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兴全货币B(004417)

兴全货币:兴全货币市场证券投资基金2019年第2季度报告查看PDF公告




兴全货币市场证券投资基金 2019年第 2季度报告 2019年 6月 30日 基金管理人:兴全基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 7月 19日 兴全货币市场证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴全货币 场内简称 - 基金主代码 340005 交易代码 340005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 4月 27日 报告期末基金份额总额 29,805,130,434.17份 投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的 基础上,使基金资产的变现损失降低至最低程度并有 效地规避市场利率风险和再投资风险等,使基金收益 达到同期货币市场的收益水平,力争超越业绩比较基 准。 投资策略 本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投 资,在风险和收益中寻找最优组合,在保持本金安全 与资产充分流动性的前提下,综合运用类属配置、目 标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资 策略进行投资,追求稳定的现金收益。 业绩比较基准 税后 6个月银行定期存款利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品 种,其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和 混合型基金。 基金管理人 兴全基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴全货币 A类 兴全货币 B类 下属分级基金的场内简称 - - 兴全货币市场证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页


下属分级基金的交易代码 340005 004417 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 4,168,194,673.38份 25,636,935,760.79份


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 兴全货币 A类 兴全货币 B类 1. 本期已实现收益 28,897,156.14 161,029,817.49 2.本期利润 28,897,156.14 161,029,817.49 3.期末基金资产净值 4,168,194,673.38 25,636,935,760.79 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金 采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴全货币 A类 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6615% 0.0010% 0.3241% 0.0000% 0.3374% 0.0010%


兴全货币 B类 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.7217% 0.0010% 0.3241% 0.0000% 0.3976% 0.0010%


兴全货币市场证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴全货币市场证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页


注:1、净值表现所取数据截至到 2019年 6月 30日。





2、按照《兴全货币市场证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为 2006年 4月 27 日至 2006年 10月 26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制 及本基金投资组合的比例范围。





3、本基金于 2017年 3月 31日召开了基金份额持有人大会,大会通过了《关于修改兴全货币 市场证券投资基金费率、增设 B类份额等有关事项的议案》,根据基金份额持有人大会决议,管理 人决定自 2017年 3月 31日起对兴全货币市场证券投资基金实施基金份额分类,划分为 A 类(代 码:340005)、B类(代码:004417)两类基金份额,B类份额自 2017年 4月 5日起始运作。详情 请见管理人网站公告。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 兴全货币市场证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页


谢芝兰 本基金基 金经理 2016年 4月 22日 - 7年 经济学硕士。历任信诚基金管 理有限公司交易员,兴全基金 管理有限公司研究员兼基金 经理助理。 邓娟 本基金、兴 全添利宝 货币市场 证券投资 基金基金 经理 2019年 6月 17日 - 4年 硕士。历任兴全基金管理有限 公司固定收益部研究员、交易 员,兴全添利宝货币市场基金 基金经理助理、兴全天添益货 币市场基金基金经理助理和 兴全磐稳增利债券型证券投 资基金基金经理助理。 注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。





2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基 金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。








3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全货币市 场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投 资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有 人利益的行为。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金投资不符合相关法规规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人在流动性许可和 对净值影响可控的前提下积极进行调整。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评 估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司风险管理 部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察 是否存在非公平的因素。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度,未发现违反公平交易原则的情况。 兴全货币市场证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页


4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存 在超过该证券当日成交量的 5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度,债券市场整体呈现震荡行情。4月,受一季度金融数据超预期回升,经济数据企稳 影响,政治局会议重新强调“去杠杆”,短端资金利率上涨,债市调整上行。5月-6月,中美贸 易冲突加剧,国内经济下行压力加大,货币政策边际转松,包商银行被接管导致金融机构流动性 紧张、中小银行同业负债压力增加,评级利差扩大,央行在季末向市场注入流动性,短端资金利 率下行,债券收益率稳定回落。运作期内,组合采取较积极的配置策略,提高组合久期和资产流 动性,为持有人创造了超过基准的收益。


