 50 份额; 国金上证 50A 份额持有人新增的场内国金上 证 50 份额的份额数= 其中: :不定期份额折算前国金上证 50A 份 额参考净值 :不定期份额折算前国金上证 50A 份额的份额数 :不定期份额折算后国金上证 50A 份额的份额数 ② 国金上证 50B 份额 份额折算原则: A、份额折算前国金上证 50B 份额的份额数 与份额折算后国金上证 50B 份额的份额数相 等; B、份额折算前国金上证 50B 份额的资产净 值与份额折算后国金上证 50B 份额的资产净 94 值及其新增场内国金上证 50 份额的资产净 值之和相等; C、份额折算前国金上证 50B 份额的持有人 在份额折算后将持有国金上证 50B 份额与新 增场内国金上证 50 份额,国金上证 50B 份 额持有人份额折算后获得新增的场内国金上 证 50 份额数,即在份额折算基准日国金上证 50B 份额参考净值超出 1.000 元的部分全部 折算为场内国金上证 50 份额; 国金上证 50B 份额持有人新增的场内国金上 证 50 份额的份额数= 其中: :不定期份额折算前国金上证 50B 份 额参考净值 :不定期份额折算前国金上证 50B 份额的份额数 :不定期份额折算后国金上证 50B 份额的份额数 ③ 国金上证 50 份额 份额折算原则: 场外国金上证 50 份额持有人在份额折算后 获得新增场外国金上证 50 份额,场内国金上 证 50 份额持有人在份额折算后获得新增场 内国金上证 50 份额。 其中: :不定期份额折算前国金上证 50 份额 的份额净值 95 :不定期份额折算前国金上证 50 份 额的份额数 :不定期份额折算后国金上证 50 份 额的份额数 场外份额经折算后的份额数采用截位法保留 到小数点后两位,由此产生的误差计入基金 财产;场内份额折算过程中产生的不足 1 份 的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小 顺序排列,零碎份额数量相同的,由中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司证券登 记系统随机排列。中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司证券登记系统按照排列顺 序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折算。 按照上述折算和计算方法,可能会给基金份 额持有人的资产净值造成微小误差,视为未 改变基金份额持有人的资产净值。 在实施不定期份额折算时,折算基准日折算 前国金上证 50 份额的基金份额净值以及国 金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额参考净 值等具体见基金管理人届时发布的相关公 告。 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运 作,基金管理人可根据上海证券交易所、中 国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 定暂停国金上证 50 份额、国金上证 50A 份 额与国金上证 50B 份额的上市交易和国金上 证 50 份额的申购、赎回相关等业务,具体见 基金管理人届时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信 息披露办法》在指定媒介公告折算结果,并 报中国证监会备案。 2、当国金上证 50B 份额的参考净值小于或 等于 0.250 元时 当国金上证 50B 份额的参考净值小于或等于 0.250 元,本基金将按照以下规则进行份额折 算。 (1)不定期份额折算基准日 国金上证 50B 份额的参考净值小于或等于 96 0.250 元,基金管理人即可根据市场情况确定 不定期份额折算基准日。 (2)不定期份额折算对象 基金不定期份额折算基准日登记在册的国金 上证 50A 份额、国金上证 50B 份额和国金上 证 50 份额。 (3)不定期份额折算频率 不定期。 (4)基金份额折算方式 当国金上证 50B 份额的参考净值小于或等于 0.250 元后,本基金在根据市场情况确定份额 折算基准日后将分别对国金上证 50A 份额、 国金上证 50B 份额和国金上证 50 份额进行 份额折算,份额折算后本基金将确保国金上 证 50A 份额和国金上证 50B 份额的比例为 1∶1,份额折算后国金上证 50 份额的基金份 额净值以及国金上证 50A 份额和国金上证 50B 份额的参考净值均调整为 1.000 元。 国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额、国 金上证 50 份额三类份额按照如下公式进行 份额折算。 ①国金上证 50B 份额 份额折算原则: 份额折算前国金上证 50B 份额的资产净值与 份额折算后国金上证 50B 份额的资产净值相 等。 其中: :不定期份额折算前国金上证 50B 份 额的参考净值 :不定期份额折算前国金上证 50B 份额的份额数 :不定期份额折算后国金上证 50B 份额的份额数 ②国金上证 50A 份额 份额折算原则: 97 A、份额折算前后国金上证 50A 份额与国金 上证 50B 份额始终保持 1∶1 配比; B、份额折算前国金上证 50A 份额的资产与 份额折算后国金上证 50A 份额的资产净值及 其新增场内国金上证 50 份额的资产净值之 和相等; C、份额折算前国金上证 50A 份额的持有人 在份额折算后将持有国金上证 50A 份额与新 增场内国金上证 50 份额。 国金上证 50A 份额持有人新增的场内国金上 证 50 份额的份额数= 其中: :不定期份额折算前国金上证 50A 份 额的参考净值 :不定期份额折算前国金上证 50A 份额的份额数 :不定期份额折算后国金上证 50A 份额的份额数 :不定期份额折算后国金上证 50B 份额的份额数 ③国金上证 50 份额: 份额折算原则: 份额折算前国金上证 50 份额的资产净值与 份额折算后国金上证 50 份额的资产净值相 等。 其中: 98 :不定期份额折算前国金上证 50 份额 的份额净值 :不定期份额折算前国金上证 50 份 额的份额数 :不定期份额折算后国金上证 50 份额 的份额数 场外份额经折算后的份额数采用截位法保留 到小数点后两位,由此产生的误差计入基金 财产;场内份额折算过程中产生的不足 1 份 的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小 顺序排列,零碎份额数量相同的,由中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司证券登 记系统随机排列。中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司证券登记系统按照排列顺 序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折算。 按照上述折算和计算方法,可能会给基金份 额持有人的资产净值造成微小误差,视为未 改变基金份额持有人的资产净值。 在实施不定期份额折算时,折算基准日折算 前国金上证 50 份额的基金份额净值、国金上 证 50A 份额参考净值、国金上证 50B 份额参 考净值等具体见基金管理人届时发布的相关 公告。 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运 作,基金管理人可根据上海证券交易所、中 国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 定暂停国金上证 50 份额、国金上证 50A 份 额与国金上证 50B 份额的上市交易和国金上 证 50 份额的申购或赎回等相关业务,具体见 基金管理人届时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信 息披露办法》在指定媒介公告折算结果,并 报中国证监会备案。 三、基金管理人、上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司有权调整上述规 则,基金管理人决定调整上述规则的,应与 99 基金托管人协商一致。本基金基金合同将相 应予以修改,并在本基金更新的招募说明书 中列示,无须召开基金份额持有人大会。 第二十二部分


