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长盛信息安全量化策略混合(004397)

长盛信息安全量化策略混合:长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告查看PDF公告

长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金
2019年第 2季度报告
2019年 6月 30日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年 7月 18日
长盛信息安全量化 2019年第 2季度报告
第 2 页 共15 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛信息安全量化
基金主代码
004397 
交易代码
004397
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 5月 3日
报告期末基金份额总额 365,186,707.52份
投资目标
利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,追
求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的
投资回报。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用
科学严谨、规范化的资产配置方法和多因子阿尔法
模型,灵活配置信息安全主题的上市公司股票和债
券,谋求基金资产的长期稳定增长。
(一)大类资产配置策略
在大类资产配置中,本基金将主要考虑:(1)宏观
经济指标,包括 GDP增长率、工业增加值、PPI、
CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微
观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况
及盈利预期等;(3)市场指标,包括股票市场与债
券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及
与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化
等;(4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产
业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。本
 
长盛信息安全量化 2019年第 2季度报告
第 3 页 共15 页
基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基
金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间
的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。
(二)股票投资策略
1、信息安全主题的界定
本基金所界定的信息安全主题包含信息安全技术、
信息安全产品和信息安全服务三方面,提供以上产
品和服务的公司分布在通信设备、信息科技咨询与
其他服务、应用软件、电子设备制造商、电脑硬件、
半导体产品、互联网软件与服务、航空航天与国防
等多个行业,因此本基金所界定的信息安全主题具
有跨行业的特征。
本基金管理人将投资于信息安全主题上市公司股票
包括如下二类:
一是在以上行业中以提供信息安全技术、信息安全
产品和信息安全服务为主营业务的公司;
二是在以上行业中虽不以提供信息安全技术、信息
安全产品和信息安全服务为主营业务、但显著受益
于信息安全产业发展的公司。
本基金将动态调整信息安全主题的范畴,未来如果
基金管理人认为有更适当的信息安全行业划分标准,
基金管理人有权对信息安全主题行业和股票的界定
方法进行变更。本基金由于上述原因变更信息安全
主题股票界定方法不需经基金份额持有人大会通过,
但应及时告知基金托管人并公告。
若因基金管理人界定信息安全主题的行业和股票的
方法调整或者上市公司经营发生变化等原因导致本
基金持有的信息安全主题股票和债券的比例低于非
现金基金资产的 80%,本基金将在三十个交易日之内
进行调整。
2、本基金主要通过定量投资模型,对本基金所界定
的信息安全主题的上市公司个股构建投资组合并进
行动态调整和配置, 在有效控制风险的前提下,力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
(三)债券投资策略
本基金在实际的投资管理运作中,将运用利率配置
策略、类属配置策略、信用配置策略、相对价值策
略及单个债券选择策略等多种策略,以获取债券市
场的长期稳定收益。
(四)权证投资策略
本基金投资权证的原则是有利于基金资产增值和投
资风险控制,具体权证投资的策略是:






1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行 权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波 动率和无风险收益率等要素,利用 Black– 长盛信息安全量化 2019年第 2季度报告 第 4 页 共15 页 Scholes模型、二叉树模型及其它权证定价模型计算 权证合理价值。





2、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即 “估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定 价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决 策买入、持有或沽出权证。 (五)股指期货投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标, 在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股 指期货的投资。利用股指期货流动性好,交易成本 低等特点,在市场向下带动净值走低时,通过股指 期货快速降低投资组合的仓位,从而调整投资组合 的风险暴露,避免市场的系统性风险,改善组合的 风险收益特性;并在市场快速向上基金难以及时提 高仓位时,通过股指期货快速提高投资组合的仓位, 从而提高基金资产收益。 (六)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收 益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策 略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过 信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价 值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率 *50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收 益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高 于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 1.本期已实现收益 -1,326,872.06 2.本期利润 -1,766,156.05 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0304 4.期末基金资产净值 244,498,666.40 5.期末基金份额净值 0.670 长盛信息安全量化 2019年第 2季度报告 第 5 页 共15 页 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2019年 6月 30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.02% 1.06% -0.11% 0.75% -10.91% 0.31% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较


