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煤炭基金(161032)

煤炭基金:更新招募说明书摘要(2019年第1号)查看PDF公告

招募说明书(更新) 
 
 
 
 
 
 
富国中证煤炭指数分级证券投资基金招募说明书
(更新) 
(摘要) 
 
(二0一九年第一号) 
 
 
招募说明书(更新) 
1 
 
重要提示 
富国中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2015年 5
月 18日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2015】931号)。本基金的
基金合同于 2015年 6月 19日生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等
信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征
和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益
的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发
的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风
险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金
管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金
所分离的两类基金份额来看,富国煤炭 A份额具有低预期风险、预期收益相对稳
定的特征;富国煤炭 B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 
本招募说明书所载内容截止至 2019年 6月 19 日,基金投资组合报告和基金
业绩表现截止至 2019年 3月 31日(财务数据未经审计)。 
招募说明书(更新) 
2 
 
第一部分 基金管理人 
一、 基金管理人概况


名称:富国基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17层 法定代表人:裴长江 总经理:陈戈 成立日期:1999年 4 月 13日 电话:(021)20361818 传真:(021)20361616 联系人:赵瑛 注册资本:5.2亿元人民币 股权结构(截止于 2019年 06月 19日): 股东名称 出资比例 海通证券股份有限公司 27.775% 申万宏源证券有限公司 27.775% 加拿大蒙特利尔银行 27.775% 山东省国际信托股份有限公司 16.675% 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员 会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常 运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监 管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。 公司目前下设二十八个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资 部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策 略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、 养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老金业务部、银行业 招募说明书(更新) 3 务部、机构服务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略 与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部(董 事会办公室)、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、 富国资产管理(香港)有限公司、富国资产管理(上海)有限公司。 权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:负责固定 收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分(包括公司自有资金等)的 投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户 的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善债券信用评级体系,开展信用研 究等,为公司固定收益类投资决策提供研究支持;固定收益策略研究部:开展固 定收益投资策略研究,统一固定收益投资中台管理,为公司固定收益类投资决策 和执行提供发展建议、研究支持和风险控制;多元资产投资部:根据法律法规、 公司规章制度、契约要求,在授权范围内,负责 FOF基金投资运作和跨资产、跨 品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理;量化投资部:负责公司有关量化 投资管理业务;海外权益投资部:负责公司在中国境外(含香港)的权益投资管 理;权益专户投资部:负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类 专户的投资管理;养老金投资部:负责养老金(企业年金、职业年金、基本养老 金、社保等)及类养老金专户等产品的投资管理;权益研究部:负责行业研究、 上市公司研究和宏观研究等;集中交易部:负责投资交易和风险控制;机构业务 部:负责保险、财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券商、信托、私 募、同业养老金管理人、同业公募基金 FOF、海外客户等客群的销售与服务;养 老金业务部:负责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱客户的销售与 服务;银行业务部:负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管理部、私人银 行部等部门非代销销售与服务;机构服务部:负责协调三个机构销售部门对接公 司资源,实现项目落地,提供专业支持和项目管理,对公司已有机构客户进行持 续专业服务;零售业务部:管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、 深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心, 负责公募基金的零售业务;营销管理部:负责营销计划的拟定和落实、品牌建设 和媒介关系管理,为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持;客户 服务部:拟定客户服务策略,制定客户服务规范,建设客户服务团队,提高客户 招募说明书(更新) 4 满意度,收集客户信息,分析客户需求,支持公司决策;电子商务部:负责基金 电子商务发展趋势分析,拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则,有效推 进公司电子商务业务;战略与产品部:负责开发、维护公募和非公募产品,协助 管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略,建立数据搜集、分析平台,为公 司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持;合规稽核 部:履行合规审查、合规检查、合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测 等合规管理职责,开展内部审计,管理信息披露、法律事务等;风险管理部:执 行公司整体风险管理策略,牵头拟定公司风险管理制度与流程,组织开展风险识 别、评估、报告、监测与应对,负责公司旗下各投资组合合规监控等;信息技术 部:负责软件开发与系统维护等;运营部:负责基金会计与清算;计划财务部: 负责公司财务计划与管理;人力资源部:负责人力资源规划与管理;综合管理部 (董事会办公室):负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司(内部)宣 传、信息调研、行政后勤管理等工作;富国资产管理(香港)有限公司:证券交 易、就证券提供意见和提供资产管理;富国资产管理(上海)有限公司:经营特 定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。 截止到 2019年 5月 31日,公司有员工 450人,其中 69.3%以上具有硕士以 上学历。 二、 主要人员情况 (一) 董事会成员 裴长江先生,董事长,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。 历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理,申银万 国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华 宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。 陈戈先生,董事,总经理,研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研 究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理 助理、副总经理,2005 年 4月至 2014 年 4月任富国天益价值证券投资基金基金 经理。 麦陈婉芬女士(Constance Mak),董事,文学及商学学士,加拿大特许会计 师。