国金上证 50A份额与国金上 证 50B 份额的终止运作 一、经基金份额持有人大会决议通过,国金 上证 50A 份额与国金上证 50B 份额可申请终 止运作。该基金份额持有人大会决议须经本 基金所有份额以特别决议的形式表决通过, 即须经参加基金份额持有人大会的国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额各自的基金份额持有人或其代理人所持 国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国 金上证 50B 份额各自表决权的三分之二以上 (含三分之二)通过方为有效。 二、国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额 终止运作后的份额转换 国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额终止 运作后,除非基金份额持有人大会决议另有 规定的,国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额将全部转换成国金上证 50 份额。 1、份额转换基准日 国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额终止 运作日(如该日为非工作日,则顺延至下一 个工作日)。 2、份额转换方式 在份额转换基准日日终,以当日国金上证 50 份额的基金份额净值为基准,国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额按照当日各自的份 额净值转换成国金上证 50 份额。国金上证 50A 份额(或国金上证 50B 份额)基金份额 持有人持有的转换后国金上证 50 份额的份 额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基 金财产。 份额转换计算公式: 国金上证 50A 份额(或国金上证 50B 份额) 的转换比例=份额转换基准日国金上证 50A 份额(或国金上证 50B 份额)的份额净值/ 份额转换基准日国金上证 50 份额的基金份 额净值 国金上证 50A 份额(或国金上证 50B 份额) 基金份额持有人持有的转换后国金上证 50 份额=基金份额持有人持有的转换前国金上 删除 100 证 50A 份额(或国金上证 50B 份额)的份额 数×国金上证 50A 份额(或国金上证 50B 份 额)的转换比例 3、份额转换后的基金运作 国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额全部 转换为国金上证 50 份额后,本基金接受场外 与场内申购和赎回。 4、份额转换的公告 国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额进行 份额转换结束后,基金管理人应在指定媒介 公告,并报中国证监会备案。 第二十三部分


