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财通资管鑫管家A(003479)

财通资管鑫管家:财通资管鑫管家货币市场基金2019年第2季度报告查看PDF公告

 
 
 
财通资管鑫管家货币市场基金 
2019年第2季度报告 
2019年06月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:财通证券资产管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:2019年07月18日 
 
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年第 2季度报告 




































页,共 12页 2 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年07月15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。


§2


基金产品概况 基金简称 财通资管鑫管家货币 基金主代码 003479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月25日 报告期末基金份额总额 18,909,467,407.30份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极 的投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来 的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求 最佳平衡点。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高 流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低 于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 下属分级基金的交易代码 003479 003480 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年第 2季度报告



































页,共 12页 3 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,605,415,177.27份 16,304,052,230.03份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 1.本期已实现收益 18,454,980.40 147,923,250.84 2.本期利润 18,454,980.40 147,923,250.84 3.期末基金资产净值 2,605,415,177.27 16,304,052,230.03 注:1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收 益和本期利润的金额相等。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鑫管家货币A净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6194% 0.0025% 0.3366% 0.0000% 0.2828% 0.0025% 财通资管鑫管家货币B净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6797% 0.0025% 0.3366% 0.0000% 0.3431% 0.0025% 注:本基金收益分配按日结转份额。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年第 2季度报告



































页,共 12页 4 注:自基金合同生效至报告期末,财通资管鑫管家货币市场基金 A类基金份额净值收益 率为 9.9445%,同期业绩比较基准收益率为 3.6210%;财通资管鑫管家货币市场基金 B 类基金份额净值收益率为 10.6540%,同期业绩比较基准收益率为 3.6210%。





§4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年第 2季度报告



































页,共 12页 5 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 宫志 芳 本基金基金经理、财通资 管积极收益债券型发起式 证券投资基金、财通资管 鑫逸回报混合型证券投资 基金、财通资管鑫锐回报 混合型证券投资基金和财 通资管鸿达纯债债券型证 券投资基金基金经理 2017- 08-18 - 8 武汉大学数理金融硕士, 中级经济师,2010年7月进 入浙江泰隆银行资金运营 部先后从事外汇交易和债 券交易;2012年3月进入宁 波通商银行金融市场部筹 备债券业务,主要负责资 金、债券投资交易,同时1 5年初筹备并开展贵金属 自营业务;2016年3月加入 财通证券资产管理有限公 司。 邹舟 本基金基金经理 2019-05-22 - 3 美国本特利大学会计学硕 士、工商管理学硕士。20 16年4月加入财通证券资 产管理有限公司,历任固 定收益部交易员,固收公 募投资部基金经理助理。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日 期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基金 招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期 内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年第 2季度报告



































页,共 12页 6 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制 度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度,货币政策先边际收紧随后逐步放松,债券收益率先上后下。进入4月,货 币政策边际收紧,债券市场进入近一年来相对深度的一轮调整,存单及债券收益率普遍 上行。5月,中美贸易再添变数,包商银行事件引发风险偏好回落,流动性出现信用分 层,叠加季末因素,资金面呈现紧张的态势,债券收益率普遍上行,随之货币政策边际 放松,央行定向中小银行和非银,资金面由中上旬的非常紧张转为月末的非常宽松,同 时债券收益率下行。央行6月27日二季度货币政策会议纪要发布,在当前总需求较弱的 背景下,我国货币政策保持了边际宽松的连续性。主要强调了以下几点内容:关于经济 形势,认为“当前我国经济呈现健康发展,经济增长保持韧性”,“人民币汇率总体稳 定,应对外部冲击的能力增强”。关于宏观杠杆,“宏观杠杆率高速增长势头得到初步 遏制”。货币政策表述方面,“加强宏观政策协调。稳健的货币政策要松紧适度,把好 货币供给总闸门,不搞大水漫灌,保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值 名义增速相匹配”。对于货币政策总基调,强调了“深化利率市场化改革,保持人民币 汇率在合理均衡水平上的基本稳定”,“在推动高质量发展中防范化解风险,把握好处 置风险的力度和节奏,稳定市场预期”。总体来看,当前总需求较弱背景下,货币政策 仍有望保持边际宽松,货币政策基调大概率回归“总体稳健、定向宽松”。长期来看, 我国货币政策调控方式在从数量型向价格型主导转变的过程中,预计逆回购、MLF等政 策工具利率或仍有下调空间。 报告期内,根据对市场趋势以及流动性指标和持有人结构的分析,本基金以高评级 国股同业存单、高评级国股短期存款、短期逆回购、高评级高流动性信用债作为主要配 置资产,进行了合理分析和配比选择,密切跟踪资金面和市场变化,在关键时点谨慎且 合理的使用杠杆和调整久期,在流动性和安全性第一的前提下,以投资者利益为先,提 高了组合的配置收益,也实现了较好的业绩。 4.5 报告期内基金的业绩表现 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年第 2季度报告



