现任 BMO金融集团亚洲业务总经理(General Manager, Asia, International, 招募说明书(更新) 5 BMO Financial Group),中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。 历任 St. Margaret’s College 教师,加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙 人。 方荣义先生,董事,博士,研究生学历,高级会计师。现任申万宏源证券有 限公司副总经理、财务总监、首席风险官、董事会秘书。历任北京用友电子财务 技术有限公司研究所信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国 人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长,中国人民银行深圳 市中心支行非银行金融机构处处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务 会计处处长、国有银行监管处处长,申银万国证券股份有限公司财务总监。 张信军先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海 通国际控股有限公司副总经理兼财务总监。历任海通证券有限公司财务会计部员 工、计划财务部资产管理部副经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务 官、海通国际控股有限公司首席风险官。 Edgar Normund Legzdins 先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。现 任 BMO金融集团国际业务全球总裁(SVPManaging Director, International, BMO Financial Group)。1980年至 1984年在 Coopers&Lybrand担任审计工作;1984 年加入加拿大 BMO银行金融集团蒙特利尔银行。 张科先生,董事,本科学历,经济师。现任山东省国际信托股份有限公司固 有业务管理部总经理。历任山东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、基 金投资部业务员、基建基金管理部业务员、基建基金管理部信托经理、基建基金 管理部副总经理、固有业务管理部副总经理。 何宗豪先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总 经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员;工商银行徐 汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任(主持工 作);上海申银证券公司财会部员工;上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负 责人;上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理;申银万国证券股份有限 公司浦东分公司财会部经理、申银万国证劵股份有限公司财会管理总部部门经 理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、总经 理。 招募说明书(更新) 6 黄平先生,独立董事,研究生学历。现任上海盛源实业(集团)有限公司董 事局主席。历任上海市劳改局政治处主任;上海华夏立向实业有限公司副总经理; 上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。 季文冠先生,独立董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。 历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长; 上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、 党组副书记;上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成 员;上海市松江区区委常委、副区长;上海市金融服务办公室副主任、中共上海 市金融工作委员会书记;上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。 伍时焯 (Cary S. Ng) 先生,独立董事,研究生学历,加拿大特许会计师。 现已退休。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell公司担 任审计工作,有 30 余年财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财 务总监(CFO)及财务副总裁,圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金 融科教授。 李宪明先生,独立董事,研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、 高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。 (二) 监事会成员 付吉广先生,监事长,研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控 总监。历任济宁信托投资公司投资部科员,济宁市留庄港运输总公司董事、副总 经理,山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理;山东省国际 信托投资有限公司稽核法律部经理,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总 监,山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。 沈寅先生,监事,本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理中 心法律合规总部副总经理,风险管理办公室副主任,公司律师。历任上海市高级 人民法院助理研究员,上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助理审判 员、审判员、审判组长,办公室综合科科长,以及上海仲裁委员会仲裁员。 张晓燕女士,监事,博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国) 招募说明书(更新) 7 有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员,加拿大多伦多大学 化学系助理教授,蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理, 蒙特利尔银行操作风险资本管理总监,道明证券交易风险管理部副总裁兼总监, 华侨银行集团市场风险控制主管,新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。 侍旭先生,监事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理, 历任海通证券股份有限公司稽核部二级部副经理、二级部经理、稽核部总经理助 理等。 李雪薇女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部副总经 理。历任富国基金管理有限公司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、运 营部运营副总监、运营部运营总监。 肖凯先生,监事,博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。 历任上海金新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金 管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。 杨轶琴女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零售 总监助理。历任辽宁省证券公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公 司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。 沈詹慧女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司综合管理部副总 经理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司招聘主管、 思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事经理、总监 助理。 (三) 督察长 赵瑛女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、 上海国盛(集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合 规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部;2015 年 7 月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部总经理,现任富国基金管理有限 公司督察长。 (四) 经营管理层人员 陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。 