基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按如 下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可 以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民 币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的 会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按 照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会 计核算、报表编制等进行核对并以书面方式 确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管 人相互独立的具有证券从业资格的会计师事 务所及其注册会计师对本基金的年度财务报 表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事 先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事 务所,须通报基金托管人。更换会计师事务 所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中 国证监会备案。 第十八部分


基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方。 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民 币元为记账单位。 4、会计制度执行国家有关会计制度。 5、本基金独立建账、独立核算。 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的 会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按 照有关规定编制基金会计报表。 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会 计核算、报表编制等进行核对并以书面方式 确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管 人相互独立的具有证券从业资格的会计师事 务所及其注册会计师对本基金的年度财务报 表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事 先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事 务所,须通报基金托管人。更换会计师事务 所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中 国证监会备案。 第二十四部分


基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运 作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他 第十九部分


基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运 作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他 101 有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基 金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的 自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息,并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规 定时间内,将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管 人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介 披露,并保证基金投资者能够按照基金合同 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的 信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的 基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基 金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝 贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的,基金信息披露义务 人应保证两种文本的内容一致。两种文本发 生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除 特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金合同、基金托 管协议 1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权 利、义务关系,明确基金份额持有人大会召 开的规则及具体程序,说明基金产品的特性 等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文 件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响 基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、 申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、 有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基 金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的 自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息,并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规 定时间内,将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管 人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介 披露,并保证基金投资者能够按照基金合同 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的 信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的 基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、对证券投资业绩进行预测。 3、违规承诺收益或者承担损失。 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基 金销售机构。 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝 贺性、恭维性或推荐性的文字。 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的,基金信息披露义务 人应保证两种文本的内容一致。两种文本发 生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除 特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金合同、基金托 管协议 1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权 利、义务关系,明确基金份额持有人大会召 开的规则及具体程序,说明基金产品的特性 等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文 件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响 基金投资者决策的全部事项,说明基金申购 和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风 102 风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务 等内容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书 并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘 要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监 会派出机构报送更新的招募说明书,并就有 关更新内容提供书面说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管 理人在基金财产保管及基金运作监督等活动 中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管 理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募 说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上; 基金管理人、基金托管人应当将基金合同、 基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜 编制基金份额发售公告,并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件 的次日在指定媒介上登载基金合同生效公 告。 (四)上市交易公告书 国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额、国 金上证 50B 份额获准在上海证券交易所上市 交易的,基金管理人应当在基金份额上市交 易 3 个工作日前,将上市交易公告书登载在 指定媒介。 (五)基金资产净值、基金份额净值 基金合同生效后,在开始办理国金上证 50 份额申购或者赎回或国金上证 50 份额、国金 上证 50A 份额与国金上证 50B 份额上市交易 前,基金管理人应当至少每周公告一次基金 资产净值和各类基金份额的基金份额(参考) 净值。 