注:按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有 长盛信息安全量化 2019年第 2季度报告 第 6 页 共15 页 关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金 的基金经 理期限 姓 名 职务 任职 日期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说明 冯 雨 生 本基金基金经理,长盛中证 100指数证券 投资基金基金经理,长盛沪深 300指数证 券投资基金(LOF)基金经理,长盛中证 申万一带一路主题指数分级证券投资基金 基金经理,长盛成长价值证券投资基金基 金经理,长盛中证全指证券公司指数分级 证券投资基金基金经理,长盛战略新兴产 业灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基 金经理,长盛积极配置债券型证券投资基 金基金经理,长盛同鑫行业配置混合型证 券投资基金基金经理,长盛同德主题增长 混合型证券投资基金基金经理,长盛量化 红利策略混合型证券投资基金基金经理, 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,长盛多因子策略优选股票 型证券投资基金基金经理,量化投资部负 责人。 2017 年 5月 3日 - 12 年 冯雨生先生,硕士, CFA(特许金融分析师)。 2007年 7月加入长盛基金 管理有限公司,曾任金融 工程研究员,同盛基金经 理助理等职务。 ? 李 琪 本基金基金经理,长盛盛辉混合型证券投 资基金基金经理,长盛战略新兴产业灵活 配置混合型证券投资基金基金经理,长盛 盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,长盛全债指数增强型债券投资基金基 金经理,长盛可转债债券型证券投资基金 基金经理。 2019 年 6月 14日 - 11 年 李琪先生,博士。历任大 公国际资信评估有限公司 信用分析师、信用评审委 员会委员,泰康资产管理 有限责任公司信用研究员。 2011年 3月加入长盛基金 管理有限公司,曾任信用 研究员、基金经理助理等 职务。 长盛信息安全量化 2019年第 2季度报告 第 7 页 共15 页 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利 益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易 长盛信息安全量化 2019年第 2季度报告 第 8 页 共15 页 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度股票市场宽幅震荡,先大幅下跌后略有反弹。行业上,食品饮料、家用电器和银行略 有上涨,传媒、钢铁和轻工制造跌幅靠前。概念板块上,人造肉、稀土永磁和乡村振兴等概念表 现较好,工业大麻、低价股和智能电视等概念大幅下跌。风格上,二季度大盘价值股跑赢小盘成 长股。 组合操作上,我们严格按照基金契约规定的投资流程,在信息安全主题内精选个股,基于多 因子模型构建组合并进行动态调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.670元;本报告期基金份额净值增长率为-11.02%,业 绩比较基准收益率为-0.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2018年 7月 3日至 2019年 6月 4日期间出现连续 60个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形,本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 72,899,593.12 25.69 其中:股票 72,899,593.12 25.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 137,636,000.00 48.50 其中:债券


137,636,000.00 48.50 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 23,000,000.00 8.11 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计 36,775,165.29 12.96 8 其他资产


