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广发中证环保ETF联接A(001064)

广发中证环保ETF联接:广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2019年第2季度报告查看PDF公告

广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年第 2季度报告 
第 1页共 16页 
 
 
 
 
 
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金 
2019年第 2季度报告 
2019年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一九年七月十八日
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年第 2季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2


基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 广发中证环保 ETF联接 基金主代码 001064 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 3月 25日 报告期末基金份额总额 2,380,346,384.55份 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追 求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF联接基金,主要通过投资于目标 ETF实现 对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。 业绩比较基准 95%×中证环保产业指数收益率+5%×银行活期存款利率 (税后)。 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年第 2季度报告 3 风险收益特征 本基金为 ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与 标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 广发中证环保 ETF联接 A 广发中证环保 ETF联接 C 下属两级基金的交易代码 001064 002984 报告期末下属两级基金的份 额总额 2,157,460,945.95份 222,885,438.60份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512580 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2017年 1月 25日 基金份额上市的证券交易 所 上海证券交易所 上市日期 2017年 2月 28日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标


紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构 成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及 其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份 股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%且不低 于非现金基金资产的 80%。 业绩比较基准 本基金标的指数为中证环保产业指数。本基金的业绩比较基 准为标的指数收益率。 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年第 2季度报告 4 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全 复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 广发中证环保 ETF联接 A 广发中证环保 ETF联接 C 1.本期已实现收益 -2,928,999.23 -363,954.21 2.本期利润 -120,263,599.87 -11,125,416.17 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0570 -0.0528 4.期末基金资产净值 1,193,983,473.85 122,400,350.58 5.期末基金份额净值 0.5534 0.5492 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发中证环保 ETF联接 A: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.46% 1.67% -10.53% 1.78% 1.07% -0.11% 2、广发中证环保 ETF联接 C: 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年第 2季度报告 5 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 -9.49% 1.67% -10.53% 1.78% 1.04% -0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 3月 25日至 2019年 6月 30日) 1.广发中证环保 ETF联接 A: 2.广发中证环保 ETF联接 C: 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年第 2季度报告 6 注:经 2018年 4月 26日中国证监会的备案确认,本基金变更了投资范围并更名为广发中证 环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 刘杰 本基金的基金 经理;广发沪深 300交易型开 放式指数证券 投资基金联接 基金的基金经 理;广发中证 500交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理;广发中 证 500交易型 开放式指数证 2016-0 1-25 - 15年 刘杰先生,工学学士,持有中国证 券投资基金业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司信息技术部系 统开发专员、数量投资部研究员、 广发沪深 300 指数证券投资基金 基金经理(自 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日)、广发中证环 保产业指数型发起式证券投资基 金基金经理(自 2016年 1月 25日 至 2018年 4月 25日)、广发量化 稳健混合型证券投资基金基金经 理(自 2017年 8月 4日至 2018年 11月 30日)。 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年第 2季度报告 7 券投资基金联 接基金(LOF)的 基金经理;广发 沪深 300交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理;广 发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资 基金的基金经 理;广发中小板 300交易型开 放式指数证券 投资基金联接 基金的基金经 理;广发中证养 老产业指数型 发起式证券投 资基金的基金 经理;广发中证 军工交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理;广发中 证军工交易型 开放式指数证 券投资基金发 起式联接基金 的基金经理;广 发中证环保产 业交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金发起式 联接基金的基 金经理;广发标 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年第 2季度报告 8 普全球农业指 数证券投资基 金的基金经理; 广发道琼斯美 国石油开发与 生产指数证券 投资基金 (QDII-LOF)的 基金经理;广发 港股通恒生综 合中型股指数 证券投资基金 (LOF)的基金经 理;广发美国房 地产指数证券 投资基金的基 金经理;广发纳 斯达克 100交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经理; 广发纳斯达克 100指数证券 投资基金的基 金经理;广发纳 斯达克生物科 技指数型发起 式证券投资基 金的基金经理; 广发全球医疗 保健指数证券 投资基金的基 金经理;广发恒 生中国企业精 明指数型发起 式证券投资基 金(QDII)的基 金经理;指数投 资部总经理助 理 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年第 2季度报告 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运 作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行 为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合 的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的 操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投 资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交 易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发 生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合 在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公 司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4 次,均为指数量化投资组合因投资策略需 要和其他组合发生的反向交易。