在开始办理国金上证 50 份额申购或者赎回 或国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与 国金上证 50B 份额上市交易后,基金管理人 应当在每个开放日的次日,通过网站、基金 份额发售网点以及其他媒介,披露开放日各 类基金份额的基金份额(参考)净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个 险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等 内容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并 登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要 登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派 出机构报送更新的招募说明书,并就有关更 新内容提供书面说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管 理人在基金财产保管及基金运作监督等活动 中的权利、义务关系的法律文件。 基金管理人将基金招募说明书、《基金合同》 摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金 托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登 载在网站上。 (二)上市交易公告书 本基金获准在上海证券交易所上市交易的, 基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工 作日前,将上市交易公告书登载在指定媒介 上。 (三)基金资产净值、基金份额净值 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购 或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告 一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金 管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、 基金销售网点以及其他媒介,披露开放日的 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个 市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的 次日,将基金资产净值、基金份额净值和基 金份额累计净值登载在指定媒介上。 (四)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等 信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价 格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保 证投资者能够在基金销售网点查阅或者复制 前述信息资料。 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并将年度报告正文 登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定 103 市场交易日基金资产净值和各类基金份额的 基金份额(参考)净值。基金管理人应当在 前款规定的市场交易日的次日,将基金资产 净值、各类基金份额的基金份额(参考)净 值登载在指定媒介上。 (六)国金上证 50 份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等 信息披露文件上载明国金上证 50 份额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率, 并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅 或者复制前述信息资料。 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并将年度报告正文 登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定 媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当 经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日 内,编制完成基金半年度报告,并将半年度 报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要 登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将 季度报告登载在指定媒介上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可 以不编制当期季度报告、半年度报告或者年 度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应 当采用电子文本或书面报告方式。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额比 例达到或超过基金总份额 20%的情形,为保 障其他投资者利益,基金管理人至少应当在 季度报告、半年度报告、年度报告等定期报 告文件中“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末持有份 额及占比、报告期内持有份额变化情况及本 基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当 经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日 内,编制完成基金半年度报告,并将半年度 报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要 登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将 季度报告登载在指定媒介上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可 以不编制当期季度报告、半年度报告或者年 度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应 当采用电子文本或书面报告方式。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报 告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额比 例达到或超过基金总份额 20%的情形,为保 障其他投资者利益,基金管理人至少应当在 季度报告、半年度报告、年度报告等定期报 告文件中“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末持有份 额及占比、报告期内持有份额变化情况及本 基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 (六)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人 应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管 理人主要办公场所所在地的中国证监会派出 机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持 有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开。 2、终止基金合同。 3、转换基金运作方式。 4、更换基金管理人、基金托管人。 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住 所发生变更。 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更。 104 (八)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人 应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以 公告,并在公开披露日分别报中国证监会和 基金管理人主要办公场所所在地的中国证监 会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持 有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住 所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级 管理人员、基金经理和基金托管人基金托管 部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分 之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门 的主要业务人员在一年内变动超过百分之三 十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托 管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门 的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高 级管理人员、基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严 重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、国金上证 50 份额开始办理申购、赎回; 22、国金上证 50 份额申购、赎回费率及其收 7、基金管理人的董事长、总经理及其他高级 管理人员、基金经理和基金托管人基金托管 部门负责人发生变动。 8、基金管理人的董事在一年内变更超过百分 之五十。 9、基金管理人、基金托管人基金托管部门的 主要业务人员在一年内变动超过百分之三 十。 10、涉及基金管理业务、基金财产、基金托 管业务的诉讼或仲裁。 11、基金管理人、基金托管人受到监管部门 的调查。 12、基金管理人及其董事、总经理及其他高 级管理人员、基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严 重行政处罚。 13、重大关联交易事项。 14、基金收益分配事项。 15、管理费、托管费、标的指数许可使用费 等费用计提标准、计提方式和费率发生变更。 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值 百分之零点五。 17、基金改聘会计师事务所。 18、变更基金销售机构。 19、更换基金登记机构。 20、本基金开始办理申购、赎回。 21、本基金申购、赎回费率及其收费方式发 生变更。 