格林日鑫月熠货币市场基金
2019年第 2季度报告
2019年 06月 30日
基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:2019 年 07 月 18 日
格林日鑫月熠货币市场基金 2019 年第 2 季度报告
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目录
§1
重要提示 ........................................................................................................................................................ 3
§2
基金产品概况 ................................................................................................................................................ 3
§3
主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................... 4
3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................... 4
§4
管理人报告 .................................................................................................................................................... 6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................. 6
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 .......................................................................................... 7
4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................................... 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 .............................................................................................. 8
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................... 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ......................................................................... 8
§5
投资组合报告 ................................................................................................................................................ 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 .............................................................................................................. 8
5.2 报告期债券回购融资情况 ................................................................................................................... 9
5.3 基金投资组合平均剩余期限 .............................................................................................................. 9
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 10
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 10
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......................... 11
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .................................................. 11
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ........ 12
5.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................................. 12
§6
开放式基金份额变动 .................................................................................................................................. 14
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .................................................................................... 14
§8
影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................. 14
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................ 14
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................... 15
§9
备查文件目录 .............................................................................................................................................. 15
9.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 15
9.2 存放地点 .............................................................................................................................................. 15
9.3 查阅方式 .............................................................................................................................................. 15
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 格林货币
基金主代码 004865
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年07月20日
报告期末基金份额总额 1,116,446,021.99份
投资目标
在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的
前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争
实现基金资产的稳定增值。
投资策略
以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在
对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素
充分评估的基础上，科学预计未来利率走势，择优
筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行
积极的投资组合管理。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
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基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 格林基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 格林货币A 格林货币B
下属分级基金的交易代码 004865 004866
报告期末下属分级基金的份额总
额
127,300,357.32份 989,145,664.67份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)
格林货币A 格林货币B
1.本期已实现收益 171,073.27 5,514,628.99
2.本期利润 171,073.27 5,514,628.99
3.期末基金资产净值 127,300,357.32 989,145,664.67
注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
3、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林货币A净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5029% 0.0014% 0.3418% 0.0000% 0.1611% 0.0014%
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格林货币B净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5625% 0.0014% 0.3418% 0.0000% 0.2207% 0.0014%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任
日期
曹晋文
本基金基金经
理，格林伯元灵
活配置混合型
证券投资基金
基金经理
2017-07-26 - 12
曹晋文先生，中国人民
大学统计学硕士，获得
注册会计师资格证书。
先后就职于中国人寿资
产、信诚人寿保险、民
生加银基金。现任格林
基金固定收益部总监，
投资决策委员会委员。
宋东旭
本基金基金经
理，格林伯元灵
活配置混合型
2017-07-20 - 7
宋东旭先生，中央财经
大学数理金融学士，
Rutgers金融数学硕士。
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证券投资基金
基金经理，格林
泓鑫纯债债券
型证券投资基
金基金经理
曾供职于摩根大通首席
投资办公室，负责固定
收益类资产的投资。现
任格林基金固定收益部
基金经理。
注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林
日鑫月熠货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大
利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直
接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律
法规和公平交易管理制度规定。
报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日
内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，
未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情况。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
经济方面。2019年5月CPI同比增速上升至2.7%，主要受鲜果涨价扰动。鲜果环比
10.1%，显著高于季节性，成为当月最大扰动因素。猪价小幅回落，环比-0.3%。5月PPI
同比0.6%，回落0.3个百分点。5月主要经济体制造业PMI再现齐步走弱，美国非农就业
疲弱引发衰退担忧，多国央行已考虑降息，全球经济下行预期继续发酵。5月信贷数据
不强，反映在内外部复杂环境下实体资本开支意愿较弱、宽信用仍面临多重挑战。
政策方面。2019年第二季度政策刺激力度有所减弱，PPI涨幅回落、减税降费等因
素对财政收入的影响继续显现。专项债新政适时推出、加强逆周期调节，未来需关注该
政策对信贷及社融的撬动作用。
市场层面。债市由去年的快牛进入了平稳期，利率债窄幅震荡，信用债收益率小幅
下行，信用利差基本保持在较低位置。年初以来久期偏好的缩短，反映出市场预期更加
谨慎，对是否要继续拉长久期的担忧增加。
组合操作上，本基金主要投资于同业存单、存款和回购，同时在资金利率处于历史