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金业绩基准是中证环保产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%, 主要采 用完全复制法来跟踪业绩基准。 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年第 2季度报告 10 (1)投资策略 作为指数基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因 素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。 (2)运作分析 报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购、赎回和等权等因素。 随着中美贸易问题的反复,二季度整体市场震荡向下,中证环保下跌 11.09%,沪深 300下跌 1.21%,中证 500下跌 10.76%,创业板指下跌 10.75%,上证综指下跌 3.62%,同时 1至 5月固定 资产投资累计增速 5.6%,前值 6.1%,结束了自去年 9 月起的连续改善。而 3月社融数据增速再 次企稳回升,企业中长期贷款增速波动较大,同期科创板开板、MSCI和富时 A股权重提升,中 长期提升外资投资 A股比例。总体上,二季度 A股市场多空信号交错。受累于中美贸易摩擦升级, 市场整体风险偏好震荡向下。 国内经济处于转型期,根据发达国家经验,环保行业是经济转型过程中的重要抓手,未来随 着国家政策逐步向环保行业倾斜,环保行业有望得到持续的投入,环保指数基金存在中长期的投 资价值。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为-9.46%,C类基金份额净值增长率为-9.49%, 同期业绩比较基准收益率为-10.53%。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 4,536,865.94 0.34 其中:股票 4,536,865.94 0.34 2 基金投资 1,234,370,098.06 93.61 3 固定收益投资 - - 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年第 2季度报告 11 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 75,395,110.73 5.72 8 其他资产 4,381,032.03 0.33 9 合计 1,318,683,106.76 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金 类型 运作方 式 管理人 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 广发中证环保产业交易 型开放式指数证券投资 基金 股票 型 交易型 开放式 广发基金管 理有限公司 1,234,370,098.06 93.77 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,031,226.66 0.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,965,760.00 0.15 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年第 2季度报告 12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 149,120.00 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 390,759.28 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,536,865.94 0.34 5.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601200 上海环境 16,000 217,760.00 0.02 2 600323 瀚蓝环境 12,000 202,560.00 0.02 3 600874 创业环保 24,000 198,960.00 0.02 4 603693 江苏新能 16,000 198,880.00 0.02 5 603659 璞泰来 4,008 188,456.16 0.01 6 601012 隆基股份 8,000 184,880.00 0.01 7 601619 嘉泽新能 40,000 184,800.00 0.01 8 601877 正泰电器 8,000 184,720.00 0.01 9 600008 首创股份 52,000 183,040.00 0.01 10 601908 京运通 52,000 181,480.00 0.01 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年第 2季度报告 13 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。


(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一 年内未受到公开谴责、处罚。 5.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 122,582.93 2 应收证券清算款 2,579,725.27 3 应收股利 - 4 应收利息 15,343.79 5 应收申购款 1,361,161.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年第 2季度报告 14 8 其他 302,219.00 9 合计 4,381,032.03 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发中证环保ETF联接 A 广发中证环保ETF联接 C 本报告期期初基金份额总额 2,036,552,694.79 209,189,327.95 本报告期基金总申购份额 236,015,148.19 94,441,440.97 减:本报告期基金总赎回份额 115,106,897.03 80,745,330.32 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,157,460,945.95 222,885,438.60 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 项目 广发中证环保 ETF联 接 A 广发中证环保ETF联接 C 报告期期初管理人持有的本 基金份额 6,500,100.02 - 本报告期期间买入/申购总份 额 - - 本报告期期间卖出/赎回总份 额 6,500,100.02 - 报告期期末管理人持有的本 0.00 - 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年第 2季度报告 15 基金份额 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例(%) 0.00 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 赎回 2019-06-26 -6,500,100.02 -3,618,605.68 0.00% 合计


-6,500,100.02 -3,618,605.68


§8


报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额 总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资金 - - 10,000,20 0.02 0.42% 三年 基金管理人高级管理人 员 - - - - - 基金经理等人员 192.89 0.00% - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 192.89 0.00% 10,000,20 0.02 0.42% 三年 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1.《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》


2.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 3.《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》


4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2存放地点 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年第 2季度报告 16 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年七月十八日