信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年第二季度报告
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年第二季度报告
2019年 06月 30日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 07月 19日
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年第二季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 18日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚中证 800金融指数分级
场内简称 信诚金融
基金主代码 165521
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 12月 20日
报告期末基金份额总额 797,463,258.63份
投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现
对中证 800金融指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
投资策略
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股
组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目
标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,
在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组
合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期
货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申
购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风
险。
业绩比较基准 95%×中证 800金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特
征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
信诚中证 800 金融
指数分级 A
信诚中证 800 金融
指数分级 B
信诚中证 800金融指数分级
下属分级基金的场内简称 金融 A 金融 B 信诚金融
下属分级基金的交易代码 150157 150158 165521
报告期末下属分级基金的份
额总额
373,828,036.00份 373,828,037.00份 49,807,185.63份
下属分级基金的风险收益特
征
金融 A 份额具有预
期风险、预期收益
较低的特征。
金融 B 份额具有预
期风险、预期收益
较高的特征。
本基金为跟踪指数的股票型基
金,具有较高预期风险、较高预
期收益的特征,其预期风险和预
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期收益高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金。
注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变
更的公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
（2019年 04月 01日-2019年 06月 30日）
1.本期已实现收益 16,229,832.69
2.本期利润 15,408,257.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.0188
4.期末基金资产净值 848,412,789.07
5.期末基金份额净值 1.064
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.62% 1.43% 0.97% 1.44% 0.65% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期自 2013年 12月 20日至 2014年 6月 20日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本基金基金经理,量化
投资副总监,兼任信诚
中证 800 医药指数分
级基金、信诚中证 800
有色指数分级基金、信
诚中证 TMT 产业主题
指数分级基金、信诚中
证信息安全指数分级
基金、信诚中证智能家
居指数分级基金、信诚
中证基建工程指数型
基金(LOF)、信诚至裕
灵活配置混合基金、信
诚新悦回报灵活配置
混合基金、信诚新兴产
业混合基金、信诚新泽
回报灵活配置混合基
金、信诚量化阿尔法股
票基金、中信保诚至兴
灵活配置混合基金的
基金经理。
2015 年 01
月 15日
- 6
理学硕士、文学硕士。曾任职于美
国对冲基金 Robust methods公司,
担任数量分析师;于华尔街对冲基
金 WSFA Group 公司,担任 Global
Systematic Alpha Fund 助理基金
经理。2012年 8月加入中信保诚基
金管理有限公司,历任助理投资经
理、专户投资经理。现任量化投资
副总监,信诚中证 800 医药指数分
级基金、信诚中证 800有色指数分
级基金、信诚中证 800金融指数分
级基金、信诚中证 TMT产业主题指
数分级基金、信诚中证信息安全指
数分级基金、信诚中证智能家居指
数分级基金、信诚中证基建工程指
数型基金(LOF)、信诚至裕灵活配置
混合基金、信诚新悦回报灵活配置
混合基金、信诚新兴产业混合基金、
信诚新泽回报灵活配置混合基金、
信诚量化阿尔法股票基金、中信保
诚至兴灵活配置混合基金的基金经
理。
HAN
YILING
本基金基金经理,兼任
信诚沪深 300 指数分
级证券投资基金的基
金经理。
2018 年 04
月 10日
- 5
计算机学硕士、信息技术硕士。曾
任职于澳大利亚国立信息通信技术
研究院,担任研究员;于中信保诚基
金管理有限公司,担任量化投资部
金融工程师;于华宝兴业基金管理
有限公司,担任量化部投资经理。
2016年6月重新加入中信保诚基金
管理有限公司,历任投资经理、基金
经理助理。现任信诚沪深 300指数
分级证券投资基金、信诚中证 800
金融指数分级证券投资基金的基金
经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中
证 800金融指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 800金融指数分级证券投资基金招募说明书》的
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约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和
内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,
及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平
交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度
执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾 2019年二季度，中美贸易摩擦在二季度升级，但对后续情况的预期回暖。包商银行事件持续发
酵，引发银行板块对风险的忧虑。报告期内，上证综指下跌 3.62%，深证成指下跌 7.35%，沪深 300指数
下跌 1.21%，创业板下跌 10.7%。从几个风险点来看，市场情况并不乐观。贸易摩擦的升级和银行系统风
险的爆发都会继续压制中小创板块；但也不必过分悲观，中长期大盘蓝筹、价值等方向的公司业绩稳定提
升，有长期配置价值，而被压制的中小创板块也已经进入低位，只要出现利好消息就有很大反弹的空间。
展望 2019年下半年，风险事件影响有望下降，政府货币经济政策有极大的维稳需求，市场开放程度
提升，国内经济回暖可期。
报告期内，本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上，利用数量化方法构建投资组合进行指数化投
资，实现对标的指数的有效跟踪。同时，积极参与网下新股申购，以提高基金净值。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为 1.62%,同期比较基准收益率为 0.97%,基金超越业绩比较基准
0.65%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二
百人)的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 804,219,503.05 94.31
其中：股票 804,219,503.05 94.31
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 48,444,341.58 5.68