22、本基金发生巨额赎回并延期办理。 23、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎 回申请。 24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新 接受申购、赎回。 25、本基金发生涉及申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项。 26、基金管理人采用摆动定价机制进行估值 时。 27、本基金上市交易。 28、本基金停复牌或终止上市。 29、中国证监会规定或基金合同约定的其他 事项。 (七)澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出 现的或者在市场上流传的消息可能对基金份 105 费方式发生变更; 23、国金上证 50 份额发生巨额赎回并延期办 理; 24、国金上证 50 份额连续发生巨额赎回并暂 停接受赎回申请; 25、国金上证 50 份额暂停接受申购、赎回; 26、国金上证 50 份额暂停接受申购、赎回申 请后重新接受申购、赎回; 27、本基金接受或暂停接受份额配对转换申 请; 28、本基金发生涉及申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项; 29、本基金暂停接受份额配对转换后恢复办 理份额配对转换业务; 30、本基金实施基金份额折算; 31、国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额、 国金上证 50B 份额上市交易; 32、国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额、 国金上证 50B 份额停复牌或终止上市; 33、国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额 终止运作; 34、国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额 终止运作后国金上证50A份额、国金上证50B 份额的份额转换; 35、国金上证 50A 份额约定年基准收益率的 设定及调整; 36、基金推出新业务或服务; 37、中国证监会规定的和本基金合同约定的 其他事项。 (九)澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出 现的或者在市场上流传的消息可能对基金份 额价格产生误导性影响或者引起较大波动 的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对 该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报 告中国证监会。 (十)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法 报中国证监会备案,并予以公告。 (十一)股指期货的投资情况 基金管理人应当在基金季度报告、基金半年 度报告、基金年度报告等定期报告和招募说 明书(更新)等文件中披露股指期货交易情 况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、 额价格产生误导性影响或者引起较大波动 的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对 该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报 告中国证监会。 (八)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法 报中国证监会备案,并予以公告。 (九)资产支持证券投资情况 本基金投资资产支持证券,基金管理人应在 基金年报及半年报中披露其持有的资产支持 证券总额、资产支持证券市值占基金净资产 的比例和报告期内所有的资产支持证券明 细。基金管理人应在基金季度报告中披露其 持有的资产支持证券总额、资产支持证券市 值占基金净资产的比例和报告期末按市值占 基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支 持证券明细。 (十)股指期货合约的投资情况 本基金投资股指期货,基金管理人需按照法 规要求在季度报告、半年度报告、年度报告 等定期报告和招募说明书(更新)等文件中 披露股指期货交易情况,包括投资政策、持 仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭 示股指期货交易对基金总体风险的影响以及 是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十一)国债期货合约的投资情况 本基金投资国债期货,基金管理人需按照法 规要求在季度报告、半年度报告、年度报告 等定期报告和招募说明书(更新)等文件中 披露国债期货交易情况,包括投资政策、持 仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭 示国债期货交易对基金总体风险的影响以及 是否符合既定的投资政策和投资目标。 (十二)中小企业私募债的投资情况 本基金投资中小企业私募债券后两个交易日 内,基金管理人应在中国证监会指定媒介披 露所投资中小企业私募债券的名称、数量、 期限、收益率等信息,并在季度报告、半年 度报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露中小企业私募债券的 投资情况。 (十三)非公开发行股票的投资情况 基金管理人应在本基金投资非公开发行股票 后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披 106 风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基 金总体风险的影响以及是否符合既定的投资 政策和投资目标等。 (十二)资产支持证券的投资情况 本基金投资资产支持证券,基金管理人应在 基金年报及半年报中披露其持有的资产支持 证券总额、资产支持证券市值占基金净资产 的比例和报告期内所有的资产支持证券明 细。基金管理人应在基金季度报告中披露其 持有的资产支持证券总额、资产支持证券市 值占基金净资产的比例和报告期末按市值占 基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支 持证券明细。 (十三)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息 披露管理制度,指定专人负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应 当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证 监会的规定和基金合同的约定,对基金管理 人编制的基金资产净值、各类基金份额的基 金份额(参考)净值、国金上证 50 份额申购 赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募 说明书等公开披露的相关基金信息进行复 核、审查,并向基金管理人按《托管协议》 的约定进行确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中 选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介 上披露信息外,还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于 指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露 同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息 出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到 基金合同终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管 理人、基金托管人和基金销售机构的办公场 所,供公众查阅、复制。 露所投资非公开发行股票的名称、数量、总 成本、账面价值,以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁定期等信息。 (十四)参与融资及转融通证券出借业务的 信息披露 基金管理人应当在季度报告、半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书(更新) 等文件中披露参与融资融券和转融通证券出 借交易情况,包括投资策略、业务开展情况、 损益情况、风险及其管理情况等。 (十五)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息 披露管理制度,指定专人负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应 当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证 监会的规定和基金合同的约定,对基金管理 人编制的基金资产净值、基金份额净值、基 金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期 更新的招募说明书等公开披露的相关基金信 息进行复核、审查,并向基金管理人出具书 面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中 选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介 上披露信息外,还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于 指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露 同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息 出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到 基金合同终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管 理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、复制。 107 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金 管理人和基金托管人的办公场所,以供公众 查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金 管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、 复制。 第二十五部分


