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信达澳银产业升级混合(610006)

信达澳银产业升级混合:信达澳银产业升级混合型证券投资基金2019年第2季度报告查看PDF公告




信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2019年第2季度报告 2019年06月30日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告



































页,共 12页 2 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。


§2


基金产品概况 基金简称 信达澳银产业升级混合 基金主代码 610006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年06月13日 报告期末基金份额总额 96,067,857.32份 投资目标 把握经济结构调整中的传统产业升级和新兴产 业发展的战略性机遇,精选受益于产业升级和 新兴产业发展的个股,在严格控制风险的前提 下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以中国经济转型过程中传统产业升级和 新兴产业发展作为投资主线,并通过"自上而下 "和"自下而上"相结合的方法构建基金的资产 组合。一方面,本基金通过"自上而下"的深入 分析,在对国内外宏观经济发展趋势、国家相 关政策深入研究的基础上,优化大类资产配置、 甄选受益行业;另一方面,通过"自下而上"的 深入分析精选公司素质高、核心竞争力突出、 估值合理的公司,依靠这些公司的出色能力来 抵御行业的不确定性和各种压力,力争获得超 越行业平均水平的良好回报。 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告



































页,共 12页 3 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收 益率×20% 风险收益特征 本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预 期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较 高收益的基金品种。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 1.本期已实现收益 1,982,577.33 2.本期利润 -3,760,201.43 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0388 4.期末基金资产净值 104,973,630.00 5.期末基金份额净值 1.093 注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如, 开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.36% 1.52% -0.77% 1.22% -2.59% 0.30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告



































页,共 12页 4 注:1、本基金基金合同于2011年6月13日生效,2011年7月11日开始办理申购、赎回业 务。 2、本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产为基金资产的60%-95%,债券等固定收 益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,权证占基金 资产净值的0%-3%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的5%;基金投资受益于产业升级的股票不低于股票资产的80%。本基金 按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 曾国 富 本基金的基金经理、健康 中国灵活配置混合基金、 消费优选混合基金、中小 盘混合基金的基金经理、 权益投资总部副总监 2015- 02-14 - 19 年 上海财经大学管理学硕 士。1994年至2005年历任 深圳大华会计师事务所审 计部经理,大鹏证券有限 责任公司投资银行部业务 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告



































页,共 12页 5 董事、内部审核委员会委 员,平安证券有限责任公 司资本市场事业部业务总 监、内部审核委员会委员, 国海富兰克林基金管理有 限公司研究分析部分析 员。2006年9月加入信达澳 银基金,历任高级分析师、 投资副总监、投资研究部 下股票投资部总经理、研 究副总监、研究总监、公 募投资总部副总监、权益 投资总部副总监,信达澳 银精华配置混合基金基金 经理(2008年7月30日至2 011年12月16日)、信达澳 银红利回报混合基金基金 经理(2010年7月28日至2 011年12月16日)、信达澳 银中小盘混合基金基金经 理(2009年12月1日至201 4年2月22日)、信达澳银 产业升级混合基金基金经 理(2015年2月14日起至 今)、信达澳银健康中国 灵活配置混合型基金基金 经理(2017年8月18日起至 今)、信达澳银消费优选 混合型基金基金经理(20 18年3月8日起至今)、信 达澳银中小盘混合基金基 金经理(2019年4月26日起 至今)。 注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告



































页,共 12页 6 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对 待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保 不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对 报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的 收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个 季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差 进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易 进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发 生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年2季度,经历了2019年1季度国内经济、金融政策的放松,中国经济显示了企 稳回升的态势。随后,政府对经济、金融政策的放松态度发生边际收紧的变化。但2019 年5月初中美贸易摩擦加剧,国内经济、金融政策处于相机抉择阶段。市场在2019年4月 高位震荡后,5月因中美贸易摩擦加剧下跌,6月市场在底部震荡。报告期内,管理人重 点关注大金融、新基建、房地产等行业,本基金在银行、房地产、食品饮料等行业加大 配置,同时对电子、机械设备、计算机等行业减少配置。 展望未来,基金管理人认为国内经济仍处于下行寻底阶段。G20峰会后,中美贸易 摩擦将暂时缓和,双方将继续处于谈判协商阶段。未来中美贸易摩擦仍将存在较大变数。 国内经济、金融政策将视经济状况及中美贸易摩擦的变化情况而相机抉择。市场经历了 2019年4-5月份的回调,6月份处于估值修复中。基金管理人认为未来一段时间市场处于 区间震荡走势。未来中国在扩大内需的同时,将继续加大改革开放、加快产业结构的转 型升级,未来科技产业、自主可控等行业将获得较好的发展。未来一段时间,本基金将 继续重点关注医疗、消费、新基建、房地产及非银金融等行业,组合配置上将更多倾向 于配置新兴成长类等受益于产业升级的公司。 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告



