林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘 招募说明书(更新) 8 书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理;1998 年 10 月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门 副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。 陆文佳女士,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员, 华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁;2014 年 5 月加入富国基金管理 有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理。 李笑薇女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家教委外资贷款 办公室项目官员,摩根士丹利资本国际 Barra 公司(MSCI BARRA)BARRA股票风 险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(Barclays Global Investors) 大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009 年 6 月加入富国 基金管理有限公司,历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理, 现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。 朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000 年 6 月加入富国基金管理有限 公司,历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资 部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。 (五) 本基金基金经理 (1)现任基金经理: 1)张圣贤,硕士,自 2007 年 7 月至 2015 年 3 月任上海申银万国证券研究 所有限公司分析师;自 2015 年 3月至 2015 年 6月任富国基金管理有限公司基金 经理助理;2015 年 6 月起任富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国 有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 基金经理;自 2015 年 8 月起任富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金、富国 中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2016 年 2 月起任富国中证智能 汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年 7月起任富国新兴成长量化精 选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017 年 11 月起任富国中证煤炭指数 分级证券投资基金基金经理兼量化投资部量化投资总监助理。具有基金从业资 格。 (2)王乐乐,博士,自 2010 年 6月至 2011 年 11月在上海证券有限责任公 司任研究员;自 2011 年 11 月至 2012 年 6 月在华泰联合证券有限责任公司任研 招募说明书(更新) 9 究员;自 2012 年 7月至 2015 年 5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新 规划团队负责人;自 2015 年 5月加入富国基金管理有限公司,2015年 8月起任 富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016 年 10 月至 2018 年 7 月任 富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年 10月起任富国兴利增强债券型发 起式证券投资基金基金经理,2017年 11月起任富国中证工业 4.0指数分级证券 投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年 11月起 任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年 12月起任富 国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019 年 3 月起 任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资 格。 (2)历任基金经理: 徐幼华自 2015年 6月至 2017年 11月担任本基金基金经理 (六) 投资决策委员会成员 公司投委会成员:总经理陈戈,分管副总经理朱少醒,分管副总经理李笑薇 (七) 其他 上述人员之间不存在近亲属关系。 招募说明书(更新) 10 第二部分 基金托管人 一、 基金托管人情况 (一)基本情况 名称:国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68号 32 层 法定代表人:杨德红 成立时间:1999年 8 月 18日 组织形式:股份有限公司 批准设立机关及批准设立文号:证监机构字[1999]77号 注册资本:捌拾柒亿壹仟叁佰玖拾叁万叁仟捌百元人民币 存续期间:持续经营 基金托管业务批准文号:证监许可[2014]511号 联系人:王健 联系电话:021-38676666 国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券和君安证券,1999年 8 月 18日 两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司。2015年 6 月 26日国泰君安证券 股份有限公司在上交所上市交易,证券简称为“国泰君安”,证券代码为“601211”。 2017 年 4 月 11 日国泰君安证券股份有限公司在香港联交所主板挂牌并上市交 易,H股股票中文简称“國泰君安”,英文简称为“GTJA”,股票代码为“02611”。 截至 2018 年 12 月 31 日,国泰君安证券股份有限公司注册资本为 87.139338 亿 元人民币,直接设有 6 家境内子公司和 1 家境外子公司,并在全国设有 33 家分 公司、420 家证券营业部和 26 家期货营业部,是国内最早开展各类创新业务的 券商之一。2008-2018年,公司连续十一年在中国证监会证券公司分类评价中被 评为 A类 AA级,为目前证券公司获得的最高评级。 (二)主要人员情况 陈忠义先生,中国国籍,无境外居留权,1970年 10月出生,经济学学士, 招募说明书(更新) 11 中级经济师,现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993 年参加工作,曾任职 于君安证券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营运 管理总部总经理等职。“全国金融五一劳动奖章”、“金融服务能手”称号获得者, 中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员,带领团队设计的“直通式证券 清算质量管理国际化标准平台”,被评为上海市 2011 年度金融创新奖二等奖。 2014年 2月起任国泰君安证券资产托管部总经理。 国泰君安证券总部设资产托管部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以 上学历,管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验,从业人 员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专 业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各 领域,是一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理,职业技能优良的资产托管从 业人员队伍。 (三)基金托管业务经营情况 国泰君安证券于 2013年 4月 3日取得私募基金综合托管业务资格,于 2014 年 5 月 20 日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集 基金提供托管服务。国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通 过组建经验丰富的专业团队、搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供 值得信赖的托管服务。国泰君安获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公 募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与建信、平安、 华夏、天弘、富国、银华、鹏华、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了 托管合作关系,截止 2019 年 6 月 19 日托管公募基金 23 只,专业的服务和可靠 的运营获得了管理人的一致认可。 二、 基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定,加强内部管理, 保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳 理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行, 保护基金份额持有人的合法权益。


