安信活期宝货币市场基金
2019 年第 2季度报告
2019 年 06 月 30 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年 07 月 18 日
安信活期宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 4 月 1 日起至 6月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称
安信活期宝
基金主代码
003402
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016 年 10 月 17 日
报告期末基金份额总额
2,970,674,590.26 份
投资目标
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极
主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资策略
资产配置方面，本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、通货
膨胀率、GDP 增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等宏观经
济指标的跟踪和分析，形成对宏观层面的判研。同时，通过对市场
资金供求、基金申赎情况进行动态分析，确定本基金流动性目标，
相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的
配比。在个券方面，本基金将首先考虑安全性因素，优先选择国债、
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央行票据等高信用等级的债券品种以规避信用风险。
业绩比较基准
七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基
金。
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
安信活期宝 A 安信活期宝 B
下属分级基金的交易代码
003402 004167
报告期末下属分级基金的份额
总额
799,520,103.20 份
2,171,154,487.06 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2019 年 04 月 01 日 - 2019 年 06 月 30 日)
安信活期宝 A 安信活期宝 B
1.本期已实现收益
5,729,356.97 22,752,602.89
2.本期利润
5,729,356.97 22,752,602.89
3.期末基金资产净值
799,520,103.20 2,171,154,487.06
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信活期宝 A
阶段
净值收益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.6436% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.3070% 0.0009%
安信活期宝 B
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阶段
净值收益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.7041% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.3675% 0.0009%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：1、本基金合同生效日为 2016 年 10 月 17 日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
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3、本基金自 2016 年 12 月 22 日起增加 B类份额。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业年限 说明
任职日期
离任日期
杨凯玮
本基金的
基 金 经
理，固定
收益部总
经理
2016年10
月 17 日
-
13 年
杨凯玮先生，台湾大学土木工程
学、新竹交通大学管理学双硕士。
历任台湾国泰人寿保险股份有限
公司研究员，台湾新光人寿保险股
份有限公司投资组合高级专员，台
湾中华开发工业银行股份有限公
司自营交易员，台湾元大宝来证券
投资信托股份有限公司基金经理，
台湾宏泰人寿保险股份有限公司
科长，华润元大基金管理有限公司
固定收益部总经理，安信基金管理
有限责任公司固定收益部基金经
理。现任安信基金管理有限责任公
司固定收益部总经理。曾任安信永
丰定期开放债券型证券投资基金、
安信新视野灵活配置混合型证券
投资基金、安信安盈保本混合型证
券投资基金、安信保证金交易型货
币市场基金的基金经理；现任安信
新目标灵活配置混合型证券投资
基金、安信现金增利货币市场基
金、安信现金管理货币市场基金、
安信活期宝货币市场基金、安信恒
利增强债券型证券投资基金、安信
优享纯债债券型证券投资基金的
基金经理。
肖芳芳
本基金的基金经理
2017 年 6
月 6 日
-
8 年
肖芳芳女士，经济学硕士。历任华
宝证券有限责任公司资产管理部
研究员，财达证券有限责任公司任
资产管理部投资助理，安信基金管
理有限责任公司固定收益部投研
助理。现任安信基金管理有限责任
公司固定收益部基金经理。曾任安
信安盈保本混合型证券投资基金、
安信现金管理货币市场基金、安信
现金增利货币市场基金、安信保证
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金交易型货币市场基金、安信新视
野灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理助理，安信保证金交易
型货币市场基金的基金经理；现任
安信新目标灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理助理，安信现
金管理货币市场基金、安信现金增
利货币市场基金、安信活期宝货币
市场基金、安信永泰定期开放债券
型发起式证券投资基金、安信尊享
添益债券型证券投资基金、安信永
瑞定期开放债券型发起式证券投
资基金、安信鑫日享中短债债券型
证券投资基金的基金经理。
任凭
本基金的基金经理
2018 年 8
月 10 日
-
12 年
任凭女士，法学硕士。曾任职于招
商基金管理有限公司，2011 年加
入安信基金管理有限责任公司，历
任运营部交易员、固定收益部投研
助理，现任固定收益部基金经理。
曾任安信保证金交易型货币市场
基金、安信活期宝货币市场基金、
安信现金增利货币市场基金、安信
新视野灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理助理；现任安信新
目标灵活配置混合型证券投资基
金、安信现金管理货币市场基金、
安信优享纯债债券型证券投资基
金的基金经理助理，安信活期宝货
币市场基金、安信现金增利货币市
