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信息安B(150310)

信息安B:2019年第二季度报告查看PDF公告

信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年第二季度报告 

 
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年第二季度报告 
 
 
 
2019年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司 
 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
 
报告送出日期:2019年 07月 19日 



信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年第二季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 18日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚中证信息安全指数分级 场内简称 信息安全 基金主代码 165523 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 06月 26日 报告期末基金份额总额 120,869,023.27份 投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现 对中证信息安全主题指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股 组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目 标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的, 在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组 合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期 货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申 购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风 险。 业绩比较基准 95%×中证信息安全主题指数收益率+5%×金融同业存款利率 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特 征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚中证信息安 全指数分级 A 信诚中证信息安全 指数分级 B 信诚中证信息安全指数分级 下属分级基金的场内简称 信息安 A 信息安 B 信息安全 下属分级基金的交易代码 150309 150310 165523 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,328,483.00份 1,328,483.00份 118,212,057.27份 下属分级基金的风险收益特 征 信息安 A 份额具 有预期风险、预期 收益较低的特征 信息安 B 份额具有 预期风险、预期收 益较高的特征 本基金为跟踪指数的股票型基 金,具有较高预期风险、较高预期 收益的特征,其预期风险和预期 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年第二季度报告 收益高于货币市场基金、债券型 基金和混合型基金。 注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变 更的公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标


























单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 04月 01日-2019年 06月 30日) 1.本期已实现收益 -5,801,961.57 2.本期利润 -13,774,135.31 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1121 4.期末基金资产净值 145,230,804.90 5.期末基金份额净值 1.202 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.73% 2.25% -8.93% 2.32% 0.20% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注: 本基金建仓期自 2015年 6月 26日至 2015年 12月 26日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年第二季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨旭 本基金基金经理,量化 投资副总监,兼任信诚 中证 800 医药指数分 级基金、信诚中证 800 有色指数分级基金、信 诚中证 800 金融指数 分级基金、信诚中证 TMT产业主题指数分级 基金、信诚中证智能家 居指数分级基金、信诚 中证基建工程指数型 基金(LOF)、信诚至裕 灵活配置混合基金、信 诚新悦回报灵活配置 混合基金、信诚新兴产 业混合基金、信诚新泽 回报灵活配置混合基 金、信诚量化阿尔法股 票基金、中信保诚至兴 灵活配置混合基金的 基金经理。 2015 年 06 月 26日 - 6 理学硕士、文学硕士。曾任职于 美国对冲基金 Robust methods公 司,担任数量分析师;于华尔街对 冲基金 WSFA Group 公司,担任 Global Systematic Alpha Fund 助理基金经理。2012年 8月加入 中信保诚基金管理有限公司,历 任助理投资经理、专户投资经理。 现任量化投资副总监,信诚中证 800医药指数分级基金、信诚中证 800有色指数分级基金、信诚中证 800金融指数分级基金、信诚中证 TMT产业主题指数分级基金、信诚 中证信息安全指数分级基金、信 诚中证智能家居指数分级基金、 信诚中证基建工程指数型基金 (LOF)、信诚至裕灵活配置混合基 金、信诚新悦回报灵活配置混合 基金、信诚新兴产业混合基金、 信诚新泽回报灵活配置混合基 金、信诚量化阿尔法股票基金、 中信保诚至兴灵活配置混合基金 的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中 证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金招募说明书》的 约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和 内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序, 及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年第二季度报告 执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2019年二季度,中美贸易谈判出现反复,包商银行事件发酵,市场波动加大,报告期内,上证 综指下跌 3.62%,深证成指下跌 7.35%,中证 500下跌 10.76%,创业板指下跌 10.75%。宏观经济方面,四 月经济数据回暖,随后近两月经济呈较弱态势,受外部不确定性拖累,出口、工业增加值持续回落,主要 受基建和其他投资拖累,固定资产投资 6月累计同比从 6.1%降至 5.6%,降幅为去年 7月以来最大,基建 房地产投资均出现回落。 G20会议期间中美经贸关系出现进展,外部环境边际企稳,短期看有望缓和市场情绪。但全球出现“弱 需求+高债务+低利率”组合,经贸摩擦大概率成为长期化、不确定性较强的问题,货币政策大概率将继续 维持实体经济流动性稳定,宏观调控更多采取社会政策托底,中长期基本面仍承压。 报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,及时处理每日申购赎回现金流,有效管理跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金份额净值增长率-8.73%,同期业绩比较基准收益率为-8.93%,基金超越业绩比较基 准 0.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 137,317,892.45 93.74 其中:股票 137,317,892.45 93.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,374,291.75 5.72 8 其他资产 793,478.17 0.54 9 合计 146,485,662.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年第二季度报告 B 采矿业 - - C 制造业 65,121,653.38 44.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,099,513.09 46.89 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,193,054.94 0.82 S 综合 - - 合计 134,414,221.41 92.55 5.2.2 积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,903,671.04 2.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年第二季度报告 合计 2,903,671.04 2.00 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 002230 科大讯飞 220,362 7,324,832.88 5.04 2 000063 中兴通讯 206,627 6,721,576.31 4.63 3 600570 恒生电子 96,660 6,587,379.00 4.54 4 600588 用友网络 187,008 5,026,775.04 3.46 5 002405 四维图新 236,170 3,802,337.00 2.62 6 603019 中科曙光 94,800 3,327,480.00 2.29 7 000977 浪潮信息 135,760 3,239,233.60 2.23 8 600100 同方股份 356,700 3,228,135.00 2.22 9 300017 网宿科技 292,716 3,155,478.48 2.17 10 600498 烽火通信 105,500 2,939,230.00 2.02 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 600485 *ST信威 462,368 2,903,671.04 2.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况 下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法 有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好 培训和准备工作。 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年第二季度报告 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监管部门立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,104.09 2 应收证券清算款 604,457.90 3 应收股利 - 4 应收利息 1,506.42 5 应收申购款 174,409.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 793,478.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 600485 *ST信威 2,903,671.04 2.00 重大资产重组 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 6.2


当期交易及持有基金产生的费用 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年第二季度报告 §7 开放式基金份额变动 单位:份 项目 信诚中证信息安全 指数分级 A 信诚中证信息安全 指数分级 B 信诚中证信息安全 指数分级 报告期期初基金份额总额 1,608,397.00 1,608,397.00 121,445,352.21 报告期期间基金总申购份额 - - 26,159,741.46 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 29,952,864.40 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以”-”填列) -279,914.00 -279,914.00 559,828.00 报告期期末基金份额总额 1,328,483.00 1,328,483.00 118,212,057.27 注:1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §10影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照 3、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同 4、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 11.2 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地--中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银 行大楼 9层。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2019年 07月 19日