低位的情况下，适度增加杠杆，提升基金收益。下一阶段本基金仍将继续做好流动性管
理工作，结合我们对市场的判断，优化组合结构，把握货币市场价格波动节奏，提升组
合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末格林货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内该类基金份额净值收
益率为0.5029%，同期业绩比较基准收益率为0.3418%；截至报告期末格林货币B基金
份额净值为1.000元，本报告期内该类基金份额净值收益率为0.5625%，同期业绩比较
基准收益率为0.3418%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
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比例（%）
1 固定收益投资 537,232,989.27 48.10
其中：债券 537,232,989.27 48.10
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 390,461,070.69 34.96
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 82,658,634.94 7.40
4 其他资产 106,448,773.41 9.53
5 合计 1,116,801,468.31 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序
号
项目 金额(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 3.75
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 37
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 42
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 14
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
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5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 68.32 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 8.93 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 4.45 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 - -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 8.79 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 90.50 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,020,837.93 3.58
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其中：政策性金融债 40,020,837.93 3.58
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 497,212,151.34 44.54
8 其他 - -
9 合计 537,232,989.27 48.12
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 111811221 18平安银行CD221 1,000,000 99,723,496.31 8.93
2 111809344 18浦发银行CD344 700,000 69,867,497.37 6.26
3 111815523 18民生银行CD523 500,000 49,947,334.44 4.47
4 111817167 18光大银行CD167 500,000 49,929,493.72 4.47
5 111910253 19兴业银行CD253 500,000 49,697,666.42 4.45
6 111910068 19兴业银行CD068 500,000 49,064,785.21 4.39
7 111811198 18平安银行CD198 400,000 39,942,323.00 3.58
8 180209 18国开09 300,000 30,005,948.67 2.69
9 111915064 19民生银行CD064 300,000 29,434,202.71 2.64
10 111815533 18民生银行CD533 200,000 19,975,758.95 1.79
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0182%
报告期内偏离度的最低值 -0.0392%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0108%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
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本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票
面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊
销，每日计提收益。
5.9.2 18民生银行CD523（代码：111815523）、19民生银行CD064（代码：111915064）
和18民生银行CD533（代码：111815533）为本基金前十大持仓债券之三。2018年11
月9日，中国银行保险监督管理委员会对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则的违
规行为，处以罚款200万元；对内控管理严重违反审慎经营规则、同业投资违规接受担
保、为非保本理财产品提供保本承诺等违规行为，处以罚款3160万元。2019年3月1日，
中国银行保险监督管理委员会北京监管局对民生银行北京分行流动资金贷款严重违反
审慎经营规则的违规行为，责令改正，并处以80万元罚款。
18平安银行CD221（代码：111811221）、18平安银行CD198（代码：111811198）
为本基金前十大持仓债券之二。2018年7月26日，中国人民银行对平安银行未按照规定
履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送大额交易报告或者可疑交
易报告的违规行为，合计处以140万元罚款，并对相关责任人处以14万元罚款。2018
年9月27日，中国银监会上海监管局对平安银行上海分行借款人收入情况贷前调查未尽
职等违规行为，责令改正，并处以 150万元罚款；2018年12月28日，中国银行保险监
督管理委员会湖北监管局对平安银行武汉分行贷款三查不尽职、贷前调查不尽职导致违
规发放并购贷款的行为，处以90万元罚款。 2019年3月25日，中国银行保险监督管理
委员会天津监管局对平安银行天津分行发放固定资产贷款未执行受托支付、员工大额消
费贷款管控不到位等违规行为，处以130万元罚款。2019年4月24日，中国人民银行温
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州市中心支行对平安银行温州分行为非法平台提供支付服务、利用内部过渡户办理客户
备付金互转等违规行为，合计处以5,706,880.63元罚款，并没收违法所得1,691,174.82
元。
18浦发银行CD344（代码：111809344）为本基金前十大持仓债券之一。2018年
7月26日，中国人民银行对浦发银行未按照规定履行客户身份识别义务、保存客户身份
资料和交易记录、报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的
违规行为，合计处以170万元罚款，并对相关责任人处以18万元罚款。
18光大银行CD167（代码：111817167）为本基金前十大持仓债券之一。2018年
11月9日，中国银行保险监督管理委员会对光大银行内控管理严重违反审慎经营规则、
以误导方式违规销售理财产品、通过同业投资或贷款虚增存款规模等违规行为，没收违
法所得100万元，罚款1020万元，合计1120万元。2018年12月29日，中国人民银行武
汉分行对光大银行武汉分行违反清算管理规定、银行卡收单业务管理办法等相关规定的
违规行为，模式违法所得3,533,014.35元，并处以6,174,929.45万元罚款；中国人民银
行深圳市中心支行对光大银行深圳分行违反支付结算管理规定的违规行为，没收违法所
得人民币686,051.19元，并处以1,231,767元罚款。
19兴业银行CD253（代码：111910253）、19兴业银行CD068（代码：111910068）
为本基金前十大持仓债券之二。2019年3月25日，中国银行保险监督管理委员会北京监
管局对兴业银行北京安华支行流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则的违规行为，责
令改正，并处以30万元罚款。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述证券外，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期存在被监管部门立
案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,761,140.49
4 应收申购款 104,687,632.92
5 其他应收款 -
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6 其他 -
7 合计 106,448,773.41
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
格林货币A 格林货币B
报告期期初基金份额总额 36,617,048.40 1,180,614,341.76
报告期期间基金总申购份额 109,416,552.03 1,152,925,691.11
报告期期间基金总赎回份额 18,733,243.11 1,344,394,368.20
报告期期末基金份额总额 127,300,357.32 989,145,664.67
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份
额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利再投 2019-06-30 67,752.25 67,752.25 0.00
合计
67,752.25 67,752.25
注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在"分红再投"项下一并披露。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序号
持有基金份额比例达到或者
超过20%的时间区间
期初
份额
申购份额 赎回份额
持有
份额
份额占
比
机
构
1 20190514-20190527 - 195,733,026.83 195,733,026.83 - 0.00%
产品特有风险
1、净值大幅波动的风险
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由于本基金万份收益的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。因此该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风
险。
2、出现巨额赎回的风险
该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时
资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的
赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上
（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，
但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。
3、基金规模过小的风险
根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管
理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值
连续60个工作日低于5,000万元情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予格林日鑫月熠货币市场基金募集注册的文件；
2、《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》；
3、《格林日鑫月熠货币市场基金托管协议》；
4、《格林日鑫月熠货币市场基金招募说明书》及其更新；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
格林日鑫月熠货币市场基金 2019 年第 2 季度报告
16
投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或
通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资
者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
格林基金管理有限公司
2019年07月18日