13,455,141.82 4.74 9 合计





283,765,900.23


100.00 长盛信息安全量化 2019年第 2季度报告 第 9 页 共15 页


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 176,370.00 0.07 B 采矿业 2,134,630.00 0.87 C 制造业 25,425,544.12 10.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 2,656,645.00 1.09 F 批发和零售业 224,524.00 0.09 G 交通运输、仓储和邮政业 601,789.00 0.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,690,981.00 0.69 J 金融业 36,132,355.00 14.78 K 房地产业 2,464,591.00 1.01 L 租赁和商务服务业 1,039,570.00 0.43 M 科学研究和技术服务业 43,340.00 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 88,342.00 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 220,912.00 0.09 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 72,899,593.12 29.82 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 134,100 11,882,601.00 4.86 2 600519 贵州茅台 5,100 5,018,400.00 2.05 3 600036 招商银行 110,300 3,968,594.00 1.62 4 601166 兴业银行 159,700 2,920,913.00 1.19 5 600887 伊利股份 62,600 2,091,466.00 0.86 6 600276 恒瑞医药 30,400 2,006,400.00 0.82 长盛信息安全量化 2019年第 2季度报告 第 10 页 共15 页 7 601328 交通银行 321,700 1,968,804.00 0.81 8 600030 中信证券 74,000 1,761,940.00 0.72 9 600016 民生银行 263,900 1,675,765.00 0.69 10 600703 三安光电 141,829 1,599,831.12 0.65 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,015,000.00 20.46 其中:政策性金融债 50,015,000.00 20.46 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,057,000.00 4.11 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 77,564,000.00 31.72 9 其他 - - 10 合计 137,636,000.00 56.29 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 180209 18国开 09 500,000 50,015,000.00 20.46 2 111912038 19北京银 行 CD038 400,000 38,792,000.00 15.87 3 111998682 19南京银 行 CD043 400,000 38,772,000.00 15.86 4 011801953 18厦港务 SCP007 100,000 10,057,000.00 4.11 注:本基金本报告期末仅持有上述 4只债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 长盛信息安全量化 2019年第 2季度报告 第 11 页 共15 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 兴业银行:根据银保监会 2018年 5月 4日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚 信息公开表-银保监银罚决字〔2018〕1 号-兴业银行股份有限公司》的公告,兴业银行因同业投 资接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、 向四证不全的房地产项目提供融资等 12项违规被罚 5870万元,这 12项案由中,多涉及违反宏 观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险以及违法违规展业。与兴业银行一同被罚的还有该银 行旗下的兴业金融租赁有限责任公司。兴业金融租赁因未制定明确的服务收费标准并公示以及办 理融资租赁业务时搭售理财产品被罚 110 万元。除此之外,兴业银行苏州分行还存在买入返售 业务项下基础资产不合规的情况,该银行两名直接责任人受到银保监会处罚。其中,原兴业银行 苏州分行行长黄立峰受到警告处分,并被罚款 5万元;胡刚被警告并罚款 10万元。根据 4月 16日《上海银监局行政处罚信息公开表(沪银监罚决字〔2018〕12 号)》,2015年 9月,兴业 银行股份有限公司上海分行在某理财业务中,对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调 查严重不审慎。责令改正,罚款人民币 50万元。根据 4月 2日中国人民银行福州中心支行公布 了福银罚字〔2018〕10 号行政处罚公示表,兴业银行股份有限公司因违反国库管理规定,被警 告并处罚款 5万元人民币。对以上事件,本基金做出如下说明:兴业银行是中国最优秀的银行之 一,基本面良好,公司高度重视内部控制建设,并围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与 沟通、内部监督等方面不断加强和完善内部控制机制。基于相关研究,本基金判断,上述处罚对 长盛信息安全量化 2019年第 2季度报告 第 12 页 共15 页 公司影响极小。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础 性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 民生银行:2018年 11月 9日,银保监银罚决字〔2018〕5 号行政处罚信息公开表显示,公 司贷款业务严重违反审慎经营规则,被处以罚款 200万元;银保监银罚决字〔2018〕8 号行政处 罚信息公开表显示,公司内控管理严重违反审慎经营规则,同业投资违规接受担保,同业投资、 理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资,本行理财产品之间风险 隔离不到位,个人理财资金违规投资,票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用,为非保本 理财产品提供保本承诺,被处以罚款 3,160万元。2019年 4月 2日,大银保监罚决字 〔2019〕76 号行政处罚信息公开表显示,公司以贷收贷,掩盖资产真实质量,以贷转存,虚增 存贷款规模,被处以罚款 100万元;大银保监罚决字〔2019〕78 号行政处罚信息公开表显示, 公司贷后管理不到位,银行承兑汇票保证金来源审查不严格,贷款回流作银行承兑汇票保证金, 被处以罚款 50万元;大银保监罚决字〔2019〕80 号行政处罚信息公开表显示,公司贷后管理不 到位,以贷收贷,掩盖资产真实质量,贴现资金回流作银行承兑汇票保证金,滚动循环签发银行 承兑汇票,被处以罚款 100万元。对以上事件,本基金判断,民生银行作为大型全国性股份制银 行,经营稳健,上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合 规性以及企业的经营状况。 19南京银行 CD043:根据交易商协会 2019年 5月 15日的自律处分信息,公司作为债务融资 工具“17泰州滨江 MTN001”主承销商,存在以下违反银行间市场相关自律规则的行为:“17泰 州滨江 MTN001”注册发行阶段,未协助发行人披露信息披露事务管理制度;在“17泰州滨江 MTN001”存续期间,未对发行人董事、监事及高级管理人员变更情况进行有效监测;在“17泰 州滨江 MTN001”存续期间,未及时、持续督导发行人披露新增对外担保情况。依据相关自律规 定,经 2019年第 6次自律处分会议审议,给予公司诫勉谈话处分,责令其针对本次事件中暴露 出的问题进行全面深入的整改。对以上事件,本基金判断,南京银行作为一家在长三角地区较为 有影响力的上市银行,上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问 题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录, 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 长盛信息安全量化 2019年第 2季度报告 第 13 页 共15 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,152.36 2 应收证券清算款 3,582,635.22 3 应收股利 - 4 应收利息 2,151,014.74 5 应收申购款 7,714,339.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,455,141.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 18,281,494.32 报告期期间基金总申购份额 352,579,589.28 减:报告期期间基金总赎回份额 5,674,376.08 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"- "填列) - 报告期期末基金份额总额 365,186,707.52 长盛信息安全量化 2019年第 2季度报告 第 14 页 共15 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、《长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 长盛信息安全量化 2019年第 2季度报告 第 15 页 共15 页 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2019年 7月 18日