8 其他资产 87,167.90 0.01
9 合计 852,751,012.53 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 803,605,690.82 94.72
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 803,605,690.82 94.72
5.2.2 积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 363,431.25 0.04
C 制造业 176,907.28 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.00
J 金融业 33,869.94 0.00
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 613,812.23 0.07
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 1,447,297 128,244,987.17 15.12
2 600036 招商银行 1,985,180 71,426,776.40 8.42
3 601166 兴业银行 2,799,556 51,203,879.24 6.04
4 600030 中信证券 1,514,850 36,068,578.50 4.25
5 601328 交通银行 5,289,092 32,369,243.04 3.82
6 600016 民生银行 4,777,666 30,338,179.10 3.58
7 601288 农业银行 7,377,084 26,557,502.40 3.13
8 600000 浦发银行 2,259,668 26,392,922.24 3.11
9 601398 工商银行 4,152,072 24,455,704.08 2.88
10 000001 平安银行 1,652,350 22,769,383.00 2.68
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.04
2 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
4 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
5 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,
以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况
下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，
同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人还将做好
培训和准备工作。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
中国民生银行股份有限公司于 2018年 11月 9日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监
银罚决字〔2018〕8号、银保监银罚决字〔2018〕5号），民生银行因内控管理严重违反审慎经营规则、贷
款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实被银保监会分别罚款 3160万元、200万元。
交通银行股份有限公司于 2018年 11月 9日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监银罚
决字〔2018〕12号、银保监银罚决字〔2018〕13号），交通银行因不良信贷资产未洁净转让、理财资金投
资本行不良信贷资产收益权、未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产、并购贷款占并购交易价款比
例不合规等违法违规事实被银保监会分别罚款 690万元、50万元。
上海浦东发展银行股份有限公司于 2018年 7月 26日收到人民银行总行处罚（银反洗罚决字[2018]第
3号），浦发银行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照
规定报送大额交易报告和可疑交易报告等违法违规事实被人民银行罚款 170万元。浦发银行常州分行、上
海分行、海口分行、泰州分行和宁波分行于 2018年 7-12月期间分别受到中国银保监会地方分行的处罚（常
银监罚决字[2018]14号、沪银监罚决字[2018]52号、琼银保监筹[2018]167号、泰银监罚决字[2018]7号
和甬银监罚决字[2018]40号），因贷前调查不尽职、信用卡专项分期资金用途核查未执行标准统一的业务
流程、未经授权开展委托投资、违规开展存贷业务等违法违规事实被罚款共计 1285万元。浦发银行大连
分行于 2018年 12月 30日受到国家外汇管理局大连分局处罚（大汇罚字[2018]第 6号），浦发银行大连分
行因跨境担保业务中对债务人还款资金来源尽职调查审核侧重于境内出资、对债务人履约可能性未做尽职
审核等违法违规事实被罚款 520万元。
平安银行股份有限公司大连分行于 2019年 3月 15日收到大连证监局的责令改正行政监督管理措施的
决定，大连分行因未向基金投资者公开基金产品风险评价方法、花园广场支行基金销售人员在对外投资者
进行风险承受能力调查与评价工作中存在未经投资者允许擅自代投资者填写风险承受能力调查问卷等 2项
违法违规事项，被大连证监局采取责令改正的行政监督管理措施。
对 “民生银行”“交通银行”“浦发银行”“平安银行”投资决策程序的说明: 民生银行、浦发银行、
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交通银行和平安银行均为中证 800金融指数的成分股。该些银行分别于 2018年下半年至 2019年上半年受
到监管部门处罚。投资经理对事件的影响做了分析后认为，处罚事件不会对公司的企业经营和投资价值产
生太大的影响；另外，根据量化模型，投资经理也控制了其在投资组合中的占比，防止意外风险发生。因
此我们认为投资策略没有决策性问题。
除此之外，本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监
管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 39,481.98
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,678.72
5 应收申购款 39,007.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 87,167.90
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 基金中基金
6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
6.2
当期交易及持有基金产生的费用
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
§7 开放式基金份额变动
单位：份
项目
信诚中证 800金融
指数分级 A
信诚中证 800金融
指数分级 B
信诚中证 800金融
指数分级
报告期期初基金份额总额 406,384,527.00 406,384,528.00 45,728,225.91
报告期期间基金总申购份额 - - 3,911,827.73
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年第二季度报告
减:报告期期间基金总赎回份额 - - 64,945,850.01
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
以”-”填列)
-32,556,491.00 -32,556,491.00 65,112,982.00
报告期期末基金份额总额 373,828,036.00 373,828,037.00 49,807,185.63
注:1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,基金管理人未运用固有资投资本基金。
§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
无
§10影响投资者决策的其他重要信息
10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
10.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§11备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理公司营业执照
3、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
11.2 存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2019年 07月 19日