(二)内部控制组织结构 招募说明书(更新) 12 国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会,是公司风险管理的最高决策 机构;公司在经营管理层面设置风险管理委员会,对公司经营风险实行统筹管理, 对风险管理重大事项进行审议与决策;风险管理部门包括专职履行风险管理职责 的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部,以及计划财务部、信息技术部、 营运中心等履行其他风险管理职责的部门。 资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗,负责制定本部门风险管理规章制 度,分析报告部门整体风险管理状况,评估检查风险管理执行情况并提出改进建 议,抓住要害环节和关键风险,协助业务运营岗位进行专项化解,监督风险薄弱 环节的整改情况;同时部门设置风险评估及处置小组,由资产托管部总经理及各 小组、运营中心负责人组成,负责对重大风险事项进行评估、确定风险管理违规 事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。


(三)内部控制制度及措施 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规,基金托管人制定了一整 套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、 安全、高效,包括《国泰君安证券资产托管业务管理暂行办法》、《国泰君安证券 资产托管部内部控制与风险管理操作规程》、《国泰君安证券资产托管部稽核监控 操作规程》、《国泰君安证券资产托管部突发事件与危机处理规程》、《国泰君安证 券资产托管部保密规程》、《国泰君安证券资产托管部资产保管操作规程》、《国泰 君安证券资产托管部档案管理操作规程》等,并根据市场变化和基金业务的发展 不断加以完善。做到业务管理制度化,技术系统完整独立,核心作业区实行封闭 管理,业务分工合理,有关信息披露由专人负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核 的动态管理过程来实施内部风险控制;安全保管基金财产,保持基金财产的独立 性;实行经营场所封闭式双门禁管理,并配备录音和录像监控系统;建立独立的 托管运营系统并进行防火墙设置;实施严格的岗位冲突矩阵管理,重要岗位设置 双人复核机制,建立严格有效的操作制约体系;深入进行职业道德教育,树立内 控优先的理念,培养部门全体员工的风险防范和保密意识;配备专门的稽核监控 岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查,以保证基金托管业务内部控制的有效 招募说明书(更新) 13 性。 三、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 基金托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等有关法律法规的规定及《基金合同》约定,制定投资监督标 准与监督流程,对基金合同生效之后所委托资产的投资范围、投资比例、投资限 制等进行严格监督,及时提示管理人违规风险,并定期编写基金投资运作监督报 告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节 中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对基金资产的核算、基金资产净 值的计算、对各基金费用的提取与开支情况、基金的申购资金的到账与赎回资金 的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 (二)监督程序


基金托管人发现基金管理人有违反《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应 当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调 整。基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证 监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同 时通知基金管理人限期纠正。 招募说明书(更新) 14 第三部分 相关服务机构 一、 基金销售机构


(一) 直销机构 名称:富国基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17 楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17楼 法定代表人:裴长江 总经理:陈戈 成立日期:1999年 4 月 13日 直销网点:直销中心 直销中心地址:上海市杨浦区大连路 588号宝地广场 A座 23楼 客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费) 传真:021-20513177 联系人:孙迪 公司网站:www.fullgoal.com.cn (二) 场外代销机构 ( 1 )国泰君安证券股份有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法人代表: 杨德红 联系人员: 芮敏琪 客服电话: 400-8888-666/ 95521 公司网站: www.gtja.com ( 2 )中信建投证券股份有限公司 注册地址: 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址: 北京市朝阳门内大街 188号 招募说明书(更新) 15 法人代表: 王常青 联系人员: 权唐 客服电话: 400-8888-108 公司网站: www.csc108.com ( 3 )招商证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45层 办公地址: 深圳市福田区福华一路 111号招商证券大厦 23楼 法人代表: 宫少林 联系人员: 林生迎 客服电话: 95565、400-8888-111 公司网站: www.newone.com.cn ( 4 )中信证券股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座 办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法人代表: 张佑君 联系人员: 顾凌 客服电话: 95548或 4008895548 公司网站: www.cs.ecitic.com ( 5 )中国银河证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 办公地址: 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法人代表: 陈有安 联系人员: 邓颜 客服电话: 4008-888-888 公司网站: www.chinastock.com.cn ( 6 )海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市广东路 689号 办公地址: 上海市广东路 689号 法人代表: 周杰 招募说明书(更新) 16 联系人员: 李笑鸣 客服电话: 95553 公司网站: www.htsec.com ( 7 )申万宏源证券有限公司 注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法人代表: 李梅 联系人员: 黄莹 客服电话: 95523或 4008895523 公司网站: www.swhysc.com ( 8 )西南证券股份有限公司 注册地址: 重庆市江北区桥北苑 8号 办公地址: 重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 法人代表: 余维佳 联系人员: 张煜 客服电话: 4008-096-096 公司网站: www.swsc.com.cn ( 9 )中信证券(山东)有限责任公司 注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 法人代表: 杨宝林 联系人员: 吴忠超 客服电话: 95548或 400-889-5548 公司网站: www.zxzqsd.com.cn ( 10 )信达证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址: 北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法人代表: 张志刚 联系人员: 唐静 招募说明书(更新) 17 客服电话: 95321 公司网站: www.cindasc.com ( 11 )光大证券股份有限公司 注册地址: 上海市静安区新闸路 1508号 办公地址: 上海市静安区新闸路 1508号 法人代表: 薛峰 联系人员: 刘晨、李芳芳 客服电话: 95525 公司网站: www.ebscn.com ( 12 )国都证券股份有限公司 注册地址: 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 办公地址: 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法人代表:


王少华 联系人员: 李航 客服电话: 400-818-8118 公司网站: www.guodu.com ( 13 )中泰证券股份有限公司 注册地址: 济南市经七路 86号 办公地址: 济南市经七路 86号 23层 法人代表: 李玮 联系人员: 吴阳 客服电话: 95538 公司网站: www.qlzq.com.cn ( 14 )第一创业证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 办公地址: 深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 18楼 法人代表: 刘学民 联系人员: 吴军 客服电话: 95358 招募说明书(更新) 18 公司网站: www.firstcapital.com.cn ( 15 )华鑫证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元 办公地址: 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元 法人代表: 俞洋 联系人员: 杨莉娟 客服电话: 95323 公司网站: http://www.cfsc.com.cn/ ( 16 )华融证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街 8号 办公地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 12-18层 法人代表: 祝献忠 联系人员: 李慧灵 客服电话: 400-898-9999 公司网站: www.hrsec.com.cn ( 17 )天风证券股份有限公司 注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦 4楼 办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼 法人代表: 余磊 联系人员: 杨晨 客服电话: 4008-005-000 公司网站: www.tfzq.com ( 18 )中信期货有限公司 注册地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法人代表: 张皓 联系人员: 韩钰 招募说明书(更新) 19 客服电话: 400-990-8826 公司网站: www.citicsf.com ( 19 )深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006# 办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 7层 法人代表: 张彦 联系人员: 张燕 客服电话: 400-166-1188 公司网站: http://8.jrj.com.cn ( 20 )上海挖财基金销售有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799号 3号楼 5层 01、02、 03室 办公地址: 上海浦东陆家嘴金融世纪广场 3 号楼 5F 法人代表: 冷飞 联系人员: 李娟 客服电话: 021-50810673 公司网站: http://www.wacaijijin.com/ ( 21 )民商基金销售(上海)有限公司 注册地址: 上海市黄浦区北京东路 666号 H 区(东座)6楼 A31室 办公地址: 上海市黄浦区北京东路 666号 H 区(东座)6楼 A31室 法人代表: 贲惠琴 联系人员: 杨一新 客服电话: 021-50206003 公司网站: www.msftec.com ( 22 )诺亚正行基金销售有限公司 注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号 205室 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 8楼 法人代表: 汪静波 联系人员: 张姚杰 招募说明书(更新) 20 客服电话: 400-821-5399 公司网站: www.noah-fund.com ( 23 )深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 法人代表: 薛峰 联系人员: 汤素娅 客服电话: 4006-788-887 公司网站: www.zlfund.cn ( 24 )上海天天基金销售有限公司 注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88号 26 楼 法人代表: 其实 联系人员: 潘世友 客服电话: 400-1818-188 公司网站: www.1234567.com.cn ( 25 )上海好买基金销售有限公司 注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址: 上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯大厦 903~906室 法人代表: 杨文斌 联系人员: 张茹 客服电话: 4007-009-665 公司网站: www.ehowbuy.com ( 26 )蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218号 1 栋 202室 办公地址: 杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼 法人代表: 陈柏青 联系人员: 李雁雯 客服电话: 4000-766-123 招募说明书(更新) 21 公司网站: www.fund123.cn ( 27 )上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址: 上海市浦东新区高翔路 526号 2 幢 220室 办公地址: 上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层 法人代表: 张跃伟 联系人员: 沈雯斌 客服电话: 400-089-1289 公司网站: www.erichfund.com ( 28 )浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址: 杭州市文二西路 1号 903室 办公地址: 浙江省杭州市西湖区翠柏路 7号电子商务产业园 2号楼 2楼 法人代表: 凌顺平 联系人员: 吴强 客服电话: 4008-773-772 公司网站: www.5ifund.com ( 29 )上海利得基金销售有限公司 注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址: 上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼 法人代表: 沈继伟 联系人员: 曹怡晨 客服电话: 400-067-6266 公司网站: http://a.leadfund.com.cn ( 30 )嘉实财富管理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8号 B 座 46楼 06-10单元 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 8号 B 座 46楼 06-10单元 法人代表: 赵学军 联系人员: 张倩 客服电话: 400-021-8850 公司网站: www.harvestwm.cn 招募说明书(更新) 22 ( 31 )北京创金启富基金销售有限公司 注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31号 5号楼 215A 办公地址: 北京市西城区民丰胡同 31号 5号楼 215A 法人代表: 梁蓉 联系人员: 张旭 客服电话: 400-6262-818 公司网站: www.5irich.com ( 32 )宜信普泽投资顾问北京有限公司 注册地址: 北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 办公地址: 北京市朝阳区建国路 88号 SOHO 现代城 C座 1809 法人代表: 沈伟桦 联系人员: 程刚 客服电话: 400-609-9200 公司网站: www.yixinfund.com ( 33 )南京苏宁基金销售有限公司 注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法人代表: 钱燕飞 联系人员: 王锋 客服电话: 95177 公司网站: www.snjijin.com ( 34 )北京格上富信基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室 办公地址: 北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室 法人代表: 李悦章 联系人员: 张林 客服电话: 400-066-8586 公司网站: https://www.igesafe.com/ ( 35 )北京恒天明泽基金销售有限公司 招募说明书(更新) 23 注册地址: 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法人代表: 周斌 联系人员: 马鹏程 客服电话: 400-786-8868 公司网站: www.chtwm.com ( 36 )北京汇成基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号 办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号 