基金合同的变更、终止与基 金财产的清算 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金 合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议 通过。对于可不经基金份额持有人大会决议 通过的事项,由基金管理人和基金托管人协 商一致后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大 会决议自生效后方可执行,并自决议生效后 两个工作日内在指定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承 接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情 况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止 事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基 金管理人组织基金财产清算小组并在中国证 监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小 组成员由基金管理人、基金托管人、具有从 事证券相关业务资格的注册会计师、律师以 及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小 组负责基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必 要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产 清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确 认; 第二十部分


基金合同的变更、终止与基金 财产的清算 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金 合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议 通过。对于可不经基金份额持有人大会决议 通过的事项,由基金管理人和基金托管人同 意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会 决议自生效后方可执行,并自决议生效后两 个工作日内在指定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承 接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情 况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止 事由之日起 30 个工作日内成立基金财产清 算小组,基金管理人组织基金财产清算小组 并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小 组成员由基金管理人、基金托管人、具有从 事证券相关业务资格的注册会计师、律师以 及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小 组负责基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必 要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产 清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确 认; 108 (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部 审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金 清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支 付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产 清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别 计算国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额 与国金上证 50B 份额各自的应计分配比例, 并据此由国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额与国金上证 50B 份额各自的基金份额持 有人根据其持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基 金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备 案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由 基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人 保存 15 年以上。 (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部 审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金 清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支 付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产 清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基 金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基 金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备 案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由 基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人 保存 15 年以上。 第二十六部分


违约责任 一、基金管理人、基金托管人在履行各自职 责的过程中,违反《基金法》等法律法规的 规定或者基金合同约定,给基金财产或者基 金份额持有人造成损害的,应当分别对各自 的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基 金财产或者基金份额持有人造成损害的,应 当承担连带赔偿责任,对损失的赔偿,仅限 于直接损失。但是如发生下列情况,当事人 可以免责: 1、不可抗力; 第二十一部分


违约责任 一、基金管理人、基金托管人在履行各自职 责的过程中,违反《基金法》等法律法规的 规定或者基金合同约定,给基金财产或者基 金份额持有人造成损害的,应当分别对各自 的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基 金财产或者基金份额持有人造成损害的,应 当承担连带赔偿责任。对损失的赔偿,仅限 于直接损失。但是发生下列情况的,当事人 免责: 1、不可抗力; 109 2、基金管理人、基金托管人按照当时有效的 法律法规或中国证监会的规定作为或不作为 而造成的损失等; 3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资 原则投资或不投资造成的直接损失等; 4、基金托管人由于按基金管理人符合《基金 合同》及托管协议约定的有效指令执行而造 成的损失等; 5、基金托管人对存放或存管在基金托管人以 外机构的基金资产,或交由商业银行、证券 经纪机构等其他机构负责清算交收的委托资 产及其收益,因该等机构欺诈、疏忽、过失、 破产等原因给委托资产带来的损失等,但由 于基金托管人过错造成的除外; 6、基金管理人、基金托管人对由于第三方(包 括但不限于证券交易所、中登公司、保证金 监控中心等)发送或提供的数据错误给本基 金资产造成的损失等。 二、在发生一方或多方违约的情况下,在最 大限度地保护基金份额持有人利益的前提 下,基金合同能够继续履行的应当继续履行。 非违约方当事人在职责范围内有义务及时采 取必要的措施,防止损失的扩大。没有采取 适当措施致使损失进一步扩大的,不得就扩 大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩 大而支出的合理费用由违约方承担。