页,共 12页 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值1.093元,份额累计净值为1.563元,本报告期内, 基金份额净值增长率为-3.36%,同期业绩比较基准收益率为-0.77%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 85,777,546.94 81.03 其中:股票 85,777,546.94 81.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,996,000.00 4.72 其中:债券 4,996,000.00 4.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 11,730,422.46 11.08 8 其他资产 3,358,002.64 3.17 9 合计 105,861,972.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 67,095.00 0.06 C 制造业 46,648,890.54 44.44 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告



































页,共 12页 8 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,089,009.00 1.99 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 15,584,115.31 14.85 J 金融业 9,943,959.02 9.47 K 房地产业 6,226,137.67 5.93 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,218,340.40 4.97 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 85,777,546.94 81.71 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本报告期末未持有港股通股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600867 通化东宝 311,700 4,800,180.00 4.57 2 000661 长春高新 13,643 4,611,334.00 4.39 3 000860 顺鑫农业 97,680 4,556,772.00 4.34 4 600926 杭州银行 491,100 4,090,863.00 3.90 5 600958 东方证券 309,900 3,309,732.00 3.15 6 603127 昭衍新药 66,300 3,194,334.00 3.04 7 002897 意华股份 131,353 3,102,557.86 2.96 8 002241 歌尔股份 292,000 2,595,880.00 2.47 9 000002 万 科A 92,048 2,559,854.88 2.44 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告



































页,共 12页 9 10 601128 常熟银行 325,064 2,509,494.08 2.39 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 4,996,000.00 4.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,996,000.00 4.76 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 019611 19国债0 1 50,000 4,996,000.0 0 4.76 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告



































页,共 12页 10 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金未参与投资股指期货。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 (1)东方证券(600958) 公司于2018年8月4日收到东方证券关于子公司收到中国证券监督管理委员会调查 通知书的公告,内容为:“因你公司在担任广东广州日报传媒股份有限公司财务顾问期 间涉嫌违反证券法律法规。”、于2018年11月3日及2018年11月17日收到“东方证券关 于子公司收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告”,内容为:“东方花旗为粤传媒 重大资产重组出具的财务顾问报告存在虚假记载。东方花旗作为粤传媒重大资产重组项 目的独立财务顾问,在尽职调查过程中未勤勉尽责:未遵守尽职调查制度,未制定尽职调 查清单和各主要阶段工作内容;未全面评估粤传媒并购重组活动所涉及的风险;未对上 市公司并购重组活动进行充分、广泛、合理的调查,对香榭丽收入及应收账款核查程序 缺失;内核机构未对应收账款问题进行核实,仅凭借项目组的回复即通过审核,内核程序 流于形式。”


基金管理人分析认为,在监管机构的指导下,该公司充分认识到了内部控制的不完 善,已经着手进行积极整改。经审慎分析,基金管理人认为该事件对该公司的经营和价 值应不会构成重大影响。 除东方证券(600958)外,其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没 有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告



































页,共 12页 11 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 159,925.21 2 应收证券清算款 3,139,954.33 3 应收股利 - 4 应收利息 54,366.95 5 应收申购款 3,756.15 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,358,002.64 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 98,388,687.79 报告期期间基金总申购份额 680,666.18 减:报告期期间基金总赎回份额 3,001,496.65 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) - 报告期期末基金份额总额 96,067,857.32 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告



































页,共 12页 12 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件;


2、《信达澳银产业升级混合型证券投资基金基金合同》;





3、《信达澳银产业升级混合型证券投资基金托管协议》;





4、法律意见书;


5、基金管理人业务资格批件、营业执照;





6、基金托管人业务资格批件、营业执照;





7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备 查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银基金管理有限公司 2019年07月19日