法人代表: 王伟刚 联系人员: 丁向坤 客服电话: 400-619-9059 公司网站: www.hcjijin.com ( 37 )深圳盈信基金销售有限公司 注册地址: 深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1 (811-812) 办公地址: 辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路 52号民生金融中心 22楼盈信基金 法人代表: 苗宏升 联系人员: 葛俏俏 客服电话: 4007-903-688 公司网站: www.fundying.com ( 38 )上海大智慧财富管理有限公司 注册地址: 上海自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 办公地址: 上海自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102、1108室 法人代表: 申健 联系人员: 印强明 客服电话: 021-20292031 公司网站: https://8.gw.com.cn/ 招募说明书(更新) 24 ( 39 )北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区北四环西路 58号理想国际大厦 906室 办公地址: 北京市海淀区北四环西路 58号理想国际大厦 906室、海淀北二 街 10号秦鹏大厦 12层 法人代表: 张琪 联系人员: 付文红 客服电话: 010-62675369 公司网站: www.xincai.com ( 40 )济安财富(北京)资本管理有限公司 注册地址: 北京市朝阳区东三环中路 7号 4 号楼 40层 4601室 办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富中心 A座 46层 法人代表: 杨健 联系人员: 李海燕 客服电话: 400-673-7010 公司网站: www.jianfortune.com ( 41 )上海联泰资产管理有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518号 8 座 3楼 法人代表: 燕斌 联系人员: 凌秋艳 客服电话: 400-046-6788 公司网站: www.66zichan.com ( 42 )上海基煜基金销售有限公司 注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海 泰和经济发展区) 办公地址: 上海市杨浦区昆明路 518号 A1002室 法人代表: 王翔 联系人员: 蓝杰 客服电话: 400-820-5369 招募说明书(更新) 25 公司网站: www.jiyufund.com.cn ( 43 )上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址: 上海市黄浦区西藏南路 765号 602-115室 办公地址: 上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦 4楼 法人代表: 陈继武 联系人员: 李晓明 客服电话: 4000-178-000 公司网站: www.lingxianfund.com ( 44 )上海陆金所基金销售有限公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14楼 09单元 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14楼 法人代表: 鲍东华 联系人员: 宁博宇 客服电话: 4008-219-031 公司网站: www.lufunds.com ( 45 )珠海盈米基金销售有限公司 注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6号 105 室-3491 办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法人代表: 肖雯 联系人员: 黄敏娥 客服电话: 020-89629066 公司网站: www.yingmi.cn ( 46 )奕丰基金销售有限公司 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳 市 办公地址: 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116、1307 室 法人代表: TEO WEE HOWE 联系人员: 项晶晶 招募说明书(更新) 26 客服电话: 400-684-0500 公司网站: http://www.ifastps.com.cn ( 47 )中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址: 北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 办公地址: 北京市宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层 法人代表: 彭运年 联系人员: 陈珍珍 客服电话: 400-8909-998 公司网站: www.jnlc.com ( 48 )北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2号 4 层 401-15 办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院 A座 17层 法人代表: 江卉 联系人员: 韩锦星 客服电话: 95118 公司网站: http://fund.jd.com/ ( 49 )大连网金基金销售有限公司 注册地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2层 202室 办公地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2层 202室 法人代表: 樊怀东 联系人员: 贾伟刚 客服电话: 4000-899-100 公司网站: www.yibaijin.com ( 50 )深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3单元 11层 1108 办公地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3单元 11层 1108 法人代表: 赖任军 招募说明书(更新) 27 联系人员: 刘昕霞 客服电话: 400-930-0660 公司网站: www.jfzinv.com ( 51 )北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 办公地址: 北京市朝阳区望京 SOHO T2 B座 2507 法人代表: 钟斐斐 联系人员: 戚晓强 客服电话: 4000-618-518 公司网站: danjuanapp.com ( 52 )上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址: 上海市虹口区东大名路 687号 1 幢 2楼 268室 办公地址: 北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 法人代表: 李一梅 联系人员: 仲秋月 客服电话: 400-817-5666 公司网站: www.amcfortune.com (三) 场内销售机构 本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金销售业务资格并经深圳证 券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。本基金 认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位经深圳证券交易所确认后也可 代理场内基金份额的发售 (四) 其他 基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金销售机构,并及 时公告。 二、 基金登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 招募说明书(更新) 28 法定代表人:周明 电话: (010)50938782 传真: (010)50938991 联系人:赵亦清 三、 出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:孙睿 经办律师:黎明、孙睿 四、 审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所 注册地址:北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼 16层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 50楼 法定代表人:葛明 联系电话:021-22288888 传真:021-22280000 联系人:徐艳 经办注册会计师:徐艳、蒋燕华 招募说明书(更新) 29 第四部分 基金名称 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 招募说明书(更新) 30 第五部分 基金类型 股票型证券投资基金 招募说明书(更新) 31 第六部分 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证煤炭指数。