对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
深TMT(159909)

深TMT:2019年第二季度报告查看PDF公告




深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型 开放式指数证券投资基金 2019年第 2季 度报告 2019年 06月 30日 基金管理人:招商基金管理有限公司


基金托管人:中国银行股份有限公司


送出日期:2019年 7月 19日


深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 1 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 深证 TMT50ETF 场内简称 深 TMT 基金主代码 159909 交易代码 159909 基金运作方式 契约型开放式(ETF) 基金合同生效日 2011年 6月 27日 报告期末基金份额总额 47,521,449.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金以深证 TMT50 指数为标的指数,采用完全复制 法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金 股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票在投资组 合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变 动而进行相应调整,但在特殊情况下,本基金可以选择 其他证券或证券组合对标的指数中的股票进行适当替 代。 业绩比较基准 深证 TMT50 指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合 基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属 于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动 式投资的指数基金,采用完全复制法紧密跟踪深证 TMT50 指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 10 页 股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -6,302,064.42 2.本期利润 -20,856,051.18 3.加权平均基金份额本期利润 -0.4265 4.期末基金资产净值 194,765,975.95 5.期末基金份额净值 4.0985 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.00% 2.18% -11.28% 2.22% 0.28% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 10 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘重杰 本基金 基金经 理 2018年 5 月 5日 - 8 男,大学本科。曾任职于成都商报社、 西南财经大学金融数据中心、南京大学 金陵学院;2010年 7月加入华西期货有 限责任公司,历任金融工程部高级研究 员、部门负责人;2014年 3月加入西南 证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、 平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育 及培训岗;2017年 9月加入招商基金管 理有限公司,现任深证电子信息传媒产 业(TMT)50交易型开放式指数证券投资 基金、招商深证电子信息传媒产业 (TMT)50交易型开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理。 苏燕青 本基金 基金经 理 2017年 1 月 13日 - 7 女,硕士。2012年 1月加入招商基金管 理有限公司量化投资部,曾任 ETF专员, 协助指数类基金产品的投资管理工作, 现任上证消费 80交易型开放式指数证券 投资基金、深证电子信息传媒产业 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 10 页 (TMT)50交易型开放式指数证券投资基 金、招商上证消费 80交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、招商深证电子 信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金、招 商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基 金、招商中证全指证券公司指数分级证 券投资基金、招商富时中国 A-H50指数 型证券投资基金(LOF)基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金 运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投 资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 10 页 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情形,在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次, 原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致 不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报 告期内从行业来看,食品饮料、家用电器、银行、非银金融、休闲服务等行业板块涨幅较 大,传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装、建筑装饰等行业板块跌幅较大。本基金的基准指 数 TMT50指数报告期内下跌 11.28%。 关于本基金的运作,作为交易型开放式基金,股票仓位维持在 98%左右的水平,基本 完成了对基准的跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为-11.00%,同期业绩基准增长率为-11.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 193,025,274.84 98.33 其中:股票 193,025,274.84 98.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 10 页 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,279,840.95 1.67 8 其他资产 3,811.78 0.00 9 合计 196,308,927.57 100.00 注:此处的股票投资项含可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 118,183,288.93 60.68 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 59,449,315.39 30.52 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 10,274,915.12 5.28 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,117,030.40 2.63 S 综合 - - 合计 193,024,549.84 99.11 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 10 页 投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 300059 东方财富 911,530 12,351,231.50 6.34 2 002415 海康威视 435,284 12,005,132.72 6.16 3 000063 中兴通讯 351,336 11,428,960.08 5.87 4 000725 京东方A 3,215,419 11,061,041.36 5.68 5 002475 立讯精密 420,809 10,431,855.11 5.36 6 002027 分众传媒 1,942,328 10,274,915.12 5.28 7 002230 科大讯飞 266,144 8,846,626.56 4.54 8 000100 TCL 集团 1,846,400 6,148,512.00 3.16 9 002008 大族激光 151,821 5,219,605.98 2.68 10 002236 大华股份 284,677 4,133,510.04 2.12 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 10 页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,317.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 494.65 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,811.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 10 页 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 57,771,449.00 报告期期间基金总申购份额 25,500,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 35,750,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 47,521,449.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 招商深证 TMT50ETF 联接 1 20190401-20190630 51,986,780.00 3,750,000.00 14,800,000.00 40,936,780.00 86.14% 产品特有风险 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 10 页 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发 基金净值剧烈波动,甚至引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有 人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注:报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2位。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件; 2、中国证券监督管理委员会批准深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证 券投资基金设立的文件; 3、《深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 4、《深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 5、《深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址:中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 9.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-887-9555 网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2019年 7月 19日