页,共 12页 7 报告期内,财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为0.6194%,同期 业绩比较基准收益率为0.3366%;财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益率 为0.6797%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 13,352,797,152.76 64.49 其中:债券 13,345,297,152.76 64.46 资产支持证券 7,500,000.00 0.04 2 买入返售金融资产 6,140,797,743.99 29.66 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 842,013,851.86 4.07 4 其他资产 368,301,580.54 1.78 5 合计 20,703,910,329.15 100.00 注:由于四舍五入的原因,期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 13.31 其中:买断式回购融资 0.24 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,780,987,128.11 9.42 其中:买断式回购融资 - - 注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年第 2季度报告



































页,共 12页 8 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 68 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 43.96 9.42 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 13.92 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 20.99 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.53 - 4 90天(含)—120天 7.59 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 22.30 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.37 - 合计 108.77 9.42 注:由于四舍五入的原因,各期限资产占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾 差。 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年第 2季度报告



































页,共 12页 9 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,084,682,820.65 5.74 其中:政策性金融债 1,084,682,820.65 5.74 4 企业债券 100,260,635.69 0.53 5 企业短期融资券 2,814,955,068.76 14.89 6 中期票据 90,723,852.81 0.48 7 同业存单 9,254,674,774.85 48.94 8 其他 - - 9 合计 13,345,297,152.76 70.57 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 170,809,486.63 0.90 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 130217 13国开17 5,000,000 501,134,743.69 2.65 2 111909175 19浦发银行CD175 4,500,000 447,444,510.81 2.37 3 111903077 19农业银行CD077 4,500,000 447,321,763.26 2.37 4 111810601 18兴业银行CD601 4,500,000 447,170,697.66 2.36 5 111809344 18浦发银行CD344 4,300,000 429,126,873.91 2.27 6 111808283 18中信银行CD283 4,000,000 398,785,275.85 2.11 7 111809239 18浦发银行CD239 3,500,000 348,968,467.79 1.85 8 111811229 18平安银行CD229 3,500,000 348,806,715.22 1.84 9 111915225 19民生银行CD225 3,500,000 348,038,664.18 1.84 10 111910258 19兴业银行CD258 3,300,000 328,057,675.69 1.73 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年第 2季度报告



































页,共 12页 10 报告期内偏离度的最高值 0.0678% 报告期内偏离度的最低值 -0.0407% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0178% 注:此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 149811 借呗56A1 75,000 7,500,000.00 0.04 注:本基金本报告期末只持有上述一只资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑 其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券中19浦发银行CD175(证券代码:111909175)、 18浦发银行CD344(证券代码:111809344)、18中信银行CD283(证券代码:111808283)、 18浦发银行CD239(证券代码:111809239)、18平安银行CD229(证券代码:111811229) 及19民生银行CD225(证券代码:111915225)的发行主体在本报告编制日前一年内受到 公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体未出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一19浦发银行CD175(证券代码:111909175)、 18浦发银行CD344(证券代码:111809344)、18浦发银行CD239(证券代码:111809239) 的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于2018年7月26日收到处罚决定书(银反洗 罚决字〔2018〕3号),并处以人民币170万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一18中信银行CD283(证券代码:111808283) 的发行主体中信银行股份有限公司于2018年11月19日收到处罚决定书(银保监银罚决字 〔2018〕14号),并处以人民币2280万元罚款。 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年第 2季度报告



































页,共 12页 11 报告期内本基金投资的前十名证券之一18平安银行CD229(证券代码:111811229) 的发行主体平安银行股份有限公司于2018年7月26日收到处罚决定书(银反洗罚决字 〔2018〕2号),并处以人民币140万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一19民生银行CD225(证券代码:111915225) 的发行主体中国民生银行股份有限公司于2018年11月9日收到处罚决定书(银保监银罚 决字〔2018〕5号),并处以人民币200万元罚款,于2018年11月9日收到处罚决定书(银 保监银罚决字〔2018〕8号),并处以人民币3160万元罚款。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制。本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上,严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发 行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响,经过分析认为此事件 对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,所以不影响 对该债券基本面和投资价值的判断。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 30,078.94 2 应收证券清算款 232,046,005.46 3 应收利息 58,578,767.33 4 应收申购款 53,153,525.75 5 其他应收款 24,493,203.06 6 其他 - 7 合计 368,301,580.54 §6


开放式基金份额变动 单位:份 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 报告期期初基金份额总额 2,826,928,227.55 25,210,535,437.16 报告期期间基金总申购份额 20,421,927,653.16 29,055,581,143.99 报告期期间基金总赎回份额 20,643,440,703.44 37,962,064,351.12 报告期期末基金份额总额 2,605,415,177.27 16,304,052,230.03 注:A类和B类总申购份额含因红利再投,份额升降级等原因导致的调增份额,总赎回份 额含因份额升降级等原因导致的调减份额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年第 2季度报告



































页,共 12页 12 1 红利再投 - 1,382,658.87 1,382,658.87 - 2 赎回 2019-4-30 -50,000,000.00 -50,000,000.00 - 合计


-48,617,341.13 -48,617,341.13


注:红利再投份额为整个报告期内的红利再投总份额。


§8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件


2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程


3、财通资管鑫管家货币市场基金托管协议


4、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同


5、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书


6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼


浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。


咨询电话:95336


公司网址:www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2019年07月18日