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财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)

财通资管鑫盛6个月定开混合:财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告

 
 
 
财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金 
2019年第2季度报告 
2019年06月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:财通证券资产管理有限公司 
基金托管人:兴业银行股份有限公司 
报告送出日期:2019年07月18日 
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财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告?
???????????????????第???????页,共 12页?2
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年07月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。


§2


基金产品概况 基金简称 财通资管鑫盛6个月定开混合 基金主代码 005679 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年05月22日 报告期末基金份额总额 52,598,503.74份 投资目标 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采 取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态 配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略 对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的 基础上,获取长期稳定超额收益。另外,本基 金可投资于股票、权证等,基金管理人将选择 估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间 的个股进行投资,强化基金的获利能力,提高 预期收益水平,以期达到收益增强的效果。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告? ???????????????????第???????页,共 12页?3 股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 1.本期已实现收益 6,081,840.84 2.本期利润 984,216.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0083 4.期末基金资产净值 57,326,099.93 5.期末基金份额净值 1.0899 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。


2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.28% 0.47% -0.38% 0.44% 2.66% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告? ???????????????????第???????页,共 12页?4 注: 1、按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投 资组合比例符合本基金合同的有关约定。本基金已建仓完毕,建仓期结束时各项资产配 置比例符合基金合同约定。 2、自基金合同生效至报告期末,财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金份额 净值增长率为8.99%,同期业绩比较基准收益率为2.25%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 陈希 希 本基金基金经理、财通资 管睿智6个月定期开放债 券型发起式证券投资基 金、财通资管瑞享12个月 定期开放混合型证券投资 基金和财通资管鸿睿12个 月定期开放债券型证券投 2018- 05-22 - 9 金融学学士,2010年10月 至2012年9月担任日信证 券股份有限公司固定收益 部债券交易员,2012年10 月至2014年12月担任财通 证券股份有限公司资产管 理部高级债券交易员,20 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告? ???????????????????第???????页,共 12页?5 资基金基金经理 14年12月至2015年7月担 任财通证券资产管理有限 公司固定收益部高级债券 交易员,2015年7月至201 7年7月期间担任财通证券 资产管理有限公司固定收 益部投资主办。 于洋 本基金基金经理、财通资 管鑫锐回报混合型证券投 资基金、财通资管鑫逸回 报混合型证券投资基金、 财通资管消费精选灵活配 置混合型证券投资基金和 财通资管价值成长混合型 证券投资基金基金经理 2018- 07-18 - 12 金融学硕士,历任申银万 国证券研究所有限公司研 究员;瑞银证券有限责任 公司研究员、研究部副董 事;富国基金管理有限公 司投资经理。 顾宇 笛 本基金基金经理、财通资 管瑞享12个月定期开放混 合型证券投资基金、财通 资管鸿益中短债债券型证 券投资基金、财通资管鸿 利中短债债券型证券投资 基金和财通资管鸿睿12个 月定期开放债券型证券投 资基金基金经理 2019- 03-26 - 5 华东师范大学经济学硕 士。2014年6月至2014年1 2月担任财通证券股份有 限公司资产管理部债券研 究员;2015年1月至2017 年8月担任财通证券资产 管理有限公司固定收益部 债券研究员,2017年8月起 担任基金经理岗位。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日 期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管 鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告? ???????????????????第???????页,共 12页?6 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制 度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 经过一季度快速上行后,2季度市场呈现冲高回落态势。由于受到外围因素影响, 伴随汇率波动,海外资金也呈现一定程度净流出态势,进而造成4月下旬开始市场出现 较为明显的调整,其中成长类个股调整幅度较大,消费、医药等白马类个股表现相对较 为抗跌。临近季末,市场又再次关注G20会议对中长期中美关系的影响,市场情绪波动 明显加大,我们预计进入下半年,各个事件影响明朗化后,市场波动或才将有所收敛。 在报告期内,组合继续采用"自上而下"和"自下而上"相结合策略,精选行业和个股, 并坚持"高胜率、低波动"原则,争取提升组合风险调整后收益水平。投资配置上,我们 继续秉承深度研究、价值投资、长期持股的投资理念,希望通过精选景气行业和在景气 行业中优选基本面良好的优秀公司,分享行业和公司长期成长所创造的价值。在选股层 面,我们继续看好行业景气度稳步向上、与经济周期弱相关的行业里管理能力优秀、风 险转嫁能力强、治理机构良好的公司,这是在当前环境下比较稳妥的投资方向。具体而 言,我们看好的方向包括与衣食住行用密切相关的泛消费领域,例如具有定价能力的大 众消费品(食品、医药等),无论从需求还是消费升级来看,中国的消费品长期需求增 长潜力巨大,相关品牌有望迎来长期发展空间;虽然短期受到贸易摩擦影响,但从中长 期来看科技行业(消费电子, 计算机、 5G等)中也将涌现出一批头部公司,未来他们 将成为中国经济发展和科技创新的核心动力。 