场基金、安信聚利增强债券型证券
投资基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法
律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管
理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害
基金份额持有人利益的行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年二季度，海外宏观经济方面，欧盟经济增长持续低迷，美国部分经济数据出现疲态，
美联储降息预期强烈。国内宏观经济方面，建安、购地共同支撑地产投资，地产投资一枝独秀，
基建投资仍旧低位徘徊，制造业投资低位企稳，消费进一步降低、低位震荡，受全球经济放缓和
贸易摩擦影响，进出口增速均出现明显回落，但进口增速回落快于出口增速，逆差不降反升。
货币政策方面，4月各机构公布的一季度宏观经济数据略超预期，央行货币政策延续了 1季
度以来的边际收紧；5月初中美贸易战谈判形势恶化，央行对聚焦当地、服务县域的中小银行实
行较低的优惠存款准备金率，分三次实施；5月 24 日，包商银行被托管，此后的 1个月央行通过
跨关键时间点的公开市场投放、超额续作 MLF、增加再贴现和 SLF 额度等诸多方式缓解市场流动
性风险。
受到包商银行事件冲击，二季度，shibor 各期限利率先上后下，波动较大。6月中下旬央行
在公开市场上投放跨季资金后，shibor 各期限利率出现不同幅度回落。6月下半月，AAA 股份行
3m 存单发行利率大幅下降 50bp 至 2.5%，AAA 股份行 6m 存单发行利率大幅下降 55bp 至 2.6%。本
基金在二季度择机配置了 3M 和 9M、1Y 优质资产，充分利用组合久期，保持了相对较高的静态收
益，为三季度奠定了良好的基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A类份额的基金份额净值收益率为 0.6436%，本报告期本基金 B类份额的基
金份额净值收益率为 0.7041%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
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5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（人民币元 ）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
2,857,743,037.45 90.08
其中：债券
2,737,735,105.99 86.30
资产支持证券
120,007,931.46 3.78
2
买入返售金融资产
89,959,194.94 2.84
其中：买断式回
购的买入返售金
融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
211,348,767.24 6.66
4 其他资产
13,383,073.57 0.42
5 合计
3,172,434,073.20 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
6.10
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产净值比例
（%）
2
报告期末债券回购融资余额
200,065,699.97 6.73
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
69
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例
（%）
1
30 天以内
13.50 6.73
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
2
30 天（含）—60 天
25.49 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
1.68 -
3
60 天（含）—90 天
43.90 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
4
90 天（含）—120 天
0.67 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含） 22.78 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
合计
106.34 6.73
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
30,016,757.23 1.01
2
央行票据
- -
3
金融债券
279,944,781.11 9.42
其中：政策性金融债
279,944,781.11 9.42
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
120,002,382.06 4.04
6
中期票据
- -
7
同业存单
2,307,771,185.59 77.69
8
其他
- -
9
合计
2,737,735,105.99 92.16
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
49,949,888.93 1.68
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
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序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 111909175 19 浦发银行 CD175 1,100,000109,346,691.69 3.68
2 190302 19 进出 02 1,000,000 99,782,731.25 3.36
3 111918161 19 华夏银行 CD161 1,000,000 99,539,012.52 3.35
4 111820219 18 广发银行 CD219 1,000,000 99,527,936.99 3.35
5 111885914 18 广州农村商业银行 CD075 1,000,000 99,159,240.57 3.34
6 111914037 19 江苏银行 CD037 1,000,000 98,913,985.86 3.33
7 111914059 19 江苏银行 CD059 1,000,000 98,756,444.53 3.32
8 111806270 18 交通银行 CD270 700,000 68,933,012.21 2.32
9 111880776 18 杭州银行 CD054 600,000 59,946,868.09 2.02
10 111809344 18 浦发银行 CD344 600,000 59,877,301.50 2.02
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.1020%
报告期内偏离度的最低值