三、由于基金管理人、基金托管人不可控制 的因素导致业务出现差错,基金管理人和基 金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的 措施进行检查,但是未能发现错误或未能避 免错误发生的,由此造成基金财产或投资者 损失,基金管理人和基金托管人免除赔偿责 任。但是基金管理人和基金托管人应积极采 取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有 效的法律法规或中国证监会的规定作为或不 作为而造成的损失等; 3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资 原则行使或不行使其投资权而造成的损失 等。 二、在发生一方或多方违约的情况下,在最 大限度地保护基金份额持有人利益的前提 下,基金合同能够继续履行的应当继续履行。 非违约方当事人在职责范围内有义务及时采 取必要的措施,防止损失的扩大。没有采取 适当措施致使损失进一步扩大的,不得就扩 大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩 大而支出的合理费用由违约方承担。 三、由于基金管理人、基金托管人不可控制 的因素导致业务出现差错,基金管理人和基 金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的 措施进行检查,但是未能发现错误的,由此 造成基金财产或投资人损失,基金管理人和 基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人 和基金托管人应积极采取必要的措施消除或 减轻由此造成的影响 第二十七部分


争议的处理和适用的法律 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释 或与基金合同有关的争议,基金合同当事人 应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者 不能通过协商、调解解决的,任何一方均有 权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局的, 对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉 方承担。 第二十二部分


争议的处理和适用的法律 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释 或与基金合同有关的争议,基金合同当事人 应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者 不能通过协商、调解解决的,任何一方均有 权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济 贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束 110 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自 的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同规定的义务,维护基金份额持有人的合 法权益。 基金合同受中国(不包括香港、澳门特别行 政区及台湾地区)法律管辖。 力,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金管理人、基金托管人应 恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同规定的义务,维护基金份额持 有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 第二十八部分


基金合同的效力 基金合同是约定基金合同当事人之间权利义 务关系的法律文件。 1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方 盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或 签章并在募集结束后经基金管理人向中国证 监会办理基金备案手续,并经中国证监会书 面确认后生效。 2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金 财产清算结果报中国证监会备案并公告之日 止。 3、基金合同自生效之日起对包括基金管理 人、基金托管人和基金份额持有人在内的基 金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关 监管机构一式二份外,基金管理人、基金托 管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、基金合同可印制成册,供投资者在基金管 理人、基金托管人、销售机构的办公场所和 营业场所查阅。 第二十三部分


基金合同的效力 基金合同是约定基金合同当事人之间权利义 务关系的法律文件。 1、《基金合同》由《国金上证 50 指数分级证 券投资基金基金合同》修订而来,经基金管 理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代 表人或授权代表签章。 2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金 财产清算结果报中国证监会备案并公告之日 止。 3、基金合同自生效之日起对包括基金管理 人、基金托管人和基金份额持有人在内的基 金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 4、基金合同正本一式六份,除上报有关监管 机构一式二份外,基金管理人、基金托管人 各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、基金合同可印制成册,供投资者在基金管 理人、基金托管人、销售机构的办公场所和 营业场所查阅。 第二十九部分


其他事项 基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人 各方按有关法律法规协商解决。 第二十四部分


其他事项 基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人 各方按有关法律法规协商解决。