在正常市场情况下, 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 招募说明书(更新) 32 第七部分 基金投资方向 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备 选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债 券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、 资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证 等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证煤炭指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资 范围会做相应调整。 招募说明书(更新) 33 第八部分 基金投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳 定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证煤炭指数中的组成及其基准权 重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证煤炭指数的收益表现,并根据标的指数 成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩 比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4% 以内。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金 的申购和赎回对本基金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来影响,导致无法有效复 制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期 限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略 本基金管理人主要按照中证煤炭指数的成份股组成及其权重构建股票投资 组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投 资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证煤炭指数成份股和备选成份股的 资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其 他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、股票投资组合构建 (1)组合构建方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证煤炭指数的 收益表现。 (2)组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证煤炭指数成份股组成及其权 重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资 比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时 招募说明书(更新) 34 调整,以保证基金净值增长率与中证煤炭指数收益率之间的高度正相关和跟踪误 差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使本基金的股票投资组合 比例符合基金合同的约定。 ①定期调整 根据中证煤炭指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行 调整。 ②不定期调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基 金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟 踪中证煤炭指数; C.根据法律、法规的规定,成份股在中证煤炭指数中的权重因其它原因发 生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数 一致。 3、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货 币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基 本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程 中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判 断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4、金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关 金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资 效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 招募说明书(更新) 35 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责 股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制 等制度并报董事会批准。 招募说明书(更新) 36 第九部分 标的指数与基金业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指数是中证煤炭指数。 如果标的指数被停止编制及发布,或标的指数由其他指数替代(单纯更名除 外),或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数,或 证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎 性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致,在履 行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表性、流 动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 由于上述原因变更标的指数,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投 资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大 会,报中国证监会备案,并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实 质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有 人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案,并在指定 媒介上公告。 2、业绩比较基准 95%×中证煤炭指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) 由于本基金投资标的指数为中证煤炭指数,且每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值 5%,因此,本基金将业绩比较基准定为 95%×中证煤炭指数收 益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本 基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。若业绩比 较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管 理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会,报中国证监会 备案,并在指定媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数变更对基金投资无实质 招募说明书(更新) 37 性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调整等),则无需 召开基金份额持有人大会审议,基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证 监会备案,并在指定媒介上公告。 招募说明书(更新) 38 第十部分 基金的风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金 所分离的两类基金份额来看,富国煤炭 A份额具有低预期风险、预期收益相对稳 定的特征;富国煤炭 B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 招募说明书(更新) 39 第十一部分 投资组合报告 一、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 317,031,374.30 94.11 其中:股票 317,031,374.30 94.11 2