2019年二季度国内外形势比较复杂。从外部来看,受贸易摩擦及英国脱欧等因素影 响,全球各大经济体都受到不同程度的下行压力,并呈现衰退迹象。国内方面,贸易摩 擦拖累出口增速;但在积极财政政策的支持下,基建投资低位有所企稳;房地产投资增 速仍然处于较高水平,消费对经济增长的贡献度稳步提升,显示我国经济增长的韧性较 强,增长的动力也在转换。物价方面,二季度受猪肉和其他食品影响,CPI明显反弹; 而PPI继续下行趋势。政策方面,央行重提"货币总闸门",在保持松紧适度的基调上有 所收紧;财政方面通过加大降税减费力度,降低实体企业成本。五月决策层对包商银行 实施托管,打破市场刚兑意识,深入推进金融供给侧结构性改革。在内外部因素影响下, 二季度人民币汇率波动加大,出现较大幅度的贬值,当前已经企稳并有所回升。股市和 债市双双出现大幅波动,整体呈震荡走势。其中10年期国债上行10bp,高等级信用债先 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告? ???????????????????第???????页,共 12页?7 上后下整体表现平稳,而低资质信用债利差明显走阔,分化明显。货币市场则受包商事 件和季末效应的影响,呈现明显的"分层"现象。 本基金在固收投资上主要以持有较高等级企业债和短融为主,分散投资,维持一定 杠杆以及逆回购操作,同时配合转债一级打新,力争在保证安全性和流动性的前提下增 厚整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鑫盛6个月定开混合基金份额净值为1.000元,本报告期内, 基金份额净值增长率为2.28%,同期业绩比较基准收益率为-0.38%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 13,666,171.63 23.75 其中:股票 13,666,171.63 23.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 22,246,400.00 38.66 其中:债券 22,246,400.00 38.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,000,000.00 13.90 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,884,620.46 22.39 8 其他资产 744,550.13 1.29 9 合计 57,541,742.22 100.00 注:由于四舍五入的原因,期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告? ???????????????????第???????页,共 12页?8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 95,051.25 0.17 C 制造业 11,848,936.08 20.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,103,283.76 1.92 J 金融业 595,793.94 1.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.04 S 综合 - - 合计 13,666,171.63 23.84 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000063 中兴通讯 89,000 2,895,170.00 5.05 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告? ???????????????????第???????页,共 12页?9 2 603068 博通集成 35,800 2,075,684.00 3.62 3 000661 长春高新 5,007 1,692,366.00 2.95 4 000651 格力电器 28,600 1,573,000.00 2.74 5 002230 科大讯飞 32,000 1,063,680.00 1.86 6 000858 五 粮 液 8,611 1,015,667.45 1.77 7 600519 贵州茅台 889 874,776.00 1.53 8 600887 伊利股份 23,817 795,725.97 1.39 9 002216 三全食品 74,441 760,787.02 1.33 10 600837 海通证券 39,600 561,924.00 0.98 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 17,206,900.00 30.02 5 企业短期融资券 5,039,500.00 8.79 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,246,400.00 38.81 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) 1 155091 18景国02 50,000 5,073,000.00 8.85 2 041800325 18云城投CP 003 50,000 5,039,500. 00 8.79 3 143270 17东港01 40,000 3,992,400.00 6.96 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告? ???????????????????第???????页,共 12页?10 4 122393 15恒大03 30,000 3,060,000.00 5.34 5 123013 12赣和济 150,000 3,013,500.00 5.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 38,408.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 706,141.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告? ???????????????????第???????页,共 12页?11 8 合计 744,550.13 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 135,796,471.55 报告期期间基金总申购份额 579,213.27 减:报告期期间基金总赎回份额 83,777,181.08 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) - 报告期期末基金份额总额 52,598,503.74 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告? ???????????????????第???????页,共 12页?12 1、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金相关批准文件


2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程


3、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金托管协议


4、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同


5、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书


6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼


浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。


咨询电话:95336


公司网址:www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2019年07月18日