-0.0063%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0353%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号
证券代码
证券名称
数量（份） 公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例（%）
1 156794 信泽 01A2 500,000 50,000,000.00 1.68
2 159312 信泽 03A1 500,000 50,000,000.00 1.68
3 146746 海融 2优 200,000 20,007,931.46 0.67
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在
1.0000 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
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前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体除 19 浦发银行 CD175（证券代码：111909175 CY）、19
江苏银行 CD059（证券代码：111914059 CY）、19 江苏银行 CD037（证券代码：111914037 CY）、
18 浦发银行 CD344（证券代码：111809344 CY）、18 交通银行 CD270（证券代码：111806270 CY）、
18 广州农村商业银行 CD075（证券代码：111885914 CY）、18 广发银行 CD219（证券代码：
111820219 CY），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
上海浦东发展银行股份有限公司于 2018 年 7 月 26 日收到中国人民银行行政处罚（银反洗罚
决字【2018】3 号），未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记
录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被处以 170
万元罚款。
江苏银行股份有限公司于 2019 年 1 月 25 日，收到江苏银保监局行政处罚（苏银保监罚决字
〔2019〕11 号、12 号、13 号），因理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理，对授信资金未按
约定用途使用监督不力行为负管理责任，被警告，罚款人民币 5万元。因未按业务实质准确计量
风险资产；理财产品之间未能实现相分离；理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理，对授信
资金未按约定用途使用监督不力，被罚款人民币 90 万元。因对授信资金未按约定用途使用监督不
力行为负经办责任，被警告，罚款人民币 5万元。
交通银行股份有限公司上海市分行于 2019 年 5 月 10 日收到上海银保监局行政处罚（沪银保
监银罚决字〔2019〕36 号），因该分行超过某借款人实际资金需求发放贷款，被责令改正，并处
罚款 50 万元。
交通银行股份有限公司于 2018 年 11 月 9 日收到中国银保监会行政处罚书（银保监银罚决字
〔2018〕13 号），因并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位，
被罚款 50 万元。
交通银行股份有限公司于2018年12月7日收到银保监会行政处罚书（银保监银罚决字〔2018〕
12 号），因违规经营，信息披露虚假或严重误导性陈述。
交通银行股份有限公司于 2018 年 10 月 18 日收到上海保监局行政处罚决定书（沪保监罚
〔2018〕46 号），因存在欺骗投保人行为，被处以罚款 34 万元。
交通银行股份有限公司于 2018 年 7 月 26 日收到中国人民银行行政处罚书（银反洗罚决字
〔2018〕1 号），因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交
易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被罚款 130 万元。
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广州农村商业银行股份有限公司于 2018 年 11 月 13 日因向“四证”不齐的房地产项目提供融
资、提供融资用于缴交土地出让金、未足额计量风险，被广东银保监局筹备组行政处罚（粤银保
监(筹)罚决字〔2018〕11 号），罚款 200 万元。
广发银行股份有限公司于 2019 年 1 月 22 日收到行政处罚决定书（广州银罚字〔2019〕9 号），
因违反支付结算管理规定，被处罚款 30,000 元。
广发银行股份有限公司于2018年12月24日收到中国人民银行佛山市中心支行行政处罚决定
书（（佛银）罚字[2018]1 号），因违反《金融统计管理规定》以及人民银行《境内大中小微企业
贷款专项统计制度》等相关制度，被警告，并处人民币 3万元罚款。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.9.3 其他资产构成
序号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
7,661,129.18
4
应收申购款
5,721,944.39
5
其他应收款
-
6 其他
-
7 合计
13,383,073.57
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
安信活期宝 A 安信活期宝 B
报告期期初基金份额总额 1,066,630,444.59 2,965,725,716.11
报告期期间基金总申购份额
460,474,482.98 4,115,521,581.15
减:报告期期间基金总赎回份额
727,584,824.37 4,910,092,810.20
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额
799,520,103.20 2,171,154,487.06
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
单位：份
安信活期宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
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序号
交易方式
交易日期
交易份额(份) 交易金额(元)
适用费率(%)
1
红利再投资
-
345,350.35 345,350.35 -%
合计
345,350.35 345,350.35
注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信活期宝货币市场基金募集的文件；
2、《安信活期宝货币市场基金基金合同》；
3、《安信活期宝货币市场基金托管协议》；
4、《安信活期宝货币市场基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2019 年 07 月 18 日