固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6


银行存款和结算备付金合计 19,002,172.43 5.64 7


其他资产 844,096.08 0.25 8


合计 336,877,642.81 100.00 二、 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 183,406.06 0.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 招募说明书(更新) 40 I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.01 J 金融业 134,343.00 0.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 350,652.00 0.11 三、 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 247,955,649.26 74.34 C 制造业 63,608,058.36 19.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 招募说明书(更新) 41 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 5,117,014.68 1.53 合计 316,680,722.30 94.94 四、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 (一) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 601225 陕西煤业 3,755,296.00 33,459,687.36 10.03 2 601088 中国神华 1,545,016.00 30,297,763.76 9.08 3 000723 美锦能源 2,222,555.00 20,514,182.65 6.15 4 000983 西山煤电 2,852,948.00 17,773,866.04 5.33 5 600188 兖州煤业 1,607,753.00 17,058,259.33 5.11 6 601898 中煤能源 3,314,245.00 16,968,934.40 5.09 7 601699 潞安环能 2,166,523.00 16,963,875.09 5.09 8 601011 宝泰隆 2,041,888.00 13,496,879.68 4.05 9 600348 阳泉煤业 2,177,341.00 13,260,006.69 3.98 10 002128 露天煤业 1,183,897.00 10,785,301.67 3.23 (二) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 002958 青农商行 17,700.00 134,343.00 0.04 2 603379 三美股份 2,052.00 66,546.36 0.02 招募说明书(更新) 42 3 002951 金时科技 1,675.00 57,653.50 0.02 4 603681 永冠新材 1,767.00 33,855.72 0.01 5 300766 每日互动 1,193.00 32,902.94 0.01 五、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 六、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投 资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支 持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 八、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 九、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投 资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 十、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (一) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 (二) 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 十一、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (一) 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 招募说明书(更新) 43 (二) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 (三) 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 十二、 投资组合报告附注 (一) 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部 门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (二) 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票 库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 (三) 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 181,995.15 2 应收证券清算款 214,067.19 3 应收股利 - 4 应收利息 9,750.54 5 应收申购款 438,283.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 844,096.08 (四) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (五) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 招募说明书(更新) 44 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。 2、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 603379 三美股份 66,546.36 0.02 认购新股 (六) 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 招募说明书(更新) 45 第十二部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2015.06.19-2015.12.31 -35.02% 2.81% -36.30% 3.34% 1.28% -0.53% 2016.01.01-2016.12.31 3.65% 2.10% 2.88% 2.15% 0.77% -0.05% 2017.01.01-2017.12.31 11.66% 1.41% 11.54% 1.49% 0.12% -0.08% 2018.01.01-2018.12.31 -30.84% 1.68% -33.32% 1.64% 2.48% 0.04% 2019.01.01-2019.03.31 20.83% 1.50% 23.18% 1.58% -2.35% -0.08% 2015.06.19-2019.03.31 -37.15% 1.93% -39.96% 2.07% 2.81% -0.14% 招募说明书(更新) 46 二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为 2019 年 3 月 31 日。 2、本基金于 2015 年 6 月 19 日成立,建仓期 6 个月,从 2015 年 6 月 19 日 起至 2015 年 12 月 18 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


招募说明书(更新) 47 第十三部分 费用概览 一、 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的标的指数许可使用费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、证券/期货账户开户费用、账户维护费用; 10、基金的上市费用和年费; 11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 5个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力, 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.12%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: 招募说明书(更新) 48 H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力,支付日期顺延。 3、基金的指数许可使用费 本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议 的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定 的指数许可使用费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更,本条款将相应变 更,而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》 的规定在指定媒介进行公告。指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产 中计收,计算方法如下: 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数许可 使用基点费每日计算,逐日累计,按季支付。计算方法如下: H=E×年费率/当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用基点费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效之日所在季度的指数许可使用费,按实际计提金额收取,不设 下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起,指数许可使用费的收取下 限为每季度 5万元。指数许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。 4、标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计 算方式时,基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介公告。 上述“一、基金费用的种类”中第 4-11项费用,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 招募说明书(更新) 49 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 五、 与基金销售有关的费用 1、申购费用 本基金不收取申购费用。 2、赎回费用 本基金场内场外赎回费率如下: 持有时间(N) 赎回费率 N<7日 1.50% N≥7日 0.60% 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7日的投资者收取的赎回费全额归入基 金财产;对持续持有期不少于 7日的投资者收取的赎回费,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手 续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动,或者 针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易)等定期或不定期地开展基金促销 招募说明书(更新) 50 活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人 可以适当调低富国煤炭份额的申购费率和赎回费率。 5、当富国煤炭份额发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动 定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定。 招募说明书(更新) 51 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 富国中证煤炭指数分级证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金原招 募说明书进行了更新,主要更新内容如下: 1、“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的 截止日期。 2、“三、基金管理人”部分,对基金管理人概况及主要人员情况进行了更新。 3、“四、基金托管人”部分,对基金托管人基本情况、基金托管业务经营情 况进行了更新。 4、“五、相关服务机构”部分,对直销机构、场外代销机构、基金登记机构 信息进行了更新。 5、“十三、基金的投资”部分,对基金投资组合报告进行了更新,内容截止 至 2019 年 3 月 31 日。 6、“十四、基金的业绩”部分,对基金业绩表现数据及历史走势图进行了更 新,内容截止至 2019 年 3 月 31 日。 7、“二十七、其他应披露事项”部分,对本报告期内的其他应披露事项进行 了更新。 富国基金管理有限公司 2019 年 07 月 20 日