4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期兴全货币 A类的基金份额净值收益率为 0.6615%,本报告期兴全货币 B类的基金份 额净值收益率为 0.7217%,同期业绩比较基准收益率为 0.3241%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 17,930,634,458.64 51.40 其中:债券 17,930,634,458.64 51.40 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 10,203,358,905.01 29.25 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 6,513,084,937.67 18.67 兴全货币市场证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页


4 其他资产 236,352,951.16 0.68 5 合计 34,883,431,252.48 100.00


5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 10.52 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 5,023,511,865.48 16.85 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值,故金额处不予填列。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内未发生投资组合平均期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 46.63


16.85


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 18.78 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 兴全货币市场证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页


3 60天(含)-90天 12.98 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 3.95 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天(含) 33.90 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 116.25 16.85


5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,472,098,962.68 8.29 其中:政策性金融债 1,830,425,593.61 6.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,832,501,842.22 6.15 6 中期票据 281,277,230.51 0.94 7 同业存单 13,344,756,423.23 44.77 8 其他 - - 9 合计 17,930,634,458.64 60.16 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - -


5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 111912022 19北京银行 CD022 5,000,000 488,950,629.53 1.64 2 190201 19国开 01 4,100,000 409,611,817.24 1.37 3 111808251 18中信银行 CD251 4,000,000 399,476,840.95 1.34 4 111811206 18平安银行 CD206 4,000,000 398,927,145.28 1.34 兴全货币市场证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页


5 111980039 19广州农村 商业银行 CD062 4,000,000 397,376,296.25 1.33 6 160215 16国开 15 3,700,000 369,994,487.65 1.24 7 120312 12进出 12 3,500,000 350,684,979.61 1.18 8 011900025 19中石油 SCP001 3,500,000 350,297,744.63 1.18 9 111882322 18杭州银行 CD061 3,500,000 348,717,760.93 1.17 10 111997224 19宁波银行 CD083 3,500,000 339,765,436.07 1.14


5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0923% 报告期内偏离度的最低值 0.0214% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0486%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照实际利率每日计提应收利息, 2007年 7月 1日前按直线法,2007年 7月 1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢 价或折价。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,并且未在报告编制 兴全货币市场证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页


日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 114,059,919.42 4 应收申购款 122,293,031.74 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 236,352,951.16


5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 兴全货币 A类 兴全货币 B类 报告期期初基金份额总额 4,844,851,505.19 22,427,954,995.13 报告期期间基金总申购份额 1,635,607,954.15 15,800,997,140.12 报告期期间基金总赎回份额 2,312,264,785.96 12,592,016,374.46 报告期期末基金份额总额 4,168,194,673.38 25,636,935,760.79 注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入、份额升降级等导致份额增加的情况,卖出/赎回总 份额含转换转出、份额升降级等导致份额减少的情况。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2019年 4月 10 日 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00% 2 申购 2019年 4月 12 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 3 申购 2019年 4月 18 日 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 4 红利再投资 2019年 4月 10 日 458,757.21 458,757.21 0.00% 5 申购 2019年 5月 8日 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00% 6 申购 2019年 5月 9日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 7 赎回 2019年 5月 16 日 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00% 兴全货币市场证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页


8 申购 2019年 5月 22 日 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00% 9 赎回 2019年 5月 30 日 -31,000,000.00 -31,000,000.00 0.00% 10 红利再投资 2019年 5月 10 日 631,215.59 631,215.59 0.00% 11 申购 2019年 6月 5日 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00% 12 申购 2019年 6月 6日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 13 申购 2019年 6月 12 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 14 赎回 2019年 6月 17 日 -25,000,000.00 -25,000,000.00 0.00% 15 赎回 2019年 6月 27 日 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00% 16 红利再投资 2019年 6月 10 日 817,520.37 817,520.37 0.00% 合计


150,907,493.17 150,907,493.17


注:“交易日期”为交易确认日或收益集中支付并自动结转为基金份额的日期。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比








产品特有风险 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,故不涉及本项特有风 险。 注:1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。





2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 兴全货币市场证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金设立的文件 2、《兴全货币市场证券投资基金基金合同》 3、《兴全货币市场证券投资基金托管协议》 4、《兴全货币市场证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xqfunds.com)查阅,或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴全基金管理有限公司 2019年 7月 19日